摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023年8月29日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 基金简称 大摩强收益债券 基金主代码 233005 交易代码 233005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月29日 基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,145,886,213.18份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理，寻求最大化的总回报，包括当期收益和资本增值。 投资策略 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主，并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券，在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。 对于固定收益投资，本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会，并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。本基金着重投资于承载一定信用风险、收益率相对较高的投资级信用类固定收益证券，以增强基金的收益。此外，本基金还可以利用回购进行无风险套利和在严格控制风险的前提下适当使用杠杆以获取增强收益。 对于非固定收益投资，本基金根据对股票市场趋势的判断，积极寻找和仔细评估可转换债券和一级市场股票的投资机会，在严格控制投资风险的基础上审慎投资，通过权益类投资获取额外的增强收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 许菲菲 许俊 联系电话 (0755)88318883 010-66596688 电子邮箱 im-disclosure@morganstanley.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-8888-668 95566 传真 (0755)82990384 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 王鸿嫔 葛海蛟 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.morganstanleyfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年1月1日-2023年6月30日) 本期已实现收益 9,277,672.91 本期利润 55,237,820.72 加权平均基金份额本期利润 0.0437 本期加权平均净值利润率 3.42% 本期基金份额净值增长率 3.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 253,312,058.52 期末可供分配基金份额利润 0.2211 期末基金资产净值 1,479,049,927.48 期末基金份额净值 1.2907 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 122.54% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.39% 0.10% 0.42% 0.05% -0.03% 0.05% 过去三个月 0.62% 0.11% 1.67% 0.04% -1.05% 0.07% 过去六个月 3.29% 0.11% 2.64% 0.04% 0.65% 0.07% 过去一年 -0.40% 0.14% 4.12% 0.05% -4.52% 0.09% 过去三年 12.36% 0.14% 12.12% 0.05% 0.24% 0.09% 自基金合同生效起 至今 122.54% 0.17% 75.47% 0.08% 47.07% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。 截至2023年6月30日，公司旗下共管理36只公募基金，其中股票型4只，混合型21只，指数型1只，债券型9只、基金中基金1只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 施同 亮 固定收益投资部副总监（主持工作）、基金经理 2021年9月28日 - 13年 清华大学数学硕士。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师，中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理，2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理，2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析上半年在经济修复脉冲效应过后，居民部门仍在去杠杆，政策兼顾稳增长和调结构，出台节奏不及预期，经济“滞”的压力上升，债市收益率整体下行。 经济数据方面，一季度尽管地产投资、大宗消费、就业等领域还相对薄弱，但制造业和基建受益于政策倾斜和信贷支持，延续了去年的韧性，地产销售也有明显改善。二季度总量与结构开始转弱。推算两年平均GDP距离目标增速有较大差距。工业企业仍在主动去库阶段，产能利用率偏低，投资意愿下降，制造业投资增速5月累计同比6%，较前值下滑0.4个百分点；二季度财政收入放缓，土地出让收入依然疲弱，地方财政压力不减，基建投资面临掣肘，5月基建投资（不含电力）累计同比较上月回落1个百分点至7.5%，随着三季度基数压力进一步上升，中央加杠杆托底的必要性加大；1-4月地产积压需求释放后，5、6月销售逆季节性走弱，居民部门收入预期悲观拖累销售，加上融资仍有掣肘，今年房企拿地和开工在进一步放缓，前5月TOP100房企拿地同比下降8.4%，前5月新开工累计同比-22.6%，未来除非销售有快而稳的修复，带动企业现金流改善和信心回升，否则投资意愿仍然难以恢复。 社融数据方面，受信贷开门红储备项目充足、银行利率下降等因素影响，信贷一季度新增10.6万亿，同比多增2.27万亿，结构方面，1、2月企业加杠杆对冲居民去杠杆，3月出现了居民存款向企业转移的迹象，但在4月并没有进一步改善，居民提前还贷的情况重新加速，总量也明显回落，5月信贷的拖累依然主要是居民部门，居民和企业存贷差的分化仍在延续，整体来看信贷依然以供给驱动为主，内生需求不足；5月M1进一步回落至4.7%，M1-M0仍在-4.9%的低位，表明社会风险偏好依然不高；M2受高基数、财政存款超季节性下降、提前还贷影响，回落至11.6%。后续信贷投放供给力度可能下降，息差压缩下银行以价换量的动力不足，加上储备项目已大幅消耗，在增量政策工具出台前，信贷和M2可能进入回落阶段。 通胀数据方面，CPI中旅游、医药表现好，地产相关、大宗耐用品表现弱，上半年整体CPI较弱，7月之后CPI中枢会小幅抬升；PPI一方面受到基数拖累，另一方面海外衰退预期升温和国内弱复苏预期下，下半年低位回升但仍在较低水平。 资金方面，1-2月信贷修复、M0回流偏慢、同业存单到期量大等因素叠加，银行缺中长期负债而央行投放偏短期，导致前两月资金略紧。二季度资金面延续了三月下旬的宽松趋势，一方面二季度实体需求不佳，信贷投放转弱，财政融资进度放缓，流动性充裕，另一方面央行在降准后仍维持MLF投放，6月进一步降息10BP，宽松方向不改。 上半年本基金保持中等的久期和仓位，票息策略为主。权益和转债部分较去年提高了仓位，参与弱复苏行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.2907元，份额累计净值为2.1532元；报告期内基金份额净值增长率为3.29%，同期业绩比较基准收益率为2.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，3季度除地产外基本面可能略好于2季度，工业和消费等6月已经显现底部特征。国内企业和居民部门的收缩倾向仍需政策对冲，政治局会议表态积极。但在5%的增速目标和高质量发展的政策导向下，预计今年不会出现强刺激政策;场景恢复能保证一定程度的复苏，价格因素可能年中触底，但向上弹性有限，企业进入库存探底阶段。考虑到结构性政策托底，经济进一步下行的空间相对有限，但货币政策也有空间，对应后续复苏动能偏弱，债市调整风险可控，如有调整带来买入时机。 海外方面，当前市场已经完全计价7月加息25BP，但对美联储是否结束加息有一定分歧，6月高基数下的通胀回落还不足以提供需求走弱的充分证据，加上7月到9月还有美国2季度GDP数据、7、8月的非农和通胀等数据公布，美联储可能需要更多数据确认才能决定是否再次加息，但在这一过程中经济下行的证据可能也会增加，制造业和商业地产已显现疲态。