申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书（第十一次更新）摘要 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 ● 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于 2016 年 12 月 9 日审 议通过了《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同的议案》，同 意变更申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资策略、 投资限制及其他相关事项，修订后的《基金合同》于 2016 年 12 月 12 日生效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 ● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 12 月 16 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2016 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 目录 一、基金管理人 ..................................................... 2 二、基金托管人 ..................................................... 5 三、相关服务机构 ................................................... 6 四、基金的名称 .................................................... 30 五、基金的类型 .................................................... 30 六、基金的投资的目标 .............................................. 30 七、基金的投资范围 ................................................ 31 八、基金的投资策略 ................................................ 31 九、基金业绩比较基准 .............................................. 38 十、风险收益特征 .................................................. 38 十一、基金投资组合报告 ............................................ 38 十二、基金的业绩 .................................................. 42 十三、基金的费用与税收 ............................................ 43 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 .............................. 45 1 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人：刘郎 设立日期：2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字【2003】 144 号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：+86-21-23261188 联系人：牛锐 股本结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株式 会社持有 33%的股权 （二）主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学 系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委 副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学 部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司 副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。2016 年 12 月起任申万菱信基金管理 公司董事长。 姜国芳先生，董事，硕士研究生，高级经济师。1980 年起从事金融相关工作， 先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处，上海申银 证券有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司，申万宏 源集团股份有限公司，申万菱信基金管理有限公司。 2 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988 年起从事证券相关工作，先后 任职于万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司副 总经理。 川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行 株式会社（原三菱信托银行）任职，曾任投资企划部科长、海外资产管理事业部科 长、次长、副部长等。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部长。 增田义之先生，董事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托 银行株式会社（原三菱信托银行）任职，历任资产运用部量化运用组科长、股票运 用部次长、投资工学研究所董事、指数战略运用部部长、资产运用部部长，现任受 托财产企划部部长兼资产运用部部长。 来肖贤先生，董事，经济学硕士，中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公 司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公 司，曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理，现任公司总经理，兼 任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分 行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务等，2012 年起任跨界创新平台（COIN） 创始人兼 CEO。 阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969 年开始工作，1984 年进入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月起退休。 张军建先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长崎 县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式会社。 2001 年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信 托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委 员会副主席。 2、监事会成员 徐志斌先生，监事会主席，硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、 3 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 项目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事， 高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总 监、高级业务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限 公司副总经理，现任申万宏源证券有限公司副总经理兼首席风险官，申万宏源证券 承销保荐有限公司和申万宏源西部证券有限公司合规总监。 杉崎干雄先生，监事，日本籍，大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），历任投资企划部次长等职务，2014 年 4 月 起任受托财产企划部副部长。 牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、中 国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理 有限公司，现任监察稽核总部总监。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有限公 司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，现任人力资 源总部总监助理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。 3、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申 万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市 场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理，兼任申万菱信（上海）资产 管理有限公司董事。 张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1 月 加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任风险管理 总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监，投资管理总部 总监、基金经理，现任公司副总经理兼投资管理总部总监。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股 份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司， 4 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理，兼 任首席财务官、财务管理总部总监。