基金公告
网金融:更新招募说明书摘要(2018年第1号)
2018年03月13日
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2018 年第 1 号 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 二〇一八年三月 1 【重要提示】 本基金经 2015 年 6 月 4 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予建信中证互 联网金融指数分级发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1133 号文)注 册,进行募集。本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和 基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并 不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券市场、期货市场波动等因素 产生波动,投资者在投资本基金前,敬请认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披 露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得 基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流 动性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风 险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。 若因证券市场极端波动,本基金的基金财产在确认进行不定期份额折算后继续大 幅下跌,导致本基金无法根据基金合同的约定,支付 A 类份额的约定收益,甚至无法 支付 A 类份额的本金,在此情形下本基金 A 类份额可能发生本金风险。 本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示其未来 表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者 自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招 2 募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止 日为 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。 3 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期:2005 年 9 月 19 日 法定代表人:许会斌 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设立。 公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司, 25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利 益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形 式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由 9 名 董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司法》规定的 有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和 奖惩权。 公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负 责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 (二)主要人员情况 二、主要人员情况 1、董事会成员 许会斌先生,董事长,高级经济师,享受国务院特殊津贴,中国建设银行突出贡 4 献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983 年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专 业,获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任,零售业务部副总经理,个人 银行部副总经理,营业部主要负责人、总经理,个人银行业务部总经理,个人银行业 务委员会副主任,个人金融部总经理,2006 年 5 月起任中国建设银行河南省分行行 长,2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总监,2015 年 3 月起任建信基金管理有限 责任公司董事长。 孙志晨先生,董事,现任建信基金管理有限责任公司总裁。1985 年获东北财经大 学经济学学士学位,2006 年获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券 处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个 人银行业务部副总经理。 曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年获北京 师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分 行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个 人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生,董事,现任信安北亚地区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济学院, 获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新 加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司 首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金 融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总 裁。 郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产管理 董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。 华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉 林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听 我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总 经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监 兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD)。 5 李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985 年毕业 于中国人民大学财政金融学院,1988 年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总 经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席行政员,中银保诚退休 金信托管理有限公司董事,英国保诚保险有限公司首席行政员,美国国际保险集团亚 太区资深副总裁,美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生,独立董事,法学博士,现任对外经济贸易大学法学院教授,兼任中国 法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主 任。 2、监事会成员 张军红先生,监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士研究生学 位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员;零售业务部 主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理;行长办公室秘书一处高 级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托管服务部总经理助理、副总经理;投资托 管业务部副总经理;资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保 诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女 士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地 区律师从业资格。 李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构 与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士,2009 年获中央财经 大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师 事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资 本控股(华电财务公司)计划财务部经理,中国华电集团财务有限公司财务部经理,中 国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 严冰女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003 6 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所 人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司,历任人力资源管理专 员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内 控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997 年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位;2010 年毕业于香港中文大学, 获工商管 理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金 运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。 安晔先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术 部总经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。历任中国建设 银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代 处长,建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执行总经 理、总经理。 3、高级管理人员 孙志晨先生,总裁(简历请参见董事会成员)。 曲寅军先生,副总裁,硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行,历任审计部科 员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经 理;2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼综合管理部总监、投 资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官;2013 年 8 月至 2015 年 7 月,任我公 司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司 副总裁,2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经 理,2017 年 11 月 30 日起兼任建信资本管理公司董事长。 张威威先生,副总裁,硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行,从事个 人零售业务,2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部,从事证券基金销售业 务,任高级副经理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,一直从事基金销售管理工 作,历任市场营销部副总监(主持工作)、总监、公司首席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 吴曙明先生,副总裁,硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司 7 工作;1999 年 7 月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部 从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经 理等职;2006 年 3 月加入我公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长,2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份有 限公司工作;2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、业务 经理、高级经理助理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监助 理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016 年 12 月 23 日起任 我公司副总裁。 4、督察长 吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。 