申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十七日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 20 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2 2 基金简介.................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 16 6.4 报表附注........................................................................................................................ 17 7 投资组合报告......................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 43 7.12 投资组合报告附注........................................................................................................ 43 8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 45 第 3 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................ 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 45 9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 45 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................ 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 46 10.8 其他重大事件............................................................................................................... 48 11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................. 49 12 备查文件目录 ....................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录............................................................................................................... 49 12.2 存放地点...................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式...................................................................................................................... 50 第 4 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF) 场内简称 申万量化 基金主代码 163110 交易代码 163110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,144,155,077.95 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 8 月 1 日 2.2 基金产品说明 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获取长 投资目标 期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基于对 国内股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数量化投资 模型（简称“量化小盘投资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股票 投资策略 选择行为，都是基于该投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资方 法能够更加客观、公正而理性的去分析和筛选股票，并且不受外部分析师 的影响，极大的减少了投资者情绪的影响，从而能够保持投资策略的一致 性与有效性。 业绩比较基准 90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后） 本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券 风险收益特征 投资品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王菲萍 郭明 信息披露 联系电话 021-23261188 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 第 5 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行 基金半年度报告备置地点 股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -45,221,620.35 本期利润 -210,347,361.51 加权平均基金份额本期利润 -0.2448 本期加权平均净值利润率 -11.17% 本期基金份额净值增长率 -9.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 764,148,478.86 期末可供分配基金份额利润 0.6679 期末基金资产净值 1,976,336,361.73 期末基金份额净值 1.7273 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 151.48% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实 际收益水平要低于所列数字。 第 6 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -5.75% 1.63% -8.40% 1.67% 2.65% -0.04% 过去三个月 -8.24% 1.23% -13.24% 1.24% 5.00% -0.01% 过去六个月 -9.22% 1.22% -14.88% 1.30% 5.66% -0.08% 过去一年 -3.66% 1.01% -13.39% 1.10% 9.73% -0.09% 过去三年 3.38% 1.72% -37.29% 1.71% 40.67% 0.01% 自基金合同 151.48% 1.54% 17.54% 1.55% 133.94% -0.01% 生效起至今 注：本基金的业绩基准指数=90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后）。 其中：中证 500 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，银行同业存款收益率作为衡量非股票投资 部分的业绩基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0) =1000； %benchmark(t)= 90%*(中证 500 指数(t)/ 中证 500 成分指数(t-1)-1)+10%*银行同业存款利率（税 后）/365； benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ； 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日） 第 7 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公 司持有 67%的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2018 年 6 月 30 日，公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 37 只开放式基金，形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 225 亿元，客户数超过 627 万户。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国 金基 证券，2003 年 01 月加入申万巴黎基金筹备组， 张少华 2018-03-14 - 19 年 金经 后正式加入申万菱信基金管理有限公司，曾任 理、 风险管理总部总监，基金投资管理总部副总 第 8 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 副总 监、投资管理总部总监，申万菱信量化小盘股 经理 票型证券投资基金(LOF)（2011 年 6 月至 2013 年 4 月）、申万菱信沪深 300 价值指数证券投 资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基 金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投 资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券 投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投 资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数 分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行 业投资指数分级证券投资基金基金经理，现任 公司副总经理，申万菱信中证申万医药生物指 数分级证券投资基金、申万菱信量化驱动混合 型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证 券投资基金(LOF)基金经理。 袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券、 申银万国证券研究所等，2013 年 05 月加入申 万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究 员，基金经理助理，申万菱信中证申万电子行 业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证 申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申 万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资 基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投 资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券 本基 投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投 金基 袁英杰 2018-03-14 - 11 年 资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题 金经 投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选 6 理 个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信 智选一年期定期开放混合型证券投资基金基 金经理，现任申万菱信中小板指数证券投资基 金（LOF）、申万菱信沪深 300 指数增强型证券 投资基金、申万菱信中证 500 指数优选增强型 证券投资基金、申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券 投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资 基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)基金经理。 金昉毅先生，博士研究生。2008 年起开始工作， 曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院， 本基 2011 年 1 月至 2018 年 3 月任职于申万菱信基 金原 2018-03-2 金昉毅 2015-05-21 7年 金管理有限公司，历任高级研究员、投资管理 基金 7 总部总监助理、量化投资部负责人，基金经理 经理 助理、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基 金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 第 9 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 (LOF)、申万菱信沪深 300 指数增强型证券投 资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基 金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、 申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万 菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金 经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本报告期内，公司聘任张少华先生、袁英杰先生担任本基金基金经理，金昉毅先生不再担任 本基金基金经理，具体见本基金管理人的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严 格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规 行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、 规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 第 10 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的 交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组 合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义 进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市 场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交 易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后 分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分 析流程。 本报告期，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。其中，本基金与本公司其他投资组合参与的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因 投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 第 11 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年，沪深 A 股市场震荡下跌，风格板块轮动不断切换，大盘价值风格略强于小盘成 长风格。上证综指下跌 13.90%，深证成份指数下跌 15.04%，沪深 300 指数下跌 12.90%，中证 500 指数下跌 16.53%，创业板指数下跌 8.33%。 本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑，从结果来看模型筛选的股票组合比 较符合标的指数 2018 年上半年的行情特征，本基金净值表现明显领先业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2018 年上半年中证 500 指数期间表现为-16.53%，本基金该报告期内表现为-9.22%，同期基金业 绩基准表现为-14.88%，领先业绩基准 5.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年下半年，中国经济预计继续保持平稳，宏观政策方面将保持稳定，维持积极的财政 政策和稳健的货币政策。市场方面，预计 2018 年下半年市场风格均衡，经过上半年的下跌调整，价 值龙头股和小盘成长股均已经具备长期投资价值，而且强势主题表现预计会弱化，投资组合继续保 持均衡配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的， 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策， 审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理，督察长，分管基金投资的副总经理， 基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中，分管基金运营的副总经理张丽红女士， 拥有 14 年的基金行业运营、财务管理相关经验；督察长王菲萍女士，拥有 14 年的基金行业合规管 第 12 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 理经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有 14 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经 验；基金运营部总监李濮君女士，拥有 17 年的基金会计经验；监察稽核部负责人赵鹏先生，拥有 4 年的证券基金行业合规管理经验；风险管理部总监王瑾怡女士，拥有 13 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金管理人向截至 2018 年 6 月 26 日登记在册的本基金全体基金份额持有人， 按每 10 份基金份额派发红利 2.924 元。详见本基金管理人于 2018 年 6 月 22 日发布的公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的管理人——申万菱信基金管理有限 公司在申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 324,992,026.50 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信量化小盘股票型证券投资基 金(LOF)2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第 13 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 246,252,051.61 334,666,623.26 结算备付金 14,952,569.26 19,203,558.90 存出保证金 4,505,187.89 1,132,240.86 交易性金融资产 7.4.7.2 1,717,147,519.24 1,728,610,380.57 其中：股票投资 1,717,147,519.24 1,727,455,780.57 基金投资 - - 债券投资 - 1,154,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 61,195.59 77,967.52 应收股利 - - 应收申购款 1,740,353.11 2,780,146.59 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,984,658,876.70 2,086,470,917.70 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 24,116,551.80 应付赎回款 1,213,195.57 12,251,055.44 应付管理人报酬 2,773,205.55 2,999,354.86 应付托管费 462,200.91 499,892.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,679,560.25 6,239,202.27 应交税费 - - 应付利息 - - 第 14 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 194,352.69 356,418.73 负债合计 8,322,514.97 46,462,475.61 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 1,144,155,077.95 917,025,143.10 未分配利润 7.4.7.10 832,181,283.78 1,122,983,298.99 所有者权益合计 1,976,336,361.73 2,040,008,442.09 负债和所有者权益总计 1,984,658,876.70 2,086,470,917.70 注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7273 元，基金份额总额 1,144,155,077.95 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -183,379,971.23 -26,123,221.29 1.利息收入 1,025,862.87 3,304,727.03 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,025,703.76 1,619,770.86 债券利息收入 159.11 1,684,956.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -20,502,622.43 -108,820,745.02 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -38,707,285.79 -128,327,905.