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问 等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公 司督察长。 4、基金经理 金昉毅先生，博士研究生。2008 年起开始工作，曾任职于中央财经大学中国金 融发展研究院，2011 年 1 月加入申万菱信基金管理有限公司，历任高级研究员、基 金经理助理，申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金经理，现任投资管理总 部总监助理兼量化投资部总经理，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理。 刘忠勋先生，2011 年 8 月至 2015 年 5 月任本基金基金经理。 张少华先生，2011 年 6 月至 2013 年 4 月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部 总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总经理 等。 公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，投资管 理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行委 员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 5 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表人：易会满 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行 职能的决定》（国发【1983】146 号） 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号 联系人：洪渊 电话：（010）66105799 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人：刘郎 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：申浩波 李濮君 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com （2）代销机构 (1)名称：中国工商银行股份有限公司 6 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588 传真：010－66107738 网址：www.icbc.com.cn (2)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (3)名称：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：王洪章 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 联系人：王琳 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 网址：www.ccb.com (4)名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 7 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (5)名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 客服电话：95558 联系人：廉赵峰 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com (6)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (7) 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 联系人：王志刚 8 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 传真：010-58560666 网址：www.cmbc.com.cn (8)名称：华夏银行股份有限公司 法定代表人：吴建 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 联系人：陈秀良 客户服务电话：95577 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn (9)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层 法定代表人：冀光恒 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：李晨 传真：021-50105124 网址：www.srcb.com (10)名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线： 95521 公司网站：www.gtja.com 9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (11)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com (12)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (13)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn 10 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (14)名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn (15)名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com (16) 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568292 联系人：邓颜 公司网址：www.chinastock.com.cn (17)名称：海通证券股份有限公司 11 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询 电话 公司网站：www.htsec.com (18) 名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com (19)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：崔少华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com 12 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (20)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn (21)名称：湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 传真：021-68865680 公司网址：www.xcsc.com (22)名称：国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人：凤良志 传真：0551-2207965 联系人：李蔡 客户服务电话：400-8888-777，95578 网址：www.gyzq.com.cn (23)名称：华泰证券股份有限公司 13 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大 道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (24)名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (25)名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn (26)名称：信达证券股份有限公司 14 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (27)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址：www.ebscn.com (28) 名称：广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人： 邱三发 联系人： 梁微 联系电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 客户服务电话：95396 网址： www.gzs.com.cn 15 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (29) 名称：上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.shzq.com (30) 名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn (31)名称： 浙商证券股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼 邮政编码：310007 法定代表人：吴承根 传真：021-80106010 客服电话： 95345 网址：www.stocke.com.cn (32)名称：东莞证券股份有限公司 16 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼 法定代表人：张运勇 客户服务电话：95328 传真：0769-22115712 网址：http://www.dgzq.com.cn (33)名称：华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 客户服务电话：95584 或 400 888 8818 传真：028-86150040 网址：http://www.hx168.com.cn (34)名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话：4008-000-562 传真：010－88085195 网址：www.hysec.com 17 