大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 大成深证成份交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书摘要 （2018 年第 2 期） 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一九年一月 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2015 年 3 月 26 日证监许可 【2015】450 号文予以注册。基金合同于 2015 年 06 月 5 日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金做出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》、《流动性风险管理规定》）、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2018年12月5日（其中人员变动信息以公告日为 准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2018年9月30日，所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期：1999 年 4 月 12 日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 －1－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．公司高级管理人员 董事会： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司；2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008 年 8 月， 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长；2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任职于共青团河 南省委；1993 年 3 月至 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6 月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份 有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管 理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理； 2014 年 10 月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司 副董事长。 罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师， 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人；2009 年至 2012 年，任中国证券监督管理委员会规 划委专家顾问委员，机构部创新处负责人；2013 年 2 月至 2014 年 10 月，任中信并购基金 管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任大成基金管理有限公司总 经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国 际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联 （南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至 今，任中泰信托有限责任公司董事长。 －2－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会： 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005 年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005 年 8 月至 2016 年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河 证券股份有限公司董事；2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记；2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长（至 2017 年 11 月）及法定代表人； 2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险 －3－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 管理部总监，现任信息技术部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加 入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员： 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公 司，2015 年 1 月起任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官，2015 年 8 月起任公司副总经理。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理 有限公司董事。 周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公 司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监 兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015 年 8 月起任公司副总经理。 谭晓冈先生，副总经理，哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长，世 界银行中国执基办技术顾问，财政部办公厅处长，全国社保基金理事会办公厅处长、海外投 资部副主任。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2017 年 2 月起任公司副总经理。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017 年 2 月起任公司副总经理。 －4－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司， 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有 限公司，2017 年 2 月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2017 年 8 月起任公司督察长。 2、基金经理 苏秉毅：经济学硕士。证券从业年限 14 年。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基 金管理有限公司基金运作部。2008 年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级 产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任大成中 证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日担任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大成沪深 300 指数证 券投资基金基金经理。2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2016 年 3 月 4 日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深 300 指数证券投资 基金基金经理。2018 年 6 月 26 日起担任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。现任数量 与指数投资部副总监。具有基金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由 6 名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1 名，其他委员 5 名。名单如下： 黎新平，基金经理，数量与指数投资部总监，量化投资决策委员会主席；李绍，期货投 资部总监，量化投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化 投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，量 化投资决策委员会委员，张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 －5－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 －6－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银 行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力 加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成 绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托 管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连 续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优 秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖” 称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、 客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高 级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2018年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共419只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 －7－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 一．直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） －8－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 二．场外代销机构 1、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：010-84588888 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com 2、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：李笑鸣 电话：021－23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com 3、东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 办公地址：上海市东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 客服电话：95531 联系人：梁旭 电话：021-20333333 传真：021-50498825 －9－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址：www.longone.com.cn 4、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：宋卫刚 客服电话：4008-888-888 联系人：宋明 联系电话：010-66568450 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn 5、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市东海西路 28 号 法定代表人：杨宝林 客服电话：95548 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn 6、申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人：李梅 客服电话：95523 或 4008895523 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com 7、光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 客服电话：400-888-8788、95525 －10－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com 8、国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址： www.guosen.com.cn 9、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 10、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 11、东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼 －11－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn 12、华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线：4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn 13、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com 14、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 电话：010-88085858 －12－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真：010-88085195 联系人：李巍 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 15、渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址：www.ewww.com.cn 16、中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn 17、西南证券股份有限公司 地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 法定代表人：余维佳 客服电话：4008096096 联系人：张煜 联系电话：023-63786633 网址：www.swsc.com.cn 18、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 －13－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 客服电话：021-962518，4008918918 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-63608830 网址：www.962518.com 三．