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 349,965.11 -720,300.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -936,320.00 - 股利收益 7.4.7.15 18,791,018.25 20,227,460.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -165,125,741.16 77,036,934.51 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,222,529.49 2,355,862.19 减：二、费用 26,967,390.28 47,466,599.74 1．管理人报酬 13,958,314.32 22,742,086.85 2．托管费 2,326,385.66 3,790,347.76 3．销售服务费 - - 第 15 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 4．交易费用 7.4.7.18 10,484,984.42 20,737,932.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.58 - 7．其他费用 7.4.7.19 197,705.30 196,233.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -210,347,361.51 -73,589,821.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -210,347,361.51 -73,589,821.03 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 917,025,143.10 1,122,983,298.99 2,040,008,442.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - -210,347,361.51 -210,347,361.51 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 227,129,934.85 244,537,372.80 471,667,307.65 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 748,560,641.89 874,330,818.47 1,622,891,460.36 2.基金赎回款 -521,430,707.04 -629,793,445.67 -1,151,224,152.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - -324,992,026.50 -324,992,026.50 列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,144,155,077.95 832,181,283.78 1,976,336,361.73 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 988,698,869.60 1,657,337,723.66 2,646,036,593.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - -73,589,821.03 -73,589,821.03 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 126,875,412.02 212,311,818.70 339,187,230.72 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 864,064,313.72 1,449,949,285.54 2,314,013,599.26 2.基金赎回款 -737,188,901.70 -1,237,637,466.84 -1,974,826,368.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - - - 列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,115,574,281.62 1,796,059,721.33 2,911,634,002.95 第 16 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]525 号《关于核准申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)募集的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 512,877,725.48 元，业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 247 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 6 月 16 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 512,987,683.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 109,957.57 份基 金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限 公司。 经深交所深证上[2011]225 号文审核同意，本基金 63,363,855 份基金份额于 2011 年 8 月 1 日在 深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将 其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金 合同》的有关规定，本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期 权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参 与融资业务。本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，投资 于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定 执行。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×90%＋银行同业存款收益率(税后)×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 第 17 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2018 年 06 月 30 日的财务状况以及 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 第 18 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 活期存款 246,252,051.61 定期存款 - 其他存款 - 合计 246,252,051.61 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,882,780,542.97 1,717,147,519.24 -165,633,023.73 第 19 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,882,780,542.97 1,717,147,519.24 -165,633,023.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - IC1807、 权益衍生工具 19,505,400.00 17,471,120.00 - IC1809、 IC1812 其他衍生工具 - - - - IC1807、 合计 19,505,400.00 17,471,120.00 - IC1809、 IC1812 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包 括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结 算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 第 20 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 应收活期存款利息 55,469.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,349.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 376.40 合计 61,195.59 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,679,560.25 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,679,560.25 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,077.88 其他应付款 12,754.51 应付指数使用费 - 预提费用 178,520.30 合计 194,352.69 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 917,025,143.10 917,025,143.10 第 21 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本期申购 748,560,641.89 748,560,641.89 本期赎回（以“-”号填列） -521,430,707.04 -521,430,707.04 本期末 1,144,155,077.95 1,144,155,077.95 注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 933,336,605.34 189,646,693.65 1,122,983,298.99 本期利润 -45,221,620.35 -165,125,741.16 -210,347,361.51 本期基金份额交易产生的变动数 201,025,520.37 43,511,852.43 244,537,372.80 其中：基金申购款 722,987,262.59 151,343,555.88 874,330,818.47 基金赎回款 -521,961,742.22 -107,831,703.45 -629,793,445.67 本期已分配利润 -324,992,026.50 - -324,992,026.50 本期末 764,148,478.86 68,032,804.92 832,181,283.78 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 930,011.