基金公告
钢铁A:更新招募说明书
2020年08月01日
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 更新招募说明书 (2020 年第 1 号) 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 第 1 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 重要提示 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 5 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于准予中融国证钢铁行业指数分级证券 投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕816 号)的注册进行募集。本基金基 金合同于 2015 年 6 月 19 日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金招募说明书》 的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管 理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基 金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证 监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人 在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类 风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金 的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额转换风险及基金份额 折算等业务办理过程中的特定风险等。投资有风险,投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 第 2 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信 息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 7 月 27 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2020 年 6 月 30 日(未 经审计)。 第 3 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 目 录 第一部分 绪言....................................................................................................................... 6 第二部分 释义....................................................................................................................... 7 第三部分 基金管理人......................................................................................................... 13 第四部分 基金托管人......................................................................................................... 23 第五部分 相关服务机构..................................................................................................... 28 第六部分 基金份额分级与净值计算规则......................................................................... 54 第七部分 基金的募集......................................................................................................... 57 第八部分 基金合同的生效................................................................................................. 64 第九部分 基金份额的申购与赎回..................................................................................... 65 第十部分 基金份额的上市交易......................................................................................... 75 第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、转让等业务......................... 77 第十二部分 基金的份额配对转换..................................................................................... 80 第十三部分 基金的投资..................................................................................................... 82 第十四部分 基金的业绩..................................................................................................... 96 第十五部分 基金的财产..................................................................................................... 98 第十六部分 基金资产的估值............................................................................................. 99 第十七部分 基金的收益与分配....................................................................................... 105 第十八部分 基金的费用与税收....................................................................................... 106 第十九部分 基金份额折算............................................................................................... 109 第二十部分 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的终止运作....................................................... 115 第二十一部分 基金的会计和审计................................................................................... 117 第二十二部分 基金的信息披露....................................................................................... 118 第二十三部分 风险揭示................................................................................................... 125 第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算............................................... 133 第二十五部分 基金合同的内容摘要............................................................................... 136 第二十六部分 基金托管协议的内容摘要....................................................................... 153 第二十七部分 对基金份额持有人的服务....................................................................... 172 第 4 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十八部分 其他应披露事项....................................................................................... 174 第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式............................................................... 175 第三十部分 备查文件....................................................................................................... 176 第 5 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第一部分 绪言 《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中融国证钢铁行业指数分级证 券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 第 6 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 2.基金管理人:指中融基金管理有限公司 3.基金托管人:指海通证券股份有限公司 4.基金合同:指《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融国证钢铁 行业指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《中融国证钢铁行业指数分级证券投资 基金招募说明书》及其更新 7.基金份额发售公告:指《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金份额 发售公告》 8.上市交易公告书:指《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A 份额与钢铁 B 份额上市交易公告书》 9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10.《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议修订通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 11.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 第 7 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 13.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17.基金份额分级:指本基金的基金份额包括中融国证钢铁行业指数分级证 券投资基金之基础份额、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A 份额 与中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 B 份额。其中,钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变 18.中融钢铁份额:指中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额 19.钢铁 A 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预 期风险、预期收益较低的子份额 20.钢铁 B 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预 期风险、预期收益较高的子份额 21.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22.个人投资者:依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 23.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 24.合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25.投资者、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 26.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 第 8 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 27.基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,发售基金 份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务 28.销售机构:指直销机构和其他销售机构 29.直销机构:指中融基金管理有限公司 30.其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,办理基金销 售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单 位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构为具有基金 销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单 位 31.基金销售网点:销售机构的销售网点 32.销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内 33.场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或 其他交易系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办 理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 34.场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证 券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场 内赎回 35.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登 记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册和办理非交易过户业务等 36.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司 37.登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统 38.证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系统 第 9 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 39.开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统 40.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引 起的基金份额变动及结余情况的账户 41.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,记录 在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 42.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 43.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 44.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 45.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 46.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 47.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 48.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 49.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 50.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 51.《业务规则》:指基金管理人、深圳证券交易所和中国证券登记有限责 任公司的相关业务规则 52.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 53.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 第 10 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 54.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 55.配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的中融钢铁份额与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并两个 方面 56.分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份中融 钢铁份额的场内份额申请转换成 1 份钢铁 A 份额与 1 份钢铁 B 份额的行为 57.合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份钢铁 A 份额与 1 份钢铁 B 份额进行配对申请转换成 2 份中融钢铁份额的场内份额的行 为 58.自动分离:指基金发售结束后,投资者场内认购的每 2 份中融钢铁份额 按照 1:1 份额配比比例确认为与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的行为 59.会员单位:指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 60.上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为 61.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 62.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进 行转托管的行为 63.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统间进行转登记的行为 64.基金转换:指基金份额持有人按基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金基金份额的行为 65.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 66.巨额赎回:指本基金单个开放日,中融钢铁份额净赎回申请(赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 第 11 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括中融钢铁份 额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额)的 10% 67.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 68.元:指人民币元 69.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 70.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 71.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 72.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 73.基金份额参考净值:指在基金基础份额净值计算的基础上,根据基金合 同给定的计算公式得到的基金各类份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为 钢铁 A 份额参考净值、钢铁 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价 值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 74.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 75.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 76.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观事 件 77.基金产品资料概要:指《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 第 12 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 17 楼 法定代表人 王瑶 总裁 黄震 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 11.5 亿元 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资有限公司占注 股权结构 册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010)56517000 传真 (010)56517001 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1.基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况 (1)基金管理人董事 第 13 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、 人事教育部等部门。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、 总经理,自 2015 年 2 月起至今任公司董事长。 黄言先生,副董事长,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券 发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018 年 11 月至 2020 年 1 月任上银基金管理有限公司副总经理。自 2020 年 2 月起至今任公司副董事 长、常务副总裁。 王强先生,董事,法学博士。曾任职于大连五丰船务有限公司、中国证券监 督管理委员会、中共甘肃省兰州市西固区区委、北京蚂蚁云金融信息服务有限公 司。现任中融国际信托有限公司合规总监、兼任总法律顾问、兼任创新研发部总 经理。 黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、 中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经 理。2015 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总 监、交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自 2019 年 8 月起至今任公司总裁。 姜国华先生,独立董事,会计学博士。任职于北京大学光华管理学院,同时 担任北京大学研究生院副院长。 李骥先生,独立董事,法学学士。曾任西安飞机工业公司法律顾问、中国管 理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限 公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司 董事长。 董志勇先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院长助理, 现任北京大学经济学院党委书记兼院长,经济学院教授。 (2)基金管理人监事 第 14 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 卓越女士,监事,经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017 年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。 (3)基金管理人高级管理人员 王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、 人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、 总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。 黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、 中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经 理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总监、 交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自2019年8月 起至今任公司总裁。 黄言先生,常务副总裁,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债 券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020 年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、 常务副总裁。 曹健先生,督察长,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投 资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负 责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁等, 自2019年4月起至今任公司督察长。 马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北京 分行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部区域 总监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理 总部总经理助理、副总经理。2018年7月加入中融基金管理有限公司,曾任总裁 助理等,自2019年12月起至今任公司副总裁。 黎峰先生,首席信息官,工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术 部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年11 第 15 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理等,自2019年6月起至今任公司 首席信息官。 2.本基金基金经理 赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研 究生学历,具有基金从业资格。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任国泰君安证券股 份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任 嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012 年 11 月加入中融基 金管理有限公司,现任指数投资部总经理。现任本基金(2015 年 6 月起至今)、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015 年 5 月起至今)、中融中 证银行指数分级证券投资基金(2015 年 6 月起至今)、中融中证煤炭指数分级 证券投资基金(2015 年 6 月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015 年 9 月起至 2016 年 5 月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016 年 12 月起至 2019 年 3 月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017 年 5 月起至 2019 年 3 月)、中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 3 月起至今)、中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019 年 3 月起至今)、中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 11 月 起至今)、中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019 年 12 月起至今)、中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资 基金(2020 年 4 月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2020 年 5 月 起至今)的基金经理。 