基金公告
恒生国企:更新招募说明书(2019年10月)
2019年10月19日
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书更新 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二零一九年十月 1 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 重要提示 平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证监会2018年8月8日证监许可[2018]1280号文准予募集注册。 基金合同于2018年9月21日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券期货市场,基金净值 会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读 本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身 的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。基金合同生效后, 本基金的申购赎回采用全现金替代,基金管理人代买代卖的模式,申购对价、赎 回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机构系 统允许的情况下,在履行适当程序后,本基金将采用港股通股票申购赎回模式, 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。投资本基 金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括投资港股通股票 的风险、指数下跌风险、跟踪偏离风险、流动性风险、参考IOPV决策和IOPV计算 错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金收益 分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更的风险、第三方机构服务的 风险、操作或技术风险;(2)港股投资风险,主要包括港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,如港股市场股价波动 较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价 可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资 收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港 休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动 性风险)等;(3)投资工具的相关风险;(4)政策变更风险;(5)不可抗力风险 2 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 等等。 本基金为股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数 相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良 好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港证券市场风险等境外证券市场 投资所面临的特别投资风险。 本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程 度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信 息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风 险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未 来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒 投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况、 基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 在目前结算规则下,投资者当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出 和赎回。 本次更新招募说明书根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十 二条规定,对“基金份额的申购与赎回”章节中基金份额交收时间相关信息进行 更新,基金份额交收时间相关信息更新截止日为2019年10月19日。除非另有说明, 本招募说明书其他所载内容截止日期为2019年3月20日,其中投资组合报告与基 金业绩截止日期为2018年12月31日。 有关财务数据未经审计。 3 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 目 录 一、 绪 言........................................................................................................... 5 二、 释 义........................................................................................................... 6 三、 基金管理人 ................................................................................................ 11 四、 基金托管人 ............................................................................................... 24 五、 相关服务机构 ........................................................................................... 26 六、 基金的募集 ............................................................................................... 30 七、 基金合同的生效 ....................................................................................... 31 八、 基金份额折算和变更登记 ........................................................................ 32 九、 基金份额的上市交易................................................................................ 33 十、 基金转型的情况 ....................................................................................... 35 十一、 基金份额的申购与赎回 ........................................................................ 52 十二、 基金的投资............................................................................................ 65 十三、 基金的业绩............................................................................................ 77 十四、 基金的费用与税收 ................................................................................ 79 十五、 基金的财产............................................................................................ 82 十六、 基金资产的估值 .................................................................................... 83 十七、 基金的收益与分配 ................................................................................ 89 十八、 基金的会计与审计 ................................................................................ 91 十九、 基金的信息披露 .................................................................................... 92 二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................... 98 二十一、风险揭示.............................................................................................100 二十二、基金合同的内容摘要 .........................................................................108 二十三、基金托管协议的内容摘要..................................................................124 二十四、对基金份额持有人的服务..................................................................136 二十五、其他应披露事项 .................................................................................138 二十六、对招募说明书更新部分的说明 ..........................................................140 二十七、招募说明书存放及查阅方式 ..............................................................141 二十八、备查文件.............................................................................................142 4 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 一、 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号< 招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称《流动性管理规定》)等有关法律法规以及《平安港股通恒生中国 企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 5 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二、 释 义 《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金(原平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金) 2、基金管理人:指平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司) 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同:指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安港股通恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《平安港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施,2012 年 12 月 28 日第十一届全 国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,并自 2013 年 6 月 1 日起实施并 经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国 人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 6 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场 的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、交易型开放式指数基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购 赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 24、ETF 联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF (以下简称“目标 ETF”),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化,采用开放式运作方式的基金,简称联接基金 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回等业务 7 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 26、销售机构:指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 27、基金销售网点:指基金销售机构的销售网点 28、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的 证券公司,又称为代办证券公司 30、登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额 的登记、存管和结算及相关业务 31、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司或基金管理人指定的其他机构 32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日:指深圳证券交易所交易日 38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算 业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他 8 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 相关规则和规定 43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 47、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应 交付的现金替代、现金差额及其他对价 48、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价 49、标的指数:指恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更,或基金管理 人根据需要更换的其他指数 50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规 定,用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 52、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 53、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 54、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据当日的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并通过深 圳证券交易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV 55、预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先 冻结 9 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 56、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的 基金份额进行变更登记的行为 57、元:指人民币元 58、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 66、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待。 10 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 三、 基金管理人 一、基金管理人概况 1、基本情况 名称:平安基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号 法定代表人:罗春风 成立日期:2011年1月7日 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币130,000万元 存续期间:持续经营 联系人:吴小红 联系电话:0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何受重大行政处罚记录。 3、客服电话:400-800-4800(免长途话费) 二、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 (1)董事会成员 11 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会 国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平 安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平 安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限 公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理 有限公司执行董事。 姚波先生,董事,硕士,1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc.(美国)养老金 咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精 算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股 份有限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有 限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生,董事,硕士,1948 年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS 唯高达香港有限公司执行董 事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经 理;平安证券有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问, 现任集团投资管理委员会副主任。 肖宇鹏先生,董事,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基 金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士,董事,学士,1983 年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公 司从事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管 理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士,董事,硕士,1961 年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、 渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团,任大华 银行有限公司董事总经理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大 华银行(中国)有限公司非执行董事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有 限公司”任独立非执行董事。 张文杰先生,董事,学士,1964 年生,新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国 际股票和全球科技团队主管。 12 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 李兆良先生,独立董事,博士,1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液 化气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险(集团)任总公司办公室法 律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总 公司保险业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律师 事务所专职律师、合伙人;现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 李娟娟女士,独立董事,学士,1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教 师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业 主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生,独立董事,硕士,1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务 所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深 圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会 副秘书长。 