华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
2023年第1季度报告
2023年3月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 华安标普全球石油指数（LOF） |
| 场内简称 | 石油基金LOF |
| 基金主代码 | 160416 |
| 交易代码 | 160416 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年3月29日 |
| 报告期末基金份额总额 | 230,556,365.49份 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准， |
| 控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%（以美元资产计价）。 | ||
| 业绩比较基准 | 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 境外资产托管人英文名称 | State Street Bank and Trust Company | |
| 境外资产托管人中文名称 | 美国道富银行 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华安标普全球石油指数（LOF）A | 华安标普全球石油指数（LOF）C |
| 下属分级基金的场内简称 | 石油基金 | - |
| 下属分级基金的交易代码 | 160416 | 014982 |
| 报告期末下属分级基金的 份额总额 | 200,339,774.26份 | 30,216,591.23份 |
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年1月1日-2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 华安标普全球石油指数（LOF）A | 华安标普全球石油指数（LOF）C | |
| 1.本期已实现收益 | 1,118,693.59 | 120,619.11 |
| 2.本期利润 | -13,943,936.77 | -1,305,942.46 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0732 | -0.0534 |
| 4.期末基金资产净值 | 286,308,649.71 | 42,969,513.42 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.429 | 1.422 |
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个 月 | -4.99% | 1.37% | -5.11% | 1.53% | 0.12% | -0.16% |
| 过去六个 月 | 7.12% | 1.50% | 9.31% | 1.72% | -2.19% | -0.22% |
| 过去一年 | 16.65% | 1.71% | 12.94% | 1.91% | 3.71% | -0.20% |
| 过去三年 | 103.27% | 1.73% | 104.97% | 1.86% | -1.70% | -0.13% |
| 过去五年 | 54.99% | 1.68% | 29.63% | 1.90% | 25.36% | -0.22% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 48.51% | 1.38% | 25.95% | 1.55% | 22.56% | -0.17% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | ||||||
| 过去三个 月 | -5.01% | 1.36% | -5.11% | 1.53% | 0.10% | -0.17% |
| 过去六个 月 | 6.92% | 1.49% | 9.31% | 1.72% | -2.39% | -0.23% |
| 过去一年 | 16.18% | 1.71% | 12.94% | 1.91% | 3.24% | -0.20% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合 同生效起 至今 | 20.51% | 1.71% | 16.66% | 1.90% | 3.85% | -0.19% |
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年3月29日至2023年3月31日）
注：本基金自2022年2月22日起增设C类基金份额，原基金份额自动转换为A类基金份额。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 倪斌 | 本基金的基金经理、指数与量化投资部助理总监 | 2018-09-10 | - | 12年 | 硕士研究生，12年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳 |
| 斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII））、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港 | |||||
| 深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 | |||||
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制
定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、
投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。
若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为2次，未出现异常交易。
一季度，国际原油呈现震荡下行态势。美国2月通胀降幅有所放缓，并且消费等经济数据仍相对强劲，市场一度担心美联储可能再次收紧加息节奏，进而对原油需求端回落的预期有所攀升，另外，三月份美欧突发的银行业风险事件也令市场对于海外金融风险蔓延的情绪有所发酵。报告期内，在经济和金融双重压力下，国际原油价格承压下行，布伦特原油价格收于80美元/桶以下。
截至2023年3月31日，本基金A类份额净值为1.429元，本报告期份额净值增长率为-4.99%，同期业绩比较基准增长率为-5.11%，本基金C类份额净值为1.422元，本报告期份额净值增长率为-5.01%，同期业绩比较基准增长率为-5.11%。
展望二季度，OPEC+集体减产开始实施，而俄罗斯原油由于种种原因本身增产能力不足；在能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，长期存在生产瓶颈，叠加中国国内经济恢复对原油需求端将有所拉动，全球石油供需缺口有望逐步扩大。总体而言，在中国需求持续复苏及供给紧缩的背景下，我们继续看好原油相关资产的走势。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 307,167,493.02 | 90.19 |
| 其中：普通股 | 283,796,450.11 | 83.33 | |
| 存托凭证 | 23,371,042.91 | 6.86 | |
| 优先股 | - | - | |
| 房地产信托 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,654,932.18 | 8.41 |
| 8 | 其他资产 | 4,744,476.87 | 1.39 |
| 9 | 合计 | 340,566,902.07 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 美国 | 166,504,771.67 | 50.57 |
| 英国 | 48,813,407.69 | 14.82 |
| 加拿大 | 34,512,782.48 | 10.48 |
| 法国 | 13,798,499.87 | 4.19 |