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 54,412.19 其他 41,280.16 合计 1,025,703.76 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,408,949,521.29 减：卖出股票成本总额 3,447,656,807.08 买卖股票差价收入 -38,707,285.79 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,719,504.97 第 22 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,369,300.00 减：应收利息总额 239.86 买卖债券差价收入 349,965.11 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股指期货投资收益 -936,320.00 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 18,791,018.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,791,018.25 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -163,091,461.16 ——股票投资 -163,091,461.16 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -2,034,280.00 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -165,125,741.16 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 1,174,622.97 转换费 47,906.52 第 23 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 合计 1,222,529.49 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25％归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 10,484,984.42 银行间市场交易费用 - 合计 10,484,984.42 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 99,178.95 银行汇划费 585.00 债券帐户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 其他 600.00 合计 197,705.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 第 24 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票成交总额 占当期股票成交总 成交金额 成交金额 的比例 额的比例 申万宏源 503,516,673.42 7.19% 1,205,741,110.88 8.68% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 466,018.61 7.22% 391,573.12 10.64% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 1,108,230.89 8.68% 360,276.43 6.06% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 第 25 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,958,314.32 22,742,086.85 其中：支付销售机构的客户维护费 2,899,761.91 4,285,765.58 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,326,385.66 3,790,347.76 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 246,252,051.61 930,011.41 367,138,395.86 1,481,673.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 第 26 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益登 除息日 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 序号 利润分配合计 备注 记日 场内 场外 份额分红数 放总额 发放总额 1 2018-06-26 2018-06-27 2018-06-26 2.924 271,403,926.18 53,588,100.32 324,992,026.50 - 合计 2.924 271,403,926.18 53,588,100.32 324,992,026.50 - 6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 603693 江苏新能 2018-06-25 2018-07-03 网下中签 9.00 9.00 5,384.00 48,456.00 48,456.00 - 603105 芯能科技 2018-06-29 2018-07-09 网下中签 4.83 4.83 3,410.00 16,470.30 16,470.30 - 603706 东方环宇 2018-06-29 2018-07-09 网下中签 13.09 13.09 1,765.00 23,103.85 23,103.85 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 002668 奥马电器 2018-06-15 重大事项 20.10 - - 688,723.00 14,797,258.85 13,843,332.30 - 000008 神州高铁 2018-06-06 重大事项 4.96 2018-08-07 4.46 2,569,200.00 14,736,112.09 12,743,232.00 - 300324 旋极信息 2018-05-30 重大事项 8.38 - - 1,439,801.00 14,809,813.56 12,065,532.38 - 600641 万业企业 2018-04-17 重大事项 12.18 2018-08-09 10.96 884,700.00 10,076,681.88 10,775,646.00 - 600335 国机汽车 2018-04-03 重大事项 10.43 963,500.00 8,668,492.82 10,049,305.00 002171 楚江新材 2018-06-07 重大事项 6.78 - - 1,443,274.00 9,886,257.49 9,785,397.72 - 002051 中工国际 2018-04-09 重大事项 12.76 - - 733,384.00 12,798,981.54 9,357,979.84 - 第 27 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 600750 江中药业 2018-05-02 重大事项 17.75 2018-08-01 16.12 356,388.00 6,313,666.59 6,325,887.00 - 000825 太钢不锈 2018-04-16 重大事项 6.00 - - 1,006,517.00 5,451,284.01 6,039,102.00 - 注：本基金截至 2018 年 06 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为量化股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投资等。 与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是量化股票型证券投资基金，属于中高风险品种，本基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使得本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金”。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，本基金管理人认为 第 28 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方 式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券(2017 年 12 月 31 日： 0.06%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险 管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对 预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金 管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合 持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比 例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流 动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合 建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影 响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险， 本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 第 29 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特 殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融 资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.61%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。