潘汉腾先生,独立董事,学士,1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司 助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日 本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集 团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 (2)监事会成员 巢傲文先生,监事长,硕士,1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师; 深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业 部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部 综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银 行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹 建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有 限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士,监事,硕士,1975 年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下 的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年 加入大华资产管理,现任区域总办公室主管。 郭晶女士,监事,硕士,1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 13 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 李峥女士,监事,硕士,1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计 员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司监察稽核 岗。 (3)公司高级管理人员 罗春风先生,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干 部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总 公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北 京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经 理,现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司 执行董事。 肖宇鹏先生,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理 有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。 付强先生,博士,高级经济师,1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副 科长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、 安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总 经理。现任平安基金管理有限公司副总经理。 林婉文女士,1969 年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位, 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中 华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生,1976 年生,毕业于谢菲尔德大学,金融硕士学位。曾任上海赛 宁国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产 品经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部 副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安 基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生,督察长,学士,1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长 助理,龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部 总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高 级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司 督察长。 14 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 2、基金经理 施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,2015 年加入平安基金管理有 限公司,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安深证 300 指数增强型证券投资 基金(2016-05-19 至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2016-12-27 至今)、 平安鑫安混合型证券投资基金(2016-12-27 至今)、平安中证沪港深高股息精选 指数型证券投资基金(2017-01-25 至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资 基金(2017-05-17 至今)、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(2017-11-01 至今)、平安量化精选混合型发起式证券投资基金(2018-02-01 至今)、平安港 股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-09-21 至今)基金经理。 钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司 量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017 年 10 月加入平安基金管理 有限公司,任资产配置事业部 ETF 指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股 息精选指数型证券投资基金(2018-03-26 至今)、平安 MSCI 中国 A 股低波动交 易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20 至今)、平安港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06 至今)、平安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28 至今)、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28 至今)、平安创业板交易型 开放式指数证券投资基金(2019-03-15 至今)基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括:总经理肖宇鹏先生,权益投资中心投资董 事总经理李化松先生,衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN 先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先生,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理 有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。 李化松先生,北京大学经济学硕士,曾先后担任国信证券股份有限公司经济 研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公 司研究部高级研究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安基金管理有限公司,现 任平安基金权益投资中心投资董事总经理。现担任平安智慧中国灵活配置混合型 证券投资基金、平安核心优势混合型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合 15 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 型证券投资基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN 先生,北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士, 约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集 团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技 部量化服务负责人。2014 年 10 月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中 心投资执行总经理。现任平安深证 300 指数增强型证券投资基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股 息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 张晓泉先生,清华大学材料科学与工程专业硕士,曾先后担任广发证券股份 有限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研 究总监助理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行 总经理。 黄维先生,北京大学微电子学硕士,2010 年 7 月起先后任广发证券股份有 限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,于 2016 年 5 月 加入平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 16 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,编 制申购赎回清单; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人 17 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》 不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额持 有人名册资料; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反 《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的 内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; 18 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使现行法律 法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,本基金相应调整禁止行 为和投资限制规定。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 19 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 持有人谋取最大利益; (2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、 有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业 务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡; (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位; 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严 格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力; (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 20 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 改变及时进行相应的修改和完善; (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离, 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上 适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大 纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度, 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业 务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻 执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密 的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度, 21 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系, 不断提高研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风 险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务 建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对 交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记 录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 (5)基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密 的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档 案真实完整。 (6)信息披露 公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定, 同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。 (7)监察稽核 公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关机构认可。根据公司监 察稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部 控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不 22 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的 执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司 内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 23 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 四、 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2018 年 12 月 31 日,中国银行已托管 700 只证券投资基金,其中境内 基金 662 只,QDII 基金 38 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管 规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 24 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理 人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 25 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 五、 相关服务机构 一、申购赎回代理证券公司 (1) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵娟 联系电话:0755-82943666 客服电话:95565;400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (2) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 联系电话:010-60838888 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (3) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 联系电话:021-33388229 客服电话:95523 或 4008895523 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com (4) 长江证券股份有限公司 26 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 联系电话:021-68751860 客服电话:95579 或 4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (5) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层 办公地址:深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:400-8816-168 传真:0755-82400862 网址:stock.pingan.com (6) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (7) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 27 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人:王怀春 联系电话: 0991-2307105 传真:010-88085195 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com (8) 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 客服电话:95391/400-800-5000 网址:http://www .tfzq.com 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:严峰、朱立元 电话:0755-25946013、010-59378839 传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 28 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 联系人:陈颖华 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 电话:(021)2323 8888 传真:(021)2323 8800 联系人:陈怡 经办注册会计师:曹翠丽、陈怡 29 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 六、 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集,募集申请于 2018 年 8 月 8 日经中国证监会的证监许可 [2018]1280 号文准予注册。 自 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 13 日,本基金面向个人投资者、机构投 资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者同时发售,共募集 510,573,960.00 份,有效认购户数为 2734 户。 30 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 七、 基金合同的生效 一、基金合同生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2018年9月21日 正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 31 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 八、 基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求, 此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 6 个月。 