基金公告
诺安油气:2017年第四季度报告
2018年01月22日
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 1 月 22 日 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 场内简称 诺安油气 交易代码 163208 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 166,162,801.02 份 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石 投资目标 油、天然气等能源行业类基金(包括 ETF)以及公司股票进行投资, 为投资者实现基金资产的长期稳定增值。 本基金具体的投资策略由资产配置策略,“核心”组合投资策略, “卫星”组合投资策略,债券投资策略和现金管理策略五部分构 成。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大类资产 类别配置, 第二层是在权益类资产内的“核心”组合和“卫星” 投资策略 组合的配置。权益类资产包括基金(包括 ETF)和股票。 2、“核心”组合投资策略 在“核心”组合中,本基金将主要投资于石油天然气等能源行业 基金,主要包括:(1)以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股 票指数为投资目标的 ETF 及指数基金;(2)以超越石油、天然气 等能源类行业公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。 3、“卫星”组合投资策略 第 2 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 在“卫星”组合中,本基金将主要投资于:(1)以跟踪石油、天 然气等能源品商品价格或商品价格指数为投资目标的能源类商品 ETF;(2)全球范围内优质的石油、天然气等能源类公司股票。 4、债券投资策略 本基金将在全球范围内进行债券资产配置,根据基金管理人的债 券选择标准,运用相应的债券投资策略,构造债券组合。 5、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个 方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管 理。 业绩比较基准 标普能源行业指数(净收益) S&P 500 Energy Sector Index(NTR)) 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基 风险收益特征 金(包括 ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险 和预期收益的基金品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 英文名称:无 境外投资顾问 中文名称:无 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 注:本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 主要财务指标 日 ) 1.本期已实现收益 318,455.29 2.本期利润 6,329,302.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0358 4.期末基金资产净值 149,472,125.11 5.期末基金份额净值 0.900 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 3 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三 4.41% 0.83% 4.16% 0.72% 0.25% 0.11% 个月 注:本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益) S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 国 际 业 务 2012 年 7 月 学士学位,具有基金从业资格。曾 宋青 - 9 部总监、 20 日 先后任职于香港富海企业有限公 第 4 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 诺安全球 司、中国银行广西分行、中国银行 黄金证券 伦敦分行、深圳航空集团公司、道 投资基金 富环球投资管理亚洲有限公司上 基 金 经 海代表处,从事外汇交易、证券投 理、诺安 资、固定收益及贵金属商品交易等 油气能源 投资工作。2010 年 10 月加入诺安 股票证券 基金管理有限公司,任国际业务部 投资基金 总监。2011 年 11 月起任诺安全球 (LOF)基 黄金证券投资基金基金经理,2012 金经理 年 7 月起任诺安油气能源股票证 券投资基金(LOF)基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》 的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 第 5 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度标普能源指数、油价继续延续三季度涨势,表现亮眼。其中标普 500 能源指数季度初 值 370.08,季末收于 391.53,全季度标普 500 能源指数共上涨 4.16%。油价方面,布伦特原油持 续上涨,季度累计上涨 16.21%,季末收于 66.87 美元/桶。WTI 原油价格季度上涨 16.93%,季末 收于 60.42 美元/桶。 四季度原油价格稳定上涨的背后,是原油市场供需逐渐好转以及地缘政治不稳定的共同推动。 需求方面,全球经济回暖明显,原油消费增加。特别是非 OECD 国家,如中国、印度原油消费量增 速超预期。另外美国商业原油库存及 OECD 国家商业原油库存下降也能反映出原油需求的旺盛。供 给方面,OPEC 和非 OPEC 间的减产协议执行效果乐观并延长减产至 2018 年底。OPEC 中沙特因其国 内经济结构改革、沙特阿美上市,通过减产支持油价意愿坚决。非 OPEC 中俄罗斯因其财政赤字影 响也希望油价上涨。美国页岩油方面起钻井数未能及时随油价上涨增加而限制了供给增加。北海 最大油田 Forties 输油管因安全问题关闭加剧了原油供给缩紧。地缘政治包括美国拟对伊朗新制 裁、沙特反腐风暴等不稳定因素助油价上涨。 未来油价波动主因依然是 OPEC 减产力度与美国页岩油产量增速的动态博弈,原油库存的下降 以及地缘政治因素会加强油价波动幅度。预计布油价格底部抬升,中枢有望上移至 65-70 美元/ 桶。4 季度标普 500 能源指数走势与油价走势相关性增强,反映了油价上涨能使能源公司盈利好 转的市场预期,这也使我们对未来能源指数表现更具信心。 第 6 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 投资操作上我们对于一季度的行情比较乐观,维持高仓位。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.900 元。本报告期基金份额净值增长率为 4.41%,同期 业绩比较基准收益率为 4.16%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 141,281,423.39 91.71 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银 行 存款 和结 算备 付 金 7 12,470,614.09 8.10 合计 8 其他资产 295,350.69 0.19 9 合计 154,047,388.17 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 第 7 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末 未持有此类债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 公允价值 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 (人民币元) 净值比例(%) ISHARES- 契 约 型 开 Black Rock Fun 1 ETF 基金 29,133,920.90 19.49 DJ ENERG 放式 d Advisers. SPDR OIL 契 约 型 开 SGA Funds Mana 2 ETF 基金 29,040,261.84 19.43 EXP 放式 gement, Inc SPDR-ENE 契 约 型 开 SGA Funds Mana 3 ETF 基金 28,014,745.94 18.74 RGY SEL 放式 gement, Inc ISHARES- 契 约 型 开 Black Rock Fun 4 ETF 基金 27,890,460.68 18.66 GLB ENRG 放式 d Advisers. VANGUARD 契 约 型 开 The Vanguard G 5 ETF 基金 27,202,034.03 18.20 ENERG E 放式 roup Inc. 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部 门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 第 8 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 1,044.04 5 应收申购款 294,306.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295,350.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 188,395,122.85 报告期期间基金总申购份额 10,175,179.73 减:报告期期间基金总赎回份额 32,407,501.56 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 166,162,801.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 别 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比 份额 份额 份额 20%的时间区间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 第 9 页 共 10 页 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2017 年第 4 季度报告 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者 留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2017 年 12 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及基金 管理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》,自 2018 年 1 月 1 日起,旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费,将由产品资产 承担,从产品资产中提取缴纳,同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)募集的文件。 ②《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》。 ③《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2017 年第四季度报告正文。 ⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2018 年 1 月 22 日 第 10 页 共 10 页
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