嘉实品质回报混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023年8月29日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 嘉实品质回报混合型证券投资基金 基金简称 嘉实品质回报混合 基金主代码 011248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年2月4日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,612,834,452.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选具有核心竞争力的优质公司进行投资，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，在经济转型升级、以高质量发展为目标的大背景下，深入研究行业发展趋势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内国际双循环相互促进及发展过程中各类股票的投资机会，力争通过深入的基本面研究精选具有优良品质的个股，以谋求超额收益。 具体包括资产配置策略、股票投资策略（含行业配置、个股精选策略、存托凭证投资策略、港股通投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 秦一楠 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 北京东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址h http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年1月1日-2023年6月30日) 本期已实现收益 -42,589,090.10 本期利润 -522,917,067.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0907 本期加权平均净值利润率 -12.01% 本期基金份额净值增长率 -11.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 -1,813,568,436.57 期末可供分配基金份额利润 -0.3231 期末基金资产净值 3,799,266,016.00 期末基金份额净值 0.6769 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -32.31% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长 份额净值增长率标 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.14% 1.21% 1.42% 0.75% -0.28% 0.46% 过去三个月 -13.87% 0.95% -4.09% 0.68% -9.78% 0.27% 过去六个月 -11.98% 0.93% -0.50% 0.70% -11.48% 0.23% 过去一年 -21.40% 1.07% -10.41% 0.85% -10.99% 0.22% 自基金合同生效起 至今 -32.31% 1.07% -23.26% 0.94% -9.05% 0.13% 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=65%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+20%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)+15%*(恒生指数(t)/恒生指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标无。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 截止2023年6月30日，基金管理人共管理314只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 常蓁 本基金、嘉实服务增值行业混合、嘉实回报混合、嘉实优化红利混合、嘉实回报精选股票、嘉实匠心回报混合基金经理 2021年2月4日 - 16年 曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理，现任平衡风格投资总监。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析回顾上半年，国内经济走入疫后复苏阶段，经济整体持续恢复，但“伤痕效应”尚未消退，经济恢复“波浪式发展、曲折式前进”。外部看，俄乌局势胶着，美联储加息持续但渐入尾声，中美高层互动有所回升。在这样的背景下，上半年市场结构性行情较为明显。2023年上半年万德全 A 整体上涨 3.1%，上证50 下跌5.4%，沪深300下跌0.8%，创业板指下跌5.6%, 从市值体量上看，小市值、次新标的表现大幅好于指数权重标的。从板块上看，通信、传媒、计算机等得益于生成式人工智能技术的突破性发展，板块涨幅均超过25%，其中通信板块涨幅超过50%，部分标的估值/市值均屡创新高；商贸零售、美容护理等消费板块则由于消费在二季度的走弱以及市场对于未来通缩的担心下跌较多，板块下跌超过10%，消费类板块估值普遍接近疫情最悲观时状态。今年极致分化的行情对于基金投资选股提出了更高的要求，也对于我们坚守长期优质高复合回报的优质资产的框架提出了极大的挑战。如何在持仓上平衡短期避险与长期看好之间的关系，如何在控制好回撤幅度的情况下做好获得长期优质回报的准备，是我们需要持续修行学习的课程。 本基金上半年持仓仍然主要集中在长期方向较好，稳定增长的优质个股上，并维持了相对较低的换手率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.6769元；本报告期基金份额净值增长率为-11.98%，业绩比较基准收益率为-0.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2023下半年，我们对于下半年的权益市场表现更有信心。宏观层面看，国内经济逐步复苏的趋势不变，稳经济政策有望持续发力。中微观层面，优质标的经历长达1年多的大幅调整后，估值普遍已经达到历史中低位，但优质公司竞争力持续提升，业绩表现稳健，市场对于宏观环境悲观预期导致公司股价阶段性处于低谷状态，对于我们持仓较重的消费、制造业优质标的来说尤其如此。因此，我们判断2023年下半年存在较上半年更强的投资机会。我们也会坚持在继续努力挖掘战略性投资机会的同时，避免风格漂移，坚守投资理念，杜绝扎堆热门板块，注重防范风险。 我们主要从长期角度，把握下面的几类机会：1）长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端 白酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股；2）在国际上具有竞争优势的制造业龙头；3） 商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2023年01月01日至2023年06月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：嘉实品质回报混合型证券投资基金 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 330,181,922.97 178,159,869.10 结算备付金 76,400.13 75,675.76 存出保证金 104,450.11 138,987.46 交易性金融资产 6.4.7.2 3,477,275,633.08 3,975,745,140.34 其中：股票投资 3,406,387,722.50 3,817,665,601.00 基金投资 - - 债券投资 70,887,910.58 158,079,539.34 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - -111,185.59 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 384,961,371.17 应收股利 130,947.20 - 应收申购款 388,113.95 195,605.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 3,808,157,467.44 4,539,165,464.21 负债和净资产 附注号 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 84.88 112.58 应付赎回款 2,846,273.92 3,484,782.55 应付管理人报酬 4,792,635.21 5,752,299.79 应付托管费 798,772.54 958,716.63 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 15.79 16.32 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 453,669.10 762,876.80 负债合计 8,891,451.44 10,958,804.67 净资产： 实收基金 6.4.7.10 5,612,834,452.57 5,888,768,322.71 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -1,813,568,436.57 -1,360,561,663.17 净资产合计 3,799,266,016.00 4,528,206,659.54 负债和净资产总计 3,808,157,467.44 4,539,165,464.21 注： 报告截止日2023年06月30日，基金份额净值0.6769元，基金份额总额5,612,834,452.57份。 