美国加息接近尾声，带来全球资产风险偏好修复机会。 权益和转债方面，当前位置较低，具有配置价值。在宽松流动性和高质量发展的环境下，下半年结构性机会仍较多，重点关注汽车，TMT，顺周期等行业升级和预期改善机会。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，对大类资产进行配置。未来一个季度本基金预计维持中等的久期和仓位，并特别重视信用风险的防范。在权益方面更加侧重于个股的研究，控制权益资产的仓位，择机把握大类资产的波段性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（基金运营部的业务条线负责人）以及相关成员（包括研究管理部负责人、固定收益投资部信用研究员、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。 由于基金经理、相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在摩根士丹利强收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,551,331.43 3,033,906.25 结算备付金 18,354,617.26 20,162,396.84 存出保证金 42,921.12 66,261.57 交易性金融资产 6.4.7.2 1,826,734,124.65 2,157,686,472.98 其中：股票投资 26,920,203.12 41,355,314.36 基金投资 - - 债券投资 1,799,813,921.53 2,116,331,158.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 5,887,685.49 应收股利 - - 应收申购款 78,685.96 379,733.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,852,761,680.42 2,187,216,456.83 负债和净资产 附注号 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 363,941,636.52 407,046,467.67 应付清算款 3,710,008.21 - 应付赎回款 2,704,796.34 8,218,111.09 应付管理人报酬 861,336.72 1,097,486.47 应付托管费 246,096.23 313,567.58 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 2,112,430.74 2,177,078.61 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 135,448.18 259,851.66 负债合计 373,711,752.94 419,112,563.08 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,145,886,213.18 1,414,962,552.43 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 333,163,714.30 353,141,341.32 净资产合计 1,479,049,927.48 1,768,103,893.75 负债和净资产总计 1,852,761,680.42 2,187,216,456.83 注： 报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.2907元，基金份额总额1,145,886,213.18份。 6.2 利润表会计主体：摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 一、营业总收入 67,403,745.08 42,385,829.92 1.利息收入 191,488.68 563,207.33 其中：存款利息收入 6.4.7.13 179,333.20 505,726.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 12,155.48 57,481.24 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 21,198,694.73 89,538,458.52 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -8,925,351.33 -13,366,441.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 30,075,515.86 102,002,810.92 资产支持证券投资 收益 6.4.7.16 - 597,523.12 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 48,530.20 304,565.61 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.20 45,960,147.81 -48,348,085.83 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.21 53,413.86 632,249.90 减：二、营业总支出 12,165,924.36 28,269,378.94 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,625,204.11 14,256,762.95 2．托管费 6.4.10.2.2 1,607,201.24 4,073,360.79 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 4,684,305.97 9,502,005.62 其中：卖出回购金融资产 支出 4,684,305.97 9,502,005.62 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 105,314.97 273,672.02 8．其他费用 6.4.7.23 143,898.07 163,577.56 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 55,237,820.72 14,116,450.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 55,237,820.72 14,116,450.98 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 55,237,820.72 14,116,450.98 6.3 净资产（基金净值）变动表会计主体：摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 1,414,962,552.43 - 353,141,341.32 1,768,103,893.75 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 1,414,962,552.43 - 353,141,341.32 1,768,103,893.75 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -269,076,339.25 - -19,977,627.02 -289,053,966.27 （一）、综合收益 总额 - - 55,237,820.72 55,237,820.72 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -269,076,339.25 - -75,215,447.74 -344,291,786.99 其中：1.基金申 购款 72,277,645.55 - 20,494,316.86 92,771,962.41 2.