诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 27 日 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................2 1.2 目录.............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...................................................................................7 2.5 信息披露方式...............................................................................................................7 2.6 其他相关资料...............................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现...............................................................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................ 10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ................................................. 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16 第 3 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................. 18 6.4 报表附注.................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................... 37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布..................................................... 37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合................................................................................. 37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............................ 38 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................. 38 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......................... 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 .............. 39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ....................... 39 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 39 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 41 8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................ 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................ 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 41 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 43 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 44 第 4 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 46 §12 备查文件目录 ................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 47 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 47 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 47 第 5 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 场内简称 诺安油气 基金主代码 163208 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 9 月 27 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,860,419.09 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 2 月 17 日 2.2 基金产品说明 在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精 选优质的石油、天然气等能源行业类基金（包括 ETF） 投资目标 以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资产的长 期稳定增值。 本基金具体的投资策略由资产配置策略，“核心”组合 投资策略，“卫星”组合投资策略，债券投资策略和现 金管理策略五部分构成。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层 是大类资产类别配置， 第二层是在权益类资产内的 “核心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资产包 括基金（包括 ETF）和股票。 2、“核心”组合投资策略 在“核心”组合中，本基金将主要投资于石油天然气 等能源行业基金，主要包括：（1）以跟踪石油、天然 投资策略 气等能源类行业公司股票指数为投资目标的 ETF 及指 数基金；（2）以超越石油、天然气等能源类行业公司 股票指数为投资目标的主动管理型基金。 3、“卫星”组合投资策略 在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）以跟 踪石油、天然气等能源品商品价格或商品价格指数为 投资目标的能源类商品 ETF；（2）全球范围内优质的石 油、天然气等能源类公司股票。 4、债券投资策略 本基金将在全球范围内进行债券资产配置，根据基金 管理人的债券选择标准，运用相应的债券投资策略， 第 6 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 构造债券组合。 5、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包 含以下三个方面的内容：现金流预测、现金持有比例 管理、现金资产收益管理。 标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector 业绩比较基准 Index（NTR）） 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等 风险收益特征 能源行业基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基 金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 马宏 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 0755-83199084 电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95555 传真 0755-83026677 0755-83195201 深圳市深南大道 4013 号兴 深圳市深南大道 7088 号招商银 注册地址 业银行大厦 19-20 层 行大厦 深圳市深南大道 4013 号兴 深圳市深南大道 7088 号招商银 办公地址 业银行大厦 19-20 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 秦维舟 李建红 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 无 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 邮政编码 - NY 1005 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn 网址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安 基金半年度报告备置地点 基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 第 7 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,862,437.90 本期利润 9,575,410.70 加权平均基金份额本期利润 0.0677 本期加权平均净值利润率 7.66% 本期基金份额净值增长率 8.