6.2 利润表会计主体：嘉实品质回报混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 一、营业总收入 -484,884,421.17 -357,129,279.32 1.利息收入 1,695,556.92 4,111,471.55 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,200,963.83 2,186,006.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 494,593.09 1,925,464.86 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -6,275,809.85 -20,111,858.49 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -49,737,687.43 -51,858,945.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 595,158.17 2,305,191.01 资产支持证券投资 收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 42,866,719.41 29,441,895.81 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.20 -480,327,977.72 -341,163,943.13 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.21 23,809.48 35,050.75 减：二、营业总支出 38,032,646.65 44,743,765.33 1．管理人报酬 32,468,012.83 38,222,930.74 2．托管费 5,411,335.49 6,370,488.54 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 10.20 - 8．其他费用 6.4.7.23 153,288.13 150,346.05 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -522,917,067.82 -401,873,044.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -522,917,067.82 -401,873,044.65 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -522,917,067.82 -401,873,044.65 6.3 净资产（基金净值）变动表会计主体：嘉实品质回报混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净 资产（基 金净值） 5,888,768,322.71 - -1,360,561,663.17 4,528,206,659.54 加：会计 政策变 更 - - - - 前 期差错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期初净 资产（基 金净值） 5,888,768,322.71 - -1,360,561,663.17 4,528,206,659.54 三、本期 增减变 动额（减 少以“-” 号填列） -275,933,870.14 - -453,006,773.40 -728,940,643.54 （一）、 综合收 - - -522,917,067.82 -522,917,067.82 益总额 （二）、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） -275,933,870.14 - 69,910,294.42 -206,023,575.72 其中：1. 基金申 购款 42,789,335.82 - -10,479,142.06 32,310,193.76 2 .基金赎 回款 -318,723,205.96 - 80,389,436.48 -238,333,769.48 （三）、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 金净值 变动（净 值减少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其他综 合收益 结转留 存收益 - - - - 四、本期 期末净 资产（基 金净值） 5,612,834,452.57 - -1,813,568,436.57 3,799,266,016.00 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净 资产（基 6,540,992,920.45 - -525,270,969.21 6,015,721,951.24 金净值） 加：会计 政策变 更 - - - - 前 期差错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期初净 资产（基 金净值） 6,540,992,920.45 - -525,270,969.21 6,015,721,951.24 三、本期 增减变 动额（减 少以“-” 号填列） -400,314,179.53 - -326,867,263.92 -727,181,443.45 （一）、 综合收 益总额 - - -401,873,044.65 -401,873,044.65 （二）、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） -400,314,179.53 - 75,005,780.73 -325,308,398.80 其中：1. 基金申 购款 67,926,022.24 - -12,615,303.79 55,310,718.45 2 .基金赎 回款 -468,240,201.77 - 87,621,084.52 -380,619,117.25 （三）、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 - - - - 金净值 变动（净 值减少 以“-” 号填列） （四）、 其他综 合收益 结转留 存收益 - - - - 四、本期 期末净 资产（基 金净值） 6,140,678,740.92 - -852,138,233.13 5,288,540,507.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况嘉实品质回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3628号《关于准予嘉实品质回报混合型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于2021年2月2日向社会公开募集，基金合同于2021年2月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为7,910,889,426.20份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督模板第3号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项6.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.5 境外投资本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 活期存款 330,181,922.97 等于：本金 330,126,533.49 加：应计利息 55,389.48 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 330,181,922.97 6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,784,137,286.05 - 3,406,387,722.50 -1,377,749,563.55 贵金属投资- 金交所黄金合 约 - - - - 债 券 交易所市场 69,266,435.00 1,211,213.78 70,887,910.58 410,261.80 银行间市场 - - - - 合计 69,266,435.00 1,211,213.78 70,887,910.58 410,261.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,853,403,721.05 1,211,213.78 3,477,275,633.08 -1,377,339,301.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况无。 6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。 6.4.7.5 债权投资6.4.7.5.1 债权投资情况无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况无。 6.4.7.6 其他债权投资6.4.7.6.1 其他债权投资情况无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况无。 6.4.7.7 其他权益工具投资6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况无。 6.4.7.8 其他资产无。 