基金公告
交银添利:更新招募说明书(2018年第1号)
2018年03月13日
交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF)(更新)招募说明书 (2018 年第 1 号) 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二〇一八年一月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内 公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 【重要提示】 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2010 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1601 号文核准募集。本基金基 金合同于 2011 年 1 月 27 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格 可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金依据基金合同约定自 2014 年 1 月 28 日起自动转为上市开放式基金 (LOF)。转入开放期后,通过场外认(申)购登记在基金登记系统中的基金份额 可通过基金销售机构申请场外赎回,但不能上市交易,可通过跨系统转托管转至证 券登记系统后再上市交易(本基金后端基金份额未开通上市交易业务以及场内申购 赎回业务,跨系统转托管业务仅适用于前端基金份额,投资人就持有的后端基金份 额不能跨系统转托管到场内);通过场内认(申)购登记在证券登记系统的前端基 金份额可以在深圳证券交易所上市交易,也可直接申请场内赎回;投资者可通过跨 系统转托管业务实现前端基金份额在两个注册登记系统之间的转换。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价 格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以 及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只债券型基金,属于基金中的中 等风险品种,本基金的风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合 2 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 型基金。 投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基 金合同》。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 27 日,有关财务数据和净值表现 截止日为 2017 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 3 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 目 录 一、绪言............................................................. 5 二、释义............................................................. 6 三、基金管理人...................................................... 14 四、基金托管人...................................................... 23 五、相关服务机构.................................................... 23 六、基金的募集...................................................... 62 七、基金合同的生效.................................................. 64 八、基金份额的上市交易.............................................. 65 九、基金份额的申购与赎回............................................ 67 十、基金运作方式的变更、转换运作方式的条件及相关事项................ 84 十一、基金的投资.................................................... 85 十二、基金的业绩.................................................... 96 十三、基金的财产.................................................... 97 十四、基金资产的估值................................................ 99 十五、基金的收益与分配............................................. 106 十六、基金的费用与税收............................................. 108 十七、基金的会计与审计............................................. 110 十八、基金的信息披露............................................... 111 十九、风险揭示..................................................... 117 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................... 121 二十一、基金合同内容摘要........................................... 124 二十二、托管协议的内容摘要......................................... 139 二十三、对基金份额持有人的服务..................................... 157 二十四、其他应披露事项............................................. 159 二十五、招募说明书的存放及查阅方式................................. 162 二十六、备查文件................................................... 163 4 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 一、绪言 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》以下简称“本招募说明 书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关 法律法规的规定以及《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基 金合同。 5 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金 指交银施罗德信用添利债券证券投资基金 基金管理人或本基金 指交银施罗德基金管理有限公司 管理人 基金托管人或本基金 指中国农业银行股份有限公司 托管人 基金合同 指《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施 罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》及对该托 管协议的任何有效修订和补充 招募说明书或本 指《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明 招募说明书 书》及其定期的更新 发售公告 指《交银施罗德信用添利债券证券投资基金份额发售 公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法 解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他 对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法 律法规不时作出的修订 《证券法》: 指 2005 年 10 月 27 日经第十届全国人民代表大会常务 委员会第十八次会议通过,自 2006 年 1 月 1 日实施的 《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出 的修订 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务 委员会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 6 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 不时作出的修订 《销售办法》 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作 出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时 作出的修订 《运作办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作 出的修订 中国 指中华人民共和国,就基金合同而言,不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金 份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的 自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的、在中 华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的 机构 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及其他相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准 可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度 批准的中国境外的机构投资者 基金投资者或投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者, 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 7 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 其他投资者 基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金 投资者 基金销售业务 指基金销售机构宣传推介基金、办理基金份额的认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务(不 包括上市交易) 销售场所 指场外销售场所和场内销售场所,分别简称“场外” 和“场内” 会员单位 指深圳证券交易所会员单位 场外 指不使用深圳证券交易所交易系统,而通过直销机构 和场外代销机构的柜台系统或其他交易系统办理基金 份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所 办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、 场外申购和场外赎回 场内 指具有基金代销业务资格的会员单位通过深圳证券交 易所交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务 的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和 赎回也称为场内认购、场内申购和场内赎回 上市交易 指基金合同生效后基金投资者通过会员单位以集中竞 价的方式买卖基金份额的行为 销售机构 指直销机构和代销机构 直销机构 指交银施罗德基金管理有限公司 场外代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议,代为办理场外基金销售业务的机构 场内代销机构 指代为办理场内基金销售业务的具有基金代销业务资 格的会员单位 代销机构 除特别说明外,指场外代销机构和场内代销机构的合 8 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 称 基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额 注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为 交银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金 管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本 基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司 基金登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统 证券登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账 户 基金交易账户 指基金管理人和场外代销机构为基金投资者开立的、 记录基金投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎 回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额的变动及结余情况的账户 深圳证券账户 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设 的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基 金账户。基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办 理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深 圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册 登记机构的证券登记系统 9 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 开放式基金账户 指基金投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算 有限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办 理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开 放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注 册登记机构的基金登记系统 基金合同生效日 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约 定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备 案手续完毕,并收到其书面确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 封闭期 指基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内,本基 金采取封闭式运作的存续期间,按照基金合同的约定 提前转换基金运作方式的除外。在基金合同中如无特 别指明即为自基金合同生效之日起至三个公历年后对 应日止,若三年后对应日为非工作日的,相应顺延。 期间基金份额保持不变,基金份额持有人不得申请申 购或赎回本基金 开放期 指本基金封闭期结束后转为开放式运作的存续期间 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 日 指公历日 月 指公历月 T日 指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申购、赎 回或其他基金业务申请的工作日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 10 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 开放日 指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务 的工作日 交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 认购 指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的 行为 申购 指在基金存续期内,基金投资者按基金合同的规定申 请购买基金份额的行为 赎回 指在基金存续期内,基金份额持有人按基金合同规定 的条件向基金管理人要求将基金份额兑换成现金的行 为 基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的 公告,向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理 人管理的某一开放式基金(转出基金)的全部或部分 基金份额转换为基金管理人管理的,且由同一注册登 记机构办理注册登记业务的其他开放式基金(转入基 金)的基金份额的行为。基金份额持有人持有的登记 在证券登记系统的场内基金份额需经跨系统转托管至 基金登记系统后方可申请办理基金转换业务 系统内转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系 统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不 同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管的行 为 跨系统转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系 统和证券登记系统之间进行转托管的行为 转托管 除特别说明外,指系统内转托管和跨系统转托管的合 称 定期定额投资计划 指基金投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构在基金投 11 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 资者指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申 购日提交基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申 请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的 10%的情形 元 指人民币元 基金利润 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其 他收入扣除相关费用后的余额 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数 值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联 网网站及其他媒体 《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所开放 式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市 开放式基金登记结算业务实施细则》、《开放式基金通 过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细 则》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公 司共同制定的《上市开放式基金业务指引》及销售机 构业务规则等相关业务规则和实施细则及发布机构对 其不时作出的修订 12 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服, 且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后 发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金 合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自 然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律 法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非 正常暂停或停止交易 13 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 邮政编码:200120 法定代表人:于亚利 成立时间:2005 年 8 月 4 日 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:郭佳敏 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字 [2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称 65% “交通银行”) 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通 银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、 总经理,交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。 陈朝灯先生,副董事长,博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投 资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景 顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 14 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事 长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经 理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部 总经理。 徐瀚先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通 银行香港分行电脑中心副总经理,交通银行信息技术部副总经理,交通银行太平洋 信用卡中心副首席执行官、首席执行官。 孙荣俊先生,董事,硕士学位,现任交通银行总行风险管理部(资产保全部) 副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区 柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。 李定邦先生,董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德 投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁 兼亚太区基金业务拓展总监。 谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任香港科技大学经济系教授。历任武汉 大学经济与管理学院院长、蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家 和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心 主任。 袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大 学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、 教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美 国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通 银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经 理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。 15 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总 经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行 (香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港) 有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察 稽核及风险管理总监。 张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。 历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基 金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部 副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。 佘川女士,监事、硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。 历任华泰证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理,银河基金管理 有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控 副总监。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士,总经理。简历同上。 许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任 公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济 学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、 高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、 副市长(挂职)。 谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教 员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中 国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部 副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。 苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场 营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经 16 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施 罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 印皓女士,副总经理,上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发部 副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交 通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理 助理、副总经理。 4、本基金基金经理 唐赟先生,基金经理。香港城市大学电子工程硕士,10 年金融行业从业经验, 其中 8 年证券投资相关工作经验。2008 年 8 月至 2010 年 7 月担任渣打银行环球企 业部助理客户经理,2010 年 7 月至 2012 年 9 月担任平安资产管理公司信用分析员。 2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗 德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 的基金经理助理。2015 年 8 月 4 日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,2015 年 11 月 7 日 起担任交银施罗德双利债券证券投资基金和交银施罗德荣和保本混合型证券投资基 金基金经理至今,2017 年 3 月 31 日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基 金基金经理至今。 