场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可 的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变 更上述发售代理机构，并及时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：赵亦清 电话：（010）50938782 传真：（010）50938907 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：靳庆军、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 －14－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238189 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：张振波、俞伟敏 四、基金的名称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 股票型指数基金 六、基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份 股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、货币 市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 －15－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 九、基金的投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管 理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指 数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决 定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同 构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生。 （1）研究支持：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 －16－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大 事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行 基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成 份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下，基金经理将采取适当的 方法，以降低买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与 否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份 股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等， 采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为深证成份指数（代码：399001）。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟 踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业 绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质 性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人 大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩 比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更 业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。 －17－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收 益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于 2018 年 12 月 19 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （一） 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额（元） 例（%） 1 权益投资 234,599,334.91 98.36 其中：股票 234,599,334.91 98.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 3,903,903.57 1.64 合计 8 其他资产 4,790.56 0.00 9 合计 238,508,029.04 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 －18－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,392,495.88 2.27 B 采矿业 1,948,393.08 0.82 C 制造业 147,434,310.53 61.95 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 2,983,634.59 1.25 业 E 建筑业 2,997,199.96 1.26 F 批发和零售业 6,435,855.42 2.70 G 交通运输、仓储和邮政业 2,049,845.28 0.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,026,163.38 9.25 J 金融业 14,696,562.92 6.17 K 房地产业 13,425,847.73 5.64 L 租赁和商务服务业 4,458,781.66 1.87 M 科学研究和技术服务业 486,920.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 1,795,038.95 0.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,440,059.24 1.45 R 文化、体育和娱乐业 4,415,862.36 1.86 S 综合 374,262.40 0.16 合计 234,361,233.38 98.47 （2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 238,101.53 0.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - －19－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 238,101.53 0.10 （3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 号 值比例（％） 1 000651 格力电器 200,500 8,060,100.00 3.39 2 000333 美的集团 192,850 7,771,855.00 3.27 3 000858 五粮液 77,100 5,238,945.00 2.20 4 000002 万科 A 169,600 4,121,280.00 1.73 5 002415 海康威视 141,725 4,073,176.50 1.71 6 000001 平安银行 351,800 3,887,390.00 1.63 7 300498 温氏股份 159,204 3,696,716.88 1.55 8 000725 京东方 A 1,080,500 3,403,575.00 1.43 9 002304 洋河股份 23,562 3,015,936.00 1.27 10 002027 分众传媒 309,588 2,634,593.88 1.11 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002011 盾安环境 23,100 147,840.00 0.06 2 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.02 3 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01 4 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.01 5 000693 华泽钴镍 26,800 - 0.00 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 －20－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股 －21－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,136.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 653.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,790.56 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 公允价值（元） 净值比例（%） 明 1 000333 美的集团 7,771,855.00 3.27 重大事项 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的公 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 净值比例 允价值(元) 况说明 （%） 1 002011 盾安环境 147,840.00 0.06 重大事项 2 000693 华泽钴镍 - 0.00 重大事项 6、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）自基金合同生效日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及与同期业绩比较 基准收益率的比较： －22－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 业绩比 业绩比较 净值增长 净值增 较基准 基准收益 阶段 率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 收益率 率标准差 ② ③ ④ 2015.6.5-2015.12.31 -13.75% 2.90% -27.63% 3.06% 13.88% -0.16% 2016.1.1-2016.12.31 -18.69% 1.73% -19.64% 1.80% 0.95% -0.07% 2017.1.1-2017.12.31 9.67% 0.86% 8.48% 0.87% 1.19% -0.01% 2018.1.1-2018.09.30 -22.86% 1.36% -23.91% 0.90% 1.05% 0.46% 2015.6.5-2018.09.30 -40.67% 1.73% -52.00% 1.80% 11.33% -0.07% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基 准收益率的历史走势对比图 （2015 年 6 月 5 日至 2018 年 9 月 30 日） 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； －23－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后标的指数使用许可费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金上市费及年费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金合同生效后标的指数使用许可费 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数使用许可费 计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 －24－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日基金资产净值 自基金成立之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金成立之日 的下一季度（自然季度）起，指数使用许可费收取下限为每季度（自然季度）5 万元，即不 足 5 万元时按照 5 万元收取。基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下： 当季指数使用许可费=max（5 万元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指 数使用许可费）。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式 时，本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及 其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。 上述“（一）基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依 照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开 －25－ 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（及其他有关法律法规的要求，对 2018 年 7 月 20 日公布的《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2018 年 1 期》 进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主 要更新的内容如下： 1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。 2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。 3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。 4．根据最新数据，更新了“十、基金的投资”部分。 5．根据最新数据，更新了“十一、基金的业绩”部分。 6．根据最新公告，更新了“二十三、其他应披露的事项”。 7．根据最新情况，更新了“二十四、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一九年一月十八日 －26－