6.4.7.9 其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 229,613.76 其中：交易所市场 229,613.76 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 224,055.34 合计 453,669.10 6.4.7.10 实收基金金额单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,888,768,322.71 5,888,768,322.71 本期申购 42,789,335.82 42,789,335.82 本期赎回（以“-”号填列） -318,723,205.96 -318,723,205.96 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,612,834,452.57 5,612,834,452.57 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益无。 6.4.7.12 未分配利润单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -608,012,716.99 -752,548,946.18 -1,360,561,663.17 本期利润 -42,589,090.10 -480,327,977.72 -522,917,067.82 本期基金份额交易产 生的变动数 29,238,307.82 40,671,986.60 69,910,294.42 其中：基金申购款 -4,531,681.10 -5,947,460.96 -10,479,142.06 基金赎回款 33,769,988.92 46,619,447.56 80,389,436.48 本期已分配利润 - - - 本期末 -621,363,499.27 -1,192,204,937.30 -1,813,568,436.57 6.4.7.13 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 活期存款利息收入 1,180,919.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,756.14 其他 1,288.69 合计 1,200,963.83 6.4.7.14 股票投资收益6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -49,737,687.43 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -49,737,687.43 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出股票成交总额 211,763,162.85 减：卖出股票成本总额 260,875,898.86 减：交易费用 624,951.42 买卖股票差价收入 -49,737,687.43 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入无。 6.4.7.15 债券投资收益6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 864,283.47 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 -269,125.30 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 595,158.17 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 88,071,609.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 86,438,125.30 减：应计利息总额 1,902,609.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -269,125.30 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入无。 6.4.7.17 贵金属投资收益6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入无。 6.4.7.18 衍生工具收益6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益无。 6.4.7.19 股利收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 42,866,719.41 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 42,866,719.41 6.4.7.20 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -480,327,977.72 股票投资 -480,612,714.72 债券投资 284,737.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -480,327,977.72 6.4.7.21 其他收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 23,015.57 基金转出费收入 793.91 合计 23,809.48 6.4.7.22 信用减值损失无。 6.4.7.23 其他费用单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 10,948.54 债券托管账户维护费 9,000.00 深港通证券组合费 19,284.25 合计 153,288.13 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项无。 6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易无。 6.4.10.1.2 债券交易无。 6.4.10.1.3 债券回购交易无。 6.4.10.1.4 权证交易无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金无。 6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 32,468,012.83 38,222,930.74 其中：支付销售机构的客户维护费 15,494,460.63 17,115,432.60 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,411,335.49 6,370,488.54 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司_活期 330,181,922.97 1,180,919.00 614,712,928.59 1,980,300.39 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明无。 6.4.11 利润分配情况本期(2023年1月1日至2023年6月30日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 001282 三联锻造 2023年5月15日 6个月 新股锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 001286 陕西能源 2023年3月31日 6个月 新股锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 001287 中电港 2023年3月30日 6个月 新股锁定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 001324 长青科技 2023年5月12日 6个月 新股锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 001328 登康口腔 2023年3月29日 6个月 新股锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 001360 南矿集团 2023年3月31日 6个月 新股锁定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 001367 海森药业 2023年3月30日 6个月 新股锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 001380 华纬科技 2023年5月9日 6个月 新股锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 300804 广康生化 2023年6月15日 6个月 新股锁定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 301141 中科磁业 2023年3月27日 6个月 新股锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 301157 华塑科技 2023年3月1日 6个月 新股锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 301170 锡南科技 2023年6月16日 6个月 新股锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 301202 朗威股份 2023年6月28日 1个月内（含） 新发未上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 301202 朗威股份 2023年6月28日 6个月 新股锁定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 301203 国泰环保 2023年3月28日 6个月 新股锁定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 