3.投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括: 主席: 黄震先生,本公司总裁。 常设委员: 周妹云女士,本公司总裁助理、风险管理部总经理;寇文红先生,研究部总 经理;张开阳女士,交易部副总经理。 一般委员: 第 16 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 田刚先生,本公司总裁助理、分管权益投资部、策略投资部;罗杰先生,本 公司总裁助理、固收投资部总经理;孙亚超先生,本公司总裁助理,分管指数投 资部;赵菲先生,指数投资部总经理;杨萍女士,信评部总经理;哈图先生,策 略投资部总经理助理。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人牟取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,中融 钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额净值和中融钢铁份额申购、赎回 的价格; 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10.编制季度报告、中期报告和年度报告; 11.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 第 17 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 12.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; 13.按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; 14.按规定受理中融钢铁份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; 17.确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21.监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 第 18 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 26.建立并保存基金份额持有人名册; 27.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、 《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的 行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; 第 19 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行; (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公 司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离; (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2.内部控制组织体系 公司内部控制的体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由公司董 事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部 控制制度的有效执行承担责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,法 第 20 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如 下组成部分: (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理, 从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责; (3)投资决策委员会:负责制定公司的重大投资决策,确立公司投资总体 方针、投资方向和投资原则; (4)内控及风险管理委员会:分为内控和风险管理 2 个专业小组,其中, 内控小组主要负责研究审议公司合规管理、内控机制(包括但不限于公司制度、 业务流程)建设等内部管理方面的事项;风险管理小组主要负责研究制订公司业 务风险政策,研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项; (5)法律合规部:负责公司的法律事务和监察工作,定期或不定期对公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查; (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的 投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制; (7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 负责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,对本部门业 务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务; (8)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的 风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律 法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险 隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3.内部控制制度综述 为加强内部控制,有效地防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营, 保障基金持有人利益,维护公司及股东的合法权益,公司依据《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规 第 21 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 和《公司章程》,并结合公司实际情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效 的内部控制制度。 公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分组 成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务管理 制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、人事 管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设置、岗 位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体业务的需 要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。 4.内部控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保 监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度, 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工 都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和 减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风 险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立 了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时 掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 5.基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将根 据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第 22 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第四部分 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 成立时间:1988年8月15日 法定代表人:周杰 注册资本:115.0170亿元人民币 电话:021-23219000 联系人:凌如水 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年,是国内最 早成立的大型证券公司之一。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市 并完成定向增发,H股于2012年4月在香港联合交易所挂牌上市。2015年9月,注 册资本金增加至115.0170亿元。 海通证券设基金托管部,现有员工具有多年金融从业经历,丰富的证券相关 业务经验。全员具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,硕士以上学历占 25%,专业分布合理,是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托管从业人员团队。 (二)主要人员情况 周杰先生,海通证券董事长、党委书记,上海交通大学管理学院管理工程专 业工学硕士。1992 年 2 月至 1996 年 6 月在上海万国证券有限公司投资银行部工 作;1996 年 6 月至 2001 年 12 月先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经 理、副总经理、董事长兼总经理;2001 年 12 月至 2003 年 4 月担任上海实业医 药科技(集团)有限公司董事兼总经理;2002 年 1 月至 2016 年 7 月,先后担任 上海实业控股有限公司(于香港联交所上市,股份代号:0363)执行董事兼副行 政总裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁;2004 年 8 月至 2016 年 7 月,先后担任上海上实(集团)有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行 第 23 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记;2010 年 3 月至 2012 年 5 月担任上海医 药集团股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:601607;于香港联交 所上市,股份代号:2607)监事长,2012 年 6 月至 2013 年 6 月、2016 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记;2009 年 1 月至 2016 年 7 月担任中芯国际集成电路制造有限公司(于纽约证券交易所上市,股 份代号:SMI;于香港联交所上市,股份代号:0981)非执行董事;2016 年 7 月 起担任海通证券党委书记,2016 年 10 月起担任海通证券董事长。 陈春钱先生,海通证券总经理助理,负责公司经纪业务。陈先生还兼任公司 经纪业务委员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与IT治理委员会委员 和中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员。陈先生于1988年7月获安徽财经 学院经济学硕士学位并于1995年7月获厦门大学经济学博士学位,拥有17年的证 券业工作及管理经验。1997年10月至1998年1月,担任公司深圳分公司业务部负 责人;1998年1月至2000年3月,担任国际业务部副总经理;2000年3月至2000年 12月,担任深圳分公司副总经理;2000年12月至2006年5月,担任投资管理部(深 圳)总经理;2006年5月至2013年2月,担任销售交易总部总经理,其间2007年11 月至2009年3月兼任机构业务部总经理。 凌如水先生,海通证券基金托管部总经理,本科学历,拥有丰富的证券业工 作及管理经验。1992年8月加入海通证券,曾任海通证券绍兴营业部业务经理, 2001年5月起任海通证券上虞营业部总经理,2013年3月起任海通证券企业及私人 客户部副总经理,2015年8月起任海通证券基金托管部总经理。 (三)基金托管业务经营情况 海通证券于2013年12月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是国内 第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司,海通证券始终遵循“务实、开拓、 稳健、卓越”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各 项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。 (四)基金托管人的内部控制制度 第 24 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解 基金托管业务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人 权益,确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相 关合同、协议的规定,查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有 效、稳健运行。 2、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督 的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决 策或操作均应当有案可查; (2)重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上,关 注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域; (3)制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实 可行的措施来消除内部控制的盲点。 (4)适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争 状况和风险水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性, 并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部 控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有超出内部控制约束的权力,内部控 制存在的问题应当得到及时反馈和纠正; (5)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管 资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则, 在新增业务时,先做好相关制度建设; (6)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 3、内部控制制度及措施 第 25 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第92号令、 《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规,基金托管 人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业 务运行的规范、安全、高效,包括《海通证券证券投资基金托管业务管理办法》、 《海通证券证券投资基金托管业务内部控制管理办法》、《海通证券证券投资基 金托管业务信息披露管理办法》、《海通证券证券投资基金托管部保密管理实施 细则》、《海通证券证券投资基金托管部印章及加密设备管理实施细则》、《海 通证券基金托管业务从业人员行为规范指引》、《海通证券投资基金托管部档案 管理实施细则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务 分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有 关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金的监督方法与程序 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规 的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的 计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的 合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资 基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并 进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监 会。 第 26 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 第 27 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.场外销售机构 (1)直销机构 1)名称:中融基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 17 楼 法定代表人:王瑶 邮政编码:100102 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人:杨佳、赵敏 网址:www.zrfunds.com.cn 2)中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本 公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录 本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ (2)场外其他销售机构 1) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 2) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号首层 第 28 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 3) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 4) 中天证券股份有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 联系人:王力华 客服电话:(024)95346 5) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人:黄海洲 电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 6) 中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 第 29 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 联系人:许曼华 客服电话:95538 7) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客服电话:95553、4008888001 8) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 9) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 10)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 第 30 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 法定代表人:姜晓林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 11)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 12)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 或 95551 13)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 电话:021-38676666 联系人:黄博铭 客服电话:95521/400-8888-666 14)太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 第 31 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 法定代表人:李长伟 电话:010-88321967 联系人:王婧 客服电话:95397 15)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690058 联系人:贾鹏 客服电话:95310 16)华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街 198 号 办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 17)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 18)申万宏源证券有限公司 第 32 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 客服电话:021-33389888 19)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390 20)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:何之江 客服电话:95511 21)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客服电话:95562 22)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 第 33 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 联系人:唐静 客服电话:95321 23)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客服电话:95597 24)长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:李新华 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 25)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-8888-588 26)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 第 34 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 27)宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 28)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人:黄炎勋 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 29)方正证券股份有限公司 住所:长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:施华 客服电话:95571 30)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 第 35 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 31)粤开证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 联系电话:0755-83331195 客服电话:95564 32)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 客服电话:95525 33)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 34)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 第 36 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 客服电话:95376 35)大同证券有限责任公司 住所:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 36)万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人:罗钦城 电话:020-38286026 联系人:甘蕾 客服电话:95322 37)天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 客服电话:95391 / 400-800-5000 38)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 客服电话:95358 39)中山证券有限责任公司 第 37 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 住所:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 办公地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82943755 客服电话:95329 40)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 41)联储证券有限责任公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 法定代表人:吕春卫 客服电话:400-620-6868 42)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 43)北京晟视天下基金销售有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:010-58170761 44)北京恒天明泽基金销售有限公司 第 38 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 客服电话:400-8980-618 45)浦领基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:聂婉君 电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 46)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 47)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 第 39 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 48)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 49)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 50)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 51)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108 法定代表人:王利刚 客服电话:400-893-6885 52)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:吴强 客服电话:4008773772 53)诺亚正行基金销售有限公司 第 40 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 54)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 法定代表人:金佶 客服电话:400-820-2819 55)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人:王之光 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 56)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 10 层 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 57)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 102 号 708 室 法定代表人:陈达伟 客服电话:400-928-2266 第 41 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 