基金公告
富国天惠:关于修订基金合同及托管协议等法律文件的公告
2018年03月24日
关于富国基金管理有限公司旗下 91 只基金修订基 金合同及托管协议等法律文件的公告 一、本次修改的基本情况 根据中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(证监会 公告[2017]12 号,以下简称“《流动性规定》”)要求,富国基金管理有限公司作为基 金管理人,已与相关基金的基金托管人就基金合同、托管协议等法律文件修改达成一 致,并已报中国证监会上海监管局备案。 本次修订涉及我司旗下 91 只产品,相关产品的基本信息如下: 序 基金名称 基金托管人 号 1 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 3 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 4 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 5 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行股份有限公司 6 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 7 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司 8 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司 9 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 10 富国产业升级混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 11 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 12 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司 13 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) 中国银行股份有限公司 14 富国富利稳健配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 15 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 16 富国两年期理财债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 17 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 交通银行股份有限公司 18 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司 19 富国创新科技混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 20 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 21 富国美丽中国混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 22 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 23 富国价值优势混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 24 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 25 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司 26 富国低碳新经济混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 27 富国收益宝交易型货币市场基金 中国银行股份有限公司 28 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 29 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 30 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 31 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 32 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司 33 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 34 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 35 富国改革动力混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 36 富国国家安全主题混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 37 富国文体健康股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 38 富国中证银行指数分级证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 39 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 40 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 41 富国新兴产业股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 42 富国中小盘精选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 43 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 44 富国消费主题混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 45 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 46 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 47 富国收益增强债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 48 富国中证移动互联网指数分级证券投资 招商证券股份有限公司 49 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 50 富国高端制造行业股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 51 富国安益货币市场基金 中国工商银行股份有限公司 52 富国富钱包货币市场基金 中信银行股份有限公司 53 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 54 富国中证军工指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 55 富国城镇发展股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 56 富国国有企业债债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 57 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 58 富国创业板指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 59 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 60 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 61 富国信用债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 62 富国稳健增强债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 63 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 64 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 65 富国纯债债券型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 66 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 67 富国高新技术产业混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 68 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 69 富国产业债债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 70 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 中国农业银行股份有限公司 71 富国低碳环保混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 72 富国全球顶级消费品混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 73 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司 74 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国工商银行股份有限公司 75 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 76 富国可转换债券证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 77 富国全球债券证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 78 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 79 富国沪深 300 增强证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 80 富国优化增强债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 81 富国中证红利指数增强型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 82 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 83 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 84 富国天博创新主题混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 85 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 86 富国天时货币市场基金 中国农业银行股份有限公司 87 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 88 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 89 富国天益价值混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 90 富国天利增长债券投资基金 中国工商银行股份有限公司 91 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 二、基金合同、托管协议修订情况 基于上述调整,本公司将对上述基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进 行修订,具体修订内容请参见附件的基金合同和托管协议修订对照表。 三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效 本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修 订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,上述修订事宜将于 2018 年 3 月 31 日起正式施行。 重要提示: 1、本次基金管理人系根据《流动性规定》修订上述基金的基金合同、托管协议 等法律文件,修订内容可能对相应基金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产 生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资 限制规定;对投资者持有基金少于 7 日(不含)收取不低于 1.5%的短期赎回费率;在 规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申 购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购和赎回申 请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注 以上变化和影响,并仔细阅读上述基金修订后的相关法律文件,审慎进行投资决策。 2、本基金管理人将在本公告发布当日,将修改后的基金合同、托管协议以及基 金合同和托管协议修订对照表登载于本公司网站,并将在更新的招募说明书中,对修 订的内容予以相应更新。 3、投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话: 400-888-0688(免长途话费)获取相关信息。 4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 特此公告。 附件:各基金基金合同和托管协议修订对照表 富国基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 《富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 六、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 七、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 七、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 八、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 八、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。开放期相应顺延。 及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 九、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的 的申购与赎回 资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。 资产组合状况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延 十、巨额赎回的情形 期赎回。 及处理方式 2、巨额赎回的处理方 式 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (3)若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人 十、巨额赎回的情形 超过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以 5 及处理方式 在基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 2、巨额赎回的处理方 的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即 式 赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的 赎回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申 请人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办 理。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如 投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回 部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期 的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不 接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期 赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时 市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行 公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 6 投资 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 二、投资范围 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 交易保证金一倍的现金; 交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 7 …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 8 …… 除上述第(2)、(13)、(24)、(25)项外,因证券/期货市 因证券/期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管理人之 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人采用摆动 三、估值方法 定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 9 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 和核查 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 金管理人的业务监督 …… …… 和核查 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 11 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 交易保证金一倍的现金; 交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 12 新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 除上述第(2)、(13)、(24)、(25)项外,因证券、期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管理人 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 规定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 13 《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 的申购与赎回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 3 的情形 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 新增: 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 管理人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 5 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 投资 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基 二、投资范围 金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的 金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 7 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券市场波动、 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 律法规另有规定的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 8 信息披露 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 特有风险。 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 新增: 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 金管理人的业务监督 投资资产配置比例为:本基金投资于债券资产的比例不低 的投资资产配置比例为:本基金投资于债券资产的比例不 和核查 于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基金 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基 资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政 金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的 10 府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: …… …… 2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%; 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 新增: 5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 11 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 上述(2)中投资限制除 12)条外,由于证券市场波动、 上述(2)中投资限制除 2)、13)19)、20)条外,由于 证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原 证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管 因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调 规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形 整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定 除外。法律法规另有规定的从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 新增: 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 12 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 《富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 5 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 投资 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 二、投资范围 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 7 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券市场波动、 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 律法规另有规定的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 险。 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国丰利增强债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国丰利增强债券 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同) 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国丰利增强债券型 及其他有关规定订立。 发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及 其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (1)…… (1)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 和核查 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 10 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… (2)…… (2)…… 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 11 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 12)点外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第 2)、13)、19)、20)点外,因证券市场波动、证券 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 律法规另有规定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (二)净值差错处理 (二)净值差错处理 算和会计核算 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7) 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(8) 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 12 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 任; 任; 13 《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 2 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 少于 7 日的持有者收取的赎回费全额归基金财产,其他 费。 情况不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于 6、本基金 A 类基金份额的申购费用最高不超过 5%,赎回 支付登记费和其他必要的手续费。 费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 6、本基金 A 类基金份额的申购费用最高不超过 5%,对 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 于持续持有期少于 7 日的持有者收取不低于赎回金额 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 1.5%的赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的投资者, 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 介上公告。 规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 3 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 4 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况 时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开 延长。 放期按暂停申购的期间相应延长。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形新增: 回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 5 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在 基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即 赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人 的赎回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回 申请人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期 办理。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期 部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择, 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理 期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内 不办理申购,亦不接受新的赎回申请,仅为该单个基金 份额持有人办理延期赎回业务。基金管理人在履行适当 6 程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措 施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于 金资产的 80%,在每个开放期开始前 3 个月和结束后 基金资产的 80%,在每个开放期开始前 3 个月和结 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 束后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例 本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放 一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年 不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年 内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在 以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 7 债券不低于基金资产净值的 5%; 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (15)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另 8 有规定的,从其规定。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规 另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 9 …… …… 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 10 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期 投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期 开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投 开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投 资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期 资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期 11 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的 制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 b.本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 b.本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 基金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; …… m.在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; 12 n.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述 b、g、m、n 项外,由于证券市场波动或基金规模 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上 由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的 述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 律法规另有规定的从其规定。 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 定。 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 需的合理必要时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 13 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (六)暂停估值的情形 算和会计核算 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、拒绝或暂停申购 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 3 的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理 应及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 人应及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 发生上述第 4 项暂停申购情形之一的,为保护基金份额持 有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 4 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可 及处理方式 以在基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金 2、巨额赎回的处理方 总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的 式 赎回申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个 基金份额持有人的赎回申请),并在仍可接受赎回申 请的范围内对该赎回申请人的赎回申请予以确认,未 予确认的赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一 开放日的赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资者在提 交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作 5 自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的, 开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不 接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理 延期赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权 根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指 定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 投资 例不低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个 例不低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个 二、投资范围 工作日和之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前 工作日和之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前 述投资组合比例的限制;在开放期内,本基金持有现 述投资组合比例的限制;在开放期内,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受前 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 述 5%的限制。 存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不 受前述 5%的限制。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以 (2)在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内, 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 本基金不受前述 5%的限制; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内, …… 本基金不受前述 5%的限制; …… 新增: (13)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 除第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、证 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 7 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 律法规另有规定的,从其规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 8 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 依据、目的和原则 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称“《基金法》”) 、《公开募集证券投资基金运作管理办 称“《基金法》”) 、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开 规、《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法 基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。 规、《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 金管理人的业务监督 低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个工作日和 低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个工作日和 和核查 之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比 之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比 例的限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一 例的限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 10 在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资比例进行监督。 约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 …… …… 2、在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内 2、在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 基金不受前述 5%的限制; 结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内, …… 本基金不受前述 5%的限制; …… 增加: 13、在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上 述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 11 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 9 条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 除第 2、9、13、14 条外,因证券市场波动、证券发行人 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 规另有规定的,从其规定。 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 (二)基金资产估值 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 方法和特殊情形的处 理 2、估值方法 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 (四)暂停估值与公 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 12 告的情形 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 3 七、拒绝或暂停申购 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 购款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消 应及时恢复申购业务的办理。 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 新增: 4 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 5 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 二、投资范围 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: .基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政 保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%; 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 7 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/期货市场波 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 外。法律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金 和核查 资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指 资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金 资产净值的 10%; 资产净值的 10%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 新增: 5、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 10 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的、且由 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 18、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 18、本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 新增: 19、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 11 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… …… 除第 12 条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 除第 2、13、19、20 条外,因证券/期货市场波动、证券 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 法律法规另有规定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 和核查 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》 2、此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 12 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 13 《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 费。 补充: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 相规避 50%集中度的情形时。 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 4 应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 5 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 6 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 产净值的 5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 债券不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 新增: (13)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 7 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一 致;…… 除第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、 除第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、证 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管 要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 8 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 告和基金季度报告 …… …… 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报告、半年 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 险。 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时公告 临时报告 新增: 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 9 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)依据 (一)依据 依据、目的和原则 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国泓利纯债债券型 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” 理规定》及其他有关法律法规与《富国泓利纯债债券型发 或“《基金合同》”)订立。 起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或 “《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人 金管理人的业务监督 的下列投资运作进行监督: 的下列投资运作进行监督: 和核查 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 11 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投资比例进行监督; 2、对基金投资比例进行监督; 金管理人的业务监督 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 和核查 不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 新增: (11)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 …… 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 12 除第(7)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 担由于不一致所导致的风险或损失。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的,从其规定。 除第(2)、(7)、(11)、(12)条外,因证券市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十四部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例 投资 占基金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股 占基金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股 二、投资范围 票资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 票资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 6 存出保证金、应收申购款等。 第十四部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 本基金参与股指期货交易,遵循以下(14)-(18)项投 本基金参与股指期货交易,遵循以下(15)-(19)项投 资限制: 资限制: …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; 的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 …… 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 7 30%; (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 除第(11)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合 除第(12)、(20)、(24)(25)条外,因证券、期货 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 外。法律法规另有规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 8 第十六部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十六部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基 金管理人的业务监督 金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股票资产不 金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股票资产不 和核查 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 本基金参与股指期货交易,遵循以下(14)-(18)项投 本基金参与股指期货交易,遵循以下(15)-(19)项投 资限制: 资限制: …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 11 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; 的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 (20)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 (21)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 …… 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… 增加: (4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 12 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除上述第(12)、(20)、(24)(25)条外,因证券、期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 规定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 14 《富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 的申购与赎回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 3 的情形 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 投资 例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到 例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到 二、投资范围 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 6 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; 新增: (13)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 7 除第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、 除第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 律法规另有规定的,从其规定。 从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 新增: 信息披露 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 8 包括基金年度报告、 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 险。 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国鼎利纯债债券型发起式证券投资托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 金管理人的业务监督 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 和核查 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2.本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 2.本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%; 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 13.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 10 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 9 条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 除第 2、9、13、14 条外,因证券市场波动、证券发行人 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 规另有规定的,从其规定。 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 11 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告基金份额净值的情 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 形 致,基金管理人应当暂停估值; 12 《富国产业升级混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 2 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况 复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 4 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形新增: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 5 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比 为 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股票不 例为 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股 6 低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净 票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金 值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货 资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需 (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 7 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 …… 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/ 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 8 律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 9 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国产业升级混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股票不低于非 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股票不低于非 和核查 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2. 每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易 2. 每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 11 …… 存出保证金、应收申购款等; …… 5.本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管人托 管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17. 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 18.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 19.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 12 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第 2、13、19、20 条外,因证券/期货市场波动、 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。对于因 规定的,从其规定。 法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基 金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人书面同意 后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投 资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影 响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要 时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 13 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 的申购与赎回 份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日 六、申购和赎回的价 的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 格、费用及其用途 登记费和其他必要的手续费。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 3 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 5 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 二、投资范围 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴 (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 7 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 外。法律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 8 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 险。 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… 2. 本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳 2. 本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 10 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 20.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 12 条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 除第 2、13、20、21 条外,因证券/期货市场波动、证券 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 11 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 法律法规另有规定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告各类基金份额的基金份额净值的情 (四)暂停估值与公告各类基金份额的基金份额净值的情 算和会计核算 形 形 新增: 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 12 《富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产, 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以在履行适当程序后, 采用摆动定价机制,以确保基金 格、费用及其用途 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10% 的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十四部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主 二、投资范围 题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 6 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十四部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (25)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 7 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 第十六部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 8 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十六部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 9 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主题指数成 于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主题指数成 和核查 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 11 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 (20)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 备付金、存出保证金、应收申购款等; 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 (21)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 …… 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… 增加: (4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (25)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 12 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 和核查 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 13 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 比例等的情况进行监督。 比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券,应遵守 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时 题的通知》等有关法律法规规定。 明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大 1.此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 不完全一致,本基金投资的流通受限证券须为经中国证监 回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁 会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等 定期但锁定期不明确的证券。 在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不 投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 14 算和会计核算 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 15 《富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 费。 补充: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 3 定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指 于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 债券不低于基金资产净值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 7 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货市场波 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 8 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 外。法律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 告和基金季度报告 新增: 9 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 基金的信息披露 (八)临时报告 临时报告 新增: 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 11 《富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)依据 (一)依据 依据、目的和原则 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国中证娱乐主题指 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有 金合同》”)订立。 关法律法规与《富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基 金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作 的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作 和核查 进行监督。主要包括以下方面: 进行监督。主要包括以下方面: …… …… 12 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股 于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投资比例进行监督; 2、对基金投资比例进行监督; 金管理人的业务监督 新增: 和核查 (4)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 13 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: …… (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 14 规定的,从其规定。 除(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 15 《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 基金份额的申购与赎 新增: 回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 新增: 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 基金份额的申购与赎 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 4 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 5 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 7 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 除(12)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、 除(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 8 从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 9 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国富利稳健配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 10 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 的投资资产配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 11 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 …… 金、应收申购款等; …… 增加: 5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 12 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 除(12)条外,由于证券市场波动、证券发行人合并或基 除 2)、13)、19)、20)条外,由于证券市场波动、证券 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导 符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的 求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。 定的从其规定。 法律法规另有规定的从其规定。 三、基金托管人对基 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: 13 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 二、投资范围 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%,权 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%,权 证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日日 证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%; 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; …… 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(15)-(19) 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(17)-(21) 的投资组合限制: 的投资组合限制: 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 7 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 除(11)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 除(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券、期货市 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在该证券 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 可交易之日起 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 资比例的,基金管理人应当在该证券可交易之日起 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 8 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 9 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国久利稳健配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 和核查 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 10 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%;每 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%; 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 产净值的 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; (14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 …… 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 (16)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(15)-(19) 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 的投资组合限制: 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(17)-(21) 的投资组合限制: 增加: (5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 11 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除(11)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 除(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券、期货市场波 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在该证券 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 可交易之日起 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 12 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 管理人应当在该证券可交易之日起 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 2 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用中扣除应 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 根据法律法规规定的比例归入基金财产,具体归入比例详 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和 财产。赎回费用中扣除应根据法律法规规定的比例归入基 其他必要的手续费。 金财产,具体归入比例详见招募说明书,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管 申购业务的办理。在开放期内,因不可抗力或其他情形致 理人应及时恢复申购业务的办理。在开放期内,因不可抗 使本基金无法按时开放申购的,自不可抗力或其他情形影 力或其他情形致使本基金无法按时开放申购的,自不可抗 响因素消除之日的下一个工作日恢复申购业务,开放期相 力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日恢复申 应顺延。 购业务,开放期相应顺延。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 第十三部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 新增: (15)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 5 (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(11)、(15)、(16)项外,因证券市场波动、债 因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动、股权 券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 3、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 6 理人应当暂停估值; 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总 (六)基金定期报告 份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报告、半年 度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 7 《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 和核查 …… …… 增加: (15)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动、股权 除上述第(11)、(15)、(16)项外,因证券市场波动、债 8 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 9 《富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 补充: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证医药主题指 于基金资产的 80%,其中投资于中证医药主题指数成份股 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 债券不低于基金资产净值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 7 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除第(12)、(20)、(23)、(24)条外,因证券、期货市场 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 8 外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 9 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (八)临时公告 临时报告 新增: 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国中证医药主题 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国中证医药主题指 金合同》)及其他有关规定订立。 数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基 金合同》)及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 11 付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: …… 4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 23)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 12 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第 12)、20)、23)、24)条外,因证券、期货市场波动、 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 规定的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》 2、此处的流通受限证券与上述流动性受限资产并不完全 和核查 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在 一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 本基金按以下方法估值: 算和会计核算 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (三)暂停估值的情形 13 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 六、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 七、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 七、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 八、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 八、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。