301225 恒勃股份 2023年6月8日 6个月 新股锁定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 301246 宏源药业 2023年3月10日 6个月 新股锁定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 301260 格力博 2023年1月20日 6个月 新股锁定 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 - 301261 恒工精密 2023年6月29日 1个月内（含） 新发未上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 301261 恒工精密 2023年6月29日 6个月 新股锁定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 301262 海看股份 2023年6月13日 6个月 新股锁定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 301293 三博脑科 2023年4月25日 6个月 新股锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 301295 美硕科技 2023年6月19日 6个月 新股锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 301301 川宁生物 2022年12月20日 6个月 新股锁定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 301303 真兰仪表 2023年2月13日 6个月 新股锁定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 301310 鑫宏业 2023年5月26日 6个月 新股锁定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 301315 威士顿 2023年6月13 6个月 新股锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 301317 鑫磊股份 2023年1月12日 6个月 新股锁定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 301320 豪江智能 2023年6月1日 6个月 新股锁定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 301322 绿通科技 2023年2月27日 6个月 新股锁定 131.11 53.24 391 34,219.71 20,816.84 - 301323 新莱福 2023年5月29日 6个月 新股锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 301332 德尔玛 2023年5月9日 6个月 新股锁定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 301337 亚华电子 2023年5月16日 6个月 新股锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 301355 南王科技 2023年6月2日 6个月 新股锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 301357 北方长龙 2023年4月11日 6个月 新股锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 301358 湖南裕能 2023年2月1日 6个月 新股锁定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 301360 荣旗科技 2023年4月17日 6个月 新股锁定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 301373 凌玮科技 2023年1月20日 6个月 新股锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 301376 致欧科技 2023年6月14日 6个月 新股锁定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 301382 蜂助手 2023年5月9日 6个月 新股锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 301383 天键股份 2023年5月31日 6个月 新股锁定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 301386 未来 2023年 6个月 新股锁 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电器 3月21日 定 301395 仁信新材 2023年6月21日 1个月内（含） 新发未上市 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 301395 仁信新材 2023年6月21日 6个月 新股锁定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 301408 华人健康 2023年2月22日 6个月 新股锁定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 301419 阿莱德 2023年2月2日 6个月 新股锁定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 301428 世纪恒通 2023年5月10日 6个月 新股锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 301439 泓淋电力 2023年3月10日 6个月 新股锁定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 601061 中信金属 2023年3月30日 6个月 新股锁定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 601065 江盐集团 2023年3月31日 6个月 新股锁定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 601133 柏诚股份 2023年3月31日 6个月 新股锁定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 603125 常青科技 2023年3月30日 6个月 新股锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 603172 万丰股份 2023年4月28日 6个月 新股锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 688146 中船特气 2023年4月13日 6个月 新股锁定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 688249 晶合集成 2023年4月24日 6个月 新股锁定 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 688334 西高院 2023年6月9日 6个月 新股锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 688352 颀中科技 2023年4月11日 6个月 新股锁定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 688361 中科飞测 2023年5月12日 6个月 新股锁定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 688429 时创能源 2023年6月20日 6个月 新股锁定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 688433 华曙高科 2023年4月7日 6个月 新股锁定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 688458 美芯晟 2023年5月15日 6个月 新股锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 688469 中芯集成 2023年4月28日 6个月 新股锁定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 688472 阿特斯 2023年6月2日 6个月 新股锁定 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 688478 晶升股份 2023年4月13日 6个月 新股锁定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 688479 友车科技 2023年5月4日 6个月 新股锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 688484 南芯科技 2023年3月28日 6个月 新股锁定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 688507 索辰科技 2023年4月10日 6个月 新股锁定 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 688512 慧智微 2023年5月8日 6个月 