58)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:洪弘 电话:010-83363101 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 59)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 60)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 客服电话:400-643-3389 61)奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 62)北京新浪仓石基金销售有限公司 第 42 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座 法定代表人:赵芯蕊 电话:010-62675768 联系人:赵芯蕊 客服电话:010-62675369 63)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 64)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 65)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 第 43 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 66)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7733 67)深圳富济基金销售有限公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人:祝中村 客服电话:0755-83999907 68)北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 69)上海云湾基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区 法定代表人:冯轶明 电话:021-20530224 联系人:江辉 客服电话:400-820-1515 第 44 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 70)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:尹彬彬 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:400-118-1188 71)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:黄祎 电话:021-51327185 联系人:徐亚丹 客服电话:400-799-1888 72)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 73)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单 元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人:赖任军 电话:0755-29330513 第 45 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 联系人:刘昕霞 客服电话:400-930-0660 74)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人:王苏宁 客服电话:95118 75)万家财富基金销售(天津)有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:张军 电话:010-5901384 联系人:王芳芳 客服电话:010-59013842 76)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219988 联系人:张蜓 客服电话:021-20292031 77)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 第 46 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 客服电话:400-920-0022 78)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 客服电话:400-820-5369 79)凤凰金信(海口)基金销售有限公司 住所:海南省海口市滨海大道 32 号复兴城互联网创新创业园 E 区 4 层 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:张旭 客服电话:400-810-5919 80)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 81)深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812) 办公地址:大连市中山区南山 1910 小区 A3-1 法定代表人:苗宏升 电话:0411-66661322 联系人:王清臣 客服电话:4007-903-688 第 47 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 82)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:董云巍 客服电话:400-088-8080 83)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 联系人:戚晓强 客服电话:400-159-9288 84)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 办公地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人:陶捷 客服电话:400-027-9899 85)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人:丁东华 客服电话:400-111-0889 86)北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:叶精一 第 48 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 客服电话:400-066-8586 87)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 88)中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 17 层 法定代表人:弭洪军 客服电话:400-876-5716 89)深圳信诚基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元 法定代表人:周文 客服电话:0755-23946579 90)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人:沈丹义 客服电话:4001019301 / 95193 91)沈阳麟龙投资顾问有限公司 住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 第 49 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 法定代表人:朱荣晖 客服电话:400-003-5811 92)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 93)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 94)济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 电话:010-65309516 联系人:李海燕 客服电话:400-673-7010 95)嘉实财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 电话:010-85097570 联系人:余永键 客服电话:400-021-8850 第 50 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 96)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 97)民商基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 98)大连网金基金销售有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000899100 99)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:13718246886/010-60834022 联系人:刘宏莹 客服电话:400-990-8826 100)东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 第 51 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 客服电话:95531/4008888588 101)玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人:马永谙 客服电话:021-50701082 2.场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所 会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并在管理 人网站上公示。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:戴文华 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 第 52 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 办公地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:陈大愚、江嘉炜 联系人:杨伟平 第 53 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第六部分 基金份额分级与净值计算规则 本基金的基金份额分级及其基本运作如下: 一、基金份额结构 本基金的基金份额包括“中融钢铁份额”、“钢铁 A 份额”与“钢铁 B 份额”。 其中,钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 二、基金的基本运作概要 1.本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购 的全部份额将确认为中融钢铁份额;场内认购的全部份额将按 1∶1 的比例自动 分离并确认为钢铁 A 份额与钢铁 B 份额。具体认购方法参见基金份额发售公告) 2.基金合同生效后,中融钢铁份额接受场外与场内申购和赎回;钢铁 A 份 额、钢铁 B 份额只上市交易,不接受申购和赎回。 3.基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理中融钢铁份额 与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额之间的份额配对转换业务。 4.基金合同生效后,基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基 金份额进行折算。无论是定期份额折算,还是不定期份额折算,因折算而新增的 中融钢铁份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的场内中融钢铁份 额按 1:1 的比例分拆为钢铁 A 份额、钢铁 B 份额。折算后基金运作方式及钢铁 A 份额与钢铁 B 份额配比不变。 三、钢铁 A 份额、钢铁 B 份额概要 1.存续期限 自基金合同生效之日起存续。 2.基金份额配比 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 3.钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值计算 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额具有不同的净值计算规则,即钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算 规则对钢铁 A 份额和钢铁 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 第 54 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 本基金净资产优先分配钢铁 A 份额的本金及钢铁 A 份额的约定收益,本基金 在优先分配钢铁 A 份额的本金及钢铁 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予钢 铁 B 份额。 钢铁 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率(税后)加计 4%。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年 期整存整取基准利率(税后)为准,设定该日起(含该日)至第一个定期份额折 算的折算日(含该日,定期份额折算日原则上为每年的 12 月 15 日,若该日非工 作日,则提前至该日之前的最后一个工作日。详见基金合同“二十一、基金份额 折算”)期间钢铁 A 份额适用的年约定收益率;此后,将以每个定期份额折算 的折算日(即使当日并未发生定期折算的情形)中国人民银行公布并执行的金融 机构人民币一年期整存整取基准利率(税后)为准,重新设定该日次日起(含该 日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间钢铁 A 份额适用的年约定 收益率。 例如:若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日,则以 2013 年 6 月 20 日中国 人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计 4%作为该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日期间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。2013 年 12 月 15 日为非工作日,根据定期份额折算规 则,第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日)的约定年收益 率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一年期整存整取基准年利率(税后)加计 4%作为该日次日(含该次日)起至第 二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率,依此类推。 钢铁 A 份额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到钢铁 A 份额的约定日收益率。钢铁 A 份额的基金份额参考净值以 1.000 元为基础,采用 钢铁 A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。钢铁 A 份额 在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日 次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证钢铁 A 份额的本金或约定收益,如在本基金存续 期内基金资产出现极端损失的情况下,钢铁 A 份额的基金份额持有人可能会面临 无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 (1)中融钢铁份额净值计算公式 第 55 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) T 日中融钢铁份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金(包括中融 钢铁份额、钢铁 A 份额、钢铁 B 份额)的基金份额余额总数 (2)钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日,t=min(自基金合同生效日至 T 日实际天 数,自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数), NAV 母 t 为 T 日中融钢铁 份额净值,NAVAt 为 T 日钢铁 A 份额的基金份额参考净值,NAVBt 为 T 日钢铁 B 份额的基金份额参考净值,R 年为钢铁 A 份额的约定年收益率。 t NAVAt=1.000+R 年× T日所在会计年度的实 际天数 NAVBt=(NAV 母 t-0.5×NAVAt)/0.5 例:假设 t=99,R 年=7.00%,NAV 母 99 =1.400: NAVA 99=1.000+7.00%×99/365=1.019 NAVB 99=(1.400-0.5×1.019)/0.5=1.781 中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值的计算均 保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 (3)钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值公告 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 内与中融钢铁份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。 4.钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过,钢铁 A 份额与钢铁 B 份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即 须经参加基金份额持有人大会的中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额各自的 基金份额持有人或其代理人各自所持中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 第 56 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第七部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 5 日《关于准予中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金注册的批复》 证 监许可〔2015〕816 号文)准予注册。 二、基金类别及存续期限 基金类别:股票型证券投资基金 基金运作方式:上市契约型开放式 基金存续期限:不定期 三、募集期限 本基金的募集期限自 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 16 日。 四、募集方式及场所 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发 售基金份额的行为(具体名单见本基金份额发售公告或相关业务公告以及基金管 理人届时发布的调整销售机构的相关公告)。尚未取得基金销售业务资格,但属 于深圳证券交易所会员的其他机构,可在钢铁 A 份额、钢铁 B 份额上市后,代理 投资人通过深圳证券交易所交易系统参与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的上市交易。 场外发售是指通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及其他销售机 构的其他销售网点,具体名单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行 为。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者。 六、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由基金份额发售公告或各销 售机构的相关公告或者通知规定。 第 57 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体 业务办理时间可能不同,若本招募说明书或发售公告没有明确规定,则由各销售 机构自行决定每天的业务办理时间。 七、认购的数额限制 1.在募集期内,除基金份额发售公告另有规定外,投资人通过场外其他销 售机构销售网点每笔认购最低金额为 1,000 元人民币(含认购费);投资人在直 销中心首次认购最低金额为 10 万元人民币(含认购费),追加认购的最低金额 为 1,000 元人民币(含认购费)。通过本基金管理人网上交易平台办理本基金认 购业务的,不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔 1,000 元(含 认购费)。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。场内认 购单笔最低认购份额为 50,000 份,超过 50,000 份的须为 1,000 份的整数倍,且 每笔认购最大不超过 999,999,000 份基金份额。 2.募集期内,单个投资人的累计认购规模没有限制。 3.基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限 制,基金管理人最迟应于调整前 2 日在指定媒介上予以公告。 八、基金份额的场外认购 1.募集场所 本基金的场外认购通过基金管理人的直销网点及基金其他销售机构的其他 销售网点(具体名单详见基金份额发售公告)进行。 2.基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1)本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元,认购价格为人民币 1.00 元 /份。 (2)场外认购费用 本基金场外认购采用金额认购方法,投资人在认购本基金时缴纳认购费,认 购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率结构如下表: 单笔认购金额(M) 场外认购费率 M<100 万元 1.00% 100 万元≤M<500 万元 0.80% 第 58 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) M≥500 万元 每笔 1000 元 (注:M:认购金额;单位:元) 投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 (3)场外认购份额和利息折算份额的计算 本基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为中融钢铁份额。 本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。 注册登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并 分别计算,具体计算公式如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额=认购资金利息/基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额=认购资金利息/基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。利息折算的份额按截位法保留到小 数点后两位,小数点后第三位以后部分舍去归基金资产。 例如:某投资人通过场外认购本基金 50,000 元,则其所对应的认购费率为 1.00%。假定该笔认购金额产生利息 72.5 元,则其可得到的中融钢铁份额计算如 下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=50,000/(1+1.00%)=49,504.95 元 认购费用=认购金额-净认购金额=50,000-49,504.95=495.05 元 第 59 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值=49,504.95/1.00=49,504.95 份 利息折算份额=认购资金利息/基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 认 购 份 额 总 额 = 认 购 资 金 份 额 + 利 息 折 算 份 额 =49,504.95+72.50=49,577.45 份 即:该投资人投资 50,000 元通过场外认购本基金份额,在基金发售结束后, 其所获得的中融钢铁份额为 49,577.45 份。 3.投资人对基金份额的场外认购 (1)场外认购的时间安排 投资人可在募集期内前往本基金场外销售机构的网点办理基金份额认购手 续,具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各其他销售机构相关 业务办理规则。 (2)投资人场外认购应提交的文件和办理手续 投资人场外认购应提交的文件和具体的办理手续详见本基金基金份额发售 公告和各销售机构的相关业务办理规则。 (3)场外认购的方式和确认 1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许 撤销。 3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购 网点查询认购申请的确认情况。 4)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为 准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 5)对在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败的场外认购申请,场外 认购资金及经基金管理人确认的相关利息将退还投资者。对部分确认失败的场外 认购申请,仅将确认失败部分的认购资金(本金)退还投资者,对确认失败部分 认购资金产生的利息不予退还,注册登记机构将经基金管理人确认的全部认购资 金(包含认购失败部分的认购资金)利息折算为基金份额。 第 60 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 九、基金份额的场内认购 1.募集场所 本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位(具 体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)进行。尚未取得基金销售业务资 格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在钢铁 A 份额、钢铁 B 份额上市 后,代理投资人通过深交所交易系统参与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的上市交易。 2.基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1)本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元,挂牌价格为人民币 1.00 元/ 份。 (2)本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不 列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各 项费用。 (3)场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 (4)场内认购份额的计算 本基金发售结束后,场内认购的全部份额将按 1:1 的比例确认为钢铁 A 份 额与钢铁 B 份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率 (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额) 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算的份额=利息/挂牌价格 认购金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入。利 息折算份额的计算截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 经确认的钢铁 A 份额=认购份额总额×0.5 经确认的钢铁 B 份额=认购份额总额×0.5 场内经确认的钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的计算保留至整数位(最小单位为 1 份),由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 第 61 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 例如:某投资人通过场内认购本基金 50,000 份,若会员单位设定发售费率 为 1.00%,假定该笔认购产生利息 50 元。则认购金额和利息折算的份额为: 挂牌价格=1.00 元 净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00×50,000=50,000 元 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率=1.00×50,000×1.00%=500 元 认购金额=净认购金额+认购费用=50,000+500=50,500 元 利息折算的份额=利息/挂牌价格=50/1.00=50 份 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=50,050 份 经确认的钢铁 A 份额=认购份额总额×0.5=50,050×0.5=25,025 份 经确认的钢铁 B 份额=认购份额总额×0.5=50,050×0.5=25,025 份 即:该投资人通过场内认购 50,000 份基金份额,需缴纳 50,500 元,加上认 购资金在认购期内获得的利息,在基金发售结束后,其可获得的钢铁 A 份额为 25,025 份、钢铁 B 份额为 25,025 份。 3.投资人对基金份额的场内认购 (1)场内认购的时间安排 投资人可在募集期内前往具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单 位(具体名单见基金份额发售公告)办理基金份额的场内认购手续,具体的业务 办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各其他销售机构相关业务办理规则。 (2)投资人场内认购应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或各其他销售机构相关业务办理规则。 (3)场内认购的方式及确认 1)投资人认购时,需按办理场内认购业务相关机构规定的方式备足认购的 金额。 2)基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,但已申请的认购不允许撤 销。 3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购网 点查询认购申请的受理情况。 第 62 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 4)办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成 功,而仅代表办理场内认购业务的相关机构确实接收到认购申请。认购的确认以 注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情 况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基 金份额持有人所有。其中,利息转份额以注册登记机构的记录为准。 十一、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何 人不得动用。 第 63 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第八部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同已于 2015 年 6 月 19 日生效,自该日起本基金管理人正式开 始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告 中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律另有规定的,从其规定。 第 64 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第九部分 基金份额的申购与赎回 基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对中融钢铁份额进行申 购与赎回。钢铁 A 份额、钢铁 B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资人办理中融钢铁份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基 金管理人委托的场外其他销售机构。 投资人办理中融钢铁份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务 资格的深圳证券交易所会员单位。 本基金场外、场内其他销售机构名单将由基金管理人在基金份额发售公告或 其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减其他销售机构,并在基 金管理人网站公示。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理中融钢铁份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定 的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进 行中融钢铁份额申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购和赎回的具体办理时间是指为投资人或中融钢铁份额持有人办理中融 钢铁份额申购和赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停中融钢铁份额申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回的开始日及业务办理时间 本基金自 2015 年 7 月 1 日起办理申购业务及赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即中融钢铁份额申购、赎回价格以申请当日收市后计 算的中融钢铁份额净值为基准进行计算; 第 65 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 2.“金额申购、份额赎回”原则,即中融钢铁份额申购以金额申请,赎回 以份额申请; 3.中融钢铁份额持有人在场外销售机构赎回中融钢铁份额时,赎回遵循“先 进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4.当日的中融钢铁份额申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内 撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销; 5.投资人办理中融钢铁份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理 中融钢铁份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6.投资人办理中融钢铁份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国 证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业 务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 中融钢铁份额申购或赎回的申请。 投资人在提交中融钢铁份额申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的中融钢铁份额余额,否则所提交的 申购、赎回申请不成立。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构以交易时间结束前受理申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机 构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日及时(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代 表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 第 66 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 在法律法规允许的范围内,基金管理人或注册登记机构可根据业务规则,对 上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公 告。 3.申购和赎回的款项支付 中融钢铁份额申购采用全额缴款方式,投资人交付申购款项,申购申请成立; 注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账 则申购不成立。若申购不成立或没有生效,基金管理人或基金管理人委托的其他 销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回 生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎 回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 五、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.中融钢铁份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍 五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。 2.本基金不收取申购费用。 3.赎回费用由赎回中融钢铁份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。对持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费,将全额计入 基金财产;对于持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手 续费,具体赎回费率如下表所示: 持有时间 场外赎回费率 持有时间 场内赎回费率 Y<7日 1.50% Y<7日 1.50% 7日≤Y<1年 0.70% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥7日 0.70% Y≥2年 0 (注:Y:持有时间,1年=365日) 第 67 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低中融钢铁 份额的申购费率和赎回费率。 6.办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规 定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。 六、申购和赎回的金额 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 (1)投资人在办理中融钢铁份额场内申购时,单笔申购的最低金额为 50,000 元人民币。投资人办理中融钢铁份额场外申购时,通过直销柜台首次申 购的最低金额为 10 万元人民币,追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已有认 购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的 限制。通过其他销售机构、直销电子交易平台(包括网上交易、移动客户端交易 等)首次申购的最低金额为 10 元人民币,追加申购最低金额为 10 元人民币。 其他销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的 限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 (2)中融钢铁份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 10 份中融钢铁份额,且通过场内单笔申请赎回的中融钢铁份额必须是整数份;中融 钢铁份额持有人赎回时或赎回后将导致在某一场外销售机构(网点)的某一交易 账户内保留的中融钢铁份额余额不足 10 份的,需一并全部赎回。 2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 第 68 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 3.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定 申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.中融钢铁份额的申购份额计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日中融钢铁份额净值为 基准计算。 本基金中融钢铁份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担;通过场内方式进行申 购的,申购份额计算结果先按四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截位法保 留至整数位,小数部分对应的剩余金额退还给投资人。申购费用、净申购金额的 计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金 资产承担。 例一:某投资人通过场外投资 50,000 元申购中融钢铁份额,假设申购当日 中融钢铁份额净值为 1.128 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 若投资人是场外申购,则所的份额为 44,326.24 份。若投资人是场内申购, 则所得份额为 44,326 份,整数位后小数部分的申购份额(0.24 份)对应的资金 返还至投资人账户。具体计算公式为: 实际净申购金额=44,326×1.128=49,999.73 元 退款金额=0.24×1.128 =0.27 元 即投资人投资 50,000 元从场内申购本基金,则可得到 44,326 份中融钢铁份 额,同时应得退款 0.27 元。 5.中融钢铁份额的赎回金额计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留至小数点后 两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为: 第 69 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 赎回金额=赎回基金份额数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例二:某中融钢铁份额持有人持有 50,000 份场外中融钢铁份额 0.5 年时决 定赎回,假设赎回当日中融钢铁份额净值是 1.250 元,则其获得的赎回金额计算 如下: 赎回金额=50,000×1.250=62,500 元 赎回费用=62,500×0.7%=437.50 元 净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 即:投资人赎回本基金 50,000 份场外中融钢铁份额,持有 0.5 年,假设赎 回当日基金份额净值 1.250 元,则其获得的净赎回金额为 62,062.50 元。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的中融钢铁份额申购 申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法 接受投资人的申购申请。 2.证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导 致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7.申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日 或单笔申购金额上限的情形。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 第 70 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 9.接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额达到或超过基金总份额 50%的。 10.发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受申 购申请的情形。 11.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、5、6、8、10、11 情形之一,并且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的中融钢铁份额赎回申请或 延缓支付赎回款项: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能 支付赎回款项。 2.证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 3.连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7.发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受赎 回申请的情形。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基 金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部 第 71 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 分按单个账户申请量占申请总量的比例支付给赎回申请人,未支付部分可延期支 付。若出现上述第 3 项所述情形,按基金合同的相关条款处理,投资人在场外申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或取消赎回。对于场 内赎回申请,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定 办理。在暂停赎回的情况消除后,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以 公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的中融钢铁份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额)的 10%,即为巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当时 的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的资产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括中 融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额)的 10%的前提下,可对其余赎回申请延 期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,按照投资人在提交赎回申请 时事先选择的可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的,将自动 转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日中融钢铁份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 第 72 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有 关业务规则办理。 (3)暂停赎回:中融钢铁份额连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎 回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受中融钢铁份额的赎回申请;已经接受 的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 介上进行公告。 (4)若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一开放日基金 总份额(包括中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额)20%以上的赎回申请的 情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措施如下: 对于该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额(包括中融钢铁份额、 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额)20%的赎回申请,基金管理人可实施延期办理。对于 该单个基金份额持有人未超过前一开放日基金总份额(包括中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额)20%(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一 起,按上述(1)、(2)方式处理。对于上述因延期办理而未能赎回部分,投资 人可在提交赎回申请时选择延期赎回或者取消赎回。选择延期赎回的,延期的赎 回申请将自动转入下一开放日,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 回为止。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3.巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登中融钢铁份额暂停公告。 2.上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个工作日的中融钢铁份额净值。 3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也 第 73 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行 发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办中融钢铁 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转 换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理中融钢铁份额定期定额投资计划,具体规则由 基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理中融钢铁 份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申 购金额。 第 74 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十部分 基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额已于 2015 年 6 月 29 日在深圳证券交易所上市交易。 四、基金上市的条件 如基金具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》,向深圳证券交易所申请上市交易。 1.基金募集金额不低于 2 亿元; 2.基金份额持有人不少于 1000 人; 3.《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在 深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金 上市交易公告书。 五、上市交易的规则 1.钢铁 A 份额、钢铁 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2.钢铁 A 份额、钢铁 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日 的基金份额参考净值; 3.钢铁 A 份额、钢铁 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 六、上市交易的费用 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办 理。 七、上市交易的行情揭示 第 75 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发 布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的基金 份额参考净值。 八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基 金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项 修改无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列示。 十、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第 76 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、 转让等业务 一、非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可 的其他情况下的非交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基 金会或社会团体的情形; “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,申请人按 基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 二、基金的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管 1.基金份额的注册登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统 转托管从场内转到场外的中融钢铁份额登记在登记结算系统基金份额持有人开 放式基金账户下;钢铁 A 份额、钢铁 B 份额以及场内申购、交易或通过跨系统转 托管从场外转到场内的中融钢铁份额登记在证券登记系统基金份额持有人的深 圳证券账户下。 (2)登记在证券登记系统中的中融钢铁份额,可以直接申请场内赎回,不 在深圳证券交易所上市交易,但经基金份额持有人申请,按照 1:1 的份额配比 分拆为钢铁 A 份额和钢铁 B 份额后,可在深圳证券交易所上市交易。 (3)登记在证券登记系统中的钢铁 A 份额和钢铁 B 份额在深圳证券交易所 上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按照 1:1 的份额配比申请合并为中融 钢铁份额的场内份额后,再申请场内赎回。 (4)登记在登记结算系统中的中融钢铁份额,既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管业务转至证券登记系统后,由基金份额持有人申请, 第 77 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 按照 1:1 的份额配比分拆为钢铁 A 份额和钢铁 B 份额,在深圳证券交易所上市 交易。 2.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间 进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理中融钢铁 份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有中融钢铁份额的系统内转托 管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理钢铁 A 份 额、钢铁 B 份额上市交易或中融钢铁份额场内赎回的会员单位(交易单元)时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (4)募集期内不得办理系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金其他销售机 构的业务规则。 3.跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的中融钢铁份额在登记结算 系统和证券登记系统之间进行转登记的行为。 (2)基金份额处于质押、冻结状态、基金份额折算基准日至折算处理日、 或出现深圳证券交易所、注册登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托 管。 (3)中融钢铁份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责 任公司的相关规定办理。 三、冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被 冻结的,被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定 是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第 78 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 第 79 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十二部分 基金的份额配对转换 基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 一、份额配对转换是指本基金的中融钢铁份额与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额之 间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。 1.分拆。基金份额持有人将其持有的每 2 份中融钢铁份额的场内份额申请 转换成 1 份钢铁 A 份额与 1 份钢铁 B 份额的行为。 2.合并。基金份额持有人将其持有的每 1 份钢铁 A 份额与 1 份钢铁 B 份额 进行配对申请转换成 2 份中融钢铁份额的场内份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方 式办理份额配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况 变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 三、份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理 人将在开始办理份额配对转换前 2 日在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外),具体业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况 需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。 四、份额配对转换的原则 1.份额配对转换以份额申请。 2.申请进行分拆的中融钢铁份额的场内份额数必须是偶数。 3.申请进行合并的钢铁 A 份额与钢铁 B 份额必须同时配对申请,且基金份 额数必须同为整数且两者的比例为 1:1。 4.中融钢铁份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为中融钢 铁份额的场内份额后方可进行。 5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 第 80 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出 调整,并在正式实施前 2 日在指定媒介公告。 五、份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业 务公告。 六、暂停份额配对转换的情形 1.基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益的 情形; 2.