基金公告
富国天惠:关于修订基金合同及托管协议等法律文件的公告
2018年03月24日
关于富国基金管理有限公司旗下 91 只基金修订基 金合同及托管协议等法律文件的公告 一、本次修改的基本情况 根据中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(证监会 公告[2017]12 号,以下简称“《流动性规定》”)要求,富国基金管理有限公司作为基 金管理人,已与相关基金的基金托管人就基金合同、托管协议等法律文件修改达成一 致,并已报中国证监会上海监管局备案。 本次修订涉及我司旗下 91 只产品,相关产品的基本信息如下: 序 基金名称 基金托管人 号 1 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 3 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 4 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 5 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行股份有限公司 6 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 7 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司 8 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司 9 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 10 富国产业升级混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 11 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 12 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司 13 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) 中国银行股份有限公司 14 富国富利稳健配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 15 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 16 富国两年期理财债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 17 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 交通银行股份有限公司 18 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司 19 富国创新科技混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 20 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 21 富国美丽中国混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 22 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 23 富国价值优势混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 24 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 25 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司 26 富国低碳新经济混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 27 富国收益宝交易型货币市场基金 中国银行股份有限公司 28 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 29 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 30 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 31 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 32 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司 33 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 34 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 35 富国改革动力混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 36 富国国家安全主题混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 37 富国文体健康股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 38 富国中证银行指数分级证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 39 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 40 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 41 富国新兴产业股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 42 富国中小盘精选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 43 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 44 富国消费主题混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 45 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 46 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 47 富国收益增强债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 48 富国中证移动互联网指数分级证券投资 招商证券股份有限公司 49 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 50 富国高端制造行业股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 51 富国安益货币市场基金 中国工商银行股份有限公司 52 富国富钱包货币市场基金 中信银行股份有限公司 53 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 54 富国中证军工指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 55 富国城镇发展股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 56 富国国有企业债债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 57 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 58 富国创业板指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 59 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 60 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 61 富国信用债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 62 富国稳健增强债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 63 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 64 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 65 富国纯债债券型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 66 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 67 富国高新技术产业混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 68 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 69 富国产业债债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 70 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 中国农业银行股份有限公司 71 富国低碳环保混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 72 富国全球顶级消费品混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 73 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司 74 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国工商银行股份有限公司 75 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 76 富国可转换债券证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 77 富国全球债券证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 78 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 79 富国沪深 300 增强证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 80 富国优化增强债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 81 富国中证红利指数增强型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 82 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 83 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 84 富国天博创新主题混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 85 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 86 富国天时货币市场基金 中国农业银行股份有限公司 87 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 88 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 89 富国天益价值混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 90 富国天利增长债券投资基金 中国工商银行股份有限公司 91 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 二、基金合同、托管协议修订情况 基于上述调整,本公司将对上述基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进 行修订,具体修订内容请参见附件的基金合同和托管协议修订对照表。 三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效 本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修 订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,上述修订事宜将于 2018 年 3 月 31 日起正式施行。 重要提示: 1、本次基金管理人系根据《流动性规定》修订上述基金的基金合同、托管协议 等法律文件,修订内容可能对相应基金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产 生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资 限制规定;对投资者持有基金少于 7 日(不含)收取不低于 1.5%的短期赎回费率;在 规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申 购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购和赎回申 请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注 以上变化和影响,并仔细阅读上述基金修订后的相关法律文件,审慎进行投资决策。 2、本基金管理人将在本公告发布当日,将修改后的基金合同、托管协议以及基 金合同和托管协议修订对照表登载于本公司网站,并将在更新的招募说明书中,对修 订的内容予以相应更新。 3、投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话: 400-888-0688(免长途话费)获取相关信息。 4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 特此公告。 附件:各基金基金合同和托管协议修订对照表 富国基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 《富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 六、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 七、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 七、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 八、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 八、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。开放期相应顺延。 及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 九、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的 的申购与赎回 资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。 资产组合状况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延 十、巨额赎回的情形 期赎回。 及处理方式 2、巨额赎回的处理方 式 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (3)若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人 十、巨额赎回的情形 超过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以 5 及处理方式 在基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 2、巨额赎回的处理方 的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即 式 赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的 赎回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申 请人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办 理。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如 投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回 部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期 的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不 接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期 赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时 市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行 公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 6 投资 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 二、投资范围 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 交易保证金一倍的现金; 交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 7 …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 8 …… 除上述第(2)、(13)、(24)、(25)项外,因证券/期货市 因证券/期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管理人之 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人采用摆动 三、估值方法 定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 9 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不 和核查 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 超过基金资产的 30%。在开放期内,每个交易日日终,在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 金管理人的业务监督 …… …… 和核查 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 11 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 于基金资产净值的 5%,但封闭期内每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 交易保证金一倍的现金; 交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 12 新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 除上述第(2)、(13)、(24)、(25)项外,因证券、期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管理人 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 规定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 13 《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 的申购与赎回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 3 的情形 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 新增: 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 管理人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 5 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 投资 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基 二、投资范围 金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的 金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 7 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券市场波动、 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 律法规另有规定的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 8 信息披露 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 特有风险。 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 新增: 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 金管理人的业务监督 投资资产配置比例为:本基金投资于债券资产的比例不低 的投资资产配置比例为:本基金投资于债券资产的比例不 和核查 于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基金 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不超过基 资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政 金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的 10 府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: …… …… 2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%; 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 新增: 5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 11 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 上述(2)中投资限制除 12)条外,由于证券市场波动、 上述(2)中投资限制除 2)、13)19)、20)条外,由于 证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原 证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管 因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调 规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形 整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定 除外。法律法规另有规定的从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 新增: 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 12 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 《富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 5 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 投资 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 二、投资范围 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 7 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券市场波动、 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 律法规另有规定的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 险。 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国丰利增强债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国丰利增强债券 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同) 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国丰利增强债券型 及其他有关规定订立。 发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及 其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (1)…… (1)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不 和核查 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 10 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… (2)…… (2)…… 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 11 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 12)点外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第 2)、13)、19)、20)点外,因证券市场波动、证券 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 律法规另有规定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (二)净值差错处理 (二)净值差错处理 算和会计核算 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7) 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(8) 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 12 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 任; 任; 13 《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 2 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 少于 7 日的持有者收取的赎回费全额归基金财产,其他 费。 情况不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于 6、本基金 A 类基金份额的申购费用最高不超过 5%,赎回 支付登记费和其他必要的手续费。 费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购 6、本基金 A 类基金份额的申购费用最高不超过 5%,对 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 于持续持有期少于 7 日的持有者收取不低于赎回金额 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 1.5%的赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的投资者, 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 介上公告。 规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 3 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 4 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况 时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开 延长。 