东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司2022年1号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金根据2004 年11月25日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2004]201号）的核准，进行募集。

本基金的基金合同于2005年2月1日正式生效。

基金管理人保证《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》及《基金合同》。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次招募说明书（更新）根据2022年2月18日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》相关内容而修订。其余所载内容截止日为2021年7月31日，涉及基金经理相关信息更新截止日为2021年8月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2021年6月30日（财务数据未经审计）。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人，其认购（或申购）基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：东吴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：邓晖

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

联系人：李佳

电话：（021）50509888

传真：（021）50509884

客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666

公司网址：www.scfund.com.cn

股权结构：

（二）主要人员情况

1、董事会成员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事长，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。

张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

邓晖先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理。

叶犇先生，董事，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处员工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行长，中国工商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、固定收益总部总经理、上海分公司总经理，现任东吴证券资金运营部总经理。

周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。

袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。

方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资深澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理，担任长方集团股份有限公司和拟IPO企业江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

袁维静女士，监事长，党校大学，高级会计师，中共党员。历任苏州市财政局工交企财处办事员、科员，江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理，苏州市营财发展集团总公司副总经理，苏州市工业发展有限公司副总经理、副总经理兼苏州市商业银行董事，江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理、苏州市财政信息中心副主任（聘），苏州市营财发展集团总公司副总经理、总经理，苏州国际发展集团有限公司副总会计师兼计划财务部经理、公司董事、总会计师（聘）、公司党委委员，东方水城旅游有限责任公司监事会主席（兼），苏州信托有限公司董事长，现任东吴证券党委委员、公司副总裁兼财务负责人。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，董秘，现任合规风控部总经理。

3、高管人员

邓晖先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。

陈军先生，常务副总经理，硕士。历任中国出口商品基地建设金桥公司项目经理；中信证券资产管理部投资经理；中银基金管理有限公司研究员，基金经理，助理执行总裁，副执行总裁（分管投研），现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。

徐明先生，副总经理，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理。

刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师；中国证监会南京特派办科员、副主任科员；江苏证监局副主任科员、主任科员、副处长、调研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。

葛艳女士，首席信息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金管理有限公司信息技术部总经理。现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。

4、基金经理

邬炜先生，中国国籍，上海财经大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中银基金管理有限公司研究员、基金经理；中保秦唐（上海）股权基金管理有限公司投资经理。2020年6月加入东吴基金管理有限公司，现任研究总监兼研究策划部总经理、基金经理。自2020年8月4日起至今担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理，2021年3月1日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。

历任基金经理

向朝勇，2005年02月01日至2006年10月10日

庞良永，2006年10月10日至2008年05月27日

魏立波，2008年01月08日至2010年01月06日

唐祝益，2009年12月24日至2012年10月27日

邹国英，2012年10月27日至2014年06月14日 程 涛，2013年08月01日至2015年02月06日 王立立，2013年12月23日至2018年02月27日 曹松涛，2017年04月14日至2019年05月13日 彭 敢，2017年07月14日至2021年03月01日 胡启聪，2019年06月21日至2021年08月21日 5、投资决策委员会成员

投资决策委员会：常务副总经理陈军、研究总监兼研究策划部总经理邬炜、专户投资总监兼专户投资总部总经理刘浩宇、权益投资总部副总经理刘元海、固定收益总部总经理助理陈晨，陈军任投资决策委员会主任，邬炜为投资决策委员会执行委员，王晓彤为投资决策委员会秘书。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决定；

26、建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限制等全权处理本基金的投资。

2、基金管理人严格遵守《证券法》《基金法》《信息披露办法》《运作办法》《销售办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）承销证券；

（6）向他人贷款或者提供担保；

（7）从事承担无限责任的投资；

（8）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（9）向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（10）买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（11）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（12）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。

3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的理念

（1）风险管理是业务发展的保障；

（2）最高管理层负最终责任；

（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

（4）制度建设是基础；

（5）制度执行监督是保障；

2、风险管理的原则

（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制，同时强化合规风控部对各部门的监察稽核职能；

（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；

（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则；公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任；

（2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项；

（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；

（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议； （5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构,完善内控制度：公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策；

（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2021年12月，中国工商银行资产托管部共有员工214人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2021年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1288只。自2003年以来，本行连续十八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的80项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。

