易方达天天理财货币市场基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
| 基金简称 | 易方达天天理财货币 |
| 基金主代码 | 000009 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年3月4日 |
| 报告期末基金份额 总额 | 18,810,245,745.96份 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资 |
| 策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。 | ||||
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率)。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |||
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 下属分级基金的基 金简称 | 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R | 易方达天天理财货币C |
| 下属分级基金的交 易代码 | 000009 | 000010 | 000013 | 005122 |
| 报告期末下属分级 基金的份额总额 | 9,923,630,306.61份 | 3,775,560,871.16份 | 2,187,006,449.97份 | 2,924,048,118.22份 |
注：自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日。
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |||
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R | 易方达天天理财货币C | |
| 1.本期已实现 收益 | 37,959,933.12 | 18,772,363.39 | 12,255,834.05 | 9,364,702.98 |
| 2.本期利润 | 37,959,933.12 | 18,772,363.39 | 12,255,834.05 | 9,364,702.98 |
| 3.期末基金资 产净值 | 9,923,630,306.61 | 3,775,560,871.16 | 2,187,006,449.97 | 2,924,048,118.22 |
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
易方达天天理财货币A
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个 月 | 0.4291% | 0.0006% | 0.0895% | 0.0000% | 0.3396% | 0.0006% |
| 过去六个 月 | 0.8187% | 0.0006% | 0.1790% | 0.0000% | 0.6397% | 0.0006% |
| 过去一年 | 1.7830% | 0.0007% | 0.3555% | 0.0000% | 1.4275% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.1636% | 0.0009% | 1.0712% | 0.0000% | 5.0924% | 0.0009% |
| 过去五年 | 12.9275% | 0.0020% | 1.7911% | 0.0000% | 11.1364% | 0.0020% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 35.9766% | 0.0036% | 3.5509% | 0.0000% | 32.4257% | 0.0036% |
易方达天天理财货币B
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个 月 | 0.4898% | 0.0006% | 0.0895% | 0.0000% | 0.4003% | 0.0006% |
| 过去六个 | 0.9407% | 0.0006% | 0.1790% | 0.0000% | 0.7617% | 0.0006% |
| 月 | ||||||
| 过去一年 | 2.0275% | 0.0007% | 0.3555% | 0.0000% | 1.6720% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.9312% | 0.0009% | 1.0712% | 0.0000% | 5.8600% | 0.0009% |
| 过去五年 | 14.2918% | 0.0020% | 1.7911% | 0.0000% | 12.5007% | 0.0020% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 39.2195% | 0.0036% | 3.5509% | 0.0000% | 35.6686% | 0.0036% |
易方达天天理财货币R
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个 月 | 0.4923% | 0.0006% | 0.0895% | 0.0000% | 0.4028% | 0.0006% |
| 过去六个 月 | 0.9458% | 0.0006% | 0.1790% | 0.0000% | 0.7668% | 0.0006% |
| 过去一年 | 2.0377% | 0.0007% | 0.3555% | 0.0000% | 1.6822% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.9633% | 0.0009% | 1.0712% | 0.0000% | 5.8921% | 0.0009% |
| 过去五年 | 14.3490% | 0.0020% | 1.7911% | 0.0000% | 12.5579% | 0.0020% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 39.3569% | 0.0036% | 3.5509% | 0.0000% | 35.8060% | 0.0036% |
易方达天天理财货币C
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个 月 | 0.4293% | 0.0006% | 0.0895% | 0.0000% | 0.3398% | 0.0006% |
| 过去六个 月 | 0.8190% | 0.0006% | 0.1790% | 0.0000% | 0.6400% | 0.0006% |
| 过去一年 | 1.7834% | 0.0007% | 0.3555% | 0.0000% | 1.4279% | 0.0007% |
| 过去三年 | 6.1648% | 0.0009% | 1.0712% | 0.0000% | 5.0936% | 0.0009% |
| 过去五年 | 12.9320% | 0.0020% | 1.7911% | 0.0000% | 11.1409% | 0.0020% |