放期按暂停申购的期间相应延长。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形新增: 回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 5 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在 基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即 赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人 的赎回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回 申请人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期 办理。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期 部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择, 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理 期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内 不办理申购,亦不接受新的赎回申请,仅为该单个基金 份额持有人办理延期赎回业务。基金管理人在履行适当 6 程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措 施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于 金资产的 80%,在每个开放期开始前 3 个月和结束后 基金资产的 80%,在每个开放期开始前 3 个月和结 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 束后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例 本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放 一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年 不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年 内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在 以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 7 债券不低于基金资产净值的 5%; 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (15)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另 8 有规定的,从其规定。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规 另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 9 …… …… 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 10 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为: 的投资资产配置比例为: 投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期 投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期 开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投 开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投 资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期 资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期 11 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的 制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 b.本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 b.本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 基金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; …… m.在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; 12 n.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述 b、g、m、n 项外,由于证券市场波动或基金规模 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上 由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的 述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之 交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 律法规另有规定的从其规定。 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 定。 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 需的合理必要时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 13 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (六)暂停估值的情形 算和会计核算 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 七、拒绝或暂停申购 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 3 的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理 应及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 人应及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 发生上述第 4 项暂停申购情形之一的,为保护基金份额持 有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 4 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可 及处理方式 以在基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金 2、巨额赎回的处理方 总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的 式 赎回申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个 基金份额持有人的赎回申请),并在仍可接受赎回申 请的范围内对该赎回申请人的赎回申请予以确认,未 予确认的赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一 开放日的赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资者在提 交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作 5 自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的, 开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不 接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理 延期赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权 根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指 定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 投资 例不低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个 例不低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个 二、投资范围 工作日和之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前 工作日和之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前 述投资组合比例的限制;在开放期内,本基金持有现 述投资组合比例的限制;在开放期内,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受前 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 述 5%的限制。 存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不 受前述 5%的限制。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以 (2)在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内, 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 本基金不受前述 5%的限制; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内, …… 本基金不受前述 5%的限制; …… 新增: (13)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 除第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 除第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、证 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 7 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 律法规另有规定的,从其规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 8 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 依据、目的和原则 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称“《基金法》”) 、《公开募集证券投资基金运作管理办 称“《基金法》”) 、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开 规、《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法 基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。 规、《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 金管理人的业务监督 低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个工作日和 低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 10 个工作日和 和核查 之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比 之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比 例的限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一 例的限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 10 在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资比例进行监督。 约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 …… …… 2、在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内 2、在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 基金不受前述 5%的限制; 结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内, …… 本基金不受前述 5%的限制; …… 增加: 13、在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上 述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 11 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 9 条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 除第 2、9、13、14 条外,因证券市场波动、证券发行人 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 规另有规定的,从其规定。 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 (二)基金资产估值 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 方法和特殊情形的处 理 2、估值方法 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 (四)暂停估值与公 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 12 告的情形 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 3 七、拒绝或暂停申购 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 购款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消 应及时恢复申购业务的办理。 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部 分 基金份额 新增: 4 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 5 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 二、投资范围 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: .基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 6 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政 保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%; 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 7 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/期货市场波 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 外。法律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金 和核查 资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指 资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金 资产净值的 10%; 资产净值的 10%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 新增: 5、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 10 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的、且由 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 18、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 18、本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 新增: 19、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 11 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… …… 除第 12 条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 除第 2、13、19、20 条外,因证券/期货市场波动、证券 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 法律法规另有规定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 和核查 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》 2、此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 12 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 13 《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 费。 补充: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 相规避 50%集中度的情形时。 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 4 应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 5 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 6 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 产净值的 5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 债券不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 新增: (13)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 7 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一 致;…… 除第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、 除第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、证 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管 要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 8 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 告和基金季度报告 …… …… 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报告、半年 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 险。 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时公告 临时报告 新增: 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 9 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)依据 (一)依据 依据、目的和原则 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国泓利纯债债券型 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” 理规定》及其他有关法律法规与《富国泓利纯债债券型发 或“《基金合同》”)订立。 起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或 “《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人 金管理人的业务监督 的下列投资运作进行监督: 的下列投资运作进行监督: 和核查 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 11 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投资比例进行监督; 2、对基金投资比例进行监督; 金管理人的业务监督 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 和核查 不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 新增: (11)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 …… 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 12 除第(7)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 担由于不一致所导致的风险或损失。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的,从其规定。 除第(2)、(7)、(11)、(12)条外,因证券市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十四部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例 投资 占基金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股 占基金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股 二、投资范围 票资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 票资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 6 存出保证金、应收申购款等。 第十四部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 本基金参与股指期货交易,遵循以下(14)-(18)项投 本基金参与股指期货交易,遵循以下(15)-(19)项投 资限制: 资限制: …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; 的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 …… 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 7 30%; (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 除第(11)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合 除第(12)、(20)、(24)(25)条外,因证券、期货 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 外。法律法规另有规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 8 第十六部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十六部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基 基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基 金管理人的业务监督 金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股票资产不 金资产的 60-95%;其中投资于新兴成长相关股票资产不 和核查 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 本基金参与股指期货交易,遵循以下(14)-(18)项投 本基金参与股指期货交易,遵循以下(15)-(19)项投 资限制: 资限制: …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 11 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; 的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 (20)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 (21)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 …… 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… 增加: (4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 12 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除上述第(12)、(20)、(24)(25)条外,因证券、期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 规定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 14 《富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 的申购与赎回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 3 的情形 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 投资 例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到 例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到 二、投资范围 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 6 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; 新增: (13)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 7 除第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券市场波动、 除第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 律法规另有规定的,从其规定。 从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 新增: 信息披露 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 8 包括基金年度报告、 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 险。 