广发全球医疗保健指数证券投资基金
2022年第3季度报告
2022年9月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
| 基金简称 | 广发全球医疗保健指数（QDII） |
| 基金主代码 | 000369 |
| 交易代码 | 000369 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年12月10日 |
| 报告期末基金份额总额 | 141,282,038.60份 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%，实现 |
| 对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 境外资产托管人英文名称 | Citibank N.A | |
| 境外资产托管人中文名称 | 美国花旗银行有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 广发全球医疗保健指数（QDII）A | 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000369 | 016280 |
| 报告期末下属分级基金的 份额总额 | 140,505,434.04份 | 776,604.56份 |
注：广发全球医疗保健指数（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：000369）及A类美元现汇份额（份额代码：000370），交易代码仅列示A类人民币份额代码；广发全球医疗保健指数（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：016280）及C类美元现汇份额（份额代码：016281），交易代码仅列示C类人民币份额代码。
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2022年7月1日-2022年9月30日) | |
| 广发全球医疗保健指数（QDII）A | 广发全球医疗保健指数（QDII）C | |
| 1.本期已实现收益 | 1,066,451.15 | 2,818.37 |
| 2.本期利润 | -2,496,307.85 | -32,061.77 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0178 | -0.1130 |
| 4.期末基金资产净值 | 275,333,458.31 | 1,520,452.14 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.960 | 1.958 |
注：（1）本基金自2022年7月22日起增设C类份额，至披露时点不满一季度。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个 月 | -0.86% | 0.91% | -1.85% | 1.02% | 0.99% | -0.11% |
| 过去六个 月 | -0.71% | 1.02% | -3.47% | 1.14% | 2.76% | -0.12% |
| 过去一年 | 4.26% | 0.92% | -1.47% | 1.03% | 5.73% | -0.11% |
| 过去三年 | 27.27% | 1.09% | 23.99% | 1.18% | 3.28% | -0.09% |
| 过去五年 | 48.94% | 0.97% | 44.61% | 1.05% | 4.33% | -0.08% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 115.89% | 0.88% | 110.14% | 0.95% | 5.75% | -0.07% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合 同生效起 至今 | -3.12% | 0.86% | -4.38% | 0.96% | 1.26% | -0.10% |
广发全球医疗保健指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年12月10日至2022年9月30日）
注：本基金自2022年7月22日起增设C类份额。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 叶帅 | 本基金的基金经理；广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理；广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理；广发纳斯达克生物科技指数型发起 | 2021-09-16 | - | 6年 | 叶帅先生，数学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理。 |
| 式证券投资基金的基金经理；广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 | |||||
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
2022年3季度，美元大幅走强、通胀超预期、美元加息预期加强，美股市场巨幅震荡，纳斯达克100指数下跌4.63%，标普500指数下跌5.28%，道琼斯工业指数下跌6.66%，纳斯达克生物科技指数上涨0.50%，道琼斯美国石油开发与生产指数上涨7.27%，MSCI美国REIT指数下跌11.00%，标普全球1200医疗保健指数下跌7.22%。
2022年3季度，俄乌冲突加剧，原油价格波动加大，能源危机升级，能源、粮食价格不断上涨，国际进入高通胀，美国等西方国家不断加息，受一系列利空影响，全球股市回落。美联储因抑制通胀而采取的激进紧缩行动以及加息预期，导致3季度整体美股市场承担了较大压力，延续了上半年的恐慌情绪，美股抛售潮压力延续，3季度市场情绪依然在激烈博弈，短期恐慌及不确定性主导了市场。
2022年前3季度美股累计调整较多，部分原因是市场认为通胀失控后美联储加息将导致经济衰退，并进一步导致支撑股价的估值和盈利同时出现下修。在2022年纳指跌幅较多的背景下，考虑到未来通胀与加息预期的平衡，未来美股的市场风险与机遇并存。
本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球1200医疗保健指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。
本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为-1.85%；本报告期内，本基金C类基金份额净值增长率为-3.12%，同期业绩比较基准收益率为-4.38%。
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 230,307,227.53 | 82.68 |
| 其中：普通股 | 228,170,847.44 | 81.91 | |
| 存托凭证 | 2,136,380.09 | 0.77 | |
| 优先股 | - | - | |
| 房地产信托 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 27,125,115.33 | 9.74 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入 | - | - | |