开放期相应顺延。 及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 九、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 十、巨额赎回的情形 过前一工作日基金总份额 20%的赎回申请情形下,基 及处理方式 金管理人可以在基金当日接受赎回比例不低于上一 2、巨额赎回的处理方 工作日基金总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎 式 回申请人的赎回申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎回申请),并在仍可 接受赎回申请的范围内对该赎回申请人的赎回申请 5 予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。延期的赎 回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资 者未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期 限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内 不办理申购,亦不接受新的赎回申请,仅为该单个基 金份额持有人办理延期赎回业务。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不 投资 低于基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 低于基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 二、投资范围 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月 和后 3 个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例 和后 3 个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例 限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 6 50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合 50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到 约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前述 5%的限制,但每个 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 收申购款等,在封闭期,本基金不受前述 5%的限制, 金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现 金。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期, 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 本基金不受上述 5%的限制; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭 …… 期,本基金不受上述 5%的限制; 新增: 7 (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (24)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使本基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 8 …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 除上述(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券/期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 9 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 10 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (一)订立托管协议 (以下简称“《运作办法》”)等有关法律法规、基金合同 (以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资 的依据 及其他有关规定制订。 基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、基金合同及 其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于 和核查 基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 个工作日 基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 个工作日 和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以 和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以 及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资 及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资 于股票的比例不高于基金资产的 50%。在开放期,每个交 于股票的比例不高于基金资产的 50%。在开放期,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前述 5%的 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 出保证金、应收申购款等,在封闭期,本基金不受前述 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现 11 金。 三、基金托管人对基 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 金管理人的业务监督 …… …… 和核查 (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期, 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 本基金不受上述 5%的限制; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭 …… 期,本基金不受上述 5%的限制; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 12 (24)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 除上述(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券、期货市 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 规定的,从其规定。 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 金财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 60%-95%,其中投资于创新科技主题的上市公司发 为 60%-95%,其中投资于创新科技主题的上市公司发 二、投资范围 行的股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占 行的股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占 基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣 基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 6 收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 7 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/ 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 规定的,从其规定。 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 8 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 三、估值方法 第十四部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 9 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国创新科技混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 式〉》、《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》(以 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定》、《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》(以 10 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 监督: 监督: 股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于创新 股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于创新 科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金基金资产 科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金基金资产 的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个 的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 金管理人的业务监督 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 和核查 制进行监督: 制进行监督: …… …… 11 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: 5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 12 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有 相关限制或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有 人大会审议,但须提前公告。 人大会审议,但须提前公告。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 由于证券/期货市场场波动、证券发行人合并或基金 除上述第 2)、13)、19)、20)条外,由于证券/期货市场 和核查 规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之 13 不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资 制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。 达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊 法律法规另有规定的从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 三、基金托管人对基 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 15 《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10 项暂停申购情形之 的申购与赎回 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 七、拒绝或暂停申购 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 的情形 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期相应 顺延。 发生上述第 5、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 九、巨额赎回的情形 金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金 及处理方式 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 2、巨额赎回的处理方 的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回 式 申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎 回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请 人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优 5 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资 者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开 放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新 的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业 务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十三 部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 投资 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 二、投资范围 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 6 应收申购款等。 第十三 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (3)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (3)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 7 (18)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 除第(3)、(14)、(18)、(19)条外,因证券市场波动、 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 8 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 9 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国祥利定期开放 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国祥利定期开放债 同)及其他有关规定订立。 券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同) 及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (1)…… (1)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 和核查 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 11 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等。 …… (二)…… (2)…… 3、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 3、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; 6.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 12 30%; 14.在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 3、14、15 条,以及第 11 条另有规定外,基金管理 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本 合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本基金的投 基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因 资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因证券市场 证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投 的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规 资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 13 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从 定的,从其规定。 其规定。 八、基金资产净值计 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (二)净值差错处理 (二)净值差错处理 算和会计核算 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7) 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7)、 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 (8)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相 任; 应的责任; 14 《富国美丽中国混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 六、申购和赎回的价 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 格、费用及其用途 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不 为 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不 二、投资范围 低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净 低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净 值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货 值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券;…… 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 7 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 …… 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 规定的,从其规定。 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监 三、估值方法 管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。 8 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 9 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国美丽中国混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、托管协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 目的、原则和解释 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 (一)依据 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国美丽中国混合型 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 理规定》及其他有关法律法规与《富国美丽中国混合型证 券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不低于非 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不低于非 和核查 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 11 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 金管理人的业务监督 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 和核查 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 增加: (5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 12 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一 致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10 项暂停申购情形之 的申购与赎回 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 七、拒绝或暂停申购 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 的情形 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期相应 顺延。 发生上述第 5、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 九、巨额赎回的情形 金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金 及处理方式 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 2、巨额赎回的处理方 的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回 式 申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎 回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请 人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优 5 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资 者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开 放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新 的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业 务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十三 部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 投资 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 二、投资范围 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 6 第十三 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (15)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 7 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 除第(2)、(12)、(15)、(16)条外,因证券市场波动、 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十五 部分 基金资 新增: 8 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 依据、目的、原则和 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 解释 称“《基金法》” 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 称“《基金法》”) 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下称“《信息披露办法》”)等有关法律法规、《富 办法》(以下称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、《富 ( 以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。 国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 ( 以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 和核查 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 10 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 …… 购款等。 …… (二)…… (二)…… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 11 (15)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 除第(2)、(12)、(15)、(16)条外,因证券市场波动、 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 12 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 算和会计核算 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 13 《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1 到 3 项、第 5 项到第 8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1 到 3 项、第 5 项到第 7 项、第 9、10 项暂停 的申购与赎回 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管 申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购 七、拒绝或暂停申购 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 的情形 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购 及时恢复申购业务的办理。 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 5 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 二、投资范围 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 7 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 8 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国价值优势混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 本基金的配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 本基金的配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。…… 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… 2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%; 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 5、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 10 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 22、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 23、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第 2、13、22、23 条外,因证券/期货市场波动、证券 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人 11 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 有规定的,从其规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 12 《富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管 申购业务的办理。 理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票 为 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票 二、投资范围 的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票 的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票 的比例占基金资产的 0-95%);债券、货币市场工具 的比例占基金资产的 0-95%);债券、货币市场工具 及其他资产占基金资产的比例为 5%-100%;权证投资 及其他资产占基金资产的比例为 5%-100%;权证投资 占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在 占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 6 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 7 30%; (21)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券/期货市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 8 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例 和核查 占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基 占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基 金资产的 0-95%);债券、货币市场工具及其他资产占基 金资产的 0-95%);债券、货币市场工具及其他资产占基 金资产的比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的比 金资产的比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的比 例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… 11 2. 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 2. 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%; 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 18. 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 金、应收申购款等; 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 19. 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 …… 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… 增加: 5.本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 21.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 12 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第 2、13、21、22 条外,因证券/期货市场波动、证券 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆 13 方法和特殊情形的处 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 14 《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 有关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 2 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 3 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时,基金管 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款 及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相 项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金 应延长。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 4 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 5 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽车主 例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽 6 题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 府债券不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 新增: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 7 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 法律法规另有规定的,从其规定。 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 9 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (八)临时报告 新增: 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 10 式〉》、《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定》、《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金 合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽车主题指数成 于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽车主题指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 11 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除第 9)、17)、20)、21)条外,因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 12 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内, 规定的,从其规定。 本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 之日起开始。 内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 之日起开始。 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上文流动性受限资产并不完 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明 13 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国低碳新经济混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)和其他 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 有关法律法规。 售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 他有关法律法规。 释义 新增: 13、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 1 对其不时做出的修订 …… 51、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 52、 摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回 时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 2 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 3 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比 为 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关股票 例为 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关 不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产 股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基 净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期 金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。 到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合 保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债 计不低于基金资产净值的 5%; 券合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 7 (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/ 8 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 规定。 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 9 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国低碳新经济混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关股票不低于 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关股票不低于 和核查 非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例 非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例 为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合 交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合 计不低于基金资产净值的 5%。 计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基 基金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 11 证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 18.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 20.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 12 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 除上述第 2、13、20、21 条外,因证券/期货市场波动、 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 4. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 13 人应当暂停估值; 14 《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 法》”)、 证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 《货币市场基金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披露 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂 编报规则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《关 行规定》、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险 于货币市场基金投资等相关问题的通知》和其他有关法律 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 法规。 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货币市场 基金信息披露特别规定〉》、《关于货币市场基金投资 等相关问题的通知》和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 1 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 …… 71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第七部 分 基金份额 增加: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (三)申购和赎回的 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 数量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 2 关公告。 第七部 分 基金份额 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用, 的申购与赎回 但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基 (四)申购和赎回的 金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 价格、费用及其用途 额的 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且 偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统 性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人 申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 申请(超过 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并 将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基 金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 第七部 分 基金份额 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 的申购与赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但 (五)申购和赎回的 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金前 3 价格、费用及其用途 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%, 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时,为确保基 金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当 日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份 额的 1%以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1%的强 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金 管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益 最大化的情形除外。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 11、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 五、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 4 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1 至 6、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1 至 6、8、9、12、13 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 五、拒绝或暂停申购 指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 10 项拒绝申 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 10 项拒 的情形 购的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布相关申 绝申购的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布相 购上限设定。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申 关申购上限设定。如果投资者的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的 管理人应及时恢复申购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 7、11 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 5 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1 至 8、10、11 项情形之一而基金管理人决定 发生上述第 1 至 8、10、11、12 项情形之一而基金管 的申购与赎回 暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回 理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者 六、暂停赎回或延缓 款项时,基金管理人应在根据有关规定在指定媒介上刊登 延缓支付赎回款项时,基金管理人应在根据有关规定 支付赎回款项的情形 暂停赎回公告。对于上述第 9 项暂停接受赎回的情形,基 在指定媒介上刊登暂停赎回公告。对于上述第 9 项暂 金管理人将在基金管理人网站上公布相关赎回上限设定。 停接受赎回的情形,基金管理人将在基金管理人网站 已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能 上公布相关赎回上限设定。已确认的赎回申请,基金 足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支 的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出 付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给 现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基 赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 第七部 分 基金份额 新增: 6 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 七、巨额赎回的情形 过上一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的场外处 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 理方式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 7 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理 措施,并在指定媒介上进行公告。 第十三 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 本基金不得投资于以下金融工具: 本基金不得投资于以下金融工具: 四、投资限制 …… …… 增加: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银 行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批 准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重 大事项履行信息披露程序。 …… 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 不得超过 120 天; 金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 8 计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 20%; (3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限在每个交易日均不得超过 120 天; …… 增加: (12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行 的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其 中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 9 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… 增加: (14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过 该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 第十三 部分 基金的 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除第(6)、(13)、(15)、(16)项以及第(11)项中另有 投资 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 约定外,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之 四、投资限制 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 10 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停估值; 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 基金管理人应在半年度报告、年度报告等定期报告文件中 (八)基金定期报告, 披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额 包括基金年度报告、 及占总份额的比例。 基金半年度报告和基 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 金季度报告 基金总份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报 告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 11 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等内容。 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 (九)临时报告 资者赎回等重大事项时; 31、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单; 12 《富国收益宝交易型货币市场基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、托管协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 目的和原则 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国收益宝交易型货 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 理规定》及其他有关法律法规与《富国收益宝交易型货币 市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定,对基金管理 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定,对基金管理 金管理人的业务监督 人的下列投资运作进行监督: 人的下列投资运作进行监督: 和核查 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; …… 增加: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银 13 行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批 准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重 大事项履行信息披露程序。 …… 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 得超过 120 天; 金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 20%; 14 (3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限在每个交易日均不得超过 120 天; …… 增加: (12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行 的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其 中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… 增加: (14)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部货币 市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业 存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产 的 10%; 15 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致,并承担由于不一致所导致的风险和损失; …… …… 除第(6)、(13)、(15)、(16)项以及第(11)项中另有 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 约定外,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 16 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 17 《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 申购与赎回 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 六、申购和赎回的数 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 量限制 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的封闭期、开放期、 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 申购与赎回 关规定按照比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 七、申购和赎回的价 于支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 格、费用及其用途 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 申购与赎回 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 七、申购和赎回的价 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 格、费用及其用途 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 申购与赎回 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 八、拒绝或暂停申购 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 的情形 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的封闭期、开放期、 金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应 基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人 申购与赎回 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 八、拒绝或暂停申购 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 的情形 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 申购与赎回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 九、暂停赎回或延缓 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 支付赎回款项的情形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 申购与赎回 金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金 十、巨额赎回的情形 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 及处理方式 的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回 2、巨额赎回的处理方 申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎 式 回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请 人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 5 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资 者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开 放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新 的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业 务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 二、投资范围 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 受上述 5%的限制。 受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 (3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 6 金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的 金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基 比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基 金不受上述 5%的限制; 金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; 7 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(3)、(14)、(19)、(20)条外,因证券、期货市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 8 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (八)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 和核查 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 受上述 5%的限制。 受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… 3. 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 3. 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比 后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金 例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金 不受上述 5%的限制; 不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 10 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 16.在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第 3、11、16、17 条外,因证券、期货市场波动、上市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 11 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 12 《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应 基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的情形 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 4 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 5 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 二、投资范围 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 7 不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 8 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 和核查 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金 和核查 托管人按下述比例和调整期限进行监督: 托管人按下述比例和调整期限进行监督: 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 10 …… 20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不 20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不 得超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流 得超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流 通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 10%; 增加: 5.本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 21.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 11 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 …… 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 除第 2、13、21、22 条外,因证券/期货市场波动、证券 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 规定的,从其规定。 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 和核查 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 12 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 比例等的情况进行监督。 比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券,应遵守 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关法律法规规定。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 (二)基金资产估值 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 方法和特殊情形的处 理 2.估值方法 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 (四)暂停估值与公 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 告基金份额净值的情 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 形 人应当暂停估值; 13 《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 则 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当富国体育份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国体育份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国体育 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 份额的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产, 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 7、当富国体育份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 六、申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国体育 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 份额的申购与赎回 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 七、拒绝或暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 的情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国体育 A 份额、 及处理方式 富国体育 B 份额和富国体育份额,下同)的 10% 的 2、巨额赎回的处理方 赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人 式 可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照 保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原 则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回 申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低 5 于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接 受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请 按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请 延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回 申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎 回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条 规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金 管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公 告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进 行公告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指 二、投资范围 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 6 债券不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 7 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国中证体育产业指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指数成份股 于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指数成份股 和核查 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 10 备付金、存出保证金、应收申购款等; (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 11 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 和核查 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 比例等的情况进行监督。 比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券,应遵守 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时 题的通知》等有关法律法规规定。 明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大 1.此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 不完全一致,本基金投资的流通受限证券须为经中国证监 回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁 会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等 定期但锁定期不明确的证券。 在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于 12 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不 投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述 1 到 3 项、第 5 项和第 8 项暂停申购情形之一且 发生上述 1 到 3 项、第 5 项、第 9 项和第 10 项暂停申购 的申购与赎回 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请 七、拒绝或暂停申购 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 的情形 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的, 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情 时恢复申购业务的办理。 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 5 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 二、投资范围 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 6 存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 7 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 8 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 9 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金管理人的业务监督 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 和核查 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 11 证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基本 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 三、基金托管人对基 5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金 5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金 12 金管理人的业务监督 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对 和核查 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管 除上述第 2 点第(2)、(13)、(20)、(21)项外,因证券 理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管 市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应 从其规定。 在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其 规定。 13 《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当富国煤炭份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国煤炭份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国煤炭 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 份额的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额归入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 8、当富国煤炭份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 六、申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国煤炭 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 份额的申购与赎回 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 七、拒绝或暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 的情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国煤炭 A 份额、 及处理方式 富国煤炭 B 份额和富国煤炭份额,下同)的 10%的赎 2、巨额赎回的处理方 回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可 式 以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保 护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则, 基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于 5 上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受 赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延 期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全 部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规 定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管 理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成 二、投资范围 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 6 或到期日在一年以内的政府债券。 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成 三、投资策略 及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资 比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指 比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证 定执行。 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 7 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 8 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 8、当富国煤炭份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 三、估值方法 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 9 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第二十三部分 基金 新增: 资产估值 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 10 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露内容 (以下简称《运作办法》)、《公开募集开放式证券投资基 与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《基金合 金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与 同》及其他有关规定订立。 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《基金合同》 及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本 金管理人的业务监督 协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 (1)按法律法规的规定及基金合同的约定,本基金的投 (1)按法律法规的规定及基金合同的约定,本基金的投 资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基 资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基 金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成 金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券。 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投 (2)根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投 金管理人的业务监督 资组合遵循以下投资限制: 资组合遵循以下投资限制: 和核查 …… …… 11 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述 9)、17)、20)、21)条外,因证券、期货市场波 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支 12 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 情形除外,法律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 8、当富国煤炭份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 (一)基金资产净值 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 及基金份额净值的计 算与复核 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 (三)暂停估值与公 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 告的情形 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当富国工业 4.0 份额遭遇大额申购 赎回时,通过调整富国工业 4.0 份额的基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益 的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平 对待 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 回 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 五、申购和赎回的数 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 量限制 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国工业 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 4.0 份额的申购与赎 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 回 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 六、申购和赎回的价 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 格、费用及其用途 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 7、当富国工业 4.0 份额发生大额申购或赎回情形时,基 回 金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 六、申购和赎回的价 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 格、费用及其用途 部门、自律规则的规定。