嘉实活期宝货币市场基金 2023年第2季度报告 2023年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年7月20日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 嘉实活期宝货币 基金主代码 000464 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月18日 报告期末基金份额总额 12,070,268,380.32份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金主要投资策略包括： 类别资产配置策略：根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。） 明细资产配置策略：第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。 业绩比较基准 人民币活期存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年4月1日-2023年6月30日） 1.本期已实现收益 56,953,611.15 2.本期利润 56,953,611.15 3.期末基金资产净值 12,070,268,380.32 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4900% 0.0003% 0.0871% 0.0000% 0.4029% 0.0003% 过去六个月 0.9424% 0.0004% 0.1734% 0.0000% 0.7690% 0.0004% 过去一年 1.7802% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.4302% 0.0005% 过去三年 6.2313% 0.0009% 1.0537% 0.0000% 5.1776% 0.0009% 过去五年 12.0266% 0.0015% 1.7633% 0.0000% 10.2633% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 34.4807% 0.0038% 3.3892% 0.0000% 31.0915% 0.0038% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文玥 本基金、嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实薪金宝货币、嘉实3个月理财债券、嘉实快线货币、嘉实现金宝货币、嘉实融享货币基金经理 2019年3月9日 - 15年 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2季度以来，央行在MLF（中期借贷便利）层面净投放820亿元：其中MLF到期4500亿，MLF投放5320亿。公开市场操作层面净回笼5670亿元：其中逆回购到期28140亿，逆回购投放28220万亿。此外，央行在6月调降政策利率应对经济弱修复态势，OMO、MLF及1年期LPR和5年期LPR均调降10BP。 2季度短端资产收益率呈现单边震荡下行的走势。本季度行情关键点是基本面复苏趋缓、银行存款利率调降引发降息预期博弈、信贷乏力“钱多”逻辑等利多因素。4月存单市场多空交织，利多因素包括信贷边际放缓、理财配置力量好转、一级发行放量，利空因素包含时点性资金收敛和机构高杠杆风险，1年AAA同业存单利率全月围绕2.62%-2.63%窄幅震荡、仅最后2个交易日下行3BP至2.59%。5月4日，多家股份行公告调整人民币存款挂牌利率，引发市场降息预期，市场做多情绪火热，存单一级显著放量，1年AAA同业存单利率下行8BP至2.51%；11日银行协议存款及通知银行自律上限宣布下调，这也是近期连续两次密集下调存款利率，市场情绪再度被点燃，1年AAA同业存单利率再度下行9BP至2.42%；15号降息落空市场回调，但伴随着资金宽松、经济净融数据走弱和信用风险发酵等因素共振，1年AAA同业存单利率围绕2.41%-2.43%震荡、并于31日向下突破2.40%关键点位至2.395%。6月8日，国有大行再度下调存款挂牌利率，市场继续追低，1年AAA同业存单利率下行8.5BP至2.31%。12日央行超预期调降7天OMO利率10BP，市场做多情绪达到顶点，1年AAA同业存单利率最低下探至2.26%；随后伴随着止盈盘增加、“宽信用”发力担忧和跨季资金面走高，1年AAA同业存单利率反弹10BP回到2.36%窄幅震荡。端午节后随着跨季回购价格超预期走高，叠加存单一级发行不断提价，存单二级收益率显著上行，1年AAA同业存单利率最高上行至2.395%，随着央行加码逆回购投放呵护跨季资金面，30日资金转松后存单利率下至2.305%，较一季末下行29BP。2季度银行间市场隔夜和7天回购利率均值分别为1.59%和2.16%，较1季度均值1.80%和2.35%分别下行21BP和19BP。 2023年2季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和债券资产配置比例，有效管理组合利率风险，动态调整组合久期；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，2季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值收益率为0.4900%，业绩比较基准收益率为0.0871%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,875,803,080.65 36.01 其中：债券 4,875,803,080.65 36.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,763,383,609.08 20.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,677,396,065.91 41.93 4 其他资产 222,491,297.55 1.64 5 合计 13,539,074,053.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.27 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,250,121,828.47 10.36 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 101 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 37.24 12.12 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 17.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 39.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.70 12.12 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 539,552,536.64 4.47 其中：政策性金融债 539,552,536.64 4.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 181,160,779.78 1.