基金公告
国富100A:2018年第四季度报告
2019年01月18日
富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 1 月 18 日 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 国富中证 100 指数增强分级 场内简称 国富 100 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 63,120,790.96 份 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金 投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严 格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资 投资目标 收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争 使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 1、资产配置策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金的 资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主要 是国债)、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整,追求适度超 越业绩比较基准的收益目标。 2、股票投资策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的 指数为主,辅以适度 的增强策略。 3、债券投资策略 投资策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下,提 高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动性好 的政府债券、金融债、企业债等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、国 家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析,对利率、信 用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值和流动性等 因素,构建和调整债券投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保值 为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交易, 以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。 业绩比较基准 中证 100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 本基金为股票指数增强型基金,属于高预期收益、高预期风险的证 券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 风险收益特征 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看, 由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A 份额将表现出低风险、 收益相对稳定的特征;国富中证 100 B 份额则表现出高风险、收益 相对较高的特征。 第 3 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国富中证 100 指数增 国富中证 100 指数增 国富中证 100 指数 称 强分级 A 强分级 B 增强分级 下属分级基金的交易代 150135 150136 164508 码 报告期末下属分级基金 9,045,396.00 份 9,045,397.00 份 45,029,997.96 份 的份额总额 本基金为股票指数 增强型基金,属于高 预期收益、高预期风 国富中证 100A 份额将 国富中证 100B 份额则 下属分级基金的风险收 险的证券投资品种, 表现出低风险、收益 表现出高风险、收益 益特征 其预期风险与预期 相对稳定的特征。 相对较高的特征。 收益高于混合型基 金、债券型基金与货 币市场基金。 第 4 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -531,121.55 2.本期利润 -6,939,956.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1108 4.期末基金资产净值 52,367,608.85 5.期末基金份额净值 0.830 注: 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -11.80% 1.50% -11.88% 1.53% 0.08% -0.03% 第 5 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期( 2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 中证 100A 与中证 100B 1:1 期末中证 100A 份额参 1.050 考净值 期末中证 100A 份额累 1.196 计参考净值 期末中证 100B 份额参 0.610 考净值 期末中证 100B 份额累 0.610 计参考净值 中证 100A 的预计年收 5.00% 益率 第 6 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 张志强先生,CFA,纽约州 立大学(布法罗)计算机科 公司量化 学硕士,中国科学技术大学 与指数投 数学专业硕士。历任美国 资总监、 Enreach Technology Inc. 金融工程 软件工程师、海通证券股份 部 总 经 有限公司研究所高级研究 理、职工 员、友邦华泰基金管理有限 监事、国 公司高级数量分析师、国海 2015 年 3 月 张志强 富 沪 深 - 16 年 富兰克林基金管理有限公 26 日 300 指 数 司首席数量分析师、风险控 增强基金 制部总经理、业务发展部总 及国富中 经理。截至本报告期末任国 证 100 指 海富兰克林基金管理有限 数增强分 公司量化与指数投资总监、 级基金的 金融工程部总经理、职工监 基金经理 事、国富沪深 300 指数增强 基金及国富中证 100 指数增 强分级基金的基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 第 7 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年四季度,A 股市场延续前期的震荡下行趋势,进一步加速下跌,主要的市场指数和板 块指数期间跌幅均超过 10%。行业方面,所有行业在四季度均实现不同程度的下跌,其中农林牧 渔、证券、通信行业跌幅较小,而除了钢铁、采掘行业外,前期表现较好的白酒、医药生物、保 险、食品饮料等行业也承受了较大跌幅。四季度中证 100 指数下跌了 12.50%。 2018 年四季度,中国采购经理人 PMI 指数延续了年中以来的下跌趋势,至季度末已跌至荣枯 线以下,12 月份该值为 49.4%,较上季末大幅下降 1.4 个百分点,创下 2016 年 3 月以来新低。这 显示制造业景气显著转弱,结合国内原材料价格持续下跌和国际市场原油价格近三个月暴跌,经 济可能存在通缩压力。考虑到中美贸易摩擦对出口的实质性影响年内尚未显现,未来一旦出口增 速下降,经济增长前景堪忧。流动性方面,四季度的市场流动性总体平稳,央行在 10 月份进行了 年内第四次定向降准后,较好地通过公开市场操作保持了流动性的合理充裕。 展望新的一年,情况仍不容乐观。从影响 A 股市场的各方面因素看,中美贸易冲突、海外市 场波动、上市公司业绩增长下滑、投资者情绪低迷等前期制约市场的负面因素仍然存在。流动性 方面,考虑到过去一年央行和其它监管部门对经济和市场的低迷状态有充分认识和经验,预计市 场流动性将保持合理充裕。 报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股 模型精选个股及构建投资组合。但由于选股模型在四季度表现一般,没有取得超额收益,期间基 第 8 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 金业绩表现与业绩比较基准持平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.830 元。本报告期份额净值下跌 11.80%,同 期业绩比较基准下跌 11.88%,基金表现跑赢业绩基准 0.08%,期间基金年化跟踪误差为 1.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 9 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,698,335.80 90.17 其中:股票 47,698,335.80 90.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,189,412.42 9.81 8 其他资产 10,855.51 0.02 9 合计 52,898,603.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,320,193.00 2.52 C 制造业 14,176,084.85 27.07 电力、热力、燃气及水生产和 D 1,340,710.44 2.56 供应业 E 建筑业 2,056,055.00 3.93 F 批发和零售业 489,999.10 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 1,342,529.00 2.56 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 757,650.00 1.45 务业 J 金融业 22,160,496.52 42.32 K 房地产业 2,690,210.77 5.14 L 租赁和商务服务业 697,065.92 1.