华夏永康添福混合型证券投资基金 2023年第2季度报告 2023年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年七月二十日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 华夏永康添福混合 基金主代码 005128 交易代码 005128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月1日 报告期末基金份额总额 63,444,396.87份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华夏永康添福混合A 华夏永康添福混合C 下属分级基金的交易代 码 005128 015067 报告期末下属分级基金 的份额总额 63,285,940.52份 158,456.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年4月1日-2023年6月30日) 华夏永康添福混合A 华夏永康添福混合C 1.本期已实现收益 1,044,813.88 2,409.48 2.本期利润 334,485.12 2,474.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0137 4.期末基金资产净值 89,683,003.60 223,320.35 5.期末基金份额净值 1.4171 1.4093 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏永康添福混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.31% 0.50% 0.03% 0.12% 0.28% 0.38% 过去六个 月 2.67% 0.42% 0.98% 0.12% 1.69% 0.30% 过去一年 -0.85% 0.42% -1.02% 0.14% 0.17% 0.28% 过去三年 26.89% 0.49% 2.00% 0.18% 24.89% 0.31% 过去五年 44.85% 0.46% 9.52% 0.19% 35.33% 0.27% 自基金合 同生效起 至今 41.71% 0.46% 8.30% 0.19% 33.41% 0.27% 华夏永康添福混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 0.21% 0.50% 0.03% 0.12% 0.18% 0.38% 月 过去六个 月 2.46% 0.42% 0.98% 0.12% 1.48% 0.30% 过去一年 -1.25% 0.42% -1.02% 0.14% -0.23% 0.28% 自新增份 额类别以 来至今 -0.35% 0.45% -1.08% 0.17% 0.73% 0.28% 注：本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏永康添福混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年2月1日至2023年6月30日) 华夏永康添福混合A： 华夏永康添福混合C： 注：本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳万军 本基金的基金经理、投委会成员 2019-07-15 - 16年 硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金 宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理（2015 年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理（2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经 理（2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理（2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有61次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析海外方面，美国经济数据仍然维持韧性，受益于能源和商品价格回落，美国通胀拐点已现，尽管核心通胀因服务价格等粘性项目影响仍然维持高位。总体上，美联储年初至今连续3次加息25BP后，本轮加息周期进入尾声，尽管年内降息的概率不大。 国内看，经济维持弱复苏，但二季度阶段性强化了弱，市场情绪面将短期波动和经济的长期问题共振强化。对应到债券市场，收益率曲线震荡下行。细分来看，政策在1季度靠前发力后边际放缓，4月底的政治局会议对产业政策的提及多于总量政策，预期层面“调结构”优先于“稳增长”。信贷节奏开始放缓，经济修复速度出现明显放缓。5月中小银行下调存款利率后6月大行再度开启新一轮存款利率下调，6月中旬央行将OMO和MLF利率降息10BP，下旬LPR对称同等幅度降息。银行间资金面持续宽松叠加降息背景下，长债利率在二季度出现明显下行，10年国债利率从3月末2.85%左右的水平下降到6月降息后最低的2.62%,6月下旬在降息落地后止盈盘带动下小幅反弹。 权益市场方面，二季度在经济预期回落和存量资金博弈背景下，指数维持区间震荡，以主题轮动投资为主。转债市场表现分为三个阶段：1）3月下旬-4月初：股市超跌后修复，同时债市资金面偏松，转债在横盘后再次获得溢价率和正股双击。随着溢价率修复到位，转债提前横盘。2）4月中旬-5月上旬：权益指数触及前高后向下调整，两条主题线中AI先调整，“中特估”后调整，转债市场整体赚钱效应不佳。而后转债市场退市风险发酵，低价券显著承压。3）5月中旬-6月中旬：正股逐渐磨底修复，转债率先企稳抢跑，后随着股市修复持续修复。板块方面以超跌反弹为主，其中机器人和汽车零部件板块为转债市场贡献主要弹性。顺周期类转债仍在持续调整，体现了市场在资金存量博弈和弱复苏预期之下的谨慎选择。 报告期间，组合维持较低的债券久期和杠杆，对权益仓位适当进行了调整，重点关注转债系统性的配置机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2023年6月30日，华夏永康添福混合A基金份额净值为1.4171元，本报告期份额净值增长率为0.31%；华夏永康添福混合C基金份额净值为1.4093元，本报告期份额净值增长率为0.21%，同期业绩比较基准增长率为0.03%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,524,790.06 17.18 其中：股票 15,524,790.06 17.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 65,921,812.41 72.97 其中：债券 65,921,812.41 72.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,297,512.09 8.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,479,131.65 1.64 8 其他资产 118,851.79 0.13 9 合计 90,342,098.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 58,462.23 0.07 C 制造业 13,625,694.81 15.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,152.56 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 497,379.00 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 194,260.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,140,841.46 1.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,524,790.06 17.27 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300024 机器人 69,100 1,151,897.00 1.28 2 000680 山推股份 166,500 937,395.00 1.04 3 688120 华海清科 3,709 934,853.45 1.04 4 688121 卓然股份 23,607 882,901.80 0.98 5 600150 中国船舶 25,000 822,750.00 0.92 6 600391 航发科技 32,300 778,753.00 0.87 7 603197 保隆科技 9,600 520,800.00 0.58 8 688515 裕太微 2,922 501,590.52 0.56 9 600511 国药股份 12,800 497,280.00 0.55 10 000338 潍柴动力 36,300 452,298.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 38,630,061.49 42.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,634,418.08 25.18 其中：政策性金融债 22,634,418.08 25.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,657,332.84 5.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,921,812.41 73.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债14 328,000 33,389,708.05 37.14 2 018008 国开1802 120,000 12,445,357.81 13.84 3 210202 21国开02 100,000 10,189,060.27 11.33 4 019694 23国债01 32,000 3,235,508.60 3.60 5 019547 16国债19 19,100 2,004,844.84 2.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,775.32 2 应收证券清算款 85,160.44 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,916.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,851.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110086 精工转债 1,231,763.96 1.37 2 110067 华安转债 857,652.26 0.95 3 113644 艾迪转债 852,700.68 0.95 4 127035 濮耐转债 675,980.47 0.75 5 127006 敖东转债 474,959.30 0.53 6 110080 东湖转债 320,078.97 0.36 7 113542 好客转债 196,870.68 0.22 8 127026 超声转债 45,999.73 0.05 9 127012 招路转债 753.07 0.00 10 128140 润建转债 573.72 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 华夏永康添福混合A 华夏永康添福混合C 本报告期期初基金 份额总额 67,604,080.41 312,613.63 报告期期间基金总 申购份额 587,846.07 114,593.93 减：报告期期间基 金总赎回份额 4,905,985.96 268,751.21 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 63,285,940.52 158,456.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏永康添福混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏永康添福混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年七月二十日