安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2023年第2季度报告2023年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：招商证券股份有限公司报告送出日期：2023年7月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称 安信一带一路指数 场内简称 安信一带一路 基金主代码 167503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年1月1日 报告期末基金份额总额 59,614,839.66份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。 业绩比较基准 中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收 益特征。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（2023年4月1日-2023年6月30日） 1.本期已实现收益 139,412.29 2.本期利润 925,136.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0153 4.期末基金资产净值 96,425,976.12 5.期末基金份额净值 1.617 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.94% 0.96% -0.18% 0.96% 1.12% 0.00% 过去六个月 9.70% 0.92% 8.61% 0.93% 1.09% -0.01% 过去一年 2.02% 1.02% -0.41% 1.03% 2.43% -0.01% 自基金转型 起至今 28.03% 1.19% 15.53% 1.20% 12.50% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金2021年1月1日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合同生效日为2021年1月1日。2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 施荣盛 本基金的基金经理 2020年1月13日 - 10年 施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员，安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。曾任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理；安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。现任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2023年第二季度上证指数收益率为-2.16%，沪深300收益率为-5.15%，中证500收益率为-5.38%。国际方面，美国经济叠加通胀下行比较缓慢，虽然美联储在6月没有继续加息，但是市场对美联储年内降息的预期较低，甚至预期年内美联储或将加息两次25BP。国内方面，虽然市场对经济修复的预期未改，但是二季度证券市场受地产、地方政府债务、贸易冲突、经济基本面下行不确定性等因素影响较大。中证一带一路主题指数，中证一带一路主题指数综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性的沪深A股作为样本股，反映一带一路主题公司的整体表现。本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。4.5报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.617元，本报告期基金份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为-0.18%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,378,811.26 90.43 其中：股票 91,378,811.26 90.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,988,669.61 3.95 其中：债券 3,988,669.61 3.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,649,685.55 5.59 8 其他资产 30,636.92 0.03 9 合计 101,047,803.34 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,553,106.62 10.94 C 制造业 51,607,510.10 53.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,905,145.12 1.98 E 建筑业 14,567,496.36 15.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,737,288.72 6.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,787,269.10 2.89 J 金融业 333,450.00 0.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,486,925.00 2.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 368,606.63 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,346,797.65 94.73 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,136.76 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,397.64 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,479.21 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,013.61 0.03 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 74,603 3,397,420.62 3.52 2 300308 中际旭创 21,900 3,229,155.00 3.35 3 600031 三一重工 177,756 2,956,082.28 3.07 4 600309 万华化学 31,800 2,793,312.00 2.90 5 600406 国电南瑞 120,661 2,787,269.10 2.89 6 601899 紫金矿业 238,500 2,711,745.00 2.81 7 600089 特变电工 119,116 2,655,095.64 2.75 8 601766 中国中车 406,409 2,641,658.50 2.74 9 601390 中国中铁 345,431 2,618,366.98 2.72 10 600028 中国石化 409,539 2,604,668.04 2.70 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688472 阿特斯 369 6,287.76 0.01 2 688443 智翔金泰 165 4,865.85 0.01 3 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00 4 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00 5 688535 华海诚科 70 3,586.10 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,988,669.61 4.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,988,669.61 4.14 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20国债09 34,000 3,479,680.16 3.61 2 019679 22国债14 5,000 508,989.45 0.53 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。5.10.3本期国债期货投资评价本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券除中国中铁（代码：601390 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。1.中国中铁股份有限公司2022年9月22日，中国中铁股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局上海市嘉定区税务局第十八税务所责令整改。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。5.11.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,432.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,204.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,636.92 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况 价值（元） 值比例（%） 说明 1 688472 阿特斯 6,287.76 0.01 新股锁定 2 688443 智翔金泰 4,865.85 0.01 新股锁定 3 688576 西山科技 4,214.35 0.00 新股锁定 4 688458 美芯晟 3,721.16 0.00 新股锁定 5 688535 华海诚科 3,586.10 0.00 新股锁定 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 62,048,655.20 报告期期间基金总申购份额 5,156,040.12 减：报告期期间基金总赎回份额 7,589,855.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 59,614,839.66 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内本基金管理人未持有本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会准予安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件；2、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》；3、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金托管协议》；4、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金招募说明书》；5、中国证监会要求的其他文件。9.2存放地点本基金管理人和基金托管人的住所。9.3查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。客户服务电话：4008-088-088网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司2023年7月20日