历任基金经理 赵凌琦女士,2015 年 5 月 9 日至 2015 年 8 月 28 日任本基金基金经理 林洪钧先生,2011 年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 31 日任本基金基金经理 5、投资决策委员会成员 委员:阮红(总经理) 王少成(权益投资总监、基金经理) 齐晧(跨境投资总监、投资经理) 于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理) 马俊(研究总监) 17 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2018 年 1 月 27 日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收 益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制 度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控 制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 18 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有 效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有 关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1) 全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。 (2) 独立性原则 公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公 司各部门风险控制工作进行监督和检查。 (3) 相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗 位之间的制衡体系。 (4) 定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层 对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部负 责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: 19 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (1) 董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 (2) 监事会 是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经理 及其他高级管理人员进行监督。 (3) 合规审核及风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检查 评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审 议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。 (4) 风险控制委员会 作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战略 及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,就潜 在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。 (5) 督察长 独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履行 检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 (6) 风险管理部 风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识 别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实 现业务目标。 (7) 审计部 审计部负责按照公司要求,根据国家法律法规及行业规范,结合公司战略发展 及管理目标,对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协 助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善,实现合规经营目标。 (8)法律合规部 20 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务,依法维护公 司合法权益,评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题,及时 向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。 (9) 业务部门 风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用 于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1) 建立内控体系,完善内控制度 公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业务 活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置备操 作手册,并定期更新。 (2) 建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形 成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3) 建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自 工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (4) 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公 司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及 时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 (5) 建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出 现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6) 使用数量化的风险管理手段 21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指 数趋势、行业及个券的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制 和规避,尽可能地减少损失。 (7) 提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责 所在,控制风险。 22 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经 国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、 业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业 务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银 行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居 《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国 有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、 可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成 长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优 23 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年 中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报 告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的 健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行” 奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获 第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2016 年连续荣获上 海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优 秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最 佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行 批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息 技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进 的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金 融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2017 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 证券投资基金共 397 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 24 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业 务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按 规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门 设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务 实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定 的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投 资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行 为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处 理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式 对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 25 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网站及 APP,下同)。 机构名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 法定代表人:于亚利 成立时间:2005 年 8 月 4 日 电话:(021)61055724 传真:(021)61055054 联系人:傅鲸 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户,并自 2014 年 1 月 28 日起通过网上直销交易平台办理本基金的申购、赎回及定期定额投资等业务,具体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 。 网 上 直 销 交 易 平 台 网 址 : www.fund001.com, www.bocomschroder.com。 2、场内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交 易所网站查询)。 3、场外代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 26 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (2)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 电话:(010)89936330 传真:(010)85230024 联系人:丰靖 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (4)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:(010)57092615 27 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 传真:(010)57092611 联系人:董云巍 客户服务电话: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (5)中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 电话:(010)68098778 传真:(010)68560661 联系人:李伟 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com (6)宁波银行股份有限公司 住所:宁波市江东区中山东路 294 号 法定代表人:陆华裕 电话:(021)63586210 传真:(021)63586215 联系人:胡技勋 客户服务电话:96528(上海地区 962528) 网址:www.nbcb.com.cn (7)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人:张东宁 传真:(010)66226045 联系人:孔超 客户服务电话:95526 28 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 网址:www.bankofbeijing.com.cn (8)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系电话: 021-38637673 传真电话: 021-50979507 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 网址: www.bank.pingan.com (9)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:李民吉 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (10)东莞农村商业银行股份有限公司 住所:东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:王耀球 电话:(0769)22866254 传真:(0769)22866282 联系人:林培珊 客户服务电话:(0769)961122 网址:www.drcbank.com (11)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 29 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995170 联系人:蒋姣 客户服务电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn (12)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务电话: 10108998 网址:www.ebscn.com (13)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 电话:(021)38676161 传真:(021)38670161 联系人:芮敏棋 客户服务电话:95521,400-8888-666 网址:www.gtja.com (14)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 30 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (15)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com (16)广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼 法定代表人:王志伟 传真:(020)87555305 联系人:肖中梅 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn (17)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:(010)66568292 联系人:邓颜 31 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (18)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 联系人:黄健 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (19)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 电话: 021-38565547 联系人:乔琳雪 网址: www.xyzq.com.cn 客户服务电话:95562 (20)中信证券股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:(010)60838888 传真:(010)60833739 联系人:陈忠 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com 32 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (21)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 电话:(021)33389888 联系人:李清怡 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.sywg.com (22)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:王少华 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (23)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:(0755)82492193 传真:(0755)82492962 联系人:庞晓芸 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (24)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 33 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (25)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 电话:(0471)4979037 传真:(0471)4961259 联系人:王旭华 客户服务电话:(0471)4960762,(021)68405273 网址:www.cnht.com.cn (26)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼 法定代表人:何如 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (27)国元证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 客户服务电话:400-8888-777 网址:www.gyzq.com.cn 34 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (28)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 电话:(0431)85096709 联系人:潘锴 客户服务电话:4006000686,(0431)85096733 网址:www.nesc.cn (29)中航证券有限公司 住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 楼 法定代表人:杜航 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 联系人:戴蕾 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (30)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 电话:(0755)82558305 传真:(0755)82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn (31)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号 35 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券 法定代表人:冯戎 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (32)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (33)德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼 法定代表人:姚文平 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客户服务电话:4008-888-128 网址:www.tebon.com.cn (34)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 36 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (35)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)85863719 传真:(0451)82287211 联系人:刘爽 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (36)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 电话:(0755)22627802 传真:(0755)82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 网址:www.pingan.com (37)长城国瑞证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 法定代表人:王勇 电话:(0592)5161642 传真:(0592)5161640 37 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 联系人:赵钦 客户服务电话:(0592)5163588 网址:www.xmzq.cn (38)中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 联系人:杨涵宇 网址:www.cicc.com.cn (39)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人:程宜荪 电话:(010)58328112 传真:(010)58328740 联系人:牟冲 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (40)爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路 758 号 24 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人:张建华 电话:(021)32229888 传真:(021)68728703 联系人:陈敏 客户服务电话:(021)63340678 38 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 网址:www.ajzq.com (41)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 电话:(0755)83516289 传真:(0755)83516199 联系人:匡婷 客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888 网址:www.cc168.com.cn (42)中国民族证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 法定代表人:赵大建 客户服务电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (43)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690057,(028)86690058 传真:(028)86690126 联系人:刘婧漪 贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (44)方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 39 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 电话:(010)68546765 传真:(010)68546792 联系人:徐锦福 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com (45)渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 联系人:蔡霆 客户服务电话: 400-651-5988 网址:www.bhzq.com (46)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 电话:(010)63081000 传真:(010)63081344 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com (47)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:王益民 电话:(021)63325888 传真:(021)63326173 40 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (48)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:陈操 电话:(010)58325395 传真:(010)58325282 联系人:刘宝文 客户服务电话:400-850-7771 网址:http://8.jrj.com.cn/ (49)华龙证券有限责任公司 住所:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:4006898888、(0931)4890208 网址:www.hlzqgs.com (50)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:徐勇力 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 联系人:汤漫川 客户服务电话: 400-8888-993 41 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 网址:www.dxzq.net (51)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客户服务电话:(0591)96326 网址:www.hfzq.com.cn (52)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:宋德清 电话:(010)58568235 传真:(010)58568062 联系人:黄恒 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (53)中原证券股份有限公司 住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳 李盼盼 党静 电话:(0371)69099882 传真:(0371)65585899 客户服务电话:95377 网址:www.ccnew.com (54)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 42 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人:刘学民 电话:(0755)25832852 传真:(0755)25831718 联系人:崔国良 客户服务电话:4008881888 网址:www.firstcapital.com.cn (55)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045529 传真:(010)66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn (56)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:(028)86135991 传真:(028)86150400 联系人:周志茹 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (57)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 43 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:(0755)23953913 传真:(0755)83217421 