深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情 况无法办理份额配对转换业务的情形; 3.基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停 接受配对转换; 4.基金管理人根据某一类或几类基金份额数量情况,决定暂停接受办理分 拆或合并; 5.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在指 定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。 七、份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时,配对转换业务办理机构可酌情收取一 定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 八、深圳证券交易所、注册登记机构、基金管理人调整上述规则,基金合同 将相应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 第 81 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十三部分 基金的投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股 票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合 理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 第 82 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 1.资产配置策略 本基金管理人主要按照国证钢铁行业指数的成份股组成及其权重构建股票 投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资 产投资比例不低于基金资产的 85%,其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选 成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 2.股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪国证钢铁行业指 数的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业指数成份股组成及 其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的 投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行 实时调整,以保证基金净值增长率与国证钢铁行业指数收益率之间的高度正相关 和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时 进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪国证钢铁行业指数; 第 83 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) C.根据法律、法规的规定,成份股在国证钢铁行业指数中的权重因其它原 因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同 指数一致。 3.债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配 置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金 面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4.股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 四、标的指数与业绩比较基准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为国证钢铁行业指数。 为反映 A 股市场不同细分行业公司股票的整体表现,深圳证券信息有限公司 将沪深两市个股按巨潮行业分类标准细分行业划分,编制国证细分行业系列指数。 囯证钢铁行业指数选取宝钢股份、包钢股份、河北钢铁等 30 家上市钢铁企 业组成该指数,该指数属于国证细分行业系列指数。 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期 存款利率(税后)。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是指数编制单位变更或停止国证钢铁行业指数的编制、发布 或授权,或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时,本基 金可以在与基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告。若 变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则 基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中 国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范 第 84 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事 项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并 及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。 五、风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金 所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁 A 份额具有预期风险、预期收益较 低的特征;钢铁 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 六、投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%, 但标的指数成分股投资不计入受此限; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%,但标的指数成分股投资不计入受此限; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购后不展期; (6)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于国证钢铁行 业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 第 85 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.50%; (14)本基金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商; (15)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 第 86 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (19)法律法规规定的其他比例限制。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 除第(11)、(15)、(17)、(18)项以外,因证券市场或期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的资产配置比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动; 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上 第 87 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人 八、基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融 通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券 业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、 费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行。 九、基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2020 年 7 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 第 88 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 1 权益投资 185,150,037.09 86.73 其中:股票 185,150,037.09 86.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 27,780,995.39 13.01 合计 8 其他资产 544,313.47 0.25 9 合计 213,475,345.95 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,580,345.60 1.80 C 制造业 179,831,055.68 90.48 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 第 89 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 信息传输、软件和信息 I - - 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M - - 业 水利、环境和公共设施 N - - 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 183,411,401.28 92.28 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,087,569.41 0.55 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 第 90 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 信息传输、软件和信息 I 503,276.80 0.25 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M - - 业 水利、环境和公共设施 N 147,789.60 0.07 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,738,635.81 0.87 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600019 宝钢股份 6,829,261 31,141,430.16 15.67 2 600010 包钢股份 16,928,554 18,282,838.32 9.20 3 002075 沙钢股份 1,232,328 15,404,100.00 7.75 4 600126 杭钢股份 904,883 9,410,783.20 4.73 5 601005 重庆钢铁 5,132,615 7,647,596.35 3.85 6 000709 河钢股份 3,284,385 6,700,145.40 3.37 第 91 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 7 000778 新兴铸管 1,927,415 6,611,033.45 3.33 8 600282 南钢股份 2,022,053 6,531,231.19 3.29 9 002110 三钢闽光 896,150 5,968,359.00 3.00 10 600022 山东钢铁 4,392,412 5,666,211.48 2.85 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 数量 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) (股) 净值比例(%) 1 688158 优刻得 7,360 503,276.80 0.25 2 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.15 3 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.15 4 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.07 5 688377 迪威尔 6,675 109,603.50 0.06 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 第 92 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内基金投资的前十名证券除包钢股份(600010)、宝钢股份(600019) 外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 上海市宝山区生态环境局2019年9月18日发布对 宝山钢铁股份有限公司的处罚、包头市生态环境局2020年3月5日发布对内蒙古包 钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕82号)、包头市生态环境局2020 年3月5日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕81号)、 包头市生态环境局2020年3月5日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(包 环罚〔2019〕80号)、包头市生态环境局2020年3月5日发布对内蒙古包钢钢联股 份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕73号)、包头市生态环境局2020年3月5日发 布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕56号)、包头市生态 环境局2020年3月5日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕 51号)、包头市生态环境局2020年3月5日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的 处罚(包环罚〔2019〕48号)、包头市生态环境局2020年3月5日发布对内蒙古包 钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕46号)、包头市生态环境局2020 年3月5日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕45号)、 包头市生态环境局2020年3月5日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(包 环罚〔2019〕40号)、包头市昆区应急管理局2020年3月5日发布对内蒙古包钢钢 联股份有限公司的处罚((昆)应急罚【2019矿山】001号)、包头市生态环境 局2019年9月25日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕 48号)、包头市生态环境局2019年9月25日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司 的处罚(包环罚〔2019〕45号)、包头市生态环境局2019年8月12日发布对内蒙 古包钢钢联股份有限公司的处罚(包环罚〔2019〕40号)、包头市应急管理局2019 年11月12日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚((包)安监罚[2019] 执34号)、包头市应急管理局2019年11月11日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公 司的处罚((包)安监罚〔2019〕执40号)、包头市应急管理局2019年11月11 日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚((包)安监罚〔2019〕执39号)、 第 93 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 上 海 市 生 态 环 境 局 2019 年 9 月 27 日 发 布 对 宝 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 的 处 罚 (2120190062)。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作。对上述证券的投资决策程 序的说明:本基金为指数型基金,上述证券系标的指数成份股,因复制指数而被 动持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 171,179.24 2 应收证券清算款 363,229.87 3 应收股利 - 4 应收利息 9,904.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 544,313.47 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部 占基金资 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 产净值比 明 值 例(%) 首次公开发行限 1 688158 优刻得 503,276.80 0.25 售 2 688157 松井股份 294,749.28 0.15 首次公开发行限 第 94 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 售 首次公开发行限 3 688518 联赢激光 293,932.13 0.15 售 首次公开发行限 4 688178 万德斯 147,789.60 0.07 售 首次公开发行限 5 688377 迪威尔 109,603.50 0.06 售 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 95 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十四部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基 金业绩数据截止日为 2020 年 6 月 30 日。 一、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 自基金合同生效日 (2015年6月19日)至 -44.28% 2.74% -41.06% 2.87% -3.22% -0.13% 2015年12月31日 2016年1月1日至2016 -18.22% 9.44% -22.16% 2.64% 3.94% 6.80% 年6月30日 2016年7月1日至2016 9.96% 0.98% 12.55% 0.94% -2.59% 0.04% 年12月31日 2017年1月1日至2017 0.62% 1.15% 3.36% 1.03% -2.74% 0.12% 年6月30日 2017年7月1日至2017 11.64% 1.80% 11.12% 1.64% 0.52% 0.16% 年12月31日 2018年1月1日至2018 -15.82% 1.71% -15.50% 1.53% -0.32% 0.18% 年6月30日 2018年7月1日至2018 -25.53% 1.90% -16.18% 1.52% -9.35% 0.38% 年12月31日 2019年1月1日至2019 7.65% 1.61% 4.58% 1.65% 3.07% -0.04% 年6月30日 2019年7月1日至2019 -4.54% 0.97% -6.61% 0.97% 2.07% 0.00% 年12月31日 第 96 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 2020年1月1日至2020 -3.90% 1.50% -8.42% 1.52% 4.52% -0.02% 年6月30日 二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起 6 个月内为 建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 第 97 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十五部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和其他销售机构的固有财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情 形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同 的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权不得 与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消,不同基金财产的债权债务, 不得相互抵消。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人 不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据法律法规、基金合同进行处分外,基金财产不得被处分。非因基金财 产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第 98 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十六部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 二、估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日 的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 第 99 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5.中国金融期货交易所上市的股指期货,一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交 易日结算价估值。 6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 三、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产和负债。 四、 各级基金份额净值的计算 本基金分别计算并公告中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金 份额参考净值。 第 100 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值的计算均 保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。 如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 五、估值程序 1.基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净 值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基 金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托 管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或其他销售机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同 行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各 第 101 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方 未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担 赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则有协助义务的当事人其应当承担相应赔偿责任。差错责任 方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差 错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损 方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交 付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损 失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造 成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人 和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人 负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产 中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法 规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求 其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确 定差错的责任方; 第 102 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔 偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基 金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人 应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应 由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结 束后计算当日的基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对 第 103 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数 据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 第 104 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十七部分 基金的收益与分配 本基金(包括中融钢铁份额、钢铁 A 份额、钢铁 B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收 益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 第 105 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十八部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券/期货交易费用; 8.基金上市初费和上市月费; 9.基金的账户开户费用、账户维护费用; 10.基金财产拨划支付的银行费用; 11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 第 106 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指 数许可使用协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数许可使用费。如上述指 数许可使用协议约定的费率发生变更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基 金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露,而无需召开基金份额持有人 大会。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整)。计 费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算,逐日累计。标的指数许可 使用费的支付方式为每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金托管 人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公 司上一季度的标的指数许可使用费。 4.上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 四、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,处理与基金运作无关的事项发生的费用,或其他根据相关法律法 规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。基金合 第 107 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。调低基金管理费率、基金托管费率等,无须召开基金份额持有人大会, 基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在指定媒介上刊登公告。 六、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 第 108 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第十九部分 基金份额折算 一、定期份额折算 1.定期份额折算的折算日 每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。 如,假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日,则本基金成立后的第一个定期份 额折算日为 2015 年 12 月 15 日。 