嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投 资基金更新招募说明书 (2018年第2号) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经 2016 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中关村 A 股交易 型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2925 号）注册募集。本基金基 金合同于 2017 年 6 月 7 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的 定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保 证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、本基金的特 定风险等。 本基金被动跟踪标的指数“中关村 A 股指数”，因此，本基金的业绩表现 与中关村 A 股指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期 收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。本基金 的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，采用组合证券“场外实物申购、赎 回”的模式办理，此外本基金也可以开通现金申购赎回业务，其申购、赎回流程与组合证 券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。在实物申购赎回中，投资者的申购、 赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用；在现金申购 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 赎回中，投资者的申购、赎回申请在 T 日确认，申购所得份额在 T 日可用。如投资者需要通 过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深 圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回 代理券商。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎 做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证 最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月 7 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。 2 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 5 三、基金管理人............................................................................................................................. 10 四、基金托管人............................................................................................................................. 20 五、相关服务机构......................................................................................................................... 24 六、基金的募集............................................................................................................................. 30 七、基金合同的生效..................................................................................................................... 31 八、基金份额的上市交易............................................................................................................. 32 九、基金份额的申购,赎回............................................................................................................ 34 十、基金的投资............................................................................................................................. 49 十一、基金的业绩......................................................................................................................... 59 十二、基金的财产......................................................................................................................... 62 十三、基金资产估值..................................................................................................................... 63 十四、基金的收益与分配............................................................................................................. 67 十五、基金的费用与税收............................................................................................................. 69 十六、基金的会计与审计............................................................................................................. 71 十七、基金的信息披露................................................................................................................. 72 十八、风险揭示............................................................................................................................. 77 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ..................................................................... 82 二十、基金合同的内容摘要......................................................................................................... 84 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 98 二十二、对基金份额持有人服务 ............................................................................................... 113 二十三、其他应披露事项........................................................................................................... 114 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 115 二十五、备查文件....................................................................................................................... 116 3 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格 式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管 理规定》）等有关法律法规以及《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之 处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 4 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 二、释义 本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中关村 A 股交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金份额 发售公告》 8、基金份额上市交易公告书：指《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基 金份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知以及颁布机关对其 不时做出的修订 10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表 大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港 口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 5 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 15、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交 易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订 16、交易型开放式指数证券投资基金：指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开 放式指数基金”，简称 ETF 17、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类 似，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基 金，简称 ETF 联接 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理 基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 29、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资 人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、登记结算机构：指办理本基金登记业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证 券登记结算有限责任公司 31、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 6 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 38、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 39、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 40、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数 收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重 新计算） 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定 申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定 申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告 规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 49、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的中关村 A 股指数及其未来可能 发生的变更，或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指数 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所 有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指 数的目的 7 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎 回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基 金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用， 则投资人需向本基金补缴差额 55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差 额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 57、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时 间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 58、指令：指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券 调拨等指令 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 61、元：指人民币元 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 66、流动性受限资产 ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 8 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介 68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 9 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 三、基金管理人 （一）、基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信 投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 2、管理基金情况 截止 2018 年 9 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、145 只开放式证 券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉 实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合 （QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实 基本面 50 指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、 10 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选 混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉 实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债 券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票 （QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对 收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货 币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健 股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略 股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中 证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳 股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实 稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混 合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安 益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混 合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉 实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、 嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添 利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定 期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润 泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实 新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实 新添康定期混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实 理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资 组合。 