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国工业 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 4.0 份额的申购与赎 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 回 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 七、拒绝或暂停申购 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 的情形 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 八、暂停赎回或延缓 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 支付赎回款项的情形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 回 过前一开放日全部基金份额(包括富国工业 4.0A 份 九、巨额赎回的情形 额、富国工业 4.0B 份额和富国工业 4.0 份额,下同) 及处理方式 的 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基 2、巨额赎回的处理方 金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办 式 理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请 人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申 5 请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的 赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的 赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在 当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含 小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人 的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序, 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同 时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上 刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据 当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒 介上进行公告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指 二、投资范围 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 6 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证工业 4.0 指数的成份股组成及 本基金管理人主要按照中证工业 4.0 指数的成份股组成及 三、投资策略 其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的 其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于 变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于 基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和 基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 规或监管机构的规定执行。 应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 四、投资限制 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 7 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 制: 制: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 8 …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 7、当富国工业 4.0 份额发生大额申购或赎回情形时,基 三、估值方法 金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十 三部分 基金 新增: 9 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第二十 三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 11 于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股 于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 …… …… 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 增加: 20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 12 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用 资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用 于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 三、基金托管人对基 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权 除第 9)、17)、20)、21)条外,因证券市场波动、证券 13 和核查 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当富国工业 4.0 份额发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 14 《富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应 基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的情形 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 4 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 5 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 二、投资范围 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 7 不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 8 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国新收益灵活配 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 置混合型证券投资基金基金合同》 以下简称《基金合同》) 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国新收益灵活配置 及其他有关规定订立。 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》) 及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 和核查 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 (一)基金托管人对 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 基金管理人的投资行 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 10 为行使监督权 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 2. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 (一)基金托管人对 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 基金管理人的投资行 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 为行使监督权 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: 5.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 11 21.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本 基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因 基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。除 证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 第 2、13、21、22 条外,因证券/期货市场波动、证券发 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内 金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 另有规定的从其规定。法律法规或监管部门取消或变更上 特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。法律法规 12 述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 (一)基金资产净值 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 及基金份额净值的计 算与复核 八、基金资产净值计 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 算和会计核算 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7) 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7)、 (二)净值差错处理 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 (8)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相 任; 应的责任; 13 《富国改革动力混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 六、申购和赎回的价 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采 格、费用及其用途 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 第六部分 基金份额 新增: 3 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低 为 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低 二、投资范围 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 6 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… 7 (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 8 三、估值方法 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 9 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国改革动力混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、托管协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 目的、原则和解释 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 (一)依据 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国改革动力混合型 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 理规定》及其他有关法律法规与《富国改革动力混合型证 券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低于非现 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低于非现 和核查 金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 11 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 金管理人的业务监督 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 和核查 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: (5)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 12 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 …… 规定的,从其规定。 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 有关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 2 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 4 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 5 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比 6 为 60%-95%,其中投资于国家安全主题相关股票不低 例为 60%-95%,其中投资于国家安全主题相关股票 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 纳的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 缴纳的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的 或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 7 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 超过该上市公司可流通股票的 30%; 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第(2)、(13)、(22)、(23)条外,因证券/ 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 8 律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 9 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国国家安全主题混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例不低于非 60%-95%,其中投资于国家安全主题相关股票不低于非现 和核查 现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净 金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 不低于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 11 存出保证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 21.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 22.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 23.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 12 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 除上述第 2、13、22、23 条外,因证券/期货市场波动、 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 规定的,从其规定。 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 13 14 《富国文体健康股票型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 80%-95%,其中投资于文体健康主题相关股票不低 为 80%-95%,其中投资于文体健康主题相关股票不低 二、投资范围 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 7 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/ 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规 定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 8 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 三、估值方法 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 9 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国文体健康股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 式〉》、《富国文体健康股票型证券投资基金基金合同》(以 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定》、《富国文体健康股票型证券投资基金基金合同》(以 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 11 监督: 监督: 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 80%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 应收申购款等。 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 资监督范围。 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 资监督范围。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 金管理人的业务监督 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 和核查 制进行监督: 制进行监督: …… …… d、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 d、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 12 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: e、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… o、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; p、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 13 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要 相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要 经基金份额持有人大会审议。 经基金份额持有人大会审议。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 由于证券/期货市场场波动、证券发行人合并或基金 除上述第 d、h、o、p 条外,由于证券/期货市场场波动、 和核查 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 证券发行人合并或基金规模变动、股权分置改革中支付对 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不 价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述 在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交 调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监 易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其 14 定。 规定。 三、基金托管人对基 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (9)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 15 《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当富国银行份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国银行份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国银行 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 份额的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 7、当富国银行份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 六、申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国银行 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 份额的申购与赎回 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 七、拒绝或暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 的情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国银行 A 份额、 及处理方式 富国银行 B 份额和富国银行份额,下同)的 10%的赎 2、巨额赎回的处理方 回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可 式 以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保 护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则, 基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于 5 上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受 赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延 期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全 部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规 定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管 理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成 二、投资范围 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 6 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其 三、投资策略 权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变 权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基 动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基 金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成 金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 管机构的规定执行。 购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 四、投资限制 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 7 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 制: 制: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 8 围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十三部分 基金 新增: 9 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证银行指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备 于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备 和核查 选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易 选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 和核查 人按下述比例和调整期限进行监督: 人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 11 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 12 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 和核查 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》 2、此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 2、估值方法 2、估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 方法和特殊情形的处 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 13 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 告基金份额(参考) 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 净值的情形 理人应当暂停估值; 14 《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 则 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当富国新能源汽车份额遭遇大额申 购赎回时,通过调整富国新能源汽车份额的基金份额净值 的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 第八部分 富国新能 新增: 源汽车份额的申购与 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 赎回 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 五、申购和赎回的金 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 额 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国新能 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 源汽车份额的申购与 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 赎回 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额归入基金 六、申购和赎回的价 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 格、费用及其用途 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国新能 新增: 源汽车份额的申购与 8、当富国新能源汽车份额发生大额申购或赎回情形时, 赎回 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 六、申购和赎回的价 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 格、费用及其用途 管部门、自律规则的规定 第八部分 富国新能 新增: 源汽车份额的申购与 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 赎回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国新能 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 源汽车份额的申购与 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 赎回 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 七、拒绝或暂停申购 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 的情形 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第八部分 富国新能 新增: 源汽车份额的申购与 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 赎回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 八、暂停赎回或延缓 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 支付赎回款项的情形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国新能 新增: 源汽车份额的申购与 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 赎回 过前一开放日全部基金份额(包括富国新能源汽车 A 九、巨额赎回的情形 份额、富国新能源汽车 B 份额和富国新能源汽车份 及处理方式 额,下同)的 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 2、巨额赎回的处理方 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申 式 请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎 回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认 小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申 5 请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额 赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请 人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人 的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的 赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的 具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方 式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序 后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措 施,并在指定媒介上进行公告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证新能源汽车 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证新能源汽车 二、投资范围 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 6 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数的成份 本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数的成份 三、投资策略 股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资 股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资 产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证 产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证 新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产不低于 新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产不低于 非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指 非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 监管机构的规定执行。 申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 7 四、投资限制 …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 8 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 7、当富国新能源汽车份额发生大额申购或赎回情形时, 三、估值方法 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 9 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八) 临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 10 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份 于基金资产的 90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份 和核查 股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每 股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… …… 11 增加: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: 12 (二)基金资产估值 (7)当富国新能源汽车份额发生大额申购或赎回情形时, 方法和特殊情形的处 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 理 平性。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 则 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当富国证券份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国证券份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分 富国证券 新增: 份额的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国证券 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 份额的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额归入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国证券 新增: 份额的申购与赎回 8、当富国证券份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 六、申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第八部分 富国证券 新增: 份额的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国证券 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 份额的申购与赎回 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 七、拒绝或暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 的情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第八部分 富国证券 新增: 份额的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国证券 新增: 份额的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国证券 A 份额、 及处理方式 富国证券 B 份额和富国证券份额,下同)的 10%的赎 2、巨额赎回的处理方 回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可 式 以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保 护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则, 基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于 5 上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受 赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延 期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全 部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规 定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管 理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公 二、投资范围 司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 6 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证全指证券公司指数的成 本基金管理人主要按照中证全指证券公司指数的成 三、投资策略 份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成 份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票 份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票 资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中 资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中 证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不 证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不 低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除 低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 或监管机构的规定执行。 收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 7 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 8 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 9 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八) 临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公司指数成 于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公司指数成 和核查 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 10 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… …… 增加: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 11 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 方法和特殊情形的处 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 12 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 补充: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 3 规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 基金的投资 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 6 80%-95%,其中投资于新兴产业相关股票不低于非现金基 80%-95%,其中投资于新兴产业相关股票不低于非现金基 金 资 产 的 80% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 金 资 产 的 80% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 7 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 8 律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 新增: 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂 停基金估值; 基金资产估值 六、暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 9 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 基金的信息披露 新增: 临时报告 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国新兴产业股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公募基金证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公募基金证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 式〉》、《富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同》(以 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定》、《富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同》(以 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 11 监督: 监督: 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 80%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 金管理人的业务监督 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 和核查 制进行监督: 制进行监督: d、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 d、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: 12 e、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… …… o、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; p、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 由于证券/期货市场场波动、证券发行人合并或基金规模 除上述第 d、h、o、p 条外,由于证券/期货市场场波动、 13 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上 证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原 述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个 因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从 规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形 其规定。 除外。法律法规另有规定的从其规定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 新增: (10)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 有关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 2 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 3 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况 复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 4 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 5 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比 为 60%-95%,其中投资于中小盘股票不低于非现金基 例为 60%-95%,其中投资于中小盘股票不低于非现 6 金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 债券不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 纳的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 缴纳的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的 或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 7 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 超过该上市公司可流通股票的 30%; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券/ 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 规定。 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 8 从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 9 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中投资于中小盘股票不低于非现金基金资产 60%-95%,其中投资于中小盘股票不低于非现金基金资产 和核查 的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个 的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 11 存出保证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。基金托管 人的监督义务仅限于其托管的基金管理人管理的基金; 18.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 19.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 21.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 12 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除上述第 2、13、21、22 条外,因证券/期货市场波动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 13 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 14 《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、摆动定价机制:指当富国国企改革份额遭遇大额申购 赎回时,通过调整富国国企改革份额的基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益 的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平 对待 第八部分 富国国企 新增: 改革份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 回 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 五、申购和赎回的金 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 额 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国国企 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 改革份额的申购与赎 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 回 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 六、申购和赎回的价 支付注册登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 格、费用及其用途 归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 第八部分 富国国企 新增: 改革份额的申购与赎 7、当富国国企改革份额发生大额申购或赎回情形时,基 回 金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 六、申购和赎回的价 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 格、费用及其用途 部门、自律规则的规定。 第八部分 富国国企 新增: 3 改革份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国国企 发生上述暂停申购情形(除第 4 项外)之一且基金管理人 发生上述暂停申购情形(除第 4、6 项外)之一且基金管 改革份额的申购与赎 决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 回 介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝, 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全 七、拒绝或暂停申购 被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管理人及基 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 的情形 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 并予以公告。 恢复申购业务的办理并予以公告。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第八部分 富国国企 新增: 改革份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 八、暂停赎回或延缓 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 支付赎回款项的情形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国国企 新增: 改革份额的申购与赎 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 回 过前一开放日全部基金份额(包括富国国企改革 A 九、巨额赎回的情形 份额、富国国企改革 B 份额和富国国企改革份额,下 及处理方式 同)的 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下, 2、巨额赎回的处理方 基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期 式 办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请 人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 5 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的 赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申 请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予 确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回 申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申 请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申 请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程 序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办 理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定 媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在 指定媒介上进行公告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改 二、投资范围 革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 6 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证国有企业改革指数的成份股 本基金管理人主要按照中证国有企业改革指数的成份股 三、投资策略 组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改革指 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改革指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 7 投资 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 六、投资限制 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 制: 制: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 8 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 二、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 9 人应当暂停估值; 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 6、报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 (八)基金年度报告、 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 基金半年度报告、基 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 金季度报告 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7、本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (九)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不 本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不 金管理人的业务监督 低于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改革指数 低于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改革指数 和核查 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 和核查 人按下述比例和调整期限进行监督: 人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… 17、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 11 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 20、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第 9、17、20、21 条外,因证券、期货市场波动、上市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 12 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 八、基金资产净值计 2、估值方法 2、估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 方法和特殊情形的处 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 告基金份额净值的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 形 理人应当暂停估值; 13 《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 关规定按照比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 于支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 的申购与赎回 理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的情形 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 申购业务的办理。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 4 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 5 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 60%-95%;投资于本基金定义的大消费行业的证券不低于 60%-95%;投资于本基金定义的大消费行业的证券不低于 二、投资范围 非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货 非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货、权证 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权 规定。 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 6 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 7 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券、期货市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 8 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (五)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (六)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国消费主题混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第二部 分 基金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 协议的依据、目的和 称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 原则 称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《富国消费主 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开 题混合型证券投资基金基金合同》 以下简称“基金合同”) 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《富国消费主题 及其他有关规定订立。 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 及其他有关规定订立。 第三部 分 基金托管 (一)…… (一)…… 人对基金管理人的业 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 务监督和核查 60%-95%;投资于本基金定义的大消费行业的证券不低于 60%-95%;投资于本基金定义的大消费行业的证券不低于 非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货 非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内 10 的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货、权证 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权 规定。…… 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。 …… 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 5、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 24、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 11 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资。 25、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第 2、13、24、25 条外,因证券、期货市场波动、证券 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 第八部 分 基金资产 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 净值计算和会计核算 新增: (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 12 第八部 分 基金资产 (三)暂停估值的情形 (三)暂停估值的情形 净值计算和会计核算 新增: (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 13 《富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 关规定按照比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 于支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。补充: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 3 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 申购业务的办理。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 5 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 基金的投资 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 为 0%-95%;债券、货币市场工具及其他资产占基金 0%-95%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的 资产的比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的 比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的比例为 6 比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7 …… (25)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除上述第(3)、(14)、(25)、(26)条外,因证券、期货 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 从其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 8 新增: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 9 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 新增: 临时报告 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称“《基金法》”))、《公开募集证券投资基金运作 (以下简称“《基金法》”))、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》、《富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 险管理规定》、《富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定。 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 的投资资产配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 11 0%-95%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的 0%-95%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的 比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的比例为 比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 c、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 c、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: f、本基金管理人管理的且由本协议项下托管人托管的全 部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 12 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由 本协议项下托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 …… 30%; …… y、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; z、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第 c、n、y、z 条外,由于证券、期货市场波动、 13 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 应当在 10 个交易日内进行调整以达到规定的投资比例限 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 行调整以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规 有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 能变动规模和基金管理人应对措施,便于基金托管人实施 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 交易监督。 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 能变动规模和基金管理人应对措施,便于基金托管人实施 交易监督。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 14 新增: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (四)特殊情况的处理 (四)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(7)项进行 值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 15 《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 关规定按照比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 于支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 六、申购和赎回的价 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采 格、费用及其用途 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应 基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的情形 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 二、投资范围 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 6 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (18)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 7 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 围保持一致;…… 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 除第(2)、(13)、(18)、(19)条外,因证券、期货市场 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监 三、估值方法 管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 8 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、托管协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 目的、原则和解释 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 (一)依据 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国新回报灵活配置 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 理规定》及其他有关法律法规与《富国新回报灵活配置混 订立。 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 订立。 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 和核查 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 10 金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 金管理人的业务监督 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 和核查 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; 增加: (5)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (18)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 11 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 …… 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 除第(2)、(13)、(18)、(19)条外,因证券、期货市场 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 12 《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 的申购与赎回 理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的情形 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 申购业务的办理。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 4 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 5 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于 投资 基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资 基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资 二、投资范围 比例合计不超过基金资产的 20%;其中基金持有的全部权 比例合计不超过基金资产的 20%;其中基金持有的全部权 证的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在 证的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 ;…… 证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 7 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(2)、(13)、(18)、(19)条外,因证券市场波动、 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国收益增强债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券 内容与格式〉》、《富国收益增强债券型证券投资基金基金 投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内 合同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定。 容与格式〉》、《富国收益增强债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 金管理人的业务监督 投资资产配置比例为:本基金投资于债券的比例不低于基 的投资资产配置比例为:本基金投资于债券的比例不低于 和核查 金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比 基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资 例合计不超过基金资产的 20%;其中基金持有的全部权证 比例合计不超过基金资产的 20%;其中基金持有的全部权 10 的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在一 证的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 …… 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: …… …… b、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 b、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 新增: e、本基金管理人管理的且由本协议项下托管人托管的全 部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由 本协议项下托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 11 30%; r、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; s、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股 除第 b、m、r、s 条外,由于证券市场波动、证券发行人 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 在 10 个交易日内进行调整以达到规定的投资比例限制要 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整以达 求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情 定的,从其规定。 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 新增: 12 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、摆动定价机制:指当富国移动互联网份额遭遇大额申 购赎回时,通过调整富国移动互联网份额的基金份额净值 的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 第八部分 富国移动 新增: 互联网份额的申购与 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 赎回 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 五、申购和赎回的金 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 额 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国移动 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 互联网份额的申购与 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 赎回 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额归入基金 六、申购和赎回的价 支付注册登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 格、费用及其用途 归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 第八部分 富国移动 新增: 互联网份额的申购与 8、当富国移动互联网份额发生大额申购或赎回情形时, 赎回 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 六、申购和赎回的价 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 格、费用及其用途 管部门、自律规则的规定。 第八部分 富国移动 新增: 互联网份额的申购与 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 赎回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国移动 发生上述暂停申购情形(除第 4 项外)之一且基金管理人 发生上述暂停申购情形(除第 4、6 项外)之一且基金管 互联网份额的申购与 决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 赎回 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 七、拒绝或暂停申购 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及基 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 的情形 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 并予以公告。 恢复申购业务的办理并予以公告。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第八部分 富国移动 新增: 互联网份额的申购与 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 赎回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 八、暂停赎回或延缓 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 支付赎回款项的情形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国移动 (2)部分延期赎回: 互联网份额的申购与 新增: 赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国移动互联网 A 及处理方式 份额、富国移动互联网 B 份额和富国移动互联网份 2、巨额赎回的处理方 额,下同)的 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申 请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎 回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认 5 小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申 请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额 赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请 人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人 的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的 赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的 具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方 式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序 后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措 施,并在指定媒体上进行公告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网 二、投资范围 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 6 资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证移动互联网指数的成份股组 本基金管理人主要按照中证移动互联网指数的成份股组 三、投资策略 成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权 成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不 重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不 低于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网指数成 低于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 照法律法规或监管机构的规定执行。 