易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2022年第3季度报告
2022年9月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
| 基金简称 | 易方达黄金ETF联接 | |
|---|---|---|
| 基金主代码 | 000307 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2016年5月26日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 2,470,216,480.97份 | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约，紧密跟踪国内黄金现货价格。 | |
| 业绩比较基准 | 按上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | |
| 风险收益特征 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看，本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 | |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简 称 | 易方达黄金ETF联接A | 易方达黄金ETF联接C |
| 下属分级基金的交易代 码 | 000307 | 002963 |
| 报告期末下属分级基金 的份额总额 | 451,879,952.95份 | 2,018,336,528.02份 |
注：自2016年7月1日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2016年7月5日。
| 基金名称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金主代码 | 159934 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式（ETF） |
| 基金合同生效日 | 2013年11月29日 |
| 基金份额上市的证券交 易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2013年12月16日 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基 |
| 金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 | |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价。 |
| 风险收益特征 | 本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现，具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2022年7月1日-2022年9月30日) | |
| 易方达黄金ETF联接A | 易方达黄金ETF联接C | |
| 1.本期已实现收益 | 4,965,920.89 | 16,397,484.87 |
| 2.本期利润 | -7,509,255.47 | 13,700,257.28 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0140 | 0.0066 |
| 4.期末基金资产净值 | 604,771,621.59 | 2,653,080,196.55 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.3383 | 1.3145 |
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
易方达黄金ETF联接A：
| 阶段 | 净值增长 | 净值增长 | 业绩比较 | 业绩比较 | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 率① | 率标准差② | 基准收益率③ | 基准收益率标准差④ | |||
| 过去三个 月 | -0.65% | 0.58% | -0.40% | 0.56% | -0.25% | 0.02% |
| 过去六个 月 | -1.40% | 0.58% | -0.98% | 0.56% | -0.42% | 0.02% |
| 过去一年 | 6.76% | 0.71% | 7.35% | 0.69% | -0.59% | 0.02% |
| 过去三年 | 11.68% | 0.87% | 12.73% | 0.85% | -1.05% | 0.02% |
| 过去五年 | 35.00% | 0.76% | 38.56% | 0.75% | -3.56% | 0.01% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 33.83% | 0.72% | 48.32% | 0.74% | -14.49% | -0.02% |
易方达黄金ETF联接C：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个 月 | -0.73% | 0.57% | -0.40% | 0.56% | -0.33% | 0.01% |
| 过去六个 月 | -1.57% | 0.58% | -0.98% | 0.56% | -0.59% | 0.02% |
| 过去一年 | 6.39% | 0.71% | 7.35% | 0.69% | -0.96% | 0.02% |
| 过去三年 | 10.56% | 0.87% | 12.73% | 0.85% | -2.17% | 0.02% |
| 过去五年 | 33.10% | 0.76% | 38.56% | 0.75% | -5.46% | 0.01% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 27.73% | 0.73% | 32.99% | 0.72% | -5.26% | 0.01% |
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达黄金ETF联接A：
易方达黄金ETF联接C：
（2016年7月5日至2022年9月30日）
注：1.自2016年7月1日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2016年7月5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为33.83%，同期业绩比较基准收益率为48.32%；C类基金份额净值增长率为27.73%，同期业绩比较基准收益率为32.99%。
§4 管理人报告
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| FA N BI NG （ 范 冰 ） | 本基金的基金经理，易方达黄金ETF、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达原油（QDII-LOF-FOF）、易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达MSCI中国A股国际通ETF、易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）、易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式、易方达日兴资管日经225ETF（QDII）、易方达中证香港证券投资主题ETF、易方达恒生科技ETF（QDII）、易方达中证龙头企业指数、易方达恒生港股通新经济ETF、易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理，指数投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司国际指数部部门总监、投资决策委员会委员、基金经理 | 2017-03-25 | - | 17年 | 新加坡籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员，美国道富集团中台交易支持专员，巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管，贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理，易方达基金管理有限公司易方达标普消费品指数增强（QDII）、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）的基金经理。 |
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，其中4次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本基金是易方达黄金ETF的联接基金，主要通过投资于易方达黄金ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达黄金ETF跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格。
2022年三季度，以美国为代表的全球主要经济体面临经济衰退的风险，整体通胀水平仍然居高不下。为了应对通胀的挑战，美联储在货币政策上也更为鹰派，在今年七月和九月的议息会议上分别加息75个基点。美联储主席鲍威尔在讲话中对于控制通胀的强调以及对于未来增长和衰退压力的担心，也引发了市场的担忧。美债实际利率水平和美元指数明显走高，对黄金价格形成压制。报告期内，黄金价格振荡下行。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.3383元，本报告期份额净值增长率为-0.65%，同期业绩比较基准收益率为-0.40%；C类基金份额净值为1.3145元，本报告期份额净值增长率为-0.73%，同期业绩比较基准收益率为-0.40%，年化跟踪误差0.52%，在合同规定的控制范围内。
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 3,002,776,367.14 | 89.74 |
| 3 | 固定收益投资 | 50,313,397.26 | 1.50 |
| 其中：债券 | 50,313,397.26 | 1.50 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,109,337.51 | 5.35 |
| 8 | 其他资产 | 113,915,219.57 | 3.40 |
| 9 | 合计 | 3,346,114,321.48 | 100.00 |
| 序 号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 | 黄金ETF | 交易型开放式（ETF） | 易方达基金管理有限公司 | 3,002,776,367.14 | 92.17 |
本基金本报告期末未持有境内股票。
本基金本报告期末未持有股票。
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 50,313,397.26 | 1.54 |
| 其中：政策性金融债 | 50,313,397.26 | 1.54 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 50,313,397.26 | 1.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,313,397.26 | 1.54 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金本报告期末未投资国债期货。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 27,440,000.60 |
| 2 | 应收证券清算款 | 74,892,094.22 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 11,583,124.75 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 113,915,219.57 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
| 项目 | 易方达黄金ETF联接A | 易方达黄金ETF联接C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 760,961,939.91 | 1,760,116,627.08 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 59,708,692.45 | 1,715,300,230.46 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 368,790,679.41 | 1,457,080,329.52 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 451,879,952.95 | 2,018,336,528.02 |
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金募集的文件； 2.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》；
3.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