基金赎 回款 -341,353,984.80 - -95,709,764.60 -437,063,749.40 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） - - - - （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 1,145,886,213.18 - 333,163,714.30 1,479,049,927.48 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 4,305,661,881.42 - 1,223,662,034.31 5,529,323,915.73 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 4,305,661,881.42 - 1,223,662,034.31 5,529,323,915.73 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -1,921,255,636.94 - -518,206,683.72 -2,439,462,320.66 （一）、综合收益 总额 - - 14,116,450.98 14,116,450.98 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -1,921,255,636.94 - -532,323,134.70 -2,453,578,771.64 其中：1.基金申 购款 403,767,841.18 - 113,087,778.65 516,855,619.83 2.基金赎 回款 -2,325,023,478.12 - -645,410,913.35 -2,970,434,391.47 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） - - - - （四）、其他综合 收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净 资产（基金净值） 2,384,406,244. - 705,455,350.59 3,089,861,595.0 48 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 王鸿嫔 贺草 杜志强 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况摩根士丹利强收益债券型证券投资基金（原名为“摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1086号《关于核准摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(原摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，已于2023年6月1日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集360,941,027.83元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2009)第297号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为361,002,285.55份基金份额，其中认购资金利息折合61,257.72份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人于2023年6月8日发布的《摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，自2023年6月8日起，摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金更名为摩根士丹利强收益债券型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合范围为：债券等固定收益类资产(债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具)的投资比例不低于基金资产的80%，非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%，且现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 活期存款 7,551,331.43 等于：本金 7,550,947.44 加：应计利息 383.99 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,551,331.43 6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 31,423,514.92 - 26,920,203.12 -4,503,311.80 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 660,297,942.92 5,668,538.04 645,162,914.00 -20,803,566.96 银行间市场 1,114,932,133.43 16,665,007.53 1,154,651,007.53 23,053,866.57 合计 1,775,230,076.35 22,333,545.57 1,799,813,921.53 2,250,299.61 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,806,653,591.27 22,333,545.57 1,826,734,124.65 -2,253,012.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 612.78 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 16,739.46 其中：交易所市场 7,829.13 银行间市场 8,910.33 应付利息 - 预提费用 118,095.94 合计 135,448.18 6.4.7.7 实收基金金额单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,414,962,552.43 1,414,962,552.43 本期申购 72,277,645.55 72,277,645.55 本期赎回（以“-”号填列） -341,353,984.80 -341,353,984.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,145,886,213.18 1,145,886,213.18 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 302,407,520.52 50,733,820.80 353,141,341.32 本期利润 9,277,672.91 45,960,147.81 55,237,820.72 本期基金份额交易产 生的变动数 -58,373,134.91 -16,842,312.83 -75,215,447.74 其中：基金申购款 15,766,582.47 4,727,734.39 20,494,316.86 基金赎回款 -74,139,717.38 -21,570,047.22 -95,709,764.60 本期已分配利润 - - - 本期末 253,312,058.52 79,851,655.78 333,163,714.30 6.4.7.9 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 活期存款利息收入 15,660.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 163,253.12 其他 419.09 合计 179,333.20 6.4.7.10 股票投资收益6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -8,925,351.33 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -8,925,351.33 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出股票成交总额 27,478,186.73 减：卖出股票成本总额 36,353,802.59 减：交易费用 49,735.47 买卖股票差价收入 -8,925,351.33 6.4.7.11 债券投资收益6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 31,959,689.60 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 -1,884,173.74 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 30,075,515.86 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 538,280,241.52 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 528,974,176.23 减：应计利息总额 11,182,542.13 减：交易费用 7,696.90 买卖债券差价收入 -1,884,173.74 6.4.7.12 资产支持证券投资收益注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 48,530.20 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 48,530.20 6.4.7.16 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 45,960,147.81 股票投资 13,776,391.81 债券投资 32,183,756.