基金建仓期结束后,基金管理人可以根据业务需要对基金份额进行折算。如 进行基金份额折算,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化(按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成 微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值)。基金份额折算对基金份额 持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的 基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 32 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 九、 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市: 1、基金募集金额不低于 2 亿元; 2、基金份额持有人不少于 1000 人; 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 二、基金份额的上市交易 1、本基金在深圳证券交易所上市,在深圳证券交易所的正常交易日和交易 时间交易。 2、本基金在深圳证券交易所的上市交易遵守《深圳证券交易所交易规则》 和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、基金在深圳证券交易所暂停上市或终止上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后,如遇暂停上市或终止上市的情形,按 照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 四、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,本基金参照执行,无须修改基金合同。 五、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申 购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据、汇率数据计算基金份额参考 净值(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎 回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替 代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘 积之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份 额(最新成交价按照汇率公允价调整为人民币价格)。 33 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实 时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。 在未来条件允许的条件下,本基金可以参考上述公式,委托其他机构在相关 证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计 算基金份额港币参考净值 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若深圳 证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。 3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并 予以公告。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 34 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十、 基金转型的情况 当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上 市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式指数基金,基 金名称变更为“平安大华港股通恒生中国企业指数证券投资基金”,无需召开基 金份额持有人大会。基金转型并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由 基金管理人提前制定并公告。 一、转型后基金的申购和赎回 (一)申购赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为港股通交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 35 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立,登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划 出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及 时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。 (五)申购和赎回的数量限制 1、原则上,投资者通过代销机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起 点为人民币 100 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币 100 元(含 申购费)。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追 加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准。基金管理人直销网点接受首次 申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额 为单笔人民币 20,000 元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统或电话交易 系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低 申购金额为人民币 100 元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币 100 元(含申购费)。 36 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单 一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程 中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。 4、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 50 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基 金份额余额不足 50 份的,在赎回时需一次全部申请赎回。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 6、基金转换的限制 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基 金份额不得低于 50 份。 通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于 50 份。留 存份额不足 50 份的,只能一次性赎回或转换。 7、投资者投资平安基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少 于人民币 100 元(含申购费)各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况 调高定投的最低金额,具体以销售机构公布的为准,。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 9、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的 基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 10、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值,并扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承 担。 37 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (六)申购和赎回费率 1、申购费率 本基金在申购时收取申购费用。 本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率 按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额区间 申购费率 100 万元以下 1.50% 100 万元(含)以上 300 万元以下 1.00% 300 万元(含)以上 500 万元以下 0.60% 500 万元(含)以上 1000 元/笔 注:投资者通过基金管理人网上直销系统、直销柜台申购本基金实行优惠费 率,详见基金管理人公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机 构公告。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果 有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于 支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递 减,具体费率如下: 基金的赎回费率表 持有期限(N 为日历日) 赎回费率 N<7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.75% 30 天≤N<365 天 0.50% 365 天≤N<730 天 0.25% N≥730 天 0 38 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对份额持有期限小于 30 个自然 日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持有期限小于 3 个自然月的,赎回费用 的 75%归基金财产,对份额持有期限小于 6 个自然月的,赎回费用的 50%归基金 财产,对份额持有期限大于等于 6 个自然月的,赎回费用的 25%归基金财产,其 余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费(前述一个自然月按 30 个自 然日计算)。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要 手续后,基金管理人可以适当调低销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和 自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式: (1)申购费用适用比例: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (2)申购费用适用固定金额: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额,对应费率为 1.50%,假 设申购当日基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的基金份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元 申购费用=50,000-49, 261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160=48,485.31 份 39 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 即:投资者投资 50,000 元申购本基金,对应费率为 1.50%,假设申购当日 基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 48,485.31 份基金份额。 2、赎回金额的计算方式: 赎回总金额=赎回份额T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 例:某投资者赎回 10 万份基金份额,份额持有期限 100 天,对应赎回费率 为 0.50%,假设赎回当日基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00 元 赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50 元 净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元 即:投资者赎回本基金 10 万份基金份额,份额持有期限 100 天,假设赎回 当日基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。 3、T 日基金份额净值的计算 T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数。 本基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 40 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 41 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回 申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现 上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 42 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人可以采取具体措施对其进行赎回申请延期办 理。基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期 办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请,基金管理人 根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额 持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延 期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知 等方式)在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定 媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据《信 息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 43 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十七)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 44 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 二、转型后基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (二)投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债 券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、 同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4% 以内。 1、股票投资组合的构建 本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股 及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因 素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影 响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进 行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 45 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 1)定期调整 本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。 2)不定期调整 A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股 在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权 重比例,进行相应调整; B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪标的指数; C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人 无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人 利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 构造替代性组合的方法如下: A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。 本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准; B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股 票的相关性; C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组 合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股 票的权重。 3、债券和货币市场工具的配置策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动 性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、金融衍生产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证 以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的 投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊 情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有 效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 46 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前 偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和 利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在 价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起 组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中 小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后, 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 7、可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、 债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高 价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究, 对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的 投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳 定收益。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律 法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因 申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交 易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 (四)投资限制 47 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不 低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货 合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证 券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货 合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括 平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 48 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值 的 10%; (16)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (17)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证 券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得 超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致。 