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -3,401,734.57 期末可供分配基金份额利润 -0.0279 期末基金资产净值 118,458,684.52 期末基金份额净值 0.972 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -2.80% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 长率标准差 ①－③ ②－④ 增长率① 准收益率③ 益率标准差④ ② 过去一个月 3.85% 1.18% 3.84% 1.19% 0.01% -0.01% 过去三个月 19.26% 1.20% 19.16% 1.24% 0.10% -0.04% 过去六个月 8.00% 1.37% 7.69% 1.42% 0.31% -0.05% 过去一年 17.39% 1.13% 17.14% 1.13% 0.25% 0.00% 过去三年 9.58% 1.50% 17.41% 1.46% -7.83% 0.04% 自基金合同 -2.80% 1.26% 44.70% 1.33% -47.50% -0.07% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）S&P 500 Energy Sector Index（NTR））。 第 8 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 第 9 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 56 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺 安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值 增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行 业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基 金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中 证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式 证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺 安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收 益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币 市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚 鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、 诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选 回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活 配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置 混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投 资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投 资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年 姓名 职务 说明 理）期限 限 第 10 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 任职日期 离任日期 学士学位，具有基金从业 资格。曾先后任职于香港 本基金基 富海企业有限公司、中国 金经理。 银行广西分行、中国银行 国际业务 伦敦分行、深圳航空集团 部总监、 公司、道富环球投资管理 诺安全球 亚洲有限公司上海代表 黄金证券 处，从事外汇交易、证券 投资基金 2012 年 7 月 投资、固定收益及贵金属 宋青 - 9 基金经 20 日 商品交易等投资工作。 理、诺安 2010 年 10 月加入诺安基 油气能源 金管理有限公司，任国际 股票证券 业务部总监。2011 年 11 投资基金 月起任诺安全球黄金证券 （LOF）基 投资基金基金经理，2012 金经理 年 7 月起任诺安油气能源 股票证券投资基金（LOF） 基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》 的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 第 11 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，基金业绩指标--标普 500 能源行业指数累计上涨 6.34%，收于 416.37；同期标普 500 指数上涨 1.67%。商品价格方面，布伦特原油上涨 18.80%，收于 79.44 美元/桶；美国西德克萨斯 轻质原油上涨 22.72%，收在 74.15 美元/桶。 上半年全球经济整体稳健复苏，欧美经济增长分化呈“美强欧弱”，新兴市场中印度和中国平 稳增长。美国税改去年 12 月落定，为美国经济增长再添动力，5 月美国全国失业率一度降至 3.8%， 非农就业人数增长 22.3 万人，创下 1969 年以来新高。6 月制造业 PMI 指数和消费者信心指数分 别为 60.20 和 98.0，处于历史高位。美联储分别于 3 月和 6 月进行加息，并预期上调今年加息次 数至 4 次，国债收益率上行。欧元区方面强欧元对欧元区的出口影响负面，数据显示欧元区商业 活动增速下降、多项经济景气指数低于预期。同时意大利民粹主义风险抬头以及特朗普贸易单边 主义政策也使欧元区经济形势受一定影响。 第 12 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 北美的能源行业上半年走势受多重因素影响，一是 2 月份利率上行，流动性收紧带来的下跌 调整；二是美国贸易政策对权益市场的压制使得 2 月至 4 月指数走势基本持平；三是贸易政策落 地叠加油价上涨双重利好下的拉升；四是产油国对原油增产的讨论。原油市场方面，2 月份油价 下跌主要受美国国债收益率上升流动性收紧错杀。事实上，自 2017 年以来美国原油库存及全球原 油库存持续下降，OPEC 也维持较高的减产执行率，使得 2018 上半年原油供需紧平衡，IEA 数据显 示一季度和二季度原油供需缺口分别为 0.1 万桶/日和 0.29 万桶/日。而发生在产油国的地缘政治 事件，如以色列与伊朗的冲突、欧美法对叙利亚的联合打击、委内瑞拉国内经济衰退、美国对伊 朗的制裁等事件使得原油供需进一步紧张，油价也在 2 月的下跌之后不断攀升近 17 美元至 80 美 元/桶左右。油价过快上涨也促使 OPEC 在 6 月会议上考虑增加原油增产，最后 OPEC 会议敲定旨在 降低超额减产执行率，维持原减产配额，实际增产效果低于预期，油价先跌后涨。 投资策略上我们通过把握市场的震荡上行的态势，进行波段操作。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.972 元。本报告期基金份额净值增长率为 8.00%，同期 业绩比较基准收益率为 7.69%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来油价走势，我们预期下半年油价围绕 70 美元附近震荡，在于：1）美国中期选举前 不希望油价过高；2）沙特及俄罗斯目前仍有闲置产能可以增加原油产量；3）强美元下新兴市场 货币贬值及贸易战下原油需求下滑的预期。但更长期看我们认为油价中枢将继续上行，步入中高 油价时期：2014 年以来油气资本投资减少，常规油田衰减加速；全球原油闲置产能位于低位；美 国页岩油产能增速受制于管道运输瓶颈；OECD 商业库存位于五年平均水平以下；美元处于下行周 期刺激原油购买需求。 而对原油价格维持中高位水平并伴有较高上行风险的判断使我们坚定看好未来能源板块的表 现。原油价格自 2016 年低点以来开始反弹并逐渐走高，标普能源板块盈利已迎来拐点，整体板块 扭亏为盈，利润率已从 2016 的-4.05%扭转至 4.92%，资产回报率从 2016 年的-4.34%扭转至 2017 年的 6.12%，预期 2018 年将达到 10.36%。在目前油价水平，我们认为能源板块未来盈利可以继续 增长，支持板块估值扩张。