目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：邓晖

联系人：李佳

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

网站：www.scfund.com.cn

（2）网上交易

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：www.scfund.com.cn

2、代销机构（代销机构代销东吴嘉禾优势精选混合A/东吴嘉禾优势精选混合C具体情况以相关公告为准）

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（5）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（6）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：田国立

客服电话：95558

公司网址：http：//bank.ecitic.com

（7）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

客服电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

（8）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

客服电话：95580

公司网址：www.psbc.com

（9）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

法定代表人：李民吉

客户服务电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

（10）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

（11）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路294号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

法定代表人：陆华裕

客服电话：96528、上海地区962528

公司网址：www.nbcb.com.cn

（12）温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

客服电话：0577-96699

公司网址：www.wzbank.cn

（13）烟台银行股份有限公司

注册地址：烟台市芝罘区海港路25号

办公地址：烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人：叶文君

客服电话：4008-311-777

公司网址：www.yantaibank.net

（14）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

客服热线：95319

公司网址：www.jsbchina.cn

（15）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

客服热线：96067

公司网址：www.suzhoubank.com

（16）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

公司网址：http://jijin.txsec.com/

（17）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

法定代表人：齐凌峰

客服热线：400-158-5050

公司网址：https://www.tl50.com/

（18）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客服热线：400-920-0022

公司网址：http：//licaike.hexun.com/

（19）财咨道信息技术有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

法定代表人：朱荣晖

客服热线：400-003-5811

公司网址：www.win-stock.com.cn

（20）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人：吴言林

客服热线：025-56663409

公司网址：www.huilinbd.com

（21）众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号

法定代表人：李春蓉

客服热线：400-8391818

公司网址：http://www.hyzhfund.com/

（22）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：北京市朝阳区北苑路甲1号

法定代表人：王舰正

客服热线：400-699-7719

公司网址：www.xiquefund.com

（23）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层

法定代表人：贲惠琴

客服热线：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

（24）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

客服热线：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

（25）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

客服热线：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

（26）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服热线：95021/400-1818-188

公司网址：http://fund.eastmoney.com

（27）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

客服热线：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（28）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

法定代表人：陈柏青

客服热线：4000766123

公司网址：www.fund123.cn

（29）上海长量基金销售有限公司

代销机构：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

（30）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

客服热线：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

（31）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

（32）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人：于海锋

客服热线：400-080-3388

公司网址：www.puyifund.com

（33）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：戎兵

客服热线：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

（34）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客服热线：95177

公司网址：www.snjijin.com

（35）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

客服热线：4008980618

公司网址：www.chtfund.com

（36）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

客服热线：400-619-9059

公司网址：www.hcjijin.com

（37）一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

客服热线：400-001-1566

公司网址：http://www.yilucaifu.com/

（38）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服热线：400-678-5095

公司网址：www.qianjing.com

（39）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人：张冠宇

客服热线：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

（40）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：于龙

客服热线：4006-802-123

公司网址：https://www.zhixin-inv.com/

（41）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

法定代表人：陈刚

客服热线：0571-86915761

公司网址：www.cd121.com

（42）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

客服热线：400-821-0203

（43）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

客服热线：400-166-6788

公司网址：http：//www.66zichan.com

（44）深圳市金海九州基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区金田路富德生命保险大厦1106室

法定代表人：彭维熙

客服热线：4000993333

公司网址：www.jhjzfund.com

（45）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室

法定代表人：季长军

客服热线：400-188-5687

公司网址：www.buyforyou.com.cn

（46）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

客服热线：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

（47）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元

法定代表人：沈茹意

客服热线：68889082

公司网址：www.pytz.cn

（48）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：王之光

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（49）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网址：http：//www.yingmi.cn/

（50）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕

客服热线：4000555671

公司网址：www.hgccpb.com

（51）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）

客服热线：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

（52）上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

办公地址：上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层02/03室

法定代表人：马金

客服热线：021-60608989

（53）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

法定代表人：江卉

客服热线：95118

公司网址：fund.jd.com

（54）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客服热线：4000-899-100

公司网址：www.yibaijin.com

（55）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区来广营融新科技中心C座17层

法定代表人：钟斐斐

客服热线：400-159-9288

公司网址：https://danjuanapp.com

（56）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛淮平

客服热线：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

（57）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（58）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路50号