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(11)、(18)、(19)项另有约定外,因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 49 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 限制。 三、转型后基金费用 (一)基金费用的种类 除上市费用和年费,其他费用种类和转型前相同。 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金的指数许可使用费(包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外 币相关的汇兑损益、手续费、汇款费等); 5、基金的证券、期货交易费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 10、基金的银行汇划费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 50 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E× 0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 平安大华港股通恒生中国企业指数证券投资基金作为指数基金,需要根据与 标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方 法计提指数许可使用费。指数许可使用费自本基金转型为“平安大华港股通恒生 中国企业指数证券投资基金”之日起累计,计算方法如下: H=E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费 用下限,则当季的指数使用费按照费用下限收取。 指数许可使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致 后,基金托管人于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数许可使用费的计算方法、支付方式和费率等发生调整,本基金将采 用调整后的方法、支付方式或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 51 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十一、 基金份额的申购与赎回 基金合同生效后,本基金的申购赎回采用全现金替代,基金管理人代买代卖 的模式,申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳 证券交易所和登记机构系统允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以开通 港股通股票申购赎回模式,申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金 差额及其他对价,相关事项届时将另行约定并公告。 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依 据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。 在未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通申购赎回业务,具体业 务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金申购和赎回的开放日为港股通、深圳证券交易所同时正常开放交易的 工作日。若本基金的开放日发生变更,将在招募说明书(更新)或其他公告中进 行列示。本基金的开放时间由基金管理人和销售机构遵照有关法律法规约定,投 资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2018 年 10 月 22 日开始办理日常申购、赎回等业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 52 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施 细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金 登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发 布的其他相关规则和规定;如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书 中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、 赎回的申请。投资人申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资 人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的赎回的 申请不成立而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资人的申购、赎回申请在当日进行确认。如投资人未能提供符合要求 的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能 根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价,则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金现金申购业务中的现金替代采用实时逐笔全额结算(RTGS)处理;现 金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理;现金申购、赎回业务涉及的现金差 额和现金替代退补款采用代收代付处理。 投资者 T 日提交的现金申购申请受理后,日间完成 RTGS 交收部分,登记机 构在 T 日为该投资者办理基金份额登记以及现金替代的交收;日间未完成 RTGS 53 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 交收部分,登记机构在 T 日日终为该投资者办理基金份额登记以及现金替代的交 收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人 在 T+2 日办理现金差额的清算,在 T+3 日办理现金差额的交收。 投资者 T 日提交的现金赎回申请受理后,登记机构在 T 日为投资者办理基金 份额的注销,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基 金管理人在 T+2 日办理现金差额的清算,在 T+3 日办理现金差额的交收。现金赎 回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理,正常情况下, 该款项的清算交收于 T+7 日(指开放日)内办理,但如果出现港股通暂停交易或 交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出,则该款项的清算交收可延迟办理。 申购赎回涉及的现金差额、申购产生的应退款项、现金赎回替代款涉及交收 日为港股通交易日和交收日的交集(不含半日港股通交易日或未完成两批次资金 交收之日),当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时,款项交收日期 顺延。例如:投资者在 T 日进行申购,如 T+1 日至 T+3 日全部为港股通交易日和 交收日,且未出现半日港股通交易日或未完成两批次资金交收的情形,则现金差 额款于 T+3 日交收;如 T+1 日至 T+3 日有一日为交易日但为非交收日,或者有一 日为半日港股通交易日或未完成两批次资金交收的情形,而 T+4 日为港股通交易 日和交收日时,则现金差额款顺延一日至 T+4 日交收。 对于因申购赎回代理券商交收资金不足,导致投资者现金申购失败的情形, 按照申购赎回代理券商的相关规则处理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对资金清算交收和份额 登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整,并按照《信息披露办法》在指定 媒介公告。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、 中国证券登记结算 有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和 参与各方相关协议的有关规定进行处理。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能 按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担 由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 54 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 在法律法规允许的范围内,基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违 背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最 小申购、赎回单位为 100 万份,基金管理人有权对其进行调整,并依照《信息披 露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介公告。 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整申购和赎 回的数额限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告并报中国证监会备案。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具 体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎 回人的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清 单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告,计算公式 为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由 基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备 案。 4、若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不 违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金 份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 55 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组 合证券内各证券数据、现金替代、T 日预估现金、T-1 日现金差额、T-1 日基金份 额净值、T-1 日最小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及 其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安 排,在申购赎回清单中增加的虚拟证券。 申赎现金”的现金替代标志为“必须”, 但含义与组合成份证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最 小申购单位所对应的成份证券的必须现金替代与可以现金替代金额之和,赎回替 代金额固定为 0。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代本基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 (1)现金替代分为 2 种类型:可以现金替代(标志为“允许”)和必须现 金替代(标志为“必须”)。 可以现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时,允许使用现金作为该成 份证券的替代,基金管理人按照申购、赎回清单要求,代理投资者买入或卖出证 券,并与投资者进行相应结算。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为 替代,基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。 (2)可以现金替代 ①适用情形:可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或 赎回时代投资者买入或卖出的证券。 ②申购现金替代保证金:对于可以现金替代的证券,申购现金替代保证金的 计算公式为: 56 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金=替代金额×(1+现金替代溢价比例) “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原 因是,对于使用现金替代的证券,基金的实际买入价格(或证券实际结算价格) 加上相关交易费用后与申购时证券的参考收盘价可能有所差异。为便于操作,基 金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。 一般情况下现金替代溢价比例为 10%,基金管理人可以根据市场情况和实际需要 调整现金替代溢价比例,具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。 申购时,如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本(或证券实际结 算成本),则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金买 入证券的实际成本(或证券实际结算成本),则基金管理人将向投资者收取欠缺 的差额。 ③申购现金替代保证金的处理程序 对于确认成功的 T 日申购申请,T+1 日(指开放日)内基金管理人根据申购 规模进行组合证券的代理买入,通常情况下代理买入在 T+1 日(指开放日)接近 收盘时点完成。T+1 日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券 的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用)和未买入的被替代证券的 T+1 日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;T+1 日 (指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券 的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。在此期间若该部分证券发生除息、送股(转 增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。正常情况下,T+5 日(指开放日) 内,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构,登记结 算机构办理现金替代多退少补资金的清算,并将结果发送给相关申购赎回代理机 构和基金托管人,相关款项的交收于数据发送后的第 1 个工作日内完成。 ④赎回对应的替代金额 赎回时,对于可以现金替代的证券,替代金额为扣除相关费用后的该证券的 卖出价值(或证券实际结算价值) ⑤赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的 T 日赎回申请,T+1 日(指开放日)基金管理人根据赎回规 57 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 模进行组合证券的代理卖出,通常情况下代理卖出在 T+1 日(指开放日)接近收 盘时点完成。T+1 日(指开放日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的 实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的 T+1 日(指开放日) 收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代证券 T+1 日(指 开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单 位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部 分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。T+5 日(指开放日)内,基金管理人将应支付的替代金额的明细及汇总数据发送给登 记结算机构,登记结算机构办理赎回替代金额的清算,并将结果发送给相关申购 赎回代理机构和基金托管人,相关款项的交收于数据发送后的第 1 个工作日内完 成。 如遇港股通临时停市等特殊情况,组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺 延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导 致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格 进行调整,如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能 对基金资产净值产生较大影响,为了更好的维护持有人利益,该证券对应的现金 替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理,在此期间若该证券发生 除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。 ⑥未来如港股通的交易、结算规则发生改变,或深圳证券交易所、登记机构 ETF 申购赎回交易结算规则发生改变,或基金管理人与基金托管人之间的结算相 关安排发生改变,基金管理人可对可以现金替代处理规则进行调整,并按规定公 告。 (3)必须现金替代 ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的 成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利 益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中 公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为 申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价并按照 T-1 日估值汇率换 算或基金管理人认为合理的其他方法。 58 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 5、预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额并在 T 日申购、赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、 赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中 可以用现金替代的成份证券的数量、T 日预计开盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积 之和) 若 T 日为基金分红除息日,则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的 数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清 单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中可以用 现金替代的成份证券的数量、T 日收盘价以及 T 日估值汇率的乘积之和) T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正 数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额 为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后 将使当日申购总份额超过申购份额上限,则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后 将使当日赎回总份额超过赎回份额上限,则投资者的赎回申请失败。 8、申购、赎回清单的格式 平安大华港股通恒生中国企业 ETF 申购赎回清单 59 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 ( 2017-09-01 ) 基本信息 --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 基金名称: 平安大华港股通恒生国企 ETF 基金管理公司名称: 平安大华基金管理有限公司 基金代码: 目标指数代码: 基金类型: 跨境 ETF --------------------------------------------------------------------- 2017-08-31 日 信息内容 --------------------------------------------------------------------- 现金差额: 元 最小申购、赎回单位资产净值: 元 基金份额净值: 元 --------------------------------------------------------------------- 2017-09-01 日 信息内容 --------------------------------------------------------------------- 预估现金差额: 元 可以现金替代比例上限: 100.00% 是否需要公布 IOPV: 是 最小申购、赎回单位: 份 最小申购赎回单位现金红利: 元 本市场申购赎回组合证券只数: 只 全部申购赎回组合证券只数: 只(含" "证券) 是否开放申购: 允许 是否开放赎回: 允许 当天净申购的基金份额上限: 不设上限 当天净赎回的基金份额上限: 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限: 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限: 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限: 份 当天累计可赎回的基金份额上限: 份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限: 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限: 不设上限 --------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 --------------------------------------------------------------------- 60 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 现金替代保证金率 申购替代金 额 赎回替代金额 挂牌市场 允许 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所非正常停市或者港股通临时停 市或遇公众节假日,可能影响本基金投资运作,或导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申 购份额达到基金管理人所设定的上限。