嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF)2018 年半年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018 年 08 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 第 1 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF) 场内简称 嘉实 50 基金主代码 160716 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,180,185,669.09 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手 投资目标 段，追求对标的指数的有效跟踪。 采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投 投资策略 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5% 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 风险收益特征 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风 险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 郭明 信息披露负 联系电话 (010)65215588 (010)66105798 责人 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65215588 (010)66105799 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 13 层嘉实基 基金半年度报告备置地点 金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 第 2 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 119,230,678.01 本期利润 -214,297,713.53 加权平均基金份额本期利润 -0.1719 本期加权平均净值利润率 -11.07% 本期基金份额净值增长率 -10.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 153,792,029.21 期末可供分配基金份额利润 0.1303 期末基金资产净值 1,646,082,037.62 期末基金份额净值 1.3948 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 39.48% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 长率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 收益率③ 益率标准差④ ② 过去一个月 -4.92% 0.96% -5.88% 0.93% 0.96% 0.03% 过去三个月 -7.28% 1.00% -8.43% 1.00% 1.15% 0.00% 过去六个月 -10.28% 1.12% -11.04% 1.12% 0.76% 0.00% 过去一年 -0.01% 0.94% -2.76% 0.93% 2.75% 0.01% 过去三年 4.91% 1.30% -1.85% 1.27% 6.76% 0.03% 自基金合同生 39.48% 1.37% 24.72% 1.36% 14.76% 0.01% 效起至今 注:本基金业绩比较基准为：中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。 第 3 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模，选取其中最大的 50 家 A 股上市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券 市场基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t) =95%×(中证锐联基本面 50 指数(t)/中证锐联基本面 50 指数(t-1)-1)＋5%×银 行同业存款每日收益率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中 t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实基本面 50 指数（LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2009 年 12 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制） 的有关约定。 第 4 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保 基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接（LOF）、嘉实超短 债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉 实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实价值优势 混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉 实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实 理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、 嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝 定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实 逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造 股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中 证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳 股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富 灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势 灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉 第 5 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实 惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混 合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混 合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新 添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置 混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添 利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、 嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时 中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉 实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混 合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、 嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其 中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管 理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 姓名 职务 说明 离任 业年限 任职日期 日期 本基金、嘉实沪深 300ETF 曾任职于中国台湾台 联接(LOF)、嘉实 H 股指数 育证券、中国台湾保 （ QDII-LOF ）、 嘉 实 黄 金 诚投信。2008 年 6 月 （QDII-FOF-LOF）、嘉实中创 加入嘉实基金管理有 400ETF、嘉 实中创 400ETF 限公司，先后任职于 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉 陈正宪 2016 年 3 月 24 日 - 13 年 产品管理部、指数投 实中证 500ETF、嘉实中证 资部，现任指数投资 500ETF 联接、嘉实中关村 A 部执行总监及基金经 股 ETF 、 嘉 实 富 时 中 国 理。硕士研究生，具 A50ETF 联接、嘉实富时中国 有基金从业资格，中 A50ETF、嘉实创业板 ETF 基 国台湾籍。 金经理 本基金、嘉实沪深 300ETF 曾任职于 IA 克莱灵 联接(LOF)、嘉实 H 股指数 顿投资管理公司 （ QDII-LOF ）、 嘉 实 黄 金 (IA-Clarington 何如 （QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深 2016 年 1 月 5 日 - 12 年 Investments Inc )、 300ETF、嘉实中证 500ETF、 富兰克林坦普顿投资 嘉实中证 500ETF 联接、嘉实 管 理 公 司 (Franklin 中证主要消费 ETF、嘉实中 Templeton 第 6 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 证医药卫生 ETF、嘉实中证 Investments 金融地产 ETF、嘉实中证金 Corp.)。