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国鼎利纯债债券型发起式证券投资托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不 金管理人的业务监督 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一 和核查 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2.本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 2.本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%; 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 13.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 10 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 9 条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 除第 2、9、13、14 条外,因证券市场波动、证券发行人 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 规另有规定的,从其规定。 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 11 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告基金份额净值的情 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 形 致,基金管理人应当暂停估值; 12 《富国产业升级混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 2 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况 复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 4 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形新增: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 5 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比 为 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股票不 例为 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股 6 低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净 票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金 值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货 资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需 (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 7 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 …… 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/ 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 8 律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 9 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国产业升级混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股票不低于非 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股票不低于非 和核查 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2. 每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易 2. 每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 11 …… 存出保证金、应收申购款等; …… 5.本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管人托 管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17. 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 18.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 19.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 12 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第 2、13、19、20 条外,因证券/期货市场波动、 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。对于因 规定的,从其规定。 法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基 金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人书面同意 后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投 资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影 响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要 时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 13 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 的申购与赎回 份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日 六、申购和赎回的价 的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 格、费用及其用途 登记费和其他必要的手续费。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 3 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款 给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担 生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、5 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 5 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 二、投资范围 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴 (2)本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 7 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(12)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 外。法律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 8 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 信息披露 情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 (六)基金定期报告, 告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 包括基金年度报告、 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 基金半年度报告和基 险。 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 金季度报告 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… 2. 本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳 2. 本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 10 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 20.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 12 条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 除第 2、13、20、21 条外,因证券/期货市场波动、证券 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 11 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 法律法规另有规定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告各类基金份额的基金份额净值的情 (四)暂停估值与公告各类基金份额的基金份额净值的情 算和会计核算 形 形 新增: 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 12 《富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产, 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以在履行适当程序后, 采用摆动定价机制,以确保基金 格、费用及其用途 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10% 的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十四部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主 二、投资范围 题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 6 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十四部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (25)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 7 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 第十六部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 8 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十六部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 9 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主题指数成 于基金资产的 80%,其中投资于中证高端制造主题指数成 和核查 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 11 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 (20)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 备付金、存出保证金、应收申购款等; 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 (21)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 …… 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… 增加: (4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (25)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 12 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 和核查 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 13 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 比例等的情况进行监督。 比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券,应遵守 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时 题的通知》等有关法律法规规定。 明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大 1.此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 不完全一致,本基金投资的流通受限证券须为经中国证监 回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁 会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等 定期但锁定期不明确的证券。 在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不 投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 14 算和会计核算 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 15 《富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 费。 补充: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 3 定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指 于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 债券不低于基金资产净值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 7 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货市场波 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 8 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 外。法律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 告和基金季度报告 新增: 9 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 基金的信息披露 (八)临时报告 临时报告 新增: 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 11 《富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)依据 (一)依据 依据、目的和原则 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国中证娱乐主题指 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有 金合同》”)订立。 关法律法规与《富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基 金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作 的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作 和核查 进行监督。主要包括以下方面: 进行监督。主要包括以下方面: …… …… 12 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股 于基金资产的 80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投资比例进行监督; 2、对基金投资比例进行监督; 金管理人的业务监督 新增: 和核查 (4)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 13 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: …… (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 14 规定的,从其规定。 除(12)、(20)、(25)、(26)条外,因证券、期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 15 《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 基金份额的申购与赎 新增: 回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 新增: 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 基金份额的申购与赎 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 4 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 5 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 7 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; (19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 除(12)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、 除(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 8 从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 9 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国富利稳健配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 10 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 的投资资产配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 11 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 …… 金、应收申购款等; …… 增加: 5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 12 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 除(12)条外,由于证券市场波动、证券发行人合并或基 除 2)、13)、19)、20)条外,由于证券市场波动、证券 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导 符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的 求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。 定的从其规定。 法律法规另有规定的从其规定。 三、基金托管人对基 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: 13 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 二、投资范围 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%,权 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%,权 证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日日 证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%; 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; …… 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(15)-(19) 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(17)-(21) 的投资组合限制: 的投资组合限制: 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 7 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 除(11)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 除(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券、期货市 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在该证券 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 可交易之日起 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 资比例的,基金管理人应当在该证券可交易之日起 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 8 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 9 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国久利稳健配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 和核查 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 10 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%;每 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–30%; 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 产净值的 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; (14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 …… 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 (16)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(15)-(19) 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 的投资组合限制: 本基金在参与股指期货交易时,遵循下列(17)-(21) 的投资组合限制: 增加: (5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 11 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (24)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除(11)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 除(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券、期货市场波 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在该证券 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 可交易之日起 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 12 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 管理人应当在该证券可交易之日起 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 2 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用中扣除应 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 根据法律法规规定的比例归入基金财产,具体归入比例详 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和 财产。赎回费用中扣除应根据法律法规规定的比例归入基 其他必要的手续费。 金财产,具体归入比例详见招募说明书,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管 申购业务的办理。在开放期内,因不可抗力或其他情形致 理人应及时恢复申购业务的办理。在开放期内,因不可抗 使本基金无法按时开放申购的,自不可抗力或其他情形影 力或其他情形致使本基金无法按时开放申购的,自不可抗 响因素消除之日的下一个工作日恢复申购业务,开放期相 力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日恢复申 应顺延。 购业务,开放期相应顺延。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 第十三部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 新增: (15)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 5 (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(11)、(15)、(16)项外,因证券市场波动、债 因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动、股权 券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 3、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十五部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 6 理人应当暂停估值; 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总 (六)基金定期报告 份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报告、半年 度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十九部分 基金的 新增: 信息披露 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 7 《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 和核查 …… …… 增加: (15)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动、股权 除上述第(11)、(15)、(16)项外,因证券市场波动、债 8 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 9 《富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言和释义 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 前言和释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 2 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 补充: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 办理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 不低于基金资产的 80%,其中投资于中证医药主题指 于基金资产的 80%,其中投资于中证医药主题指数成份股 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 债券不低于基金资产净值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 7 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除第(12)、(20)、(23)、(24)条外,因证券、期货市场 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 8 外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 告和基金季度报告 告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 9 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (八)临时公告 临时报告 新增: 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国中证医药主题 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国中证医药主题指 金合同》)及其他有关规定订立。 