| 返售金融资产 | |||
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,761,286.61 | 7.09 |
| 8 | 其他资产 | 1,373,285.03 | 0.49 |
| 9 | 合计 | 278,566,914.50 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 加拿大 | 62,675.18 | 0.02 |
| 比利时 | 262,453.97 | 0.09 |
| 荷兰 | 452,788.33 | 0.16 |
| 德国 | 2,606,121.08 | 0.94 |
| 法国 | 2,867,439.51 | 1.04 |
| 澳大利亚 | 3,073,127.65 | 1.11 |
| 丹麦 | 6,789,846.93 | 2.45 |
| 英国 | 7,060,685.18 | 2.55 |
| 日本 | 8,948,536.93 | 3.23 |
| 瑞士 | 17,641,601.08 | 6.37 |
| 美国 | 180,541,951.69 | 65.21 |
| 合计 | 230,307,227.53 | 83.19 |
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|
| 能源 | - | - |
| 原材料 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 非日常生活消费品 | - | - |
| 日常消费品 | 462,212.30 | 0.17 |
| 医疗保健 | 229,845,015.23 | 83.02 |
| 金融 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 合计 | 230,307,227.53 | 83.19 |
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
| 序号 | 公司名称（英文） | 公司名称（中文） | 证券代码 | 所在证 券市场 | 所属国家 （地区) | 数量 （股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 联合健康集团 | UNH US | 纽约证券交易所 | 美国 | 5,529.00 | 19,825,241.26 | 7.16 |
| 2 | Johnson & Johnson | 强生 | JNJ US | 纽约证券交易所 | 美国 | 15,645.00 | 18,145,435.97 | 6.55 |
| 3 | Eli Lilly & Co | 礼来 | LLY US | 纽约证券交易所 | 美国 | 4,645.00 | 10,663,620.93 | 3.85 |
| 4 | Pfizer Inc | 辉瑞制药 | PFE US | 纽约证券交易所 | 美国 | 33,270.00 | 10,336,564.74 | 3.73 |
| 5 | AbbVie Inc | 艾伯维公司 | ABBV US | 纽约证券交易所 | 美国 | 10,166.00 | 9,686,817.03 | 3.50 |
| 6 | Merck & Co Inc | 默克 | MRK US | 纽约证券交易所 | 美国 | 15,361.00 | 9,392,249.59 | 3.39 |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | Thermo Fisher Scientific公司 | TMO US | 纽约证券交易所 | 美国 | 2,277.00 | 8,199,357.60 | 2.96 |
| 8 | Roche Holding AG | 罗氏 | ROG SW | 瑞士证券交易所 | 瑞士 | 3,307.00 | 7,720,525.63 | 2.79 |
| RO SW | 瑞士证券交易所 | 瑞士 | 116.00 | 324,691.79 | 0.12 | |||
| 9 | Abbott Laboratories | 雅培制药 | ABT US | 纽约证券交易所 | 美国 | 10,105.00 | 6,941,899.03 | 2.51 |
| 10 | Danaher Corp | 丹纳赫 | DHR US | 纽约 | 美国 | 3,660.00 | 6,711,734.87 | 2.42 |
| 证券交易所 |
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 （人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Healthcare ETF | 股票型 | 交易型开放式 | BlackRock Fund Advisors | 27,125,115.33 | 9.80 |
| 序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 254,438.75 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 1,080,949.89 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 37,896.39 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,373,285.03 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
单位：份
| 项目 | 广发全球医疗保健指数（QDII）A | 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 140,638,930.51 | - |
| 报告期期间基金总申购份额 | 20,891,400.78 | 927,812.69 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 21,024,897.25 | 151,208.13 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 140,505,434.04 | 776,604.56 |
(2)本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本基金管理人决定自2022年7月22日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（人民币份额基金代码：016280；美元现汇份额基金代码：016281），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发全球医疗保健指数证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。
1.中国证监会批准广发全球医疗保健指数证券投资基金募集的文件
2.《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发全球医疗保健指数证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