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (35)名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn (36)名称：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 传真：0755-23838999 网址：www.fcsc.com.cn (37)名称：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com (38)名称：西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 18 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 传真：029-87406710 客户服务电话：95582 网站：www.westsecu.com (39)名称：中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话：4009101166 传真：010-85679203 网址：www.cicc.com.cn (40)名称：中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人：黄扬录 联系人：刘军 电话：0755- 83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com (41)名称：联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 19 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 传真：010－2119660 网址：www.lxsec.com (42)名称：国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 (43)名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 代表法人：陈林 联系人：刘闻川 传真：021-20515593 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com (44)名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 20 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 联系电话：010-85556100 传真：010-58568062 客户服务电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn (45)名称：天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027-87107535 传真：027-87618863 客服热线：4008005000 (46)名称：太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人：李长伟 客户服务电话：400-665-0999 传真：010-88321819 网址：www.tpyzq.com (47)名称：开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 21 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 客户服务电话：400-860-8866 传真：029-81887060 网址：www.kysec.cn (48)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (49)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com (50)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 22 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (51)名称：深圳众禄金融控股股份有限公司 注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com (52)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54660526 传真：021-54660501 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (53)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 23 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (54) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (55)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：单丙烨 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (56)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com (57)名称：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 24 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com (58)名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 联系人：赵沛然 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：400-067-6266 (59)名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com (60)名称：众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人：李招娣 25 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com (61)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：86-010-58845304 传真：86-021-58845306 客户服务电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com (62)名称：一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com/ (63)名称：北京钱景财富投资管理有限公司 26 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158281 传真：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com (64)名称：上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com (65)名称：上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人： 张皛 联系人：周丹 电话：021-33323999 传真：8621-33323837 客户服务电话：400 820 2819 27 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 手机客户端：天天盈基金 (66)名称：深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人：齐小贺 联系人：陈勇军 电话：0755-83999907-806 传真：0755-83999926 客户服务电话：0755-83999913 网址：www.jinqianwo.cn (67)名称：上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (68)名称：大泰金石投资管理有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客户服务电话：4009282266 传真：021-22268089 网址：www.dtfunds.com 28 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (69)名称：珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn 2、场内发售机构 （1）本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 （具体名单可在深交所网站查询）。 （2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为 本基金的场内发售机构。 （二）基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010-59378835 传真： 010-59378907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 29 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 电话：+86-21-31358666 传真：+86-21-31358600 联系人姓名：安冬 经办律师：吕红、安冬 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人姓名：赵钰 经办注册会计师姓名：陈玲、赵钰 四、基金的名称 本基金的名称：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 六、基金的投资的目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长期稳定的 获取超越业绩比较基准的投资回报。 30 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 七、基金的投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、 股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。 本基金可以参与融资业务。 