联系人: 洪诚 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (58)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:(010)59601366-7024 传真:(010)62020355 联系人: 马林 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (59)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 法定代表人: 吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人: 苏昊 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (60)上海大智慧财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 44 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表人:申健 电话:021-20219931 传真:021-20219923 联系人:付江 客户服务电话:021-20219931 网址:https://8.gw.com.cn (61)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 客户服务电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (62)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (63)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 45 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 法定代表人:凌顺平 电话:(0571)88911818 传真:(0571)86800423 联系人:吴强 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (64)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人:罗细安 电话:(010)670009888 传真:(010)670009888-6000 联系人:李皓 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zengcaiwang.com (65)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 电话:(0411)88891212 传真:(0411)84396536 联系人:薛长平 客户服务电话:4006411999 网址:www.taichengcaifu.com (66)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济 发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 46 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 法定代表人:王翔 电话:(021)65370077 传真:(021)55085991 联系人:俞申莉 客户服务电话:(021)65370077 网址:http://www.fofund.com.cn/ (67)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:(020)89629099 传真:(020)89629011 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:(020)89629066 网址:www.yingmi.cn (68)深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 电话:(0755)83999907-802 传真:(0755)83999926 联系人: 马力佳 客户服务电话:(0755)83999907 网址:www.jinqianwo.com (69)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 47 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 电话:(021)20665952 传真:(021)22066653 联系人:宁博宇 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (70)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人:冯修敏 电话:(021)33323999 传真:(021)33323837 联系人:陈云卉 客户服务电话:4008213999 网址:https://tty.chinapnr.com (71)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 电话:(010)65951887 传真:(010)65951887 联系人:姜颖 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com/ (72)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333319 48 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 传真:021-63332523 联系人:李晓明 客服电话:4000 178 000 网址:www.lingxianfund.com (73)上海利得基金销售有限公司 住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 传真:021-50583633 联系人: 徐鹏 客服电话:400-005-6355 网址:a.leadfund.com.cn (74)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 电话:(025)68206846 传真:(021)22268089 联系人:何庭宇 客户服务电话:400-928-2266/021-22267995 网址:www.dtfunds.com (75)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:(010)57418829 传真:(010)57569671 49 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 联系人: 魏争 客户服务电话: 400-678-5095 网址:www.niuji.net (76)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:(010)56282140 传真:(010)62680827 联系人:丁向坤 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com (77)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:李悦 电话:(010)56642600 传真:(010)56642623 联系人:张晔 客户服务电话:4007868868 网址:www.chtfund.com (78)北京广源达信投资管理有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:(010)57298634 传真:(010)82055860 联系人:王英俊 50 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 客户服务电话:400-623-6060 网址:www.niuniufund.com (79)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 电话:(0571)81119792 传真:(0571)22905999 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (80)深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227953 传真:(0755)33227951 联系人:汤素娅 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (81)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 电话:(021)20691832 传真:(021)20691861 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-820-2899 51 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 网址:www.erichfund.com (82)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 传真:(021)68596916 联系人:薛年 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (83)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 电话:(021)38600735 传真:(021)38509777 联系人:方成 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (84)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 电话:(021)54509998 传真:(021)64385308 联系人:潘世友 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (85)和讯信息科技有限公司 52 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:(021)20835789 传真:(021)20835879 联系人:周轶 客户服务电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (86)奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务 秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:(0755)89460500 传真:(0755)21674453 联系人:叶健 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (87)浙江金观诚财富管理有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 电话:(0571)88337717 传真:(0571)88337666 联系人:孙成岩 客户服务电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com (88)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 53 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层 法定代表人:张冠宇 电话:(010)85870662 传真:(010)59200800 联系人: 刘美薇 客户服务电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (89)北京创金启富投资管理有限公司 住所: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室 法定代表人:梁蓉 电话:(010)66154828 传真:(010)63583991 联系人:李婷婷 客户服务电话:400-6262-818 网址: www.5irich.com (90)日发资产管理(上海)有限公司 住所:上海市陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 3301 室 办公地址:上海市陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 3301 室 法定代表人: 周泉恭 电话:(021)61600500 传真:(021)61600602 联系人:蔡小威 客户服务电话:400-021-1010,(021)61600500 网址:www.rffund.com (91)上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127 54 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 层 法定代表人:戴新装 电话:(021)20538888 传真:(021)20538999 联系人:江辉 客户服务电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com (92)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人: 钱昊旻 电话:(010)59336533 传真:(010)59336500 联系人: 孟汉霄 客户服务电话:4008-909-998 网址: www.jnlc.com (93)乾道金融信息服务(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人: 王兴吉 电话:(010)62062880 传真:(010)82057741 联系人:高雪超 客户服务电话: 4000-888-080 网址:www.qiandaojr.com (94)北京肯特瑞财富管理有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 55 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 法定代表人:陈超 电话:4000988511,4000888816 传真:(010)89188000 联系人:赵德赛 客户服务电话:4000988511,4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (95)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 电话:(010)60619607 传真:8610-62676582 联系人:付文红 客户服务电话:(010)62675369 网址:www.xincai.com (96)杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法定代表人:陈刚 电话:(0571)85267500 传真:(0571)85269200 联系人:胡璇 客户服务电话:(0571)86655920 网址:www.cd121.com (97)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 56 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 2507 法定代表人:钟斐斐 电话:(010)61860688 传真:(010)61840699 联系人:戚晓强 客户服务电话:400-0618-518 网址:https://danjuanapp.com/ (98)凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402(750000) 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 (100000) 法定代表人:程刚 电话:(010)58160168 传真:(010)58160173 联系人:张旭 客户服务电话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com (99)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 电话:(0755)66892301 传真:(0755)66892399 联系人:张烨 客户服务电话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com (100)上海朝阳永续基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 57 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人:廖冰 电话:(021)80234888 传真:(021)80234898 客户服务电话:400-699-1888 网址:www.998fund.com (101)格上富信投资顾问有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 电话:(010)85594745 传真:(010)65983333 联系人:张林 客户服务电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com (102)苏州财路基金销售有限公司 住所:江苏省苏州市高新区华佗路 99 号 6 幢 1008 室 办公地址:江苏省苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室 法定代表人:高志华 电话:(0512) 68603767 传真:(0512) 68603767 联系人:马贇 客户服务电话:(0512) 68603767 网址:www.cai6.com (103)中民财富管理(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人:弭洪军 58 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 电话:(021)33355392 传真:(021)63353736 联系人: 茅旦青 客户服务电话:400-876-5716 网址: www.cmiwm.com (104)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼 法定代表人: 王廷富 电话:021-50712782 传真:021-50710161 联系人: 徐亚丹 客户服务电话:400-821-0203 网址: www.520fund.com.cn (105)天津万家财富资产管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 电话:(010)59013828 传真:(010)59013707 联系人:王芳芳 客户服务电话:010-59013842 网址:http://www.wanjiawealth.com/ (106)上海挖财金融信息服务有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人: 胡燕亮 59 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 电话:(021)50810687 传真:(021)58300279 联系人: 李娟 客户服务电话:(021)50810673 网址:www.wacaijijin.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本 基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010)50938617 传真:(010)50938907 联系人:周莉 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 60 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:朱宏宇 经办注册会计师:薛竞、朱宏宇 61 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定,并经中国证监会证监许可[2010]1601 号文核准募集发售。 本基金为契约型债券型基金。本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间 内,采取封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),在深圳 证券交易所上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。基金存续期间为 不定期。 本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00 元,按面值发售。 本基金自 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 21 日进行发售。本基金设立募集期共 募集 1,895,085,749.23 份基金份额,有效认购户数为 10,403 户。 62 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 七、基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2011 年 1 月 27 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金 管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法 律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 63 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 八、基金份额的上市交易 (一)基金的上市 根据深圳证券交易所深证上[2011]117 号文核准,本基金前端基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券 营业部均可参与基金交易。 基金简称:交银信用添利债券(LOF) 基金场内简称:交银添利 交易代码:164902 本次上市交易份额:211,820,433.00 份(截至:2011 年 4 月 13 日) 基金净值的披露:基金管理人每个估值日对基金资产估值。用于基金信息披露 的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。本基金 上市交易后,基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份 额净值传送给深圳证券交易所,深圳证券交易所于下个工作日通过行情系统揭示。 未上市交易份额的流通规定:本基金后端基金份额和前端未上市交易的份额登 记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放 式基金账户下,前端基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内(即中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统)后即可上市流通。本基金 后端基金份额未开通上市交易业务和场内申购赎回业务。 基金上市后,登记在证券登记系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市 交易;登记在基金登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转 托管至证券登记系统后,方可上市交易(本基金后端基金份额未开通上市交易业务 以及场内申购赎回业务,跨系统转托管业务仅适用于前端基金份额,投资人就持有 的后端基金份额不能跨系统转托管到场内)。 (二)上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵守有关规定,包括但不限于: 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例限制为 10%,自上市首日起实行; 64 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍; 4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 5、本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 (三)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 (四)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发 布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (五)暂停上市的情形和处理方式 本基金在深圳证券交易所上市后,发生下列情形之一时, 深圳证券交易所可暂 停本基金的上市交易: 1、不再具备深圳证券交易所规定的上市条件; 2、违反国家有关法律、法规,中国证监会决定暂停其上市; 3、严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》; 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应依法 在指定媒体上刊登暂停上市公告。 (六)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经 深圳证券交易所核准后,可恢复本基金上市。基金管理人应依法在指定媒体上刊登 恢复上市公告。 (七)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金份额持有人大会决定终止上市; 3、基金合同约定的终止上市的其他情形; 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 65 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 发生上述终止上市情形时,由证券交易所终止其上市交易,基金管理人报经中 国证监会备案后终止本基金的上市,并依法在指定媒体上刊登终止上市公告。 (八)上市交易的其他业务规则按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (九)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份 额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 (十)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 66 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回的期间 2014 年 1 月 28 日,本基金转为上市开放式基金(LOF),投资者可进行基金份 额的申购与赎回。本基金自即日起开通前端和后端基金份额的申购、赎回业务:投 资人申购前端基金份额在申购时支付申购费用,申购后端基金份额在赎回时才支付 相应的申购费用。 本基金前端和后端基金份额分别设置基金代码,投资人可自行选择申购的基金 份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 (二)申购和赎回的场所 投资者可以使用开放式基金账户(账户开立的具体事项参见发售公告认购开户 的相关内容),通过基金管理人的直销中心及场外代销机构办理本基金的场外申购和 赎回业务。 基金投资者也可使用深圳证券账户(账户开立的具体事项参见发售公告认购开 户的相关内容),通过场内代销机构利用深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内 申购和赎回业务。 投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回: 1、直销机构 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 电话:(021)61055724 传真:(021)61055054 联系人:傅鲸 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户,并自2014年1月28日起 67 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 通过网上直销交易平台办理本基金的申购、赎回及定期定额投资等业务,具体交易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 。 网 上 直 销 交 易 平 台 网 址 : www.fund001.com , www.bocomschroder.com 2、场内代销机构 场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单 可在深圳证券交易所网站查询)。目前场内交易只支持前端基金份额的申购和赎回。 场内代销机构名单的变动以深圳证券交易所的相关公告为准。 3、场外代销机构 本基金的场外代销机构的代销网点请见本招募说明书“五、相关服务机构”章 节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 投资人可通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销售 机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金场 外代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人 可以通过上述方式进行申购与赎回。 (三)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管 理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 2014 年 1 月 28 日起本基金转为上市开放式基金(LOF),投资者自该日起可申购 赎回本基金基金份额。