11 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （二）、主要人员情况 1、基金管理人董事,监事,总经理及其他管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局 长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担 保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党 委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金 有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经 理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行 长，2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase 固定收 益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银 行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 12 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学 院院长兼 MBA 教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任 立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融 分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任 研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监 及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理 （MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 13 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研 究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证 券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （1）现任基金经理 刘珈吟女士，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业资格。2009 年加入嘉实 基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日 至今任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任 嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日 至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今 任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今 任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至今任嘉 实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实港股 通新经济指数（LOF）基金经理。 陈正宪先生，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国台湾籍。曾 任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司， 先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部执行总监及基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任 嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中创 400 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券 投资基金（LOF）基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任中创 400 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至今任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、2017 年 6 月 29 日至今任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理、2017 年 7 月 3 日至今任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基 14 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 金经理、2017 年 7 月 15 日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2019 年 1 月 14 日至今任嘉实港股通新经济指数（LOF）基金经理。 （2）历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席 CIO 邵健先生， 公司总经理经雷先生，各策略组投资总监陈少平女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先 生、谭丽女士，人工智能投资部负责人张自力先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有 关规定的行为发生。 15 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额 持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会 计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制 度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 16 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充 分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由首席投资官（股票）、 总经理、副总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关 总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性 和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作 流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制 制度的执行情况的监察稽核工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制 度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承 担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义 务。 4、内部控制措施 17 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技 术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权 标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确 和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明 确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 18 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明 细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别 风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由 监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险； ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级 管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 19 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资 产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计 划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门 类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各 类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体 评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国 内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的 做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托 管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制， 20 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。 2005、2007、2009、2010、2011、 2012、2013、2014、2015、2016、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最 权威的 ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行 托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托 管服务的风险控制 能力已经与 国际大型托管 银行 接轨，达到国际先 进水平。目 前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监 督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人 员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制 约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人 员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。 4、内部风险控制措施实施 21 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取 了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独 立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控 文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向 的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机 演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业 务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内 的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同 岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部 22 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、 信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相 互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应 及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 23 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 五、相关服务机构 （一）、基金份额发售机构 1、网下现金及网下股票直销机构：嘉实基金管理有限公司 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 24 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元 电话 （020）88832125 传真 （020）81552120 联系人 周炜 2、销售机构： (1)中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 （010）65183880 传真 （010）65182261 网址 http://www.csc108. 客服电话 400-8888-108 com (2)招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人 霍达 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschin 客服电话 4008888111、95565 25 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） a.com (3)中信证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecit 客服电话 95558 ic.com (4)中国银河证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 http://www.chinast 客服电话 400-8888-888 ock.com.cn (5)海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 注册地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec.c 客服电话 95553 或拨打各城市 om 营业网点咨询电话 (6)申万宏源证券有限公司 住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人 李梅 联系人 陈宇 电话 021-33388214 传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc. 客服电话 95523 或 4008895523 26 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） com (7)中信证券(山东)有限责任公司 住所 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605 网址 http://www.zxwt.co 客服电话 95548 m.cn (8)兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 注册地址 福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 电话 021-38565547 网址 http://www.xyzq.co 客服电话 95562 m.cn (9)东方证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 注册地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层 法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 网址 http://www.dfzq.co 客服电话 95503 m.cn (10)方正证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表人 施华 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 http://www.founder 客服电话 95571 sc.com 27 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） (11)光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （021）22169999 传真 （021）22169134 网址 http://www.ebscn.c 客服电话 4008888788、 om 10108998 (12)申万宏源西部证券有限公司 住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人 李琦 联系人 王怀春 电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 网址 http://www.swhysc. 