于 2018 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 第 30 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 6 月 30 日 资产 银行存款 246,252,051.61 - - - - - 246,252,051.61 结算备付金 14,952,569.26 - - - - - 14,952,569.26 存出保证金 4,505,187.89 - - - - - 4,505,187.89 交易性金融资产 - - - - - 1,717,147,519.24 1,717,147,519.24 应收利息 - - - - - 61,195.59 61,195.59 应收申购款 - - - - - 1,740,353.11 1,740,353.11 资产总计 265,709,808.76 - - - - 1,718,949,067.94 1,984,658,876.70 负债 应付赎回款 - - - - - 1,213,195.57 1,213,195.57 应付管理人报酬 - - - - - 2,773,205.55 2,773,205.55 应付托管费 - - - - - 462,200.91 462,200.91 应付交易费用 - - - - - 3,679,560.25 3,679,560.25 其他负债 - - - - - 194,352.69 194,352.69 负债总计 - - - - - 8,322,514.97 8,322,514.97 利率敏感度缺口 265,709,808.76 - - - - 1,710,626,552.97 1,976,336,361.73 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2017 年 12 月 31 日 资产 银行存款 334,666,623.26 - - - - - 334,666,623.26 结算备付金 19,203,558.90 - - - - - 19,203,558.90 存出保证金 1,132,240.86 - - - - - 1,132,240.86 交易性金融资产 - - - 1,154,600.00 - 1,727,455,780.57 1,728,610,380.57 应收利息 - - - - - 77,967.52 77,967.52 应收申购款 - - - - - 2,780,146.59 2,780,146.59 第 31 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 资产总计 355,002,423.02 - - 1,154,600.00 - 1,730,313,894.68 2,086,470,917.70 负债 应付证券清算款 - - - - - 24,116,551.80 24,116,551.80 应付赎回款 - - - - - 12,251,055.44 12,251,055.44 应付管理人报酬 - - - - - 2,999,354.86 2,999,354.86 应付托管费 - - - - - 499,892.51 499,892.51 应付交易费用 - - - - - 6,239,202.27 6,239,202.27 其他负债 - - - - - 356,418.73 356,418.73 负债总计 - - - - - 46,462,475.61 46,462,475.61 利率敏感度缺口 355,002,423.02 - - 1,154,600.00 - 1,683,851,419.07 2,040,008,442.09 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 (2017 年 12 月 31 日：0.06%)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的量化股票型基金，所以 存在很高的市场价格风险。 本基金管理人通过采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指 标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资。 此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪 误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。 第 32 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,717,147,519.24 86.89 1,727,455,780.57 84.68 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,717,147,519.24 86.89 1,727,455,780.57 84.68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.以中证 500 指数为基准衡量其他价格风险 假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 8,706 增加约 7,912 基准下降 5% 减少约 8,706 减少约 7,912 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 第 33 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 于 2018 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,636,123,379.85 元，属于第二层次的余额为 81,024,139.39 元，无属于第三层次 的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷 款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 第 34 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,717,147,519.24 86.52 其中：股票 1,717,147,519.24 86.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 261,204,620.87 13.16 8 其他各项资产 6,306,736.59 0.32 9 合计 1,984,658,876.70 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 65,448,786.52 3.31 C 制造业 1,128,243,807.55 57.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,466,737.70 3.26 E 建筑业 61,111,478.58 3.09 F 批发和零售业 50,253,561.25 2.54 G 交通运输、仓储和邮政业 35,842,891.26 1.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,639,439.95 3.32 J 金融业 105,131,243.08 5.32 K 房地产业 102,272,520.42 5.17 L 租赁和商务服务业 12,197,589.08 0.62 M 科学研究和技术服务业 232,071.84 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 13,059,140.01 0.66 第 35 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,248,252.00 0.67 S 综合 - - 合计 1,717,147,519.24 86.89 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002645 华宏科技 1,260,630.00 14,446,819.80 0.73 2 600369 西南证券 3,663,100.00 14,102,935.00 0.71 3 601003 柳钢股份 1,775,720.00 14,063,702.40 0.71 4 601155 新城控股 449,500.00 13,921,015.00 0.70 5 601233 桐昆股份 807,741.00 13,909,300.02 0.70 6 300081 恒信东方 1,268,320.00 13,850,054.40 0.70 7 002117 东港股份 933,824.00 13,848,609.92 0.70 8 002668 奥马电器 688,723.00 13,843,332.30 0.70 9 000636 风华高科 870,449.00 13,822,730.12 0.70 10 002088 鲁阳节能 909,149.00 13,819,064.80 0.70 11 603678 火炬电子 553,493.00 13,793,045.56 0.70 12 000528 柳 工 1,283,044.00 13,741,401.24 0.70 13 300462 华铭智能 513,200.00 13,702,440.00 0.69 14 300467 迅游科技 426,088.00 13,677,424.80 0.69 15 600027 华电国际 3,485,600.00 13,663,552.00 0.69 16 600273 嘉化能源 1,503,276.00 13,619,680.56 0.69 17 000656 金科股份 2,835,300.00 13,609,440.00 0.69 18 300121 阳谷华泰 968,475.00 13,587,704.25 0.69 19 300097 智云股份 766,540.00 13,583,088.80 0.69 20 300335 迪森股份 1,270,661.00 13,519,833.04 0.68 21 600803 新奥股份 1,171,400.00 13,517,956.00 0.68 22 300127 银河磁体 1,040,112.00 13,511,054.88 0.68 23 600325 华发股份 1,745,466.00 13,492,452.18 0.68 24 002491 通鼎互联 1,215,898.00 13,459,990.86 0.68 25 000830 鲁西化工 787,489.00 13,450,312.12 0.68 第 36 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 26 000975 银泰资源 1,325,960.00 13,445,234.40 0.68 27 002029 七 匹 狼 1,681,600.00 13,435,984.00 0.68 28 002373 千方科技 1,029,054.00 13,429,154.70 0.68 29 002612 朗姿股份 1,180,800.00 13,413,888.00 0.68 30 002635 安洁科技 779,318.00 13,404,269.60 0.68 31 300323 华灿光电 1,036,391.00 13,390,171.72 0.68 32 600031 三一重工 1,490,200.00 13,367,094.00 0.68 33 002258 利尔化学 689,400.00 13,346,784.00 0.68 34 300298 三诺生物 645,279.00 13,344,369.72 0.68 35 002798 帝欧家居 450,736.00 13,341,785.60 0.68 36 000547 航天发展 1,708,100.00 13,340,261.00 0.67 37 600030 中信证券 805,000.00 13,338,850.00 0.67 38 002507 涪陵榨菜 518,600.00 13,317,648.00 0.67 39 002068 黑猫股份 1,704,500.00 13,312,145.00 0.67 40 000425 徐工机械 3,139,224.00 13,310,309.76 0.67 41 600056 中国医药 