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者 68 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 赎回。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或者赎回的,其基金 份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 (四)申购和赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基 金份额净值为基准进行计算; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务 时,需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,若 相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对 场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按新规定执行; 4、场外基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的 原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日 期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎 回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率; 5、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;当日的 场内申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不 得撤销; 6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟 应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 (五)申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 场外申购时,场外代销机构网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 10 元,如 果代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 10 元,以代销机构的规定为准。 直销中心每个账户首次申购的最低金额为单笔 100,000 元,追加申购的最低金 额为单笔 10,000 元;已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金 (包括本基金)记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过本公司网上直销 交易平台办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金 额为单笔 10 元。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 69 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 场内申购时,申购金额的申报单位为 1 元人民币,每笔申购金额最低为 1,000 元。 2、赎回份额的限制 场外赎回的最低份额为 1 份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔 赎回份额高于 1 份,以该销售机构的规定为准。场内赎回时,赎回的最低份额为 5 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,且单笔赎回最多不超过 99,999,999 份基金份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 5 份时,若当日 该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将 投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。场内赎回发生上述情形时,需 遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。 4、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的 数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司关于申购和赎回数额限定 的相关业务规则。 (六)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投 资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请 无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日内(包括该日) 为投资者对该交易的有效性进行确认,基金投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。 70 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内,注册登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时 间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴 付的申购款项本金退还给基金投资者。 基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机 构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎 回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (七)申购与赎回的注册登记 1、基金投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日为 基金投资者增加权益并办理注册登记手续,基金投资者自 T+2 日(含该日)起有权 赎回、转换或转托管该部分基金份额。 2、基金投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日为 投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、在法律法规允许的范围内,注册登记机构可根据业务规则,对上述注册登记 办理时间进行调整,本基金管理人将于该调整开始实施前按有关规定予以公告。 本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务,按照深圳证券交易所及中国证 券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 (八)基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金的场外申购提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模 式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的 申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购后端收费模式下的基金份额 不能转托管至场内进行上市交易。 本基金的场内申购只能选择前端收费模式支付申购费用。 71 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 50 万元以下 0.8% 场内、场外前端申购 50 万元(含)至 100 万元 0.6% 费率 100 万元(含)至 200 万元 0.5% 200 万元(含)至 500 万元 0.3% 500 万元(含)以上 每笔交易 1000 元 持有期限 后端申购费率 1 年以内(含) 1.0% 场外后端申购费率 1 年—3 年(含) 0.6% 3 年—5 年(含) 0.4% 5 年以上 0 上表中的“年”指的是 365 个自然日。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 自 2014 年 1 月 28 日起本基金对通过基金管理人直销柜台申购前端基金份额的 养老金客户实施特定申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定 向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率 如下表: 72 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 申购金额(含申购费) 前端基金份额特定申购费率 50 万元以下 0.32% 50 万元(含)至 100 万元 0.18% 100 万元(含)至 200 万元 0.10% 200 万元(含)至 500 万元 0.06% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折 扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率 优惠相关事项以最新公告为准: 1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金前端基金份额申购业务的投资者,享 受前端申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前 适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前 的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。 2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金前端基金份额申购及定期定 额投资业务的个人投资者享受前端申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标 准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率 表、定期定额投资费率表或相关公告。 本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公 司网站。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规 的要求提前进行公告。 2、赎回费用 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的 25%归基金财产,其余用于支付注册 登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 1 年以内(含) 0.1% 场外赎回费率 1 年—2 年(含) 0.05% 2 年以上 0 73 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 场内前端基金份额赎 本基金场内赎回费率为固定值 0.1%,不按份额持 回费率 有时间分段设置赎回费率。 上表中的“年”指的是 365 个自然日。 其中,通过场外认购或场外申购获得的基金份额场外赎回时其持有期限以基金 份额实际持有期限为准;通过场内认购、场内申购以及场内买入获得基金份额被转 托管至场外并赎回的,其基金份额持有期限自该基金份额转托管至场外之日起开始 计算;对于多次实施跨系统转托管并从场外赎回的基金份额,其基金份额持有期限 自该基金份额最近一次转托管至场外之日起开始计算。 3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎 回费率或调整收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规 定在指定媒体上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间,基金管理人按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当 调低基金申购费率。 5、在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的 费率的前提下,可由基金管理人和基金托管人协商,设立新的基金份额级别,增加 新的收费方式,报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告,但不需召开基金份 额持有人大会。 (九)申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额按实际确认的申购金额在扣除 相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,场外申购的有效份额按照四舍五 入的原则保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。场内申购的有效份 额的计算截位保留到整数位,不足 1 份基金份额对应的申购资金返还至投资者,由 此产生的误差计入基金财产。 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额计算结果按照四舍五入的原则保留到小数 74 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。 2、申购份额的计算 (1)前端收费模式: 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购 费用金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 场内申购的有效份额保留到整数位,剩余部分对应申购资金返还至投资人。场内 申购对应返还申购金额=申购总金额-实际净申购金额-申购费用,其中实际净申购金 额=取整数位后确认的申购份额×T 日基金份额净值。 例一:某投资者投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,如果其选择前端收费方式,申购费率为 0.8%,如果该投资者是场外申购,则其 可得到的申购份额为: 申购总金额=100,000 元 净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35 元 申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元 申购份额=99,206.35/1.040=95,390.72 份 如果该投资者是场内申购,申购份额为 95,390 份,则: 实际净申购金额=95,390×1.040=99,205.60 对应返还申购金额=100,000-99,205.60-793.65=0.75 元 即:投资者投资 100,000 元申购本基金前端份额,假设申购当日基金份额净值 为 1.040 元,如是场外申购,则可得到 95,390.72 份基金份额,如是场内申购,则 可得 95,390 份基金份额,同时被返还 0.75 元申购资金。 (2)后端收费模式: 申购总金额=申请总金额 75 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 申购份额=申购总金额/T 日基金份额净值 当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算方法为: 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 例二:某投资者投资 100,000 元场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值 为 1.040 元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.040=96,153.85 份 即:投资者投资 100,000 元场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,则可得到 96,153.85 份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对 应的后端申购费率交纳后端申购费用。 3、赎回金额的计算 (1)投资者认购及选择前端方式申购的基金份额,其赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用 例三:某投资者赎回通过前端申购持有的 100,000 份基金份额,对应的赎回费 率为 0.1%,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.016×0.1%=101.60 元 赎回金额=100,000×1.016-101.60=101,498.40 元 即:投资者赎回本基金 100,000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 101,498.40 元。 (2)如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 例四:某投资者赎回通过后端申购持有的 100,000 份基金份额,对应的后端申 购费率是 1.0%,赎回费率为 0.1%,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,申购时 的基金份额净值为 1.010 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.016=101,600 元 76 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 后端申购费用=100,000×1.010×1.0%=1,010.00 元 赎回费用=101,600×0.1%=101.60 元 赎回金额=101,600-1,010.00-101.60=100,488.40 元 即:投资者赎回本基金 100,000 份基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎 回当日基金份额净值是 1.016 元,投资者对应的后端申购费率是 1.0%,申购时的基 金净值为 1.010 元,则其可得到的赎回金额为 100,488.40 元。 4、基金份额净值的计算公式 基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、深圳证券交易所或注册登记机构 的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法 正常运行; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或基金管理人 认为会损害已有基金份额持有人利益的其他情形; 6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 6 项以外的暂停申购的情形时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎 77 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、深圳证券交易所或注册登记机构 的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法 正常运行; 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请, 基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的 基金份额净值为依据计算赎回金额,若出现上述第 3 项所述情形,按基金合同的相 关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停赎回或延缓支付款项的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 (1)巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 ①全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常 赎回程序执行。 78 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) ②部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为 支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于前一工作日基金总份额的 10%的前提下,对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按基金份额持有人提交的每笔 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定该笔赎回申请当日部分确认的赎回份额; 基金投资者未能赎回部分,投资者在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 并以此类推,直到全部赎回为止。如基金投资者在提交赎回申请时未作明确选择, 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (2)巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的有关规定办理。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应依照有关规定在指定媒体上刊登 公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会 派出机构备案,并通过邮寄、传真、刊登公告或者通知代销机构代为告知等方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工 作日,并应当在指定媒体上进行公告。 (十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并依照有关规定在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日依照有关规定在指定 媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净 值。 79 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 3、如发生暂停的时间超过 1 日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金 管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 (十四)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 (十五)转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认(申)购或上市交易买入的基金 份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下;场外认(申)购的基金 份额登记在基金登记系统基金份额持有人开放式基金账户下。登记在证券登记系统 中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在基金登记系统中的基金份 额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记系统后,方可上市交易(本 基金后端基金份额未开通上市交易业务以及场内申购赎回业务,跨系统转托管业务 仅适用于前端基金份额,投资人就持有的后端基金份额不能跨系统转托管到场内)。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统内不同 销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进 行转托管的行为。基金份额登记在基金登记系统的基金份额持有人在变更办理基金 赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。基金份 额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单 位(席位或交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。本基金系统内 转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的相关规 定以及基金销售机构的业务规则办理。 跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统和证券 登记系统间进行转托管的行为,本基金后端基金份额未开通上市交易业务以及场内 申购赎回业务,跨系统转托管业务仅适用于前端基金份额,投资人就持有的后端基 80 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 金份额不能跨系统转托管到场内。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登 记结算有限责任公司和深圳证券交易所的相关规定办理。 为了保证基金份额持有人的利益,根据基金基金合同的约定,经本基金管理人 向深圳证券交易所申请,已开通本基金的跨系统转托管业务,投资者可以通过认购 本基金的代销机构或基金管理人的直销中心办理本基金跨系统转托管业务。封闭期 结束,本基金转为上市开放式基金(LOF)并开放申购业务后,跨系统转托管业务将自 动适用于在场内、场外申购的前端基金份额。场外认购的投资者欲办理跨系统转托 管业务,须按照相关规定开立深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金 账户和办理其他相关手续,具体请咨询相关业务办理机构。 (十六)定期定额投资计划 定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资人可通过向相关销售机构 提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指 定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资 计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定 额投资计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。本基金 2014 年 1 月 22 日 刊登公告自 2014 年 1 月 28 日起开通定期定额投资计划业务,具体开通销售机构名 单和业务规则参见相关公告。 (十七)定期定额赎回业务 投资人可通过中国农业银行股份有限公司申请办理本基金的定期定额赎回业 务。定期定额赎回业务是指投资人可以委托中国农业银行股份有限公司每月固定时 间从指定的基金账户代投资人赎回固定份额的基金。本基金 2014 年 1 月 22 日刊登 公告自 2014 年 1 月 28 日起在中国农业银行股份有限公司下属各代销网点开通定期 定额赎回业务。 投资人通过中国农业银行股份有限公司办理本基金的定期定额赎回业务,相关 流程和业务规则遵循中国农业银行股份有限公司的有关规定。详情请咨询当地中国 农业银行股份有限公司的代销网点或中国农业银行股份有限公司客户服务热线 (95599)。 (十八)基金的非交易过户 81 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 指注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它 情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可 以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供注册登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按注册登记机构的有关规 定办理,并按注册登记机构规定的标准收费。 (十九)基金份额的冻结和解冻 基金份额的冻结和解冻业务,由注册登记机构办理。 注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册 登记机构认可的其他情况的基金份额的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部 分产生的权益按照法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。 当基金份额处于冻结状态时,注册登记机构或其他相关机构有权拒绝该部分基金份 额的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请。 在相关法律法规或监管机构允许的范围内,基金管理人还可办理除上述业务以 外的其他交易业务。 82 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十、基金运作方式的变更、转换运作方式的条件及相关事项 (一)基金运作方式的变更 基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内,采取封闭式运作,封闭期结束 后将转为上市开放式基金(LOF)。本基金基金合同满三年直接转为上市开放式基金 (LOF)的不需要召开基金份额持有人大会。 封闭期内,本基金在符合基金合同约定条件的前提下,可以提前转换运作方式 成为上市开放式基金(LOF)。 本基金封闭期于 2014 年 1 月 27 日结束,自 2014 年 1 月 28 日起,本基金的运 作方式转为上市开放式基金(LOF)。 (二)转换基金运作方式后基金份额的上市交易 转换基金运作方式后,本基金将以上市开放式基金(LOF)的方式运作。本基金在 深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因转换基金运作方式而发生调整。 