数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基 金合同》)及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 11 付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: …… 4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 23)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 12 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第 12)、20)、23)、24)条外,因证券、期货市场波动、 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 规定的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》 2、此处的流通受限证券与上述流动性受限资产并不完全 和核查 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在 一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 本基金按以下方法估值: 算和会计核算 新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (三)暂停估值的情形 13 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 14 《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 六、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 七、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 七、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 八、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 八、拒绝或暂停申购 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申 的情形 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管 请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 务的办理。开放期相应顺延。 及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 4 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 九、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 十、巨额赎回的情形 过前一工作日基金总份额 20%的赎回申请情形下,基 及处理方式 金管理人可以在基金当日接受赎回比例不低于上一 2、巨额赎回的处理方 工作日基金总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎 式 回申请人的赎回申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎回申请),并在仍可 接受赎回申请的范围内对该赎回申请人的赎回申请 5 予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。延期的赎 回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资 者未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期 限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内 不办理申购,亦不接受新的赎回申请,仅为该单个基 金份额持有人办理延期赎回业务。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不 投资 低于基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 低于基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 二、投资范围 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月 和后 3 个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例 和后 3 个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例 限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 6 50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合 50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到 约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前述 5%的限制,但每个 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 收申购款等,在封闭期,本基金不受前述 5%的限制, 金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现 金。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期, 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 本基金不受上述 5%的限制; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭 …… 期,本基金不受上述 5%的限制; 新增: 7 (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (24)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使本基金不符合上述比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 8 …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 除上述(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券/期货 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 市场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 规定的,从其规定。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 9 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 10 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (一)订立托管协议 (以下简称“《运作办法》”)等有关法律法规、基金合同 (以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资 的依据 及其他有关规定制订。 基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、基金合同及 其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于 和核查 基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 个工作日 基金资产的 50%,但在每个期间开放期的前 10 个工作日 和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以 和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以 及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资 及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资 于股票的比例不高于基金资产的 50%。在开放期,每个交 于股票的比例不高于基金资产的 50%。在开放期,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前述 5%的 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 出保证金、应收申购款等,在封闭期,本基金不受前述 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现 11 金。 三、基金托管人对基 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 金管理人的业务监督 …… …… 和核查 (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期, 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 本基金不受上述 5%的限制; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭 …… 期,本基金不受上述 5%的限制; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 12 (24)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并和基金规模变动 除上述(2)、(13)、(24)、(25)条外,因证券、期货市 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 场波动、证券发行人合并和基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 规定的,从其规定。 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 金财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 60%-95%,其中投资于创新科技主题的上市公司发 为 60%-95%,其中投资于创新科技主题的上市公司发 二、投资范围 行的股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占 行的股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占 基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣 基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 6 收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 7 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/ 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 规定的,从其规定。 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 8 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 三、估值方法 第十四部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 9 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国创新科技混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 式〉》、《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》(以 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定》、《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》(以 10 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 监督: 监督: 股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于创新 股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于创新 科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金基金资产 科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金基金资产 的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个 的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 金管理人的业务监督 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 和核查 制进行监督: 制进行监督: …… …… 11 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: 5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 19)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 12 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有 相关限制或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有 人大会审议,但须提前公告。 人大会审议,但须提前公告。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 由于证券/期货市场场波动、证券发行人合并或基金 除上述第 2)、13)、19)、20)条外,由于证券/期货市场 和核查 规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之 13 不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资 制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。 达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊 法律法规另有规定的从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 三、基金托管人对基 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 15 《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10 项暂停申购情形之 的申购与赎回 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 七、拒绝或暂停申购 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 的情形 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期相应 顺延。 发生上述第 5、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 九、巨额赎回的情形 金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金 及处理方式 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 2、巨额赎回的处理方 的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回 式 申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎 回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请 人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优 5 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资 者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开 放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新 的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业 务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十三 部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 投资 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 二、投资范围 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 6 应收申购款等。 第十三 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (3)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (3)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 7 (18)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 除第(3)、(14)、(18)、(19)条外,因证券市场波动、 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 8 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 9 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国祥利定期开放 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国祥利定期开放债 同)及其他有关规定订立。 券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同) 及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (1)…… (1)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 和核查 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;本基金 11 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等。 …… (二)…… (2)…… 3、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 3、本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; 6.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 12 30%; 14.在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 3、14、15 条,以及第 11 条另有规定外,基金管理 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本 合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本基金的投 基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因 资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因证券市场 证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投 的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规 资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 13 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从 定的,从其规定。 其规定。 八、基金资产净值计 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (二)净值差错处理 (二)净值差错处理 算和会计核算 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7) 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7)、 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 (8)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相 任; 应的责任; 14 《富国美丽中国混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 六、申购和赎回的价 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 格、费用及其用途 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不 为 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不 二、投资范围 低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净 低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净 值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货 值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券;…… 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 7 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 …… 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 规定的,从其规定。 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监 三、估值方法 管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。 8 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 9 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国美丽中国混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、托管协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 目的、原则和解释 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 (一)依据 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国美丽中国混合型 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 理规定》及其他有关法律法规与《富国美丽中国混合型证 券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不低于非 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票不低于非 和核查 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 11 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 金管理人的业务监督 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 和核查 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 增加: (5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 12 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一 致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第七部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 的情形 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10 项暂停申购情形之 的申购与赎回 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 七、拒绝或暂停申购 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 的情形 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期相应 顺延。 