保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 7 六、投资限制 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 制: 制: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 8 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(19)、(20)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 其规定。 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 二、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 9 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 6、报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 (八)基金年度报告、 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 基金半年度报告、基 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 金季度报告 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7、本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (九)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 10 章节 修改前 修改后 3. 基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网指数成份 于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网指数成份 和核查 股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每 股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 3. 基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… 17.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; …… 11 增加: 19.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 …… 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行 …… 变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消 除第 9、17、19、20 条外,如果法律法规对本基金合同约 上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限 定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 制。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则 本基金投资不再受相关限制。 8. 基金资产净值计 2、估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 12 方法和特殊情形的处 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 8. 基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (四)暂停估值与公 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 告基金份额净值的情 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 形 应当暂停估值; 13 《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募 关法律法规。 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 七、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 2 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、对于持续持有期少于 30 日的投资人,本基金将收取赎 5、对于持续持有期少于 30 日的投资人,本基金将收取赎 的申购与赎回 回费,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计 回费,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计 八、申购和赎回的价 入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 格、费用及其用途 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中,本 基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 赎回费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 八、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 九、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 3 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 九、拒绝或暂停申购 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 且开放期按暂停申购的期间相应延长。 购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应延长。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 4 的申购与赎回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 十、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 十一、巨额赎回的情 过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可 形及处理方式 以在基金当日接受赎回比例不低于上一日基金总份 2、巨额赎回的处理方 额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回 式 申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金 份额持有人的赎回申请),并在仍可接受赎回申请的 范围内对该赎回申请人的赎回申请予以确认,未予确 认的赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一开放 日的赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未 5 获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资者在提交赎 回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动 延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开放 期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受 新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期 赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据 当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒 体上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基 投资 金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月 金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月 二、投资范围 以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基 以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基 金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政 金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 6 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (13)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 7 …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第(2)、(8)、(13)、(14)条外,因证券市场 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定 的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 8 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 9 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资 产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放 产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放 期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内 期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产 净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到 净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 10 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 …… …… 2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; 增加: 13)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上 述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 11 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行 变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消 变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消 上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制。 后,则本基金投资不再受相关限制。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的原 除上述第 2)、8)、13)、14)条外,由于证券市场波动、 和核查 因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规 在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制 12 定。 要求。法律法规另有规定的从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 《富国高端制造行业股票型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 2 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 3 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况 时恢复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 4 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 5 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒体上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金 产的 80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例 资产的 80%—95%,投资于高端制造行业相关股票 不低于非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例 比例不低于非现金基金资产的 80%,权证资产的投 占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除 资比例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 6 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; (22)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 7 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; …… (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 除上述第(12)、(20)、(22)、(23)条外,因证券、 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 8 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国高端制造行业股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的 金管理人的业务监督 80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例不低于非 80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例不低于非 和核查 现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净 现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 4、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 11 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 19、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第 9、17、19、20 条外,因证券、期货市场波动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 12 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 当在 10 个交易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 13 《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通 称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金管理暂行 知》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场 规定》、 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、 基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证 券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金 信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 1 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 …… 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 2 关公告。 第六部 分 基金份额 1.本基金不收取申购费用和赎回费用。 1.本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用, 的申购与赎回 但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基 六、申购和赎回的价 金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 格、费用及其用途 额的 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏 离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性 风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申 请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申 请(超过 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金 托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的 情形除外。 第六部 分 基金份额 2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资 2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资 的申购与赎回 者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得 者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,一般情况 3 六、申购和赎回的价 的金额等于赎回份额乘以 1.00 元。 下,赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00 元。 格、费用及其用途 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之 的申购与赎回 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有 七、拒绝或暂停申购 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 的情形 请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 理。 复申购业务的办理。 发生上述第 4、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过上一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 5 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理 措施,并在指定媒体上进行公告。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 …… 四、投资限制 新增: 6 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银 行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事 会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同 意,并作为重大事项履行信息披露程序。 第十二 部分 基金的 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: 投资 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 四、投资限制 得超过 120 天; 金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 7 计不得低于 20%; (3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限在每个交易日均不得超过 120 天; …… 新增: (12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行 的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其 中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… 新增: (14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同 一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 8 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 第十二 部分 基金的 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除第(6)、(13)、(15)、(16)项以及第(11)项中另有 投资 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 约定以外,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人 四、投资限制 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 从其规定。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法 规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 9 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 基金管理人应在半年度报告、年度报告等定期报告文件中 (五)基金定期报告, 披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额 包括基金年度报告、 及占总份额的比例。 基金半年度报告和基 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 金季度报告 基金总份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报 告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等内容。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 29、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 10 (六)临时报告 资者赎回等重大事项时; 30、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单; 11 《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 式〉》、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基 式〉》、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基 金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报 金投资等相关问题的通知》、 公开募集开放式证券投资 规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《富国安 基金流动性风险管理规定》、 《证券投资基金信息披露编 益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及 报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《富国 其他有关规定。 安益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 及其他有关规定。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 12 金管理人的业务监督 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 和核查 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: …… 新增: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的 银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审 议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程序。 三、基金托管人对基 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: 金管理人的业务监督 1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得 1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金 和核查 超过 120 天; 总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超 过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 30%; 2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金 总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超 13 过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 20%; 3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未超 过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限 在每个交易日均不得超过 120 天; …… 新增: 12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中 单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融 资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人 的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… 新增: 14 14)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部 货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个 季度末净资产的 10%; 15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; 16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致。 三、基金托管人对基 法律法规或监管部门调整或取消上述限制,如适用于本基 法律法规或监管部门调整或取消上述限制,如适用于本基 金管理人的业务监督 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资限制相 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资限制相 和核查 应调整或不再受相关限制。如发生投资限制调整,经托管 应调整或不再受相关限制。如发生投资限制调整,经托管 人书面确认后可纳入监督范围。 人书面确认后可纳入监督范围。基金管理人知晓基金托管 15 人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因 素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理 必要时间。 三、基金托管人对基 (2)法规允许的基金投资比例调整期限 (2)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的原 除第 6)、13)、15)、16)项以及第 11)项中另有约定以 和核查 因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 外,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 定。 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 定。 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 16 《富国富钱包货币市场基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金管理 办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、 下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金管理 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信 暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的 息披露特别规定>》和其他有关法律法规。 通知》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市 场基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。 第二部分 释义 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 1 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 …… 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 第六部 分 基金份额 五、申购和赎回的数量限制 的申购与赎回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 2 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 第六部 分 基金份额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的申购与赎回 1.本基金不收取申购费用和赎回费用。 1.本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费 2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资 用,但在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过 金额等于赎回份额乘以 1.00 元。 基金总份额的 50%,且本基金投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计低于 10%且偏离度为负时。为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个 基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 的 1%以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金 资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 无益于基金利益最大化的情形除外。 2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投 3 资者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,一般情 况下,赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00 元。 第六部 分 基金份额 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 的申购与赎回 新增: 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 4 发生上述第 4、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 第六部 分 基金份额 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的申购与赎回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 第六部 分 基金份额 九、巨额赎回的情形及处理方式 的申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 5 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒体上进行公告。 6 第十二 部分 基金的 四、投资限制 四、投资限制 投资 1、组合限制 1、组合限制 …… 新增: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事 会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的 同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 第十二 部分 基金的 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: 投资 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 不得超过 120 天; 超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均 剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均 7 剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; (3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额 合计未超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天; …… 新增: (12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的 机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包 括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同 业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券 及中国证监会认定的其他品种; …… 8 新增: (14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资 同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; …… …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 除第(6)、(13)、(15)、(16)项以及第(11)项中 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 另有约定以外,因证券市场波动、基金规模变动等 9 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 规另有规定的,从其规定。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 六、暂停估值的情形 产估值 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金 管理人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 信息披露 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 新增: 基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。 本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告 期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份 额的比例等信息。 10 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基 金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要 信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 第十八 部分 基金的 (六)临时报告 信息披露 新增: 29、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 30、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银 行的银行存款与同业存单; 11 《富国富钱包货币市场基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第二条、基金托管协 订立本协议的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人 订立本协议的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人 议的依据、目的和原 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 则 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》 以下简称“《运作办法》”)、 证 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销售办法》”)、 证 法》”)、 证券投资基金信息披露管理办法》 以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 法》”)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托 第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《货币市场基金管理 管协议的内容与格式〉》、《货币市场基金管理暂行规定》、 暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《公开募集 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基 信息披露特别规定>》、《富国富钱包货币市场基金基金合 金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别 同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定。 规定>》、《富国富钱包货币市场基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)及其他有关规定。 第三条、基金托管人 3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 12 对基金管理人的业务 约定对下述基金投融资比例进行监督: 约定对下述基金投融资比例进行监督: 监督和核查 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: …… 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行 存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事 项履行信息披露程序。 第三条、基金托管人 2、组合限制 2、组合限制 对基金管理人的业务 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 监督和核查 得超过 120 天; 金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 13 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 20%; (3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限在每个交易日均不得超过 120 天; …… 新增: (12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中 单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融 资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人 的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… 新增: (14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商 14 业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过 该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 第三条、基金托管人 3、法规允许的基金投资比例调整期限 3、法规允许的基金投资比例调整期限 对基金管理人的业务 由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的原 除第(6)、(13)、(15)、(16)项以及第(11)项中另有 监督和核查 因导致的投资比例不符合上述约定的比例,不在限制之 约定以外,由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理 内,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规 人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例,不 定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 在限制之内,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对 其规定。 15 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 第八条 基金资产净 8.7 暂停估值的情形 值计算和会计核算 新增: (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金 管理人应当暂停估值; 16 《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 关规定按照比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 于支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 的申购与赎回 理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当 金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 的情形 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 申购业务的办理。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 4 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 5 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 二、投资范围 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (21)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 7 (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券、期货市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 其规定。 日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (五)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (六)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 …… 金、应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 5、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部 10 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的、且由 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 21、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 22、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第 2、13、21、22 条外,因证券、期货市场波动、证券 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 11 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 其规定。 整。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 12 《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 则 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增: 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、摆动定价机制:指当富国军工份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国军工份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 八、富国军工份额的 新增: 申购与赎回 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 八、富国军工份额的 6.富国军工份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、 6.富国军工份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、 申购与赎回 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管 (六)申购和赎回的价 理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 格、费用及其用途 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 费并全额归入基金财产,基金管理人可以在基金合同约定 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上公告。 八、富国军工份额的 新增: 申购与赎回 8.当富国军工份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理 (六)申购和赎回的价 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具 格、费用及其用途 体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 八、富国军工份额的 新增: 3 申购与赎回 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (七)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 八、富国军工份额的 发生上述暂停申购情形(除第 4 项外)之一且基金管理人 发生上述暂停申购情形(除第 4、6 项外)之一且基金管 申购与赎回 决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 (七)拒绝或暂停申购 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 的情形 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及基 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 并予以公告。 恢复申购业务的办理并予以公告。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 八、富国军工份额的 新增: 申购与赎回 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (八)暂停赎回或延缓 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 支付赎回款项的情形 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 八、富国军工份额的 新增: 申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 (九)巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国军工 A 份额、 及处理方式 富国军工 B 份额和富国军工份额,下同)的 10%的赎 2、巨额赎回的处理方 回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可 式 以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保 护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则, 基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 5 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于 上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受 赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延 期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全 部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规 定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管 理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 十六、基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 (二)投资范围 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 6 的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十六、基金的投资 1.资产配置策略 1.资产配置策略 (三)投资策略 本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成 本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成 及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资 比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指 比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证 定执行。 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 十六、基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 7 (六)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 8 除第(9)、(17)、(19)、(20)条外,因证券、期货 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 其规定。 从其规定。 十八、基金资产的估 新增: 值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (二)估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十八、基金资产的估 新增: 值 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (六)暂停估值的情形 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 二十三、基金的信息 新增: 披露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 (八)基金年度报告、基 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 9 金半年度报告、基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 季度报告 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 二十三、基金的信息 新增: 披露 32.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (九)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证军工指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成份股和备 于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成份股和备 10 和核查 选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易 选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… 15.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 15.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 17.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 11 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 18.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第 7、15、17、18 条外,因证券、期货市场波动、上市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 方法和特殊情形的处 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 12 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告基金份额净值的情 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 形 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 2 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持 费。 续持有期不少于 7 日的投资者收取不低于赎回费总额的 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的 用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份 手续费。 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,对持 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费用最高 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 3 上公告。 收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒体上公告。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 4 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况 时恢复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形新增: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 5 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 6 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒体上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金 产的 80%—95%,投资于城镇发展相关股票比例不低 资产的 80%—95%,投资于城镇发展相关股票比例 于非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基 不低于非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比 金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指 例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 7 …… …… (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; (22)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 …… 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 8 (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 除上述第(12)、(20)、(22)、(23)条外,因证券、 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 9 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 10 在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 11 《富国城镇发展股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的 金管理人的业务监督 80%—95%,投资于城镇发展相关股票比例不低于非现金 80%—95%,投资于城镇发展相关股票比例不低于非现金 和核查 基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的 基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 3.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 12 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; …… 19.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第 9、17、19、20 条外,因证券、期货市场波动、 13 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 当在 10 个交易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 法律法规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 增加: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 2 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的 7 日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产;对于持 格、费用及其用途 手续费。 续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25% 6、本基金 A、B 类基金份额的申购费用最高不超过申购金 应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 额的 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的 费。 申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金 6、本基金 A、B 类基金份额的申购费用最高不超过申购金 额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合 额的 5%,各类基金份额的赎回费用最高不超过赎回金额 同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以 的 5%,其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于 1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申购份额具体的 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方 有关规定在指定媒体上公告。 式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明 书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 第六部 分 基金份额 增加: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 增加: 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 的申购与赎回 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 七、拒绝或暂停申购 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 的情形 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 4 复申购业务的办理。 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 增加: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 增加: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 5 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 第十二 部分 基金的 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金 投资 资产的 80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收 资产的 80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收 6 二、投资范围 益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的 益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的 5%。 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 …… …… 四、投资限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; …… 增加: (10)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 7 …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除第(2)、(7)、(10)、(11)条外,因证券市场波动、基 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 人应当在 10 个交易日内进行调整。 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 第十四 部分 基金资 增加: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 增加: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 增加: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 8 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 增加: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国国有企业债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金 金管理人的业务监督 资产的 80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收 资产的 80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收 和核查 益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的 益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的 5%。 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 金管理人的业务监督 同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 和核查 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… 5、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 5、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 一年以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 …… 金、应收申购款等; 增加: 10 7、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 除第 5、7、8 条及第 4 条中另有约定外,因证券市场波动、 因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 八、基金资产净值计 2、估值方法 2、估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (3)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 方法和特殊情形的处 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 11 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 (四)暂停估值与公 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 告基金份额净值的情 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 形 一致,基金管理人应当暂停估值; 12 《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 2 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费 的申购与赎回 用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 用最高不超过赎回金额的 5%,其中,对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。本基金的申购费 格、费用及其用途 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的 体上公告。 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒体上公告。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 3 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 的申购与赎回 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 七、拒绝或暂停申购 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 的情形 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应延 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停 长。 申购的期间相应延长。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可 及处理方式 以在基金当日接受赎回比例不低于上一日基金总份 2、巨额赎回的处理方 额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回 式 申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金 份额持有人的赎回申请),并在仍可接受赎回申请的 范围内对该赎回申请人的赎回申请予以确认,未予确 认的赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一开放 5 日的赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资者在提交赎 回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动 延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开放 期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受 新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期 赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据 当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒 体上进行公告。 第十三部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比 投资 例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月 例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月 二、投资范围 和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例 和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例 的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 6 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (13)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 7 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第(2)、(8)、(13)、(14)条外,因证券市场 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定 的,从其规定。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 9 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下 约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下 和核查 述比例和调整期限进行监督: 述比例和调整期限进行监督: (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; …… 增加: (11)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 10 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第(2)、(7)、(11)、(12)条外,因证券市场波动、 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 从其规定。 交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 g、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 方法和特殊情形的处 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 (四)暂停估值与公 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 告基金份额净值的情 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 形 一致,基金管理人应当暂停估值; 11 《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 则 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增: 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、摆动定价机制:指当富国创业板份额遭遇大额申购赎 回时,通过调整富国创业板份额的基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 八、富国创业板份额 新增: 的申购与赎回 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 八、富国创业板份额 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 的申购与赎回 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 (六)申购和赎回的价 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 25%应归基金财产,其中对持续持有期少于 7 日的投资者 格、费用及其用途 的手续费。 收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付注册登记 6. 富国创业板份额的申购费率最高不超过申购金额的 费和其他必要的手续费。 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。富国创业板份 6. 富国创业板份额的申购费率最高不超过申购金额的 额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%,其中对持续持 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。富国 金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 创业板份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金 法》的有关规定在指定媒体上公告。 管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 八、富国创业板份额 新增: 的申购与赎回 8.当富国创业板份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 (六)申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 八、富国创业板份额 新增: 的申购与赎回 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (七)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 八、富国创业板份额 发生上述暂停申购情形(除第 4 项外)且基金管理人决定 发生上述暂停申购情形(除第 4、6 项外)且基金管理人 的申购与赎回 暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 (七)拒绝或暂停申购 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 的情形 绝的申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及基金托 部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,基 4 管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的 金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 八、富国创业板份额 新增: 的申购与赎回 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (八)暂停赎回或延缓 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 支付赎回款项的情形 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 八、富国创业板份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 5 (九)巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国创业板 A 份 及处理方式 额、富国创业板 B 份额和富国创业板份额,下同)的 2、巨额赎回的处理方 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金 式 管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理, 即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利 益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人 的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请 在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在 仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎 回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎 回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当 日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小 额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的 全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按 照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同 时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上 6 刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据 当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒 体上进行公告。 十六、基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 (二)投资范围 不低于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成份 不低于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%,保持 股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%,保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 法律法规或监管机构的规定执行。 证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 十六、基金的投资 1.资产配置策略 1.资产配置策略 (四)投资策略 本基金管理人主要按照创业板指数的成份股组成及 本基金管理人主要按照创业板指数的成份股组成及 其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权 其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比 重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比 例不低于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成 例不低于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成 份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%,保 份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%,保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 7 以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 照法律法规或监管机构的规定执行。 保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 十六、基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 (七)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (10) 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, (10)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低 其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低 于股票资产的 80%,保持不低于基金资产净值 5%的现金 于股票资产的 80%; 或者到期日在一年以内的政府债券; (11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 …… 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; …… 新增: (14)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 8 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(9)、(11)、(14)、(15)条外,因证券市场波 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 10 个交易日内进行调整。 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十八、基金资产估值 新增: (二)估值方法 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十八、基金资产估值 新增: (六)暂停估值的情形 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 9 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 二十三、基金的信息 新增: 披露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 (八)基金年度报告、基 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 金半年度报告、基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 季度报告 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 二十三、基金的信息 新增: 披露 32.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (九)临时报告与公告 影响投资者赎回等重大事项时; 33.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国创业板指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成份股和备选 于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成份股和备选 和核查 成份股的资产不低于股票资产的 80%,保持不低于基金资 成份股的资产不低于股票资产的 80%,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 的规定执行。