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 45,960,147.81 6.4.7.17 其他收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 53,349.65 基金转换费收入 64.21 合计 53,413.86 6.4.7.18 信用减值损失注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 16,202.13 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 143,898.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项于2023年7月18日，基金管理人公告公司股权变更交割手续办理完毕，由摩根士丹利国际控股公司依法受让原股东华鑫证券有限责任公司与深圳基石创业投资有限公司51%股权，摩根士丹利国际控股公司成为实际控制人。截至2023年8月29日，本基金没有其余需要在本财务报表中披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,625,204.11 14,256,762.95 其中：支付销售机构的客户维护费 2,585,519.48 5,968,994.93 注：支付基金管理人摩根士丹利基金管理（中国）有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,607,201.24 4,073,360.79 注：支付托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,551,331.43 15,660.99 22,672,882.23 80,150.53 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况注：本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额184,002,694.05元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 220216 22国开16 2023年7月3日 101.06 800,000 80,845,260.27 102100487 21桐乡城投MTN001 2023年7月3日 102.03 400,000 40,813,713.66 210208 21国开08 2023年7月3日 103.48 308,000 31,871,688.11 230203 23国开03 2023年7月3日 102.14 300,000 30,641,695.89 102000691 20海曙广聚MTN001 2023年7月3日 101.76 126,000 12,821,717.31 合计 1,934,000 196,994,075.24 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额179,938,942.47元，于2023年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资于债券等固定收益类资产，包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理，寻求最大化的总回报，包括当期收益和资本增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责合规风险管理，后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 80,845,260.27 91,442,712.33 合计 80,845,260.27 91,442,712.33 注：本基金持有的未评级的债券为政策银行债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 AAA 719,899,928.22 842,896,102.32 AAA以下 837,313,919.12 1,048,742,186.16 未评级 161,754,813.92 133,250,157.81 合计 1,718,968,661.26 2,024,888,446.29 注：本基金持有的未评级的债券为政策银行债及中期票据。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2023年6月30日，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,551,331.43 - - - 7,551,331.43 结算备付金 18,354,617.26 - - - 18,354,617.26 存出保证金 42,921.12 - - - 42,921.12 交易性金融资产 5 594,408,023.90 1,187,229,338.78 18,176,558.85 26,920,203.12 1,826,734,124.65 应收申购款 - - - 78,685.96 78,685.96 资产总计 6 620,356,893.71 1,187,229,338.78 18,176,558.85 26,998,889.08 1,852,761,680.42 负债 应付赎回款 - - - 2,704,796.34 2,704,796.34 应付管理人报酬 - - - 861,336.72 861,336.72 应付托管费 - - - 246,096.23 246,096.23 应付清算款 - - - 3,710,008.21 3,710,008.21 卖出回购金融资产 款 363,941,636.52 - - - 363,941,636.52 应交税费 - - - 2,112,430.74 2,112,430.74 其他负债 - - - 135,448.18 135,448.18 负债总计 3 363,941,636.52 - - 9,770,116.42 373,711,752.94 利率敏感度缺口 2 256,415,257.19 1,187,229,338.78 18,176,558.85 17,228,772.66 1,479,049,927.48 上年度末 2022年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,033,906.25 - - - 3,033,906.25 结算备付金 20,162,396.84 - - - 20,162,396.84 存出保证金 66,261.57 - - - 66,261.57 交易性金融资产 5 568,216,482.45 1,451,749,100.80 96,365,575.37 41,355,314.36 2,157,686,472.98 应收申购款 - - - 379,733.70 379,733.70 应收清算款 - - - 5,887,685.49 5,887,685.49 资产总计 5 591,479,047.11 1,451,749,100.80 96,365,575.37 47,622,733.55 2,187,216,456.83 负债 应付赎回款 - - - 8,218,111.09 8,218,111.09 应付管理人报酬 - - - 1,097,486.47 1,097,486.47 应付托管费 - - - 313,567.58 313,567.58 卖出回购金融资产 款 407,046,467.67 - - - 407,046,467.67 应交税费 - - - 2,177,078.61 2,177,078.61 其他负债 - - - 259,851.66 259,851.66 负债总计 4 407,046,467.67 - - 12,066,095.41 419,112,563.08 利率敏感度缺口 1 184,432,579.44 1,451,749,100.80 96,365,575.37 35,556,638.14 1,768,103,893.75 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 分析 市场利率上升25个基点 -13,750,000.00 -9,750,000.00 市场利率下降25个基点 13,970,000.00 9,930,000.00 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于债券和股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。 