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约 定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值 第 13 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽 核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、 指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和 相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基 金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权 表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合 理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每 次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。若《基金合同》生效不 满 3 个月可不进行收益分配。 根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 第 14 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 15 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,890,694.26 12,470,614.09 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 110,363,928.00 141,281,423.39 其中：股票投资 295,506.55 - 基金投资 110,068,421.45 141,281,423.39 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,471,142.01 - 应收利息 6.4.7.5 513.09 1,044.04 应收股利 252,105.27 - 应收申购款 208,668.15 294,306.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 122,187,050.78 154,047,388.17 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,141,680.34 4,193,828.18 应付管理人报酬 145,478.98 191,318.06 应付托管费 33,945.08 44,640.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 256,937.96 - 第 16 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 150,323.90 145,475.94 负债合计 3,728,366.26 4,575,263.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 121,860,419.09 166,162,801.02 未分配利润 6.4.7.10 -3,401,734.57 -16,690,675.91 所有者权益合计 118,458,684.52 149,472,125.11 负债和所有者权益总计 122,187,050.78 154,047,388.17 注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.972 元，基金份额总额 121,860,419.09 份。 6.2 利润表 会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2017 2018 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 10,925,167.4 一、收入 -30,127,265.83 9 1.利息收入 45,505.57 40,077.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,505.57 40,077.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,187,128.79 2,787,035.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 157,008.11 - 基金投资收益 6.4.7.13 1,925,370.15 1,162,266.01 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,104,750.53 1,624,769.46 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 7,712,972.80 -32,644,153.34 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -58,984.56 -360,970.25 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 38,544.89 50,744.46 减：二、费用 1,349,756.79 1,823,158.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 928,026.18 1,343,667.53 2．托管费 6.4.10.2.2 216,539.39 313,522.44 第 17 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 23,233.28 14,248.04 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 18,400.12 - 7．其他费用 6.4.7.21 163,557.82 151,720.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,575,410.70 -31,950,424.23 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 9,575,410.70 -31,950,424.23 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 166,162,801.02 -16,690,675.91 149,472,125.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,575,410.70 9,575,410.70 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -44,302,381.93 3,713,530.64 -40,588,851.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 15,318,593.36 -1,694,321.22 13,624,272.14 2.基金赎回款 -59,620,975.29 5,407,851.86 -54,213,123.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 121,860,419.09 -3,401,734.57 118,458,684.52 金净值） 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 18 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 一、期初所有者权益（基 210,177,890.58 -2,473,219.40 207,704,671.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -31,950,424.23 -31,950,424.23 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -15,207,155.90 882,006.82 -14,325,149.08 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 41,246,920.48 -3,561,361.63 37,685,558.85 2.基金赎回款 -56,454,076.38 4,443,368.45 -52,010,707.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 194,970,734.68 -33,541,636.81 161,429,097.87 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 的批复》(证监许 可 [2011] 1258 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套规则和《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 基金合同》发售，基金合同于 2011 年 9 月 27 日生效。 本基金为上 市契约型 开放式 (LOF) ，存续期限 不定，首 次设立募集 规模为 951,030,683.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 504,212.24 份基金份额。