新股锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 688523 航天环宇 2023年5月26日 6个月 新股锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 688535 华海诚科 2023年3月28日 6个月 新股锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 688543 国科军工 2023年6月14 6个月 新股锁定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 688552 航天南湖 2023年5月8日 6个月 新股锁定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 688562 航天软件 2023年5月15日 6个月 新股锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 688570 天玛智控 2023年5月29日 6个月 新股锁定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 688576 西山科技 2023年5月30日 6个月 新股锁定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 688581 安杰思 2023年5月12日 6个月 新股锁定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 688582 芯动联科 2023年6月21日 6个月 新股锁定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 688593 新相微 2023年5月25日 6个月 新股锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 688603 天承科技 2023年6月30日 1个月内（含） 新发未上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 688603 天承科技 2023年6月30日 6个月 新股锁定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 688620 安凯微 2023年6月15日 6个月 新股锁定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 688623 双元科技 2023年5月31日 6个月 新股锁定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 688629 华丰科技 2023年6月16日 6个月 新股锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 688631 莱斯信息 2023年6月19日 6个月 新股锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券无。 6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 67,899,192.90 134,867,596.38 合计 67,899,192.90 134,867,596.38 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 AAA - - AAA以下 2,988,717.68 3,065,188.00 未评级 - 20,146,754.96 合计 2,988,717.68 23,211,942.96 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资无。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 330,181,922.97 - - - 330,181,922.97 结算备付金 76,400.13 - - - 76,400.13 存出保证金 104,450.11 - - - 104,450.11 交易性金融资产 67,899,192.90 - 2,988,717.68 3,406,387,722.50 3,477,275,633.08 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 130,947.20 130,947.20 应收申购款 - - - 388,113.95 388,113.95 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 398,261,966.11 - 2,988,717.68 3,406,906,783.65 3,808,157,467.44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 84.88 84.88 应付赎回款 - - - 2,846,273.92 2,846,273.92 应付管理人报酬 - - - 4,792,635.21 4,792,635.21 应付托管费 - - - 798,772.54 798,772.54 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 15.79 15.79 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 453,669.10 453,669.10 负债总计 - - - 8,891,451.44 8,891,451.44 利率敏感度缺口 398,261,966.11 - 2,988,717.68 3,398,015,332.21 3,799,266,016.00 上年度末 2022年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 178,159,869.10 - - - 178,159,869.10 结算备付金 75,675.76 - - - 75,675.76 存出保证金 138,987.46 - - - 138,987.46 交易性金融资产 155,014,351.34 - 3,065,188.00 3,817,665,601.00 3,975,745,140.34 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 -111,185.59 - - - -111,185.59 应收清算款 - - - 384,961,371.17 384,961,371.17 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 195,605.97 195,605.97 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 333,277,698.07 - 3,065,188.00 4,202,822,578.14 4,539,165,464.21 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 112.58 112.58 应付赎回款 - - - 3,484,782.55 3,484,782.55 应付管理人报酬 - - - 5,752,299.79 5,752,299.79 应付托管费 - - - 958,716.63 958,716.63 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 16.32 16.32 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 762,876.80 762,876.80 负债总计 - - - 10,958,804.67 10,958,804.67 利率敏感度缺口 333,277,698.07 - 3,065,188.00 4,191,863,773.47 4,528,206,659.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 分析 市场利率上升25个基点 -45,291.10 -158,713.54 市场利率下降25个基点 45,867.94 159,703.64 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的 资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 - 383,113,186.34 - 383,113,186.34 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 383,113,186.34 - 383,113,186.34 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额 - 383,113,186.34 - 383,113,186.34 项目 上年度末 2022年12月31日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的 资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 - 504,780,516.92 - 504,780,516.92 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 504,780,516.92 - 504,780,516.92 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额 - 504,780,516.92 - 504,780,516.92 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 分析 所有外币相对人民币升值5% 19,155,659.32 25,239,025.85 