广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月二十日 1 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳斯达克 100 指数（QDII） 基金主代码 270042 交易代码 270042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月 15 日 报告期末基金份额总额 217,252,880.11 份 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投 投资目标 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标 的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗 旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束 投资策略 下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准 2 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长 率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不 低于基金资产净值的 85%，对纳斯达克 100 指数备 选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交 易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基 金资产净值的 10%，现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人 会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性 管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基 金债券和货币市场工具的投资组合。 业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较 高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采 风险收益特征 用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong) 3 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -3,566,808.08 2.本期利润 -1,546,117.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0077 4.期末基金资产净值 289,682,755.01 5.期末基金份额净值 1.333 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -0.74% 1.05% 1.96% 1.04% -2.70% 0.01% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 4 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 8 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 男，中国籍，统计学博 金的 士，持有中国证券投资 基金 基金业从业证书，2007 经理； 年 5 月至 2008 年 7 月在 广发 摩根大通集团（纽约） 全球 任高级分析师兼助理副 农业 总裁，2008 年 7 月至 指数 2011 年 6 月任广发基金 邱炜 （QD 2012-08-15 - 9年 管理有限公司国际业务 II）基 部研究员，2011 年 6 月 金的 28 日起任广发全球农业 基金 指数(QDII)基金的基金 经理； 经理，2012 年 8 月 15 广发 日起任广发纳斯达克 美国 100 指数(QDII)基金的 房地 基金经理，2013 年 8 月 产指 9 日起任广发美国房地 5 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 数 产指数(QDII)基金的基 (QDII 金经理，2013 年 11 月 )基金 28 日起任广发亚太中高 的基 收益债券(QDII)基金的 金经 基金经理，2013 年 12 理；广 月 10 日起任广发全球医 发亚 疗保健(QDII)基金的基 太中 金经理，2014 年 1 月 21 高收 日至 2016 年 1 月 27 日 益债 任国际业务部副总经 券 理，2015 年 1 月 14 日至 （QD 2016 年 1 月 27 日任另类 II）基 投资部副总经理，2015 金的 年 3 月 30 日起任广发生 基金 物科技指数(QDII)基金 经理； 的基金经理，2015 年 6 广发 月 10 日起任广发纳指 全球 100ETF 基金的基金经 医疗 理，2016 年 1 月 15 日起 保健 任广发鑫享混合基金的 （QD 基金经理，2016 年 1 月 II）基 28 日起任国际业务部总 金的 经理。 基金 经理； 广发 生物 科技 指数 （QD II）基 金的 基金 经理； 广发 纳指 100E TF 基 金的 基金 经理； 广发 鑫享 混合 6 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 基金 的基 金经 理；国 际业 务部 总经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授 权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后 控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 7 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交 易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度纳斯达克 100 指数总体显现震荡的格局。四月初，美联储的加息预期 增加，市场总体回落。但是五月公布的非农就业数据显示美国的经济增长前景仍 然有机会停滞，加息预期下降，所以市场快速反弹。六月，市场的重心回到英国 退欧公投，多项民调表示留欧和退欧的民意十分相近，市场针对最新的民调消息 波动剧烈。最后，英国公投结果是脱欧，市场剧烈波动，纳斯达克 100 指数期货 一度下跌超过 5%。全球市场都为英国脱欧事件表示震惊，英镑更加跌破 1.3 的 水平。虽然脱欧事件市场消化得很快，在六月底已经修复大部分的跌幅，但是各 国央行都对未来一段时间世界经济的走势表示谨慎，未来英国脱欧的问题将在中 长期影响市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们继续看好美国科技股的中长期趋势。