726,336.00 13,270,158.72 0.67 42 601128 常熟银行 2,318,362.00 13,261,030.64 0.67 43 600590 泰豪科技 2,055,430.00 13,257,523.50 0.67 44 300251 光线传媒 1,301,400.00 13,248,252.00 0.67 45 300351 永贵电器 1,056,720.00 13,240,701.60 0.67 46 002233 塔牌集团 1,156,880.00 13,234,707.20 0.67 47 300113 顺网科技 759,925.00 13,230,294.25 0.67 48 600567 山鹰纸业 3,426,742.00 13,227,224.12 0.67 49 300024 机器人 759,840.00 13,221,216.00 0.67 50 603788 宁波高发 536,017.00 13,207,458.88 0.67 51 300470 日机密封 280,900.00 13,193,873.00 0.67 52 300398 飞凯材料 674,495.00 13,193,122.20 0.67 53 300437 清水源 793,645.00 13,190,379.90 0.67 54 600348 阳泉煤业 1,844,400.00 13,187,460.00 0.67 55 002061 浙江交科 1,258,700.00 13,178,589.00 0.67 56 600528 中铁工业 1,288,300.00 13,166,426.00 0.67 57 600559 老白干酒 658,060.00 13,154,619.40 0.67 58 000488 晨鸣纸业 1,018,108.00 13,153,955.36 0.67 59 000157 中联重科 3,198,800.00 13,147,068.00 0.67 60 600859 王府井 617,920.00 13,143,158.40 0.67 61 601020 华钰矿业 953,037.00 13,142,380.23 0.66 62 002174 游族网络 660,300.00 13,139,970.00 0.66 63 601222 林洋能源 2,637,667.00 13,135,581.66 0.66 64 002709 天赐材料 340,548.00 13,124,719.92 0.66 65 600104 上汽集团 374,700.00 13,110,753.00 0.66 66 000789 万年青 1,198,314.00 13,109,555.16 0.66 67 002334 英威腾 2,238,700.00 13,096,395.00 0.66 68 002597 金禾实业 644,192.00 13,064,213.76 0.66 69 000338 潍柴动力 1,493,040.00 13,064,100.00 0.66 第 37 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 70 600466 蓝光发展 2,106,540.00 13,060,548.00 0.66 71 600547 山东黄金 545,924.00 13,058,502.08 0.66 72 002078 太阳纸业 1,347,511.00 13,057,381.59 0.66 73 601333 广深铁路 3,071,600.00 13,054,300.00 0.66 74 601318 中国平安 222,812.00 13,052,326.96 0.66 75 600323 瀚蓝环境 857,500.00 13,051,150.00 0.66 76 600160 巨化股份 1,780,986.00 13,036,817.52 0.66 77 600282 南钢股份 2,949,096.00 13,035,004.32 0.66 78 000553 沙隆达Ａ 824,064.00 13,028,451.84 0.66 79 002110 三钢闽光 811,300.00 13,005,139.00 0.66 80 600114 东睦股份 1,330,887.00 13,002,765.99 0.66 81 600737 中粮糖业 1,724,500.00 13,002,730.00 0.66 82 600036 招商银行 491,563.00 12,996,925.72 0.66 83 600963 岳阳林纸 2,508,700.00 12,995,066.00 0.66 84 002717 岭南股份 1,322,927.00 12,977,913.87 0.66 85 600346 恒力股份 884,302.00 12,963,867.32 0.66 86 600966 博汇纸业 3,004,995.00 12,951,528.45 0.66 87 600529 山东药玻 531,670.00 12,935,531.10 0.65 88 601678 滨化股份 2,092,775.00 12,933,349.50 0.65 89 600970 中材国际 1,935,900.00 12,931,812.00 0.65 90 600491 龙元建设 1,849,186.00 12,925,810.14 0.65 91 600216 浙江医药 1,010,180.00 12,899,998.60 0.65 92 600231 凌钢股份 3,650,642.00 12,886,766.26 0.65 93 601288 农业银行 3,746,100.00 12,886,584.00 0.65 94 002449 国星光电 1,210,310.00 12,877,698.40 0.65 95 600486 扬农化工 229,800.00 12,852,714.00 0.65 96 002640 跨境通 853,900.00 12,825,578.00 0.65 97 601100 恒立液压 614,080.00 12,821,990.40 0.65 98 002142 宁波银行 785,964.00 12,803,353.56 0.65 99 600801 华新水泥 850,817.00 12,787,779.51 0.65 100 600997 开滦股份 2,440,378.00 12,787,580.72 0.65 101 600740 山西焦化 1,243,900.00 12,787,292.00 0.65 102 000581 威孚高科 577,912.00 12,777,634.32 0.65 103 600808 马钢股份 3,557,101.00 12,769,992.59 0.65 104 000008 神州高铁 2,569,200.00 12,743,232.00 0.64 105 601939 建设银行 1,936,800.00 12,686,040.00 0.64 106 600987 航民股份 1,340,800.00 12,670,560.00 0.64 107 600309 万华化学 278,670.00 12,657,191.40 0.64 108 601668 中国建筑 2,316,580.00 12,648,526.80 0.64 109 001979 招商蛇口 661,500.00 12,601,575.00 0.64 110 601918 新集能源 3,350,600.00 12,598,256.00 0.64 111 603589 口子窖 204,653.00 12,575,926.85 0.64 112 000717 韶钢松山 1,912,100.00 12,543,376.00 0.63 113 002035 华帝股份 511,177.00 12,488,054.11 0.63 第 38 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 114 601016 节能风电 4,338,089.00 12,450,315.43 0.63 115 000031 中粮地产 2,150,287.00 12,428,658.86 0.63 116 600196 复星医药 300,100.00 12,421,139.00 0.63 117 601636 旗滨集团 2,790,600.00 12,418,170.00 0.63 118 600276 恒瑞医药 163,347.00 12,375,168.72 0.63 119 000537 广宇发展 1,282,100.00 12,359,444.00 0.63 120 601000 唐山港 5,216,970.00 12,259,879.50 0.62 121 600057 厦门象屿 2,444,332.00 12,197,216.68 0.62 122 002440 闰土股份 1,034,536.00 12,093,725.84 0.61 123 300324 旋极信息 1,439,801.00 12,065,532.38 0.61 124 000591 太阳能 3,199,543.00 11,710,327.38 0.59 125 600641 万业企业 884,700.00 10,775,646.00 0.55 126 601021 春秋航空 300,073.00 10,511,557.19 0.53 127 603111 康尼机电 1,532,387.00 10,129,078.07 0.51 128 600335 国机汽车 963,500.00 10,049,305.00 0.51 129 002171 楚江新材 1,443,274.00 9,785,397.72 0.50 130 002051 中工国际 733,384.00 9,357,979.84 0.47 131 600750 江中药业 356,388.00 6,325,887.00 0.32 132 000825 太钢不锈 1,006,517.00 6,039,102.00 0.31 133 300274 阳光电源 590,000.00 5,292,300.00 0.27 134 002002 鸿达兴业 939,202.00 4,329,721.22 0.22 135 002085 万丰奥威 429,700.00 4,039,180.00 0.20 136 000423 东阿阿胶 8,926.00 480,308.06 0.02 137 002859 洁美科技 10,665.00 415,401.75 0.02 138 600828 茂业商业 74,680.00 380,868.00 0.02 139 000418 小天鹅Ａ 3,820.00 264,917.00 0.01 140 603018 中设集团 14,651.00 232,071.84 0.01 141 600519 贵州茅台 189.00 138,245.94 0.01 142 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.01 143 600779 水井坊 1,814.00 100,187.22 0.01 144 600436 片仔癀 827.00 92,566.11 0.00 145 002304 洋河股份 683.00 89,882.80 0.00 146 002929 润建通信 2,152.00 87,156.00 0.00 147 603013 亚普股份 2,573.00 83,313.74 0.00 148 601330 绿色动力 4,971.00 81,226.14 0.00 149 002081 金 螳 螂 6,808.00 68,760.80 0.00 150 603288 海天味业 907.00 66,791.48 0.00 151 000858 五 粮 液 703.00 53,428.00 