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记系统中的基金份额仍在深 圳证券交易所上市交易;登记在基金登记系统中的基金份额可通过跨系统转托管转 入证券登记系统后进行上市交易(本基金后端基金份额未开通上市交易业务以及场 内申购赎回业务,跨系统转托管业务仅适用于前端基金份额,投资人就持有的后端 基金份额不能跨系统转托管到场内)。 83 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十一、基金的投资 (一) 投资理念 本基金的投资理念是:研究创造价值。该理念根植于市场的弱有效性,至少包 含以下三层含义: 1、目前中国的债券市场是弱有效的; 2、即使在一个有效的市场中,也存在阶段性的效率缺失; 3、专业化的研究分析,可以挖掘弱有效市场中的投资机会。 (二)投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析, 自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下,力求通过主 动承担适度信用风险获得持续投资收益,谋求基金资产的长期稳定增长。 (三)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类资产, 包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转 换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同 时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参 与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形 成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (四)投资对象 本基金的投资组合比例如下: 本基金在封闭期内,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;对股票、权证等非 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%。 本基金在开放期内,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 84 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;对股票、权证等非 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%;其中现金及到期日在一年以内 的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金所指信用债券指金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公 司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券等除国债和中央银行 票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 (五)业绩比较基准 本基金的整体业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债 总全价指数收益率×20% 本基金选择上述业绩比较基准的理由如下: 1、公允性 本基金业绩比较基准为复合型基准,选取了中债企业债总全价指数和中债国债 总全价指数。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体投资收益情况, 指数样本与本基金的投资标的具有较高一致性。本基金的业绩比较基准对上述两个 指数分别赋予了 80%和 20%的权重,与本基金对信用债券投资进行重点配置的情况相 匹配。 2、易于观测性 中 债 企业 债 总全 价指 数 和中 债 国债 总全 价 指数 的情 况 在中 国债 券 信息 网 (www.chinabond.com.cn)上公开发布,易于观察,便于基金投资者获取。 3、高知名度 中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数在市场上具有较高的知名度,由 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,被广泛使用。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又 或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理 人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。 (六)投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用 分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运 85 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期及债券 类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各 类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 同时,本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投 资机会,力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。 1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性 分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定 的范围内确定债券类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着各类证券风险收 益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避或控制市场风险,提高 基金收益率。 2、债券投资策略 (1)久期管理策略 作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略在本质上是一种自上而下的, 通过合理的久期控制实现对利率风险有效管理的策略。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币 政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标,运用数量化工 具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期。 具体而言,当预期市场利率下降时,本基金将拉长所持有债券组合的久期,以获得 市场利率实际下降时债券价格上涨的收益;反之,当预期市场利率上升时,则缩短 组合久期,以规避债券价格下降带来的资本损失。 (2)债券的类属配置 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经 风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的 风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。 具体而言,本基金是在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的 前提下,通过灵活运用类属配置策略合理优化配置基金资产,通过对信用风险和流 动性风险的有效管理,谋求更高的经风险调整后的稳定收益。 86 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (3)收益率曲线配置策略 本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策 略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当收益率曲线变陡时,将采用子 弹策略;当收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移 动时,则采用梯形策略。 (4)杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债 券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券投资策略 信用债券投资策略是本基金最重要的投资策略。信用债券同时承载了利率风险 与信用风险,而信用风险对信用债券表现的影响胜于利率风险。 具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式, “自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地 分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债 券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本 基金的信用债券池。 ②信用债券投资 基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。本基金构建和管理 信用债券投资组合时主要考虑以下因素: a.信用债券信用评级的变化。 b.不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差 变化。 (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提 87 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券 收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等 积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整 后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (7)可转换债券投资策略 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。 本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究, 在此基础上利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价 波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。 对于本基金可转换债券债性的研究,将引进公司信用债券信用评级指标体系, 对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进 行合理定价。 通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建 本基金可转换债券的投资组合。 3、新股投资策略 本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益特征的变化、 股票发行政策取向(如扩容节奏、发行市盈率与二级市场市盈率的差距),预测新股 一级市场供求关系的变化,并据此进一步预测新股中签率和新股的收益率变动趋势; 同时,借助公司投资平台行业研究员的研究建议,预测拟申购新股的中签率和收益 率,确定合理规模的资金后精选个股进行申购,并于其可上市交易或流通受限解除 后,在控制组合波动性风险的前提下根据对市场和个股的判断选择合适的时机出售, 以期提升基金的收益水平。 4、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合 理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动 性及风险性特征以选择权证的卖出时机,追求稳定的当期收益。 (七)投资决策依据和投资流程 为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施,本基金遵循以下投资决策依据 88 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 以及具体的投资流程: 1、投资决策依据 (1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定; (2)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势; (3)投资对象的风险和预期收益的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提 下,选择风险和预期收益配比最佳的品种进行投资。 2、决策和交易机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资总监、固定收益部 总经理是投资决策委员会的执行代表。 投资决策委员会、投资总监、固定收益部总经理的主要职责是确定基金的资产 配置政策,审批重大单项投资决定等。 基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内,构建和调整 投资组合,并向中央交易室下达投资指令。 中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控 功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 3、投资流程 投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业 务的重大问题进行讨论。 基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各 自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。 具体的投资管理流程如下: (1)投资决策委员会每月召开投资决策会议,决定基金的资产配置比例和股票、 债券的投资重点等; (2)研究部策略分析师、固定收益产品分析师、定量分析师各自独立完成相应 的研究报告,为投资决策提供依据; (3)固定收益部总经理每周召集固定收益业务投资例会,根据投资决策委员会 的决定,结合市场和公司基本面的变化,决定具体的投资策略; (4)基金经理依据策略分析师的宏观经济分析和策略建议、固定收益产品分析 89 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 师的债券市场研究和券种选择、定量分析师的定量投资策略研究和股票分析师的行 业分析和个股研究,结合本基金产品定位及风险控制的要求,在权限范围内制定具 体的投资组合方案; (5)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令; (6)中央交易室执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈; (7)定量分析师负责完成有关投资风险监控报告及内部基金业绩评估报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做 出调整。 (八)投资限制 在投资策略上,本基金将兼顾上述投资原则,以及本基金基金合同生效后进入封 闭期,采用封闭式运作、封闭期结束后开放的固有特点,通过分散投资降低基金资 产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金的投资组合将遵循以下限 制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过 该证券的10%; (3)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%。进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后 不得展期; (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本基金在封闭期间,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;对股票、权证等非 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。 本基金在开放期间,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;对股票、权证等非 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;同时保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 90 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或监管部门另有 规定的,遵从其规定。 (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基 金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规 定的特殊品种除外。 (8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。在持有 资产支持证券期间,如遇其信用等级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布 之日起3个月内予以全部卖出; (10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的 投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有 规定的,从其规定。 若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的,以变 更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金 投资可不受上述规定限制。 (九)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 91 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可 不受上述规定限制。 (十)风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均 的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 (十一)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保护基 金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (十二)基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (十三)基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 19 日复核了 92 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日。本报告财务资料未经审计师审 计。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 210,987,324.00 92.52 其中:债券 210,987,324.00 92.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 3,028,333.20 1.33 7 其他资产 14,030,073.99 6.15 8 合计 228,045,731.19 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 93 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 3,794,680.00 1.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,479,100.00 4.63 其中:政策性金融债 9,479,100.00 4.63 4 企业债券 67,523,000.00 33.00 5 企业短期融资券 70,189,000.00 34.31 6 中期票据 49,806,000.00 24.34 7 可转债(可交换债) 10,195,544.00 4.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 210,987,324.00 103.13 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 1480250 14 合工投小微债 200,000 20,280,000.00 9.91 2 1382136 13 乌兰煤 MTN1 200,000 20,116,000.00 9.83 3 101354013 13 浙能源 MTN002 100,000 10,109,000.00 4.94 4 1182277 11 中铁建 MTN1 100,000 10,088,000.00 4.93 5 011752024 17 物产中大 SCP005 100,000 10,061,000.00 4.92 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 94 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处 罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,827.97 2 应收证券清算款 9,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 4,996,489.02 5 应收申购款 757.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,030,073.99 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资 95 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 产净值比例(%) 1 132004 15 国盛 EB 5,117,840.00 2.50 2 132006 16 皖新 EB 195,200.00 0.10 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日,所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 0.00% 0.05% -1.43% 0.05% 1.43% 0.00% 2017年度 2.37% 0.06% -8.89% 0.08% 11.26% -0.02% 2016年度 1.81% 0.09% -6.59% 0.11% 8.40% -0.02% 2015年度 15.00% 0.44% 2.13% 0.09% 12.87% 0.35% 2014年度 15.33% 0.26% 6.13% 0.12% 9.20% 0.14% 2013年度 -0.26% 0.25% -3.62% 0.09% 3.36% 0.16% 2012年度 14.24% 0.20% 2.16% 0.07% 12.08% 0.13% 2011年度(2011年1 月27日-2011年12 -2.50% 0.28% 0.21% 0.11% -2.71% 0.17% 月31日) 96 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 十三、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易 97 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户, 以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基 金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取 管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有 财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不 同基金财产的债权债务,不得相互抵销。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非 因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 98 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十四、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,并为基金 份额提供计价依据。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日,以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 (三)估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 (四)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将 估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时 间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人 依据基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账目的核对同时进行。 (五)估值方法 1、股票估值方法: (1)上市股票的估值: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日 无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本价估值; ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券 交易所上市的同一股票的市价进行估值; 99 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在 证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对 基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认 为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价 值的价格估值。 (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法: (1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对 基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认 100 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多 种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值方法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证 按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值 技术确定公允价值进行估值。 (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基 金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为 按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值 的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 价格估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 5、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 6、根据有关法律法规,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就 与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一 致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 101 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应 当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔 偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算 差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业 现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时 更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责任方已经 积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承 担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已 得到更正; (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责 任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的 赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获 102 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经 获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给差错责任方; (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式; (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失 时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行为造成 基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和基 金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负 责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,由责任方承担,但若经诉讼或仲裁 的终局裁判,基金财产未获得补偿的部分可列入基金费用项下的相关科目,从基金 资产中支付; (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、 基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补 偿由此发生的费用和遭受的损失; (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差 错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损 失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 (1)当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份 额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 103 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金份额净值 的 0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备 案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基 金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当 事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以 下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如 经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,基金份 额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有 人或基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金 管理人承担 50%,基金托管人承担 50%。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算 和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管 理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理 人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 基金托管人在履行了正常的复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值 计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通 行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (七)暂停估值的情形 104 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停交易时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金 份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算 结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第 (7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于 其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除 由此造成的影响。 105 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十五、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则: (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,最少 1 次;年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的 90%;若基金合 同生效不满 3 个月,可不进行收益分配; (3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不 能低于面值; (4)本基金收益分配方式为现金分红; (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日) 的时间不得超过 15 个工作日; (6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金转为上市开放式基金(LOF)后,收益分配应遵循下列原则: (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利 润的 10%; (3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不 能低于面值; (4)本基金收益分配方式如下: 106 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 基金份额持有人持有的登记在基金登记系统中的基金份额可选择现金红利或选 择红利再投将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人持有的登记在证券登记系统中的基金份额只能采取现金红利的 收益分配方式。具体收益分配程序等有关事项须遵循深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的相关规定; (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日) 的时间不得超过 15 个工作日; (6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管 理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向 基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的 划付。 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (六)收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 (七)收益分配方式的修改 投资者可至销售机构办理收益分配方式的修改,投资者对不同的交易账户可设 置不同的收益分配方式。 投资者同一日多次申报分红方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确认的 分红方式以注册登记机构记录为准。 107 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十六、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的信息披露费用; 4、基金份额持有人大会费用; 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 6、基金的证券交易费用; 7、基金上市费用; 8、证券账户开户费用和银行账户维护费; 9、基金财产拨划支付的银行费用; 10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 0.6% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.2% 108 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)上述(一)中 3 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎 回”一章。 (2)赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎 回”一章。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募 集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (四)基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理 人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 109 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十七、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书 面确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师 对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与 基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管 人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有 关规定在指定媒体上公告。 110 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十八、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及 其他有关规定。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托 管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基 金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书、基金合同、托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售 3 日前,将招 募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和基金管理人网站上;基金管理人、基金 托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 111 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 1、招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在基金管理人网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指 定报刊和基金管理人网站上;基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的 招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 2、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的 事项的法律文件。 3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 (二)发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定报刊和基金管理人网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和基金管理人网站上登载基 金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金上市交易 前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和基金管理人网站 上。 (五)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊及基金管理人网站上公 告。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 112 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (七)基金资产净值、基金份额净值公告 本基金合同生效后,基金上市交易前,基金管理人将至少每周公告一次基金资 产净值和基金份额净值。 基金上市交易后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过基金管理人网站、 代销机构以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过基金管理人网站、代销机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份 额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金 份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度 报告正文登载于基金管理人网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊和基金管理人 网站上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将 半年度报告正文登载在基金管理人网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊和基 金管理人网站上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报 告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两 种方式。 (九)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 113 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人 基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加或减少销售代理机构; 20、基金更换注册登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 114 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请; 26、基金推出新业务或服务; 27、封闭期内基金扩募; 28、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 29、中国证监会、深圳证券交易所或基金合同规定的其他事项。 (十)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予 以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有 人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人 对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相 关信息披露义务。 (十二)中国证监会规定的其他信息 (十三)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对 基金管理人编制的基金资产净值,基金份额净值,基金份额申购、赎回价格,基金 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 115 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和基金管理人网站上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和 基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 (十四)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售 机构处,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人以及基金上市 交易的证券交易所处,供公众查阅、复制。 基金投资者可以免费查阅上述文件或支付工本费后,可在合理时间内取得上述 文件复制件或复印件。 116 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 十九、风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散 投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风 险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说, 基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金 的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也 不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募 集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附 近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能 低于初始面值。 117 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在 做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负 担。 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的 特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造 成影响。 3、利率风险。当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率变化, 同时也直接影响企业的融资成本和利润水平,造成股票和权证市场走势变化,进而 影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时,基金所持有的债券价格将下降,若 基金组合久期较长,则基金资产面临损失。 4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不 能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而 造成基金资产损失。 5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而 现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决 策出现偏差。 7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有 的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投 118 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持 有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。 8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的 不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营 收入越稳定,经营风险就越小。此外,本基金可投资于新股申购,如果基金所投资 的上市公司经营不善,可能导致其新股上市价格涨幅收窄甚至股价下跌,从而影响 本基金参与股票投资的收益水平。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性 较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,在基金的所有开放日,基金管理人都 有义务接受投资者的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为 现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生 巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流 动性风险,可能影响基金份额净值。 (四)本基金特有的风险 1、本基金主要投资于固定收益类资产,其中对信用债券的投资比例不低于固定 收益类资产的 80%,本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、地方 政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券 等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。由于信用债 券发生违约的可能性高于国债,因此本基金面临着更高的信用风险。 2、本基金封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF),基金份额持有人可通过深 圳证券交易所二级市场上市交易的方式卖出前端基金份额,也可以通过深圳证券交 易所场内赎回前端基金份额。若投资者通过二级市场交易的方式卖出前端基金份额, 届时若出现基金折价交易情形,则基金份额的二级市场卖出价格可能低于基金份额 119 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 净值;若投资者通过场内赎回基金份额,则赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算。 (五)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完 善产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平, 从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 120 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、按照法律法规或本基金合同的规定,基金合同变更内容对基金合同当事人权 利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经 基金份额持有人大会决议通过,并依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日 起生效。以下情形引起基金合同变更的需召开基金份额持有人大会: (1)转换基金运作方式,本基金基金合同生效满三年直接转为上市开放式基金 (LOF)运作方式的除外; (2)变更基金类别; (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和基金合 同另有规定的除外); (4)变更基金份额持有人大会议事程序; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等 报酬标准的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)封闭期内基金的扩募; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的 变更基金合同等其他事项; (10)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上 市的除外; (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费等其他应由基金或基金份额持有人承担的费 用; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率、 121 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 变更或新增收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的; 3、基金托管人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下 进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要 的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序: (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; 122 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (8)公布基金清算报告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿 (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计 师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会 备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 123 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二十一、基金合同内容摘要 (一)基金合同当事人的权利与义务 1、基金管理人的权利 (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产; (2)依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他收入; (3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、 申购、赎回、转换和转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外 的费率结构和收费方式; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大 损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护 基金及相关基金当事人的利益; (6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (7)自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的 代理行为进行必要的监督和检查; (8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进 行必要的监督和检查; (9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (10)依法召集基金份额持有人大会; (11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构; (12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基 金融资、融券; (13)法律法规规定的其他权利。 124 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管 理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制季度、半年度和年度基金报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他 人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 125 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 3、基金托管人的权利 (1)获得基金托管费; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重 126 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同 当事人的利益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册; (8)法律法规规定的其他权利。 