2007 年 6 月 融地产 ETF 联接、嘉实富时 加入嘉实基金管理有 中国 A50ETF 联接、嘉实富时 限公司，先后任职于 中国 A50ETF、嘉实创业板 产品管理部、指数投 ETF 基金经理 资部，现任指数投资 部副总监、基金经 理。硕士研究生，具 有基金从业资格，加 拿大籍。 注:（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.04%，年化跟踪误差为 0.7%，符合本基金基金合同中约 定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。 第 7 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3948 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.28%，业 绩比较基准收益率为-11.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面 50 指数为首只内地基本面指数，以 4 个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分 红）来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上市公司为样本。 本基金作为被动管理的指数基金，在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承 指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公 司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为-214,297,713.53 元，以及本基金基金合同（十五（三） 基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金 合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)的托管过程 第 8 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)的管理人——嘉实基金管理有 限公司在嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金 费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资 基金(LOF)2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 68,196,387.32 78,760,625.52 结算备付金 268,014.76 675,978.25 存出保证金 436,601.78 272,919.95 交易性金融资产 6.4.7.2 1,587,236,880.62 1,694,513,288.65 其中：股票投资 1,557,167,880.62 1,674,512,288.65 基金投资 - - 债券投资 30,069,000.00 20,001,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,301,720.14 267,330.29 应收利息 6.4.7.5 782,089.63 773,760.52 应收股利 - - 应收申购款 3,862,441.38 4,417,324.96 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 第 9 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 资产总计 1,666,084,135.63 1,779,681,228.14 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 17,317,630.37 6,959,525.13 应付管理人报酬 1,418,967.97 1,571,161.72 应付托管费 255,414.24 282,809.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 306,135.28 326,410.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 703,950.15 903,556.66 负债合计 20,002,098.01 10,043,462.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,180,185,669.09 1,138,323,704.84 未分配利润 6.4.7.10 465,896,368.53 631,314,060.67 所有者权益合计 1,646,082,037.62 1,769,637,765.51 负债和所有者权益总计 1,666,084,135.63 1,779,681,228.14 注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3948 元，基金份额总额 1,180,185,669.09 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 2017 年 1 月 1 日 至 2017 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 -199,482,564.14 219,093,675.61 1.利息收入 946,253.98 575,044.90 其中：存款利息收入 6.4.7.11 359,874.49 252,132.99 债券利息收入 586,379.49 322,911.91 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 第 10 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 131,148,450.84 62,878,942.14 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 107,772,746.25 47,261,201.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -61,354.37 169,409.18 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 23,437,058.96 15,448,331.09 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 -333,528,391.54 154,759,260.26 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 1,951,122.58 880,428.31 列) 减：二、费用 14,815,149.39 11,117,755.81 1．管理人报酬 9,628,575.26 7,425,694.40 2．托管费 1,733,143.52 1,336,624.95 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,247,763.14 1,377,194.48 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 1,205,667.47 978,241.98 三、利润总额(亏损总额以“-” -214,297,713.53 207,975,919.80 号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -214,297,713.53 207,975,919.80 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,138,323,704.84 631,314,060.67 1,769,637,765.51 金净值） 第 11 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -214,297,713.53 -214,297,713.53 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 41,861,964.25 48,880,021.39 90,741,985.64 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,083,896,260.69 668,753,458.04 1,752,649,718.73 2.基金赎回款 -1,042,034,296.44 -619,873,436.65 -1,661,907,733.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,180,185,669.09 465,896,368.53 1,646,082,037.62 金净值） 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,147,462,003.42 244,817,188.16 1,392,279,191.58 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 207,975,919.80 207,975,919.80 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 31,911,984.84 12,895,798.60 44,807,783.44 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 654,102,822.06 195,971,541.73 850,074,363.79 2.基金赎回款 -622,190,837.22 -183,075,743.13 -805,266,580.