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、港股通每日额度已满的情况下,基金管理人可暂停接受投资人的申购申 请。 8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理 申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当。 9、基金管理人开市前未公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单 编制错误或 IOPV 计算错误。 10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购份额上限的。 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 4、5、10 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 61 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所非正常停市或者港股通临时停 市或遇公众节假日,可能影响本基金投资运作,或导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理 赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当。 5、基金管理人开市前未公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单 编制错误或 IOPV 计算错误。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接 受投资人的赎回申请。 7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,如果 一笔新的份额赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单 中规定的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被拒绝。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 7 项以外暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形之一且基金管 理人决定暂停赎回申请或延缓支付赎回对价时,基金管理人应当根据有关规定在 62 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。 十、集合申购与其他服务 在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有 的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在对现有基 金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人有权制定集合申购业 务的相关规则,集合申购业务的相关规则在开始执行前将予以公告。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可采取其 他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前予以公告。基金管理人可以在 不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金 申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面 委托代理协议,并报中国证监会备案。 十一、基金的非交易过户 登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户业务,并收取一定 的手续费用。 十二、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的 权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定 来处理。 十三、联接基金的特殊申购 若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可根据实际情况 需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。在本基金开放日常申 购赎回前,联接基金可以用现金特殊申购本基金基金份额,申购价格以特殊申购 日的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 63 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 64 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十二、基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债 券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、 同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 2% 以内。 1、股票投资组合的构建 本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股 及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因 素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影 响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进 行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 65 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 1)定期调整 本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。 2)不定期调整 A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股 在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权 重比例,进行相应调整; B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪标的指数; C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人 无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人 利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 构造替代性组合的方法如下: A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。 本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准; B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股 票的相关性; C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组 合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股 票的权重。 3、债券和货币市场工具的配置策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动 性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、金融衍生产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证 以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的 投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊 情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有 效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 66 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前 偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和 利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在 价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起 组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中 小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后, 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 7、可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、 债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高 价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究, 对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的 投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳 定收益。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律 法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因 申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交 易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 67 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不 低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; (3)本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货 合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证 券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货 合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括 平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 68 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值 的 10%; (16)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (17)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证 券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得 超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(11)、(18)、(19)项另有约定外,因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 69 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金 份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,符合中国 证监会的规定,并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 3、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使现行 法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,本基金相应调整禁 止行为和投资限制规定。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,本基金标的指数为恒生中国企业指 数(经汇率调整)。 恒生中国企业指数于 1994 年 8 月由恒生指数公司推出,自 2018 年 3 月 5 70 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 日起成分股由市值最大、成交量最活跃的 50 只个股(40 只 H 股、10 只红筹股/ 民营企业)组成,用于衡量在香港上市的中国企业的表现。该指数采取自由流通 市值加权的方法,以充分考虑成分股的可投资性。同时,该指数每只成分股规定 10%的权重上线,避免个股权重过大。 若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据 投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持 有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。 如果指数公司变更或停止标的指数的编制及发布,或者标的指数被其他指数 所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为本基金的 标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管 理人依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,通过适当的程 序变更本基金的标的指数和业绩比较基准,并同时更换本基金的基金名称。 六、风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良 好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外,本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港 股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人、所投资 基金的份额持有人权利,保护基金份额持有人的利益。 八、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的 71 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日,本财务数据未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 452,982,103.67 97.34 其中:股票 452,982,103.67 97.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,362,620.90 2.66 8 其他资产 6,017.71 0.00 9 合计 465,350,742.28 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期未持有境内股票。 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期未持有境内股票。 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 5,100,535.44 1.10 B 消费者非必需品 14,855,331.37 3.20 C 消费者常用品 3,210,046.32 0.69 D 能源 49,282,088.05 10.60 72 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 E 金融 247,850,312.88 53.32 F 医疗保健 8,301,013.65 1.79 G 工业 17,233,171.69 3.71 H 信息技术 - - I 电信服务 85,402,889.80 18.37 J 公用事业 11,744,102.89 2.53 K 房地产 10,002,611.58 2.15 合计 452,982,103.67 97.46 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 00939 建设银行 8,279,000 46,135,820.33 9.93 2 01398 工商银行 9,195,000 43,989,358.14 9.46 3 02318 中国平安 696,000 41,743,219.44 8.98 4 00700 腾讯控股 137,100 37,239,376.20 8.01 5 00941 中国移动 548,500 35,516,022.23 7.64 6 03988 中国银行 9,902,000 28,978,282.22 6.23 中国海洋石 7 00883 1,595,000 16,742,517.22 3.60 油 中国石油化 8 00386 3,180,000 15,073,969.56 3.24 工股份 9 02628 中国人寿 927,000 13,271,959.12 2.86 10 03968 招商银行 486,000 12,221,412.84 2.63 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资情况。 73 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 74 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 本组合投资的前十名证券之一招商银行,于 2018 年 2 月 12 日被中国银监会处罚,主要 违法违规事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借 款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业 非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为 同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开 发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性 办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合 同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款; (十四)违规向关系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行 6570 万元,没收违法 所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。 本组合投资的前十名证券之一中国人寿,于 2018 年 7 月 29 日收到中国人民银行出具的 行政处罚决定书(银反洗罚决字〔2018〕第 5 号)。中国人民银行认定,中国人寿于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间,未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照 规定报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,中国人寿被合 计处以人民币 70 万元罚款。 对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为有效跟踪标的指数,控制跟 踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的 管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 75 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,498.64 4 应收利息 3,519.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,017.71 1.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.11.4.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 1.11.4.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末无积极投资股票。 1.