农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年3月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年4月20日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 农银大盘蓝筹混合 |
| 基金主代码 | 660006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年9月1日 |
| 报告期末基金份额总额 | 97,568,265.32份 |
| 投资目标 | 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的长期理性增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学的分析，并以此为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”的层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立大盘蓝筹股票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年1月1日-2023年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | -1,211,210.68 |
| 2.本期利润 | 3,846,946.04 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0392 |
| 4.期末基金资产净值 | 131,258,358.97 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.3453 |
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.97% | 0.65% | 3.75% | 0.64% | -0.78% | 0.01% |
| 过去六个月 | 4.29% | 0.85% | 5.18% | 0.82% | -0.89% | 0.03% |
| 过去一年 | -5.76% | 0.94% | -1.88% | 0.85% | -3.88% | 0.09% |
| 过去三年 | 16.62% | 1.09% | 11.17% | 0.90% | 5.45% | 0.19% |
| 过去五年 | 20.78% | 1.11% | 11.46% | 0.96% | 9.32% | 0.15% |
| 自基金合同 生效起至今 | 34.53% | 1.27% | 55.05% | 1.05% | -20.52% | 0.22% |
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年9月1日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
无。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 宋永安 | 本基金的基金经理 | 2015年12月2日 | - | 15年 | 硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。 |
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
一季度市场震荡上行,市场结构分化比较严重，计算机、传媒、通信上涨较多，房地产、商贸零售、银行下跌。在疫情恢复初期市场对经济恢复预期较为充分，消费类股票上涨较多；春节后，人工智能AI、GPT大模型、数字经济、中国特色估值的主题的带动下，TMT板块和中字头股票受到市场资金追逐。本基金本着价值投资的原则，配置了偏大盘的价值股票，并配置了部分高弹性的计算机等股票。
展望二季度，在同比基数较低的情况下，数据上会比较好看，全年整体经济目标5%定下来后不会有大的变化。预期上实现起来较为容易，政府强推动交的意愿就没有那么强。大部分行业是疫情后的自然恢复。政府会在关键行业推动投资，尤其是涉及高新技术的行业，半导体、数字技术等行业。国外看，随着美国加息进入尾声，整个高息的情况下，导致了部分的银行和机构风险，欧美经济也有可能受到拖累，如果欧美陷入衰退，对A股就意味着风险。在不温不火的经济下，A股市场的整体性机会不会太大，但行业性机会比较多，半导体、AI大模型、数字经济等主题也会受到市场的关注。
截至本报告期末本基金份额净值为1.3453元；本报告期基金份额净值增长率为2.97%，业绩比较基准收益率为3.75%。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 107,694,978.79 | 81.70 |
| 其中：股票 | 107,694,978.79 | 81.70 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 4,554,110.00 | 3.46 |
| 其中：债券 | 4,554,110.00 | 3.46 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,232,749.78 | 14.59 |
| 8 | 其他资产 | 329,404.37 | 0.25 |
| 9 | 合计 | 131,811,242.94 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,342,974.00 | 1.02 |
| B | 采矿业 | 2,865,256.76 | 2.18 |
| C | 制造业 | 66,793,472.14 | 50.89 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,650,784.60 | 2.02 |
| E | 建筑业 | 1,891,278.00 | 1.44 |
| F | 批发和零售业 | 948,497.60 | 0.72 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,048,097.46 | 2.32 |
| H | 住宿和餐饮业 | 37,746.00 | 0.03 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,823,167.16 | 3.67 |
| J | 金融业 | 16,624,014.84 | 12.67 |
| K | 房地产业 | 1,231,435.00 | 0.94 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,121,484.60 | 0.85 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,683,017.50 | 1.28 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 218,406.00 | 0.17 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | 86,940.00 | 0.07 |
| Q | 卫生和社会工作 | 790,614.33 | 0.60 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,537,792.80 | 1.17 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 107,694,978.79 | 82.05 |
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,300 | 6,006,000.00 | 4.58 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 6,100 | 2,476,905.00 | 1.89 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 45,300 | 2,065,680.00 | 1.57 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 409,900 | 1,828,154.00 | 1.39 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 51,800 | 1,775,186.00 | 1.35 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 8,146 | 1,604,762.00 | 1.22 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 30,450 | 1,298,997.00 | 0.99 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 20,500 | 1,103,105.00 | 0.84 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 4,020 | 1,095,048.00 | 0.83 |
| 10 | 300413 | 芒果超媒 | 29,270 | 1,090,014.80 | 0.83 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 4,554,110.00 | 3.47 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 4,554,110.00 | 3.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 25,000 | 2,531,229.45 | 1.93 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 10,000 | 1,018,151.51 | 0.78 |
| 3 | 019688 | 22国债23 | 10,000 | 1,004,729.04 | 0.77 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
2022年9月9日，招商银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款460万元。
本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 26,933.91 |
| 2 | 应收证券清算款 | 300,635.64 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 1,834.82 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 329,404.37 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
单位：份
| 报告期期初基金份额总额 | 98,437,911.70 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 3,340,014.41 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 4,209,660.79 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 97,568,265.32 |
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
无。
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。
投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2023年4月20日
