嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF)2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 1 月 21 日 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF) 基金主代码 160716 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 1,555,890,777.27 份 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。 采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构 投资策略 建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益 业绩比较基准 率×5% 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险 风险收益特征 和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投 资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 下属分级基金的场内简称 嘉实 50A 嘉实 50C 下属分级基金的交易代码 160716 160725 第 2 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 报告期末下属分级基金的份 1,463,213,370.10 份 92,677,407.17 份 额总额 注：由于 C 类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实 50C”不是严格意义的“场内简称”， 而是指本基金在交易所新增的场外份额简称。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 主要财务指标 年 12 月 31 日) 年 12 月 31 日) 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 1.本期已实现收益 -9,940,039.91 -495,075.64 2.本期利润 -200,211,122.71 -4,251,371.14 3. 加 权 平均 基 金 份 -0.1421 -0.0537 额本期利润 4. 期 末 基金 资 产 净 1,983,770,233.67 88,577,915.16 值 5. 期 末 基金 份 额 净 1.3558 0.9558 值 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字；（3）自 2018 年 8 月 8 日起对本基金增加 C 类基金份额类别；自 2018 年 8 月 8 日起开放嘉实 基本面 50 指数（LOF）C 的申赎业务；（4）嘉实基本面 50 指数（LOF）A 收取认（申）购费和赎 回费，嘉实基本面 50 指数（LOF）C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 第 3 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -9.66% 1.36% -9.39% 1.36% -0.27% 0.00% 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -9.75% 1.36% -9.39% 1.36% -0.36% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图 1：嘉实基本面 50 指数（LOF）A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2009 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日） 第 4 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 图 2：嘉实基本面 50 指数（LOF）C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2018 年 8 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限 制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任职于中国台 本基金、嘉实沪深 300ETF 湾台育证券、中国 联接(LOF)、嘉实 H 股指数 台湾保诚投信。 （ QDII-LOF ）、 嘉 实 黄 金 2008 年 6 月加入 （QDII-FOF-LOF）、嘉实中 嘉实基金管理有 创 400ETF、嘉实中创 400ETF 限公司，先后任职 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉 2016 年 3 月 陈正宪 - 13 年 于产品管理部、指 实中证 500ETF、嘉实中证 24 日 数投资部，现任指 500ETF 联接、嘉实中关村 A 数投资部执行总 股 ETF 、 嘉 实 富 时 中 国 监及基金经理。硕 A50ETF 联接、嘉实富时中国 士研究生，具有基 A50ETF、嘉实创业板 ETF 基 金从业资格，中国 金经理 台湾籍。 第 5 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 曾任职于 IA 克莱 灵顿投资管理公 司 本基金、嘉实沪深 300ETF (IA-Clarington 联接(LOF)、嘉实 H 股指数 Investments （ QDII-LOF ）、 嘉 实 黄 金 Inc )、富兰克林 （QDII-FOF-LOF）、嘉实沪 坦普顿投资管理 深 300ETF 、 嘉 实 中 证 公 司 (Franklin 500ETF、嘉实中证 500ETF Templeton 联接、嘉实中证主要消费 2016 年 1 月 5 Investments 何如 - 12 年 ETF 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 日 Corp.)。2007 年 6 ETF 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产 月加入嘉实基金 ETF、嘉实中证金融地产 ETF 管理有限公司，先 联接、嘉实富时中国 A50ETF 后任职于产品管 联接、嘉实富时中国 理部、指数投资 A50ETF、嘉实创业板 ETF 基 部，现任指数投资 金经理 部副总监、基金经 理。硕士研究生， 具有基金从业资 格，加拿大籍。 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 第 6 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.33%，符合本基金基金合同中约 定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值 以及基金申购赎回的影响。 基本面 50 指数为首只内地基本面指数，以 4 个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分 红）来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严 守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基 准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金份额净值为 1.3558 元，本报告期基金份额净 值增长率为-9.66%；截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)C 基金份额净值为 0.9558 元，本报 告期基金份额净值增长率为-9.75%；业绩比较基准收益率为-9.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,964,141,128.38 94.42 其中：股票 1,964,141,128.38 94.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,097,000.00 1.45 其中：债券 30,097,000.00 1.45 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 第 7 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 买入返售金融资 6 - - 产 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结算 7 79,959,007.21 3.84 备付金合计 8 其他资产 6,007,776.27 0.29 9 合计 2,080,204,911.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 114,896,229.08 5.54 C 制造业 257,014,940.56 12.40 电力、热力、燃气 D 87,067,973.98 4.20 及水生产和供应业 E 建筑业 246,600,263.36 11.90 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和 G 32,219,695.62 1.55 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 35,994,181.08 1.74 信息技术服务业 J 金融业 1,093,896,209.85 52.79 K 房地产业 96,335,449.55 4.65 L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M - - 务业 水利、环境和公共 N - - 设施管理业 居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐 R - - 业 S 综合 - - 合计 1,964,024,943.08 94.77 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 第 8 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,039.50 0.00 电力、热力、燃气 D - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和 G - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I - - 信息技术服务业 J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M - - 务业 水利、环境和公共 N - - 设施管理业 居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐 R - - 业 S 综合 - - 合计 116,185.30 0.01 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 2,605,982 146,195,590.20 7.05 2 601328 交通银行 18,252,395 105,681,367.05 5.10 3 601668 中国建筑 18,297,630 104,296,491.00 5.03 4 601166 兴业银行 6,981,009 104,296,274.46 5.03 5 601288 农业银行 25,273,117 90,983,221.20 4.39 6 600036 招商银行 3,520,551 88,717,885.20 4.28 7 600016 民生银行 14,963,327 85,739,863.71 4.14 8 600000 浦发银行 7,100,886 69,588,682.80 3.36 9 601398 工商银行 12,598,695 66,647,096.55 3.22 第 9 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 10 600028 中国石化 11,475,805 57,952,815.25 2.80 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 支积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,096,000.00 1.45 其中：政策性金融债 30,096,000.00 1.