客服电话 4008-000-562 com/index.jsp (13)中泰证券股份有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址 济南市市中区经七路 86 号 注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com 客服电话 95538 .cn/ （二）、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378888 传真：010-59378907 联系人：朱立元 28 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （三）、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫峰 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）、会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 29 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 六、基金的募集 30 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金基金合同于 2017 年 6 月 7 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基 金。 （二）基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并可采取以下解决 方案：（1）基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金进行清算、终止本基金合同， 且无需召开持有人大会进行表决；（2）转换运作方式、与其他基金合并等其他解决方案， 并召开基金份额持有人大会对解决方案进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其 规定。 31 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额上市交易的时间、地点 本基金于 2017 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，基金场内简称：中关村 A ， 基金代码：159951。 （二）基金份额的交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证 券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定及其不时 修订和补充。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份 额上市交易公告书。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交 易，并报中国证监会备案： 1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳 证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市 的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，且因上 述 1、4、5 项之一情形终止上市的，本基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金 无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调 32 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 整申购赎回业务规则，同时，基金管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基 金合同及招募说明书。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基 金份额持有人合法权益的原则，确定是否选取其他合适的指数作为标的指数。 （五）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司在相关证券交易所开市后根据 申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深 圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位 对应的基金份额。 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 33 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 九、基金份额的申购,赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际 情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 投资者可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间 及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金自 2017 年 7 月 10 日起办理申购与赎回业务。 基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券 交易所的交易日，具体办理时间为相关证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告；若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停 市，基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 本基金最小申购赎回单位为 150 万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许 的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办 法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。 （四）申购和赎回的原则 1、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则 实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 34 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 （1）投资者办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳 A 股账户和上海 A 股账户， 并保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有； （2）投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资者深圳托管 的托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商； （3）投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。 基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业 务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申 请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。 对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日 基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估 现金差额，登记结算机构在完成 T 日全部登记结算业务处理后，对申请申购的组合证券予 以冻结，并将处理结果发送给基金管理人。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申 购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。 对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日 基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额，登 记结算机构在完成 T 日全部登记结算业务处理后，对申请赎回的基金份额予以冻结，并将 处理结果发送给基金管理人。T+1 日，基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以 确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基 金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资 者应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责 任公司及相关证券交易所最新的相关规则。 T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理 组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组 合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行 清算，T+2 日进行交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交 35 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 收。对于确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购 赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。 如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的其他情形，则依据《登记结算业务 实施细则》的有关规定进行处理。 投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金 差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退 补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由 此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国 家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记 结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的， 基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规 则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒体公告。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金 替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市 前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在基金管理人的网站公告。T 日的基金份额净 值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售 在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估 现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 36 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效 率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有 人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的 证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现金替代保证金率） 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上 相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代 金额。 在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T＋3 日）内，基金管 理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋3 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若 37 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按 照 T＋3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。 特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘 价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。 T＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理 人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资 金的清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日） 内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： n 第i只替代证券数量 该证券经除权调整的 T 1日收盘价 现金替代比例 (%) i 1 申购基金份额 T 1日基金份额净值 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于 保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权 调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经 38 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 除权调整后的开盘参考价乘积之和） 其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指 数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值 可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代 的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和 ＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和） T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期： 2018-11-07 基金名称： 中关村 A 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159951 拟合指数代码： 399422 2018-11-06 信息内容 现金差额(元)： -24816.82 最小申购、赎回单位资产净值(元)： 1051480.29 基金份额净值(元)： 0.7010 39 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 2018-11-07 信息内容 预估现金部分(元)： -23266.51 现金替代比例上限： 40.000% 是否需要公布 IOPV： 是 最小申购、赎回单位(份)： 1500000 最小申购赎回单位现金红利(元)： 0.00 申购赎回组合证券只数： 226 允许申购： 是 允许保证金申购： 是 允许保证金赎回： 否 成分股信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 现金替代溢 固定替代金 （股） 志 价比例 额 (元) 000008 神州高铁 1,900 允许 21.000% 000065 北方国际 200 允许 21.000% 000151 中成股份 200 允许 21.000% 000605 渤海股份 100 允许 21.000% 000666 经纬纺机 100 允许 21.000% 000725 京东方Ａ 22,300 允许 21.000% 000729 燕京啤酒 1,100 允许 21.000% 000786 北新建材 700 允许 21.000% 000839 中信国安 2,400 允许 21.000% 000882 华联股份 1,500 允许 21.000% 000931 中 关 村 500 允许 21.000% 000938 紫光股份 200 允许 21.000% 000969 安泰科技 500 允许 21.000% 000970 中科三环 800 允许 21.000% 002038 双鹭药业 400 允许 21.000% 002051 中工国际 400 允许 21.000% 002065 东华软件 1,700 允许 21.000% 002066 瑞泰科技 100 允许 21.000% 40 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 002148 北纬科技 400 允许 21.000% 002151 北斗星通 200 允许 21.000% 002153 石基信息 300 允许 21.000% 002271 东方雨虹 800 允许 21.000% 002279 久其软件 300 允许 21.000% 002310 东方园林 1,200 允许 21.000% 002350 北京科锐 200 允许 21.000% 002362 汉王科技 100 允许 21.000% 002368 太极股份 200 允许 21.000% 002371 北方华创 200 允许 21.000% 002373 千方科技 600 允许 21.000% 002383 合众思壮 400 允许 21.000% 002385 大北农 1,900 允许 21.000% 002392 北京利尔 600 允许 21.000% 002405 四维图新 700 允许 21.000% 002410 广联达 600 允许 21.000% 002439 启明星辰 500 允许 21.000% 002462 嘉事堂 200 允许 21.000% 002467 二六三 600 允许 21.000% 002542 中化岩土 600 允许 21.000% 002554 惠博普 500 允许 21.000% 002573 清新环境 600 允许 21.000% 002599 盛通股份 100 允许 21.000% 002612 朗姿股份 100 允许 21.000% 002642 荣之联 400 允许 21.000% 002649 博彦科技 400 允许 21.000% 002657 中科金财 200 允许 21.000% 002658 