4、基金托管人的义务 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证 不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金 管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有 未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15 年; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交 割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; 127 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; (18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金 管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册; (20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中 国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 5、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和 基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不 以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有 人的权利包括但不限于: ①分享基金财产收益; ②参与分配清算后的剩余基金财产; ③依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; ④按照规定要求召开基金份额持有人大会; ⑤出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 128 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 项行使表决权; ⑥查阅或者复制公开披露的基金信息资料; ⑦监督基金管理人的投资运作; ⑧对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼; ⑨法律法规和基金合同规定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有 人的义务包括但不限于: ①遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; ②缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用; ③在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; ④不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; ⑤执行生效的基金份额持有人大会决议; ⑥遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易及业务 规则; ⑦返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、代销机构 或其他基金份额持有人处获得的不当得利; ⑧法律法规和基金合同规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基 金份额 10%以上(“以上”含本数,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)转换基金运作方式,本基金基金合同生效满三年直接转为上市开放式基金 129 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (LOF)运作方式的除外; 3)变更基金类别; 4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和基金合 同另有规定的除外); 5)变更基金份额持有人大会议事程序; 6)更换基金管理人、基金托管人; 7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等 报酬标准的除外; 8)本基金与其他基金的合并; 9)封闭期内基金的扩募; 10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的 变更基金合同等其他事项; 11)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市 的除外; 12)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召 开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费等其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; 2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率、 变更或新增收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、召集人及召集方式 (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 130 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人 大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定 不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召 集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金 份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会 备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、 地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒体网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和出席方式; 2)会议拟审议的主要事项; 3)会议形式; 4)议事程序; 5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; 131 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 6)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点; 7)表决方式; 8)会务常设联系人姓名、电话; 9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 10)召集人需要通知的其他事项。 (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表 决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计 票和表决结果。 4、基金份额持有人出席会议的方式 (1)会议方式 1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规和 监管机关允许的其他方式。 2)会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以 现场开会方式召开。 3)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托证明委派其代理人出 席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金 托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 4)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 (2)召开基金份额持有人大会的条件 1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 132 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) ①经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部 有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同); ②亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及授权委托证明等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知 的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少 应在 25 个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登 记日不变。 2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; ②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;以下称为 “监督人”)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有 人的书面表决意见,监督人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不影响表 决效力; ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上; ④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表, 同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭 证和授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登 记机构记录相符; 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间 (至少应在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记 日不变。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以 133 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以 上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集 人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集人。召集人对于临时 提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与 临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下 原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并 且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会 审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解 释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额 持有人大会决定的程序进行审议。 4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金 份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大 会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金 份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规和本基金合同另有规定 的除外。 5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案 进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开 日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 134 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注 意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经 合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况 下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主 持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多 数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的 效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位 名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期第 2 日在公证机构及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决 议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公正机关监督下形成的决议有效。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 6、决议形成的条件、表决方式、程序 (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%以上通 过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决 议的方式通过; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上 通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金 合同必须以特别决议通过方为有效。 135 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案, 并予以公告。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额总数。 (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会 由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金 管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持有人担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力及表决结果。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布 计票结果。 3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如 会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人 宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人 应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)计票过程应由公证机关予以公证。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在监 督人的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金 136 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 托管人不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托 管人应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方 担任监督计票人员。 (三)基金合同的变更与终止 1、基金合同的变更 (1)按照法律法规或本基金合同的规定,基金合同变更内容对基金合同当事人 权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应 经基金份额持有人大会决议通过,并依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之 日起生效。以下情形引起基金合同变更的需召开基金份额持有人大会: 1)转换基金运作方式,本基金基金合同生效满三年直接转为上市开放式基金 (LOF)运作方式的除外; 2)变更基金类别; 3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和基金合 同另有规定的除外); 4)变更基金份额持有人大会议事程序; 5)更换基金管理人、基金托管人; 6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等 报酬标准的除外; 7)本基金与其他基金的合并; 8)封闭期内基金的扩募; 9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的 变更基金合同等其他事项; 10)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市 的除外; 11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2)但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基 金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: 1)调低基金管理费、基金托管费等其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; 137 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率、 变更或新增收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的; (3)基金托管人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (四)争议的处理 对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通 过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约 束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 (五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 1、本基金合同正本一式六份,除上报相关监管部门两份外,基金管理人和基金 托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 2、本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机 构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 138 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二十二、托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:交银施罗德基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 法定代表人:于亚利 成立日期:2005 年 8 月 4 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]128 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 2、基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码:100031 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资金:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行 卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务; 代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业 139 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款; 发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现; 自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、 个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务; 企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投资托 管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产 品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理 人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运 用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类资产, 包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转 换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同 时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参 与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形 成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的配置比例如下: 本基金在封闭期间,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;对股票、权证等非 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%。 本基金在开放期间,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;对股票、权证等非 140 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%;其中现金及到期日在一年以内 的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金所指信用债券指金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公 司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券等除国债和中央银行 票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、 融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过 该证券的 10%; (3)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%。进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期 后不得展期; (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本基金在封闭期间,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;对股票、权证等非 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%。 本基金在开放期间,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;对股票、权证等非 固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%;同时保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或监管部门另 有规定的,遵从其规定。 (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 141 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 不得超过该基金资产净值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%,中国证 监会规定的特殊品种除外。 (8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。在持 有资产支持证券期间,如遇其信用等级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发 布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等非基金管理人的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定 的,从其规定。 若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的,以变 更后的规定为准;若法律法规或监管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本基 金投资可不受上述规定限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第十五 条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人 基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易 的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构 有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托 管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的 名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁 止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施 142 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,如基金托 管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生,而只能按相关法律 法规和交易所规则进行事后结算,则基金托管人不承担由此造成的损失,并应向中 国证监会报告。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管 理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每 半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临 时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发 生交易前 1 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人与基金托管人完成确认 后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但 尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单 对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管 人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及 时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传 推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监 会。