发生上述第 5、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 九、巨额赎回的情形 金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金 及处理方式 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 2、巨额赎回的处理方 的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回 式 申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎 回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请 人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优 5 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资 者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开 放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新 的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业 务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十三 部分 基金的 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 投资 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 二、投资范围 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 6 第十三 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (15)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 7 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 除第(2)、(12)、(15)、(16)条外,因证券市场波动、 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十五 部分 基金资 新增: 8 产估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 依据、目的、原则和 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 解释 称“《基金法》” 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 称“《基金法》”) 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下称“《信息披露办法》”)等有关法律法规、《富 办法》(以下称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、《富 ( 以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。 国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 ( 以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基 和核查 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 金资产的 80%,在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 10 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 …… 购款等。 …… (二)…… (二)…… (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 11 (15)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 除第(2)、(12)、(15)、(16)条外,因证券市场波动、 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的,从其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 12 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 算和会计核算 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 13 《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1 到 3 项、第 5 项到第 8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1 到 3 项、第 5 项到第 7 项、第 9、10 项暂停 的申购与赎回 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管 申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购 七、拒绝或暂停申购 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 的情形 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购 及时恢复申购业务的办理。 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 及处理方式 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 2、巨额赎回的处理方 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 式 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 5 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办 理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有 权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定 媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 二、投资范围 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 7 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 8 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国价值优势混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 本基金的配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 本基金的配置比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。…… 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… 2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%; 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; 5、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 10 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 22、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 23、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第 2、13、22、23 条外,因证券/期货市场波动、证券 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人 11 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 有规定的,从其规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 12 《富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管 申购业务的办理。 理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票 为 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票 二、投资范围 的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票 的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票 的比例占基金资产的 0-95%);债券、货币市场工具 的比例占基金资产的 0-95%);债券、货币市场工具 及其他资产占基金资产的比例为 5%-100%;权证投资 及其他资产占基金资产的比例为 5%-100%;权证投资 占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在 占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 6 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; …… 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 7 30%; (21)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券/期货市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 8 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例 和核查 占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基 占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基 金资产的 0-95%);债券、货币市场工具及其他资产占基 金资产的 0-95%);债券、货币市场工具及其他资产占基 金资产的比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的比 金资产的比例为 5%-100%;权证投资占基金资产净值的比 例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… 11 2. 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 2. 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%; 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 18. 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 金、应收申购款等; 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 19. 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 …… 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… 增加: 5.本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 21.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 12 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第 2、13、21、22 条外,因证券/期货市场波动、证券 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆 13 方法和特殊情形的处 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 14 《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 有关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 2 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 3 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时,基金管 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款 及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相 项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金 应延长。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 4 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 5 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽车主 例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽 6 题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 府债券不低于基金资产净值的 5%。 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 新增: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 7 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 法律法规另有规定的,从其规定。 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 新增: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 9 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (八)临时报告 新增: 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 10 式〉》、《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定》、《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金 合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽车主题指数成 于基金资产的 90%,其中投资于中证智能汽车主题指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 11 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除第 9)、17)、20)、21)条外,因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 12 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内, 规定的,从其规定。 本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 之日起开始。 内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 之日起开始。 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处的流通受限证券与上文流动性受限资产并不完 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明 13 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 14 《富国低碳新经济混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)和其他 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 有关法律法规。 售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 他有关法律法规。 释义 新增: 13、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 1 对其不时做出的修订 …… 51、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 52、 摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回 时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 2 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 3 自律规则的规定。 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 4 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 5 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 6 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比 为 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关股票 例为 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关 不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产 股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基 净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期 金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者 年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。 到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合 保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债 计不低于基金资产净值的 5%; 券合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 7 (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/ 8 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 规定。 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 9 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国低碳新经济混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关股票不低于 60%-95%,其中,投资于低碳新经济主题相关股票不低于 和核查 非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例 非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例 为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合 交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合 计不低于基金资产净值的 5%。 计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以 以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基 基金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 11 证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 18.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 20.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 21.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 12 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 除上述第 2、13、20、21 条外,因证券/期货市场波动、 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 4. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 13 人应当暂停估值; 14 《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 法》”)、 证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 《货币市场基金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披露 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂 编报规则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《关 行规定》、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险 于货币市场基金投资等相关问题的通知》和其他有关法律 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 法规。 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货币市场 基金信息披露特别规定〉》、《关于货币市场基金投资 等相关问题的通知》和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 1 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 …… 71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第七部 分 基金份额 增加: 的申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (三)申购和赎回的 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 数量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 2 关公告。 第七部 分 基金份额 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用, 的申购与赎回 但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基 (四)申购和赎回的 金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 价格、费用及其用途 额的 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且 偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统 性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人 申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 申请(超过 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并 将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基 金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 第七部 分 基金份额 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 的申购与赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但 (五)申购和赎回的 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金前 3 价格、费用及其用途 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%, 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时,为确保基 金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当 日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份 额的 1%以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1%的强 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金 管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益 最大化的情形除外。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 11、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 五、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 4 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1 至 6、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1 至 6、8、9、12、13 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规 五、拒绝或暂停申购 指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 10 项拒绝申 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 10 项拒 的情形 购的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布相关申 绝申购的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布相 购上限设定。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申 关申购上限设定。如果投资者的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的 管理人应及时恢复申购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 7、11 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第七部 分 基金份额 新增: 的申购与赎回 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 5 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第七部 分 基金份额 发生上述第 1 至 8、10、11 项情形之一而基金管理人决定 发生上述第 1 至 8、10、11、12 项情形之一而基金管 的申购与赎回 暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回 理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者 六、暂停赎回或延缓 款项时,基金管理人应在根据有关规定在指定媒介上刊登 延缓支付赎回款项时,基金管理人应在根据有关规定 支付赎回款项的情形 暂停赎回公告。对于上述第 9 项暂停接受赎回的情形,基 在指定媒介上刊登暂停赎回公告。对于上述第 9 项暂 金管理人将在基金管理人网站上公布相关赎回上限设定。 停接受赎回的情形,基金管理人将在基金管理人网站 已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能 上公布相关赎回上限设定。