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… (10)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 (10)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 11 …… 证金、应收申购款等; …… 增加: (11)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(7)、(10)、(11)、(12)条外,因证券市场波动、 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 10 个交易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 12 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 f、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 方法和特殊情形的处 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 (四)暂停估值与公 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 告基金份额净值的情 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 形 一致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 2 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持 费。 续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费不低于赎回 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费 费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其 用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份 他必要的手续费。 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,对持 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费用最高 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 3 上公告。 收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒体上公告。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 4 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。发生上 述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂 停申购的期间相应延长。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况 时恢复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 5 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形新增: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 6 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒体上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产 产的 60%—95%,投资于医疗保健行业的股票比例不 的 60%—95%,投资于医疗保健行业的股票比例不低于 低于非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占 非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资 基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股 产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 7 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 …… 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 8 新增: (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一 致; …… 除上述第(12)、(20)、(22)、(23)条外,因证券、期 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 个交易日内进行调整。 基金资产估值 三、估值方法 9 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 10 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 11 《富国医疗保健行业混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、 证券投资基金运作管理办法》 以 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 (以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《公 《富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》(以 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《富国 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 12 投资于股票的比例占基金资产的 60%—95%,投资于医疗 投资于股票的比例占基金资产的 60%—95%,投资于医疗 保健行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%,权证 保健行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%,权证 资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日 资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 c、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… …… o、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 o、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 13 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; q、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; r、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券、期货市场波动、上市公司合并、股权分置改革 除上述第 g、o、q、r 条外,由于证券、期货市场波动、 中支付对价或基金规模变动等基金管理人之外的原因导 上市公司合并、股权分置改革中支付对价或基金规模变动 致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但 等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的 定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易 14 投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 规另有规定的从其规定。 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (六)暂停估值的情形 15 算和会计核算 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 16 《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 2 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 六、申购和赎回的价 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的 的 25%应归基金财产,其中对于持续持有期限少于 7 日的 格、费用及其用途 手续费。 投资者收取的赎回费全额归入基金财产,其余用于支付登 记费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费 用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 用最高不超过赎回金额的 5%,其中对于持续持有期限少 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。本基金的申 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 体上公告。 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。 第七部分 基金份额 新增: 3 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 的申购与赎回 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 七、拒绝或暂停申购 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 的情形 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应延 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停 4 长。 申购的期间相应延长。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可 及处理方式 以在基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金 5 2、巨额赎回的处理方 总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的 式 赎回申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个 基金份额持有人的赎回申请),并在仍可接受赎回申 请的范围内对该赎回申请人的赎回申请予以确认,未 予确认的赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一 开放日的赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资者在 提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期 的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购, 亦不接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人 办理延期赎回业务。基金管理人在履行适当程序后, 有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并 在指定媒体上进行公告。 第十三部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比 6 投资 例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月 例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月 二、投资范围 和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例 和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例 的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… 新增: 7 (13)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述(2)、(8)、(13)、(14)条外,因证券市场波 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 从其规定。 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 从其规定。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 8 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 9 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为投资于固定收益类资产的比例不 基金的投资组合比例为投资于固定收益类资产的比例不 金管理人的业务监督 低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和后 3 个 低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和后 3 个 和核查 月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金 月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 和核查 人按下述比例和调整期限进行监督: 人按下述比例和调整期限进行监督: 10 …… …… 2、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 2、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; …… 增加: 13、在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上 述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 11 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述 2、8、13、14 条外,因证券市场波动、基金规模 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 从其规定。 进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2、估值方法 2、估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 告基金份额净值的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 形 理人应当暂停估值; 12 《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 2 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少 六、申购和赎回的价 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的 于 7 日的投资者,赎回费全额归基金财产,对于持续持有 格、费用及其用途 手续费。 期不少于 7 日的投资者,收取的赎回费不低于赎回费总额 6、本基金 A 类基金份额的申购费用最高不超过申购金额 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的 的 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申 手续费。 购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 6、本基金 A 类基金份额的申购费用最高不超过申购金额 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同 的 5%,对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于赎 的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在 回金额 1.5%的赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的投 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 资者,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 关规定在指定媒体上公告。 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同 的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 3 关规定在指定媒体上公告。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 的申购与赎回 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 七、拒绝或暂停申购 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 4 的情形 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 复申购业务的办理。 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 5 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒体上进行公告。 6 第十二部分 基金的 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投 投资 资于信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%,投 资于信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%,投 二、投资范围 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; …… 新增: (11)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 7 (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除第(2)、(8)、(11)、(12)条外,因证券市场波动、 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 人应当在 10 个交易日内进行调整。 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 8 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总 (七)基金定期报告, 份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报告、半年 包括基金年度报告、 度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的 基金半年度报告和基 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 金季度报告 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国信用债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 …… 金、应收申购款等; …… 增加: 11.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 12.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 10 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除第 2、8、11、12 条外,因证券市场波动、基金规模变 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 人应当在 10 个交易日内进行调整。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆 方法和特殊情形的处 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 11 《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 2 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,其余用于支付登记费和其他必 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、、8、9 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 4 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 5 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%; 资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产 投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金 的 20%,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金 资产的 20%,本基金持有的全部权证的市值不得超 6 资产净值的 3%;投资于现金或者到期日在一年以内的 过基金资产净值的 3%;投资于现金或者到期日在一 政府债券不低于基金资产净值的 5% 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 …… 在一年以内的政府债券; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 …… 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 7 超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 除第(2)、(13)、(14)、(20)、(21)条外,因证券 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 8 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定法 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规 定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 9 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (八)临时报告 新增: 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 10 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、 证券投资基金运作管理办法》 以 (以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售 下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售管理 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资 管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放 基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信 格式〉》、《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》 息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简 称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:本基金投资于债券的比例不低于 的投资资产配置比例为:本基金投资于债券的比例不低于 基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例 基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例 不超过基金资产的 20%,本基金持有的全部权证的市值不 不超过基金资产的 20%,本基金持有的全部权证的市值不 得超过基金资产净值的 3%;投资于现金或者到期日在一 得超过基金资产净值的 3%;投资于现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 11 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 年以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; …… …… 5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,基金 托管人的监督义务仅限于其托管的基金管理人管理的基 金; …… 20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 12 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投 除上述第 2)、13)、14)、20)、21)条外,由于证券市场 资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比 付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合 例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 规另有规定的从其规定。 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 从其规定。 内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内, 开始。 本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人 13 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 三、基金托管人对基 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上述流动性受限资产并不完 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 14 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 15 《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 六、申购和赎回的价 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要 格、费用及其用途 的手续费。 的手续费,其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回 赎回费全额计入基金财产。 费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,对于 购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 持续持有期少于 7 日的持有者收取不低于赎回金额 1.5% 方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 的赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,赎回费 并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定 用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 媒体上公告。 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 3 体上公告。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 的申购与赎回 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 七、拒绝或暂停申购 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 4 的情形 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 6 投资 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 二、投资范围 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (21)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 7 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(2)、(13)、(21)、(22)、(23)条外,因证券、期 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 8 当在 10 个交易日内进行调整。 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 9 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… (2)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 11 (12)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 (11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 年以内的政府债券; 证金、应收申购款等; (18)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(9)、(12)、(19)、(20)、(21)条外,因证券、期 12 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 当在 10 个交易日内进行调整。 交易日内进行调整。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: g、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 13 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 基金合同修改对照说明 章节 《基金合同》修改前 《基金合同》修改后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人 前言 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金运作管理办法》(以下简称 券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办 售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称“《流动 性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 (新增) 释义 13、《流动性风险管理规定》:指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二部分 (新增) 释义 58、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当本基金遭遇 大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回 1 的投资者,从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额的 …… 申购与赎回 (新增) 4、当接受申购申请对存量基金份额持 有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资 运作与风险控制的需要,可采取上述 措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 基金份额的 途 途 申购与赎回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担,在基金份额持有人赎 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。不低于赎回费总 回基金份额时收取。对持续持有期少 额的 25%应归基金财产,其余用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 付登记费和其他必要的手续费。 回费并全额计入基金财产 ,对持续持 有期不少于 7 日的投资者,不低于赎 回费总额的 25%应归基金财产,其余 用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分基 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 金份额的申 途 途 购与赎回 (新增) 7、当本基金发生大额申购或赎回情形 时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额的 (新增) 2 申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申 购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过 50%,或 者变相规避 50%集中度的情形时。 (7)当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述除第(4)、(6)项外的暂停 申购情形时,基金管理人应当根据有 发生上述除第(4)项外的暂停申购情 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 形时,基金管理人应当根据有关规定 告。如果投资人的申购申请被 全部或 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 部分 拒绝的,被拒绝的申购款项将退 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 还给投资人。在暂停申购的情况消除 的申购款项将退还给投资人。在暂停 时,基金管理人应及时恢复申购业务 申购的情况消除时,基金管理人应及 的办理,且开放期间按暂停申购的期 时恢复申购业务的办理,且开放期间 间相应延长。 按暂停申购的期间相应延长。 (新增) 发生上述第(4)、(6)项暂停申购情 形之一的,为保护基金份额持有人的 合法权益,基金管理人有权采取设定 单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施。基金管理人基于 投资运作与风险控制的需要,也可以 采取上述措施对基金规模予以控制。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 基金份额的 情形 情形 申购与赎回 (新增) (4)当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施。 3 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额的 …… …… 申购与赎回 (2)巨额赎回的处理方式 (2)巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 可以根据基金当时的资产组合状况决 可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回、延缓支付或终止基金合 定全额赎回、延缓支付 、部分延期赎 同。 回 或终止基金合同。 (新增) 3)若基金发生巨额赎回,在出现单个 基金份额持有人超过基金总份额 10% 的赎回申请情形下,基金管理人可以 在基金当日接受赎回比例不低于上一 工作日基金总份额的 20%的前提下, 优先确认其他赎回申请人的赎回申请 (即赎回申请不超过基金总份额 10% 的单个基金份额持有人的赎回申请), 并在仍可接受赎回申请的范围内对该 赎回申请人的赎回申请予以确认,未 予确认的赎回申请延期办理。延期的 赎回申请与下一开放日的赎回申请一 并处理,无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 延期部分如选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。如 投资者在提交赎回申请时未作明确选 择,投资者未能赎回部分作自动延期 赎回处理。如延期办理期限超过开放 期的,开放期相应延长,延长的开放 期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请,仅为该单个基金份额持有人办 理延期赎回业务。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境 调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于固定 基金的投资组合比例为:投资于固定 4 收益类资产的比例不低于基金资产的 收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个受限开放期的前 10 个工 80%,在每个受限开放期的前 10 个工 作日和后 10 个工作日、自由开放期的 作日和后 10 个工作日、自由开放期的 前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间 前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间 不受前述投资组合比例的限制。本基 不受前述投资组合比例的限制。本基 金在封闭期内持有现金或者到期日在 金在封闭期内持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券占基金资产净值 一年以内的政府债券占基金资产净值 的比例不受限制,但在开放期本基金 的比例不受限制,但在开放期本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政 持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二部分 四、投资限制 四、投资限制 基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者 (2)本基金在封闭期内持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券占基金 到期日在一年以内的政府债券占基金 资产净值的比例不受限制,但在开放 资产净值的比例不受限制,但在开放 期本基金持有现金或者到期日在一年 期本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值 以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%; 的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 第十二部分 (新增) 基金的投资 (13)在开放期内,基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与本基金合同约定 的投资范围保持一致。 第十二部分 因证券市场波动、基金规模变动等基 除上述第(2)、(8)、(13)、(14)项 基金的投资 金管理人之外的因素致使基金投资比 外,因证券市场波动、基金规模变动 例不符合上述规定投资比例的,基金 等基金管理人之外的因素致使基金投 5 管理人应当在 10 个交易日内进行调 资比例不符合上述规定投资比例的, 整。 基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整。 第十四部分 三、估值方法 三、估值方法 基金资产估 (新增) 值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基 金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 第十四部分 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 基金资产估 …… 值 (新增) 3、当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商一致,基金管理人应当暂停估值; 第十八部分 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度 基金的信息 报告、基金半年度报告和基金季度报 报告、基金半年度报告和基金季度报 披露 告 告 …… …… (新增) 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或超过基金总份额 20%的 情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度 报告、年度报告等定期报告文件中“影 响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化 情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 (七)临时报告 (七)临时报告 基金的信息 (新增) 披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 6 29、基金管理人采用摆动定价机制进 行估值; 7 《富国强回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照 表 章节 修改前 修改后 二、基金托 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资 管协议的依 资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集 基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金 据、目的和 证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 原则 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管 法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券 简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券 投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托 投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 管协议的内容与格式〉》、《富国富利稳健配置混 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内 合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金 容与格式〉》、《富国强回报定期开放债券型证券 合同》)及其他有关规定。 投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及 其他有关规定。 三、基金托 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 管人对基金 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监 管理人的业 督: 督: 务监督和核 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定, (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 查 本基金的投资资产配置比例为:投资于固定收 本基金的投资资产配置比例为:投资于固定收益 益类资产的比例不低于基金资产的 80%,在每 类资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个受 个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作 限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自 日、自由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开 由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间 放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基 不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期 金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 8 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约 管人对基金 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 管理人的业 b、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 b、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 务监督和核 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受 查 限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日 限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 5%; 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 …… 申购款等; …… 增加: i、在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; j、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致。 除上述第 b、e、i、j 项外,由于证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理 投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例 规定的从其规定。 限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 增加: 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投 资限制调整的,基金管理人应提前通知基金托管 9 人,经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督 范围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责 的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响, 基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需 的合理必要时间。 八、基金资 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 产净值计算 2、估值方法 2、估值方法 和会计核算 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 10 《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 1 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施 对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2 回 (5)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 (5)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的 日的投资者,赎回费全额归基金财产,对于持续持有期不少 手续费。 于 7 日的投资者,收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%应 (6)本基金 A、B 类基金份额的申购费用最高不超过 5%, 归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、 (6)本基金 A、B 类基金份额的申购费用最高不超过 5%, 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 对于持续持有期不少于 7 日的投资者,赎回费用最高不超过 定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同 赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方 约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 指定媒体上公告。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 新增: (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 3 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为发起资 金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形且基金管理人 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形且基金管理人 决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请时,基金管理人应 决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请时,基金管理人应当 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 4 购业务的办理。 复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份额持 有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资者申购 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前一 开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情 5 形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办 理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益 的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确 认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人 未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申 请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小 额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延 期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延 期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适 当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施, 并在指定媒体上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例 6 例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以 不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 …… 在一年以内的政府债券; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 …… 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; 新增: (11)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 7 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持 一致; …… 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 除第(2)、(8)、(11)、(12)条外,因证券市场波动、 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停 8 估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告 告和基金季度报告 和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、 年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (八)临时报告 新增: 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、 证券投资基金运作管理办法》 以 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内 《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下 容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富国 简称《基金合同》)及其他有关规定。 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基 金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 一年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 10 …… 证金、应收申购款等; …… (9)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除第(2)、(9)、(10)条外,因证券市场波动、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整。 11 新增: 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十、信息披露 (三)暂停或延迟信息披露的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 12 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 13 《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 1.1 前言和释义 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事 人的权利与义务,规范富国中国中小盘(香港上市)混合 人的权利与义务,规范富国中国中小盘(香港上市)混合 型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作, 型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作, 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基 资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证 金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号<基金合同的 券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号<基金合同的 内容与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理 内容与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理 试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施<合格境 试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施<合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通 内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通 知》(以下简称《通知》及其他有关规定,在平等自愿、 知》(以下简称《通知》、《公开募集开放式证券投资基金 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 1 的原则基础上,特订立《富国中国中小盘(香港上市)混 定》”)及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基 护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特 金合同》”)。 订立《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 1.1 前言和释义 新增: 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 …… 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公 告; 1.5 基金份额的申购 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金 与赎回 管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》 管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》 六、申购费用和赎回 中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调 中列示。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 费用 整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费 的赎回费并全额计入基金财产。基金管理人可以根据《基 方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最 上公告。 迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 新增: 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具 体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 3 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 (9)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (10)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 1.5 基金份额的申购 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的,申购款 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的,相应的 与赎回 项将全额退还投资者。发生上述(1)到(6)项、第(8) 申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(6)项、 九、拒绝或暂停申购 项和第(9)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定 第(8)项和第项、第(9)项和第(10)项暂停申购情形 的情形及处理方式 媒体上刊登暂停申购公告。 时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 发生上述第(7)、(9)项暂停申购情形之一的,为保护基 务的办理,并依照有关规定在指定媒体公告。 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 4 控制。 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请 的措施; 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 十一、巨额赎回的情 金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下, 形及处理方式 基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理, 2、巨额赎回的处理方 即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的 式 原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部 确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 5 日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎 回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请 人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎 回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申 请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序, 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理,选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部 赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在 提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自 动延期赎回处理。同时,基金管理人应当对延期办理的事 宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序 后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并 在指定媒体上进行公告。 6 1.11 基金的投资 本基金为混合型基金,投资于股票及其他权益类资产的比 本基金为混合型基金,投资于股票及其他权益类资产的比 二、投资范围 例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许 例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许 投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%, 投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%, 其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,但现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 1.13 基金资产估值 新增: 三、估值方法 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 1.13 基金资产估值 新增: 七、暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂 停基金估值; 1.17 基 金 的 信 息 披 新增: 露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或 7 (六)基金定期报告, 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基 包括基金年度报告、 金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 基金半年度报告和基 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下 金季度报告 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 1.17 基 金 的 信 息 披 新增: 露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等的重大事项; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 8 《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 2.基金托管协议的依 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 据、目的和原则 下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办法》 下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外证券 (以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外证券 投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关于实施 投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关于实施 〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问 〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问 题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集开放式证券投资 题的通知》(以下简称《通知》)等相关法律法规和《富国中 基金流动性风险管理规定》等相关法律法规和《富国中国中 国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》(以 小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》(以下简 称《基金合同》)及其他有关规定。 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 4.基金托管人对基金 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 管理人的业务监督和 核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金的投资资产配置比例为:投资于股票及其他权益类资产的 金的投资资产配置比例为:投资于股票及其他权益类资产的 比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会允许 比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会允许 9 投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其 投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其 中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证 值的5%,但现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 券市场交易的中小盘中国概念股。基金管理人向基金托管人 款等。本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证券 提供符合《基金合同》要求的在香港证券市场交易的中小盘 市场交易的中小盘中国概念股。基金管理人向基金托管人提 中国概念股名单,基金托管人根据股票名单进行该项监督。 供符合《基金合同》要求的在香港证券市场交易的中小盘中 国概念股名单,基金托管人根据股票名单进行该项监督。 4.基金托管人对基金 新增: 管理人的业务监督和 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 核查 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 9.基金资产净值计算 9.3 暂停估值的情形 9.3 暂停估值的情形 和会计核算 新增: 10 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当 暂停基金估值; 11 《富国高新技术产业混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国高新技术产业混合型证券投资基金 权利与义务,规范富国高新技术产业混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人 (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投 容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有 资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管 关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及 理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富国高新 《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、 技术产业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益 合同”或“《基金合同》”)。 的原则基础上,特订立《富国高新技术产业混合型证券投 1 资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 第五部 分 基金份额 新增: 2 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告; 第五部 分 基金份额 3、本基金申购费率最高不超过申购金额(含申购费)的 3、本基金申购费率最高不超过申购金额(含申购费)的 的申购与赎回 5%,赎回费率最高不超过赎回金额(含赎回费)的 5%。 5%,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 六、申购费用和赎回 赎回费,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费 费用 率最高不超过赎回金额(含赎回费)的 5%。对持续持有 期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购费用和赎回 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 3 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 第五部 分 基金份额 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资者。发生 的申购与赎回 上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在 上述(1)到(5)、(7)项暂停申购情形时,基金管理人 九、拒绝或暂停申购 至少一家指定媒体刊登暂停申购公告,并报中国证监会备 应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告,并报中国证 的情形及处理方式 案。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 监会备案。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 息等损失。 生的利息等损失。 发生上述第(6)、(8)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 4 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、巨额赎回的情 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 形及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 5 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 第十一 部分 基金的 本基金为混合型基金,投资于股票类资产的比例占基金资 本基金为混合型基金,投资于股票类资产的比例占基金资 投资 产的 60%—95%,其中投资于高新技术产业相关股票的比 产的 60%—95%,其中投资于高新技术产业相关股票的比 二、投资范围 例不低于股票类资产的 80%;投资于债券、银行存款、货 例不低于股票类资产的 80%;投资于债券、银行存款、货 币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或 币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金 中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金 资产的 5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产 资产的 5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产 净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不 净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不 6 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十一 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 五、投资限制 …… …… (一)投资组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金和到期日在一年 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金和到期日在一年 以内的政府债券;…… 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 7 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(2)、(13)、(16)、(17)条外,由于证券市场波动、 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 法律法规另有规定的从其规定。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 五、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三 部分 基金资 新增: 8 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 9 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国高新技术产业混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议(或“本托管协议”)的依据是《中华人民共 订立本协议(或“本托管协议”)的依据是《中华人民共 依据、目的和原则 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 议的内容与格式〉》、《富国高新技术产业混合型证券投资 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 议的内容与格式〉》、《富国高新技术产业混合型证券投资 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 金管理人的业务监督 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 和核查 投资于股票类资产的比例占基金资产的 60%—95%,其中 投资于股票类资产的比例占基金资产的 60%—95%,其中 投资于高新技术产业相关股票的比例不低于股票类资产 投资于高新技术产业相关股票的比例不低于股票类资产 11 的 80%;投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、 的 80%;投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%-40%,其 投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%-40%,其 中,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,现 中,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 …… 申购款等。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 …… 金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 …… 金投资组合遵循以下投资限制: e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; …… f、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: c、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 12 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; l、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 除第 f、h、l、m 条外,由于证券市场波动、上市公司合 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例 规定的从其规定。 限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 13 新增: (6)对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 算和会计核算 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 则 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 66、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 金额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 七、基金份额的申购 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 与赎回 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的 25%应 金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 (六)申购和赎回的 归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有 价格、费用及其用途 费。 期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归基金 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 率最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,对持续 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 对持 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费率最高不超 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明 体上公告。 书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (六)申购和赎回的 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 价格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (七)拒绝或暂停申 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 购的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 七、基金份额的申购 发生除上述第 4 项外的暂停申购情形时,基金管理人应当 发生除上述第 4、6 项外的暂停申购情形时,基金管理人 与赎回 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 (七)拒绝或暂停申 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 购的情形 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 4 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 开放期内因发生不可抗力而发生暂停申购情形的,开放期 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 将按因不可抗力而暂停申购的期间相应延长。 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 (八)暂停赎回或延 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 缓支付赎回款项的情 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 (九)巨额赎回的情 金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金 形及处理方式 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 5 2、巨额赎回的处理方 的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回 式 申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎 回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请 人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如 投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回 部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期 的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不 接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期 赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时 市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行 公告。 