办公地址：南京市中华路50号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

客服热线：400-828-1288

公司网址：www.ftol.com.cn

（59）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：贺青

客户服务热线：95521/4008888666

公司网址：http://www.gtja.com

（60）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

法定代表人：张佑君

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

（61）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（62）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

客服电话：95565、4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

（63）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

客服电话：95575或致电各地营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

（64）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服热线：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（65）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（66）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

（67）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

客服电话：95523或4008895523

公司网址：www.swhysc.com

联系人：黄莹

（68）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

客服电话：95562

公司网址：www.xyzq.com

（69）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客服电话：95579

公司网址：www.95579.com

（70）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

法定代表人：黄炎勋

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

（71）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

客服热线：95355、4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

（72）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：孙永祥

客服电话：95351

公司网址：www.xcsc.com

（73）万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人：袁笑一

客服热线：95322

公司网址：www.wlzq.com.cn

（74）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

客服电话：95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

（75）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

客服电话：400-6515-988

公司网址：www.ewww.com.cn

（76）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

（77）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

公司网址：www.zxzqsd.com.cn

（78）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：95530

公司网址：www.dwzq.com.cn

（79）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

（80）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层

法定代表人：潘鑫军

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

（81）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼

法定代表人：丁益

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

（82）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（83）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

（84）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

法定代表人：步国旬

客服电话：95386

公司网址：www.njzq.com.cn

（85）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

客户服务电话：021-962518

网址：www.shzq.com

（86）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦

法定代表人：姚志勇

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（87）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

客服热线：95511-8

公司网址：www.PINGAN.com

（88）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：章宏韬

客服电话：95318

公司网址：www.hazq.com

（89）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：何春梅

客服热线：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

（90）财信证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼

法定代表人：蔡一兵

客服电话：95317

公司网址：www.cfzq.com

（91）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

客服电话：95531、400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（92）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F

法定代表人：许刚

客户服务电话：4006208888

公司网址：www.bocichina.com

（93）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：庞介民

客服电话：956088

公司网址：www.cnht.com.cn

（94）申万宏源（西部）证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编：830002）

法定代表人：韩志谦

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（95）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号23层

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

客服电话：95538

公司网址：http://www.zts.com.cn/

（96）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼

法定代表人：李强

客服电话：4008323000

公司网址：www.csco.com.cn

（97）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：王作义

客服电话：95372

公司网址：www.jyzq.com.cn

（98）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

法定代表人：王晓峰

客服电话：95335

公司网址：www.avicsec.com

（99）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层

法定代表人：黄金琳

客服电话：0591－95547（福建省外请先拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（100）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人：罗浩

客服热线：68777877

公司网址：www.cf-clsa.com

（101）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元

办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）

法定代表人：黄海洲

客服热线：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

（102）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

客户服务电话：95323、4001099918

公司网站：www.cfsc.com.cn

（103）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人：龙增来

客服热线：4006008008

公司网址：www.china-invs.cn

（104）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：戴彦

客服热线：95357

公司网址：http://www.18.cn

（105）九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

法定代表人：魏先锋

客服热线：95305

公司网址：http://www.jzsec.com

（106）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

客服热线：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

（107）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼7楼

法定代表人：陈林

客服电话：4008209898

公司网址：www.cnhbstock.com

（108）长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

法定代表人：王勇

客服热线：400-0099-886

公司网址：www.gwgsc.com

（109）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：祝健

客服电话：4001962502

公司网址：www.ajzq.com

（110）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

法定代表人：张海文

客服热线：95390

公司网址：www.hrsec.com.cn

（111）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦B座U•work12层02室

法定代表人：林柏均

客服热线：010-64068617

公司网址：www.fdsure.cn

（112）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼

法定代表人：路昊

客服热线：952303

公司网址：http://www.huaruisales.com

（113）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

客服热线：95510

公司网址：http://fund.sinosig.com/

（114）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

办公地址：中国北京市西城区金融大街16号

法定代表人：王滨

客服热线：95519

公司网址：www.e-chinalife.com

3、基金管理人可根据《基金法》《运作办法》《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：邓晖

联系人：李佳

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：4008210588

网站：www.scfund.com.cn

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、张亚旎

六、基金的募集

本基金由管理人依照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会证监许可[2004]201号文核准。

（一）基金类别

混合型

（二）基金运作方式

契约型开放式

（三）基金存续期限

不定期

（四）募集对象

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）及合格境外机构投资者。

（五）募集方式

本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金通过基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点发售