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,155,089,764.23 34.42 8 其他 - - 9 合计 4,875,803,080.65 40.40 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180211 18国开11 1,100,000 113,824,868.74 0.94 2 200207 20国开07 1,000,000 102,758,314.56 0.85 3 190203 19国开03 1,000,000 102,018,369.52 0.85 4 112396051 23深圳农商银行CD043 1,000,000 99,967,044.12 0.83 5 112396381 23上海农商银行CD031 1,000,000 99,932,475.01 0.83 6 112321139 23渤海银行CD139 1,000,000 99,931,381.05 0.83 7 2304111 23农发贴现11 1,000,000 99,923,188.90 0.83 8 112312057 23北京银行CD057 1,000,000 99,892,405.92 0.83 9 112312063 23北京银行CD063 1,000,000 99,872,244.93 0.83 10 112311054 23平安银行CD054 1,000,000 99,868,241.65 0.83 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0519% 报告期内偏离度的最低值 0.0101% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0293% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细无。 5.9 投资组合报告附注5.9.1 基金计价方法说明本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，上海农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 221,905,859.67 3 应收利息 - 4 应收申购款 583,437.88 5 其他应收款 2,000.00 6 其他 - 7 合计 222,491,297.55 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §6 开放式基金份额变动单位：份 报告期期初基金份额总额 11,175,362,805.96 报告期期间基金总申购份额 26,247,572,290.00 报告期期间基金总赎回份额 25,352,666,715.64 报告期期末基金份额总额 12,070,268,380.32 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2023-06-30 0.01 - - 2 红利再投资 2023-06-29 0.01 - - 3 红利再投资 2023-06-28 0.01 - - 4 红利再投资 2023-06-27 0.01 - - 5 红利再投资 2023-06-26 0.01 - - 6 红利再投资 2023-06-25 0.01 - - 7 红利再投资 2023-06-24 0.01 - - 8 红利再投资 2023-06-23 0.01 - - 9 红利再投资 2023-06-22 0.01 - - 10 红利再投资 2023-06-21 0.01 - - 11 红利再投资 2023-06-20 0.01 - - 12 红利再投资 2023-06-19 0.01 - - 13 红利再投资 2023-06-18 0.01 - - 14 红利再投资 2023-06-17 0.01 - - 15 红利再投资 2023-06-16 0.01 - - 16 红利再投资 2023-06-15 0.01 - - 17 红利再投资 2023-06-14 0.01 - - 18 红利再投资 2023-06-13 0.01 - - 19 红利再投资 2023-06-12 0.01 - - 20 红利再投资 2023-06-11 0.01 - - 21 红利再投资 2023-06-10 0.01 - - 22 红利再投资 2023-06-09 0.01 - - 23 红利再投资 2023-06-08 0.01 - - 24 红利再投资 2023-06-07 0.01 - - 25 红利再投资 2023-06-06 0.01 - - 26 红利再投资 2023-06-05 0.01 - - 27 红利再投资 2023-06-04 0.01 - - 28 红利再投资 2023-06-03 0.01 - - 29 红利再投资 2023-06-02 0.01 - - 30 红利再投资 2023-06-01 0.01 - - 31 红利再投资 2023-05-31 0.01 - - 32 红利再投资 2023-05-30 0.01 - - 33 红利再投资 2023-05-29 0.01 - - 34 红利再投资 2023-05-28 0.01 - - 35 红利再投资 2023-05-27 0.01 - - 36 红利再投资 2023-05-26 0.01 - - 37 红利再投资 2023-05-25 0.01 - - 38 红利再投资 2023-05-24 0.01 - - 39 红利再投资 2023-05-23 0.01 - - 40 红利再投资 2023-05-22 0.01 - - 41 红利再投资 2023-05-21 0.01 - - 42 红利再投资 2023-05-20 0.01 - - 43 红利再投资 2023-05-19 0.01 - - 44 红利再投资 2023-05-18 0.01 - - 45 红利再投资 2023-05-17 0.01 - - 46 红利再投资 2023-05-16 0.01 - - 47 红利再投资 2023-05-15 0.01 - - 48 红利再投资 2023-05-14 0.01 - - 49 红利再投资 2023-05-13 0.01 - - 50 红利再投资 2023-05-12 0.01 - - 51 红利再投资 2023-05-11 0.01 - - 52 红利再投资 2023-05-10 0.01 - - 53 红利再投资 2023-05-09 0.01 - - 54 红利再投资 2023-05-08 0.01 - - 55 红利再投资 2023-05-07 0.01 - - 56 红利再投资 2023-05-06 0.01 - - 57 红利再投资 2023-05-05 0.01 - - 58 红利再投资 2023-05-04 0.01 - - 59 红利再投资 2023-05-03 0.01 - - 60 红利再投资 2023-05-02 0.01 - - 61 红利再投资 2023-05-01 0.01 - - 62 红利再投资 2023-04-30 0.01 - - 63 红利再投资 2023-04-29 0.01 - - 64 红利再投资 2023-04-28 0.01 - - 65 红利再投资 2023-04-27 0.01 - - 66 红利再投资 2023-04-26 0.01 - - 67 红利再投资 2023-04-25 0.01 - - 68 红利再投资 2023-04-24 0.01 - - 69 红利再投资 2023-04-23 0.01 - - 70 红利再投资 2023-04-22 0.01 - - 71 红利再投资 2023-04-21 0.01 - - 72 红利再投资 2023-04-20 0.01 - - 73 红利再投资 2023-04-19 0.01 - - 74 红利再投资 2023-04-18 0.01 - - 75 红利再投资 2023-04-17 0.01 - - 76 红利再投资 2023-04-16 0.01 - - 77 红利再投资 2023-04-15 0.01 - - 78 红利再投资 2023-04-14 0.01 - - 79 红利再投资 2023-04-13 0.01 - - 80 红利再投资 2023-04-12 0.01 - - 81 红利再投资 2023-04-11 0.01 - - 82 红利再投资 2023-04-10 0.01 - - 83 红利再投资 2023-04-09 0.01 - - 84 红利再投资 2023-04-08 0.01 - - 85 红利再投资 2023-04-07 0.01 - - 86 红利再投资 2023-04-06 0.01 - - 87 红利再投资 2023-04-05 0.01 - - 88 红利再投资 2023-04-04 0.01 - - 89 红利再投资 2023-04-03 0.01 - - 90 红利再投资 2023-04-02 0.01 - - 91 红利再投资 2023-04-01 0.01 - - 合计 0.91 - §8 备查文件目录8.1 备查文件目录（1）中国证监会批准嘉实活期宝货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实活期宝货币市场基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实活期宝货币市场基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年7月20日