十三、基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定 基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定 (二)投资范围 收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于非固定 收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于非固定 6 收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中在封闭期 收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中在封闭期 开始的 3 个月和封闭期最后的 3 个月不受前述投资组合比 开始的 3 个月和封闭期最后的 3 个月不受前述投资组合比 例的限制;本基金在开放期间也不受前述投资组合比例的 例的限制;本基金在开放期间也不受前述投资组合比例的 限制,但本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府 限制,但本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 十三、基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 (六)投资限制 …… …… (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (6)本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低 (7)本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低 于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高 于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高 7 于基金资产的 20%,其中在封闭期开始的 3 个月和封闭期 于基金资产的 20%,其中在封闭期开始的 3 个月和封闭期 最后的 3 个月不受前述投资组合比例的限制;本基金在开 最后的 3 个月不受前述投资组合比例的限制;本基金在开 放期间也不受前述投资组合比例的限制,但本基金持有的 放期间也不受前述投资组合比例的限制; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 (8)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; …… (16)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(8)、(13)、(16)、(17)条外,因证券市场波动、 8 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 10 个交易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 十五、基金资产估值 新增: (二)估值方法 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十五、基金资产估值 新增: (六)暂停估值的情 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 十九、基金的信息披 6、报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 露 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 (七)基金年度报告、 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 基金半年度报告、基 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 金季度报告 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 9 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7、本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 十九、基金的信息披 新增: 露 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (八)临时报告与公 投资者赎回等重大事项时; 告 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (二)…… (二)…… 金管理人的业务监督 (2)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部 和核查 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (4)本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低 (5) 本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不 于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高 低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不 于基金资产的 20%,其中在封闭期开始的 3 个月和封闭期 高于基金资产的 20%,其中在封闭期开始的 3 个月和封闭 最后的 3 个月不受前述投资组合比例的限制;本基金在开 期最后的 3 个月不受前述投资组合比例的限制;本基金在 放期间也不受前述投资组合比例的限制,但本基金持有的 开放期间也不受前述投资组合比例的限制; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 (6)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 11 存出保证金、应收申购款等; (13)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(6)、(10)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 10 个交易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: 12 f、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 13 《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权 权利与义务,规范富国产业债债券型证券投资基金(以下 利与义务,规范富国产业债债券型证券投资基金(以下简称 简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国 “本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 合同法》、 中华人民共和国证券投资基金法》 以下简称《基 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 以下 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自 简称《流动性风险管理规定》)、证券投资基金信息披露内容 愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法 与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规 权益的原则基础上,特订立《富国产业债债券型证券投资 定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当 基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 事人的合法权益的原则基础上,特订立《富国产业债债券型 证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合 1 同》”)。 释义 新增: 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 摆动定价机制 当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本 分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 2 不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施 对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告; 基金份额的申购与赎 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 回 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的 的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市 赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推 场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,对于持 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。 续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额归入基金财 3、本基金申购费最高不超过申购金额(含申购费)的 5%, 产,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,赎回费归入基金 赎回费最高不超过赎回金额(含赎回费)的 5%。 财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。 3、本基金申购费最高不超过申购金额(含申购费)的 5%, 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于赎回金额 1.5% 的赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,赎回费最 高不超过赎回金额(含赎回费)的 5%。 新增: 3 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则 与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 基金份额的申购与赎 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 回 新增: (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施; (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一 投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规 避 50%集中度的情形时; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上 上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在 至少一家指定媒体刊登暂停申购公告。基金管理人及基金 述(1)到(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少 托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购 一家指定媒体刊登暂停申购公告。基金管理人及基金托管人 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 按规定公告并报中国证监会备案。 不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消 4 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,按规定公告 并报中国证监会备案。 发生上述第(7)、(8)项暂停申购情形之一的,为保护基金 份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 基金份额的申购与赎 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 回 新增: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前一 5 开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情 形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办 理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益 的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确 认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人 未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申 请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小 额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延 期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延 期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适 当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施, 并在指定媒体上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的 的比例不低于基金资产的 80%,其中对产业债的投资 比例不低于基金资产的 80%,其中对产业债的投资比例 比例不低于固定收益类资产的 80%,产业债包括公司 不低于固定收益类资产的 80%,产业债包括公司债、企 债、企业债(不含城投债)、中期票据、短期融资券和 业债(不含城投债)、中期票据、短期融资券和可分离 可分离债,投资于非固定收益类资产的比例不高于基 债,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… 新增: c、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; 7 g、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; g、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… k、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; l、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 g、k、l 条外,由于证券市场波动、上市公司合并 于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基 或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定 组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法 内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其 规另有规定的从其规定。 8 规定。 基金资产估值 五、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 七、暂停估值的情形 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停 估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告 告和基金季度报告 和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金 总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至 少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件 9 中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议(或“本托管协议”)的依据是《中华人民共 订立本协议(或“本托管协议”)的依据是《中华人民共 依据、目的和原则 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 10 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 基金信息披露管理办法》 以下简称《信息披露办法》)、 公 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券 议的内容与格式〉》、《富国产业债债券型证券投资基金基 投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 容与格式〉》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不 低于基金资产的 80%,其中对产业债的投资比例不低于固 低于基金资产的 80%,其中对产业债的投资比例不低于固 定收益类资产的 80%,产业债包括公司债、企业债(不含 定收益类资产的 80%,产业债包括公司债、企业债(不含 城投债)、中期票据、短期融资券和可分离债,投资于非 城投债)、中期票据、短期融资券和可分离债,投资于非 固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现 固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 11 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 购款等。 金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金投资组合遵循以下投资限制: …… …… c、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; d、本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 e、本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 的 80%,其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产 的 80%,其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产 的 80%,产业债包括公司债、企业债(不含城投债)、中 的 80%,产业债包括公司债、企业债(不含城投债)、中 期票据、短期融资券和可分离债,投资于非固定收益类资 期票据、短期融资券和可分离债,投资于非固定收益类资 产的比例不高于基金资产的 20%;现金和到期日不超过 1 产的比例不高于基金资产的 20%; 年的政府债券不低于 5%; f、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 12 h、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; i、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 除 f、h、i 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或基 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 规定的从其规定。 求。法律法规另有规定的从其规定。 13 新增: 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 金管理人的业务监督 …… …… 和核查 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上述流动性受限资产并不完 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 14 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (六)暂停估值的情形新增: 算和会计核算 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 15 《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 (一)订立本基金合同 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同 的目的、依据和原则 法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 65、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 七、基金份额的申购 增加: 与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 七、基金份额的申购 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取, 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取, 与赎回 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 (六)申购和赎回的价 册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额 册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额 格、费用及其用途 持有人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 持有人承担,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 费应全额计入基金财产;对于持续持有期不少于 7 日的投 资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于 支付注册登记费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。本基金的申购费 率最高不超过基金份额赎回金额的 5%,其中,对持续持 率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。本基 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行 金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基 相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费 金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率 可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申 或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公 购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定 3 告。 于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理 人网站上公告。 七、基金份额的申购 增加: 与赎回 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (六)申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 七、基金份额的申购 增加: 与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (八)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时; 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 七、基金份额的申购 发生除第 6 项之外的暂停申购情形时,基金管理人应当根 发生除第 6、7 项之外的暂停申购情形时,基金管理人应 与赎回 据有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申 当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂 4 (八)拒绝或暂停申购 购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申 停申购公告。如果基金投资者的申购申请被全部或部分拒 的情形 购款项将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及 该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 发生上述第 6、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 七、基金份额的申购 增加: 与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 (九)暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 5 七、基金份额的申购 增加: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 (十)巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 6 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 十三、基金的投资 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 (三)投资范围 内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中 内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会 国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 关规定。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于 投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于 股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或 股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券。 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 十三、基金的投资 本基金的投资组合将遵循以下限制: 本基金的投资组合将遵循以下限制: (九)投资限制 …… 增加: 5、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 7 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 6、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波 的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第 6、7 条 动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原 外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 法律法规另有规定的从其规定。 进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 8 十五、基金资产的估 增加: 值 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 (四)估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十五、基金资产的估 增加: 值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 (七)暂停估值的 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 十九、基金的信息披 增加: 露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 7、基金定期报告,包 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 括基金年度报告、基 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 金半年度报告和基金 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9 十九、基金的信息披 增加: 露 (28)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 8、临时报告 投资者赎回等重大事项时; (29)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 本基金的配置比例为:股票资产投资比例不低于基金资产 本基金的配置比例为:股票资产投资比例不低于基金资产 金管理人的业务监督 的 90%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产 的 90%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产 和核查 不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现 不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 和核查 人按下述比例和调整期限进行监督: 人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… 增加: 6、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的、且由 11 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第 7、8 条外,由于证券市场波动、上市公司合并 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 规定的从其规定。 12 八、基金资产净值计 2、估值方法 2、估值方法 增加: 算和会计核算 (4)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 (二)基金资产估值 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 方法和特殊情形的处 理 八、基金资产净值计 增加: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 算和会计核算 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 (四)暂停估值与公 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 告基金份额净值的情 理人应当暂停估值; 形 13 《富国低碳环保混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 二、释义 增加: 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55.摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 六、基金份额的申购 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 与赎回 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 (六)申购和赎回的价 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产;对于持续 格、费用及其用途 的手续费。 持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续 率最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 费。 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 率最高不超过赎回金额的 5%,其中,对持续持有期少于 7 在招募说明书中列示。基金管理人可以根据相关法律法规 日的投资者收取不低于赎回金额 1.5%的赎回费。本基金 或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金 的有关规定在指定媒体上公告。 合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可 以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费 3 率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 8.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 (六)申购和赎回的价 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理 格、费用及其用途 原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (八)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 六、基金份额的申购 发生除上述第 4 项以外的暂停申购情形且基金管理人决 发生除上述第 4、6 项以外的暂停申购情形且基金管理人 与赎回 定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体 决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 4 (八)拒绝或暂停申购 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 的情形 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告, 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息 理并予以公告,基金管理人及基金托管人不承担该退回款 等损失。 项产生的利息等损失。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (九)暂停赎回或延缓 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 支付赎回款项的情形 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 5 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 (十)巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 6 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 十二、基金的投资 本基金为混合型基金,投资于股票类资产的比例占基金资 本基金为混合型基金,投资于股票类资产的比例占基金资 (三)投资范围 产的 60%—95%,其中投资于低碳环保主题类股票的比例 产的 60%—95%,其中投资于低碳环保主题类股票的比例 不低于股票类资产的 80%;投资于债券、货币市场工具、 不低于股票类资产的 80%;投资于债券、货币市场工具、 现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%- 许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%- 40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%- 40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%- 3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 十二、基金的投资 2、投资组合限制 2、投资组合限制 (五)投资限制 …… 增加: (3)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 7 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (6)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资 (6)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资 产净值的 5%; 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等; 增加: (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 除上述第(6)、(12)、(13)条外,由于证券市场波动、 8 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但 调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准, 法律法规另有规定的从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的 从其规定。 十四、基金资产的估 3.具体投资品种估值方法 3.具体投资品种估值方法 值 增加: (二)估值方法 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十四、基金资产的估 增加: 值 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (五)暂停估值的情形 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 十八、基金的信息披 增加: 露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 (七)基金年度报告、 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 9 基金半年度报告、基 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 金季度报告 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7.本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 十八、基金的信息披 增加: 露 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (八)临时报告与公告 投资者赎回等重大事项时; 27.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国低碳环保混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 本基金的投资组合比例: 本基金的投资组合比例: 金管理人的业务监督 基金投资于股票类资产的比例占基金资产的 60%-95%,其 基金投资于股票类资产的比例占基金资产的 60%-95%,其 和核查 中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产 中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产 的 80%,投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产 的 80%,投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他证券品种的比例占基金资产的 5%-40%,其中,权证资 他证券品种的比例占基金资产的 5%-40%,其中,权证资 产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日 产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: 金管理人的业务监督 …… …… 和核查 增加: 3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 11 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 6、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产 6、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 净值的 5%; 应收申购款等; …… 增加: 12、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 12 …… 除上述第 6、12、13 条外,由于证券市场波动、上市公司 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证 调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规 法律法规另有规定的从其规定。 定。 八、基金资产净值计 3.具体投资品种估值方法 3.具体投资品种估值方法 增加: 算和会计核算 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 (二)基金资产估值 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 方法和特殊情形的处 理 八、基金资产净值计 增加: (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 算和会计核算 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 (四)暂停估值与公 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 告基金份额净值的情 理人应当暂停估值; 形 13 《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 1.1 前言和释义 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 权利与义务,规范富国全球顶级消费品混合型证券投资基 权利与义务,规范富国全球顶级消费品混合型证券投资基 金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华 金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则第 6 号<基金合同的内容与格式>》、 披露内容与格式准则第 6 号<基金合同的内容与格式>》、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以 下简称《试行办法》)、《关于实施<合格境内机构投资者境 下简称《试行办法》)、《关于实施<合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称 外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称 《通知》)及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充 《通知》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础 理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及其他有关 1 上,特订立《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基 规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富国全球顶 级消费品混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本 合同”或“《基金合同》”)。 1.1 前言和释义 新增: 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 …… 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公 告; 1.5 基金份额的申购 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 六、申购费用和赎回 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 费用 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国 证监会规定的比例下限。 证监会规定的比例下限,但本基金将对持续持有期少于 7 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 5%。 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 七、申购份额与赎回 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机 3 金额的计算 制的处理原则与操作规范应当遵循相关法律法规和监管 部门、自律规则规定。 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 (10)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (11)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 1.5 基金份额的申购 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资者。发生 与赎回 上述(1)到(7)项、第(9)项和第(10)项暂停申购 上述(1)到(7)项、第(9)项、第(11)项和第(12) 九、拒绝或暂停申购 情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公 项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂 的情形及处理方式 告。 停申购公告。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理,并依照有关规定在指定媒体公告。 务的办理,并依照有关规定在指定媒体公告。 发生上述第(8)、(10)项暂停申购情形之一的,为保护 4 基金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予 以控制。 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 (8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请 的措施; 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 十一、巨额赎回的情 金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下, 形及处理方式 基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理, 2、巨额赎回的处理方 即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的 式 原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 5 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部 确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎 回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请 人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎 回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申 请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序, 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理,选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部 赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在 提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自 动延期赎回处理。同时,基金管理人应当对延期办理的事 宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序 6 后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并 在指定媒体上进行公告。 1.11 基金的投资 本基金为混合型基金,投资于股票资产的比例不低于基金 本基金为混合型基金,投资于股票资产的比例不低于基金 二、投资范围 资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金 资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金 融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中现金和到 融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中现金和到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银 现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银 行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市 行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市 场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金(含 场工具,但现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 ETF)等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 购款等;政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金(含 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品 ETF)等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 等。 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品 等。 1.13 基金资产估值 新增: 三、估值方法 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 1.13 基金资产估值 新增: 7 七、暂停估值的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂 停基金估值; 1.17 基 金 的 信 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基 露 金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重 包括基金年度报告、 要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 基金半年度报告和基 占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 金季度报告 中国证监会认定的特殊情形除外。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 1.17 基 金 的 信 息 披 新增: 露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等的重大事项; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 8 《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 2.基金托管协议的依 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办 (以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办 法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外 法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外 证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关 证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关 于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)等相关法律法 法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集开 规和《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关法律法规 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 和《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 4.基金托管人对基金 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 管理人的业务监督和 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 9 核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:本基金投资于股票资产的比例不 的投资资产配置比例为:本基金投资于股票资产的比例不 低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资 低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资 的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中 的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融 值的 5%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融 工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债 工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、 券等货币市场工具,但现金不包括结算备付金、存出保证 公募基金(含 ETF)等及经中国证监会认可的国际金融组 金、应收申购款等;政府债券、公司债券、可转换债券、 织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的 公募基金(含 ETF)等及经中国证监会认可的国际金融组 金融衍生产品等。本基金将以不低于股票资产的 80%投资 织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的 于全球顶级消费品公司的股票,该类公司包括顶级消费品 金融衍生产品等。本基金将以不低于股票资产的 80%投资 制造商及顶级消费服务提供商。 于全球顶级消费品公司的股票,该类公司包括顶级消费品 制造商及顶级消费服务提供商。 4.基金托管人对基金 新增: 管理人的业务监督和 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 10 核查 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 9.基金资产净值计算 9.3 暂停估值的情形 9.3 暂停估值的情形 和会计核算 新增: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当 暂停基金估值; 11 《富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 权利与义务,规范富国天盈债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人 (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投 容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有 资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管 关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及 理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富国天盈 《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、 债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“本合 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益 同”或“《基金合同》”)。 的原则基础上,特订立《富国天盈债券型证券投资基金 (LOF)基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 1 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部 分 基金份额 新增: 2 的申购与赎回 2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (六)申购与赎回的 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 数额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部 分 基金份额 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的申购与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 (七)申购费用和赎 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 回费用 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。 25%,其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 3、本基金的赎回费率最高不超过 5%。 费全额计入基金财产。 3、本基金的赎回费率最高不超过 5%,其中,对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 3 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (七)申购费用和赎 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 回费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 (十)拒绝或暂停申 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 购的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资者。发生 的申购与赎回 上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应当在 上述(1)到(4)项、(7)项暂停申购情形时,基金管理 (十)拒绝或暂停申 指定媒体刊登暂停申购公告。 人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。 购的情形及处理方式 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 4 务的办理,并依照有关规定在指定媒体上公告。 务的办理,并依照有关规定在指定媒体上公告。 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 八、暂停赎回或延缓 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 支付赎回款项的情形 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 5 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 6 第十五 部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不 投资 低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不 低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不 二、投资范围 高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内 高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十五 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: .基金的投资组合应遵循以下限制: (二)投资组合限制 …… …… e、本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不 f、本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不 低于 5%;…… 低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等; 新增: c、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7 …… l、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 f、l、m 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 定的从其规定。 第十七 部分 基金资 新增: 8 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 五、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十七 部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十 一部分 基金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 的信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (七)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十 一部分 基金 新增: 的信息披露 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 9 (八)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国天盈债券型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 《富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富 简称《基金合同》)及其他有关规定。 国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称 《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 金管理人的业务监督 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 和核查 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投 资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其 资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其 11 中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 …… 金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 …… 金投资组合遵循以下投资限制: d、本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不 …… 低于 5%; e、本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不 低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等; 新增: b、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 12 j、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; k、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 除第 e、j、k 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。 在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制 要求。 新增: (6)对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 13 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 14 算和会计核算 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 15 《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权 与义务,规范富国上证综指交易型开放式指数证券投资基 利与义务,规范富国上证综指交易型开放式指数证券投 金联接基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照 资基金联接基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作, 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运 法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管 销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息 金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公 披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 简称《流动性风险管理规定》)、证券投资基金信息披露 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富 内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其 国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富 1 国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 释义 新增: 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存 款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 2 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 回 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,其中不低于 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,其中对 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费 相关手续费。 并全额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资 者,不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支 付注册登记费等相关手续费。 基金份额的申购与赎 七、申购份额与赎回金额的计算 3 回 新增: 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自 律规则的规定。 基金份额的申购与赎 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 回 新增: (8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,相应的申购款项将退还投资者。 上述(1)到(7)项暂停申购情形时,基金管理人应当在 发生上述(1)到(8)项暂停申购情形时,基金管理人 至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申 购公告。 发生上述第 9 项暂停申购情形的,为保护基金份额持有 4 人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 基金份额的申购与赎 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 回 新增: (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项 或暂停接受基金赎回申请的措施; 基金份额的申购与赎 十一、巨额赎回的情形及处理方式 回 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 5 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒体上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股为 本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股 主要投资对象,其中投资于目标 ETF 的资产比例不低 为主要投资对象,其中投资于目标 ETF 的资产比例 6 于基金资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内 不低于基金资产净值的 90%;现金或者到期日在一 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;同时为 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、 等;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该 投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其 部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。 他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值 的 5%。 基金的投资 四、投资策略 四、投资策略 1、资产配置策略 1、资产配置策略 本基金主要通过投资目标 ETF、标的指数成份股和备 本基金主要通过投资目标 ETF、标的指数成份股和 选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指数的 备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指 目标。因此,本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低 数的目标。因此,本基金投资于目标 ETF 的资产比 于基金资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内 例不低于基金资产净值的 90%;现金或者到期日在 的政府债券不低于基金资产净值的 5%;中国证监会允 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 5%。 款等;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例 不高于基金资产净值的 5%。 7 基金的投资 五、投资限制 五、投资限制 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… c、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; c、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 新增: h、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; i、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 8 j、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30%; …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 除上述第 c、h、i 项外,由于证券市场波动、上市 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理 以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律 法规另有规定的从其规定。 基金资产估值 五、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 七、暂停估值的情形 9 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 报告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 10 新增: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 11 《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富 金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:目标 ETF 的资产比例不低于基金 的投资资产配置比例为:目标 ETF 的资产比例不低于基金 12 资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券 资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%;新股、债券及中国证监会允 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 许基金投资的其他金融工具的投资比例不高于基金资产 存出保证金、应收申购款等;新股、债券及中国证监会允 净值的 5%。 许基金投资的其他金融工具的投资比例不高于基金资产 净值的 5%。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 c、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; c、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其中 …… 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… h、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; i、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 13 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; j、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 除上述第 c、h、i 项外,由于证券市场波动、上市公司合 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例 规定的从其规定。 限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 14 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在 履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 15 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权 与义务,规范上证综指交易型开放式指数证券投资基金(以 利与义务,规范上证综指交易型开放式指数证券投资基 下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和 金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华 国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 (以下简称《运作办法》)、 证券投资基金销售管理办法》 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式 则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性 平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人 风险管理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准 的合法权益的原则基础上,特订立《上证综指交易型开放 则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定, 式指数证券投资基金基金合同》 以下简称“本合同”或“《基 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当 金合同》”)。 事人的合法权益的原则基础上,特订立《上证综指交易 1 型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本合 同”或“《基金合同》”)。 释义 新增: 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限 于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金 2 管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措 施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 七、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请、延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 发生上述 1-4 项情形之一时,基金管理人应在当日报中国 发生上述 1-4 项和第 6、7 项情形之一时,基金管理人应 证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理 在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回 人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金 申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的 管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,并予以公告。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的 办理,并予以公告。 发生上述第 5 项暂停申购情形的,为保护基金份额持有 人的合法权益,基金管理人有权采取暂停基金申购等措 施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,也可 3 以采取上述措施对基金规模予以控制。 基金的投资 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 c、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; d、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 3 个月内 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 3 个月 使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。由 内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。 于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动、标 除上述第 c、d 项外,由于证券市场波动、上市公司 的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投 合并或基金规模变动、标的指数成分股调整等基金 资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在 10 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规 的比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调 4 定的从其规定。 整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 基金资产估值 七、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 报告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 5 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (十)临时报告 新增: 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 6 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《上 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《上 证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下 证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下 简称《基金合同》)及其他有关规定。 简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 新增: c、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 7 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; d、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 c、d 项外,由于证券市场波动、上市公司合并 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动、标的 或基金规模变动、标的指数成分股调整等基金管理人之外 指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管 合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在 10 个交易 理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比 日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法 例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 规另有规定的从其规定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 8 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 9 《富国可转换债券证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资 (一)订立本基金合同 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同 的目的、依据和原则 法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 六、基金份额的申购 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取, 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取, 与赎回 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 (六)申购和赎回的价 册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额 册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额 格、费用及其用途 持有人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 持有人承担,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 费全额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者 收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,对持续 率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。本基金的申购费 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 对持 率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费率最高不超 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行 过基金份额赎回金额的 5%。本基金的申购费率、赎回费 相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费 率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率 在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整 3 指定媒体和基金管理人网站上公告。 收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 和基金管理人网站上公告。 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (六)申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (八)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 4 六、基金份额的申购 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定 发生上述第 1、2、3、4、6、7 项暂停申购情形时,基金 与赎回 在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果 管理人应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网站 (八)拒绝或暂停申购 基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被全部 的情形 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂 恢复申购业务的办理。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 发生上述第 5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份额持 有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 (九)暂停赎回或延缓 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 支付赎回款项的情形 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 5 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 六、基金份额的申购 增加: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 (十)巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 6 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 十二、基金的投资 本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例 本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例 (三)投资范围 不低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例 不低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例 不高于基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政 不高于基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 十二、基金的投资 2、投资组合限制 2、投资组合限制 (七)投资限制 …… 增加: (3)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 7 30%; …… (6)现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 (6)现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%; 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等; …… (11) 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资 (11) 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资 产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资 产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资 产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。