大成新锐产业混合型证券投资基金
2023年第1季度报告
2023年3月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年4月21日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。
| 基金简称 | 大成新锐产业混合 |
| 基金主代码 | 090018 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年3月20日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,609,687,254.74份 |
| 投资目标 | 投资于新锐产业中的优质上市公司，分享中国经济增长新锐力量的成长收益，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大类资产配置；分析中国经济结构转型背景下社会意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响，研究各个新锐产业发展所处的阶段特征和商业前景，结合各个新锐产业股票群体的流动性、整体估值水平和动量，实施新锐产业之行业配置。对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面），结合股票基本面指标分析（包括成长性指标、估值水平），精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年1月1日-2023年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | -85,001,712.91 |
| 2.本期利润 | 355,514,522.21 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2207 |
| 4.期末基金资产净值 | 9,168,107,875.24 |
| 5.期末基金份额净值 | 5.696 |
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 4.04% | 0.94% | 3.92% | 0.68% | 0.12% | 0.26% |
| 过去六个月 | 1.37% | 1.03% | 5.45% | 0.87% | -4.08% | 0.16% |
| 过去一年 | -4.57% | 1.37% | -2.35% | 0.91% | -2.22% | 0.46% |
| 过去三年 | 188.70% | 1.53% | 10.89% | 0.96% | 177.81% | 0.57% |
| 过去五年 | 226.23% | 1.49% | 9.68% | 1.03% | 216.55% | 0.46% |
| 自基金合同 生效起至今 | 685.44% | 1.56% | 61.86% | 1.12% | 623.58% | 0.44% |
注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2.本基金于2015年7月3日由大成新锐产业股票型证券投资基金更名为大成新锐产业混合型证券投资基金。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 韩创 | 本基金基金经理，股票投资部副总监兼董事总经理 | 2019年1月10日 | - | 11年 | 中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理、股票投资部副总监兼董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投 |
| 资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 | |||||
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
一季度市场出现了比较大的分化，本基金将坚持有所为有所不为，努力为持有人创造更好的回报。
截至本报告期末本基金份额净值为5.696元；本报告期基金份额净值增长率为4.04%，业绩比较基准收益率为3.92%。
无。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 8,546,334,666.35 | 92.93 |
| 其中：股票 | 8,546,334,666.35 | 92.93 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 16,057,491.01 | 0.17 |
| 其中：债券 | 16,057,491.01 | 0.17 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 602,991,704.07 | 6.56 |
| 8 | 其他资产 | 30,880,847.91 | 0.34 |
| 9 | 合计 | 9,196,264,709.34 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 544,066,880.96 | 5.93 |
| B | 采矿业 | 2,052,302,739.88 | 22.39 |
| C | 制造业 | 5,347,434,294.09 | 58.33 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 194,478,281.60 | 2.12 |
| F | 批发和零售业 | 33,277,640.55 | 0.36 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 220,989,008.06 | 2.41 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,440,630.88 | 1.47 |
| J | 金融业 | 19,753.18 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 109.80 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 762.96 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 19,239,917.61 | 0.21 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 371.52 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 76,978.54 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 677.12 | 0.00 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 8,546,334,666.35 | 93.22 |
无。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 86,684,832 | 935,329,337.28 | 10.20 |
| 2 | 600378 | 昊华科技 | 19,369,392 | 864,843,352.80 | 9.43 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 44,016,067 | 798,891,616.05 | 8.71 |
| 4 | 000683 | 远兴能源 | 81,784,222 | 706,615,678.08 | 7.71 |
| 5 | 000807 | 云铝股份 | 35,682,983 | 485,645,398.63 | 5.30 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 34,917,500 | 432,627,825.00 | 4.72 |
| 7 | 002299 | 圣农发展 | 14,636,100 | 360,926,226.00 | 3.94 |
| 8 | 601677 | 明泰铝业 | 20,981,164 | 333,180,884.32 | 3.63 |
| 9 | 002088 | 鲁阳节能 | 14,380,226 | 313,920,333.58 | 3.42 |
| 10 | 002149 | 西部材料 | 16,283,800 | 278,127,304.00 | 3.03 |
注：截至报告期末，本基金投资的一家公司发行的证券赛轮轮胎（601058.SH）因市值波动导致投资比例被动超标。
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 16,057,491.01 | 0.18 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 16,057,491.01 | 0.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113066 | 平煤转债 | 118,940 | 11,894,834.21 | 0.13 |
| 2 | 118032 | 建龙转债 | 41,620 | 4,162,656.80 | 0.05 |
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 1,654,802.13 |
| 2 | 应收证券清算款 | 21,714,680.97 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 7,511,364.81 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 30,880,847.91 |
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
单位：份
| 报告期期初基金份额总额 | 1,620,896,548.38 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 118,107,778.03 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 129,317,071.67 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,609,687,254.74 |
无。
无。
无。
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自2023年3月25日起，温智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自2023年3月25日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
1、中国证监会批准设立大成新锐产业股票型证券投资基金的文件；
2、《大成新锐产业股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型以及修订基金合同部分条款的公告》；
3、《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》；
4、《大成新锐产业混合型证券投资基金托管协议》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2023年4月21日