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 76 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十三、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同生效以来(2018 年 9 月 21 日)至 2018 年 12 月 31 日基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 业绩 份额 比较 净值 业绩比 份额净 基准 增长 较基准 阶段 值增长 收益 ①-③ ②-④ 率标 收益率 率① 率标 准差 ③ 准差 ② ④ 自基金合同生效起至今 -7.70% 1.22% -5.92% 1.49% -1.78% -0.27% 业绩比较基准:恒生中国企业指数收益率(经汇率调整) 77 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2018 年 9 月 21 日正式生效,截至报告期末已满半年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同约定。 78 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十四、 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金上市费及年费; 5、基金的指数许可使用费(包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外 币相关的汇兑损益、手续费、汇款费等); 6、基金的证券、期货交易费用; 7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 8、基金份额持有人大会费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、基金的银行汇划费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 79 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E× 0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协 议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费自 基金首次挂牌之日起累计,计算方法如下: H=E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费 用下限,则当季的指数使用费按照费用下限收取。 指数许可使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致 后,基金托管人于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数许可使用费的计算方法、支付方式和费率等发生调整,本基金将采 用调整后的方法、支付方式或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类”中第 3、4、6-12 项费用,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 80 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法 规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 81 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十五、 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 82 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十六、 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基 金净值的非开放日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有约定 的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具 体估值机构由基金管理人与基金托管人共同确定; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全 价; (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在 活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价 值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 83 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整, 确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用 估值技术确定公允价值; (4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行 未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未 提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、本基金投资股指期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结 算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估 值。 5、本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示,按协议或约定 利率逐日确认利息收入。 6、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处 的市场分别估值。 7、港股通投资上市流通的股票按估值日在香港联合交易所的收盘价估值; 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估 值涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货币对人民币汇率的,应当以基 金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 8、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选 定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 9、税收 84 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税 金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致 基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际 支付日进行相应的估值调整。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 85 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下 述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 86 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托 管人协商一致的,应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算当日的基金资 87 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数 据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由此造成的 基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基 金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 88 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十七、 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金收益分配原则 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经汇率调整)达到 1% 以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基 金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标 的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如 发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率(经汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收 益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值 低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行分红,若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采取现金分红的方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额 持有人大会审议。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日、基金收益分配对象、分配 时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 四、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 89 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过 15 个工作日。 五、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 90 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十八、 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 91 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 十九、 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 92 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 人重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明 书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在其网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者 赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 当在每个交易/开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易前 3 个工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 93 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (六)申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通 过其网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的 情形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当至少在季度报告、半年度报告、 年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 94 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、本基金变更标的指数; 26、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 27、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 28、本基金推出新业务或服务; 95 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 29、基金份额的折算; 30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 31、中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)投资股指期货相关公告 本基金将在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 (十二)投资资产支持证券相关公告 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 (十三)投资香港市场港股通标的股票的相关公告 基金管理人应在季度报告、半年度报告和年度报告等定期报告和招募说明书 更新等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 (十四)投资中小企业私募债券的相关公告 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息, 在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中 披露中小企业私募债券的投资情况。 (十五)参与融资和转融通证券出借交易的相关公告 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 96 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。 (十六)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以 供公众查阅、复制。 97 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自 决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 98 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持流动性受限资产的流动 性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 99 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十一、 风险揭示 本基金将主要面临以下风险,其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、 收益率、和/或实现投资目标的能力造成影响。 基金合同生效后,本基金的申购赎回采用全现金替代,基金管理人代买代卖 的模式,申购对价、赎回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证 券交易所和登记机构系统允许的情况下,在履行适当程序后,本基金将采用港股 通股票申购赎回模式,申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价。 1、本基金的特别风险 (1)投资港股通股票的风险 本基金基金合同生效后主要投资于港股通股票,港股通每日额度满后,本基 金面临不能通过港股通进行买入交易的风险。在港股通每日额度满时,本基金存 在无法进行申购的风险。涉及港股通交易的其他风险具体见下文“2、港股投资 风险”。 (2)指数下跌风险 本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。当指数下跌时,基金不会 采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。 (3)跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率: ①基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将 导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 ②指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率, 产生正的跟踪偏离度。 ③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该 成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组 合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导 致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成 份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲 100 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ⑤在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响 基金跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同;因指数发布机构指数 编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。 (4)流动性风险及流动性风险管理工具 1)流动性风险 ①本基金最小申购、赎回单位设置较高(目前为 100 万份),中小投资者只 能在二级市场上按交易价格卖出基金份额。 ②基金将在深圳证券交易所上市交易,但不保证市场交易一定活跃;基金的 交易可能因各种原因被暂停,当基金不再符合相关上市条件时,基金的上市也可 能被终止;此外基金通过港股通机制投资于香港市场,香港市场的突发性情况也 可能会对本基金的交易产生影响。 ③尽管由于投资者可以进行申购、赎回,基金一般不会持续出现大幅折溢价 情况。但是,基金的二级市场交易价格受市场供求的影响,可能高于(称为溢价) 或低于(称为折价)基金份额净值。 2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金标的 指数恒生中国企业指数的成份股都为流动性较高的股票,总体来看,投资标的规 模较大、流动性充足,可以匹配每日开放的申购赎回安排。 3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金转型为“平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金”后,在出现 巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额 占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,如本基金单个基金份 额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金 管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。详见《招募说明书》“十、基金 101 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 转型的情况”中“一、转型后基金的申购和赎回”中“(十)巨额赎回的情形及 处理方式”部分内容。 4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在特定情形下,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将 运用多种流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整,以应对流动性风险, 保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: ①暂停接受申购、赎回申请; ②延缓支付赎回款项; ③暂停估值; ④中国证监会认可的其他措施。 具体措施,详见招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”中“八、拒绝 或暂停申购的情形”、“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”及“十五、基 金资产的估值”中“六、暂停估值的情形”的相关内容。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请, 投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期。 (5)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基 金份额时参考。由于计算公式等数据来源及来源时间不同,IOPV与实时的基金 份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异, IOPV计算还可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需 投资者自行承担。 (6)投资人赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位, 由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法 按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。 (7)基金份额赎回对价的变现风险 如采用非现金申购赎回模式,本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现 金差额等。在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素, 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。 (8)基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 102 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数 同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前 提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 (9)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变,投资组合需随之调整, 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的 风险与成本。 (10)第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: ①申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停 或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 ②登记机构可能调整结算制度,对投资者基金份额、组合证券及资金的结算 方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能 来自于证券、期货交易所及其他代理机构。 ③证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导 致基金或投资者利益受损。 (11)操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、 越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT 系统故障等风险。 在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错 而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期 货登记结算机构等。 2、港股投资风险 本基金可投资于港股通标的股票,从而面临相应的风险。 (1)港股通机制相关风险 港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限 103 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素及其变化可能对本基金进入或 退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的 影响。例如,港股通业务试点期间存在每日额度限制,在额度不足的情况下,本 基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风险。 (2)汇率风险 本基金以人民币销售与结算,港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金 港股投资部分的资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险;也就是说,本基金 在境外取得的港币计价的投资收益可能会因为人民币升值被部分侵蚀,带来汇率 风险。 (3)港股市场股价波动较大的风险 港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现 出比 A 股更为剧烈的股价波动。 (4)港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险。 (5)境外市场风险 1)税务风险 香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异,基金投资香港市场可 能会就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为可能会使 基金收益受到一定影响。此外,香港地区的税收规定可能发生变化,或者实施具 有追溯力的修订,可能导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投 资当日并未预计的额外税项。 2)市场风险 基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周 期、货币政策、财政政策、产业政策等多种因素的影响,上述因素的波动和变化 可能会使基金资产面临潜在风险。此外,香港证券市场对于负面的特定事件、特 有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较 A 股证券市场可能 有诸多不同,从而带来市场风险的增加。 3)交易风险 104 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于 A 股市场,可能会给本基金投资带来特殊交易风险,包括但不限于无法及时捕捉相 关投资机会或规避投资风险、净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。 3、投资工具的相关风险 (1)股票 股票投资风险主要包括:货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市 场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险;宏观经济运行周期性波动, 对股票市场的收益水平产生影响的风险;市场挂牌交易的上市公司经营状况受多 种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化, 从而导致股票价格变动的风险。 (2)债券 债券投资风险主要包括:市场利率水平变化导致债券价格变化的风险;债券 市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化 的风险;债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量 下降导致债券价格下降的风险。 (3)衍生品 由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件 时,可能会导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此 外,衍生品的交易可能不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手 或交易对手方压低报价,导致基金资产的额外损失。 (4)正回购/逆回购 在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算 的义务,从而对基金资产价值造成不利影响。 (5)中小企业私募债券的投资风险 本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程 度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 105 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (6)资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券 的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程 度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出, 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出 现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致 证券价格下降,造成基金财产损失。 4、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化, 使基金或投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致 基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险;相关法规的修改导致基金投资 范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。 5、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金 的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 7、声明 (1)本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基 金,须自行承担投资风险。 106 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (2)除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他非基金管 理人的销售机构销售,但是,本基金并不是该等销售机构的存款或负债,也没有 经该等销售机构担保或者背书,该等销售机构并不能保证其收益或本金安全。 (3)恒生中国企业指数(“该指数”)由恒生指数有限公司根据恒生资讯服 务有限公司的授权发布及编制。恒生中国企业指数的商标及名称由恒生资讯服务 有限公司全权拥有。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意平安基金 管理有限公司可就平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 (“该产品”)使用及参考该指数,但是,恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限 公司并不就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性;或(ii) 该指数或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适合性;或(iii)任何人士因 使用该指数或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果,而向该产品的任何 经纪或该产品持有人或任何其它人士作出保证或声明或担保,也不会就该指数提 供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编 制该指数及其任何有关的公式、成份股份及系数的过程及基准,而无须作出通知。 在适用法律允许的范围内,恒生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i) 平安基金管理有限公司就该产品使用及/或参考该指数;或(ii)恒生指数有限公司 在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误;或(iii)与计算该指数有关并由 任何其它人士提供的资料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不完整;或(iv)任何 经纪、该产品持有人或任何其它交易该产品的人士,因上述原因而直接或间接蒙 受的任何经济或其它损失承担任何责任或债务, 任何经纪、该产品持有人或任何 其它交易该产品的人士不得因该产品,以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒 生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何 其它人士,须在完全了解此免责声明,并且不能依赖恒生指数有限公司及恒生资 讯服务有限公司的情况下交易该产品。为避免产生疑问,本免责声明不构成任何 经纪、持有人或任何其它人士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司 之间的任何合约或准合约关系,也不应视作已构成这种关系。任何投资者如认购 或购买该产品权益,该投资者将被视为已承认、理解并接受此免责声明并受其约 束,以及承认、理解并接受该产品所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌情 计算的结果。 107 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十二、 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》 所规定的费用; 108 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资人的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 109 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 110 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额 持有人名册资料; 111 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户、为基金办理证券、 期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交 112 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对 价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人 的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会, 并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 113 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等 的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。 若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基 金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份 额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有 人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会 的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的 联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到 整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持 有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基 金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的 基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金 份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额 持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持 有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开 或召集本基金份额持有人大会。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但本基金合同另有约定的除外; 114 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调 整该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定或 基金合同另有约定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但被深圳证券交易所决定终止上市的除外; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费 方式或增加基金份额类别; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下,基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、 申购、赎回、非交易过户等业务的规则; (6)在不违反法律法规规定且在不对现有基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率, 调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 115 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 116 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关 允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 117 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集 人通知的非现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开 会应以召集人通知的非现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话 118 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 119 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式(基金 合同另有约定的除外)、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终 止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 120 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 121 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自 决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持流动性受限资产的流动 122 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、争议解决方式争议的处理和适用的法律 对于因本基金合同的订立、内容、履行和解释或与本基金合同有关的争议, 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉 方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 123 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十三、 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:平安大华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 法定代表人: 罗春风 成立时间:2011 年 1 月 7 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监许可【2010】1917 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:30000 万元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理 票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券; 从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保 险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆 借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发 行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外 汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资 信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机 124 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行 或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进 行监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票 库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根 据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金 托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债 券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、 同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 2、对基金投融资比例进行监督; 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不 低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; (3)本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货 125 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证 券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货 合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括 平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即不低于基金资产净值的 90%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 126 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (15)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值 的 10%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同 约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失; (18)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、(11)、(16)、(17)项另有约定外,因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 限制。