本基金的基金管 理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布 朗兄弟哈里曼银行 (Brown Brothers Harriman & Co)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 基金合同》和《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定，本基金 的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括公募基金（含 ETF）；普通股、优 第 19 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工 具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融工具。 本基金为基金中基金，投资于基金的比例不低于本基金资产的 60%，投资于基金的资产中不低于 80%投资于石油天然气等能源行业基金，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在正常 的市场状况下，本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金（包括 ETF） 及公司股票。本基金投资的基金主要包括：(1)石油天然气等能源行业基金，包括能源行业 ETF（即 跟踪能源行业指数的 ETF）及能源行业股票基金（包括跟踪能源行业指数的指数基金和 80%以上资 产投资于能源行业公司股票的主动型基金）。(2)以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类 基金。本基金投资的股票主要包括：(1)石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企 业股票；(2)能源设备及服务等企业股票；(3)新能源及替代能源，如风能、太阳能、其他环保能 源及可再生能源企业股票。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境 内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具。本基金管 理人自合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 本基金的财务报表于 2018 年 8 月 24 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第 20 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总 局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂免征企业所得税。 (b)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (c)2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的 增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 (d)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 第 21 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 活期存款 6,890,694.26 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 6,890,694.26 注：本期末银行存款中包含的外币余额为：美元 532,142.81 元(汇率为 6.6166，折合人民币 3,520,976.12 元)，港币 2,319,468.64 元（汇率为 0.8431，折合人民币 1,955,544.01 元）。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 300,845.70 295,506.55 -5,339.15 贵金属 投资- 金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 97,821,165.13 110,068,421.45 12,247,256.32 其他 - - - 合计 98,122,010.83 110,363,928.00 12,241,917.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 第 22 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 应收活期存款利息 513.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 513.09 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应付赎回费 4,036.08 预提费用 146,287.82 合计 150,323.90 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 166,162,801.02 166,162,801.02 本期申购 15,318,593.36 15,318,593.36 本期赎回(以"-"号填列) -59,620,975.29 -59,620,975.29 本期末 121,860,419.09 121,860,419.09 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,078,770.79 -46,769,446.70 -16,690,675.91 本期利润 1,862,437.90 7,712,972.80 9,575,410.70 第 23 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 本期基金 份额交易 -8,107,194.25 11,820,724.89 3,713,530.64 产生的变动数 其中：基金申购款 2,780,448.48 -4,474,769.70 -1,694,321.22 基金赎回款 -10,887,642.73 16,295,494.59 5,407,851.86 本期已分配利润 - - - 本期末 23,834,014.44 -27,235,749.01 -3,401,734.57 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 45,482.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 23.35 合计 45,505.57 注：本报告期内“其他”为申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,554,679.70 减：卖出股票成本总额 1,397,671.59 买卖股票差价收入 157,008.11 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 44,515,249.70 减：卖出/赎回基金成本总额 42,589,879.55 基金投资收益 1,925,370.15 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 第 24 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,467.83 基金投资产生的股利收益 1,099,282.70 合计 1,104,750.53 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,969,910.76 ——股票投资 -5,339.15 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 7,975,249.91 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 256,937.96 增值税 合计 7,712,972.80 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 38,544.89 合计 38,544.89 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 23,233.28 第 25 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 银行间市场交易费用 - 合计 23,233.28 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费用 17,356.09 信息披露费 99,178.95 银行汇划费 12,270.00 上市费 29,752.78 律师费 5,000.00 合计 163,557.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 招商银行股份有限公司 托管人、代销机构 Brown Brothers Harriman & Co.( 布朗兄弟哈里曼银行) 境外资产托管人 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 第 26 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 6.4.10.