基金公告
南方品质混合:2017年第三季度报告
2017年10月25日
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基 金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 10 月 25 日 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方品质优选灵活配置混合 基金主代码 002851 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 08 月 01 日 报告期末基金份额总额 1,542,902,901.43 份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究 分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发 展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各 大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基 金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范 围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定 增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监 控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 第 2 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型 基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方品质优选” 。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 85,515,674.19 2.本期利润 103,389,230.27 3. 加 权平 均 基金 份 0.0674 额本期利润 4. 期 末基 金 资产 净 2,051,209,015.96 值 5. 期 末基 金 份额 净 1.329 值 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 净值增长 业绩比较基 阶 净值增 较基准 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 段 长率① 收益率 ② 准差④ ③ 过 去 三 5.31% 0.69% 2.85% 0.36% 2.46% 0.33% 个 月 第 3 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,至本报告期末,各项资产配置比例符合合 同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 武汉大学计算机、工商管理双学士,金 融学硕士,具有基金从业资格。曾就职 于艾默生网络能源有限公司;2008 年 6 月起就职于长城基金管理有限公司,历 任行业研究员、研究组组长、基金经理 本 基 助理;2014 年 4 月至 2015 年 10 月任长 李振 金 基 2016 年 8 9年 城久利保本、长城保本的基金经理;2014 兴 金 经 月1日 年 9 月至 2015 年 10 月任长城久鑫保本 理 的基金经理。2015 年 10 月加入南方基 金;2016 年 8 月至今,任南方品质混合 基金经理;2017 年 6 月至今,任南方安 康混合基金经理;2017 年 9 月至今,任 南方兴盛混合基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 第 4 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年三季度,上证指数季度上涨 4.90%,市场总体上延续稳步上行的趋势,与上半年热点 较为集中的风格不同的是,更多的结构性机会开始交替出现——受益于产品价格上涨的传统周期 行业、前期跌幅较大中小创成长都在三季度有所表现。中国宏观经济基本面走势继续延续了复苏 的态势,海外国家 PMI 也处于高位,显示这轮全球经济复苏的同步性。市场流动性方面,央行以 低 M2 和汇率双向波动应对美联储潜在的加息缩表,同时又以明年一季度实施的以支持普惠金融为 条件的定向降准,总体给了市场平稳的预期。 本着以追求绝对收益为核心目标,本基金在三季度主要布局于基本面优秀、估值合理的个股, 同时也提高研究标准,增加了对优质成长股的筛选和配置。资金头寸管理上,本基金以新股投资、 短期交易所回购为主,少量配置短久期高评级的利率债以加强资金使用效率。展望后续宏观面, 尽管地产行业变化值得重点跟踪,但经济总体短期向下风险并不大,而中长期来看,我们认为国 第 5 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 内经济整体风险可控,内生韧性在不断加强,中国目前仍是全球范围内增速最快的主要经济体, 这意味着基本面优秀、成长性良好、估值合理的个股具有较好投资吸引力。本基金将继续秉持“自 下而上优选个股为主,自上而下宏观判断为辅”的操作思路,勤勉审慎的发掘优质投资机会,为 持有人创造良好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期该基金净值增长率为 5.31%,同期业绩比较基准 2.85%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,746,941,769.16 82.87 其中:股票 1,746,941,769.16 82.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 92,592,039.90 4.39 其中:债券 92,592,039.90 4.39 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资 6 140,000,000.00 6.64 产 其中:买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结算 7 108,111,133.94 5.13 备付金合计 - - - - - 其他资产 20,430,564.19 0.97 - 合计 2,108,075,507.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 154,883,835.15 7.55 B 采矿业 39,793.60 - C 制造业 1,249,095,292.59 60.90 第 6 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应业 32,585.37 - E 建筑业 930,563.60 0.05 F 批发和零售业 380,976.30 0.02 交通运输、仓储和 G 邮政业 44,662,627.64 2.18 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 信息技术服务业 2,473.35 - J 金融业 140,818,058.08 6.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 75,167,564.67 3.66 科学研究和技术服 M 务业 42,081.10 - N 水利、环境和公共 设施管理业 3,616.08 - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐 业 80,767,001.64 3.94 S 综合 - - 合计 1,746,941,769.16 85.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 5,890,300 161,983,250.00 7.90 2 002714 牧原股份 4,178,145 154,883,835.15 7.55 3 000568 泸州老窖 2,544,702 142,757,782.20 6.96 4 601318 中国平安 2,600,038 140,818,058.08 6.87 5 603337 杰克股份 1,966,810 93,207,125.90 4.54 6 002217 合力泰 7,493,130 84,297,712.50 4.11 7 600519 贵州茅台 158,680 82,139,115.20 4.00 8 603355 莱克电气 1,544,546 79,096,200.66 3.86 9 600196 复星医药 2,263,728 77,396,860.32 3.77 10 002027 分众传媒 7,455,839 74,931,181.95 3.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 17,445,789.90 0.85 第 7 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,923,000.00 3.41 其中:政策性金融债 69,923,000.00 3.41 4 企业债券 4,930,000.00 0.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 293,250.00 0.01 8 同业存单 - - - - - - - 其他 - - - 合计 92,592,039.90 4.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 170203 17 国开 03 700,000 69,923,000.00 3.41 2 019557 17 国债 03 174,790 17,445,789.90 0.85 3 122209 12 中油 01 49,300 4,930,000.00 0.24 4 132010 17 桐昆 EB 2,550 293,250.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达 第 8 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 678,425.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,823,974.83 5 应收申购款 17,928,163.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 - - 8 其他 - 9 合计 20,430,564.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,484,793,958.09 报告期期间基金总申购份额 858,637,366.15 减:报告期期间基金总赎回份额 800,528,422.81 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,542,902,901.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 9 页 共 10 页 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 2、《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 3、 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页
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