雪迪龙 200 允许 21.000% 002665 首航节能 800 允许 21.000% 002701 奥瑞金 1,100 允许 21.000% 002707 众信旅游 400 允许 21.000% 002713 东易日盛 100 允许 21.000% 002721 金一文化 300 允许 21.000% 41 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 002738 中矿资源 100 允许 21.000% 002755 东方新星 100 允许 21.000% 002771 真视通 100 允许 21.000% 002780 三夫户外 100 允许 21.000% 002819 东方中科 100 允许 21.000% 002829 星网宇达 100 允许 21.000% 002878 元隆雅图 100 允许 21.000% 002893 华通热力 必须 507.920 002933 新兴装备 必须 1263.920 300002 神州泰岳 1,100 允许 21.000% 300003 乐普医疗 800 允许 21.000% 300005 探路者 500 允许 21.000% 300010 立思辰 600 允许 21.000% 300011 鼎汉技术 300 允许 21.000% 300016 北陆药业 300 允许 21.000% 300034 钢研高纳 200 允许 21.000% 300036 超图软件 300 允许 21.000% 300038 数知科技 400 允许 21.000% 300045 华力创通 300 允许 21.000% 300048 合康新能 600 允许 21.000% 300055 万邦达 600 允许 21.000% 300058 蓝色光标 1,100 允许 21.000% 300065 海兰信 200 允许 21.000% 300070 碧水源 1,400 允许 21.000% 300071 华谊嘉信 300 允许 21.000% 300072 三聚环保 1,000 允许 21.000% 300073 当升科技 200 允许 21.000% 300075 数字政通 200 允许 21.000% 300079 数码科技 1,100 允许 21.000% 300104 乐视网 必须 7812.680 300117 嘉寓股份 300 允许 21.000% 300139 晓程科技 200 允许 21.000% 300150 世纪瑞尔 300 允许 21.000% 42 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 300156 神雾环保 500 允许 21.000% 300157 恒泰艾普 600 允许 21.000% 300166 东方国信 700 允许 21.000% 300182 捷成股份 1,100 允许 21.000% 300191 潜能恒信 100 允许 21.000% 300200 高盟新材 100 允许 21.000% 300204 舒泰神 100 允许 21.000% 300212 易华录 200 允许 21.000% 300213 佳讯飞鸿 300 允许 21.000% 300223 北京君正 100 允许 21.000% 300229 拓尔思 200 允许 21.000% 300231 银信科技 300 允许 21.000% 300251 光线传媒 800 允许 21.000% 300271 华宇软件 400 允许 21.000% 300282 三盛教育 100 允许 21.000% 300287 飞利信 1,000 允许 21.000% 300289 利德曼 200 允许 21.000% 300291 华录百纳 300 允许 21.000% 300296 利亚德 1,300 允许 21.000% 300302 同有科技 200 允许 21.000% 300309 吉艾科技 400 允许 21.000% 300312 邦讯技术 100 允许 21.000% 300315 掌趣科技 2,200 允许 21.000% 300318 博晖创新 300 允许 21.000% 300324 旋极信息 700 允许 21.000% 300332 天壕环境 400 允许 21.000% 300344 太空智造 200 允许 21.000% 300352 北信源 900 允许 21.000% 300353 东土科技 300 允许 21.000% 300364 中文在线 400 允许 21.000% 300365 恒华科技 200 允许 21.000% 300367 东方网力 400 允许 21.000% 300369 绿盟科技 400 允许 21.000% 43 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 300370 安控科技 600 允许 21.000% 300374 恒通科技 100 允许 21.000% 300379 东方通 200 允许 21.000% 300383 光环新网 800 允许 21.000% 300384 三联虹普 100 允许 21.000% 300386 飞天诚信 100 允许 21.000% 300392 腾信股份 200 允许 21.000% 300399 京天利 100 允许 21.000% 300406 九强生物 200 允许 21.000% 300418 昆仑万维 500 允许 21.000% 300419 浩丰科技 200 允许 21.000% 300430 诚益通 100 允许 21.000% 300431 暴风集团 200 允许 21.000% 300444 双杰电气 200 允许 21.000% 300445 康斯特 100 允许 21.000% 300449 汉邦高科 100 允许 21.000% 300455 康拓红外 200 允许 21.000% 300456 耐威科技 100 允许 21.000% 300465 高伟达 200 允许 21.000% 300472 新元科技 100 允许 21.000% 300477 合纵科技 200 允许 21.000% 300485 赛升药业 200 允许 21.000% 300496 中科创达 200 允许 21.000% 300513 恒泰实达 100 允许 21.000% 300523 辰安科技 100 允许 21.000% 300541 先进数通 100 允许 21.000% 300542 新晨科技 100 允许 21.000% 300552 万集科技 必须 492.480 300579 数字认证 100 允许 21.000% 300593 新雷能 100 允许 21.000% 300608 思特奇 必须 537.900 300661 圣邦股份 必须 2229.810 300663 科蓝软件 100 允许 21.000% 44 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 300667 必创科技 100 允许 21.000% 300684 中石科技 100 允许 21.000% 300688 创业黑马 必须 756.320 300719 安达维尔 100 允许 21.000% 600031 三一重工 4,600 允许 21.000% 600037 歌华有线 600 允许 21.000% 600055 万东医疗 200 允许 21.000% 600056 中国医药 400 允许 21.000% 600062 华润双鹤 400 允许 21.000% 600085 同仁堂 600 允许 21.000% 600100 同方股份 1,800 允许 21.000% 600118 中国卫星 500 允许 21.000% 600138 中青旅 500 允许 21.000% 600161 天坛生物 400 允许 21.000% 600166 福田汽车 4,300 允许 21.000% 600195 中牧股份 300 允许 21.000% 600206 有研新材 500 允许 21.000% 600270 外运发展 300 允许 21.000% 600271 航天信息 900 允许 21.000% 600288 大恒科技 300 允许 21.000% 600299 安迪苏 300 允许 21.000% 600313 农发种业 600 允许 21.000% 600386 北巴传媒 300 允许 21.000% 600405 动力源 500 允许 21.000% 600410 华胜天成 900 允许 21.000% 600429 三元股份 300 允许 21.000% 600435 北方导航 700 允许 21.000% 600485 信威集团 必须 20382.230 600536 中国软件 300 允许 21.000% 600560 金自天正 100 允许 21.000% 600582 天地科技 1,200 允许 21.000% 600588 用友网络 1,000 允许 21.000% 600658 电子城 500 允许 21.000% 45 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 600764 中国海防 100 允许 21.000% 600855 航天长峰 200 允许 21.000% 600962 国投中鲁 100 允许 21.000% 600977 中国电影 500 允许 21.000% 600980 北矿科技 100 允许 21.000% 601016 节能风电 1,400 允许 21.000% 601068 中铝国际 300 允许 21.000% 601101 昊华能源 400 允许 21.000% 601126 四方股份 400 允许 21.000% 601186 中国铁建 3,700 允许 21.000% 601226 华电重工 400 允许 21.000% 601390 中国中铁 6,100 允许 21.000% 601718 际华集团 1,900 允许 21.000% 601800 中国交建 1,300 允许 21.000% 601858 中国科传 100 允许 21.000% 601886 江河集团 400 允许 21.000% 601908 京运通 800 允许 21.000% 601992 金隅集团 2,900 允许 21.000% 603000 人民网 500 允许 21.000% 603025 大豪科技 100 允许 21.000% 603060 国检集团 100 允许 21.000% 603098 森特股份 100 允许 21.000% 603127 昭衍新药 必须 1220.400 603138 海量数据 100 允许 21.000% 603516 淳中科技 必须 725.710 603533 掌阅科技 100 允许 21.000% 603588 高能环境 400 允许 21.000% 603590 康辰药业 100 允许 21.000% 603598 引力传媒 100 允许 21.000% 603603 博天环境 100 允许 21.000% 603616 韩建河山 100 允许 21.000% 603698 航天工程 100 允许 21.000% 603778 乾景园林 200 允许 21.000% 46 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 603803 瑞斯康达 100 允许 21.000% 603825 华扬联众 100 允许 21.000% 603859 能科股份 100 允许 21.000% 603860 中公高科 必须 380.000 603871 嘉友国际 必须 920.430 603888 新华网 200 允许 21.000% 603903 中持股份 100 允许 21.000% 603970 中农立华 100 允许 21.000% 603979 金诚信 200 允许 21.000% 603986 兆易创新 100 允许 21.000% 说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。 （八） 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或在交易时间 非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在开市后发现 申购赎回清单或基金份额参考净值计算错误。 5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、 赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制 不当。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的技术故障等异常情况导致基 金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。 9、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请 被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请 将被拒绝。 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 11、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 47 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 发生上述情形之一（第 6 项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金投资者的申购 申请时，基金管理人应根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。在拒绝或暂停申购 申请的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依照《信息披露办法》有关规 定在指定媒介上刊登基金恢复申购业务的公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 （九） 拒绝或暂停赎回的情形 发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的赎回申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时产估值情况时，基金管理人可暂停接 收投资人的赎回申请。 3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或在交易时间 非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理券商等因异常情况无法办理赎回业 务。 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在开市后发现 申购赎回清单或基金份额参考净值计算错误。 6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、 赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制 不当。 7、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。 9、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 发生上述情形（第 7 项除外）且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请时，基金管 理人应根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。已接受的赎回申请，基金管理人应 当足额支付。在拒绝或暂停赎回申请的情形消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办 理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金恢复赎回业务的公告。 （十）其他申购赎回方式 48 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 1、在不违反法律法规的情况下，基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本 基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方 式等相关事项届时将另行公告。 2、若本基金推出 ETF 联接基金，在本基金上市之前，ETF 联接基金可以用股票或现金 特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎 回对价组成，并提前公告。 4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合 证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利 益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 5、在未来条件允许时，基金管理人可以对本基金的现金申购赎回参与人开放现金申购 赎回业务，届时将在相关公告或招募说明书（更新）中说明，并报中国证监会备案，无需召 开持有人大会。 6、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托 代理协议，报中国证监会备案并公告。 （十一）基金份额折算 基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后， 基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金 份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额 持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金份额 持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公 告，基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 （十二）基金的非交易过户等其他业务的办理 基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的非交易过户、 质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提 下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十、基金的投资 （一）、投资目标 49 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 3%。 （二）、投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行 的股票）、衍生工具（权证、股指期货等），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低 于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 （三）、投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原 因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金 管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与 标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 ① 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 ② 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、 实现保值和锁定收益。 ③ 资产支持证券投资策略 50 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信 用状况、违约相关性历史记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对 资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置 比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决 定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金 经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决 策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资 管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合内部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动 性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进行基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指 数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投资的方 法，以降低投资成本、控制投资风险。 （4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与 否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动情况，并结合成份股基本面情 况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估 的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪业绩比较基准。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 51 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （四）、投资组合管理 1、投资组合的建立 本基金将采用完全复制法，严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊 情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充，以更好达到复制指 数的目标。这些情形包括：1）由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成 份股的构成及权重发生变化，而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投 资组合的同步调整，需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易 成本；2）个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投资 技术能较好替代目标成份股的个股构建组合；3）成份股派发现金股息而基金未进行收益分 配可能导致基金组合与指数产生偏离；4）相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无 法及时买入成份股；5）其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。 基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步 调整。 （1）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 （2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。 （3）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指 数要求。 2、每日投资组合管理 （1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如：股本变 化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影 响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。 （2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预 期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 （3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的 影响。 （4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差 异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。 （5）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方 案，确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请 投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结 构。 （6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司变动等 情况，设计 T 日申购赎回清单并公告。 52 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 3、定期投资组合管理 每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现 金的比例，进行支付现金的准备。 根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告，基金经理依据投 资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变 更成份股带来跟踪误差。 4、投资绩效评估 风险管理部门每日提供投资绩效评估报告，基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况， 分析跟踪误差的产生原因。 （五）、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为中关村 A 股指数，业绩比较基准为中关村 A 股指数收益率。如果指 数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替， 或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他 代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法 权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业 绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数 更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的 指数，报中国证监会备案并及时公告。若变更标的指数对投资范围和投资策略有实质性影 响，且对基金份额持有人利益造成实质性影响，则需召开持有人大会，并报证监会备案。 （六）、风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 （七）、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 且不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 53 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； （13）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%。 ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%； ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不 低于交易保证金一倍的现金； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 54 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标 的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管 人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 （八）、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止 等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监 管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调 整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监 管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在 执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前，应依法向监管机关报告或备案或更新/变 更注册，并应向投资者履行信息披露义务。 （九）、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 55 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金资产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （十）、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,923,344.95 96.99 其中：股票 16,923,344.95 96.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资 6 - - 产 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结算 7 525,638.84 3.01 备付金合计 8 其他资产 402.53 - 9 合计 17,449,386.32 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 56 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 179,449.30 1.04 C 制造业 8,319,628.62 48.37 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 105,188.00 0.61 业 E 建筑业 2,213,399.00 12.87 F 批发和零售业 150,464.00 0.87 交通运输、仓储和 G 121,596.20 0.71 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 4,401,375.83 25.59 信息技术服务业 J 金融业 61,192.50 0.36 K 房地产业 36,444.40 0.21 租赁和商务服务 L 379,407.00 2.21 业 科学研究和技术 M 151,174.60 0.88 服务业 水利、环境和公共 N 417,986.00 2.43 设施管理业 居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐 R 386,039.50 2.24 业 S 综合 - - 合计 16,923,344.95 98.39 (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 57 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 产净值比 例（％） 1 000725 京东方Ａ 339,200 1,068,480.00 6.21 2 601390 中国中铁 91,900 714,063.00 4.15 3 601186 中国铁建 56,800 633,320.00 3.68 4 600031 三一重工 68,700 610,056.00 3.55 5 600588 用友网络 14,730 409,788.60 2.38 6 600271 航天信息 14,100 392,403.00 2.28 7 300003 乐普医疗 12,000 364,200.00 2.12 8 600085 同仁堂 9,400 298,450.00 1.74 9 600100 同方股份 27,800 271,050.00 1.58 10 601800 中国交建 20,500 261,990.00 1.52 (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 58 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 308.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 94.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 402.53 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 ② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 59 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2017 年 6 -2.24% 0.93% 0.77% 1.00% -3.01% -0.07% 月 7 日（基 金合同生 效日）至 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 -15.86% 1.55% -16.67% 1.57% 0.81% -0.02% 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1 -22.91% 1.52% -23.38% 1.53% 0.47% -0.01% 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 （二）、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图：嘉实中关村 A 股 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2017 年 6 月 7 日至 2018 年 9 月 30 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓 60 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（七）投资限制）的 有关约定 61 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十二、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投 资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 本基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金服务机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金服务机构以其自有的财产承担 其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法 律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 62 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十三、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投 资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），采 用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债 券应收利息后得到的净价进行估值； （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的 同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债 券，按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 63 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 本基金的会计责任方由基金管理人担任，负责基金资产净值计算和基金会计核算，就 与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 （四）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份 额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机 构、或投资人自身的原因造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于 该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔 偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各 方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责 64 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对 更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托 管人，并同时报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法的第 6 项进行估值时，所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 65 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构及其登记 结算公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除 由此造成的影响。