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 928,026.18 1,343,667.53 的管理费 其中：支付销售机构的客 394,283.61 444,172.59 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 基金管理人应于次月首日起 3 个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做 出划付指令；基金托管人应在次月首日起 5 个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付基 金管理费给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 216,539.39 313,522.44 的托管费 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下： 第 27 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 H=E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月首日起 3 工 作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月 首日起 5 个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。若遇法定节假 日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 名称 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 Brown Brothers Harriman & 2,356,925.44 36,321.58 13,452,859.64 23,286.71 Co.( 布朗兄弟哈里曼银行) 招商银行股份有限公司 4,533,768.82 9,160.64 2,801,600.63 16,764.28 注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人 Brown Brothers Harriman & Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 第 28 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受 限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无暂时停牌等流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会， 第 29 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等； 在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理 和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、 监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行招商银行股份有限公司和布朗兄弟哈里曼银行，与该银行存款相关的信用风险不 重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该 证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与高盛集团有限公司和中银国际证券有限公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手 进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 第 30 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制， 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现 周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统 性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变 现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测 表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭 示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同 中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支 第 31 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原 则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的 特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型 交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快 变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月-1 6 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 6 月 30 日 年 资产 银行存款 6,890,694.26 - - - - 6,890,694.26 交易性金融资产 - - - - 110,363,928.00 110,363,928.00 应收证券清算款 - - - - 4,471,142.01 4,471,142.01 应收利息 - - - - 513.09 513.09 应收股利 - - - - 252,105.27 252,105.27 应收申购款 397.62 - - - 208,270.53 208,668.15 资产总计 6,891,091.88 - - - 115,295,958.90 122,187,050.78 负债 应付赎回款 - - - - 3,141,680.34 3,141,680.34 应付管理人报酬 - - - - 145,478.98 145,478.98 第 32 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 应付托管费 - - - - 33,945.08 33,945.08 其他负债 - - - - 407,261.86 407,261.86 负债总计 - - - - 3,728,366.26 3,728,366.26 利率敏感度缺口 6,891,091.88 - - - 111,567,592.64 118,458,684.52 上年度末 6 个月-1 6 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2017 年 12 月 31 日 年 资产 银行存款 12,470,614.09 - - - - 12,470,614.09 交易性金融资产 - - - - 141,281,423.39 141,281,423.39 应收利息 - - - - 1,044.04 1,044.04 应收申购款 35,012.32 - - - 259,294.33 294,306.65 资产总计 12,505,626.41 - - - 141,541,761.76 154,047,388.17 负债 应付赎回款 - - - - 4,193,828.18 4,193,828.18 应付管理人报酬 - - - - 191,318.06 191,318.06 应付托管费 - - - - 44,640.88 44,640.88 其他负债 - - - - 145,475.94 145,475.94 负债总计 - - - - 4,575,263.06 4,575,263.06 利率敏感度缺口 12,505,626.41 - - - 136,966,498.70 149,472,125.11 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金均未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此，市场利率 的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的汇率风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 本基金于 2018 年 6 月 30 日各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞 口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 3,520,976.12 1,955,544.01 - 5,476,520.13 交易性金融资产 110,068,421.45 295,506.55 - 110,363,928.00 第 33 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 应收股利 246,466.70 5,638.57 - 252,105.27 应收利息 13.89 - - 13.89 应收证券清算款 3,970,790.25 500,351.76 - 4,471,142.01 资产合计 117,806,668.41 2,757,040.89 - 120,563,709.30 