申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分、基金份额折算”的
相关规定,当申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)之申万证券份额的基金份额参考净值大于或等于
1.5000 元时,申万证券份额、证券 B 份额将进行不定期份额折算。
截至2019年2月22日,申万证券份额的基金份额参考净值为
1.5074元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同
以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定,本基金将以2019年2月25日为基准日办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2019年2月25日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额(申万证券场
外份额和场内份额的合计,基金代码:163113,其中场内简称:申万
证券)和证券B份额(场内简称:证券B,基金代码:150172)。
三、基金份额折算方式
当申万证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,证券 B
份额和申万证券份额按照如下公式进行份额折算:
1)证券 A 份额
此类不定期份额折算不改变证券 A 份额的基金份额参考净值及
其份额数。
2)证券 B 份额
份额折算原则:
①份额折算后证券 B 份额与证券 A 份额的份额数保持 1:1 配比;
②将证券 B 份额的基金份额参考净值超过证券 A 份额的基金份额
参考净值的部分,折算成场内的申万证券份额;
③份额折算后申万证券份额的基金份额净值、证券 B 份额的基金
份额参考净值与折算基准日证券 A 份额的基金份额参考净值三者相
等;
④份额折算前证券 B 份额的持有人在份额折算后将持有证券 B 份
额与新增场内申万证券份额。
NUM ( B )后 =NUM ( B ) 前
NAV ( B )后 =NAV ( A)前
NAV 后 =NAV ( A)前
证券 B 份额持有人新增的场内申万证券份额的份额数=
NUM ( B )前 ( NAV ( B )前 -NAV ( A)前 )
NAV 后
其中:
NUM ( B ) 前 :份额折算前证券 B 份额的基金份额数;
NUM ( B )后 :份额折算后证券 B 份额的基金份额数;
NAV ( A)前 :份额折算前证券 A 份额的基金份额参考净值,即折算
基准日证券 A 份额的基金份额参考净值;
NAV ( A)后 :份额折算后证券 A 份额的基金份额参考净值;
NAV ( B )前 :份额折算前证券 B 份额的基金份额参考净值,即折算
基准日证券 B 份额的基金份额参考净值;
NAV ( B )后 :份额折算后证券 B 份额的基金份额参考净值;
NAV 后 :份额折算后申万证券份额的基金份额净值;
经折算后证券 B 份额持有人新增的场内申万证券份额的份额数取
整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
3)申万证券份额
场外申万证券份额持有人份额折算后获得新增场外申万证券份
额,场内申万证券份额持有人份额折算后获得新增场内申万证券份额。
NAV 后 =NAV ( A)前
NAV 前 NUM 前
NUM 后
NAV 后
其中:
NUM 前 :份额折算前原申万证券份额持有人持有的申万证券份额
的基金份额数;
NUM 后 :份额折算后原申万证券份额持有人持有的申万证券份额
的基金份额数;
NAV 前 :份额折算前申万证券份额的基金份额净值,即折算基准
日申万证券份额的基金份额净值;
NAV 后 :份额折算后申万证券份额的基金份额净值;
申万证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到
小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;申万证券
份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余
额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、不定期份额折算基准日(即2019年2月25日),本基金暂停办
理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统
内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;证券A和证券B
将于2019年2月26日起停牌,并于2019年2月27日复牌;基准日日终,
基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年2月26
日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;
证券A、证券B将于该日停牌一天;本基金注册登记人及基金管理人将
完成份额登记确认及份额折算。
3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年2月27
日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查
询其账户内的基金份额;证券A、证券B将于2019年2月27日上午开市
起恢复交易;自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、
配对转换业务。
4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》,2019年2月27日证券B即时行情显示的前收盘价
为2019年2月26日的证券B份额的基金份额参考净值(四舍五入至
0.001元)。2019年2月27日当日证券B份额可能出现交易价格大幅波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。
五、重要提示
1、证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期
份额折算后,将不改变证券A份额的基金份额参考净值及其份额数。
2、证券B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后
其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于证券B份额折算前存在溢价交易情形,不定期份额折算后,
证券B份额溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投
资者注意证券B份额高溢价所带来的投资风险。
4、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计
算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量申万
证券份额、证券A份额和证券B份额的持有人,存在折算后份额因为不
足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
5、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日,折算基准
日的申万证券份额参考净值与折算阀值1.5000元可能有一定差异。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人
提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说
明书等相关法律文件。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2019 年 2 月 25 日
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