（六）募集情况

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监许可[2004]201号文批准，自2004年12月20日起向社会公开募集。截止到2005年01月25日，基金募集工作已顺利结束。

经安永大华会计师事务所验资，本基金有效认购户数为6，388户；本次募集的净认购金额为1,029,255,913.38元人民币，折合基金1，029，255，913.38份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计204,372.99元，其中96,927.57元折算为基金份额归基金份额持有人所有，其余利息作为其他基金资产归基金所有，确认基金份额总计1，029，352，840.95份。实收基金及其他基金资产共计1,029,460,286.37元。上述资金已于2005年01月28日划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金托管专户。

七、基金合同的生效

(一)基金备案的条件

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，东吴基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年02月01日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

(二)基金合同无法按期满足生效条件的处理

如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

如果《基金合同》不能生效，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金的申购与赎回

(一)申购和赎回的场所

本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点进行。投资者可按销售机构提供的交易方式办理基金的申购和赎回。销售代理人或销售代理人的代销网点如有变动，基金管理人将在管理人网站公示。

（二）申购和赎回的办理时间

1、开放日及时间

本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。

基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理该类基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、申购的开始日及业务办理时间

本基金自合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

3、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的该类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消；

4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。

（四）申购和赎回限制

本基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额为1.00元（含申购费，A类份额与C类份额分别计算，下同），追加申购单笔最低限额为1.00元（含申购费）；本基金的单笔最低赎回份额、最低转换转出份额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次性全部赎回；本基金的最低持有份额相应为1份。

销售机构可自行设置相关基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额、单笔最低赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额限制。投资者通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投资者留意。

投资者通过本公司直销渠道办理上述基金的投资业务，单笔最低申购（含定期定额投资）金额（含申购费）、追加申购单笔最低限额为10.00元（含申购费）；单笔最低赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额为10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托管的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次性全部赎回。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（五）申购和赎回的程序

1、申请方式

基金投资者必须根据基金销售网点规定的手续，在开放日的营业时间内向基金销售网点提出申购或赎回的申请。申请方式为书面申请或基金销售网点规定的其他方式。

投资者在申购基金时须按基金销售网点规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

2、申购与赎回的确认

T日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况。

3、申购与赎回款项支付的方式与时间

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理。

（六）申购与赎回的数额和价格

1、申购数额、余额的处理方式

（1）投资者按金额申购基金，基金申购份额计量单位为份，按四舍五入法保留到小数点后两位，由此引起的差额计入基金资产。

（2）投资者赎回时按份额赎回基金，赎回金额计量单位为人民币元，按四舍五入法保留到小数点后两位，由此引起的差额计入基金资产。

2、基金的申购费和赎回费

（1）A类基金份额的申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费用

赎回费按投资者持有的时间分段收费。

对于本基金A类基金份额，赎回费率如下：

注：1年指365日

对于本基金C类基金份额，赎回费率如下：

（3）本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

（4）赎回费用由赎回人承担,除了作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费以外，赎回费的至少25%归入基金资产，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。

（5）基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率,调低申购费率、赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。

3、申购份数与赎回金额的计算方式

（1）基金申购份额的计算

1）A类基金份额的申购

A类基金份额的申购份额为净申购金额除以以当日的A类基金份额净值为基准计算的申购价格,有效份额单位为份,计算结果保留小数点后两位,第三位四舍五入。

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

①申购费用适用比例费率的情形下：

申购费用＝申购金额×申购费率

净申购金额＝申购金额—申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

②申购费用适用固定金额的情形下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

2）C类基金份额的申购

C类基金份额的申购份额为申购金额除以当日的C类基金份额净值为基准计算的申购价格,有效份额单位为份,计算结果保留小数点后两位,第三位四舍五入。

申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

（2）基金赎回金额的计算

赎回金额为赎回总额扣减赎回费用后的余额,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额-赎回费用

4、基金份额净值的计算方式

各类基金份额净值为计算日各类基金资产净值除以计算日发行在外的各类基金份额总数，各类基金份额净值单位为元,计算结果保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

T日各类基金份额净值= T日各类基金资产净值/ T日发行在外的各类基金份额总数。

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（七）申购和赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。