2.定期份额折算的折算对象 基金份额定期折算日登记在册的中融钢铁份额和钢铁 A 份额,钢铁 B 份额不 参与定期折算。 3.定期份额折算的折算频率 每年折算一次。 4.定期份额折算的折算方式 定期份额折算后钢铁 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,基金份额 折算日折算前钢铁 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为中融 钢铁份额的场内份额分配给钢铁 A 份额持有人。中融钢铁份额持有人持有的每 2 份中融钢铁份额将按 1 份钢铁 A 份额获得新增中融钢铁份额的分配,经过上述份 额折算后,中融钢铁份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,钢铁 A 份额,钢铁 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 (1)中融钢铁份额折算 NAV 后母=NAV 前母-0.5×(NAV 前 A -1.000) 中融钢铁份额持有人新增的中融钢铁份额数=0.5×NUM 前母×(NAV 前 A -1.000)/NAV 后母 其中: NAV 前母:定期份额折算前中融钢铁份额净值,下同 NAV 后母:定期份额折算后中融钢铁份额净值,下同 NAV 前 A:定期份额折算前钢铁 A 份额的基金份额参考净值,下同 NUM 前母:定期份额折算前中融钢铁份额的份额数,下同 第 109 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 持有中融钢铁份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增中融钢 铁份额的场外份额的分配;持有中融钢铁份额的场内份额的持有人将按上述折算 方式获得新增中融钢铁份额的场内份额的分配。 中融钢铁份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,由此产生 的误差计入基金资产;中融钢铁份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最 小单位为 1 份),余额计入基金资产。 (2)钢铁 A 份额折算 定期份额折算后钢铁 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 定期份额折算后钢铁 A 份额的份额数=定期份额折算前钢铁 A 份额的份额数 钢 铁 A 份额持有人新增的中融钢铁份额数= [NUM 前 A×( NAV 前 A -1.000)]/NAV 后母 其中: NUM 前 A:定期份额折算前钢铁 A 份额的份额数,下同 钢铁 A 份额折算成中融钢铁份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 (3)钢铁 B 份额折算 钢铁 B 份额不进行份额折算,其基金份额参考净值和份额数保持不变。 (4)折算后中融钢铁份额的总份额数 折算后中融钢铁份额的总份额数=定期份额折算前中融钢铁份额的份额数 +中融钢铁份额持有人新增的中融钢铁份额数+钢铁 A 份额持有人新增的中融 钢铁份额数。 5.基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的上市交易和中融钢铁份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 第 110 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 7.特殊情形的处理 (1)基金合同生效不满 3 个月,可不进行定期份额折算。 (2)若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情 形时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 (3)如本基金在定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算, 则由基金管理人根据情况选择是否进行定期份额折算。 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当 中融钢铁份额净值大于或等于 1.500 元;当钢铁 B 份额的基金份额参考净值小于 或等于 0.250 元。 1.当中融钢铁份额净值大于或等于 1.500 元时 (1)不定期份额折算的折算日 中融钢铁份额净值大于或等于 1.500 元,基金管理人即可确定基金份额折算 日。 (2)不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当中融钢铁份额净值大于或等于 1.500 元时,本基金将在基金份额折算日分 别对中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额进行份额折算,份额折算后钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份额折算后中融钢铁份额净值、钢 铁 A 份额和钢铁 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,基金份额折算日 折算前中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为中融钢铁份额分别分配给中融钢铁份额、钢铁 A 份额 和钢铁 B 份额的持有人。 1)中融钢铁份额折算 中融钢铁份额持有人新增的中融钢铁份额数=[NUM 前母×(NAV 前母 -1.000)]/1.000 第 111 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 中融钢铁份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小 数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;中融钢铁份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 2)钢铁 A 份额折算 折算后钢铁 A 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 A=NUM 前 A 钢 铁 A 份额持有人新增的中融钢铁份额数= [NUM 前 A×( NAV 前 A -1.000)]/1.000 其中, NUM 后 A:折算后钢铁 A 份额的份额数,下同 钢铁 A 份额折算成中融钢铁份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 3)钢铁 B 份额折算 折算后钢铁 B 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 B=NUM 前 B 钢 铁 B 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 钢 铁 份 额 数 = [NUM 前 B × ( NAV 前 B-1.000)]/1.000 其中, NUM 前 B:折算前钢铁 B 份额的份额数,下同 NUM 后 B:折算后钢铁 B 份额的份额数,下同 钢铁 B 份额折算成中融钢铁份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 4)折算后中融钢铁份额的总份额数 折算后中融钢铁份额的总份额数=不定期份额折算前中融钢铁份额的份额 数+中融钢铁份额持有人新增的中融钢铁份额数+钢铁 A 份额持有人新增的中 融钢铁份额数+钢铁 B 份额持有人新增的中融钢铁份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的上市交易和中融钢铁份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 第 112 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为为改变基金份额持有人的资产净值。 2.当钢铁 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 (1)不定期份额折算的折算日 钢铁 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元,基金管理人即可确定 基金份额折算日。 (2)不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当钢铁 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基金将在基金 份额折算日分别对中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额进行份额折算,份额 折算后钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份额折算后中融钢铁 份额净值、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,中 融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的份额数将得到相应的缩减。 1)中融钢铁份额折算 NUM 后母=(NUM 前母×NAV 前母)/1.000 中融钢铁份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小 数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;中融钢铁份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 2)钢铁 B 份额折算 NUM 后 B=(NUM 前 B×NAV 前 B)/1.000 钢铁 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金 资产。 3)钢铁 A 份额折算 折算后钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的份额配比保持 1:1 不变 钢铁 A 份额持有人新增的中融钢铁份额数=(NUM 前 A×NAV 前 A - NUM 后 A ×1.000)/1.000 第 113 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 钢铁 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金 资产。钢铁 A 份额折算成中融钢铁份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 4)折算后中融钢铁份额的总份额数 折算后中融钢铁份额的总份额数=不定期份额折算后中融钢铁份额的份额 数+钢铁 A 份额持有人新增的中融钢铁份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的上市交易和中融钢铁份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 三、基金管理人、深圳证券交易所、基金注册登记机构有权调整上述规则, 届时本基金基金合同将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示。 第 114 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十部分 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的终止运作 一、经基金份额持有人大会决议通过,钢铁 A 份额与钢铁 B 份额可申请终止 运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通 过,即须经参加基金份额持有人大会的中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额 各自的基金份额持有人或其代理人所持中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额 各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 二、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额终止运作后的份额转换 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规 定的,钢铁 A 份额、钢铁 B 份额将全部转换成中融钢铁份额的场内份额。 1.份额转换基准日 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个 工作日)。 2.份额转换方式 在份额转换基准日日终,以中融钢铁份额净值为基准,钢铁 A 份额、钢铁 B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成中融钢铁份额的场内份额。钢铁 A 份额 (或钢铁 B 份额)基金份额持有人持有的转换后中融钢铁份额取整计算(最小单 位为 1 份),余额计入基金资产。 份额转换计算公式: 钢铁 A 份额(或钢铁 B 份额)的转换比例=份额转换基准日钢铁 A 份额(或 钢铁 B 份额)的基金份额参考净值/份额转换基准日中融钢铁份额净值 钢铁 A 份额(或钢铁 B 份额)基金份额持有人持有的转换后中融钢铁场内份 额=基金份额持有人持有的转换前钢铁 A 份额(或钢铁 B 份额)的份额数×钢铁 A 份额(或钢铁 B 份额)的转换比例 3.份额转换后的基金运作 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额全部转换为中融钢铁份额的场内份额后,本基金接 受场外与场内申购和赎回。 4.份额转换的公告 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在指定媒介公 告。 第 115 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第 116 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十一部分 基金的会计和审计 一、基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有 关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并书面确认。 二、基金的审计 1.基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册 会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册 会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通报基金托管人。就 更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 第 117 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十二部分 基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其 他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,依法披露 基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易 得性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的 基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称 “指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生不一致或有歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 公开披露的基金信息包括: 一、基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 第 118 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份 额发售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后, 基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新 基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基 金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理 人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前, 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在 指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基 金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金 销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载 在网站上。 二、基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额 发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 三、基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 四、基金份额上市交易公告书 第 119 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应 当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网 站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 五、基金净值信息 1.本基金的基金合同生效后,在钢铁 A 份额与钢铁 B 份额开始上市交易前 或开始办理中融钢铁份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周在指定网站披 露一次中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值; 2.在开始办理钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的上市交易或中融钢铁份额申购或 者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金 销售机构网站或营业网点,披露开放日的中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值和中融钢铁份额累计净值; 3.基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露 半年度和年度最后一日的中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份 额参考净值。 六、 中融钢铁份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明中 融钢铁份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 七、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告, 将年度报告登载在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金 年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所审计; 2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上; 第 120 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季 度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报 刊上; 4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 5.基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 6.如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额 总数 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 八、临时报告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上: 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2.基金合同终止、基金清算; 3.转换基金运作方式、基金合并; 4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8.基金募集期延长或提前结束募集; 9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 第 121 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 10.基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过 50%,基金管理人、基金 托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过 30%; 11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14.基金收益分配事项; 15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更; 16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50%; 17.中融钢铁份额开始办理申购、赎回; 18.中融钢铁份额发生巨额赎回并延期办理; 19.中融钢铁份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项; 20.中融钢铁份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21.本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 22.本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 23.本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 24.本基金实施基金份额折算; 25.钢铁 A 份额与钢铁 B 份额终止运作后钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的份额转 换; 26.基金份额持有人大会的决议; 27.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; 28.发基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 九、澄清公告 第 122 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人 权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关 情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 十、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 十一、投资股指期货相关公告 本基金投资股指期货,应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和 招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资目标等。 十二、投资资产支持证券相关公告 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 十三、中国证监会规定的其他信息 十四、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的 相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 第 123 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 十五、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、 复制。 十六、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第 124 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十三部分 风险揭示 一、投资于本基金的风险 1.市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观 和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收 益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产 生市场风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发 生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基 金业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候, 就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信 用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当 证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利 率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀 因素而使其购买力下降。 (7)上市公司经营风险 第 125 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研 发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化, 可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽 然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8)期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采 取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金 管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不 良影响。 2.管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收 益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属 配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投 资风格和投资目标等。 (2)新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新 的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例 如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理 人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 3.估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发 生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金 托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 4.流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时 效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手 段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题。 第 126 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下, 其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好, 而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基 金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购 和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的 情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金 在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行 为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个 券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5.指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为国证钢铁行业指数,在基金的 投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险: (1)系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于国证钢铁行业指数的 成份股及其备选成份股,因此国证钢铁行业指数的市场表现将影响到基金业绩的 表现,当国证钢铁行业指数出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受 到影响。 (2)指数复制风险 本基金采用完全抽样的方式来复制国证钢铁行业指数,能否有效地复制指数 并将跟踪误差控制在可接受范围内,对本基金的收益将产生影响。当复制方法由 于市场条件受到限制或者替代股的选择存在错误时,本基金的收益可能会受到影 响。 (3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个钢铁,标的指数的回报率与钢铁相关主题股票 的整体回报率可能存在偏离。 (4)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不 宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数, 第 127 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承 担投资组合调整所带来的风险与成本。 6.分级结构运作的特有风险 本基金为分级基金,钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的运作有别于普通的开放式基 金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1)上市交易的风险 本基金在基金合同生效后,钢铁 A 份额和钢铁 B 份额在深圳证券交易所挂牌 上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能 买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险; 另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数 不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2)杠杆机制风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看,钢铁 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;钢铁 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 由于钢铁 B 份额内含杠杆机制的设计,钢铁 B 份额的净值变动幅度将大于中 融钢铁份额和钢铁 A 份额的净值变动幅度,即钢铁 B 份额的净值波动性将高于其 他两类基金份额。 (3)折/溢价交易风险 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金份 额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。尽管份额 配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平,但钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外,由于份额配对转换 机制的影响,钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4)风险收益特征变化风险 根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。 在实施基金份额折算后,钢铁 A 份额持有人或钢铁 B 份额持有人将会获得一定比 例的中融钢铁份额的场内份额,因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出 现变化的风险。 第 128 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 当钢铁 A 份额和钢铁 B 份额终止运作后,钢铁 A 份额和钢铁 B 份额将全部转 换成中融钢铁份额的场内份额,基金份额持有人所持有的基金份额也将面临风险 收益特征出现变化的风险。 (5)份额转换的风险 在实施基金份额折算后,钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的净值增长将全部折算成 中融钢铁份额的场内份额;当钢铁 A 份额和钢铁 B 份额终止运作后,钢铁 A 份额 和钢铁 B 份额将全部转换成中融钢铁份额的场内份额。由于在二级市场可以做交 易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格,而只有具备基 金销售业务资格的证券公司才可以办理投资人赎回基金份额的业务。因此,基金 份额持有人可能面临会员单位不具备基金销售业务资格而导致的不能直接赎回 中融钢铁份额的场内份额的风险。此风险需要引起投资者注意,投资人可以选择 在份额折算前将钢铁 A 份额或钢铁 B 份额卖出,或者将新增的中融钢铁份额的场 内份额通过转托管业务转入具有基金销售业务资格的证券公司后赎回基金份额。 (6)基金的收益分配风险 在存续期内,本基金将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约 定对本基金的钢铁 A 份额和钢铁 B 份额实施份额折算。基金份额折算后,如果出 现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回 报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于 基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或 赎回的价格波动风险。 (7)其他风险 1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 2)大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不 断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大 量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券 以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 第 129 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 3)由跨系统转托管导致的中融钢铁份额赎回费计费方式的变化 中融钢铁场内份额、中融钢铁场外份额的赎回费计费方式不同。中融钢铁份 额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减。中融钢铁份额的场内赎回费 率为固定值 0.7%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。从场内转托管至场外 的中融钢铁份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 4)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现 金支付出现困难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂 停赎回等风险。 5)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券 市场、基金管理人及基金其他销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生 影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募 集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现 的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基 金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额转换风险及基 金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资人在进行投资决策前,请仔细 阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件,自主 判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 第 130 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金其他销售机构代 理销售,但是,基金资产并不是其他销售机构的存款或负债,也没有经基金其他 销售机构担保收益,其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。 三、流动性风险管理 1、基金申购、赎回安排。 本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第九部分的内容。 基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回,强化对本基金巨额赎回的事前 监测、事中管控与事后评估,保证不损害公众投资者的合法权益。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股 票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当 预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购 和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制 和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限 内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,基 金管理人对本基金实施流动性风险管理,并针对性制定流动性风险管理措施,尽 量避免或减小因发生流动性风险而导致的投资者损失,最大程度的降低巨额赎回 情形下的可能出现的流动性风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 第 131 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,当难以应对巨额赎回时, 将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整,具体包括 但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)收取短期赎回费; (5)暂停基金估值; 针对实施上述备用的流动性风险管理工具,基金管理人制定了相关业务程序, 确保流动性风险管理工具的实施。 同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排,尽 可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险,将对投资者可 能出现的潜在影响降至最低。 第 132 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 一、基金合同的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.基金合同约定的其他情形; 5.法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算组,基金财产 清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相 关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 基金财产清算程序主要包括: 第 133 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (4)对基金财产进行估值和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)公布基金财产清算结果; (9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)根据基金合同终止日中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的 基金份额参考净值分别计算中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额三类份额各 自的应计分配比例,在此基础上,在中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额各 自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的钢铁 A 份额、钢铁 B 份额终止 运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结 果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意 第 134 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将 清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第 135 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十五部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人的权利和义务 1.基金份额持有人的权利 投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,投资人 自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在 基金合同上书面签章或签字为必要条件。 中融钢铁份额、钢铁A份额和钢铁B份额仅在其各自份额类别内拥有同等的权 益。如果钢铁A份额和钢铁B份额终止运作,则在终止钢铁A份额和钢铁B份额的运 作后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的中融钢铁份额、依法转让其持有的钢铁A份额和 钢铁B份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 第 136 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金管理人的权利和义务 1.基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定,召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金注册登记 业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 第 137 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理中融钢铁份额申购与赎回 申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,中 第 138 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额的基金份额净值和中融钢铁份额申购、赎回 的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; (14)按规定受理中融钢铁份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; 第 139 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金托管人的权利和义务 1.基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 第 140 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基 金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算中融钢铁份额净值、钢铁A份额与钢铁B份 额的基金份额参考净值和中融钢铁份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; 第 141 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份 额持有人大会的审议事项应分别由中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额的基金 份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额 级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 2.召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)转换基金运作方式; 3)变更基金类别; 4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会另有 规定的除外); 5)变更基金份额持有人大会程序; 6)更换基金管理人、基金托管人; 7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报 酬标准的除外; 8)本基金与其他基金的合并; 9)终止钢铁A份额与钢铁B份额的运作; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)终止钢铁A份额、钢铁B份额上市,但因本基金不再具备上市条件而被深 圳证券交易所终止上市的除外; 第 142 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 12)单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(①以基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同;②指单独或合计持有中融钢铁份 额、钢铁A份额、钢铁B份额各自的基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有 人,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 13)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金 合同,不需召开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,调整中融钢铁份额的申购费率、调低赎回费率或收费方式; 3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构相关业务规则发生变动 必须对基金合同进行修改; 4)法律法规要求增加的基金费用的收取; 5)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化 或基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3.会议召集人和召集方式 (1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行 召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当 配合。 (3)单独或合计持有10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项认为 有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 第 143 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有10%以上(含10%)的 基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)单独或合计持有10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 持有10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但 应当至少提前30日向中国证监会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定 开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于 会议召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内 容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项; (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定并在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人, 第 144 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理人或基金托管人经有效通知拒不派代表对表决意见的计票进 行监督的,不影响计票和表决结果。 5.基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规及或 监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场 开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效 凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上(指全部有效 凭证所对应的中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额分别占权益登记日各自基金 份额的二分之一以上,含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金 份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基 金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表 的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(指全部 有效凭证所对应的中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额分别占权益登记日各自 基金份额的三分之一); (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公 布相关提示性公告; 第 145 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(指本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的中融钢铁份额、 钢铁A份额、钢铁B份额占权益登记日各自基金份额的二分之一以上,含二分之一); 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一(指本人直接出具书面意见或授权他人代 表出具书面意见的基金份额持有人所代表的中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法 律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可 采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通 知中列明。 (4)在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式 与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或 其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 6.议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 第 146 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权 代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额二分之一以上(含二分之一)多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有 人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或 单位名称)等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表 决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效 表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的 决议有效。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7.决议形成的条件、表决方式、程序 (1)中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额的基金份额持有人所持每一基 金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 第 147 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 1)一般决议 一般决议须经出席会议的中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额的基金份额 持有人(或其代理人)所持中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额各自的表决权 的二分之一(含二分之一)以上通过方为有效,除下列2)所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额的基金份额 持有人(或其代理人)所持中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额各自的表决权 的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金 托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并、钢铁A份 额与钢铁B份额终止运作必须以特别决议通过方为有效。 (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予 以公告。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否 则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持 有人所代表的基金份额总数。 (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 8.计票 (1)现场开会 1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理 人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监 票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持 有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果 基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。 第 148 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场 公布计票结果。 3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点; 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主 持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决 意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 9.基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过 之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之 日起生效。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生 效的基金份额持有人大会决议。 (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果 采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 10.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1.基金合同的变更 第 149 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (1)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并 自决议生效后2日内在指定媒介公告。 2.