基金公告
农银精选:2015年第一季度报告
2015年04月20日
农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2015 年 4 月 20 日 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银策略精选股票 交易代码 660010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 6 日 报告期末基金份额总额 187,348,467.51 份 本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为 投资目标 目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合, 力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累,以 多个相关性较低的数量化投资策略为基础,并有机结 投资策略 合由长期投资经验形成的定性投资策略,在投资策略 充分分散化的基础上,力争为投资者创造超越业绩比 较基准的回报。 本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数+25% 业绩比较基准 ×中证全债指数。 本基金为较高风险、较高预期收益的股票型基金产 风险收益特征 品,其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 24,034,743.21 2.本期利润 62,613,335.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.3078 4.期末基金资产净值 208,515,226.88 5.期末基金份额净值 1.1130 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 38.93% 1.70% 11.26% 1.37% 27.67% 0.33% 第 3 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金 资产的 5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011 年 9 月 6 日) 起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 系统工程(金融工程) 硕士。历任山东老虎 资产管理公司研发部 本基金基 2014 年 1 月 赵谦 - 8 经理、国信证券经济 金经理 28 日 研究所策略研究员、 农银汇理基金管理有 限公司策略研究员, 第 4 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 现任农银汇理基金管 理有限公司基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在 3 月中旬之前以持有成长股为主,主要是互联网相关,从 3 月中旬开始,增加了周 期股的配置比例,主要是非银行金融和地产。主要的依据是判断当前处于牛市第二阶段,以互联 网和互联网金融为首的主题投资是主线,资金在各行业轮动是特征,3 月中旬后增加非银行金融 和地产是认为它们存在补涨机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长 38.93%,同期业绩比较基准收益率为 11.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济仍处于寻底阶段,企稳的时间比预期的要晚,最主要的原因是地产销售在刺激的背景下 仍然表现较弱,这和地产大周期往下可能有一定关系。对于股票市场而言,预计 2 季度前期仍处 于牛市第二阶段,在金融地产补涨结束后,我们需要警惕市场的阶段性大幅调整,由于驱动此轮 第 5 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 牛市的资金具有杠杆性,一旦有阶段调整,幅度可芑岢鲈て凇5颐侨衔幢愠鱿至舜蠓? 整,牛市第三阶段仍将到来,互联网相关的优质公司成长空间仍然巨大,将是我们第三阶段的配 置重点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 190,579,613.66 87.86 其中:股票 190,579,613.66 87.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 9,722,199.77 4.48 7 其他资产 16,605,518.86 7.66 8 合计 216,907,332.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,184,928.31 13.04 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 11,292,573.00 5.42 F 批发和零售业 6,441,144.00 3.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,891,005.59 15.29 第 6 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 J 金融业 56,972,324.84 27.32 K 房地产业 49,637,582.92 23.81 L 租赁和商务服务业 7,159,206.00 3.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 849.00 0.00 合计 190,579,613.66 91.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300063 天龙集团 521,455 12,358,483.50 5.93 2 600129 太极集团 543,211 11,521,505.31 5.53 3 000024 招商地产 265,144 8,733,843.36 4.19 4 300059 东方财富 193,855 8,064,368.00 3.87 5 600048 保利地产 656,300 7,540,887.00 3.62 6 601668 中国建筑 967,000 7,416,890.00 3.56 7 600588 用友网络 159,449 7,278,846.85 3.49 8 000002 万 科A 520,700 7,196,074.00 3.45 9 600208 新湖中宝 830,600 7,168,078.00 3.44 10 002400 省广股份 174,700 7,159,206.00 3.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 7 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 189,989.11 2 应收证券清算款 11,818,598.33 3 应收股利 - 4 应收利息 7,898.90 5 应收申购款 4,589,032.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,605,518.86 第 8 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券飨? 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300063 天龙集团 12,358,483.50 5.93 - 2 600129 太极集团 11,521,505.31 5.53 - 3 300059 东方财富 8,064,368.00 3.87 - §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 188,497,271.26 报告期期间基金总申购份额 137,037,127.39 减:报告期期间基金总赎回份额 138,185,931.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 187,348,467.51 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 第 9 页 共 10 页 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时 间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015 年 4 月 20 日 第 10 页 共 10 页
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