诺安天天宝货币市场基金
2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年04月22日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
| 基金简称 | 诺安天天宝货币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基金主代码 | 000559 | |||
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 基金合同生效日 | 2014年03月25日 | |||
| 报告期末基金份额总额 | 94,904,235,664.01份 | |||
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 | |||
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | |||
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | |||
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 下属分级基金的基金简称 | 诺安天天宝货币A | 诺安天天宝货币B | 诺安天天宝货币C | 诺安天天宝货币E |
| 下属分级基金的交易代码 | 000559 | 000625 | 000818 | 000560 |
| 报告期末下属分级基金的份 | 89,121,834,841.95 | 21,909,626.10 | 912,106.74 | 5,759,579,089.22 |
| 额总额 | 份 | 份 | 份 | 份 |
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日-2023年03月31日） | |||
| 诺安天天宝货币A | 诺安天天宝货币B | 诺安天天宝货币C | 诺安天天宝货币E | |
| 1.本期已实现收益 | 431,136,070.51 | 124,586.71 | 3,013.29 | 40,580,991.78 |
| 2.本期利润 | 431,136,070.51 | 124,586.71 | 3,013.29 | 40,580,991.78 |
| 3.期末基金资产净值 | 89,121,834,841.95 | 21,909,626.10 | 912,106.74 | 5,759,579,089.22 |
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金按照实际利率法计算账面价值，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自2014年04月28日起，增加诺安天天宝B类基金份额类别；自2014年09月24日起，增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A类、E类、B类及C类四类基金份额，详情请参阅相关公告。
诺安天天宝货币A
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 0.5075% | 0.0004% | 0.0875% | 0.0000% | 0.4200% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.9255% | 0.0008% | 0.1769% | 0.0000% | 0.7486% | 0.0008% |
| 过去一年 | 1.8362% | 0.0007% | 0.3549% | 0.0000% | 1.4813% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.0407% | 0.0007% | 1.0646% | 0.0000% | 4.9761% | 0.0007% |
| 过去五年 | 11.9493% | 0.0016% | 1.7753% | 0.0000% | 10.1740% | 0.0016% |
| 自基金合同生效起至 今 | 27.7452% | 0.0047% | 3.2025% | 0.0000% | 24.5427% | 0.0047% |
诺安天天宝货币B
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 准差④ | ||||||
| 过去三个月 | 0.5443% | 0.0004% | 0.0875% | 0.0000% | 0.4568% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.9991% | 0.0008% | 0.1769% | 0.0000% | 0.8222% | 0.0008% |
| 过去一年 | 1.9876% | 0.0007% | 0.3549% | 0.0000% | 1.6327% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.5145% | 0.0007% | 1.0646% | 0.0000% | 5.4499% | 0.0007% |
| 过去五年 | 12.7798% | 0.0015% | 1.7753% | 0.0000% | 11.0045% | 0.0015% |
| 自基金合同生效起至 今 | 30.4379% | 0.0048% | 3.1694% | 0.0000% | 27.2685% | 0.0048% |
诺安天天宝货币C
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 0.5204% | 0.0004% | 0.0875% | 0.0000% | 0.4329% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.9508% | 0.0008% | 0.1769% | 0.0000% | 0.7739% | 0.0008% |
| 过去一年 | 1.8905% | 0.0007% | 0.3549% | 0.0000% | 1.5356% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.2022% | 0.0007% | 1.0646% | 0.0000% | 5.1376% | 0.0007% |
| 过去五年 | 12.2234% | 0.0015% | 1.7753% | 0.0000% | 10.4481% | 0.0015% |
| 自基金合同生效起至 今 | 25.7359% | 0.0047% | 3.0246% | 0.0000% | 22.7113% | 0.0047% |
诺安天天宝货币E
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.5452% | 0.0004% | 0.0875% | 0.0000% | 0.4577% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 1.0005% | 0.0008% | 0.1769% | 0.0000% | 0.8236% | 0.0008% |
| 过去一年 | 1.9898% | 0.0007% | 0.3549% | 0.0000% | 1.6349% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.5171% | 0.0007% | 1.0646% | 0.0000% | 5.4525% | 0.0007% |
| 过去五年 | 12.8340% | 0.0016% | 1.7753% | 0.0000% | 11.0587% | 0.0016% |
| 自基金合同生效起至 今 | 29.6063% | 0.0047% | 3.2025% | 0.0000% | 26.4038% | 0.0047% |
注：1、本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
2、本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。
诺安天天宝货币A
诺安天天宝货币B
诺安天天宝货币C
诺安天天宝货币E
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 岳帅 | 本基金基金经理 | 2019年10月15日 | - | 13年 | 硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师助理；银河期货有限公司，任客户经理；平安利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理，2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
| 潘飞 | 本基金基金经理 | 2021年11月13日 | - | 13年 | 硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作，现任固定收益事业部总经理助理。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理，2021年11月至2022年6月任诺安纯 |
| 债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理，2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 | |||||
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
2023年1季度债市表现较强，主要原因是对2022年底出现的急速踩踏式行情的修复，加上两会经济增速目标调整至5%后，“不大干快上”的要求使得市场对未来增长上限的强预期有所修正，市场普遍预期不会有强刺激政策出台，货币政策在经济内生动力自然修复状态下不会发生逆转，叠加央行超预期降准、海外银行风波和理财等机构相对欠配等作用下，债市表现偏强势。