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人对基金净值予以公布。 66 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十四、基金的收益与分配 （一）基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以 上时，基金管理人可以进行收益分配，本基金收益每年至多分配 12 次，每次基金收益分配 数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率； 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 4、本基金收益分配采取现金方式； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指 数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额达到 1%以上时，基金管理 人可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上 时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配 数额。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比 例、分配方式及有关手续费等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法 律法规的规定向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 （五）基金收益分配中发生的费用 67 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 68 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十五、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证 管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 7、基金资产的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 10、基金的上市初费和月费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人 双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 69 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人 双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3. 基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列 入基金费用。 在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算 方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季 度）人民币 50,000 元，计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。基金成立日所 在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下： 当季指数使用许可费=max（50000 元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的 指数使用许可费) 由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复 核后于每个季度（自然季度）结束后 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财 产中一次性支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其 更新中披露基金最新适用的方法。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 70 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 71 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的媒介（以下简称“指定媒介”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以 下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事 项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招 募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在 72 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就 有关更新内容提供书面说明。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基 金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介和网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合 同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网 站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净 值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和 基金份额累计净值登载在指定媒介上。 5、申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、 申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 6、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工 作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正 文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当 经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度 报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 73 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将 季度报告登载在指定媒介和网站上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公 告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开； （2）终止《基金合同》； （3）转换基金运作方式； （4）更换基金管理人、基金托管人； （5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （6）基金管理人股东及其出资比例发生变更； （7）基金募集期延长； （8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动； （9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； （10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十； （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； （13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处 罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 74 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （14）重大关联交易事项； （15）基金收益分配事项； （16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； （17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （18）基金改聘会计师事务所； （19）变更基金销售机构； （20）更换基金登记结算机构； （21）本基金开始办理申购、赎回； （22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； （23）本基金暂停接受申购、赎回申请； （24）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； （25）本基金变更标的指数； （26）基金份额暂停、恢复、终止上市交易； （27）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （28）本基金实施基金份额折算； （29）中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对 该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议，应当生效后应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 公告，并依法报中国证监会备案，并予以公告。 11、股指期货的投资情况 本基金若投资股指期货，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 12、资产支持证券的投资情况 本基金若投资资产支持证券，基金管理人应按照监管机关的要求在基金年报及半年报 中披露其持有的资产支持证券情形。 13、中国证监会规定的其他信息 （六）信息披露事务管理 75 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披 露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告和定 期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书 面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住 所，供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查 阅、复制。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况之一时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 76 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十八、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括： 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致 市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将 对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 （二）本基金特有的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 77 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的跟踪程度。 （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工 具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编 制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价格折溢价的风险。 6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 基 金管 理人 或者 基金 管理人 委托 深圳 证券 信息有限 公司 计算 基金 份额 参考净 值 （IOPV），并由深圳证券交易所在交易时间发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提 前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8、投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此，投资者在 进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的 成份股，导致申购失败的风险。 9、投资者赎回失败的风险 78 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 可能导致出现赎回失败的情形。 另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此 可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申 购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 10、基金份额赎回对价的变现风险，即流动性风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份 股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现 风险，即流动性风险。 1）本基金的申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2）拟投资市场及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经考察中关村 A 股指数的成份股数 量、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要 求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股 及备选成份股的时间和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指 数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管 理进行适当变通和调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。因此，本 基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性 充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律 法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。 3） 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响： 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及 时赎回基金份额的风险。 11、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 79 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终 止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算 方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证 券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或 投资者利益受损的风险。 （三）信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付 到期本息，导致基金资产损失。 （四）管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基 金收益水平存在影响。 （五）操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 （七）其它风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。 （八）风险声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承 担投资风险。 80 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但本基金并 不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收 益或本金安全。 81 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更 注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，并自表决 通过之日起生效，并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列任一情形，应作为《基金合同》的终止事由： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； 82 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素，清算期限可相应延长。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 83 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 二十、基金合同的内容摘要 I. 