广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
2023年第1季度报告
2023年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 广发中证军工ETF联接 | |
|---|---|---|
| 基金主代码 | 003017 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2016年9月26日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 3,294,318,259.67份 | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误 | |
| 差控制在4%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简 称 | 广发中证军工ETF联接A | 广发中证军工ETF联接C |
| 下属分级基金的交易代 码 | 003017 | 005693 |
| 报告期末下属分级基金 的份额总额 | 914,474,522.48份 | 2,379,843,737.19份 |
| 基金名称 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金主代码 | 512680 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2016年8月30日 |
| 基金份额上市的证券交 易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2016年10月14日 |
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 |
| 小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年1月1日-2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 广发中证军工ETF联接A | 广发中证军工ETF联接C | |
| 1.本期已实现收益 | 534,521.02 | -213,229.07 |
| 2.本期利润 | 9,392,952.88 | 43,653,983.39 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0103 | 0.0189 |
| 4.期末基金资产净值 | 971,623,702.28 | 2,512,472,606.70 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0625 | 1.0557 |
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个 月 | 1.26% | 1.10% | 1.07% | 1.11% | 0.19% | -0.01% |
| 过去六个 月 | 0.68% | 1.15% | 0.79% | 1.16% | -0.11% | -0.01% |
| 过去一年 | -3.39% | 1.62% | -2.56% | 1.64% | -0.83% | -0.02% |
| 过去三年 | 42.05% | 1.86% | 44.48% | 1.89% | -2.43% | -0.03% |
| 过去五年 | 29.64% | 1.79% | 26.69% | 1.84% | 2.95% | -0.05% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 6.25% | 1.67% | 2.90% | 1.73% | 3.35% | -0.06% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个 月 | 1.20% | 1.10% | 1.07% | 1.11% | 0.13% | -0.01% |
| 过去六个 月 | 0.57% | 1.15% | 0.79% | 1.16% | -0.22% | -0.01% |
| 过去一年 | -3.59% | 1.62% | -2.56% | 1.64% | -1.03% | -0.02% |
| 过去三年 | 41.19% | 1.86% | 44.48% | 1.89% | -3.29% | -0.03% |
| 过去五年 | 28.59% | 1.79% | 26.69% | 1.84% | 1.90% | -0.05% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 48.38% | 1.79% | 49.71% | 1.84% | -1.33% | -0.05% |
广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年9月26日至2023年3月31日)
§4 管理人报告
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 霍华明 | 本基金的基金经理；广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证养老产业指数型发起式 | 2019-11-14 | - | 15年 | 霍华明先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)。 |
| 证券投资基金的基金经理；广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理；广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理；广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）的基金经理；广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 | |||||
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
作为ETF联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证军工ETF及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
2023年1季度，海外方面，美国爆发出硅谷银行的流动性危机，虽然政府推出了紧急的融资工具联合救市，但危机并没有因此停止，相反逐步蔓延至欧洲，此后市场对海外经济体在年内降息预期加强，利好权益类资产。国内方面，随着疫情防控政策优化调整、各项政策落地见效，人员流动及物流加快恢复，经济运行稳步改善。消费市场呈现良好态势，旅游出行、餐饮零售等服务业消费大幅回暖。投资方面，各地重大项目密集开工，政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款、重点领域设备更新改造等政策有效推动项目的落地。中国经济韧性强、潜力足，经济长期向好的基本面没有改变。
A股市场方面，上证指数上涨5.94%，深证成指上涨6.45%，创业板指数上涨2.25%，中证军工指数上涨1.10%。随着国际形势日渐复杂化，地缘政治冲突不断，全球各国上调军费预算的意愿越来越强。2023年国内的军费预算同比增长7.2%。此外，受国企改革三年行动方案影响，军工板块并购重组事件增加，推出节奏较快。军工企业不仅在国内要做强做优做大，而且要对标世界一流企业，经过国家多年投入和企业自身的积累发展，目前已实现了先进装备与国外代次相当、同台竞技的格局。但对标全球军工巨头，国内军工企业在收入规模、利润率以及军工装备出口业务上依然有较大提升空间。
本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.26%，C类基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为1.07%。
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：普通股 | - | - | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 3,244,813,120.34 | 91.88 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,175,350.01 | 5.70 |
| 8 | 其他资产 | 85,466,226.92 | 2.42 |
| 9 | 合计 | 3,531,454,697.27 | 100.00 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式 | 广发基金管理有限公司 | 3,244,813,120.34 | 93.13 |
本基金本报告期末未持有境内股票。
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 292,177.29 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 85,174,049.63 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 85,466,226.92 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
| 项目 | 广发中证军工ETF联接A | 广发中证军工ETF联接C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 614,147,752.06 | 2,259,759,186.25 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 457,544,643.68 | 1,265,627,621.43 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 157,217,873.26 | 1,145,543,070.49 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 914,474,522.48 | 2,379,843,737.19 |
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | - | - | 10,000,400.04 | 0.30% | 三年 |
| 基金管理人高级管理 人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | 290,360.05 | 0.01% | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 290,360.05 | 0.01% | 10,000,400.04 | 0.30% | 三年 |
§9 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件
2.《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日