所有外币相对人民币贬值5% -19,155,659.32 -25,239,025.85 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 3,406,387,722.50 89.66 3,817,665,601.00 84.31 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,406,387,722.50 89.66 3,817,665,601.00 84.31 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 分析 业绩比较基准上升5% 211,121,203.39 256,411,354.88 业绩比较基准下降5% -211,121,203.39 -256,411,354.88 6.4.14 公允价值6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 第一层次 3,407,451,878.04 3,817,683,844.03 第二层次 68,266,140.08 155,014,351.34 第三层次 1,557,614.96 3,046,944.97 合计 3,477,275,633.08 3,975,745,140.34 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,406,387,722.50 89.45 其中：股票 3,406,387,722.50 89.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,887,910.58 1.86 其中：债券 70,887,910.58 1.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 330,258,323.10 8.67 8 其他各项资产 623,511.26 0.02 9 合计 3,808,157,467.44 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为383,113,186.34元，占基金资产净值的比例为10.08%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,116,293,964.25 55.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 391,397.47 0.01 E 建筑业 97,123.52 0.00 F 批发和零售业 69,449,653.61 1.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 82,469,174.56 2.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,283,319.75 2.85 J 金融业 120,475,358.64 3.17 K 房地产业 344,834,471.58 9.08 L 租赁和商务服务业 103,854,540.65 2.73 M 科学研究和技术服务业 66,961,007.27 1.76 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 10,133,002.00 0.27 S 综合 - - 合计 3,023,274,536.16 79.58 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 154,668,082.55 4.07 非必需消费品 153,451,840.65 4.04 必需消费品 25,785,199.06 0.68 能源 - - 金融 49,208,064.08 1.30 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 383,113,186.34 10.08 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 216,500 366,101,500.00 9.64 2 300750 宁德时代 1,507,063 344,800,943.77 9.08 3 600048 保利发展 20,115,164 262,100,586.92 6.90 4 000858 五 粮 液 1,257,600 205,705,632.00 5.41 5 300760 迈瑞医疗 608,300 182,368,340.00 4.80 6 603369 今世缘 3,200,200 168,970,560.00 4.45 7 002415 海康威视 4,895,680 162,095,964.80 4.27 8 700 HK 腾讯控股 505,900 154,668,082.55 4.07 9 002311 海大集团 3,167,166 148,350,055.44 3.90 10 601799 星宇股份 1,003,712 124,058,803.20 3.27 11 600036 招商银行 3,677,514 120,475,358.64 3.17 12 300628 亿联网络 3,221,235 112,968,711.45 2.97 13 002410 广联达 3,315,872 107,732,681.28 2.84 14 601888 中国中免 939,605 103,854,540.65 2.73 15 3690 HK 美团-W 869,990 98,098,466.40 2.58 16 600809 山西汾酒 529,166 97,932,751.62 2.58 17 000002 万 科A 5,901,133 82,733,884.66 2.18 18 600754 锦江酒店 1,947,784 82,469,174.56 2.17 19 603833 欧派家居 751,202 71,965,151.60 1.89 20 603259 药明康德 1,029,228 64,131,196.68 1.69 21 002304 洋河股份 431,433 56,668,724.55 1.49 22 2020 HK 安踏体育 750,000 55,353,374.25 1.46 23 600085 同仁堂 872,669 50,230,827.64 1.32 24 388 HK 香港交易所 180,800 49,208,064.08 1.30 25 000963 华东医药 933,500 40,485,895.00 1.07 26 603883 老百姓 945,260 28,216,011.00 0.74 27 291 HK 华润啤酒 542,000 25,785,199.06 0.68 28 600183 生益科技 1,184,648 16,822,001.60 0.44 29 300413 芒果超媒 296,200 10,133,002.00 0.27 30 688105 诺唯赞 92,339 2,815,416.11 0.07 31 688187 时代电气 33,865 1,417,588.90 0.04 32 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.03 33 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02 34 688375 国博电子 6,110 483,912.00 0.01 35 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01 36 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01 37 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01 38 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01 39 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01 40 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.01 41 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.01 42 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01 43 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01 44 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00 45 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00 46 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00 47 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00 48 688209 英集芯 6,822 111,335.04 0.00 49 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00 50 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 51 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00 52 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00 53 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 54 688210 统联精密 4,347 84,853.44 0.00 55 