于2023年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为1.82%(2022年12月31日：2.34%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。 6.4.14 公允价值6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 第一层次 321,614,501.06 340,633,187.61 第二层次 1,505,119,623.59 1,817,053,285.37 第三层次 - - 合计 1,826,734,124.65 2,157,686,472.98 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,920,203.12 1.45 其中：股票 26,920,203.12 1.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,799,813,921.53 97.14 其中：债券 1,799,813,921.53 97.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,905,948.69 1.40 8 其他各项资产 121,607.08 0.01 9 合计 1,852,761,680.42 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,875,000.00 1.34 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,045,203.12 0.48 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,920,203.12 1.82 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601985 中国核电 2,000,000 14,100,000.00 0.95 2 300682 朗新科技 302,629 7,045,203.12 0.48 3 600483 福能股份 500,000 5,775,000.00 0.39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300682 朗新科技 8,142,299.54 0.46 注：以上股票为可转债转股，非直接买入。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600483 福能股份 19,633,879.90 1.11 2 601985 中国核电 3,329,339.00 0.19 3 000810 创维数字 2,672,528.90 0.15 4 688598 金博股份 1,842,438.93 0.10 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,142,299.54 卖出股票收入（成交）总额 27,478,186.73 注：“买入股票成本”按买入成交金额（转股价乘以转股数量）填列，"卖出股票收入"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 227,326,960.34 15.37 其中：政策性金融债 227,326,960.34 15.37 4 企业债券 566,986,306.01 38.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 707,115,293.45 47.81 7 可转债（可交换债） 298,385,361.73 20.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,799,813,921.53 121.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110085 通22转债 722,060 88,900,996.54 6.01 2 2080039 20武控绿色债 800,000 81,706,754.10 5.52 3 2080037 20鄂科投债01 800,000 81,605,464.48 5.52 4 220216 22国开16 800,000 80,845,260.27 5.47 5 102002101 20科学广州MTN001 700,000 72,191,916.71 4.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同的规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.2 本期国债期货投资评价根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11 投资组合报告附注7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,921.12 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 78,685.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,607.08 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110085 通22转债 88,900,996.54 6.01 2 110079 杭银转债 61,802,064.41 4.18 3 110047 山鹰转债 20,573,853.42 1.39 4 127045 牧原转债 12,098,130.32 0.82 5 123107 温氏转债 12,005,473.07 0.81 6 123035 利德转债 10,413,030.14 0.70 7 127073 天赐转债 6,174,738.36 0.42 8 110062 烽火转债 5,954,971.34 0.40 9 123133 佩蒂转债 5,899,058.90 0.40 10 113045 环旭转债 5,849,824.66 0.40 11 110053 苏银转债 5,594,369.31 0.38 12 113619 世运转债 5,061,653.44 0.34 13 118014 高测转债 4,690,299.08 0.32 14 123115 捷捷转债 4,610,720.94 0.31 15 127026 超声转债 4,599,972.60 0.31 16 127012 招路转债 3,765,361.64 0.25 17 132026 G三峡EB2 3,691,063.79 0.25 18 113048 晶科转债 3,639,036.99 0.25 19 113641 华友转债 3,272,140.27 0.22 20 127076 中宠转2 2,470,983.01 0.17 21 113060 浙22转债 2,419,098.08 0.16 22 123122 富瀚转债 2,027,202.18 0.14 23 128137 洁美转债 2,005,135.71 0.14 24 113065 齐鲁转债 1,975,076.16 0.13 25 123114 三角转债 1,381,210.96 0.09 26 110082 宏发转债 1,361,995.07 0.09 27 128119 龙大转债 1,357,784.05 0.09 28 113534 鼎胜转债 1,277,337.26 0.09 29 123153 英力转债 1,139,624.66 0.08 30 127049 希望转2 1,078,024.98 0.07 31 127050 麒麟转债 951,221.00 0.06 32 128026 众兴转债 929,173.44 0.06 33 111009 盛泰转债 807,284.58 0.05 34 113651 松霖转债 806,584.85 0.05 35 118013 道通转债 703,580.38 