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 117,806,668.41 2,757,040.89 - 120,563,709.30 上年度末 2017 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 7,692,362.38 - - 7,692,362.38 交易性金融资产 141,281,423.39 - - 141,281,423.39 其它资产 - - - - 资产合计 148,973,785.77 - - 148,973,785.77 以外币计价的负债 其它负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 148,973,785.77 - - 148,973,785.77 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 （ 2018 年 6 月 30 日 ） （ 2017 年 12 月 31 日 ） 所有外币相对人民币升值 5% 6,028,185.47 7,448,689.29 所有外币相对人民币贬值 5% -6,028,185.47 -7,448,689.29 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到 证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过 投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 第 34 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 295,506.55 0.25 - - 交易性金融资产－基金投资 110,068,421.45 92.92 141,281,423.39 94.52 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 110,363,928.00 93.17 141,281,423.39 94.52 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 业绩比较基准发生变化 假设 其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 （ 2018 年 6 月 30 日 ） （ 2017 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 5,680,631.23 8,092,491.96 业绩比较基准下降 5% -5,680,631.23 -8,092,491.96 注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 110,363,928.00 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 141,281,423.39 元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 第 35 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017 年 12 月 31 日： 无) 。 (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 第 36 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 295,506.55 0.24 其中：普通股 295,506.55 0.24 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 110,068,421.45 90.08 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,890,694.26 5.64 8 其他各项资产 4,932,428.52 4.04 9 合计 122,187,050.78 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国（香港） 295,506.55 0.25 合计 295,506.55 0.25 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源行业 295,506.55 0.25 合计 295,506.55 0.25 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 第 37 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 公司名 公司名 序 证券代 所在证券 所属国家 资产净 称(英 称(中 数量(股) 公允价值 号 码 市场 （地区） 值比例 文) 文) (%) 中国石 SINOPEC Hongkong China(Hong 1 油化工 386 HK 50,000 295,506.55 0.25 CORP-H Exchange Kong) 股份 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 净值比例（％） 1 PETROCHINA-H 857 HK 1,397,671.59 0.94 2 SINOPEC CORP-H 386 HK 300,845.70 0.20 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 净值比例（％） 1 PETROCHINA-H 857 HK 1,554,679.70 1.04 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 1,698,517.29 卖出收入（成交）总额 1,554,679.70 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末 未持有此类债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 第 38 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序 基金类 基金名称 运作方式 管理人 公允价值 产净值比 号 型 例（％） VANGUARD 契约型开 The Vanguard 1 ETF 基金 22,867,506.87 19.30 ENERG E 放式 Group Inc. 契约型开 SGA Funds 2 SPDR OIL EXP ETF 基金 22,854,404.41 19.29 放式 Management,Inc. ISHARES-DJ 契约型开 Black Rock Fund 3 ETF 基金 21,832,606.05 18.43 ENERG 放式 Advisers. ISHARES-GLB 契约型开 Black Rock Fund 4 ETF 基金 21,432,499.19 18.09 ENRG 放式 Advisers. SPDR-ENERGY 契约型开 SGA Funds 5 ETF 基金 21,081,404.93 17.80 SEL 放式 Management,Inc. 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部 门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 7.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,471,142.01 3 应收股利 252,105.27 4 应收利息 513.09 5 应收申购款 208,668.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,932,428.52 第 39 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第 40 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 8,643 14,099.32 60,285.36 0.05% 121,800,133.73 99.95% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 欧阳明玓 3,166,011.45 2.60% 2 何合欢 2,244,116.04 1.84% 3 倪光浩 2,203,571.20 1.81% 4 王战声 1,525,982.07 1.25% 5 苏有中 1,338,946.19 1.10% 6 赵燕泥 1,128,162.83 0.93% 7 廖江绮 999,999.57 0.82% 8 汪璎 990,414.01 0.81% 9 曹菁衍 990,000.00 0.81% 10 陈凡 943,568.39 0.77% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 578,928.64 0.4751% 持有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 第 41 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 9 月 27 日）基金份额总额 951,030,683.39 本报告期期初基金份额总额 166,162,801.02 本报告期基金总申购份额 15,318,593.36 减:本报告期基金总赎回份额 59,620,975.29 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 121,860,419.09 第 42 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙 晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司 董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再 担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》 中披露。