本基金投资于可转债(含分离交易 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 可转债)的资产比例不低于固定收益类资产的 80%; 保证金、应收申购款等。本基金投资于可转债(含分离交 易可转债)的资产比例不低于固定收益类资产的 80%; …… 增加: (13)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 8 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(6)、(7)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投 使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产的估 增加: 值 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 (四)估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十四、基金资产的估 增加: 值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 (七)暂停估值的情 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 9 形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 十八、基金的信息披 增加: 露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 6、基金定期报告,包 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 括基金年度报告、基 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 金半年度报告和基金 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 十八、基金的信息披 增加: 露 (27)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 7、临时报告 投资者赎回等重大事项时; (28)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国可转换债券证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例 本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例 金管理人的业务监督 不低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例 不低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例 和核查 不高于基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政 不高于基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金管理人的业务监督 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 和核查 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… 增加: 3.本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的、且由本 11 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 6、现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基 6、现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 金资产净值的 5%; 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等; …… 11、本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金 11、本基金投资于固定收益类资产的比例不低于 资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于 基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不 基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府 高于基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的 债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于可转 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 债(含分离交易可转债)的资产比例不低于固定收益 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 类资产的 80%; 投资于可转债(含分离交易可转债)的资产比例不低 …… 于固定收益类资产的 80%; …… 增加: 12 13、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 …… 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 除上述第 6、7、13、14 条外,因证券市场波动、上市公 规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 内进行调整。 投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 13 三、基金托管人对基 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 金管理人的业务监督 同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 和核查 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理 2、此处流通受限证券与上文提及的流动性受限资产 办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配 并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》 售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包 的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等 括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 流通受限证券。 已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 八、基金资产净值计 2、估值方法 2、估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (4)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 方法和特殊情形的处 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 (四)暂停估值与公 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 14 告基金份额净值的情 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 形 一致,基金管理人应当暂停估值; 15 《富国全球债券证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 1.1 前言和释义 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 权利与义务,规范富国全球债券证券投资基金(以下简称 权利与义务,规范富国全球债券证券投资基金(以下简称 “本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合 “本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 办法》)、 证券投资基金信息披露管理办法》 以下简称《信 办法》)、 证券投资基金信息披露管理办法》 以下简称《信 息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第 6 号<基金合同的内容与格式>》、《合格境内机构投资者 第 6 号<基金合同的内容与格式>》、《合格境内机构投资者 境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、 境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、 《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行 《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行 办法>有关问题的通知》(以下简称《通知》)及其他有关 办法>有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集 规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 以下简称《流 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富国全球债 动性风险管理规定》)及其他有关规定,在平等自愿、诚 1 券证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基 实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的 金合同》”)。 原则基础上,特订立《富国全球债券证券投资基金基金合 同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 1.1 前言和释义 新增: 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 …… 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 1.5 基金份额的申购 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金基金份额时收取,扣除 金的赎回费用在投资者赎回本基金基金份额时收取,扣除 六、申购费用和赎回 用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金 用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金 费用 财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中 财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中 国证监会规定的比例下限。 国证监会规定的比例下限,其中,对持续持有期少于 7 日 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 5%。 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于赎 回金额 1.5%的赎回费。 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购费用和赎回 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 3 费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 (10)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (11)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 1.5 基金份额的申购 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资者。发生 与赎回 上述(1)到(7)项、第(9)项和第(10)项暂停申购 上述(1)到(7)项、第(9)项、第(11)项、第(12) 九、拒绝或暂停申购 情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公 项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂 的情形及处理方式 告。 停申购公告。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理,并依照有关规定在指定媒体公告。 务的办理,并依照有关规定在指定媒体公告。 发生上述第(8)、(10)项暂停申购情形之一的,为保护 4 基金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予 以控制。 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 1.5 基金份额的申购 新增: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、巨额赎回的情 一日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情 形及处理方式 形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期 2、巨额赎回的处理方 办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 5 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 1.11 基金的投资 本基金的投资组合比例为:债券型交易型开放式指数基金 本基金的投资组合比例为:债券型交易型开放式指数基金 二、投资范围 (债券型 ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计 (债券型 ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计 不低于基金资产的 80%,投资于基金的部分不低于本基金 不低于基金资产的 80%,投资于基金的部分不低于本基金 6 基金资产的 60%,现金或者到期日在一年以内的政府债券 基金资产的 60%,现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 1.13 基金资产估值 新增: 三、估值方法 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 1.13 基金资产估值 新增: 七、暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 1.17 基 金 的 信 息 披 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 7 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 1.17 基 金 的 信 息 披 新增: 露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 8 《富国全球债券证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 2.基金托管协议的依 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办 (以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办 法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外 法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外 证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关 证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关 于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)等相关法律法 法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集开 规和《富国全球债券证券投资基金基金合同》(以下简称 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关法律法规 《基金合同》)及其他有关规定。 和《富国全球债券证券投资基金基金合同》(以下简称《基 金合同》)及其他有关规定。 4.基金托管人对基金 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 管理人的业务监督和 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 9 核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 本基金的投资组合比例为:债券型交易型开放式指数基金 本基金的投资组合比例为:债券型交易型开放式指数基金 (债券型 ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不 (债券型 ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不 低于基金资产的 80%,投资于基金的部分不低于本基金基 低于基金资产的 80%,投资于基金的部分不低于本基金基 金资产的 60%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 金资产的 60%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 4.基金托管人对基金 新增: 管理人的业务监督和 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 核查 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 10 9.基金资产净值计算 9.4 暂停估值的情形 9.4 暂停估值的情形 和会计核算 新增: (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 11 《富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资 权利与义务,规范富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资 基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中 基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 险管理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等 国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金合同》(以 自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合 下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 法权益的原则基础上,特订立《富国通胀通缩主题轮动混 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基 1 金合同》”)。 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 2 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第五部 分 基金份额 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的申购与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 六、申购费用和赎回 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 费用 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 25%。 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 25%,其中,对 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基 5%。 金财产。 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%,其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于赎 3 回金额 1.5%的赎回费。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购费用和赎回 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第五部 分 基金份额 发生发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购的, 的申购与赎回 购的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(4) 申购款项将相应退还投资者。发生上述(1)到(4)项、 4 九、拒绝或暂停申购 项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体 (7)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指 的情形及处理方式 及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第五部 分 基金份额 新增: 5 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、巨额赎回的情 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 形及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 6 告。 第十一 部分 基金的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 投资 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 二、投资范围 基金投资的其他金融工具。其中,股票资产的投资比例占 基金投资的其他金融工具。其中,股票资产的投资比例占 基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、现金、权 基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、现金、权 证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他证券品种的投资比例占基金资产的 5%-40%,其 资的其他证券品种的投资比例占基金资产的 5%-40%,其 中,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,现 中,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。投资于受益于通货膨胀或通货紧缩等当期相关投 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 资主题的资产比例不低于基金股票投资的 80%。 申购款等。投资于受益于通货膨胀或通货紧缩等当期相关 投资主题的资产比例不低于基金股票投资的 80%。 第十一 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: .基金的投资组合应遵循以下限制: 五、投资限制 …… …… 7 (二)投资组合限制 e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%;…… f、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: c、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… l、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 8 …… 除第 f、l、m 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 定的从其规定。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 五、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 9 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 《富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金合同》 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 金管理人的业务监督 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 和核查 股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%,债券、货 股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%,债券、货 币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或 币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或 11 中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例占 中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例占 基金资产的 5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金 基金资产的 5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金 资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债 资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。投资于受益于通货膨胀或 券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 通货紧缩等当期相关投资主题的资产比例不低于基金股 金、存出保证金、应收申购款等。投资于受益于通货膨胀 票投资的 80%。 或通货紧缩等当期相关投资主题的资产比例不低于基金 …… 股票投资的 80%。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 …… 金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 …… 金投资组合遵循以下投资限制: e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; …… f、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: c、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 12 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; l、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 除第 f、l、m 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。 在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制 要求。 13 新增: (6)对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国沪深 300 增强证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国沪深 300 增强证券投资基金(以下 权利与义务,规范富国沪深 300 增强证券投资基金(以下 简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和 简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和 国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格 简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金 式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定, 流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基 人的合法权益的原则基础上,特订立《富国沪深 300 增强 金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚 证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金 实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的 合同》”)。 原则基础上,特订立《富国沪深 300 增强证券投资基金基 金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 1 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第五部 分 基金份额 新增: 2 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第五部 分 基金份额 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的申购与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 六、申购费用和赎回 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 费用 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国 证监会规定的比例下限。 证监会规定的比例下限,但对持续持有期少于 7 日的投资 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 者收取的赎回费全额计入基金财产。 5%。 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 赎回费。 3 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购费用和赎回 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 第五部 分 基金份额 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的,申购款 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的,申购款 的申购与赎回 项将全额退还投资者。发生上述(1)到(4)项暂停申购 项将相应退还投资者。发生上述(1)到(4)项、(7)到 九、拒绝或暂停申购 情形时,基金管理人应当在至少一家指定报刊及基金管理 (8)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指 4 的情形及处理方式 人网站刊登暂停申购公告。 定报刊及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、巨额赎回的情 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 5 形及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 第十一 部分 基金的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 6 投资 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 二、投资范围 基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低 基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低 于基金资产的 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成 于基金资产的 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成 份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产 份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十一 部分 基金的 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: 投资 …… …… 七、投资限制 新增: (二)投资组合限制 3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 6、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 7 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 6、7 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或基 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 定的从其规定。 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 第十三 部分 基金资 新增: 8 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 五、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 9 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国沪深 300 增强证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 《富国沪深 300 增强证券投资基金基金合同》(以下简称 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富 《基金合同》)及其他有关规定。 国沪深 300 增强证券投资基金基金合同》(以下简称《基 金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 和核查 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 11 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。 基金投资的其他金融工具,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 …… 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 d、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比 金投资组合遵循以下投资限制: 例的约定; c、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; e、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比 例的约定; 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 12 金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; f、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 e、f 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或基 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有 求。法律法规另有规定的从其规定。 规定的从其规定。 新增: (6)对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 13 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)流通受限证券与上文提及的流动性受限资产的定义 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 不一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 则 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 定》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增: 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 51.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52.摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 六、基金份额的申购 6.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 6.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 与赎回 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 (六)申购和赎回的价 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 7 日的投资者,赎回费全额归基金财产,对于持续持有期 格、费用及其用途 的手续费。 不少于 7 日的投资者,收取的赎回费不低于赎回费总额的 7.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 率最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 的手续费。 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 7.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,对于持 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于赎回金额 1.5%的 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,赎回费率 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 体上公告。 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 3 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告。 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 9.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 (六)申购和赎回的价 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理 格、费用及其用途 原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (七)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 六、基金份额的申购 发生上述暂停申购情形时,除拒绝或暂停接受特定申购申 发生上述 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,除拒绝 与赎回 请外,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂 或暂停接受特定申购申请外,基金管理人应当根据有关规 4 (七)拒绝或暂停申购 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 的情形 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 管理人应及时恢复申购业务的办理。 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (八)暂停赎回或延 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 缓支付赎回款项的情 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 形 人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 六、基金份额的申购 新增: 5 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 (九)巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行 6 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒体上进行公告。 十二、基金的投资 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 (二)投资范围 括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、 括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定 基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定 收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的 收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过 80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过 基金资产的 20%,其中,权证投资的比例不超过基金 基金资产的 20%,其中,权证投资的比例不超过基金 资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府 资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十二、基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 (六)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (15)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 (15)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 7 …… 证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 8 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(12)、(15)、(17)、(18)条外,因证券市场波 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 10 个交易日内进行调整。 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产估值 新增: (二)估值方法 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十四、基金资产估值 新增: (六)暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 十八、基金的信息披 新增: 露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 9 (七)基金定期报告, 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 包括基金年度报告、 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 基金半年度报告和基 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 金季度报告 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7.本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 十八基金的信息披露 新增: (八)临时报告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 27.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国优化增强债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 金管理人的业务监督 内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资 内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资 和核查 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含 其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含 含权债券)的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、 含权债券)的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、 权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%,其中, 权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%,其中, 权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;现金或者到 权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… 11 (11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 (12)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管 的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; 12 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(9)、(12)、(14)、(15)条外,因证券市场波动、 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 10 个交易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 f、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 方法和特殊情形的处 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 (四)暂停估值与公 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 告的情形 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 13 一致,基金管理人应当暂停估值; 14 《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国中证红利指数增强型证券投资基金 权利与义务,规范富国中证红利指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人 (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投 容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有 资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管 关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及 理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富国中证 《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、 红利指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“本 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益 合同”或“《基金合同》”)。 的原则基础上,特订立《富国中证红利指数增强型证券投 资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 1 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第五部 分 基金份额 新增: 2 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第五部 分 基金份额 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的申购与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于 六、申购费用和赎回 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 费用 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国 证监会规定的比例下限。 证监会规定的比例下限,但对持续持有期少于 7 日的投资 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 者收取的赎回费全额计入基金财产。 5%。 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的 赎回费。 3 第五部分 基金份额 3、本基金基金份额净值的计算: 的申购与赎回 增加: 七、申购份额与赎回 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 金额的计算 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第五部 分 基金份额 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资者。发生 的申购与赎回 上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应当依 上述(1)到(4)项、(7)项暂停申购情形时,基金管理 4 九、拒绝或暂停申购 照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定媒 人应当依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一 的情形及处理方式 体刊登暂停申购公告。 家指定媒体刊登暂停申购公告。 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 5 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、巨额赎回的情 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 形及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 6 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 第十一 部分 基金的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 投资 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许 二、投资范围 基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低 基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低 于基金资产的 90%,投资于中证红利指数成份股和备选成 于基金资产的 90%,投资于中证红利指数成份股和备选成 份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产 份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十一 部分 基金的 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: 投资 …… …… 八、投资限制 3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 (二)投资组合限制 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 7 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 6、现金或者到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资 5、现金或者到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 产净值的 5%; 应收申购款等; 12、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 6、12、13 条外,由于证券市场波动、上市公司合并 或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应 8 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 规定的从其规定。 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 五、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 9 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披 《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》(以 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简 称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)…… (1)…… 11 股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证红 股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证红 利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券。 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等。 (2)…… …… (2)…… c、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; e、现金或者到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资 f、现金或者到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资 产净值的 5%; 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; l、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 12 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金 除第 f、l、m 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或 管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 定的从其规定。 求。法律法规另有规定的从其规定。 新增: (6)对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 13 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 则 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增: 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 60、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (六)申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 七、基金份额的申购 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 与赎回 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 (七)申购和赎回的价 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要 7 日的投资者,赎回费全额归基金财产,对于持续持有期 格、费用及其用途 的手续费。 不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 率最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,对持续 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,对 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 于持续持有期不少于 7 日的投资者,赎回费率最高不超过 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书 体上公告。 中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 8.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 (七)申购和赎回的价 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理 格、费用及其用途 原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (八)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 七、基金份额的申购 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定 发生上述 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金管 与赎回 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 (七)拒绝或暂停申购 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 的情形 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 4 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (九)暂停赎回或延缓 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 支付赎回款项的情形 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 七、基金份额的申购 新增: 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 (十)巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 5 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒体上进行公告。 十三、基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于 基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于 6 (二)投资范围 固定收益类资产的比例为基金资产的 80%—100%, 固定收益类资产的比例为基金资产的 80%—100%, 投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的 0%— 投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的 0%— 20%;在开放期间,投资于固定收益类资产的比例为 20%;在开放期间,投资于固定收益类资产的比例为 基金资产的 80%—95%,投资于非固定收益类资产的 基金资产的 80%—95%,投资于非固定收益类资产的 比例为基金资产的 0%—20%,现金或者到期日在一 比例为基金资产的 0%—20%,现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十三、基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 (六)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (6)本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例为基 (7)本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例为基 金资产的 80%—100%,投资于非固定收益类资产的比例 金资产的 80%—100%,投资于非固定收益类资产的比例为 为基金资产的 0%—20%;在开放期间,投资于固定收益类 基金资产的 0%—20%;在开放期间,投资于固定收益类资 资产的比例为基金资产的 80%—95%,投资于非固定收益 产的比例为基金资产的 80%—95%,投资于非固定收益类 类资产的比例为基金资产的 0%—20%,现金或者到期日在 资产的比例为基金资产的 0%—20%, 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; (8)本基金在开放期间,现金或者到期日在一年以内的 …… 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 7 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (15)在开放期间,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 8 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(8)、(13)、(15)、(16)条外,因证券市场波 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 10 个交易日内进行调整。 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十五、基金资产估值 新增: (二)估值方法 4. 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十五、基金资产估值 新增: (六)暂停估值的情形 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 十九、基金的信息披 新增: 露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 9 (八)基金定期报告, 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 包括基金年度报告、 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 基金半年度报告和基 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 金季度报告 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 十九、基金的信息披 新增: 露 29.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (九)临时报告与公告 影响投资者赎回等重大事项时; 30.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定 基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定 金管理人的业务监督 收益类资产的比例为基金资产的 80%—100%,投资于非 收益类资产的比例为基金资产的 80%—100%,投资于非固 和核查 固定收益类资产的比例为基金资产的 0%—20%;在开放期 定收益类资产的比例为基金资产的 0%—20%;在开放期 间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的 80%— 间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的 80%— 95%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的 0% 95%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的 0% —20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 —20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… (4)本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例为基 (5)本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例为基 11 金资产的 80%—100%,投资于非固定收益类资产的比例 金资产的 80%—100%,投资于非固定收益类资产的比例为 为基金资产的 0%—20%;在开放期间,投资于固定收益类 基金资产的 0%—20%;在开放期间,投资于固定收益类资 资产的比例为基金资产的 80%—95%,投资于非固定收益 产的比例为基金资产的 80%—95%,投资于非固定收益类 类资产的比例为基金资产的 0%—20%,现金或者到期日在 资产的比例为基金资产的 0%—20%; 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; (6)本基金在开放期间,现金或者到期日在一年以内的政 …… 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (3) 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (12)在开放期间,基金主动投资于流动性受限资产的市 12 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第(6)、(10)、(12)、(13)条外,因证券市场波动、 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 10 个交易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 d. 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 方法和特殊情形的处 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 (四)暂停估值与公 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 告的情形 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致,基金管理人应当暂停估值; 14 《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国天成红利灵活配置混合型证券投资 权利与义务,规范富国天成红利灵活配置混合型证券投资 前言 基金运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 基金运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富 (以下简称《流动性风险管理规定》)及其他有关规定, 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 人的合法权益的原则基础上,特订立《富国天成红利灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同” 或“《基金合同》”)。 1 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资 释义 基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 第五部 分 基金份额 新增: 2 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第五部 分 基金份额 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的申购与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除注册 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除注册 六、 申 购 费 用 和 登记费和其他手续费后的余额归入基金财产,赎回费归入 登记费和其他手续费后的余额归入基金财产,赎回费归入 赎回费用 基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的 基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的 比例下限。 比例下限,但对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率 费全额计入基金财产。 最高不超过基金份额赎回金额的 5%。 4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率 最高不超过基金份额赎回金额的 5%,其中,对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 第五部 分 基金份额 新增: 3 的申购与赎回 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、 申购费用和 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 赎回费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、 拒绝或暂停 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 申购的情形及处理方 变相规避 50%集中度的情形时; 式 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第五部 分 基金份额 发生上述拒绝或暂停申购情形时,申购款项将全额退还投 发生上述拒绝或暂停申购情形时,申购款项将全额退还投 的申购与赎回 资者。发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管 资者。发生上述(1)到(4)项和第(7)项暂停申购情 九、 拒 绝 或 暂 停 理人应当按有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上 形时,基金管理人应当按有关规定在至少一种中国证监会 申购的情形及处理方 刊登暂停申购公告。 指定媒体上刊登暂停申购公告。 式 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 4 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、 暂停赎回或 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 者延缓支付赎回款项 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 的情形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、 巨 额 赎 回 的 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 情形及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 5 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 第十一 部分 基金的 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%-80%;权 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%-80%;权 投资 证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%;债券资产的 证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%;债券资产的 四、 投资策略 投资比例占基金资产的 15%-65%,其中资产支持证券类资 投资比例占基金资产的 15%-65%,其中资产支持证券类资 产占基金资产净值的 0-20%;现金或到期日在一年以内的 产占基金资产净值的 0-20%;现金或到期日在一年以内的 6 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十一 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: .基金的投资组合应遵循以下限制: 十一、投资限制 …… …… 6、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 6、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; …… …… 9、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调 12、除上述第 6、10、11 条外,因基金规模、市场变化、 整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人 有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出 应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准; 上述规定的要求,基金管理人应在 10 个交易日内进行调 10、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、 整,以达到上述标准; 投资比例的规定;本基金股票资产的投资比例占基金资产 13、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、 的 30%-80%;权证资产的投资比例占基金资产净值的 投资比例的规定;本基金股票资产的投资比例占基金资产 0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%,其中 的 30%-80%;权证资产的投资比例占基金资产净值的 资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%;现金或到 0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%,其中 7 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%;现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: 3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 10、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 8 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 9 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一) 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (一) 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法规及《富 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(简 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规及《富国 称“基金合同”)由基金管理人和基金托管人订立。 天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(简称 “基金合同”)由基金管理人和基金托管人订立。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人对基金投融资比例进行监督和核查 (二)基金托管人对基金投融资比例进行监督和核查 金管理人的业务监督 (5)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 (6)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 和核查 以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; (9)因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则 …… 调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理 (12)除上述第(6)、(10)、(11)条外,因基金规模、 11 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准; 市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资 (10)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策 组合超出上述规定的要求,基金管理人应在 10 个交易日 略、投资比例的规定;本基金股票资产的投资比例占基金 内进行调整,以达到上述标准; 资产的 30%-80%;权证资产的投资比例占基金资产净值 (13)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策 的 0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%, 略、投资比例的规定;本基金股票资产的投资比例占基金 其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%;现金 资产的 30%-80%;权证资产的投资比例占基金资产净值 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 的 0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%, 5%; 其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%;现金 …… 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; …… 新增: (3)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全 部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的、且 12 由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (10)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 限资产的投资; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 其规定。 八、基金资产净值计 (一) 基金资产估值 (一) 基金资产估值 算和会计核算 新增: (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 八、基金资产净值计 6、暂停估值的情形 6、暂停估值的情形 算和会计核算 新增: (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 14 《富国天博创新主题混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基 (一)订立本基金合 金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、 金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、 同的目的、依据和原 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 则 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)和其他有关法律法规。 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 二、释义 新增: 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 58.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59.摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五)申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 六、基金份额的申购 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 与赎回 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 (六)申购和赎回的价 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 7 日的投资者收取的赎回费全额归基金财产,对于持续持 格、费用及其用途 的手续费。 有期不少于 7 日的投资者,收取的赎回费不低于赎回费总 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他 率最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 必要的手续费。 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,对于持 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于赎回金额 1.5%的 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,赎回费率 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份 方式实施日 2 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 定媒体上公告。 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 3 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 式实施日 2 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上公告。 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 9.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 (六)申购和赎回的价 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理 格、费用及其用途 原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 (七)拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 六、基金份额的申购 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定 发生上述 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金管 4 与赎回 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 (七)拒绝或暂停申购 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 的情形 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 (八)暂停赎回或延缓 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 支付赎回款项的情形 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 六、基金份额的申购 新增: 5 与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 (九)巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 2、巨额赎 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 回的处理方式 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行 6 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒体上进行公告。 十二、基金的投资 在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比 在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比 (四)投资策略 例浮动范围为:60%-95%;除股票以外的其他资产投 例浮动范围为:60%-95%;除股票以外的其他资产投 资比例浮动范围为:5%-40%,其中现金或者到期日 资比例浮动范围为:5%-40%,其中现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于 5%。