已确认的赎回申请,基金 足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支 的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出 付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给 现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基 赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 第七部 分 基金份额 新增: 6 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 七、巨额赎回的情形 过上一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的场外处 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 理方式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 7 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理 措施,并在指定媒介上进行公告。 第十三 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 本基金不得投资于以下金融工具: 本基金不得投资于以下金融工具: 四、投资限制 …… …… 增加: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银 行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批 准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重 大事项履行信息披露程序。 …… 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 不得超过 120 天; 金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 8 计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 20%; (3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限在每个交易日均不得超过 120 天; …… 增加: (12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行 的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其 中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 9 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… 增加: (14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过 该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 第十三 部分 基金的 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除第(6)、(13)、(15)、(16)项以及第(11)项中另有 投资 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 约定外,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之 四、投资限制 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 10 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十五 部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停估值; 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 基金管理人应在半年度报告、年度报告等定期报告文件中 (八)基金定期报告, 披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额 包括基金年度报告、 及占总份额的比例。 基金半年度报告和基 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 金季度报告 基金总份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报 告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 11 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等内容。 第十九 部分 基金的 新增: 信息披露 30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 (九)临时报告 资者赎回等重大事项时; 31、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单; 12 《富国收益宝交易型货币市场基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、托管协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 目的和原则 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国收益宝交易型货 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 理规定》及其他有关法律法规与《富国收益宝交易型货币 市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定,对基金管理 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定,对基金管理 金管理人的业务监督 人的下列投资运作进行监督: 人的下列投资运作进行监督: 和核查 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; …… 增加: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银 13 行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批 准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重 大事项履行信息披露程序。 …… 本基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不 (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 得超过 120 天; 金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基 金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 20%; 14 (3)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计未 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限在每个交易日均不得超过 120 天; …… 增加: (12)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行 的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其 中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… 增加: (14)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部货币 市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业 存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产 的 10%; 15 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致,并承担由于不一致所导致的风险和损失; …… …… 除第(6)、(13)、(15)、(16)项以及第(11)项中另有 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 约定外,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 16 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 17 《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 申购与赎回 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 六、申购和赎回的数 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 量限制 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部 分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的封闭期、开放期、 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 申购与赎回 关规定按照比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 七、申购和赎回的价 于支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 格、费用及其用途 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 申购与赎回 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 七、申购和赎回的价 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 格、费用及其用途 规则的规定。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 申购与赎回 一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为 3 八、拒绝或暂停申购 发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超 的情形 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部 分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的封闭期、开放期、 金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应 基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人 申购与赎回 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 八、拒绝或暂停申购 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 的情形 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 申购与赎回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 九、暂停赎回或延缓 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 支付赎回款项的情形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部 分 基金份额 新增: 的封闭期、开放期、 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基 申购与赎回 金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金 十、巨额赎回的情形 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 及处理方式 的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回 2、巨额赎回的处理方 申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎 式 回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请 人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 5 额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资 者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开 放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新 的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业 务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二 部分 基金的 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 二、投资范围 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 受上述 5%的限制。 受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二 部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 (3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 6 金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的 金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基 比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基 金不受上述 5%的限制; 金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 新增: (6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; 7 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(3)、(14)、(19)、(20)条外,因证券、期货市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四 部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 8 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (八)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 (一)…… (一)…… 金管理人的业务监督 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 和核查 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不 受上述 5%的限制。 受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等。 …… (二)…… (二)…… 3. 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 3. 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比 后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金 例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金 不受上述 5%的限制; 不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 10 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 16.在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第 3、11、16、17 条外,因证券、期货市场波动、上市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 11 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 新增: (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 12 《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应 基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的情形 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 4 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 5 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 二、投资范围 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 7 不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 8 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 和核查 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金 和核查 托管人按下述比例和调整期限进行监督: 托管人按下述比例和调整期限进行监督: 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 10 …… 20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不 20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不 得超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流 得超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流 通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 10%; 增加: 5.本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 21.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 11 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 …… 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 除第 2、13、21、22 条外,因证券/期货市场波动、证券 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 规定的,从其规定。 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 和核查 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 12 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 比例等的情况进行监督。 比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券,应遵守 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关法律法规规定。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 (二)基金资产估值 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 方法和特殊情形的处 理 2.估值方法 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 (四)暂停估值与公 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 告基金份额净值的情 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 形 人应当暂停估值; 13 《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 同的目的、依据和原 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 则 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当富国体育份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国体育份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的金 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 额 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国体育 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 份额的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产, 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 7、当富国体育份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 六、申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国体育 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 份额的申购与赎回 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 七、拒绝或暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 的情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国体育 新增: 份额的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国体育 A 份额、 及处理方式 富国体育 B 份额和富国体育份额,下同)的 10% 的 2、巨额赎回的处理方 赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人 式 可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照 保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原 则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回 申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低 5 于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接 受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请 按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请 延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回 申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎 回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条 规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金 管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公 告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进 行公告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指 二、投资范围 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 6 债券不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 7 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 三、估值方法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 8 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国中证体育产业指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指数成份股 于基金资产的 90%,其中投资于中证体育产业指数成份股 和核查 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 10 备付金、存出保证金、应收申购款等; (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 (18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限 超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; …… …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 11 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金托管人对基 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 和核查 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和 比例等的情况进行监督。 比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券,应遵守 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时 题的通知》等有关法律法规规定。 明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大 1.此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 不完全一致,本基金投资的流通受限证券须为经中国证监 回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁 会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等 定期但锁定期不明确的证券。 在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于 12 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不 投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 增加: (二)基金资产估值 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 方法和特殊情形的处 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 理 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (四)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 告的情形 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述 1 到 3 项、第 5 项和第 8 项暂停申购情形之一且 发生上述 1 到 3 项、第 5 项、第 9 项和第 10 项暂停申购 的申购与赎回 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请 七、拒绝或暂停申购 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 的情形 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的, 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情 时恢复申购业务的办理。 