虽然英国脱欧对世界 经济来说是中长期的负面影响，但是对于美国这样的超级大国而言影响不是很大。 同时，在互联网红利慢慢消失的现在，新的产业正在美国慢慢崛起，例如云计算、 人工智能、生物科技等技术正在快速地崛起，这些产业将于未来的五到十年大幅 地改变人类的生活习惯，是有巨大空间的朝阳行业，我们十分看好这些公司的发 展。投资科技股的纳斯达克 100 指数正是继续受益于这些新兴产业的崛起，我们 长期看好纳斯达克 100 指数未来的走势。 8 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(人民币元) 产的比例(%) 1 权益投资 205,270,121.56 69.53 其中：普通股 200,982,774.65 68.07 存托凭证 4,287,346.91 1.45 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 27,242,320.71 9.23 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,430,283.66 16.74 8 其他各项资产 13,296,704.13 4.50 9 合计 295,239,430.06 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 205,270,121.56 70.86 9 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 合计 205,270,121.56 70.86 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的 ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 3,778,853.12 1.30 非必须消费品 45,326,537.36 15.65 必须消费品 15,286,962.52 5.28 保健 24,907,356.02 8.60 金融 - - 信息技术 113,512,796.98 39.19 电信服务 2,457,615.56 0.85 公共事业 - - 合计 205,270,121.56 70.86 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 所 所 占基 属 在 金资 公司名 国 公允价值 序 公司名称（英 证券代 证 数量 产净 称（中 家 （人民币 号 文） 码 券 （股） 值比 文） （ 元） 市 例 地 场 （％） 区) 纳 斯 达 克 苹果公 AAPL 美 33,228.0 21,064,648. 1 APPLE INC 证 7.27 司 US 国 0 70 券 交 易 所 10 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 纳 斯 达 克 MICROSOFT MSFT 美 47,685.0 16,180,402. 2 微软 证 5.59 CORP US 国 0 86 券 交 易 所 纳 斯 达 克 AMAZON.CO 亚马逊 AMZN 美 13,581,390. 3 证 2,862.00 4.69 M INC 公司 US 国 16 券 交 易 所 纳 斯 达 克 FACEBOOK Faceboo 美 14,025.0 10,628,334. 4 FB US 证 3.67 INC-A k 公司 国 0 84 券 交 易 所 纳 斯 达 克 ALPHABET Alphabe GOOG 美 9,559,831.6 5 证 2,083.00 3.30 INC-CL C t 公司 US 国 8 券 交 易 所 纳 斯 达 ALPHABET Alphabe GOOG 克 美 8,308,806.9 6 1,781.00 2.87 INC-CL A t 公司 L US 证 国 3 券 交 易 11 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 所 纳 斯 达 COMCAST 克 康卡斯 CMCS 美 14,667.0 6,340,367.0 7 CORP-CLASS 证 2.19 特 A US 国 0 4 A 券 交 易 所 纳 斯 达 克 英特尔 INTC 美 28,645.0 6,230,383.7 8 INTEL CORP 证 2.15 公司 US 国 0 5 券 交 易 所 纳 斯 达 CISCO 克 CSCO 美 30,512.0 5,804,881.3 9 SYSTEMS 思科 证 2.00 US 国 0 9 INC 券 交 易 所 纳 斯 达 克 1 AMG 美 4,597,726.2 AMGEN INC 安进 证 4,557.00 1.59 0 N US 国 7 券 交 易 所 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 12 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 占基金资产 衍生品类 公允价值 序号 衍生品名称 净值比例 别 (人民币元) （%） NASDAQ 100 E-MINI 1 股指期货 0.00 0.00 Sep16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基 金资 基 金 运作 公允价值 序号 基金名称 管理人 产净 类型 方式 （人民币元） 值比 例(%) 契约 PROSHARES ProShares 1 ETF 型开 27,242,320.71 9.40 ULTRA QQQ Trust 放式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 13 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 73,919.65 4 应收利息 2,021.74 5 应收申购款 13,220,762.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,296,704.13 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 189,729,224.74 本报告期基金总申购份额 59,984,907.22 减：本报告期基金总赎回份额 32,461,251.85 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 217,252,880.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 14 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件 2.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨 询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日 15