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00 56 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 57 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00 58 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 59 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 60 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 61 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 62 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00 63 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00 64 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00 65 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 66 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 67 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 68 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 69 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00 70 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 71 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 72 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 73 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 74 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 75 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00 76 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00 77 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 78 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 79 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 80 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 81 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 82 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 83 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 84 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 85 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00 86 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 87 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 88 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 89 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 90 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 91 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 92 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 93 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 94 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 95 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 96 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 97 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00 98 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 99 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 100 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 101 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 102 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 103 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 104 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 105 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 106 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 107 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 108 301318 维海德 309 10,366.95 0.00 109 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 110 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 111 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 112 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 113 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 114 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 115 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 116 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 117 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 118 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 119 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 120 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 121 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 122 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 123 688120 华海清科 4 1,008.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600754 锦江酒店 111,551,117.08 2.46 2 300059 东方财富 67,608,271.35 1.49 3 000963 华东医药 39,321,201.65 0.87 4 603883 老百姓 36,296,087.60 0.80 5 600048 保利发展 24,205,874.00 0.53 6 600183 生益科技 23,495,572.60 0.52 7 300413 芒果超媒 10,575,820.00 0.23 8 688249 晶合集成 1,470,454.26 0.03 9 688343 云天励飞 1,096,287.12 0.02 10 301260 格力博 962,581.70 0.02 11 688469 中芯集成 785,185.86 0.02 12 688472 阿特斯 694,882.20 0.02 13 301358 湖南裕能 480,772.02 0.01 14 301246 宏源药业 465,150.00 0.01 15 688484 南芯科技 402,739.29 0.01 16 688507 索辰科技 367,112.20 0.01 17 688146 中船特气 365,151.15 0.01 18 001286 陕西能源 361,603.20 0.01 19 301322 绿通科技 341,410.44 0.01 20 688576 西山科技 325,241.00 0.