（八）拒绝接受或暂停接受申购和赎回申请的情况

1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

（1）基金资产规模过大，使本基金管理人无法找到合适的投资机会，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（2）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（3）证券交易所交易时间非正常停市；

（4）法律法规规定或经中国证监会批准的其他暂停申购情形；

（5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

（6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形；

（7）本基金管理人认为会影响其他基金份额持有人利益的申购申请。

上述（1）到（5）项为暂停申购情形，发生时本基金管理人立即在指定媒介上刊登暂停申购公告；

上述（5）项为拒绝申购情形，发生时申购款项将全额退还基金投资者。

基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括：

（1）根据有关法律、法规、中国证监会的规定、本基金合同及基金管理人的业务规则，拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请；

（2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请；

（3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。

2、暂停赎回的条件

本基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；

（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

（5）法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。

第（1）项规定的情形消失后，本基金管理人应当及时支付赎回款项。

发生上述情形之一的，本基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。已接受的申请，本基金管理人应足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分由本基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付，并以该开放日当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。基金份额持有人在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。

3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但本基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受基金投资者的申购、赎回申请。

4、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

5、在暂停的情况消除时，本基金管理人应及时恢复办理申购或赎回业务。暂停期间结束，基金重新开放时，本基金管理人应予公告。

如果发生暂停的时间为一天，本基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，本基金管理人将提前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，本基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，本基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。

（九）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的10％的，为巨额赎回。

本基金发生巨额赎回的，基金管理人当日办理的赎回份额不得低于基金总份额的10%，对其余赎回申请可以延期办理。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的该类基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过20%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期赎回。

对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延延期赎回”方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。

（4）当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在两日内内通过指定媒介、基金管理人的公司网站或销售代理人的网点刊登公告，或邮寄、传真等方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。

（5）本基金连续发生巨额赎回，基金管理人可按基金合同的约定和招募说明书的规定，暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20 个工作日，并应当在指定报刊及其他相关媒介上予以公告。

（十）单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额5%的，基金管理人可以按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定暂停接受赎回申请或者延缓支付。

（十一）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或届时发布的相关公告。

九、与基金管理人管理的其他基金转换

（一）基金转换业务的适用范围

基金管理人将根据具体情况确定基金转换业务的适用范围，并将另行公告。

（二）适用销售机构

根据业务需要，本基金管理人将选择适用销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

（三）业务办理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

（四）基金转换业务规则

1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额；

2、基金转换只能转换为基金管理人管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售；

3、拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态； 4、目前只开通前端收费模式下进行基金转换，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。如今后开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准；

5、基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后2位，单笔转换申请份额不得低于1份。

6、对于基金分红时，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益；

7、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算；

8、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换；

9、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延； 10、转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关；

11、投资者在Ｔ日办理的基金转换申请，基金注册登机构在Ｔ＋１日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况；

12、基金转换费用由基金持有人承担；

13、基金管理人将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。

（五）基金转换费及份额计算方法

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转换公式如下：

（1）转出金额＝转出基金份额×转出基金Ｔ日该类基金份额净值（此处的Ｔ日指基金转换申请日，下同）

（2）转出赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率（注：转出赎回费的25％将归入转出方基金的基金财产）

（3）转入金额＝转出金额－转出赎回费

（4）如果，转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率，

申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率

申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转入净额＝转入金额－申购补差费

如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，

转入净额＝转入金额

（5）转入份额＝转入净额÷转入基金Ｔ日该类基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。

2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。

3、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过基金管理人网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照基金管理人最新公告的相关费率计算基金转换费用。

十、基金的投资

（一）投资目标

分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。

本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。

（二）投资方向

本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金股票资产的80%以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。

（三）投资策略

1、资产配置策略：平衡风险收益、把握优势成长

通过评估各细分市场的风险收益水平，再根据本基金的风险收益目标动态调整股票、债券及现金类资产的配置比例。在配置顺序上股票优先，其次债券。在股票资产配置上以优势行业和优势企业为主。