0.00 152 603650 彤程新材 2,376.00 50,988.96 0.00 153 002430 杭氧股份 3,483.00 49,911.39 0.00 154 002626 金达威 2,866.00 49,725.10 0.00 155 603693 江苏新能 5,384.00 48,456.00 0.00 156 002927 泰永长征 1,249.00 47,774.25 0.00 157 000651 格力电器 688.00 32,439.20 0.00 第 39 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 158 002008 大族激光 600.00 31,914.00 0.00 159 600298 安琪酵母 878.00 31,327.04 0.00 160 002032 苏 泊 尔 602.00 31,003.00 0.00 161 300393 中来股份 800.00 23,264.00 0.00 162 603706 东方环宇 1,765.00 23,103.85 0.00 163 002372 伟星新材 1,186.00 20,980.34 0.00 164 603660 苏州科达 890.00 20,158.50 0.00 165 600585 海螺水泥 567.00 18,983.16 0.00 166 000002 万 科Ａ 761.00 18,720.60 0.00 167 000786 北新建材 911.00 16,880.83 0.00 168 603105 芯能科技 3,410.00 16,470.30 0.00 169 002468 申通快递 870.00 14,920.50 0.00 170 002293 罗莱生活 950.00 14,278.50 0.00 171 600563 法拉电子 263.00 13,015.87 0.00 172 300122 智飞生物 281.00 12,852.94 0.00 173 600260 凯乐科技 476.00 12,775.84 0.00 174 600875 东方电气 1,714.00 12,700.74 0.00 175 300438 鹏辉能源 596.00 11,508.76 0.00 176 600691 阳煤化工 3,526.00 10,789.56 0.00 177 000983 西山煤电 1,414.00 10,619.14 0.00 178 601012 隆基股份 636.00 10,614.84 0.00 179 002517 恺英网络 1,378.00 9,907.82 0.00 180 002562 兄弟科技 1,350.00 9,058.50 0.00 181 300410 正业科技 382.00 8,980.82 0.00 182 600761 安徽合力 976.00 8,862.08 0.00 183 600480 凌云股份 800.00 7,696.00 0.00 184 600507 方大特钢 688.00 7,354.72 0.00 185 300401 花园生物 338.00 7,091.24 0.00 186 600500 中化国际 664.00 4,528.48 0.00 187 000501 鄂武商Ａ 329.00 4,043.41 0.00 188 600395 盘江股份 631.00 3,830.17 0.00 189 000036 华联控股 624.00 3,706.56 0.00 190 000563 陕国投Ａ 904.00 3,073.60 0.00 191 600580 卧龙电气 330.00 2,514.60 0.00 192 000089 深圳机场 289.00 2,210.85 0.00 193 601101 昊华能源 335.00 2,177.50 0.00 194 000006 深振业Ａ 194.00 1,136.84 0.00 195 600782 新钢股份 200.00 1,116.00 0.00 196 000910 大亚圣象 66.00 1,115.40 0.00 197 002145 中核钛白 303.00 1,115.04 0.00 198 002327 富安娜 100.00 1,084.00 0.00 199 600755 厦门国贸 76.00 554.04 0.00 200 603188 亚邦股份 50.00 510.00 0.00 201 002677 浙江美大 23.00 400.20 0.00 第 40 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 202 002183 怡 亚 通 56.00 372.40 0.00 203 000552 靖远煤电 100.00 327.00 0.00 204 600393 粤泰股份 49.00 177.38 0.00 205 601997 贵阳银行 10.00 123.60 0.00 206 600787 中储股份 3.00 23.22 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例（％） 1 601318 中国平安 28,727,401.72 1.41 2 603589 口子窖 26,782,318.17 1.31 3 601003 柳钢股份 26,098,428.47 1.28 4 601233 桐昆股份 25,700,108.17 1.26 5 603111 康尼机电 25,567,789.51 1.25 6 002110 三钢闽光 23,703,796.92 1.16 7 002626 金达威 23,358,279.57 1.15 8 002258 利尔化学 23,128,149.01 1.13 9 000488 晨鸣纸业 22,933,114.68 1.12 10 600803 新奥股份 22,842,888.74 1.12 11 002833 弘亚数控 22,217,324.76 1.09 12 600674 川投能源 22,147,641.41 1.09 13 600369 西南证券 21,283,308.10 1.04 14 600436 片仔癀 21,225,669.25 1.04 15 300121 阳谷华泰 21,197,564.64 1.04 16 002327 富安娜 20,846,866.66 1.02 17 300015 爱尔眼科 20,728,147.47 1.02 18 600170 上海建工 20,694,688.49 1.01 19 600479 千金药业 20,511,169.48 1.01 20 002029 七 匹 狼 20,510,406.34 1.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例（％） 1 600779 水井坊 38,879,143.83 1.91 2 601997 贵阳银行 35,259,285.91 1.73 3 002146 荣盛发展 33,262,987.15 1.63 4 000910 大亚圣象 32,894,071.41 1.61 5 600507 方大特钢 30,256,505.37 1.48 6 000036 华联控股 29,870,263.86 1.46 第 41 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 7 300357 我武生物 29,581,352.47 1.45 8 002507 涪陵榨菜 29,218,780.94 1.43 9 000418 小天鹅Ａ 28,185,312.13 1.38 10 002626 金达威 27,248,262.27 1.34 11 002032 苏 泊 尔 26,880,256.02 1.32 12 600566 济川药业 26,135,341.39 1.28 13 603188 亚邦股份 26,116,187.00 1.28 14 300121 阳谷华泰 25,802,673.00 1.26 15 002372 伟星新材 25,778,942.97 1.26 16 600782 新钢股份 25,659,630.09 1.26 17 300298 三诺生物 25,642,091.43 1.26 18 600298 安琪酵母 25,593,766.41 1.25 19 601155 新城控股 25,593,748.38 1.25 20 601678 滨化股份 25,577,269.28 1.25 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,600,440,006.91 卖出股票的收入（成交）总额 3,408,949,521.29 注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 42 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 IC1807 IC1807 10.00 10,376,000.00 -952,080.00 - IC1809 IC1809 4.00 4,090,080.00 -608,880.00 - IC1812 IC1812 3.00 3,005,040.00 -473,320.00 - 公允价值变动总额合计 -2,034,280.00 股指期货投资本期收益 -936,320.00 股指期货投资本期公允价值变动 -2,034,280.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值主 要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨 慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资 的前十名证券的发行主体除恒信东方(300081.SZ)和新城控股(601155.SH)外，在报告编制日前一年内 没有受到公开谴责和处罚的情形。 深圳证券交易所于 2018 年 5 月 28 日发布了“关于对恒信东方文化股份有限公司及相关当事人给 予通报批评处分的决定”。经查明，公司在相关募投项目无实质进展的情况下披露了《进展报告》， 且存在信息披露不真实、不准确情形。深圳证券交易所为此对公司予以通报批评。 第 43 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 新城控股于 2018 年 1 月 24 日发布了“关于下属子公司诉讼进展及收到江苏证监局监管措施的公 告”。经查明，公司及合并报表范围内子公司连续 12 个月累计诉讼金额达到 12.34 亿元，超过 1000 万元，且占公司 2015 年经审计净资产绝对值 10%以上，但公司未及时予以披露，直到 2018 年 1 月 11 日才披露，中国证券监督管理委员会江苏监管局为此对公司出具了警示函。 本基金采用量化模型选股策略，上述两只证券是量化模型批量选择结果之一。由于上述事件并 没有影响到量化模型关注的指标，因此也不影响基金管理人遵循量化模型的结果投资上述两只证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,505,187.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,195.59 5 应收申购款 1,740,353.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,306,736.