本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%， 投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证、股票期权及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金应在基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 八、基金的投资策略 1、小盘股定义 本基金将专注于小盘股的投资，为了更好的对投资标的进行界定。本基金对小 盘股进行了以下定义：基金管理人对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排 序并相加，累计流通市值达到总流通市值 50%的股票归入小盘股集合。对于未纳入 最近一次排序范围内的股票（如新股等），本基金参照最近一次排序的结果决定其是 否纳入小盘股集合。 2、股票投资策略及组合构建流程 本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基于对国内 股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型（简称“量 化小盘投资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股票选择行为，都是基于该 31 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、公正而理性的 去分析和筛选股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了投资者情绪的影响， 从而能够保持投资策略的一致性与有效性。 本基金的“量化小盘投资模型”包括以下几个子模型： 1、财务分析模型 基于小盘股的定义，界定出小盘股股票池，作为本基金投资的初始股票池。 财务分析模型，主要是基于一系列财务指标，对初始股票池中的股票进行筛选， 甄选出财务指标较佳的股票，构建本基金的一级股票池。本基金主要从企业变现能 力、营运能力、长期债务偿付能力、盈利能力这四个方面进行财务分析，已实现对 初始股票池中上市公司的的财务状况以及经营管理质量的评估。 （1）企业变现能力 企业变现能力是指企业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流 动资产有多少。本基金分析企业变现能力的财务指标主要有流动比率和速动比率。 1）流动比率 流动比率=流动资产/流动负债 流动比率可以反映公司的短期偿债能力，评价流动资产总体的变现能力。流动 比率越大，说明企业偿债能力越强。 2）速动比率 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 由于在流动资产中存货的变现速度最慢，或存货估价存在着成本与合理市价相 差悬殊的问题等原因，在不希望企业用变卖存货的方法还债，或排除使人产生误解 的情况下，速动比率反映企业的短期偿债能力更加另人可信。 （2）营运能力分析 营运能力是用来衡量公司在资产管理方面的效率，本基金分析企业营运能力的 财务指标主要有存货周转率和应收账款周转率。 1）存货周转率 存货周转率=销售成本/平均存货 32 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 存货周转率的好坏反映企业的存货管理水平，一般来讲，存货周转率越高，则 存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款等的速度越快，提 高存货周转率可以提高企业的变现能力。 2）应收账款周转率 应收账款周转率=销售收入/平均应收账款 和存货一样，应收账款在流动资产中有着举足轻重的地位，及时收回应收账款， 不仅可以增强企业的短期偿债能力，也可以反映出企业管理应收账款方面的效率。 （3）长期债务偿付能力分析 企业对一笔债务承担两份责任：一是偿还债务本金的责任；二是支付债务利息 的责任。分析一个公司长期偿债能力主要是确定该公司偿还债务本金和支付债务利 息的能力。本基金分析企业长期债务偿付能力的财务指标主要包含资产负债率和已 获利息倍数 1）资产负债率 资产负债率=负债总额/资产总额 资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量公司 在清算时保护债权人利益的程度。资产负债率越高，股东提供的资本比例就越低， 则公司不能及时偿债的风险越大。 2）已获利息倍数 已获利息倍数=息税前利润/利息费用 已获利息倍数反映企业息税前利润为所需支付的债务利息的多少倍，已获利息 倍数越大，公司偿还利息的能力越强。 （4）盈利能力分析 盈利能力是企业赚取利润的能力，本基金分析企业的盈利能力的主要财务指标 为销售净利率、资产净利率和净资产收益率等。 1）销售净利率 销售净利率=净利润/销售收入 销售净利率反映销售收入的收益水平。销售净利率越高，说明公司盈利能力越 33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 强。企业在增加销售收入的同时，必须相应的获得更多的净利润。 2）资产净利率 资产净利率=净利润/平均资产总额 资产净利率是一个反映公司资产利用综合效果的指标。该指标越高说明资产的 利用效率越高，公司在增加收入和节约成本使用等方面取得了良好的效果。 3）净资产收益率 净资产收益率=净利润/平均净资产 净资产收益率反映公司所有者权益的投资回报率。净资产收益率越高说明公司 盈利能力越强。 2、多因子 ALPHA 选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析，筛选出最 有效的成份因子，寻求 ALPHA 来源，构建选股模型。 本基金采用的因子指标主要分为三大类： （1）市场面因子 本基金管理人认为，市场面因子对市场的反应比较直接，比基本分析更能反应 实际市场的局部现象；在一个非完全有效的市场中，这些因子对选择股票的表现具 有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指标等 1）换手率 换手率=成交量/流通总股数 换手率是指一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的 指标之一。 2）相对强弱指标 通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向 和实力，从而判断未来市场的走势。 （2）成长因子 本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库，根据历史表现，将直接能反 映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主 34 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 营业务增长率、净利润增长率等。 1）主营业务增长率 主营业务增长率=（本期主营业务收入-上期主营业务收入总额的比率）/上期主 营业务收入 该指标通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要指标。主 营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升，这是公司竞争力提高的重要标志， 体现了公司的持续成长能力。 2）净利润增长率 净利润增长率=(本期净利润额－上期净利润额)/上期净利润额 该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度，是反映公司成长状况和发展 能力的重要指标。 （3）估值因子 本基金管理人认为，估值是投资中最困难也是最重要的部分，它直接体现着持 股的安全边际与风险；估值因子是本模型中相当重要的指标，按传统基本面投资思 想，上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。为了更 合理的对公司的估值进行评价，本基金采用多种估值方法构建估值因子体系，主要 的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。 1）市盈率 市盈率=股票价格/每股收益 该指标适用于每股收益为正且受宏观经济影响小的非周期行业内的上市公司。 2）市净率 市净率=股票价格/每股净资产 该指标适用于固定资产较多、公司价值与净资产关系较大且每股净资产为正的 行业内的上市公司。 3）市销率 市销率=股票价格/每股销售收入 该指标适用于销售成本率较低的服务行业，或者销售成本趋同的传统行业的上 35 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 市公司。 4）市现率 市现率=股票价格/每股现金流量 该指标适用于现金流为正，且现金流相对稳定的上市公司。 通过多因子 ALHPA 选股模型的评估，筛选出本基金的核心股票池。 （3）组合优化模型 基于核心股票池，本基金将根据基金的规模，选择合适的股票数量构建投资组 合，通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优化模 块，包括股票流动性评价、风险价值（VaR）以及动量/反转策略等。 动量/反转策略：应用动量反转的效应，对投资组合中的股票配置权重进行优化， 以提高风险调整后的收益。 风险价值：通过测试投资组合中个股单位风险变动对整体风险价值变动的敏感 性，优化组合，提高风险调整后的收益。 （4）模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根 据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对量化小盘投资模型进 行复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效 性与稳定性，以使得本基金能够持续的完成投资目标。 3、债券投资策略 本基金债券投资主要集中在全国银行间债券市场和上海、深圳交易所债券市场。 债券投资标的为国内依法公开发行的各类债券，包括在银行间债券市场和交易所债 券市场上市交易的各种国债、政策性金融债、企业债和可转债以及现金类投资品种。 在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投资 组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各种投 资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比，动 态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调 整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。 