其中,投 在一年以内的政府债券的比例不低于 5%,其中现金 资于创新主题类上市公司股票的比例不低于基金股 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其 票投资的 80%。本基金定义的创新主题类上市公司为 中,投资于创新主题类上市公司股票的比例不低于基 符合国家产业发展方向、在企业经营管理中知识与科 金股票投资的 80%。本基金定义的创新主题类上市公 技的运用对其发展有重要的推动作用、具备行业领先 司为符合国家产业发展方向、在企业经营管理中知识 或技术领先优势的上市公司以及经重组后将显现上 与科技的运用对其发展有重要的推动作用、具备行业 述特征的上市公司。 领先或技术领先优势的上市公司以及经重组后将显 现上述特征的上市公司。 十二、基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 (十)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (14)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日 (15)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日 7 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 8 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)、(15)、(16)、(17)条外,因证券市场波 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 资比例不符合上述相关规定的投资比例的,基金管理人应 例不符合上述相关规定的投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产估值 新增: (二)估值方法 7.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 十四、基金资产估值 新增: (六)暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 十八、基金的信息披 新增: 9 露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 (七)基金年度报告、基 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 金半年度报告、基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 季度报告 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7.本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 十八、基金的信息披 新增: 露 27.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告与公告 影响投资者赎回等重大事项时; 28.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国天博创新主题混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约 二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约 金管理人的业务监督 定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述 定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述 和核查 比例和调整期限进行监督: 比例和调整期限进行监督: …… …… 14、保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日 15、保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… 增加: 4、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 11 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 除第 12、15、16、17 条外,因证券市场波动、上市公司 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 资比例不符合上述相关规定的投资比例的,基金管理人应 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述相关规定 当在 10 个交易日内进行调整。 的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 12 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 方法和特殊情形的处 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 (四)暂停估值与公 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 告的情形 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国天合稳健优选混合型证券投资基金 权利与义务,规范富国天合稳健优选混合型证券投资基金 前 言 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券 证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》) 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金 法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立 定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及其他有关规定, 《富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金合同》(以 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 人的合法权益的原则基础上,特订立《富国天合稳健优选 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或 “《基金合同》”)。 1 第一部分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资 释 义 基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 第五部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 2 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第五部分 基金份额 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的申购与赎回 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除注册 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除注册 六、申购费用和赎回 登记费和其他手续费后的余额归入基金财产,赎回费归入 登记费和其他手续费后的余额归入基金财产,赎回费归入 费用 基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的 基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的 比例下限。 比例下限,但对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率 费全额计入基金财产。 最高不超过基金份额赎回金额的 5%。 4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率 最高不超过基金份额赎回金额的 5%,其中,对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 第五部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 3 六、申购费用和赎回 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第五部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、拒绝或暂停申购 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 的情形及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第五部分 基金份额 发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应 发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(7)项暂停申购情形时, 的申购与赎回 当按有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂 基金管理人应当按有关规定在至少一种中国证监会指定 九、拒绝或暂停申购 停申购公告。 媒体上刊登暂停申购公告。 的情形及处理方式 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 4 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第五部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、巨额赎回的情 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 形及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 5 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 第十一部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 八、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 新增: 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金资产净值的 5%; 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 6 …… 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 6、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; …… 新增: 6、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 10、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 以内的政府债券; 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 7 …… 12、除第 6、10、11 条外, 因基金规模、市场变化、有 关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上 12、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调 述规定的要求,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人 以达到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除外; 应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准,但中国 证监会规定的特殊情形除外; 第十三部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七部分 基金的 新增: 8 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十七部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国天合稳健优选混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 (一)本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 依据、目的和原则 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)等有关法规及《富国天合 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投 稳健优选混合型证券投资基金基金合同》(简称“基金合 资基金流动性风险管理规定》等有关法规及《富国天合稳 同”)由基金管理人和基金托管人订立。 健优选混合型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 由基金管理人和基金托管人订立。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人对基金投融资比例进行监督和核查 (一)基金托管人对基金投融资比例进行监督和核查 1、本基金的投资组合限制: 金管理人的业务监督 1、本基金的投资组合限制: …… …… 和核查 增加: (3)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 10 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (5)本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状 (5)本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状 况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为: 况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为: 60%-95%,债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为: 60%-95%,债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为: 5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的 5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于 5%。权证投资比例浮动范围为:0-3%。 比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 ……、 金、应收申购款等。权证投资比例浮动范围为:0-3%。 …… (7)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 (7)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; …… 增加: (10)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 11 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 三、基金托管人对基 2、基金托管人应对基金的投资和融资比例是否符合基金 2、基金托管人应对基金的投资和融资比例是否符合基金 金管理人的业务监督 合同的规定进行监督。基金托管人应自基金合同生效日 合同的规定进行监督。基金托管人应自基金合同生效日 和核查 起,监督基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投 起,监督基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投 资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比 资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比 例是否符合法规规定,不符合规定的,基金托管人应书面 例是否符合法规规定,不符合规定的,基金托管人应书面 通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的 通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的 投资比例调整期限。因证券市场波动、上市公司合并、基 投资比例调整期限。除第(7)、(10)、(11)条外,因证 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 的因素致使基金投资比例不符合上述(1)-(4)、(7)、(8) 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 项规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 人在规定的限期内未能纠正的,基金托管人应书面报告中 外。基金管理人在规定的限期内未能纠正的,基金托管人 12 国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应书面报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理 人限期纠正。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 (一)基金资产估值 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 1、估值方法 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (一)基金资产估值 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 6、暂停估值的情形 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 13 《富国天时货币市场基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 义 与义务,规范富国天时货币市场基金(以下简称“本基金” 与义务,规范富国天时货币市场基金(以下简称“本基金” 一、订立《富国天时 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国 货币市场基金基金合 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 同》的目的、依据和 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 原则 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行 法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行 规定》”)及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分 规定》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上, 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关 特订立《富国天时货币市场基金基金合同》(以下简称“基 规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 金合同”)。 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富国天时货 币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)。 1 二、释义 增加: 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 二、释义 增加: 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第五部 分 基金的申 增加: 购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购与赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 2 第五部 分 基金的申 本基金的申购和赎回费率为零。 本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但在满 购与赎回 足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金前 10 名 六、申购费用和赎回 份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%,且本 费用 基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。为确保基金平 稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单 个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1%的强制赎回 费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人 与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 第五部 分 基金的申 增加: 购与赎回 (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、暂停申购的情形 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 及处理方式 变相规避 50%集中度的情形时; 3 (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 第五部 分 基金的申 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资者。除第 购与赎回 上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应依照 (5)、(7)项外,发生上述暂停申购情形时,基金管理人 九、暂停申购的情形 有关规定在中国证监会指定媒体上刊登暂停申购公告。 应依照有关规定在中国证监会指定媒体上刊登暂停申购 及处理方式 公告。 发生上述第(5)、(7)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部 分 基金的申 增加: 购与赎回 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 4 十、暂停赎回或者延 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 缓支付赎回款项的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第五部 分 基金的申 增加: 购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过上 十一、巨额赎回的情 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 形及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 5 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 第十一 部分 基金的 …… 增加: 投资 1、当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金 八、投资组合限制 总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超 过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 30%; 2、当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金 总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超 过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 6 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 20%; …… 6、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得 8、当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未超 超过 180 天; 过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限 …… 在每个交易日均不得超过 180 天; …… 13、本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中 单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融 资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人 的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 14、本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业 银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该 商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 7 过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; 16、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 13、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调 19、除第 9、15、16 项以外,因基金规模、市场变化、有 整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人 关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上 应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准,但法律 述规定的要求,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 法规或监管部门取消上述限制,本基金将不受上述限制; 以达到上述标准,但法律法规或监管部门取消上述限制, 本基金将不受上述限制; 第十一 部分 基金的 增加: 投资 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银 九、投资禁止 行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批 准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重 8 大事项履行信息披露程序。 第十三 部分 基金资 增加: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 增加: 信息披露 基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基金 一、公开披露的基金 组合资产情况及其流动性风险分析等。 信息 本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告期 (五)基金定期报告, 末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额 包括基金年度报告、 的比例等信息。 基金半年度报告和基 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基 金季度报告 金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理 人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 9 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 第十八 部分 基金的 增加: 信息披露 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者 一、公开披露的基金 赎回等重大事项时; 信息 28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银 (六)临时报告 行存款与同业存单; 10 《富国天时货币市场基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、订立托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 (一)订立托管协议 《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 的依据 简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》 简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》 (以下简称《暂行规定》)、《货币市场基金信息披露特别 (以下简称《暂行规定》)、《公开募集开放式证券投资基 规定》(以下简称《信息披露特别规定》)及其他有关法律 金流动性风险管理规定》、《货币市场基金信息披露特别规 法规和《富国天时货币市场基金基金合同》(以下简称《基 定》(以下简称《信息披露特别规定》)及其他有关法律法 金合同》)制订。 规和《富国天时货币市场基金基金合同》(以下简称《基 金合同》)制订。 三、基金托管人对基 基金托管人应当监督本基金不得投资于以下金融工具: 基金托管人应当监督本基金不得投资于以下金融工具: 金管理人的业务监督 新增: 和核查 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银 行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批 11 准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重 大事项履行信息披露程序。 三、基金托管人对基 监督的标准包括但不限于: 监督的标准包括但不限于: 金管理人的业务监督 新增: 和核查 ……投资组合的平均剩余期限每个交易日是否超过 180 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 天;…… 金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 20%; …… 12 (10)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计 未超过基金总份额的 20%时,投资组合的平均剩余期限每 个交易日是否超过 180 天; …… (13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行 的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其 中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (14)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全 部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行 的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定 13 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 …… 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规 定不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 除第(9)、(15)、(16)项以外,因基金规模或市场变化 调整,以达到上述标准,但法律法规和基金合同另有规定 等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内,但基金 的除外;法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受 管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准, 上述限制。 但法律法规和基金合同另有规定的除外;法律法规或监管 部门取消上述限制,本基金不受上述限制。 14 《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国天惠精选成长混合型证券投资基金 权利与义务,规范富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中国人 (LOF)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中国人 民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券 民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 法》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》(以下 法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 简称《业务规则》)及其他有关规定,在平等自愿、诚实 定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《深圳证券交易 信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原 所上市开放式基金业务规则》(以下简称《业务规则》)及 则基础上,特订立《富国天惠精选成长混合型证券投资基 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 金(LOF)基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富 同》”)。 国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 (以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 1 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第五部分 基金份额 5、申购费率与赎回费率 5、申购费率与赎回费率 的交易、申购与赎回 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本 2 二、基金份额的申购 基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,赎回费 基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,赎回费 与赎回之(一)基金 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 份额的场内申购与赎 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,对持续持有 回 (3)本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。 (3)本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 率最高不超过基金份额赎回金额的 5%,其中,对持续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 第五部分 基金份额 6、申购份额与赎回金额的计算 6、申购份额与赎回金额的计算 的交易、申购与赎回 增加: 二、基金份额的申购 8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 与赎回之(一)基金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 份额的场内申购与赎 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 回 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 3 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第五部分 基金份额 5、申购与赎回的数额限制 的交易、申购与赎回 新增: 二、基金份额的申购 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 与赎回之(二)基金 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 份额的场外申购与赎 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管 理人相关公告。 第五部分 基金份额 6、申购费用和赎回费用 6、申购费用和赎回费用 的交易、申购与赎回 (3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本 (3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本 二、基金份额的申购 基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,赎回费 基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,赎回费 与赎回之(二)基金 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 份额的场外申购与赎 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,对持续持有 4 回 (4)本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。 (4)本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 率最高不超过基金份额赎回金额的 5%,其中,对持续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 第五部分 基金份额 7、申购份额与赎回金额的计算 7、申购份额与赎回金额的计算 的交易、申购与赎回 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 二、基金份额的申购 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 与赎回之(二)基金 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 份额的场外申购与赎 的规定。 回 第五部分 基金份额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 的交易、申购与赎回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 二、基金份额的申购 相规避 50%集中度的情形时; 与赎回之(三)拒绝 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 或暂停申购的情形及 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 处理方式 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 5 第五部分 基金份额 发生上述 1 到 4 项暂停申购情形时,基金管理人应当在至 发生上述 1 到 4 项和 7 项暂停申购情形时,基金管理人应 的交易、申购与赎回 少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停申购公告。 当在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停申购公 二、基金份额的申购 告。 与赎回之(三)拒绝 发生上述第 5、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 或暂停申购的情形及 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 处理方式 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第五部分 基金份额 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 的交易、申购与赎回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 二、基金份额的申购 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 与赎回之(四)暂停 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 赎回或者延缓支付赎 请的措施; 回款项的情形及处理 方式 第五部分 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 6 的交易、申购与赎回 新增: 二、基金份额的申购 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 与赎回之(五)巨额 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 赎回的情形及处理方 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 式 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 7 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 第十一部分 基金的 (3)在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资 (3)在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资 投资 比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资 比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资 四、投资策略 比例浮动范围为:5%-50%,其中现金或者到期日在一年以 比例浮动范围为:5%-50%,其中现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于 5%。投资于具有良好成长性 内的政府债券的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备 且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资 付金、存出保证金、应收申购款等。投资于具有良好成长 的 80%。 性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投 资的 80%。 第十一部分 基金的 增加: 投资 4、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 八、投资限制 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 5、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 8 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 第十一部分 基金的 5、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调 8、除第 5、6 条外,因基金规模、市场变化、有关法律法 投资 整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人 规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的 八、投资限制 应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准; 要求,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 上述标准; 第十三部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 9 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (八)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、订立托管协议的 本协议依据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 本协议依据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 依据、目的和原则 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 露办法》)、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制订。 理规定》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制订。 三、基金托管人和基 增加: 金管理人之间的业务 2、对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制 监督、核查 调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管 人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基 金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开 发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需 11 的合理必要时间。 七、资产净值计算和 增加: 会计核算 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 12 《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的 义 权利与义务,规范富国天瑞强势地区精选混合型证券投资 权利与义务,规范富国天瑞强势地区精选混合型证券投资 前言 基金运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 基金运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《富 (以下简称《流动性风险管理规定》)及其他有关规定, 国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》(以 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 人的合法权益的原则基础上,特订立《富国天瑞强势地区 精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同” 或“《基金合同》”)。 1 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资 释义 基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 第五部 分 基金份额 新增: 2 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第五部 分 基金份额 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 的申购与赎回 金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除注册 金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,对持续持 六、 申 购 费 用 和 登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的 25%,归入 有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产, 赎回费用 基金财产。 对持续持有期不少于 7 日的投资者,扣除注册登记费和其 4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率 他手续费后的余额为赎回费总额的 25%,归入基金财产。 最高不超过基金份额赎回金额的 5%。 4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率 最高不超过基金份额赎回金额的 5%,其中,对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于赎回金额 1.5%的赎回费。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 3 六、 申购费用和 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 赎回费用 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 九、 拒绝或暂停 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 申购的情形及处理方 变相规避 50%集中度的情形时; 式 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第五部 分 基金份额 发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应 发生上述(1)到(4)项和(7)项暂停申购情形时,基 的申购与赎回 当在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停申购公 金管理人应当在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登 九、 拒 绝 或 暂 停 告。 暂停申购公告。 申购的情形及处理方 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 式 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 4 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 十、 暂停赎回或 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 者延缓支付赎回款项 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 的情形及处理方式 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 第五部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 十一、 巨 额 赎 回 的 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 情形及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 5 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒体上进行公 告。 第十一 部分 基金的 资产配置: 资产配置: 投资 (1)在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资 (1)在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资 五、 投资策略 比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资 比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资 比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以 比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于 5%。投资于强势地区的股票 内的政府债券的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备 比例不低于基金股票投资的 80%。 付金、存出保证金、应收申购款等。投资于强势地区的股 6 票比例不低于基金股票投资的 80%。 第十一 部分 基金的 …… …… 投资 5、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调 8、除上述第 5、6 项外,因基金规模、市场变化、有关法 九、投资限制 整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人 律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规 应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准; 定的要求,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 …… 达到上述标准; …… 新增: 4、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 7 受限资产的投资; 6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十三 部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十七 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (七)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 8 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十七 部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (八)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 本协议依据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 依据、目的和原则 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 露办法》)、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制订。 理规定》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制订。 七、基金资产净值计 (一)基金资产净值的计算和复核 (一)基金资产净值的计算和复核新增: 算和会计核算 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 10 《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 与义务,规范基金运作,依照 1997 年 11 月 14 日经国务 与义务,规范基金运作,依照 1997 年 11 月 14 日经国务 院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称 院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称 “《暂行办法》”)、2000 年 10 月 8 日中国证券监督管理委 “《暂行办法》”)、2000 年 10 月 8 日中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投 员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投 资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)及其它有关 资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)、《公开募集 规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 权益的原则基础上,特订立《富国天益价值混合型证券投 “《流动性风险管理规定》”)及其它有关规定,在平等自 资基金基金合同》(以下简称“本《基金合同》”或“《基 愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础 金合同》”)。 上,特订立《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“本《基金合同》”或“《基金合同》”)。 前言和释义 新增: 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 1 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 …… 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 2 4、指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有 人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得 到公平对待; 基金份额的申购与赎 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 回 4、本基金申购费率最高不超过 3%,赎回费率最高不超过 4、本基金申购费率最高不超过 3%,对于持续持有期少于 1%。 7 日的投资者收取不低于赎回金额 1.5%的赎回费,对于持 续持有期不少于 7 日的投资者,收取的赎回费率最高不超 过 1%。 补充: 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算 回 6、 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资 6、 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资 3 产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回 产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回 费用由赎回人承担,在扣除注册登记费和相关手续费后, 费用由赎回人承担,在扣除注册登记费和相关手续费后, 余额归基金资产所有,赎回费归基金资产的部分为赎回费 余额归基金资产所有,对于持续持有期少于 7 日的投资者 的 25%。 收取的赎回费全额归基金财产,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,收取赎回费归基金资产的部分为赎回费的 25%。 基金份额的申购与赎 九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式、 回 1、 除出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停 1、 除出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停 基金投资者的申购申请: 基金投资者的申购申请: (5) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应 变相规避 50%集中度的情形时; 当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应 4 当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 发生上述第(6)、(7)项暂停申购情形之一的,为保护基 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 控制。 2、 除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金 2、 除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金 投资者的赎回申请: 投资者的赎回申请: (4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 基金份额的申购与赎 十、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 5 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 6 媒介上进行公告。 基金的投资 八、投资组合 八、投资组合 新增: 6、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 7、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资。 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 7 8、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调 11、除上述第 7、8 条外,因基金规模、市场变化、有关 整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人 法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述 应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。 规定的要求,基金管理人应在合理期限内进行调整,以达 到上述标准。 基金资产估值 三、估值方法 新增: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 三、定期报告 三、定期报告 新增: 6、报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 8 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7、本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 四、临时报告与公告 临时报告 新增: 23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国天益价值混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂 本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂 依据、目的和原则 行办法》)及其实施准则、 开放式证券投资基金试点办法》 行办法》)及其实施准则、 开放式证券投资基金试点办法》 (以下简称《试点办法》)、《富国天益价值证券投资基金 (以下简称《试点办法》)、《公开募集开放式证券投资基 基金契约》(以下简称《基金契约》)及其他有关规定制订。 金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规 定》)、《富国天益价值证券投资基金基金契约》(以下简称 《基金契约》)及其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 1、根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》、本协 1、根据《暂行办法》、《试点办法》、《流动性风险管理规 金管理人的业务监督 议和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对 定》、《基金契约》、本协议和有关证券法规的规定,基金 和核查 象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资 托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基 产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金申购 金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融 计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基 资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对 金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进 基金的投资比例的监督和检查自本基金成立之后六个月 行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和检查自本 10 开始。 基金成立之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《暂行办法》、《试点 基金托管人发现基金管理人违反《暂行办法》、《试点 办法》、《基金契约》、本协议或有关证券法规规定的行为, 办法》、《流动性风险管理规定》、《基金契约》、本协议或 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 有关证券法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管 收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出 理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以 回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进 书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托 行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改 通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 中国证监会。 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即 报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 2、根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》、本 2、根据《暂行办法》、《试点办法》、《流动性风险管 协议及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时 理规定》、《基金契约》、本协议及其他有关规定,基金管 执行基金管理人的划款指令、是否擅自动用基金资产、是 理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的划款指令、 否按时将分配给基金持有人的收益划入分红派息账户等 是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金持有人的 事项,对基金托管人进行监督和核查。 收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和 …… 核查。 11 …… 基金管理人发现基金托管人的行为违反《暂行办法》、 基金管理人发现基金托管人的行为违反《暂行办 《试点办法》、《基金契约》、本协议或有关证券法规的规 法》、《试点办法》、《流动性风险管理规定》、《基金契约》、 定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托 本协议或有关证券法规的规定,应及时以书面形式通知基 管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人 金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并 发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进 以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理 行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内 中国证监会。 纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 七、资产净值计算和 本基金按以下方法估值: 会计核算 新增: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (三)暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 12 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 13 《富国天利增长债券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部 分 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利 义 与义务,规范基金运作,依照 1997 年 11 月 14 日经国务 与义务,规范基金运作,依照 1997 年 11 月 14 日经国务 院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称 院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称 “《暂行办法》”)、2000 年 10 月 8 日中国证券监督管理委 “《暂行办法》”)、2000 年 10 月 8 日中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投 员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投 资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)及其它有关 资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)、《公开募 规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 权益的原则基础上,特订立《富国天利增长债券投资基金 “《流动性风险管理规定》”)及其它有关规定,在平等自 基金合同》(以下简称“本《基金合同》”或“《基金合同》”)。 愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础 上,特订立《富国天利增长债券投资基金基金合同》(以 下简称“本《基金合同》”或“《基金合同》”)。 第一部 分 前言和释 新增: 义 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 1 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第八部分 基金的申 新增: 购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 基金的申 4、本基金申购费率最高不超过 3%,赎回费率最高不超过 4、本基金申购费率最高不超过 3%,对持续持有期少于 7 日 购与赎回 1%。 的投资者收取不少于 1.5%的赎回费,对持续持有期不少于 六、申购费用和赎回 7 日的投资者收取的赎回费率最高不超过 1%。 费用 第八部分 基金的申 新增: 购与赎回 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 七、申购份额与赎回 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 金额的计算 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 第八部分 基金的申 6、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资 6、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资 购与赎回 产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回 产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回 七、申购份额与赎回 费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的 费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的 3 金额的计算 注册登记费用后,余额不低于赎回费的 25%归基金财产”。 注册登记费用后,余额不低于赎回费的 25%归基金财产,其 中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入 基金财产。 第八部分 基金的申 (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 购与赎回 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 九、拒绝或暂停申购、 变相规避 50%集中度的情形时; 赎回的情况及处理方 (7) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 式 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 基金的申 发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应 发生上述(1)到(4)项和第(7)项暂停申购情形时, 购与赎回 当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 七、拒绝或暂停申购 发生上述第(5)、(6)项暂停申购情形之一的,为保护基 的情形 金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以 4 控制。 第八部分 基金的申 2、 除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金 2、 除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金 购与赎回 投资者的赎回申请: 投资者的赎回申请: 七、拒绝或暂停申购 新增: 的情形 (4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施; 第八部分 基金的申 新增: 购与赎回 (3) 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 十、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 5 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒体上进行公告。 第十二部分 基金的 新增: 投资 5、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 八、投资组合 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 6 …… 7、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 10、除上述第 7、8 条外,因基金规模、市场变化、有关 法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述 7、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调 规定的要求,基金管理人应在合理期限内进行调整,以达 整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人 到上述标准。 应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。 11、本基金不通过二级市场直接买入股票。因第 6 条所述 8、本基金不通过二级市场直接买入股票。因第 5 条所述 原因持有的股票自允许交易日起,在 60 个交易日内卖出。 原因持有的股票自允许交易日起,在 60 个交易日内卖出。 7 第十四部分 基金资 新增: 产估值 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 3、 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或 一、基金的年度报告、 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基 中期报告 金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 8 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 15、 本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 二、临时报告与公告 影响投资者赎回等重大事项时; 16、 基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国天利增长债券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、订立托管协议的 本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂 本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂 依据、目的和原则 行办法》)及其实施准则、 开放式证券投资基金试点办法》 行办法》)及其实施准则、 开放式证券投资基金试点办法》 (以下简称《试点办法》)、《富国天利增长债券投资基金 (以下简称《试点办法》)、《公开募集开放式证券投资基 基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制订。 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)、《富国天利增长债券投资基金基金合同》(以下简 称《基金合同》)及其他有关规定制订。 三、基金托管人和基 1、根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》、本协 1、根据《暂行办法》、《试点办法》、《流动性风险管理规 金管理人之间的业务 议和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对 定》、《基金合同》、本协议和有关证券法规的规定,基金 监督、核查 象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金 托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基 资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金 金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基 计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基 金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核 金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进 查,其中对基金的投资比例的监督和检查自本基金成立 行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和检查自本 10 之后六个月开始。 基金成立之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《暂行办法》、《试 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 点办法》、《基金合同》、本协议或有关证券法规规定的 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 需的合理必要时间。 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人发现基金管理人违反《暂行办法》、《试点 基金托管人应报告中国证监会。 办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》、本协议或 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立 有关证券法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管 即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以 2、根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》、 书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托 本协议及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否 管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改 及时执行基金管理人的划款指令、是否擅自动用基金资 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 产、是否按时将分配给基金持有人的收益划入分红派息 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即 报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 11 2、根据《暂行办法》、《试点办法》、《流动性风险管 理规定》、《基金合同》、本协议及其他有关规定,基金管 理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的划款指令、 是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金持有人的 收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和 核查。 七、资产净值计算和 增加: 会计核算 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 12 《富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 法律法规。 第二部分 释义 新增: 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 3 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1 到 3 项、第 5 项到第 8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1 到 3 项、第 5 项和第 7、9、10 项暂停申购 的申购与赎回 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管 情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请 七、拒绝或暂停申购 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 的情形 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的, 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消 及时恢复申购业务的办理。 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 5 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0-75%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 0-75%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 二、投资范围 基金资产的 0-75%,投资于港股通标的股票的比例占基金 基金资产的 0-75%,投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的 0-75%);债券投资占基金资产的比例为 25%-80%; 资产的 0-75%);债券投资占基金资产的比例为 25%-80%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日 权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 6 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: .基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 7 (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的,从其规定。 8 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 本基金的配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 本基金的配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 0-75%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 0-75%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 基金资产的 0-75%,投资于港股通标的股票的比例占基金 基金资产的 0-75%,投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的 0-75%);债券投资占基金资产的比例为 25%-80%; 资产的 0-75%);债券投资占基金资产的比例为 25%-80%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日 权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。…… 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 …… 2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 资产净值的 5%; 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 11 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 5、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的、且由 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,基金托管人的监督义务仅限于其托管的基金管理人 管理的基金; 20、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 12 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 …… 基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人 除上述第 2、13、20、21 条外,因证券/期货市场波动、 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 13 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 14
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