5、本基金基金经理 梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003 年 1 月至 2005 年 8 月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发 展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公 司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部 副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009 年 11 月 5 日起任建 信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金(ETF) 及其联接基金的基金经理;2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增强型证券投资基 金的基金经理;2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基 金经理;2015 年 7 月 31 日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基 金经理;2015 年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指数分级发起 式证券投资基金的基金经理;2018 年 2 月 6 日起任建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理;2018 年 2 月 7 日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 6、投资决策委员会成员 8 孙志晨先生,总裁。 梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生,固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁女士,固定收益投资部总经理。 姚锦女士,权益投资部总经理。 许杰先生,权益投资部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”) 注册地址:中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 成立日期:2007 年 1 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25 号 注册资本:101.37 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629 号 联系人:李蔚 联系电话:95551 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供 经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007 年 1 月 26 日,公司经中国证监会 批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合 4 家国内机构投资者共 同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北 京,注册资本为人民币 101.37 亿元人民币。公司于 2013 年 5 月 22 日在香港联合交易 所上市,控股股东为中国银河金融控股有限责任公司。 (二)主要人员情况 银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经 9 验,骨干员工从公司原有运营部门抽调,可为客户提供更多安全高效的资金保管、产 品核算及产品估值等服务。 (三)基金托管业务经营情况 银河证券托管部于 2014 年 1 月正式成立,在获得证券监管部门批准获得托管资格 后已可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安 全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度,同时秉承公司“忠 诚、包容、创新、卓越”的企业精神,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、场外发售机构 (1)直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人:许会斌 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 2)网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址: www.ccbfund.cn。 (2)代销机构 (1)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪琦 10 传真:010-83914283 客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn (2)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人:陈柏青 客户服务电话:400-076-6123 网址:www.fund123.cn (4)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (5)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 客户服务电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (6)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客户服务电话:400-920-0022 网址:www.Licaike.com 11 (7)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (8)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com (9)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人:梁越 客户服务电话:400-786-8868 网址:www.chtfund.com (10)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 法定代表人:张皛 客户服务电话:400-820-2819 网址:www.chinapnr.com (11)北京微动利投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 客户服务电话:400-819-6665 网址:www.buyforyou.com.cn (12)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 12 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (13)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (14)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客户服务热线:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:张彦 客户服务热线:400-166-1188 网址:www.jrj.com.cn (16)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 客户服务热线:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (17)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 客户服务热线:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 13 (18)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人:李一梅 客户服务热线:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (19)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (20)华泰证券股份有限公司 地址:南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 客户咨询电话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (21)华融证券股份有限公司 法定代表人:祝献忠 地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时公告。 2、场内发售机构 (1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 (具体名单可在深交所网站查询)。 (2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场 内发售机构。 (二)基金登记结算机构 14 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人: 朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人:王丽 联系人:刘焕志 电话:010-52682888 传真:010-52682999 经办律师:刘焕志、孙艳利 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:许康玮、陈熹 四、基金的名称 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金。 15 五、基金的类型 股票型证券投资基金。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度 控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 七、基金的投资方向 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成 份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基 金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围 会做相应调整。 八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指 数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申 购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流 16 动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争建信网金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪 偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 (一)股票投资策略 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求 跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股 停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的 成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究 分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误 差。 2、股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适 时调整,以保证建信网金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误 差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可 能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权 重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 (1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 (2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股 权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指 数; 17 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化 的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差 (二)债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分 析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 (三)股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动 性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回 时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资 产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指 期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并 报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策 略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 九、基金的业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% 中证互联网金融指数从中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到 低排名,剔除流动性排名后 20%的股票;其次,将与支付、融资、投资、保险、金融 信息服务以及其他与互联网金融相关的公司纳入互联网金融主题,包括但不限于第三 方支付、P2P、众筹、小贷、互联网基金、互联网券商、互联网银行、互联网保险,征 信,金融信息服务,其他与互联网金融相关的公司;最后,按照过去一年日均总市值 由高到低排名,选取不超过 100 只股票构成中证互联网金融指数样本股,以综合反映 沪深两市属于互联网金融行业的公司股票的整体走势,同时为投资者提供新的投资标 18 的。 如果中证互联网金融指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除 外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指数,或 证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以依据审慎原 则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指 数、业绩比较基准和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性 等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应 与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数 基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风 险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,建信网金 A 份额为稳健收益类份额,具有 低风险且预期收益相对较低的特征;建信网金 B 份额为积极收益类份额,具有高风险 且预期收益相对较高的特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日,本投资组合报告中财务资料未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 19 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 204,332,195.72 92.87 其中:股票 204,332,195.72 92.