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 1、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书以及基金管理人按照规定就本基金发 布的相关公告； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）及时足额缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及法律法规和 《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规 则； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 84 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、 会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务， 并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记结算机构相关业 务规则的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回及其他相关业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记结算事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 85 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份 额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 86 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行相关义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期存款利息）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《登记结算业务实施细 则》的规定处理； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投 资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 87 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户、期货交易账户及投资所需的 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部 分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （12）从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的 现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 88 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 II. 基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一 基金份额拥有平等的权利。 ETF 联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金 的基金份额持有人可以凭所持有的 ETF 联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份 额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF 联接基金持有人持有的享有表 决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF 联接 基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额 的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定基 金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份 额持有人大会并参与表决。 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金 份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份额持 有人大会，ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大 会的，由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会。 （一）召开事由 1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 89 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （12）终止基金上市，但本基金合同另有约定的除外； （13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规，并且对基金份额持有人利益没有实质性不利影响的前提下，以 下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或变 更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合同》规定的 范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则； （6）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约 定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日 60 日内召开；基金管理人决定不召 集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人持 有的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 90 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，在指定媒介发布召 开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程： 91 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的， 不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符； 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第（2）项、第 2 款第 （3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一（含三分之 一）。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 92 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事 项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托 管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成 决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规 93 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。 （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有 人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。召集人应 当自基金份额持有人大会的决议通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议生效后，应按照法律法规的规定自生效之日起 2 个工作日内 在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必 须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 94 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可 直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 III. 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更 注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，并自表决 通过之日起生效，并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列任一情形，应作为《基金合同》的终止事由： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： 95 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素，清算期限可相应延长。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 IV. 争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当 事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用 由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 V. 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 96 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管 人各持有二份，每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理 人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 97 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 二十一、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1、基金管理人（或简称“管理人”） 名称：嘉实基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 法定代表人：赵学军 成立时间：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会基金字【1999】5 号 注册资本：1.5 亿元人民币 组织形式: 有限责任公司（中外合资） 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 电话： （010）65215588 传真： （010）65185678 联系人： 胡勇钦 2、基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表人：易会满 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号） 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证 98 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服 务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业 年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业 务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团 贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务； 办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行 的股票）、衍生工具（权证、股指期货等），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低 于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低 于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现金基金资产的 80%； 2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 3）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该 权证的 10％； 99 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10％； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10％； 8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出； 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 13）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%。 ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%； ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不 低于交易保证金一倍的现金； 100 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投 资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向 基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行 为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资。 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止等作 出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行， 须经基金托管人许 可，方可纳入监督范围；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资 限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金 托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份 额持有人大会审议决定。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控 制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名 单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金 托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银 行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时 须提前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更 新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前 已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 101 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及 时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基 金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。 （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该 交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先 约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易 方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中 国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时 的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任防范交易对手的资信风险，在与核 心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理 人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的 名单，审核交易对手是否在名单内列明。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力 等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银 行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存 款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求 相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核 心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存 款银行是否在名单内列明。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流 通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公 开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 102 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日 内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发 行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息 的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信 息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料，并有权要求基金管理人在投 资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明。