| 俄罗斯 | 12,163,449.46 | 3.69 |
| 挪威 | 10,689,221.46 | 3.25 |
| 意大利 | 6,583,374.08 | 2.00 |
| 澳大利亚 | 6,452,278.61 | 1.96 |
| 日本 | 3,063,692.13 | 0.93 |
| 中国香港 | 2,577,829.45 | 0.78 |
| 西班牙 | 2,008,186.12 | 0.61 |
| 合计 | 307,167,493.02 | 93.28 |
金额单位：人民币元
| 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 能源 | 294,174,714.03 | 89.34 |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 医疗保健 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非日常生活消费品 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 日常消费品 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 原材料 | - | - |
| 合计 | 294,174,714.03 | 89.34 |
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| （％） | ||
| 能源 | 12,992,778.99 | 3.95 |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 医疗保健 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非日常生活消费品 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 日常消费品 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 原材料 | - | - |
| 合计 | 12,992,778.99 | 3.95 |
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
金额单位：人民币元
| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | 埃克森美孚石油公司 | XOM US | 美国 | 美国 | 47,600 | 35,869,009.61 | 10.89 |
| 2 | CHEVRON CORP | 雪佛龙 | CVX US | 美国 | 美国 | 26,911 | 30,172,251.84 | 9.16 |
| 3 | SHELL PLC | 壳牌公共有限公司 | SHEL LN | 英国伦敦 | 英国 | 101,997 | 20,044,009.80 | 6.09 |
| 4 | RELIANCE INDS-SPONSGDR 144A | 印度信实工业公司 | RIGD LI | 伦敦国际交易所 | 英国 | 43,095 | 16,687,258.61 | 5.07 |
| 5 | TOTALENERGIES SE | 道达尔集团 | TTE FP | 法国 | 法国 | 32,991 | 13,440,567.05 | 4.08 |
| 6 | BP PLC | BP公司 | BP/ LN | 英国伦敦 | 英国 | 252,690 | 10,987,686.82 | 3.34 |
| 7 | CONOCOPHILLIPS | 康菲石油 | COP US | 美国 | 美国 | 15,753 | 10,739,471.60 | 3.26 |
| 8 | EQUINOR | 挪威国家 | EQNR NO | 挪威 | 挪威 | 41,739 | 8,244,02 | 2.50 |
| ASA | 石油公司 | 5.19 | ||||||
| 9 | ENBRIDGE INC | 安桥公司 | ENB CN | 加拿大 | 加拿大 | 27,787 | 7,258,946.95 | 2.20 |
| 10 | SCHLUMBERGER LTD | 斯伦贝谢公众有限公司 | SLB US | 美国 | 美国 | 18,652 | 6,293,193.57 | 1.91 |
金额单位：人民币元
| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSNEFT OIL CO PJSC | 俄罗斯石油公司 | ROSN RM | 莫斯科 | 俄罗斯 | 173,410.00 | 5,864,780.41 | 1.78 |
| 2 | NOVATEK PJSC | 诺瓦泰克公司 | NVTK RM | 莫斯科 | 俄罗斯 | 49,680.00 | 5,115,455.89 | 1.55 |
| 3 | TATNEFT PJSC | 鞑靼石油公司 | TATN RM | 莫斯科 | 俄罗斯 | 35,646.00 | 1,183,213.16 | 0.36 |
| 4 | GAZPROM PJSC-SPON ADR | 俄罗斯天然气工业公司 | OGZD LI | 伦敦国际交易所 | 英国 | 193,676.00 | 773,243.26 | 0.23 |
| 5 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 卢克石油公司 | LKOD LI | 伦敦国际交易所 | 英国 | 11,336.00 | 56,086.27 | 0.02 |
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
本基金本报告期末未持有基金。
| 序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 1,091,844.26 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 3,652,632.61 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,744,476.87 |
注：其他应收款为在途结汇款。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | ROSN RM | ROSNEFT OIL CO PJSC | 5,864,780.41 | 1.78 | 重大事项 |
| 2 | NVTK RM | NOVATEK PJSC | 5,115,455.89 | 1.55 | 重大事项 |
| 3 | TATN RM | TATNEFT PJSC | 1,183,213.16 | 0.36 | 重大事项 |
| 4 | OGZD LI | GAZPROM PJSC-SPON ADR | 773,243.26 | 0.23 | 重大事项 |
| 5 | LKOD LI | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 56,086.27 | 0.02 | 重大事项 |
单位：份
| 项目 | 华安标普全球石油指数（LOF）A | 华安标普全球石油指数（LOF）C |
|---|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 186,594,399.24 | 24,210,697.63 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 48,183,227.47 | 23,988,519.39 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 34,437,852.45 | 17,982,625.79 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 200,339,774.26 | 30,216,591.23 |
无。
1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》
2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日