| 自基金合 同生效起 | 13.7857% | 0.0021% | 1.8594% | 0.0000% | 11.9263% | 0.0021% |
| 至今 |
易方达天天理财货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达天天理财货币A
（2013年3月4日至2022年12月31日）
易方达天天理财货币B
（2013年3月4日至2022年12月31日）
易方达天天理财货币R
（2013年3月4日至2022年12月31日）
易方达天天理财货币C
（2017年10月24日至2022年12月31日）
注：1.自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为35.9766%，同期业绩比较基准收益率为3.5509%；B类基金份额净值收益率为39.2195%，同期业绩比较基准收益率为3.5509%；R类基金份额净值收益率为39.3569%，同期业绩比较基准收益率为3.5509%；C类基金份额净值收益率为13.7857%，同期业绩比较基准收益率为1.8594%。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 石 大 怿 | 本基金的基金经理，易方达货币、易方达易理财货币、易方达现金增利货币、易方达天天发货币、 | 2013-03-04 | - | 13年 | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司 |
| 易方达安瑞短债债券、易方达稳悦120天滚动短债（自2021年11月16日至2022年12月02日）的基金经理，易方达恒安定开债券发起式的基金经理助理 | 集中交易室债券交易员，易方达月月利理财债券、易方达双月利理财债券、易方达保证金货币、易方达财富快线货币、易方达天天增利货币、易方达龙宝货币、易方达掌柜季季盈理财债券的基金经理。 | ||||
| 刘 朝 阳 | 本基金的基金经理，易方达财富快线货币、易方达易理财货币、易方达安悦超短债债券、易方达中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理，现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员 | 2016-03-29 | - | 15年 | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。 |
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
2022年四季度，国内经济运行压力增大。国内疫情多地扩散，经济恢复动能有所减弱。在供给端，工业和服务业生产增速大幅下滑，11月工业增加值同比增长2.2%，环比下降2.8%。在需求端，海外经济增长也有所放缓，出口增速转负；内需的消费难振，11月社会消费品零售总额同比增速-5.9%，环比下降5.4%。房地产投资继续萎缩，但基建投资和制造业投资对经济形成一定的支撑。11月基建投资增速同比增长10.6%，环比上升1.2%；制造业投资增速保持韧性，同比增长6.2%。12月受疫情的影响，预计经济增长较11月更弱。
四季度，房地产政策和防疫政策的调整，扭转了债券市场对于经济持续走弱的预期。资金面边际略有收敛和经济预期的改变，使得债券收益率出现了上升的趋势。收益率的上升使得银行理财净值型产品出现了短期的净值亏损，个人客户出现了赎回的情况。负债端的波动演变为资产端的抛售压力，推动了债券收益率的进一步上行，信用利差也快速扩大。12月初，央行降准释放维稳信号，并大量投放跨年资金。12月资金面持续保持宽松，隔夜和7天资金利率处于年内低点，债券收益率在中下旬有所回落。
四季度，资金面保持宽松，但短端收益率不断上升，货币基金面临较好的配置机会。操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款和短期逆回购为主要配置资产。根据对市场的判断，四季度组合积极参与了波段操作，组合保持了较好的流动性。总体来看，组合四季度保障了投资者的流动性需求，同时创造了较好的投资收益率。
本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.4291%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；B类基金份额净值收益率为0.4898%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；R类基金份额净值收益率为0.4923%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；C类基金份额净值收益率为0.4293%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%。
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 11,398,752,057.16 | 50.95 |
| 其中：债券 | 10,647,859,927.13 | 47.59 | |
| 资产支持证券 | 750,892,130.03 | 3.36 | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,906,751,494.26 | 21.93 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,491,397,684.69 | 24.54 |
| 4 | 其他资产 | 576,182,411.09 | 2.58 |
| 5 | 合计 | 22,373,083,647.20 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 10.06 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 3,494,179,639.43 | 18.58 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 108 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 | 109 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 | 62 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 30天以内 | 27.30 | 18.73 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天（含）—60天 | 5.00 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天（含）—90天 | 15.73 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天（含）—120天 | 12.22 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 120天（含）—397天（含） | 55.45 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 115.70 | 18.73 | |