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、8 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前 九、巨额赎回的情形 一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”) 及处理方式 情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延 2、巨额赎回的处理方 期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 式 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的 赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 5 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确 认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额 赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体 程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊 登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市 场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 投资 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 二、投资范围 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 6 存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 7 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/期货市 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 8 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 9 (七)临时报告 投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金管理人的业务监督 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 和核查 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 0-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关股票不低 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证 金管理人的业务监督 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 和核查 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 11 证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基本 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 三、基金托管人对基 5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金 5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金 12 金管理人的业务监督 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对 和核查 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管 除上述第 2 点第(2)、(13)、(20)、(21)项外,因证券 理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管 市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应 从其规定。 在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其 规定。 13 《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当富国煤炭份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国煤炭份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国煤炭 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 份额的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额归入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 8、当富国煤炭份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 六、申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国煤炭 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 份额的申购与赎回 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 七、拒绝或暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 的情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国煤炭 新增: 份额的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国煤炭 A 份额、 及处理方式 富国煤炭 B 份额和富国煤炭份额,下同)的 10%的赎 2、巨额赎回的处理方 回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可 式 以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保 护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则, 基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于 5 上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受 赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延 期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全 部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规 定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管 理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成 二、投资范围 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 6 或到期日在一年以内的政府债券。 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成 三、投资策略 及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资 权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资 比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指 比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证 定执行。 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… 7 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 8 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 8、当富国煤炭份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 三、估值方法 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 9 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第二十三部分 基金 新增: 资产估值 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 《富国中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 10 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露内容 (以下简称《运作办法》)、《公开募集开放式证券投资基 与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《基金合 金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与 同》及其他有关规定订立。 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《基金合同》 及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本 金管理人的业务监督 协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 (1)按法律法规的规定及基金合同的约定,本基金的投 (1)按法律法规的规定及基金合同的约定,本基金的投 资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基 资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基 金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成 金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券。 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投 (2)根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投 金管理人的业务监督 资组合遵循以下投资限制: 资组合遵循以下投资限制: 和核查 …… …… 11 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述 9)、17)、20)、21)条外,因证券、期货市场波 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支 12 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 情形除外,法律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 8、当富国煤炭份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 (一)基金资产净值 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 及基金份额净值的计 算与复核 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 (三)暂停估值与公 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 告的情形 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致,基金管理人应当暂停估值; 13 《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当富国工业 4.0 份额遭遇大额申购 赎回时,通过调整富国工业 4.0 份额的基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益 的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平 对待 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 回 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 五、申购和赎回的数 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 量限制 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国工业 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 4.0 份额的申购与赎 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 回 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 六、申购和赎回的价 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 格、费用及其用途 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 7、当富国工业 4.0 份额发生大额申购或赎回情形时,基 回 金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 六、申购和赎回的价 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 格、费用及其用途 部门、自律规则的规定。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 回 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 七、拒绝或暂停申购 相规避 50%集中度的情形时。 的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国工业 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 4.0 份额的申购与赎 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 回 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 七、拒绝或暂停申购 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 的情形 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 回 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 八、暂停赎回或延缓 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 支付赎回款项的情形 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国工业 新增: 4.0 份额的申购与赎 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 回 过前一开放日全部基金份额(包括富国工业 4.0A 份 九、巨额赎回的情形 额、富国工业 4.0B 份额和富国工业 4.0 份额,下同) 及处理方式 的 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基 2、巨额赎回的处理方 金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办 式 理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请 人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申 5 请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的 赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的 赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在 当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含 小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人 的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序, 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同 时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上 刊登公告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据 当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒 介上进行公告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指 二、投资范围 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 6 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证工业 4.0 指数的成份股组成及 本基金管理人主要按照中证工业 4.0 指数的成份股组成及 三、投资策略 其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的 其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于 变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于 基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和 基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 规或监管机构的规定执行。 应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 四、投资限制 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 7 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 制: 制: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 8 …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 7、当富国工业 4.0 份额发生大额申购或赎回情形时,基 三、估值方法 金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十八部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十 三部分 基金 新增: 9 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第二十 三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金 式〉》、《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 式〉》、《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 的投资资产配置比例为:本基金的股票资产投资比例不低 11 于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股 于基金资产的 90%,其中投资于中证工业 4.0 指数成份股 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金管理人的业务监督 金投资组合遵循以下投资限制: 金投资组合遵循以下投资限制: 和核查 …… …… 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 增加: 20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 12 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用 资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用 于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 三、基金托管人对基 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权 除第 9)、17)、20)、21)条外,因证券市场波动、证券 13 和核查 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当富国工业 4.0 份额发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 14 《富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应 基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人 七、拒绝或暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的情形 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理 购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 4 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 5 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 二、投资范围 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 6 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 7 不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(21)、(22)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 8 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 9 《富国新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《富国新收益灵活配 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 置混合型证券投资基金基金合同》 以下简称《基金合同》) 券投资基金流动性风险管理规定》、《富国新收益灵活配置 及其他有关规定订立。 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》) 及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 和核查 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 (一)基金托管人对 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%, 基金管理人的投资行 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 10 为行使监督权 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 和核查 2. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 (一)基金托管人对 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 基金管理人的投资行 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 为行使监督权 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: 5.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… 11 21.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; …… 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本 基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因 基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。除 证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 第 2、13、21、22 条外,因证券/期货市场波动、证券发 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内 金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 另有规定的从其规定。法律法规或监管部门取消或变更上 特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。