0.05 36 113633 科沃转债 605,150.50 0.04 37 127017 万青转债 486,897.95 0.03 38 118027 宏图转债 478,803.02 0.03 39 111010 立昂转债 386,726.78 0.03 40 113024 核建转债 363,034.19 0.02 41 118018 瑞科转债 163,911.03 0.01 42 118022 锂科转债 53,425.41 0.00 43 127043 川恒转债 50,905.91 0.00 44 113055 成银转债 8,171.46 0.00 45 118026 利元转债 1,030.30 0.00 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 （户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 177,458 6,457.22 61,199,541.28 5.34 1,084,686,671.90 94.66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 233,250.17 0.0204 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日（2009年12月29日） 基金份额总额 361,002,285.55 本报告期期初基金份额总额 1,414,962,552.43 本报告期基金总申购份额 72,277,645.55 减：本报告期基金总赎回份额 341,353,984.80 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,145,886,213.18 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 自2023年1月1日起何晓春先生担任公司副总经理，基金管理人于2022年12月31日公告了上述事项； 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金未改变投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 长江证券 2 24,805,657.83 90.27 18,140.17 90.27 - 中信证券 1 2,672,528.90 9.73 1,954.36 9.73 - 华泰证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：1. 专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3.本报告期内，本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 长江证 券 45,830,152.45 23.97 23,403,900,000.00 99.50 - - 中信证 券 48,737,320.71 25.49 113,500,000.00 0.48 - - 华泰证 券 95,730,823.57 50.07 - - - - 天风证 券 904,356.49 0.47 4,000,000.00 0.02 - - 广发证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年1月7日 2 本公司2022年4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年1月20日 3 本基金2022年第4季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2023年1月20日 4 本公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年2月10日 5 本公司关于暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年2月18日 6 本公司关于暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年2月21日 7 本公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年3月16日 8 本公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年3月17日 9 本公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年3月30日 10 本基金基金2022年年度报告 中国证监会规定报刊及网站 2023年3月30日 11 本公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年3月30日 12 本公司关于公司官网在2023年4月16日部分时段暂停服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年4月15日 13 本公司旗下全部基金2023年1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年4月21日 14 本基金2023年1季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2023年4月21日 15 本公司关于客服系统、公司官网、网上交易系统、短信及邮件系统相关服务暂停的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年4月21日 16 本公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年4月26日 17 本公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年4月27日 18 本公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的更正公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年4月27日 19 本公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年5月12日 20 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及网站 2023年5月25日 21 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023年5月25日 22 关于本公司法定名称变更的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月3日 23 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月7日 24 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月7日 25 本公司关于旗下基金更名事宜的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月8日 26 本基金基金合同（更新） 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月8日 27 本基金托管协议（更新） 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月8日 28 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月9日 29 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月9日 30 本公司关于调整开放式基金业务规则的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月10日 31 本公司关于部分直销银行账户信息变更的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月16日 32 本公司关于旗下部分基金参与中银国际证券股份有限公司费率优惠活动的 中国证监会规定报刊及网站 2023年6月19日 公告 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 11.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所。 11.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 2023年8月29日