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,097,000.00 1.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 比例（％） 1 180209 18 国开 09 300,000 30,096,000.00 1.45 2 110049 海尔转债 10 1,000.00 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 第 10 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018 年 1 月 19 日，上海浦东发展银行股份有限公司发布《上海浦东发展银行股份有限 公司关于成都分行行政处罚事项公告》，公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管 局行政处罚决定书（川银监罚决字【2018】2 号），对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175 万元人民 币。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字 〔2018〕4 号），对上海浦东发展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，通过资管 计划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚 款 5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元。2018 年 8 月 1 日, 中国人 民银行发布银反洗罚决字【2018】1 号-5 号，于 2018 年 7 月 26 日作出行政处罚决定，对上海浦 东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》 第三十二条第（一）项规定，处以 50 万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以 30 万元罚款；未按照规定报送大 额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定， 处以 50 万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第 三十二条第（四）项规定，处以 40 万元罚款；对浦发银行合计处以 170 万元罚款，并根据《中华 人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对 相关责任人共处以 18 万元罚款。 2018 年 3 月 16 日, 中国人民银行发布银支付罚决字【2018】1 号，对中国民生银行股份有限公 司厦门分行（新兴支付清算中心），违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非 金融机构支付服务管理办法相关规定，于 2018 年 3 月 14 日作出行政处罚决定，给予警告，没收 违法所得 48,418,193.27 元，并处罚款 114,639,752.47 元，合计处罚金额 163,057,945.74 元。 2018 年 12 月 7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字 第 11 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 〔2018〕8 号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规 接受担保等违规事实，于 2018 年 11 月 9 日作出行政处罚决定，罚款 3160 万元。2018 年 12 月 7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕5 号）， 对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于 2018 年 11 月 9 日 作出行政处罚决定，罚款 200 万元。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字 〔2018〕1 号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告， 非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年 4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。 2018 年 8 月 1 日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1 号-5 号，于 2018 年 7 月 26 日作 出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民 共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以 50 万元罚款；未按照规定报送大额交易报告 或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以 40 万元 罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第 （四）项规定，处以 40 万元罚款；对交通银行合计处以 130 万元罚款，并根据《中华人民共和国 反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以 8 万元 罚款。2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚 决字〔2018〕12 号），对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不 良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实，于 2018 年 11 月 9 日作出行政处罚决定，罚款 690 万元。2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会发布行 政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕13 号），对交通银行股份有限公司并购贷款占并购 交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于 2018 年 11 月 9 日作 出行政处罚决定，罚款 50 万元。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕 1 号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款 主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元，没收违法 所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。 本基金投资于 “浦发银行（600000）”、“民生银行（600016）”、“兴业银行（601166）”、 “交通银行（601328）”、“招商银行（600036）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟 踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，浦发银行、民生银行、兴业银行、交通 银行、招商银行为标的指数的成份股，本基金投资于“浦发银行”、“民生银行”、“兴业银行”、 第 12 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 “交通银行”、“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,081.12 2 应收证券清算款 1,578,243.59 3 应收股利 - 4 应收利息 493,116.09 5 应收申购款 3,782,335.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,007,776.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允 比例（%） 说明 价值（元） 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 未上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 报告期期初基金份额总额 1,325,561,115.92 97,269.54 报告期期间基金总申购份 277,065,056.87 94,970,508.39 额 减:报 告期期 间基金 总赎 139,412,802.69 2,390,370.76 回份额 第 13 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 报告期期间基金拆分变动 份 额 （份 额减 少以 "-" 填 - - 列） 报告期期末基金份额总额 1,463,213,370.10 92,677,407.17 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)募集的文件； （2）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》； （3）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》； （4）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 第 14 页 共 15 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告 嘉实基金管理有限公司 2019 年 1 月 21 日 第 15 页 共 15 页