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例(%) 1 002668 奥马电器 13,843,332.30 0.70 重大事项 第 44 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 74,807 15,294.76 709,766,370.54 62.03% 434,388,707.41 37.97% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 葛晓涛 572,602.00 2.74% 2 陈翠芳 558,629.00 2.67% 3 黎文亮 521,344.00 2.49% 4 吴家驹 450,799.00 2.15% 5 赵林 384,000.00 1.84% 6 林德明 308,300.00 1.47% 7 徐明杰 292,800.00 1.40% 8 朱红发 285,307.00 1.36% 9 郭炜 264,600.00 1.26% 10 刘庆业 264,500.00 1.26% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 940,020.45 0.08% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 917,025,143.10 第 45 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本报告期基金总申购份额 748,560,641.89 减：本报告期基金总赎回份额 521,430,707.04 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,144,155,077.95 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的监事由杉崎干雄先生变更为 糠信英树先生。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略， 未发生显著的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 成交金额 佣金 数量 交总额的比例 总量的比例 天风证券 2 1,109,578,640.91 15.84% 1,028,855.12 15.94% - 长江证券 1 850,428,134.89 12.14% 792,002.57 12.27% - 安信证券 1 580,432,130.86 8.29% 528,949.96 8.20% - 申万宏源 3 503,516,673.42 7.19% 466,018.61 7.22% - 第 46 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 华泰证券 1 498,610,306.52 7.12% 454,384.78 7.04% - 广发证券 1 459,020,225.69 6.55% 418,306.01 6.48% - 东北证券 1 426,309,104.11 6.09% 397,025.81 6.15% - 东兴证券 1 393,416,262.50 5.62% 358,523.64 5.56% - 国金证券 2 373,441,498.39 5.33% 340,316.81 5.27% - 东方财富证券 2 357,933,853.87 5.11% 328,644.72 5.09% 新增 中信建投 2 272,433,149.84 3.89% 248,270.08 3.85% 新增 中信证券 2 219,029,700.84 3.13% 203,983.01 3.16% 新增 方正证券 1 211,302,041.46 3.02% 196,783.17 3.05% - 华创证券 1 145,939,321.44 2.08% 135,914.64 2.11% - 兴业证券 1 125,226,862.77 1.79% 114,119.07 1.77% - 中泰证券 3 116,510,115.16 1.66% 108,505.37 1.68% - 光大证券 1 98,969,303.95 1.41% 90,191.01 1.40% - 瑞银证券 1 93,327,867.79 1.33% 86,916.09 1.35% - 国信证券 1 63,166,864.14 0.90% 57,564.33 0.89% - 西南证券 2 58,354,966.44 0.83% 54,345.45 0.84% - 国泰君安 2 46,544,895.47 0.66% 43,346.63 0.67% - 中投证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 红塔证券 2 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况 良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门 的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 第 47 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下开放式基金 2017 年年度最后一个交易日基 《 中 国 证 券 报 》、 1 2018-01-02 金资产净值和基金份额净值的公告 《上海证券报》 关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有 《 中 国 证 券 报 》、 2 2018-01-04 限公司开展的费率优惠活动的公告 《上海证券报》 关于旗下部分开放式基金在上海利得基金销售有限 《 中 国 证 券 报 》、 3 公司开通转换业务及参加上海利得基金销售有限公 2018-01-05 《上海证券报》 司开展的转换费率优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金参加北京展恒基金销售股 《 中 国 证 券 报 》、 4 2018-01-30 份有限公司开展的费率优惠活动的公告 《上海证券报》 关于调整旗下部分开放式基金在深圳市新兰德证券 《 中 国 证 券 报 》、 5 投资咨询有限公司的申购、赎回及最低持有份额下限 2018-02-01 《上海证券报》 的公告 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金 《 中 国 证 券 报 》、 6 2018-03-14 经理变更公告 《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》、 7 关于旗下部分开放式基金修改基金合同的公告 2018-03-24 《上海证券报》 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金 《 中 国 证 券 报 》、 8 2018-03-27 经理变更公告 《上海证券报》 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公 《 中 国 证 券 报 》、 9 2018-03-29 司开展的申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股 《 中 国 证 券 报 》、 10 份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠 2018-03-29 《上海证券报》 活动的公告 关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司 为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加南 《 中 国 证 券 报 》、 11 京苏宁基金销售有限公司开展的费率优惠活动及调 2018-05-09 《上海证券报》 整部分基金在南京苏宁基金销售有限公司申购金额、 赎回份额、最低持有份额下限的公告 关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司 《 中 国 证 券 报 》、 12 2018-05-17 开展的费率优惠活动的公告 《上海证券报》 关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司 为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加上 《 中 国 证 券 报 》、 13 2018-05-29 海基煜基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公 《上海证券报》 告 关于旗下部分基金新增上海挖财基金销售有限公司 为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加上 《 中 国 证 券 报 》、 14 海挖财基金销售有限公司开展的费率优惠活动及调 2018-06-08 《上海证券报》 整部分基金在上海挖财基金销售有限公司申购金额、 赎回份额、最低持有份额下限的公告 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 暂停 《 中 国 证 券 报 》、 15 2018-06-21 恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 《上海证券报》 第 48 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金 《 中 国 证 券 报 》、 16 2018-06-22 分红公告 《上海证券报》 关于旗下部分基金参加大泰金石基金销售有限公司 《 中 国 证 券 报 》、 17 2018-06-27 开展的费率优惠活动的公告 《上海证券报》 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 号 或者超过20%的时间区间 机构 1 20180101—20180630 379,761,796.31 187,354,717.22 262,727,162.41 304,389,351.12 26.60% 2 20180528—20180630 0.00 274,316,550.98 0.00 274,316,550.98 23.98% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况 下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保 护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》， 对已经成立的开放式基金，原基金合同内容不符合《管理规定》的，应当在《管理规定》施行之日 起 6 个月内，修改基金合同并公告。经与相应基金托管人协商一致，并报监管机构备案，本基金管 理人对本基金基金合同相关条款进行修改，本次基金合同的修改内容包括释义、申购和赎回、基金 的估值、基金的投资和信息披露等条款。详见本基金管理人于 2018 年 3 月 24 日发布的公告。 本报告期内，本基金管理人向截至 2018 年 6 月 26 日登记在册的本基金全体基金份额持有人， 按每 10 份基金份额派发红利 2.924 元。详见本基金管理人于 2018 年 6 月 22 日发布的公告。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 第 49 页共 50 页 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 其他临时公告。 12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日 第 50 页共 50 页