中海基金管理有限公司关于 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期后惠 丰 B 份额（150154）交易风险提示公告 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已 于 2013 年 9 月 12 日生效。本基金于 2015 年 9 月 11 日结束第一个运作周期，并 自 2015 年 9 月 28 日起进入第二个运作周期，第二个运作周期到期日为本运作周 期起始日的 2 个公历年后对应工作日，即为 2017 年 9 月 28 日。2017 年 9 月 28 日为本基金的运作周期到期日及惠丰 A 的赎回开放日，同时为惠丰 A 和惠丰 B 份额折算基准日。现就惠丰 B 的风险提示如下： 1、惠丰 B 收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，基金管理人将于 每个分级运作周期起始日针对分级运作周期起始日（含）到惠丰 A 第 1 个申购开 放日（含）的时间段惠丰 A 的约定年收益率进行设定并公告。计算公式为：惠丰 A 的年收益率（单利）＝1 年期银行定期存款基准利率+2.1%。 其中，1 年期银行定期存款基准利率为分级运作周期起始日中国人民银行公 布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率，惠丰 A 的年收益率计 算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。惠丰 A 的约定年 收益率按照上述方式调整后，惠丰 B 的收益分配将相应调整。 2、惠丰 B 杠杆率变动的风险。目前，惠丰 A 与惠丰 B 的份额配比为 0.12216780∶3。基金管理人有权根据基金份额上限和两类份额配比进行规模控 制；其中，过渡期内惠丰 A、惠丰 B 的份额配比不超过 7∶3。过渡期内惠丰 A、 惠丰 B 的赎回可能会引发惠丰 A、惠丰 B 份额配比发生变化，进而导致惠丰 B 份 额杠杆率变动风险。 基金管理人将向深圳证券交易所申请惠丰 B 自 2017 年 9 月 25 日上午 9：30 分至 10：30 分停牌 1 小时，2017 年 9 月 28 日起开始停牌，并在下一个分级运 作周期开始后 1 个月内申请在深圳证券交易所复牌。2017 年 9 月 27 日至 2017 年 10 月 9 日本基金暂停办理跨系统转托管业务。 本基金实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金管理人将对本基金份额 折算及开放赎回的结果进行公告。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》，2017 年 10 月 9 日惠丰 B 即时行情显示的前收盘价将 调整为 2017 年 9 月 29 日惠丰 B 的基金份额参考净值，至惠丰 B 复牌前及惠丰 B 复牌不再进行前收盘价调整。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 2017 年 9 月 25 日