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行复核。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人 违反上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认 127 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对 提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定, 应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、 本协议规定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证 监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限 于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证, 提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履 行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、复核基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。 四、基金财产保管 128 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的 其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定 外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基 金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的, 由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金 进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基 金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立 129 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立 和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变 更所需的相关资料。 (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。 5、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理. (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义 在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行 间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 130 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由 基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指 计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露 的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金 管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的基金份额净值,并在盖章后以双方 约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双 方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产 公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双 方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差 错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应 当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到基金份额 净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;当错误 达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当及时进行公告。如法律法规或监 管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或 基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的 131 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数 据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述 错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人 已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得 利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双 方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他 不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方 经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予 以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方 各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存 在不符,双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度 结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以 公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终 了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年 132 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编 制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基 金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管 人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人 应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在 收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方 式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双 方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 133 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半 年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金 份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大 会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日 内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持 有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有 人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议 可通过友好协商解决。但若争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议 提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的变更和终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会 备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 134 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 具备下列情形之一的,基金托管人有权立即终止提供托管服务、冻结涉恐资 金、要求赔偿损失或采取其他反洗钱管控措施: 1、基金管理人被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单,且 相关名单在基金托管人或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列; 2、基金管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量 刑; 3、基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查,使 基金托管人遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失; 4、有合理理由怀疑基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为, 要求基金管理人提供证明交易合法性、真实性等相关材料,基金管理人无合理理 由拒绝配合; 5、基金管理人未建立合理有效的客户尽职调查等反洗钱内部控制机制,基 金托管人评估认为基金管理人在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险 等级过高。 135 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十四、 对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时,基金管理人 有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,对以下主要服务内容进行增加或 变更。 一、网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过平安基金官网交易平台,可以实现在线开户 交易。 平安基金网址:www.fund.pingan.com 二、资料的寄送服务 1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下,将发 送对电子账单。客户可根据个人需要,通过平安大华客户服务热线或者平安基金 客服邮箱定制纸质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务 费用 2、如果客户选择纸质对账单,本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。但 由于非基金管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达,对此本基金管理人不做任 何承诺和保证。基金管理人也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间 接损害承担任何赔偿责任。由于交易对账单记录信息属于个人隐私,请务必预留 正确的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常 显示原发送内容。由于互联网是开放性的公众网络,基金管理人也无法完全保证 其安全性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的 送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等 而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户 信息资料。 三、定期定额投资计划 基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提 供定期定额投资的服务(本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人 136 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 投资者开通)。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额 申购基金份额,具体实施方法见有关公告。 四、网络在线服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站, 可享有账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等 多项在线服务。 基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信 息供投资人查询。 公司网址:www.fund.pingan.com 客服邮箱:fundservice@pingan.com.cn 五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金 产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工座席每个交易日 9:00-17:00 为投资人提供服务,投资 人可以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修 改等专项服务。 客服电话:400-800-4800(免长途话费) 直销电话:0755-22627627 直销传真:0755-23990088 六、投诉受理 投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮 件等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉, 本基金管理人将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延 的工作日当日进行处理。 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 137 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十五、 其他应披露事项 (一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 (二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处 罚。 (三)2018年9月21日至2019年3月20日发布的公告: 1、2018年9月22日,关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金基金合同生效公告; 2、2018年10月17日,平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金上市交易公告书; 3、2018年10月17日,关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金开放申购赎回业务的公告; 4、2018年10月17日,关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金2018非港股通交易日申购赎回安排的公告; 5、2018年10月22日,平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金上市交易提示性公告; 6、2018年11月2日,关于平安大华基金管理有限公司注册资本、股权及法定 名称变更事宜的公告; 7、2018年11月8日,平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金基金经理变更公告; 8、2018年11月28日,关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告; 9、2018年11月29日,关于子公司深圳平安汇通财富管理有限公司增加注册 资本的公告; 10、2018年12月22日,关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金2018年12月24日起暂停申购、赎回业务的公告; 11、2018年12月28日,关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金2019年1月2日起恢复申购、赎回业务的公告; 12、2018年12月29日,关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金2019年非港股通交易日申购赎回安排的公告; 13、2019年1月3日,平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告; 138 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 14、2019年1月17日,关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务 的严正声明; 15、2019年1月18日,平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金2018年第4季度报告; 16、2019年2月12日,平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告; 17、2019年2月22日,关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金增加申购赎回代办券商的公告; (四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本 次更新的招募说明书为准。 139 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十六、 对招募说明书更新部分的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合同 的规定,对 2018 年 9 月 4 日公布的《平安大华港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经 营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、 根据最新资料,更新了“重要提示”部分。 2、 根据最新资料,更新了“一、绪言”。 3、 根据最新资料,更新了“二、释义”。 4、 根据最新资料,更新了“三、基金管理人”。 5、 根据最新资料,更新了“四、基金托管人”。 6、 根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”。 7、 根据最新资料,更新了“六、基金的募集”。 8、 根据最新资料,更新了“七、基金合同的生效”。 9、 根据最新资料,更新了“十、基金转型的情况”。 10、 根据最新资料,更新了“十一、基金份额的申购与赎回”。 11、 根据最新资料,更新了“十二、基金的投资”。 12、 根据最新资料,增加了“十三、基金的业绩”。 13、 根据最新资料,更新了“二十四、对基金份额持有人的服务”。 14、 根据最新资料,增加了“二十五、其他应披露的事项”。 15、 根据最新情况,增加了“二十六、对招募说明书更新部分的说明。” 16、 根据最新情况,更新了“二十八、备查文件。” 140 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十七、 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所,投资人 可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 141 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 二十八、 备查文件 除第 6 项外,以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供 免费查阅。 1、中国证监会准予平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金募集注册的文件; 2、《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、注册登记协议; 8、中国证监会要求的其他文件。 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 平安基金管理有限公司 2019 年 10 月 19 日 142
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