2、股票选择策略：三重比较优势选股模型选股

本基金通过行业、企业及价格比较优势选股模型对个股在行业、企业及价格三方面比较优势的分析筛选来构建本基金的股票池。

具体过程为：首先根据东吴优势行业综合评价模型对所有行业进行分析排名，按排名结果将所有行业划分为东吴优势行业、一般行业和弱势行业。其次，根据东吴企业竞争优势综合评价模型构建东吴股票初选库（Ⅰ）；根据东吴EVA价格比较优势选股模型构建东吴股票初选库（Ⅱ）。第三，取初选库（Ⅰ）和初选库（Ⅱ）交集中属于东吴优势行业部分的股票作为本基金股票池的主要备选股票库；取（Ⅰ）和（Ⅱ）交集中不属于东吴优势行业部分的股票作为本基金股票池的补充备选股票库。最后，主要备选股票库和补充备选股票库经过流动性优化后共同构成本基金最终股票池。

3、股票操作策略：周期持有、波段操作

本基金将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在最具成长优势的时间段上中长期周期持有证券资产，同时根据指数及个股运行的时空和价量效应在最有利的时点上进行中短期波段操作。

4、债券投资策略

本基金在债券品种选择上，遵循相对价值原则和流动性原则。相对价值原则指选择到期收益率处于收益率曲线上方的个券，在到期收益率接近的券种之间，选择久期较短者，在久期接近的券种之间，选择凸性较大者；流动性原则指选择交易活跃的现券，用换手率或周转率指标来衡量。

本基金对债券资产品种配置的依据为不同品种之间的风险收益水平，配置方法根据利率变动情况分别考虑杠铃型、纺缍型等组合方法，同时考虑动态控制和调整组合的久期；可转债品种配置将综合考虑市场容量、条款对价格的影响等因素。

5、现金管理策略

充分利用交易所市场与银行间市场的无风险投资机会，提高现金使用效率。

（四）业绩比较基准

本基金整体业绩比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中证全债指数。

（五）风险收益特征

本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。

（六）投资程序

1、投资决策

由投资决策委员会决策基金总体战略、资产配置方案，审议股票池，对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策，就风险事项与风险管理委员会沟通。

2、研究支持

由研究策划部为主构建基金股票池，为投资决策委员会提供投资决策咨询支持，为基金经理投资提供研究支持。其中，金融工程小组将专门对基金经理拟构建组合的行业、个股和个券进行收益与风险分析。

3、组合构建

由基金经理在研究策划部支持下，根据自己对市场的分析、研究与判断提出仓位计划和组合预案，并经投资决策委员会审议批准后具体实施。

4、交易执行

由集中交易室执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合法合规性。

5、绩效评估

由金融工程小组对投资组合的执行情况进行跟踪与评估，具体内容包括业绩归因分析、风险归因分析以及风险收益配比分析等方面。分析结果与本基金比较基准及国内同类基金风险收益水平进行比较，寻找其中的差异，作为基金经理优化组合管理的重要参考。

6、风险控制

由风险管理委员会、合规风控部等构成基金投资风险管理的专门机构，以识别、防范和控制基金投资各个环节的风险。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控，并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告；风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通，以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。

（七）投资限制

基金管理人将依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。

1、本基金投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

（2）本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量；

（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%，并按有关规定履行信息披露义务；

（4）现金类资产最低比例为5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（8）遵守中国证监会规定的其他比例限制；

（9）除上述第（4）、（6）、（7）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述比例，基金管理人应当在十个交易日内进行调整并使之比例符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。

2、禁止用本基金资产从事以下行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保、抵押；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）从事房地产等实业投资；

（5）买卖其它基金份额，但是国务院另行规定的除外；

（6）向基金管理人、基金托管人出资或买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或债券； （7）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或与基金管理人、基金托管人有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；

（8）从事内幕交易、操作证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（9）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定的其他禁止行为。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

4、有利于基金资产的安全与增值。

（十）基金投资组合报告

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2021年6月30日（未经审计）

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）东吴嘉禾优势精选基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

注：统计截至2021年6月30日，比较基准=65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中证全债指数。

（二）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图

（2005年2月1日至2021年6月30日）

注：比较基准=65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中证全债指数。

十二、基金财产

（一）基金财产的构成：

1、银行存款及其应计利息；

2、清算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、其它投资及其估值调整；

9、其它财产等。

（二）基金财产的帐户

基金开立专用银行存款账户和证券账户，与基金管理人、基金托管人、基金代销机构、注册登记机构自有资产账户以及其他基金的资产账户相独立。基金专用账户须报中国证监会备案。

（三）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产，并由基金托管人保管，基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。

基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其它权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。除依据《基金法》《运作办法》《基金合同》及其它有关规定承担基金财产本身债务之外，基金财产不得被强制执行。