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,179,373,988.26 465,688,906.56 1,645,062,894.82 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 12 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（"中国工商银行"）基金托管人、基金代销机构 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,628,575.26 7,425,694.40 其中：支付销售机构的客户维护费 2,289,407.95 1,347,504.60 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提，逐日累计至每月 月底，按月支付 。其计算公式 为：日管理人报 酬＝前一日基 金资产净 值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 月 30 日 6 月 30 日 第 13 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 当期发生的基金应支付的托管费 1,733,143.52 1,336,624.95 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 关联方名称 2017年1月1日 至 2017年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 68,196,387.32 304,010.09 75,571,645.45 237,465.06 公司_活期 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 期末 期末估值 （单 备注 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 成本总额 总额 位：股） 芯能科 2018 年 2018 年 603105 未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购 技 6 月 29 7 月 9 第 14 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 日 日 2018 年 2018 年 江苏新 603693 6 月 25 7 月 3 未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购 能 日 日 2018 年 2018 年 东方环 603706 6 月 29 7 月 9 未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购 宇 日 日 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 期末 复牌 股票代 股票 停牌 停牌 复牌 期末 期末 估值单 开盘 数量（股） 备注 码 名称 日期 原因 日期 成本总额 估值总额 价 单价 2018 重大 2018 中国 601390 年 5 月 事项 7.47 年 8 月 7.25 2,548,488 22,108,700.20 19,037,205.36 - 中铁 7 日 停牌 20 日 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,557,167,880.62 93.46 其中：股票 1,557,167,880.62 93.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,069,000.00 1.80 其中：债券 30,069,000.00 1.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 68,464,402.08 4.11 8 其他各项资产 10,382,852.93 0.62 9 合计 1,666,084,135.63 100.00 第 15 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 91,163,745.28 5.54 C 制造业 246,314,439.18 14.96 电力、热力、燃气及水 D 64,601,145.12 3.92 生产和供应业 E 建筑业 158,689,474.35 9.64 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 25,192,861.44 1.53 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 26,561,722.08 1.61 技术服务业 J 金融业 866,419,247.44 52.64 K 房地产业 77,881,005.00 4.73 L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M - - 业 水利、环境和公共设施 N - - 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,556,823,639.89 94.58 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 191,454.74 0.01 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - 第 16 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M 业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 344,240.73 0.02 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 2,020,882 118,383,267.56 7.19 2 601328 交通银行 14,153,595 81,241,635.30 4.94 3 601166 兴业银行 5,413,405 77,953,032.00 4.74 4 601668 中国建筑 14,193,710 77,497,656.60 4.71 5 600016 民生银行 11,050,706 77,354,942.00 4.70 6 600036 招商银行 2,730,051 72,182,548.44 4.39 7 601288 农业银行 19,555,729 67,271,707.76 4.09 8 600104 上汽集团 1,551,449 54,285,200.51 3.30 9 600000 浦发银行 5,506,376 52,640,954.56 3.20 10 601398 工商银行 9,769,595 51,974,245.40 3.16 注：投资者欲了解本 报告期末基金投 资的所有股票 明细，应阅读登 载于本基金管 理人网站 （http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） （％） 1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 第 17 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 注：投资者欲了解本 报告期末基金投 资的所有股票 明细，应阅读登 载于本基金管 理人网站 （http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 601318 中国平安 72,164,857.52 4.08 2 601668 中国建筑 52,489,477.83 2.97 3 601166 兴业银行 48,737,729.08 2.75 4 600036 招商银行 47,101,572.94 2.66 5 601328 交通银行 44,903,814.00 2.54 6 600016 民生银行 44,868,590.33 2.54 7 601288 农业银行 38,346,816.12 2.17 8 600000 浦发银行 35,963,850.31 2.03 9 601398 工商银行 32,627,618.04 1.84 10 000651 格力电器 28,843,482.48 1.63 11 600104 上汽集团 25,091,514.16 1.42 12 600028 中国石化 24,363,297.43 1.38 13 601186 中国铁建 23,567,409.33 1.33 14 000002 万 科Ａ 23,086,252.53 1.30 15 601988 中国银行 22,217,712.22 1.26 16 000333 美的集团 21,038,589.96 1.19 17 600048 保利地产 19,973,624.92 1.13 18 601169 北京银行 19,045,984.99 1.08 19 000001 平安银行 17,806,962.24 1.01 20 600030 中信证券 16,705,028.38 0.94 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 601318 中国平安 74,166,214.45 4.19 2 600036 招商银行 55,926,661.05 3.16 3 600016 民生银行 36,459,935.06 2.06 4 601288 农业银行 35,276,366.00 1.99 第 18 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 5 601328 交通银行 34,558,194.35 1.95 6 000651 格力电器 34,013,238.51 1.92 7 601166 兴业银行 33,909,158.65 1.92 8 601398 工商银行 32,899,197.57 1.86 9 601668 中国建筑 29,565,253.56 1.67 10 600104 上汽集团 27,300,149.64 1.54 11 000333 美的集团 26,641,001.80 1.51 12 600519 贵州茅台 25,024,474.29 1.41 13 600028 中国石化 23,156,126.07 1.31 14 600000 浦发银行 23,039,820.95 1.30 15 600048 保利地产 21,781,071.28 1.23 16 000002 万 科Ａ 21,741,867.77 1.23 17 601988 中国银行 20,452,780.40 1.16 18 600030 中信证券 18,594,768.00 1.05 19 000858 五 粮 液 17,433,859.03 0.99 20 600019 宝钢股份 16,161,132.52 0.91 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 966,574,241.00 卖出股票收入（成交）总额 857,983,243.74 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,069,000.00 1.83 其中：政策性金融债 30,069,000.00 1.