华夏节能环保股票型证券投资基金 2023年第2季度报告 2023年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年七月二十日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 华夏节能环保股票 基金主代码 004640 交易代码 004640 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月11日 报告期末基金份额总额 261,857,194.14份 投资目标 把握市场发展趋势，在有效管理投资风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金重点投资于节能环保主题相关股票。基金所投资的节能环保主题包括投资范围为社会活动全流程中涉及节能环保各环节，包括源头能源结构调整（使用清洁能源替代煤炭等高污染燃料）、中段能源使用过程的节能降耗及清洁利用、以及尾端污染物排放的环保治理。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华夏节能环保股票A 华夏节能环保股票C 下属分级基金的交易代 码 004640 015060 报告期末下属分级基金 的份额总额 253,089,212.07份 8,767,982.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年4月1日-2023年6月30日) 华夏节能环保股票A 华夏节能环保股票C 1.本期已实现收益 -43,477,948.92 -5,327,898.52 2.本期利润 -4,833,204.19 -1,922,837.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0184 -0.0422 4.期末基金资产净值 527,643,200.12 18,137,801.20 5.期末基金份额净值 2.0848 2.0686 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏节能环保股票A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.73% 1.21% -5.75% 1.32% 5.02% -0.11% 过去六个 月 -1.77% 1.16% -8.13% 1.17% 6.36% -0.01% 过去一年 -6.77% 1.63% -26.88% 1.38% 20.11% 0.25% 过去三年 63.98% 1.86% 39.43% 1.69% 24.55% 0.17% 过去五年 179.31% 1.77% 44.19% 1.59% 135.12% 0.18% 自基金合 108.48% 1.68% 17.16% 1.53% 91.32% 0.15% 同生效起 至今 华夏节能环保股票C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.88% 1.21% -5.75% 1.32% 4.87% -0.11% 过去六个 月 -2.06% 1.16% -8.13% 1.17% 6.07% -0.01% 过去一年 -7.32% 1.63% -26.88% 1.38% 19.56% 0.25% 自新增份 额类别以 来至今 -8.38% 1.84% -19.52% 1.57% 11.14% 0.27% 注：本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏节能环保股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年8月11日至2023年6月30日) 华夏节能环保股票A： 华夏节能环保股票C： 注：本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕佳玮 本基金的基金经理 2017-08-11 - 11年 硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有61次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析二季度经济复苏弱于此前市场较为乐观的预期，A股市场整体有所回调。沪深300二季度下跌5.15%，创业板指二季度下跌7.69%。人工智能等少数新兴方向成为市场追逐的热点。经济在短周期的底部区域调整，导致市场对长期趋势也产生了质疑。市场整体估值水平较低。随着下半年政策投资启动以及双循环，我们对经济复苏展望并不悲观。 报告期内，本基金的投资仍然围绕着制造业产业升级以及双碳的长期趋势展开，挖掘具备差异化竞争力的成长股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2023年6月30日，华夏节能环保股票A基金份额净值为2.0848元，本报告期份额净值增长率为-0.73%；华夏节能环保股票C基金份额净值为2.0686元，本报告期份额净值增长率为-0.88%，同期业绩比较基准增长率为-5.75%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 510,208,979.27 91.63 其中：股票 510,208,979.27 91.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,375,012.79 7.79 8 其他资产 3,202,775.55 0.58 9 合计 556,786,767.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 424,371,607.02 77.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 38,549,040.25 7.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 47,288,332.00 8.66 合计 510,208,979.27 93.48 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300724 捷佳伟创 460,310 51,715,828.50 9.48 2 600212 绿能慧充 5,041,400 47,288,332.00 8.66 3 603806 福斯特 1,085,477 40,368,889.63 7.40 4 601886 江河集团 4,336,225 38,549,040.25 7.06 5 301188 力诺特玻 1,940,982 33,151,972.56 6.07 6 688213 思特威 629,396 32,187,311.44 5.90 7 301031 中熔电气 223,803 30,372,305.13 5.56 8 300037 新宙邦 580,235 30,108,394.15 5.52 9 688002 睿创微纳 621,213 27,830,342.40 5.10 10 603596 伯特利 329,107 26,085,020.82 4.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，烟台睿创微纳技术股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 224,497.52 2 应收证券清算款 2,729,309.76 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 248,968.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,202,775.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 华夏节能环保股票A 华夏节能环保股票C 本报告期期初基金 份额总额 294,657,603.97 18,715,275.03 报告期期间基金总 申购份额 12,829,290.96 94,572,874.70 减：报告期期间基 金总赎回份额 54,397,682.86 104,520,167.66 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 253,089,212.07 8,767,982.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2023-04-18至2023-05-04,2023-06-01至2023-06-30 59,263,736.63 - - 59,263,736.63 22.63% 2 2023-05-08至 - 91,605,263.02 91,605,263.02 - - 2023-05-30 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内披露的主要事项本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏节能环保股票型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏节能环保股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年七月二十日