十三、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。

（二）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、已上市流通的有价证券的估值

上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值；

在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理：

（1）实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值；

（2）未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值； 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值；

首次公开发行的股票,按成本估值；

在银行间同业市场交易的债券和未上市的债券一般按成本估值。如果估值不公允时由基金管理人与基金托管人协商确定公允价值。

3、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日市价高于配股价的差额估值；收盘价等于或低于配股价,则估值为零。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

5、如有新增事项,按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，并由基金管理人承担相应的责任。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值差错的确认与处理

各类基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后4位。当基金估值出现影响任一类基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。相关当事人应将按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其它当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其它当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方；

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其它规定，基金管理人和基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人和基金托管人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失；

（7）按法律法规规定的其它原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。

（六）暂停估值的情形及处理

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值。

（七）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第4项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其它不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本章节的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

十四、基金的收益分配

（一）基金收益的构成

基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。

（二）基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

（三）基金收益分配原则

（1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（2）投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；

（3）基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配；

（4）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；

（5）基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；

（6）在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至多分配八次,至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；

（7）全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%；

（8）法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案的确定与公告

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，在2日内公告，请投资者留意本基金指定的信息披露媒介。

（五）基金收益分配中发生的费用

1、收益分配采用红利再投资方式的免收再投资的费用；

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

（六）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十五、基金费用与税收

（一）基金运作相关费用

1、管理费；

基金管理费以基金资产净值的1.5％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、托管费；

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送C类基金份额的销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收后一次性支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

4、投资交易费用；

5、银行汇划费用；

6、基金信息披露费用；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

9、按照国家有关规定的其他费用。

上述第4项至第9项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

（二）基金销售相关费用

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购与赎回的数额与价格”的相关规定。

本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。

（三）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或届时发布的相关公告。

（四）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；本基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于3个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表；

7、本基金托管人与本基金管理人就本基金的基金资产净值、基金份额净值、报表等进行核对并确认。

（二）基金审计

1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意，并报中国证监会备案。

3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金托管人（或基金管理人）同意，基金管理人（或基金托管人）应当在两日内编制更换会计师事务所报告书,予以公告。

十七、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》《运作办法》《信息披露办法》、本基金合同及其他有关规定；

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性；

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织；

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照本基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

一、公开披露的基金信息

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

本基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容；

本基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件；

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件；

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

3、基金募集情况

4、基金合同生效公告

基金管理人在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。

5、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

6、基金净值信息

本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

7、基金份额申购、赎回价格

基金管理人在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

8、基金定期报告

包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上；基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

基金管理人应当在季度结束之日起15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；

基金合同生效不足两个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告；

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

9、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上；

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

10、澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

11、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，并予以公告；

召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项；

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，本基金管理人、本基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。

12、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

13、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

14、中国证监会规定的其他信息

二、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务；

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定；

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和本基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认；

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时；

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致；

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10 年；

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

上市交易公告书公布后，应当分别置备于基金管理人的住所和基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制；

本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十八、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

4、申购赎回的具体事项安排详见基金管理人届时的相关公告。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”章节约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资产的相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：

（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；

（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；

（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；

（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息；

（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺；

（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

十九、基金的风险揭示

（一）市场风险

金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。

2、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。

3、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。

4、通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的收益率。

6、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资产损失的风险。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

（三）流动性风险

本基金属于开放式基金，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回，因此会面临一定的流动性风险。所谓流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从而导致基金仓位调整的困难，引发流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、基金申购、赎回安排

本基金管理人加强申赎环节的管理，合理控制持有人集中度，审慎确认大额申购，避免出现单一持有人申购后份额超过50%以上的情形，在单一份额持有人持有份额超过50%时，拒绝其后续申购。当出现法律法规、基金合同约定的情形或接受申赎可能会对基金流动性产生影响时，基金管理人可以暂停本基金申购、延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请，详情请见本招募书第八章，基金份额的申购与赎回。

2、本基金拟投资市场行业及资产的流动性风险评估

本基金拟投资于沪深交易所股票、银行间和交易所债券、货币市场工具等投资品种。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，确保基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险。

3、巨额赎回情况下的流动性等风险管理措施

若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值。投资者可能面临所查询到的净值不能及时、准确地反映基金投资的市场价值的风险。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。