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,069,000.00 1.83 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 第 19 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （%） 1 170413 17 农发 13 300,000 30,069,000.00 1.83 注:报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018 年 1 月 19 日，上海浦东发展银行股份有限公司发布《上海浦东发展银行股份有限 公司关于成都分行行政处罚事项公告》，公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局 行政处罚决定书（川银监罚决字【2018】2 号），对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175 万元人民 币。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字 〔2018〕4 号），对上海浦东发展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，通过资管计 划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字 〔2018〕1 号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人 为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元，没 收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决 字〔2018〕1 号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告， 非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年 4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。 第 20 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 本基金投资于 “浦发银行（600000）”，“招商银行（600036）”，“兴业银行（601166）”的决 策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 浦发银行，招商银行，兴业银行为标的指数的成份股，本基金投资于 “浦发银行”，“招商银行”， “兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 436,601.78 2 应收证券清算款 5,301,720.14 3 应收股利 - 4 应收利息 782,089.63 5 应收申购款 3,862,441.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,382,852.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况 序号 股票代码 公司名称 价值（人民币元） 比例（%） 说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.00 未上市 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 未上市 第 21 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例（%） 比例（%） 215,280 5,482.10 83,647,010.14 7.09 1,096,538,658.95 92.91 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 高德荣 1,191,016.00 2.77 2 刘洪 771,200.00 1.79 3 云南国际信托有限公司 754,027.00 1.75 －云霞 17 期集合资金信 托计划 4 刘拥平 700,000.00 1.63 5 韩桂珍 660,000.00 1.53 6 云南国际信托有限公司 656,530.00 1.53 －笙岚集合资金信托计 划 7 杨晶波 536,400.00 1.25 8 姚素勇 531,239.00 1.23 9 王明星 412,115.00 0.96 10 曾淦伟 360,300.00 0.84 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 214,953.02 0.02 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 12 月 30 日）基金份额总额 3,437,029,943.95 第 22 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 本报告期期初基金份额总额 1,138,323,704.84 本报告期基金总申购份额 1,083,896,260.69 减：本报告期基金总赎回份额 1,042,034,296.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,180,185,669.09 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 券商名称 备注 单元 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 第 23 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 数量 总额的比例 总量的比例 中信建投 证券股份 2 599,618,243.73 32.91% 419,732.58 34.18% - 有限公司 东方证券 股份有限 2 401,567,351.13 22.04% 253,508.41 20.65% - 公司 西藏东方 财富证券 2 194,098,389.70 10.65% 122,534.23 9.98% - 股份有限 公司 中国国际 金融股份 2 143,211,964.66 7.86% 100,248.44 8.16% - 有限公司 东兴证券 股份有限 1 124,700,273.98 6.84% 87,292.00 7.11% - 公司 光大证券 股份有限 1 123,363,215.83 6.77% 86,354.24 7.03% - 公司 华泰证券 股份有限 1 97,233,037.85 5.34% 68,063.23 5.54% - 公司 天风证券 股份有限 2 95,186,409.97 5.22% 60,091.21 4.89% - 公司 长江证券 股份有限 3 42,949,494.20 2.36% 30,064.80 2.45% - 公司 第 24 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 海通证券 股份有限 2 - - - -- 公司 华福证券 有限责任 1 - - - -- 公司 民生证券 股份有限 1 - - - -- 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - -- 公司 兴业证券 股份有限 1 - - - -- 公司 招商证券 股份有限 2 - - - -- 公司 中国银河 证券股份 1 - - - -- 有限公司 中国中投 证券有限 1 - - - -- 责任公司 中泰证券 股份有限 1 - - - -- 公司 中信证券 2 - - - -- 股份有限 第 25 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 公司 国信证券 股份有限 2 - - - -- 公司 国泰君安 证券股份 2 - - - -- 有限公司 国金证券 股份有限 1 - - - -- 公司 国都证券 股份有限 1 - - - -- 公司 广发证券 股份有限 1 - - - -- 公司 德邦证券 有限责任 1 - - - -- 公司 长城证券 股份有限 1 - - - -- 公司 中银国际 证券股份 1 - - - -- 有限公司 安信证券 股份有限 1 - - - -- 公司 北京高华 2 - - - -- 第 26 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 证券有限 责任公司 注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该 等券商的佣金合计。 注 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 注 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期权 占当期债券 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 比例 比例 的比例 东方证券 股份有限 2,084.60 19.99% - - - - 公司 东兴证券 股份有限 3,925.52 37.65% - - - - 公司 天风证券 股份有限 2,187.20 20.98% - - - - 公司 长江证券 股份有限 2,230.20 21.39% - - - - 公司 投 资 者 对本 报 告如 有 疑问 ，可 咨 询本 基 金管 理 人嘉 实 基金 管 理有 限 公司 ， 咨询 电 话 第 27 页 共 28 页 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告摘要 400-600-8801，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 8 月 25 日 第 28 页 共 28 页