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受 限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为 143 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等 有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性 的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避 免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度 经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度 的决议提交给基金托管人。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管 人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销 商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款 账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场 出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金 托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书 面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告 中国证监会。 (6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保基 金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基 金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承 担。 (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送 144 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相 应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外,因 投资流通受限证券产生的损失,基金托管人在履行其监督职责后不承担上述损失。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法 律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理 人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工 作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释 或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期 限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中 国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时 间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规 要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数 据资料和制度等。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对 方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报 告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计 算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息 披露和监督基金投资运作等行为。 145 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期 纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人 发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管 理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时 通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由, 拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进 行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中 国证监会。 (四)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合 法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管 人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 146 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间的认购款项应存于专用账户。该账户由基金管理人委托的注 册登记机构开立。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将 募集到的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的 验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规 定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (3)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使 147 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备 付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人 清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则 基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并 代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定, 在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用 并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人 根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托 管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对 基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 148 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理 人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人 至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算及复核程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算,精 确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另 有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的 规定对外公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 (2)估值方法 1)股票估值方法: ①上市股票的估值: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日 无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 ②未上市股票的估值 149 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) a.首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本价估值; b.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券 交易所上市的同一股票的市价进行估值; c.首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在 证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; d.非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 ③在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)-2)小项规定的方法对基金资 产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本 项第 1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值; ④国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2)债券估值方法: ①交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 ②在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债 券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易日收盘价,确定公允价值进行估值。 ③首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 150 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) ⑤在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估 值技术确定公允价值。 ⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 ⑦在任何情况下,基金管理人如采用本项第①-⑥小项规定的方法对基金资产 进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项 第①-⑥小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形 成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允 价值的价格估值。 ⑧国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3)权证估值方法: ①基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按 估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格。 ②首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技 术确定公允价值进行估值。 ④在任何情况下,基金管理人如采用本项第①-③项规定的方法对基金资产进 行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 ①-③项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 ⑤国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 151 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 5)如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 6)根据有关法律法规,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就 与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一 致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第③项、债券估值方法的第⑦项和 权证估值方法的第④项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 3、基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额 净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金份额净值 的 0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到 基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会 备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和 基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他 当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以 下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如 经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,基金份 额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有 人或基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金 管理人承担 50%,基金托管人承担 50%。 152 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算 和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管 理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理 人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基 金托管人在履行了正常的复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计 算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由 于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、 基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有 通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停交易时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基 金份额持有人的利益,决定延迟估值时; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设 置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理 153 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的 处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报 表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成。季度报告应在每个季度结 束之日起 15 个工作日内编制完毕并予以公告;半年度报告在会计年度上半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完毕并予以 公告。基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 (2)报表复核 基金管理人在报表或定期报告完成当日,对报表盖章后,以加密传真方式或双 方书面商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金 托管人在收到后应在 2 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收 到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半 年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 20 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当 日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核,并 将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均 以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托 管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无 法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理 154 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见 书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之 前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托 管人有权就相关情况报中国证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包 括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益 登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管 人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、 基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十 个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基 金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁 地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 155 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生 效。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 156 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二十三、对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。本基金管理人根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)网上直销服务 本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本基金管理人 网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”(以下简称“网上直销交 易平台”)办理开户,并自 2014 年 1 月 28 日起通过网上直销交易平台办理本基金前 端基金份额的申购、赎回及定期定额投资等业务。有关详情可参见届时相关公告。本 公司暂不开展网上直销本基金后端基金份额的申购业务,通过转托管转入网上直销账 户的本基金后端基金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金前端 基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠,其他费率 标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投 资费率表或相关公告。 本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公 司网站。 在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时 调整可用于基金网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资者留意相关公告。 (二)信息咨询、查询服务 投资者如果想查询基金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话 (400-700-5000,021-61055000)或登录本基金管理人网站(www.fund001.com, www .bocomschroder.com)进行咨询、查询。 投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。 (三)基金红利再投资 本基金在封闭期内,收益分配方式为现金分红。 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金份额持有人持有的登记在基金登记 系统中的基金份额可选择现金红利或选择红利再投将现金红利自动转为基金份额进 行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。再投资红利 157 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 按红利再投日(即除息日)除息后的基金份额净值自动转为基金份额,并免收申购 费用。 基金份额持有人持有的登记在证券登记系统中的基金份额只能采取现金红利的 收益分配方式。 (四)定期定额投资计划 本基金 2014 年 1 月 22 日刊登公告自 2014 年 1 月 28 日起开通定期定额投资计 划业务,具体实施方法请参见相关公告。 服务联系方式: 基金管理人的互联网地址及电子信箱 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 电子信箱:services@jysld.com 投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。 158 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二十四、其他应披露事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加华泰证券股份有限公 中国证券报、上海 1 2017-8-1 司基金前端申购(含定期定额投资业 证券报、证券时报 务)费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加网上直销交易平台定 中国证券报、上海 2 2017-8-14 期定额投资业务前端申购费率优惠活 证券报、证券时报 动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加苏州财路基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海 3 2017-8-25 部分基金的场外销售机构并参与其基 证券报、证券时报 金前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德信用添利债券证券投资基 中国证券报、上海 4 2017-8-26 金(LOF)2017 年半年度报告摘要 证券报、证券时报 交银施罗德信用添利债券证券投资基 中国证券报、上海 5 金(LOF)(更新)招募说明书摘要(2017 2017-9-9 证券报、证券时报 年第 2 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加中民财富管理(上海)有限公司为旗 中国证券报、上海 6 下部分基金的场外销售机构并参与其 2017-9-15 证券报、证券时报 基金前端申购(含定期定额投资)费率 优惠活动的公告 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2017-9-22 159 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 下部分基金参加江苏江南农村商业银 证券报、证券时报 行股份有限公司基金前端申购(含定期 定额投资业务)费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加上海万得基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海 8 部分基金的场外销售机构并参与其基 2017-10-13 证券报、证券时报 金前端申购(含定期定额投资)费率优 惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加天津万家财富资产管理有限公司为 中国证券报、上海 9 2017-10-20 旗下部分基金的场外销售机构并参与 证券报、证券时报 其基金前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德信用添利债券证券投资基 中国证券报、上海 10 2017-10-25 金(LOF)2017 年第 3 季度报告 证券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加上海基煜基金销售有 中国证券报、上海 11 2017-11-22 限公司基金前端申购费率优惠活动的 证券报、证券时报 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加第一创业证券股份有限公司为旗下 中国证券报、上海 12 部分基金的场外销售机构并参与其基 2017-11-29 证券报、证券时报 金前端申购费率(含定期定额投资)优 惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金参与中信银行股份有限公 13 司基金智能投资组合申购(含定期定额 投资)费率 160 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 中国证券报、上海 14 优惠的公告 2017-11-30 证券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加上海挖财金融信息服务有限公司为 中国证券报、上海 15 旗下部分基金的场外销售机构并参与 2017-12-14 证券报、证券时报 其基金前端申购(含定期定额业务)费 率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加交通银行股份有限公 中国证券报、上海 16 2017-12-30 司手机银行基金前端申购(含定期定额 证券报、证券时报 投资业务)费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 17 2018-1-3 下基金缴纳增值税的提示性公告 证券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 18 下部分基金参与中国农业银行股份有 2018-1-9 证券报、证券时报 限公司基金交易费率优惠活动的公告 交银施罗德信用添利债券证券投资基 中国证券报、上海 19 2018-1-22 金(LOF)2017 年第 4 季度报告 证券报、证券时报 161 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间查阅;投资者 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种 方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。 投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.fund001.com 或 www.bocomschroder.com)查阅和下载招募说明书。 162 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) (更新)招募说明书(2018 年第 1 号) 二十六、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会核准交银施罗德信用添利债券证券投资基金募集的文件 (二)《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 (三)《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请募集交银施罗德信用添利债券证券投资基金之法律意见书 163
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