汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2023年第2季度报告 2023年06月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023年07月21日 §1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。 §2基金产品概况基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 基金主代 码 164705 基金运作 方式 上市契约型开放式 基金合同 生效日 2020年12月01日 报告期末 基金份额 总额(份) 447,724,668.18 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。 业绩比较 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税 基准 后)*5% 风险收益 特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 基金管理 人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管 人 中国农业银行股份有限公司 下属分级 基金的基 金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 下属分级 基金场内 简称 恒生LOF - 下属分级 基金的交 易代码 164705 010789 报告期末 下属分级 基金的份 额总额 (份) 385,197,470.83 62,527,197.35 境外资产 托管人 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日) 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 1.本期已实现收益 2,467,091.25 409,374.83 2.本期利润 -4,277,903.86 -541,478.31 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0111 -0.0082 4.期末基金资产净 值 334,086,979.01 54,139,885.90 5.期末基金份额净 值 0.8673 0.8659 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -1.35% 1.11% -2.20% 1.14% 0.85% -0.03% 过去六 个月 -0.64% 1.22% -1.18% 1.26% 0.54% -0.04% 过去一 年 -5.30% 1.50% -6.22% 1.55% 0.92% -0.05% 自基金 合同生 效日起 至今 -18.64% 1.43% -20.69% 1.49% 2.05% -0.06% 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -1.36% 1.11% -2.20% 1.14% 0.84% -0.03% 过去六 个月 -0.68% 1.22% -1.18% 1.26% 0.50% -0.04% 过去一 年 -5.38% 1.50% -6.22% 1.55% 0.84% -0.05% 自基金 合同生 效日起 至今 -19.77% 1.43% -20.69% 1.49% 0.92% -0.06% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020年12月01日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金由原汇添富恒生指数分级证券投资基金于2020年12月01日转型而来。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 乐无穹 本基金的基金经理 2023年04月13日 9 国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年12月7日至今任 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 赖中立 本基金的基金经理 2014年03月06日 2023年04月13日 16 国籍：中国。学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月 6日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年10月26日至今任 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介注: 本基金无境外投资顾问。4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.4公平交易专项说明4.4.1公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有12次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2023年二季度，市场整体显著回调。 国内经济数据在二季度普遍表现疲软。5月官方制造业PMI数据48.8，较前值下滑，并连续两个月低于50。1-5月规模以上工业企业营业收入累计同比增长0.1%，利润累计同比下滑18.8%，相较1-4月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国内经济整体仍处于弱复苏阶段，内需修复动力不足、外需增长压力较大。经济发展模式转型阶段存在压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下，政策层面有望持续发力。6月MLF下调10个基点，随后一年期、五年期LPR均下调10个基点，有望减轻企业融资成本、居民债务负担压力。 全球来看，海外通胀回落速度较为缓慢，美元指数二季度阶段性走强，人民币兑美元贬值压力加大。北向资金二季度小幅净流入，较一季度显著放缓。 资本市场方面，行业主题结构性分化依然显著。一季度表现强势的计算机、通信等板块在4月和5月显著回调，6月开始重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产则是4月表现强势之后进入回调。当前科技创新和中特估仍是市场重点关注的资本市场投资主线，对不同偏好的资金有差异化的吸引力。 港股方面，由于加息预期再度升温，流动性受到一定影响。港股当前整体估值性价比较高，具备底部修复的条件，且其中大批科技型企业也是本轮科技主题演绎的核心且稀缺的标的。 本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）A类份额净值增长率为-1.35%，同期业绩比较基准收益率为-2.20%。本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）C类份额净值增长率为-1.36%，同期业绩比较基准收益率为-2.20%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额 （人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 361,602,849.36 92.51 其中：普通股 358,193,828.31 91.64 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 3,409,021.05 0.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,699,326.97 6.83 8 其他资产 2,586,074.64 0.66 9 合计 390,888,250.97 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币314,807,265.81元，占期末净值比例为81.09%。5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 361,602,849.36 93.14 合计 361,602,849.36 93.14 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 10 能源 14,868,490.25 3.83 15 原材料 2,462,627.02 0.63 20 工业 13,254,147.36 3.41 25 可选消费 85,906,434.30 22.13 30 日常消费 14,278,646.64 3.68 35 医疗保健 7,874,417.28 2.03 40 金融 125,346,818.20 32.29 45 信息技术 13,243,434.13 3.41 50 电信服务 48,999,535.25 12.62 55 公用事业 12,023,205.23 3.10 60 房地产 23,345,093.70 6.01 合计 361,602,849.36 93.14 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合注：本报告期末未持有积极投资。5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港联合交易所 中国香港 97,600 29,839,108.24 7.69 2 HSBC Holdings PLC 汇丰控股 5 HK 香港联合 中国香港 524,400 29,492,665.03 7.60 交易所 3 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 9988 HK 香港联合交易所 中国香港 388,100 29,055,019.57 7.48 4 AIA Group Ltd 友邦保险 1299 HK 香港联合交易所 中国香港 388,600 28,340,060.95 7.30 5 Meituan 美团－Ｗ 3690 HK 香港联合交易所 中国香港 187,050 21,091,412.71 5.43 6 China Construction Bank Corp 建设银行 939 HK 香港联合交 中国香港 3,603,000 16,842,002.28 4.34 易所 7 China Mobile Ltd 中国移动 941 HK 香港联合交易所 中国香港 204,500 12,076,301.49 3.11 8 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易所 388 HK 香港联合交易所 中国香港 40,100 10,913,956.69 2.81 9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平安 2318 HK 香港联合交易所 中国香港 210,500 9,674,727.98 2.49 10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 工商银行 1398 HK 香港联合交易 中国香港 2,457,000 9,468,974.31 2.44 所 5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10投资组合报告附注5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,885,808.18 4 应收利息 - 5 应收申购款 700,266.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,586,074.64 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6开放式基金份额变动单位：份 项目 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 本报告期期初基金份 额总额 383,546,983.03 65,853,075.72 本报告期基金总申购 份额 26,858,976.71 22,183,428.59 减：本报告期基金总 赎回份额 25,208,488.91 25,509,306.96 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 385,197,470.83 62,527,197.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 3、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。9.2存放地点上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年07月21日