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 388 HK 香港交易所 73,241,433.74 1.62 2 300059 东方财富 51,752,481.10 1.14 3 603456 九洲药业 32,168,873.00 0.71 4 600519 贵州茅台 19,050,337.00 0.42 5 688041 海光信息 3,154,196.23 0.07 6 688343 云天励飞 2,462,004.05 0.05 7 688249 晶合集成 1,323,390.96 0.03 8 688120 华海清科 1,202,864.12 0.03 9 301269 华大九天 1,083,366.82 0.02 10 301260 格力博 1,006,946.26 0.02 11 688172 燕东微 963,819.19 0.02 12 301358 湖南裕能 957,978.83 0.02 13 688472 阿特斯 846,737.65 0.02 14 688469 中芯集成 802,767.42 0.02 15 688220 翱捷科技 709,315.53 0.02 16 688409 富创精密 707,809.89 0.02 17 301095 广立微 706,243.84 0.02 18 601888 中国中免 702,076.00 0.02 19 688498 源杰科技 641,576.68 0.01 20 688114 华大智造 614,412.56 0.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 330,210,735.08 卖出股票收入（成交）总额 211,763,162.85 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 67,899,192.90 1.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,988,717.68 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,887,910.58 1.87 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债14 667,000 67,899,192.90 1.79 2 113655 欧22转债 24,660 2,988,717.68 0.08 注：报告期末，本基金仅持有上述2只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策无。 7.11.2 本期国债期货投资评价无。 7.12 投资组合报告附注7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,450.11 2 应收清算款 - 3 应收股利 130,947.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 388,113.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 623,511.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113655 欧22转债 2,988,717.68 0.08 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 107,362 52,279.53 38,951,108.32 0.69 5,573,883,344.25 99.31 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 837,225.94 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日（2021年2月4日）基 金份额总额 7,910,889,426.20 本报告期期初基金份额总额 5,888,768,322.71 本报告期基金总申购份额 42,789,335.82 减：本报告期基金总赎回份额 318,723,205.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,612,834,452.57 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张峰先生任公司副总经理。 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程剑先生任公司副总经理。 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李明先生任公司财务总监。 2023年6月20日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 长江证券 股份有限 公司 2 214,404,816.74 40.85 135,352.68 39.26 - 申万宏源 证券有限 公司 2 121,209,619.55 23.10 84,846.52 24.61 - 中信证券 股份有限 公司 4 106,738,750.13 20.34 68,164.43 19.77 - 开源证券 股份有限 公司 2 76,467,679.84 14.57 52,523.31 15.24 - 方正证券 2 3,281,752.64 0.63 2,071.85 0.60 - 股份有限 公司 东方财富 证券股份 有限公司 2 1,819,290.00 0.35 1,148.31 0.33 - 国元证券 股份有限 公司 1 895,198.23 0.17 626.61 0.18 - 安信证券 股份有限 公司 1 - - - - - 长城证券 股份有限 公司 1 - - - - - 光大证券 股份有限 公司 1 - - - - - 广发证券 股份有限 公司 2 - - - - - 国金证券 股份有限 公司 1 - - - - - 国盛证券 有限责任 公司 1 - - - - - 国泰君安 证券股份 有限公司 2 - - - - - 国信证券 股份有限 公司 1 - - - - - 海通证券 股份有限 公司 2 - - - - - 华泰证券 股份有限 公司 1 - - - - - 上海证券 有限责任 公司 2 - - - - - 世纪证券 有限责任 公司 1 - - - - - 中国银河 证券股份 有限公司 2 - - - - - 中信建投 证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际 证券股份 有限公司 1 - - - - - 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金退租以下交易单元：华泰证券股份有限公司退租交易单元2个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 长江证 券股份 有限公 司 - - 899,454,000.00 100.00 - - 申万宏 源证券 有限公 司 - - - - - - 中信证 券股份 有限公 司 - - - - - - 开源证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 有限公 司 - - - - - - 东方财 富证券 股份有 限公司 - - - - - - 国元证 券股份 有限公 司 - - - - - - 安信证 券股份 有限公 司 - - - - - - 长城证 券股份 有限公 司 - - - - - - 光大证 券股份 有限公 司 - - - - - - 广发证 券股份 有限公 司 - - - - - - 国金证 券股份 有限公 司 - - - - - - 国盛证 券有限 责任公 司 - - - - - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 - - - - - - 国信证 券股份 有限公 - - - - - - 司 海通证 券股份 有限公 司 - - - - - - 华泰证 券股份 有限公 司 - - - - - - 上海证 券有限 责任公 司 - - - - - - 世纪证 券有限 责任公 司 - - - - - - 中国银 河证券 股份有 限公司 - - - - - - 中信建 投证券 股份有 限公司 - - - - - - 中银国 际证券 股份有 限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年3月16日 2 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年3月21日 3 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年4月29日 4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年6月20日 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录（1）中国证监会准予嘉实品质回报混合型证券投资基金募集注册的文件； （2）《嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实品质回报混合型证券投资基金证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实品质回报混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实品质回报混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年8月29日