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 15,012,054.41 6.82 合计 8 其他资产 684,199.09 0.31 9 合计 220,028,449.22 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,236,711.14 18.82 电力、热力、燃气及水 D 4,087,200.00 1.87 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,063,757.75 3.22 交通运输、仓储和邮政 G 1,355,760.00 0.62 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 67,935,999.22 31.01 技术服务业 J 金融业 55,106,967.86 25.16 K 房地产业 10,940,474.92 4.99 L 租赁和商务服务业 11,349,136.30 5.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 20 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 199,076,007.19 90.87 注:以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,731,451.64 1.25 电力、热力、燃气及水 D 16,143.20 0.01 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 17,957.94 0.01 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 2,458,312.55 1.12 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 32,323.20 0.01 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,256,188.53 2.40 注:以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 21 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002024 苏宁云商 526,675 6,472,835.75 2.95 2 601318 中国平安 91,439 6,398,901.22 2.92 3 000001 平安银行 477,240 6,347,292.00 2.90 4 600177 雅戈尔 681,771 6,251,840.07 2.85 5 600570 恒生电子 134,269 6,230,081.60 2.84 6 601166 兴业银行 363,125 6,169,493.75 2.82 7 600271 航天信息 283,048 6,096,853.92 2.78 8 300059 东方财富 450,420 5,832,939.00 2.66 9 002797 第一创业 589,994 5,781,941.20 2.64 10 601555 东吴证券 592,578 5,759,858.16 2.63 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300104 乐视网 620,000 2,424,200.00 1.11 2 600870 厦华电子 273,800 2,064,452.00 0.94 3 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12 4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08 5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 22 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主 体中,恒生电子股份有限公司(600570)于 2016 年 11 月 26 日违规经营,未依法履行职 责,违反了《证券法》第 122 条规定,构成非法经营证券业务。被中国证监会处以违法 所得约 10,986 万元,并处以约 32,960 万元罚款。乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (300104)于 2018 年 01 月 03 日,因违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规 定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二 十一条的规定,被中国证监会地方监管机构处以出具警示函的行政监管措施。恒生电子 股份有限公司(600570)于 2016 年 11 月 26 日违规经营,未依法履行职责,违反了《证 券法》第 122 条规定,构成非法经营证券业务。被中国证监会处以违法所得约 10,986 万元,并处以约 32,960 万元罚款。厦华电子(600870)于 2017 年 7 月 31 日因未及时 披露公司重大事件,未依法履行职责,上海证券交易所根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关 规定,对厦门华侨电子股份有限公司予以公开谴责。 23 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 198,309.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,510.97 5 应收申购款 482,378.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 684,199.09 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300104 乐视网 2,424,200.00 1.11 重大资产重组 2 600870 厦华电子 2,064,452.00 0.94 重大资产重组 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 24 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 份额净值 业绩比较基 份额净值 较基准 阶段 增长率标 准收益率标 ①—③ ②-④ 增长率① 收益率 准差② 准差④ ③ 基金合同生 效之日 2015 年 7 月 6.01% 1.29% 3.86% 2.96% 2.15% -1.67% 31 日 —2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日-2016 -24.71% 2.01% -24.30% 1.95% -0.41% 0.06% 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 -8.63% 0.93% -8.85% 0.94% 0.22% -0.01% 日 基金合同生 效之日 —2017 年 -27.08% 1.52% -28.34% 1.85% 1.26% -0.33% 12 月 31 日 十三、基金的费用概览 (一)申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的 0.50%,且随投资者申购金额的增 加而减少。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表: 申购金额(元) 申购费率 M<50 万 0.50% 25 M≥50 万 每笔 100 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50%,且随投资者持有基金份额 期限的增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表(1 年为 365 日): 持有年限 Y 赎回费率 Y<1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0.00% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。其中赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记 费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理 人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特 定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理 人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (二)申购份额与赎回金额的计算 1、基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中 国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数 点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 2、申购份额的计算 基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算 26 公式如下: (1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 (2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值。 申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额 净值为基准计算。场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的 部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 例:某投资者在场外申购本基金 50,000 元,对应的申购费率为 0.50%。假设申购 当日基金份额净值为 1.386 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.50%)=49,751.24 元; 申购费用=50,000-49,751.24=248.76 元; 申购份额=49,751.24/1.386=35,895.56 份。 即,若该投资者在场外申购本基金 50,000 元,假设申购当日基金份额净值为 1.386 元,则可得到基金份额 35,895.56 份。 3、赎回金额的计算 基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行 计算,计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值; 赎回费用=赎回总金额×赎回费率; 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后 的余额。场外赎回金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。 27 例:某投资者在场外赎回本基金 100,000 份,持有时间为一年六个月,对应的赎 回费率为 0.25%。假设赎回当日基金份额净值为 1.483 元,则可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000×1.483=148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00×0.25%=370.75 元; 净赎回金额=148,300.00-370.75=147,929.25 元。 即,若该投资者在场外赎回本基金 100,000 份,持有时间为一年六个月,假设赎 回当日基金份额净值为 1.483 元,则可得到 147,929.25 元。 (三)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;、 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费和年费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (四)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 28 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数 许可使 用费每日 计算, 逐日累 计至每 季季末 ,按季支 付(当 季不足 10,000 元的,按 10,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计 算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核 后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假 日、公休日等,支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式 时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在至少一家 指定媒介公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (五)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 29 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义 务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、更新了“第三部分:基金管理人”的“基金管理人概况”和“主要人员情况” 中监事的信息。 2、更新了“第四部分:基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。 3、在“第五部分:相关服务机构”中,更新了基金份额登记机构的信息。 4、更新了“第十四部分:基金的投资”,更新了基金投资组合报告,并经基金托 管人复核。 5、更新了“第十五部分:基金的业绩”,并经基金托管人复核。 6、更新了“第二十八部分:其他应披露事项”,添加了期间涉及本基金和基金管 理人的相关临时公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一八年三月十三日 30
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