本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融、存单配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
操作上，管理人2023年一季度大幅增加了长久期资产的配置力度，拉长了组合剩余期限，提升了组合的收益水平。未来管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。
1、本报告期内，诺安天天宝货币A份额净值收益率为0.5075%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%；诺安天天宝货币B份额净值收益率为0.5443%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%；诺安天天宝货币C份额净值收益率为0.5204%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%；诺安天天宝货币E份额净值收益率为0.5452%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
2、截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为113天，影子定价偏离度为0.0077%。
截至本报告期末，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 27,970,377,762.39 | 29.45 |
| 其中：债券 | 27,970,377,762.39 | 29.45 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,881,739,852.82 | 8.30 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,109,038,125.34 | 62.24 |
| 4 | 其他资产 | 1,620,373.88 | 0.00 |
| 5 | 合计 | 94,962,776,114.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 6.69 |
| 其中：买断式回购融资 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 113 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 113 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 73 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 30天以内 | 33.54 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天（含）—60天 | 12.76 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天（含）—90天 | 7.97 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天（含）—120天 | 8.89 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 120天（含）—397天（含） | 36.47 | - |
| 其中：剩余存续期超过397 | - | - | |
| 天的浮动利率债 | |||
| 合计 | 99.63 | - | |
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 713,005,394.67 | 0.75 |
| 其中：政策性金融债 | 713,005,394.67 | 0.75 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 4,186,010,172.56 | 4.41 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 同业存单 | 23,071,362,195.16 | 24.31 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 27,970,377,762.39 | 29.47 |
| 10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112312040 | 23北京银行CD040 | 15,000,000 | 1,461,506,931.48 | 1.54 |
| 2 | 112271676 | 22中原银行CD377 | 10,000,000 | 996,301,800.38 | 1.05 |
| 3 | 112283301 | 22贵州银行CD063 | 10,000,000 | 992,921,164.21 | 1.05 |
| 4 | 112321115 | 23渤海银行CD115 | 10,000,000 | 980,492,922.58 | 1.03 |
| 5 | 112221377 | 22渤海银行CD377 | 6,000,000 | 599,026,523.62 | 0.63 |
| 6 | 112395031 | 23青岛农商行CD080 | 5,500,000 | 535,504,277.96 | 0.56 |
| 7 | 012286001 | 22电网SCP025 | 5,000,000 | 502,076,426.83 | 0.53 |
| 8 | 112289364 | 22江苏江南农 | 5,000,000 | 499,357,832.18 | 0.53 |
| 村商业银行CD124 | |||||
| 9 | 112271307 | 22贵州银行CD117 | 5,000,000 | 498,232,836.00 | 0.52 |
| 10 | 112271652 | 22贵阳银行CD177 | 5,000,000 | 498,158,122.97 | 0.52 |
| 项目 | 偏离情况 |
|---|---|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0077% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0234% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0136% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金按实际利率法计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
本基金投资的前十名证券的发行主体，除北京银行外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局北京外汇管理部的行政处罚。
截至本报告期末，23北京银行CD040（112312040）为本基金前十大重仓证券。北京银行作为大型上市股份制商业银行，综合竞争力强，经营业绩保持增长，上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力，因此本基金才继续持有。本基金对该证券的投资符合法律法规和公司制度。
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | - |
| 4 | 应收申购款 | 1,620,373.88 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 其他 | - |
| 7 | 合计 | 1,620,373.88 |
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
单位：份
| 项目 | 诺安天天宝货币A | 诺安天天宝货币B | 诺安天天宝货币C | 诺安天天宝货币E |
| 报告期期初基金份额总额 | 76,261,838,508.43 | 24,548,817.79 | 456,681.96 | 2,339,330,187.26 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 199,714,060,368.56 | 1,988,671.07 | 865,538.39 | 7,479,006,470.66 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 186,854,064,035.04 | 4,627,862.76 | 410,113.61 | 4,058,757,568.70 |
| 报告期期末基金份额总额 | 89,121,834,841.95 | 21,909,626.10 | 912,106.74 | 5,759,579,089.22 |
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | 报告期末持有基金情况 |
|---|
| 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | - | - | - | - | - | - | - |
| 个人 | - | - | - | - | - | - | - |
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情形，敬请投资者留意。
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。
基金管理人、基金托管人住所。
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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诺安基金管理有限公司
2023年04月22日