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第 10 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,030,994.60 89.81 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 271,056.00 0.52 电力、热力、燃气及水生 D 314,931.20 0.60 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 81,354.00 0.16 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 667,341.20 1.27 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 第 11 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601318 中国平安 81,300 4,560,930.00 8.71 2 600036 招商银行 81,100 2,043,720.00 3.90 3 000651 格力电器 52,500 1,873,725.00 3.58 4 600519 贵州茅台 2,977 1,756,459.77 3.35 5 601166 兴业银行 101,400 1,514,916.00 2.89 6 600030 中信证券 78,500 1,256,785.00 2.40 7 600016 民生银行 214,360 1,228,282.80 2.35 8 000858 五 粮 液 24,121 1,227,276.48 2.34 9 601328 交通银行 209,900 1,215,321.00 2.32 10 000002 万 科A 48,500 1,155,270.00 2.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600795 国电电力 123,020 314,931.20 0.60 2 600031 三一重工 20,000 166,800.00 0.32 3 600893 航发动力 4,800 104,256.00 0.20 4 002558 巨人网络 4,200 81,354.00 0.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 第 12 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如 下: 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)于 2018 年 12 月 7 日受到中国银行保险监督 管理委员会(以下简称“中国银保监会”)处罚,主要违规事实公告如下:对并购贷款占并购交 易价款比例不合规;购贷款尽职调查和风险评估不到位。为此中国银保监会对交通银行做出罚款 人民币 50 万元的行政处罚。 交通银行于 2018 年 12 月 8 日收到中国银保监会处罚,主要违规行为公告如下:(一)不良信 贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫 第 13 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 付承接风险资产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠 道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财 资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配 合不力。为此,中国银保监会对交通银行做出罚款人民币 690 万元的行政处罚。 本基金对交通银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对交通 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好交通银行长期发展,因此 买入交通银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 中国民生银行股份有限公司 2018 年 12 月 7 日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚, 违规行为:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资, 理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间 风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占 用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。为此,中国银保监督会对中国民生银行股份有限公司 做出罚款人民币 3,160 万元的行政公开处罚。 中国民生银行股份有限公司于 2018 年 12 月 8 日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚 违规行为:贷款业务严重违反审慎经营规则。为此,中国银保监会对中国民生银行股份有限公司 做出罚款人民币 200 万元的行政公开处罚。 本基金对民生银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对民生 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好民生银行长期发展,因此 买入民生银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)于 2018 年 5 月 4 日收到中国银行保险监督 管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息 公开表(银监罚决字〔2018〕1 号)》,就招商银行主要违法违规事实公告如下:(一)内控管理严 重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违 规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将 票据贴现资金直接转回出票人账户;六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;七) 未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九) 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十 一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向 第 14 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。 中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币 3.024 万元,处以罚款人民 币 6,570 万元,罚没合计人民币 6,573.024 万元。 本基金对招商银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对招商 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景,因 此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)于 2018 年 5 月 4 日收到中国银行保险监督 管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息 公开表(银保监银罚决字〔2018〕1 号)》,就兴业银行主要违法违规事实公告如下:(一)重大关 联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或 超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项 下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业 务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统 计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款; (十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 中国银保监会处以罚款人民币 5,870 万元。 本基金对兴业银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对兴业 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景, 因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,163.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,007.82 5 应收申购款 8,684.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 15 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 8 其他 - 9 合计 10,855.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600030 中信证券 1,256,785.00 2.40 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 第 16 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 国富中证 100 指数 国富中证 100 指 国富中证 100 指 项目 增强分级 A 数增强分级 B 数增强分级 报告期期初基金份额总额 8,958,258.00 8,958,259.00 44,261,672.99 报告期期间基金总申购份额 - - 2,501,001.15 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 1,558,400.18 报告期期间基金拆分变动份额 87,138.00 87,138.00 -174,276.00 (份额减少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 9,045,396.00 9,045,397.00 45,029,997.96 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 第 17 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 第 18 页 共 19 页 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019 年 1 月 18 日 第 19 页 共 19 页
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