否则，基金托管人有权 拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责 任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基 金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职 责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 C. 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 书面通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，就基金托 管人的合理疑义进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管 人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通 知基金管理人，并向中国证监会报告。 103 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基 金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金 托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需 向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据托管协议规定行使监督权，或采 取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交易账户及其他投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，根据管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在 限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配 合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中 国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管 理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据托管协议规定行使监督权，或采 取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍 不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 A.基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 104 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处 分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交易账户及其他投 资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理 人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人应予以必要协助，托管人在已履行及 时通知义务的情况下对此不承担责任，因管理人原因导致托管人无法履行通知义务的，托 管人不承担责任。 B.募集资金的验证 募集期内销售机构按销售协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的 商业银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人 人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资 格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部 资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认 文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办理退 款事宜，基金托管人应提供必要协助。 C.基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存 款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金 托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他规定。 D.基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 105 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 E.债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同 业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金 的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协 议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 F. 其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人 根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并 管理。 G. 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证 券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购 买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的 实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基 金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 H. 与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 金管理人保管。除托管协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合 同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份 正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式 将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管 部门 15 年以上。 106 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 （五）基金资产净值计算和会计核算 A.基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基 金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规 定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资 基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基 金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结 束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以 公布。 基金管理人为本基金的会计责任方，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平 等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结 果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。B.基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投 资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为： （1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； ②交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），采用第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 107 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） ③交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券 应收利息后得到的净价进行估值； ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同 一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 （3）全国银行间债券市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债 券，按成本估值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 C.估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应按照基金合同和托管协议约定的估值差错处理 原则进行处理。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告 的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和 托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发 现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以 及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金 的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 108 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本 着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果 为准对外公布。 D.基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法 和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账 册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因 并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 E.基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于 每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一 次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个 季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完 成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章 后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复 核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告， 在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日 内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告， 在半年报完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复 核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告 完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管 人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后， 109 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之 日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具 相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 F.暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （六）基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可 以采用电子或文档的形式。登记结算机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内 提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持 有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存 期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途，并应遵守保密义务。 110 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 （七）争议解决方式 相关各方当事人同意，因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议，除经友好 协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由 败诉方承担。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 托管协议受中国法律管辖。 （八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A.托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议， 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应当报中国证监会备 案。托管协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的，应以法律法规及《基 金合同》的规定为准。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况之一的，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规、中国证监会规定或《基金合同》规定的终止事项。 B.基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合 同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： 111 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素，清算期限可相应延长 。 8、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 C.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 D.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 112 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 二十二、对基金份额持有人服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提 供。 以下是基金管理人提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市 场的变化，有权增加或变更服务项目。 （一）产品讯息咨询服务 投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，可通过拨打基金管 理人客户服务电话 400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266，或登录本基金管理人 网站（www.jsfund.com）进行咨询、查询。 （二）客户投诉与建议受理服务 客户对我们工作的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式 向我们提出，对于普通投诉我们会在两天内予以回复，对于重大投诉的回复不超过 72 小 时。 113 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 二十三、其他应披露事项 无。 114 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营 业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文 本的内容与所公告的内容完全一致。 115 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 二十五、备查文件 1、中国证监会准予嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金注册的文件； 2、《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《证券登记及服务协议》及附加协议； 4、《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件和营业执照； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 01 月 19 日 116