36 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 4、权证投资策略 权证投资仅为辅助性投资，主要利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁 定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着 谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险 收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行 有效的现金管理，如在基金出现巨额或较大申购赎回时，通过股指期货及时进行加 仓或减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的 目的。 6、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、 税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品 种进行投资。 7、融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比 例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本 基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求， 确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以 符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其 他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 9、其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟 37 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金的投 资目标。 九、基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准如下： 90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后） 十、风险收益特征 本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资 品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额（元） 产的比例（%） 1 权益投资 1,828,663,884.81 87.16 其中：股票 1,828,663,884.81 87.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 38 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 250,998,637.38 11.96 7 其他各项资产 18,490,076.27 0.88 8 合计 2,098,152,598.46 100.00 注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 34,619,286.38 1.66 B 采矿业 - - C 制造业 951,496,223.62 45.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 161,925,182.73 7.78 E 建筑业 12,198,001.52 0.59 F 批发和零售业 177,899,605.74 8.55 G 交通运输、仓储和邮政业 148,327,598.39 7.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,261,441.41 1.36 J 金融业 86,956,540.66 4.18 K 房地产业 187,230,362.16 9.00 L 租赁和商务服务业 6,810,370.84 0.33 M 科学研究和技术服务业 19,399,962.10 0.93 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 39 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,539,309.26 0.65 S 综合 - - 合计 1,828,663,884.81 87.91 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 比例（％） 1 300041 回天新材 1,537,430.00 19,909,718.50 0.96 2 000059 华锦股份 2,247,442.00 19,867,387.28 0.96 3 000055 方大集团 1,282,639.00 19,714,161.43 0.95 4 603188 亚邦股份 1,099,986.00 19,612,750.38 0.94 5 000488 晨鸣纸业 2,137,791.00 19,603,543.47 0.94 6 300118 东方日升 1,188,643.00 19,541,290.92 0.94 7 000899 赣能股份 2,186,165.00 19,522,453.45 0.94 8 600897 厦门空港 909,060.00 19,508,427.60 0.94 9 300258 精锻科技 1,347,286.00 19,495,228.42 0.94 10 600723 首商股份 2,064,993.00 19,493,533.92 0.94 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 40 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 10.3 本基金投资国债期货的投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 429,840.14 2 应收证券清算款 9,425,636.09 3 应收股利 - 4 应收利息 62,557.77 41 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 5 应收申购款 8,572,042.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,490,076.27 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 阶段 基金份额 基金份额 业绩比 业 绩 比 较 ①-③ ②-④ 净值增长 净值增长 较基准 基准收益 率① 率标准差 收益率 率标准差 ② ③ ④ 2011 年 06 月 16 日至 -21.90% 1.05% -24.89% 1.44% 2.99% -0.39% 2011 年 12 月 31 日 2012 年 5.63% 1.45% 0.58% 1.38% 5.05% 0.07% 2013 年 28.24% 1.31% 15.42% 1.30% 12.82% 0.01% 2014 年 28.36% 1.13% 34.83% 1.11% -6.47% 0.02% 2015 年 87.48% 2.67% 39.42% 2.54% 48.06% 0.13% 2016 年 1 月 2.75% 1.79% -14.99% 1.93% 17.74% -0.14% 1 日至 2016 42 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 年 09 月 30 日 自基金合同 生效起至 161.59% 1.70% 39.34% 1.69% 122.25% 0.01% 2016 年 09 月 30 日 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不 包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交 易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 6 月 16 日至 2016 年 9 月 30 日） 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 43 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金上市费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 44 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 调整基金管理费率、基金托管费率或提高基金销售费率等费率，须召开基金份 额持有人大会审议；调低基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理 人网站上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 45 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生 效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1、更新了重要提示中本招募说明书所载内容的截止日期； 2、更新了重要提示中本基金基金份额持有人大会的召开情况； 3、更新了基金管理人的部分信息； 4、更新了基金托管人的部分信息； 5、更新了相关服务机构的部分信息； 6、更新了基金的投资之投资范围、投资策略、投资限制的部分信息； 7、更新了本基金的投资组合报告部分，数据截止日期为 2016 年 9 月 30 日； 8、更新了本基金的业绩部分，数据截止日期为 2016 年 9 月 30 日； 9、更新了基金资产估值的部分信息 ； 10、更新了基金的信息披露的部分信息； 11、更新了风险提示的部分信息； 12、更新了基金合同的内容摘要的部分信息； 13、更新了托管协议的内容摘要的部分信息； 14、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自 2016 年 6 月 17 日至 2016 年 12 月 16 日发布的有关公告； 15、更新了根据基金份额持有人大会决议应当修订的其他事项。 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一 并阅读。 申万菱信基金管理有限公司 2017 年 1 月 26 日 46