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 国家债券 | 656,909,583.32 | 3.49 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 558,418,636.58 | 2.97 |
| 其中：政策性金融债 | 318,106,887.34 | 1.69 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 510,490,466.79 | 2.71 |
| 6 | 中期票据 | 112,194,840.00 | 0.60 |
| 7 | 同业存单 | 8,809,846,400.44 | 46.84 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 10,647,859,927.13 | 56.61 |
| 10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 | 摊余成本（元） | 占基金资 |
|---|---|---|---|---|---|
| （张） | 产净值比例（％） | ||||
| 1 | 112203035 | 22农业银行CD035 | 10,000,000 | 991,028,543.18 | 5.27 |
| 2 | 112208178 | 22中信银行CD178 | 6,000,000 | 594,348,598.35 | 3.16 |
| 3 | 229977 | 22贴现国债77 | 5,000,000 | 497,452,685.84 | 2.64 |
| 4 | 112206253 | 22交通银行CD253 | 5,000,000 | 494,655,689.41 | 2.63 |
| 5 | 112203113 | 22农业银行CD113 | 4,000,000 | 395,143,837.93 | 2.10 |
| 6 | 112204047 | 22中国银行CD047 | 4,000,000 | 393,695,037.75 | 2.09 |
| 7 | 112205094 | 22建设银行CD094 | 3,000,000 | 298,624,366.07 | 1.59 |
| 8 | 112208030 | 22中信银行CD030 | 3,000,000 | 298,452,251.96 | 1.59 |
| 9 | 112212030 | 22北京银行CD030 | 3,000,000 | 298,263,090.60 | 1.59 |
| 10 | 112217046 | 22光大银行CD046 | 3,000,000 | 297,963,704.17 | 1.58 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1099% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0210% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0551% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 摊余成本 | 占基金资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| （元） | 净值比例（％） | ||||
| 1 | 180046 | 25欲晓A2 | 610,000 | 61,685,633.31 | 0.33 |
| 2 | 135248 | 恒煦08A1 | 420,000 | 42,500,087.67 | 0.23 |
| 3 | 183805 | 铁建034A | 400,000 | 40,209,257.60 | 0.21 |
| 4 | 193284 | 至诚10A | 330,000 | 33,654,430.69 | 0.18 |
| 5 | 183909 | 至信1优 | 320,000 | 32,398,357.04 | 0.17 |
| 6 | 180241 | 至信6优 | 320,000 | 32,326,417.53 | 0.17 |
| 7 | 183970 | 至信2优 | 230,000 | 23,275,092.60 | 0.12 |
| 8 | 135163 | 行知优01 | 220,000 | 22,289,305.43 | 0.12 |
| 9 | YA0445 | 起航2号3 | 220,000 | 22,015,189.04 | 0.12 |
| 10 | YA0449 | 起航3号2 | 220,000 | 22,005,063.01 | 0.12 |
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 476,494.59 |
| 3 | 应收利息 | - |
| 4 | 应收申购款 | 575,705,916.50 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 其他 | - |
| 7 | 合计 | 576,182,411.09 |
单位：份
| 项目 | 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R | 易方达天天理财货币C |
|---|---|---|---|---|
| 报告期期初基金 份额总额 | 8,703,250,092.62 | 4,370,853,210.49 | 2,601,743,382.33 | 1,838,584,952.93 |
| 报告期期间基金 总申购份额 | 5,207,435,580.38 | 1,362,341,255.71 | 586,567,840.84 | 4,613,755,988.76 |
| 报告期期间基金 总赎回份额 | 3,987,055,366.39 | 1,957,633,595.04 | 1,001,304,773.20 | 3,528,292,823.47 |
| 报告期期末基金 份额总额 | 9,923,630,306.61 | 3,775,560,871.16 | 2,187,006,449.97 | 2,924,048,118.22 |
| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额（份） | 交易金额（元） | 适用费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红利再投资 | 2022-10-31 | 602,367.62 | 602,367.62 | - |
| 2 | 红利再投资 | 2022-11-30 | 557,346.85 | 557,346.85 | - |
| 3 | 赎回 | 2022-12-21 | -250,000,000.00 | -250,000,000.00 | - |
| 4 | 红利再投资 | 2022-12-30 | 534,892.28 | 534,892.28 | - |
| 合计 | -248,305,393.25 | -248,305,393.25 |
1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；
2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