基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的 职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的 职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)基金合同约定的其他情形; (5)法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算 (1)基金财产清算组 1)基金合同终止之日起30个工作日内,成立基金财产清算组,基金财产清 算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; 2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 第 150 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 4)对基金财产进行估值和变现; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 6)聘请律师事务所出具法律意见书; 7)将基金财产清算结果报告中国证监会; 8)公布基金财产清算结果; 9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)根据基金合同终止日中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额各自的基金 份额净值分别计算中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额三类份额各自的应计分 配比例,在此基础上,在中融钢铁份额、钢铁A份额与钢铁B份额各自类别内按其 基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的钢铁A份额、钢铁B份额终止运 作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基 金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果 经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见 书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 第 151 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 六、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉 方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 七、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和注 册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 第 152 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十六部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 1.基金管理人 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 17 楼 法定代表人:王瑶 成立日期:2013 年 5 月 31 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币壹拾壹亿伍仟万元 存续期限:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 联系电话:010-56517000 2.基金托管人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:周杰 成立日期:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 基金托管业务批准文号:证监许可〔2013〕1643 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:115.0170 亿元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:021-23219000 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 第 153 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用 相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股 票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 范围会做相应调整。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 第 154 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 1.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%, 但标的指数成分股投资不计入受此限; 2.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 3.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%,但标的指数成分股投资不计入受此限; 4.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 5.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回 购后不展期; 6.本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于国证钢铁行业 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 7.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; 8.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 9.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; 10.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 11.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 12.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.50%; 14.本基金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 第 155 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; (2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 100%; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%; (4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商; 15.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 16.本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 18.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外 的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资。 第 156 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 限制。 除第 11、15、17、18 项以外,因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的资产配置比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协 议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金 托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 第 157 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金 投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包 括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间 债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责 相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产 生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责 任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管 理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投 资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常 情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投 资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 第 158 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险 采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原 因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向 基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、 完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料 包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后 2 日内,在中国证监会指 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能 进行及时调整,基金管理人应在 2 日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 第 159 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额净值或基金份额 参考净值计算、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正 期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人 无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和中融钢铁份额净值、钢 铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值、根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 第 160 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基 金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管 理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基 金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等 投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5.基金托管人按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊 情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、 处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完 成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基 第 161 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何 责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于在开立的“基金募集专户”。该账户由 登记机构开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定 时间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具 验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方 为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立基金 的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预 留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 第 162 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构 的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金 结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共 同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管 人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保 管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 第 163 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本托管协议另有规定外,基金管理人代表本基金签署的与基金财产有关 的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务 中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份 正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给 基金托管人,并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期 限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。在基金存续期内, 基金管理人应分别计算中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额 参考净值。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值 或基金份额参考净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 各类基金份额的基金份额净值或基金份额参考净值结果以双方约定的发送基金 托管人,经基金托管人复核无误后,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金 管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产和负债。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 第 164 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供 的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采 用估值技术确定公允价值。 (4)同一债券同时在 2 个或 2 个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 第 165 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (5)中国金融期货交易所上市的股指期货合约,一般以估值当日结算价进 行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采 用最近交易日结算价估值。 (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3.各级基金份额净值或基金份额参考净值的计算遵照基金合同的相关规定 执行。 4.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金估值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错 误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响。 (三)基金估值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金 份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净 值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 第 166 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管 理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后 按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问 题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建 议执行,如果由此给基金份额持有人和基金财产造成了损失,由基金管理人负责 赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净 值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支 付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按 照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重 新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布,如果由此给基金份额持有人和基金造成了损 失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损 失,由基金管理人负责赔付。 3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 第 167 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金 托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不 符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金 管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;《基金合 同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金 管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在 指定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书;在 每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之 日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年 第 168 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制 当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托 管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基 金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。 如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料 送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务,除非法律、法规、规章另有规定,有权机关另有要 求。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 第 169 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本托管协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备 案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金; (3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (4)对基金财产进行估值和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; 第 170 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) (7)将基金财产清算结果报中国证监会备案; (8)公布基金财产清算结果; (9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 5.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 6.基金财产清算剩余资产的分配: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)根据基金合同终止日中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额各自的 基金份额净值或基金份额参考净值分别计算中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在中融钢铁份额、钢铁 A 份额 与钢铁 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行 分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的钢铁 A 份额、钢铁 B 份额终止 运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 7.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结 果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意 见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将 清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 8.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第 171 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十七部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据 基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改 以下服务项目或服务内容: 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、电子邮件或主动致电等方式按基金份额持有人意愿为 场外基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交易确 认通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。请基 金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。场外基金份额持有 人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和账户信息查询。客服专员在工作时 间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人 信息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销 业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。 另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要,基金管理人推出 全方位资讯服务定制计划。场外基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱 定制各类资讯服务。 基金管理人会按照场外基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提 供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管理 人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 第 172 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持 有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、 发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期 处理、分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加 强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线:400-160-6000;010-56517299 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00 网址:www.zrfunds.com.cn 客服邮箱:services@zrfunds.com.cn 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第 173 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十八部分 其他应披露事项 自2019年12月28日至2020年7月27日,本基金的临时报告刊登于《上海证券 报》。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协 1 2019-12-28 含本基金 议并更新招募说明书及摘要的公告 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临 2 2020-01-13 时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于因 2020 年春节假期延长调整旗下基金 3 2020-01-31 相关业务安排的提示性公告 中融基金管理有限公司关于公司固有资金及高级管理人员投资公 4 2020-02-06 司旗下基金的公告 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金调整场内大额申购及跨 5 2020-02-06 系统转托管(场外转场内)业务的公告 6 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 2020-02-07 7 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-02-13 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临 8 2020-02-21 时暂停服务的公告 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金调整大额申购及定期定 9 2020-02-26 额投资业务的公告 中融基金管理有限公司关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资 10 2020-03-10 基金暂停申购及定期定额投资业务的公告 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法 11 2020-03-17 的公告 中融基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务 12 2020-03-19 的公告 13 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 2020-04-10 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临 14 2020-04-23 时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台赎回费率 15 2020-07-01 优惠活动的公告 第 174 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所。基金 投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 第 175 页 共 176 页 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020 年第 1 号) 第三十部分 备查文件 一、中国证监会准予中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金募集注册的文 件 二、《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》 三、《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金托管协议》 四、注册登记协议 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金其他销售机构的办公场所和营业场 所,基金投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的 复制件或复印件。 中融基金管理有限公司 2020年8月1日 第 176 页 共 176 页
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录