6、基金报告及临时报告

在本基金持续运作过程中，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告中披露该投资者的信息及风险。本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回的重大事项时，及时发布公告。

（四）策略风险

本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外，在精选个股的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。

（五）其它风险

1、技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

二十、基金的终止与清算

（一）基金的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人将宣布《基金合同》终止；

2、《基金合同》经持有人大会表决终止的；

3、因重大违法、违规行为，基金被中国证监会责令终止的；

4、基金管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的；

5、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的；

6、中国证监会规定的其它情况。

（二）基金清算

1、基金清算小组成立：自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算，在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金清算小组组成：基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、律师、具有从事证券相关业务资格的注册会计师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金清算小组职责：基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

（三）基金清算程序

1、基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

2、基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认；

3、对基金财产进行评估；

4、对基金财产进行变现；

5、将基金清算结果报告中国证监会；

6、公布基金清算公告；

7、进行基金剩余资产的分配。

（四）清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。

（五）基金剩余资产的分配

基金清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金清算的公告

基金终止并报中国证监会备案后2个工作日内由基金清算小组公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3个工作日内公告。

（七）清算账册及文件的保存

基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1.根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金资产；

（2）依照《基金合同》获得基金认购和申购费用、基金赎回手续费以及基金管理费等其他法律法规规定的费用；

（3）销售基金份额；

（4）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（5）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其它监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（6）提议召开基金份额持有人大会；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、委托、更换基金销售代理人，对基金销售代理人的相关行为进行监督和处理。如认为基金销售代理人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其它监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（9）依据本《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（11）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整开放式基金业务规则，决定和调整基金的除托管费率和调高管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使基金所投资的证券项下的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （15）法律法规和《基金合同》规定的其它权利。

2．根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集基金，办理基金备案手续；

（2）自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；

（3）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产；

（4）配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其它机构代理该项业务；

（5）配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托符合条件的其它机构代理该项业务；

（6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（7）除依据法律法规和《基金合同》及其它有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金资产；

（8）依法接受基金托管人的监督；

（9）采取适当合理的措施使基金份额认购、申购、赎回的计算方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （10）严格按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的关规定，履行信息披露及报告义务；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，编制季度报告、中期报告和年度报告；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和《基金合同》及其它有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》规定向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按照法律法规和本《基金合同》的规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（16）依据《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料；

（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照本《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（19）参加基金资产清算组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（21）因违反合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（22）基金托管人因违反合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（26）法律、法规和《基金合同》规定的其它义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1．根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： (1)自本基金合同生效之日起，依法律法规和本基金合同的规定安全保管基金资产； (2)依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部门批准的约定收入；

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反本基金合同及国家法律法规行为，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；

(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户负责基金的债券及资金的清算；

(7)提议召开基金份额持有人大会；

(8)在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2．根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产；

(2)设立专门的资产托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金资产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立；对不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

(4)除依据法律法规和《基金合同》的规定外，不得利用基金资产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金资产；

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(7)保守基金商业秘密，除法律法规和《基金合同》另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

(11)按有关规定，保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

(12)建立并保存基金份额持有人名册；

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

(14)依据基金管理人的指令或有关规定，将基金份额持有人的基金赎回和分红款项划往指定账户；

(15)按照规定召集基金份额持有人大会；

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

(17)参加基金资产清算组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

(18)面临解散、依法被撤销或破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

(19)因违反合同导致基金资产的损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(20)基金管理人因违反合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿；

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定；

(22)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章为必要条件。

1．根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： (1)按本《基金合同》的规定取得基金收益；

(2)参与分配清算后的剩余基金财产；

(3)按《基金合同》的规定赎回其持有的基金份额；

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会；

(5)按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

(7)监督基金管理人的投资运作；

(8)因基金管理人、基金托管人、销售机构的过错导致基金份额持有人损失的求偿权； (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2．除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

3．根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于 (1)遵守《基金合同》；

(2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》规定的费用；

(3)承担基金亏损或者合同终止的有限责任；

(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动；

(5)返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利；

(6)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）因无法满足《基金合同》规定的条件而终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）变更基金类别；

（6）变更基金投资目标、范围或策略；

（7）变更基金份额持有人大会程序；

（8）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（9）变更《基金合同》（《基金合同》中规定可由基金管理人和基金托管人协商后变更而无需召开基金份额持