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期基金 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 比例 BOCI - - Securities 3,253,196.99 100.00% 15,235,262.96 31.80% 12,497.46 65.37% Limited 高盛 - - - 32,681,614.46 68.20% 6,620.36 34.63% - 注：1、本基金本报告期内有基金及股票投资交易及因交易产生的佣金。 第 43 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。 3、券商选择标准和程序： 选取优秀券商进行境外投资，主要标准有以下几个方面： (1) 全球眼光。具备优秀的全球投资经验，拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。 (2) 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。 (3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案，掌握宏观市场的发展 趋势，深入的行业分析,有效地实施方案。 (4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待，尽可能保证交易的及时性、保证成 交价格的确定性以及防范市场风险。 公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平，并及时与券商沟通，由此确定对券商 进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一 1 个交易日 QDII 基金资产净值、基金份额净值及 基金管理人网站 2018 年 1 月 3 日 份额累计净值公告 诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票 《证券时报》、 2 证券投资基金（LOF）2018 年 1 月 15 日暂停申购、 2018 年 1 月 11 日 《中国证券报》 赎回及定投业务的公告 诺安基金管理有限公司关于增加上海挖财金融 《证券时报》、 3 信息服务有限公司为旗下部分基金代销机构并 《上海证券报》、 2018 年 1 月 17 日 开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2017 年第 《证券时报》、 4 2018 年 1 月 22 日 4 季度报告 《中国证券报》 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金 《证券时报》、 5 通过江苏银行办理申购起点、最低赎回份额、最 《上海证券报》、 2018 年 1 月 29 日 低持有份额的公告 《中国证券报》 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上直销 《证券时报》、 6 现金宝账户申购（认购）及定投申购基金开展费 《上海证券报》、 2018 年 2 月 6 日 率优惠活动的公告 《中国证券报》 诺安基金管理有限公司关于增加济安财富（北 《证券时报》、 京）基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构 7 《上海证券报》、 2018 年 3 月 20 日 并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公 《中国证券报》 告 8 诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票 《证券时报》、 2018 年 3 月 28 日 第 44 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 证券投资基金（LOF）2018 年 3 月 30 日暂停申购、 《中国证券报》 赎回及定投业务的公告 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2017 年年 9 基金管理人网站 2018 年 3 月 29 日 度报告 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2017 年年 《证券时报》、 10 2018 年 3 月 29 日 度报告摘要 《中国证券报》 《证券时报》、 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据 11 《上海证券报》、 2018 年 3 月 30 日 流动性规定调整赎回费率的提示性公告 《中国证券报》 《证券时报》、 诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流动 12 《上海证券报》、 2018 年 3 月 31 日 性规定修改基金合同和托管协议的公告 《中国证券报》 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同 13 基金管理人网站 2018 年 3 月 31 日 （2018 年 3 月修订） 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)托管协议 14 基金管理人网站 2018 年 3 月 31 日 （2018 年 3 月修订） 《证券时报》、 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 15 《上海证券报》、 2018 年 4 月 3 日 中泰证券的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停 《证券时报》、 16 参加中国民生银行直销银行的申购费率优惠活 《上海证券报》、 2018 年 4 月 20 日 动的公告 《中国证券报》 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2018 年第 《证券时报》、 17 2018 年 4 月 21 日 1 季度报告 《中国证券报》 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明 《证券时报》、 18 2018 年 5 月 11 日 书（更新）2018 年第 1 期-摘要 《中国证券报》 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明 19 基金管理人网站 2018 年 5 月 11 日 书（更新）2018 年第 1 期-正文 诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票 《证券时报》、 20 证券投资基金（LOF）2018 年 5 月 28 日暂停申购、 2018 年 5 月 24 日 《中国证券报》 赎回及定投业务的公告 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上直销 《证券时报》、 21 现金宝账户申购（认购）及定投申购基金开展费 《上海证券报》、 2018 年 5 月 30 日 率优惠活动的公告 《中国证券报》 注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 第 45 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 持有基金份额比 别 期初 申购 赎回 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比 份额 份额 份额 20%的时间区间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》，我司于 2018 年 3 月 31 日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗 下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合 同》、《托管协议》的相关条款进行修订。 第 46 页 共 47 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2018 年半年度报告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）募集的文件。 ②《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》。 ③《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告正文。 ⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2018 年 8 月 27 日 第 47 页 共 47 页