法律法规 12 述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 八、基金资产净值计 增加: 算和会计核算 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 (一)基金资产净值 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 及基金份额净值的计 算与复核 八、基金资产净值计 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 (1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净 算和会计核算 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7) 值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(5)和(7)、 (二)净值差错处理 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在 (8)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托 复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应 管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际 的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与 管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相 任; 应的责任; 13 《富国改革动力混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 六、申购和赎回的价 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采 格、费用及其用途 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 第六部分 基金份额 新增: 3 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 4 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 5 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低 为 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低 二、投资范围 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 6 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… 7 (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/期货市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规 8 三、估值方法 及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 9 第十八 部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国改革动力混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、托管协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 目的、原则和解释 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 (一)依据 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)及其他有关法律法规与《富国改革动力混合型 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 理规定》及其他有关法律法规与《富国改革动力混合型证 券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低于非现 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低于非现 和核查 金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 11 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 金管理人的业务监督 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 和核查 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: (5)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 12 金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基 金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 …… 规定的,从其规定。 除第(2)、(13)、(19)、(20)条外,因证券/期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 《富国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 有关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规。 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 1 不时做出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 基金份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 新增: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 2 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基 金管理人相关公告。 基金份额的申购与赎 六申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金财 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少 产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 付登记费和其他必要的手续费。 金财产,赎回费用计入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 3 基金份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 回 新增: 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应 且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投 4 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模 予以控制。 基金份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 新增: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 基金份额的申购与赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回 2、巨额赎回的处理方式 新增: 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过 前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请 人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回 5 申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回 申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申 请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的 延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理 人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述 比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比 6 为 60%-95%,其中投资于国家安全主题相关股票不低 例为 60%-95%,其中投资于国家安全主题相关股票 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 纳的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 缴纳的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的 或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 7 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 超过该上市公司可流通股票的 30%; 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; …… …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 除上述第(2)、(13)、(22)、(23)条外,因证券/ 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 8 律法规另有规定的,从其规定。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 三、估值方法 新增: 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金资产估值 六、暂停估值的情形 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管 理人应当暂停估值; 基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 告和基金季度报告 报告和基金季度报告 增加: 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金 9 管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 基金的信息披露 (七)临时报告 新增: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国国家安全主题混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 金管理人的业务监督 80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例不低于非 60%-95%,其中投资于国家安全主题相关股票不低于非现 和核查 现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净 金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 不低于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 11 存出保证金、应收申购款等; 5.本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超 21.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过 过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证 本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 22.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 23.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 12 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 除上述第 2、13、22、23 条外,因证券/期货市场波动、 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 规定的,从其规定。 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 八、基金资产净值计 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 算和会计核算 新增: 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应当暂停估值; 13 14 《富国文体健康股票型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 的目的、依据和原则 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 1 出的修订 …… 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 2 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第六部分 基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 六、申购和赎回的价 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处 格、费用及其用途 理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 3 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且 的申购与赎回 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理 七、拒绝或暂停申购 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的情形 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎 及处理方式 回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申 2、巨额赎回的处理方 请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请 式 人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可 以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如 小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范 5 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大 额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额 赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回 申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办 理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行 适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和 办理措施,并在指定媒介上进行公告。 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例 投资 为 80%-95%,其中投资于文体健康主题相关股票不低 为 80%-95%,其中投资于文体健康主题相关股票不低 二、投资范围 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6 第十二部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 7 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)条外,因证券/ 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规 定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 8 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 三、估值方法 第十四部分 基金资 新增: 产估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (六)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 9 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国文体健康股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 二、基金托管协议的 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 依据、目的和原则 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 式〉》、《富国文体健康股票型证券投资基金基金合同》(以 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定》、《富国文体健康股票型证券投资基金基金合同》(以 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金托管人对基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 管人仅在如下范围内对本基金的投资资产配置比例进行 11 监督: 监督: 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 80%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 应收申购款等。 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为 资监督范围。 准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投 资监督范围。 三、基金托管人对基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金 金管理人的业务监督 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 托管人仅在如下范围内对本基金投资组合遵循的投资限 和核查 制进行监督: 制进行监督: …… …… d、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 d、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 12 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: e、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… o、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; p、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 13 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要 相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要 经基金份额持有人大会审议。 经基金份额持有人大会审议。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调 整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金 托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发 等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 三、基金托管人对基 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 金管理人的业务监督 由于证券/期货市场场波动、证券发行人合并或基金 除上述第 d、h、o、p 条外,由于证券/期货市场场波动、 和核查 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 证券发行人合并或基金规模变动、股权分置改革中支付对 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不 价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述 在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交 调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监 易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其 14 定。 规定。 三、基金托管人对基 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 金管理人的业务监督 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办 (2)此处流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并 和核查 法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产净值计 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 算和会计核算 2、估值方法 2、估值方法 增加: (9)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 15 《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 …… 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当富国银行份额遭遇大额申购赎回 时,通过调整富国银行份额的基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 2 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相 关公告。 第八部分 富国银行 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 份额的申购与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 六、申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 7、当富国银行份额发生大额申购或赎回情形时,基金管 六、申购和赎回的价 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 格、费用及其用途 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 七、拒绝或暂停申购 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 3 的情形 相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第八部分 富国银行 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基 份额的申购与赎回 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定 七、拒绝或暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 的情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 理。 恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份 额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控 4 制。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第八部分 富国银行 新增: 份额的申购与赎回 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超 九、巨额赎回的情形 过前一开放日全部基金份额(包括富国银行 A 份额、 及处理方式 富国银行 B 份额和富国银行份额,下同)的 10%的赎 2、巨额赎回的处理方 回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可 式 以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保 护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则, 基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申 请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于 5 上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受 赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延 期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全 部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规 定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管 理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环 境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公 告。 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例 投资 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成 不低于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成 二、投资范围 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 6 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 第十六部分 基金的 1、资产配置策略 1、资产配置策略 投资 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其 三、投资策略 权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变 权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基 动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基 金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成 金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 管机构的规定执行。 购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 第十六部分 基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固 四、投资限制 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保 7 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限 制: 制: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 新增: (20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 8 围保持一致; …… 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 三、估值方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 第十八部分 基金资 新增: 产的估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人应当暂停估值; 第二十三部分 基金 新增: 9 的信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 (七)基金定期报告, 基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管 包括基金年度报告、 理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 基金半年度报告和基 报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第二十三部分 基金 新增: 的信息披露 32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (八)临时报告 影响投资者赎回等重大事项时; 33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 10 《富国中证银行指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 三、基金托管人对基 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 金管理人的业务监督 于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备 于基金资产的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备 和核查 选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易 选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管 和核查 人按下述比例和调整期限进行监督: 人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 11 金或到期日在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 ……