海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十日 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2 §2 基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................................9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..............................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16 §5 托管人报告 ..............................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................16 §6 审计报告 ..................................................................................................................................................16 §7 年度财务报表 ..........................................................................................................................................17 7.1 资产负债表 ......................................................................................................................................18 7.2 利润表 ..............................................................................................................................................19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................20 7.4 报表附注 ..........................................................................................................................................22 §8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................43 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................47 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................48 第 3 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................48 8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................48 §9 基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................49 9.1 期末基金份额持有嘶俺钟腥私峁?......................................................................................49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................50 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................50 §11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................51 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................51 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................52 11.8 其他重大事件 ................................................................................................................................54 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................56 §13 备查文件目录 ........................................................................................................................................57 13.1 备查文件目录 ................................................................................................................................57 13.2 存放地点 ........................................................................................................................................57 13.3 查阅方式 ........................................................................................................................................57 第 4 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通股票证券投资基金 基金简称 海富通股票 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 7 月 29 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,813,914,652.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国 投资目标 经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。 本基金采用双层次的投资策略:第一层次主要通过对股票 市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资产的配置 投资策略 比例;第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究, 精选适合本投资组合风险收益特征的股票。 业绩比较基准 80%MSCI China A+20%上证国债 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票 风险收益特征 型基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 奚万荣 王永民 信息披露 联系电话 021-38650891 010-66594896 负责人 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 第 5 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街 1 注册地址 石桥路 66 号东亚银行金融 号 大厦 36-37 层 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街 1 办公地址 石桥路 66 号东亚银行金融 号 大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》和 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴 普华永道中天会计师事务 会计师事务所 环路 1318 号星展银行大 所(特殊普通合伙) 厦6楼 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大 注册登记机构 任公司 街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2014 年 2013 年 2012 年 标 本期已实现收益 366,639,195.76 295,148,857.02 -519,625,752.29 本期利润 482,730,561.96 303,357,836.71 -61,738,595.19 加权平均基金份额 0.1130 0.0594 -0.0101 本期利润 第 6 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 本期加权平均净值 18.39% 10.18% -1.89% 利润率 本期基金份额净值 20.44% 9.94% -1.63% 增长率 3.1.2 期末数据和指 2014 年末 2013 年末 2012 年末 标 期末可供分配利润 -1,072,972,993.28 -1,865,041,450.30 -2,689,900,063.15 期末可供分配基金 -0.2813 -0.4027 -0.4573 份额利润 期末基金资产净值 2,740,941,659.49 2,766,486,151.23 3,191,942,601.12 期末基金份额净值 0.719 0.597 0.543 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净值 219.47% 165.26% 141.27% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个 11.82% 1.23% 29.20% 1.23% -17.38% 0.00% 月 过去六个 21.86% 1.04% 44.44% 1.00% -22.58% 0.04% 月 过去一年 20.44% 1.11% 37.76% 0.93% -17.32% 0.18% 过去三年 30.25% 1.26% 43.19% 1.02% -12.94% 0.24% 过去五年 -1.37% 1.31% 5.77% 1.08% -7.14% 0.23% 自基金合 219.47% 1.60% 274.75% 1.43% -55.28% 0.17% 同生效起 第 7 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 7 月 29 日至 2014 年 12 月 31 日) 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007 年 8 月 22 日至 2007 年 11 月 23 日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的 各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产 70％-95%，一年期以 内的国家债券和现金的比例不低于 5％。同时满足第 14 章（七）有关投资组合限制的 各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日 起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将 调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通股票证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 第 8 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 备注 总额 总额 合计 红数 2014 年 - - - - - 2013 年 - - - - - 2012 年 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准， 第 9 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股 公司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2014 年 12 月 31 日，本基金管理人共 管理 32 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富 通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海 富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海 富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债 券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100 交 易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向股 票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管 理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型 证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点股票型证券投 资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海 富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投 资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合 型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员 资格证书。历任浙江省财 政厅副主任科员、上海新 理益投资管理有限公司高 本基金的基 级经理、国元证券有限责 金经理；海 任公司研究员、中国科技 富通风格优 产业投资基金管理有限公 势股票基金 2012-02- 2014-04- 陈静 10 年 经理；海富 17 11 司投资总监。2008 年 5 月 通领先成长 加入海富通基金管理有限 股票基金经 公司，任投资经理。 理 2012 年 2 月至 2014 年 4 月 任海富通股票、海富通风 格优势股票基金经理。 第 10 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 2012 年 4 月至 2014 年 4 月 任海富通领先成长股票基 金经理。 博士。持有基金从业人员 资格证书。历任宝盈基金 管理有限公司研究部研究 员，上投摩根基金管理有 限公司研究部行业专家。 2010 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司，担任股 本基金的基 票分析师、高级股票分析 金经理；海 师，2013 年 4 月至 7 月任 富通收益增 长混合基金 海富通收益增长混合和海 经理；海富 2014-04- 2014-04- 富通国策导向股票基金经 黄春雨 7年 通国策导向 11 28 理助理,2013 年 7 月至 股票基金经 理，海富通 2014 年 4 月任海富通收益 内需热点股 票基金经理 增长混合和海富通国策导 向股票基金经理，2013 年 12 月至 2014 年 4 月兼任海 富通内需热点股票基金经 理。2014 年 4 月兼任海富 通股票基金经理。 硕士。持有基金从业人员 本基金的基 资格证书。2002 年 7 月至 金经理；海 富通精选混 2006 年 4 月就职于平安资 合基金经理； 产管理公司，曾任权益投 海富通精选 2014-04- 丁俊 贰号混合基 - 12 年 资部研究主管，2006 年 28 金经理；海 富通收益增 4 月加入海富通基金管理有 长混合基金 限公司，任海富通精选混 经理；投资 合和海富通风格优势股票 副总监 基金经理助理，2007 年 第 11 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 8 月至 2012 年 1 月任海富 通精选混合和海富通精选 贰号混合基金经理。 2012 年 1 月至 2014 年 3 月 任海富通基金管理有限公 司研究总监。2014 年 1 月 起任海富通精选混合和海 富通精选贰号混合基金经 理。2014 年 3 月起任投资 副总监。2014 年 4 月起兼 任海富通收益增长混合和 海富通股票基金经理。 硕士。持有基金从业人员 资格证书。历任大公国际 资信评估公司信用分析部 分析师，深圳九富投资顾 问有限公司项目部员工， 本基金的基 大连獐子岛渔业集团股份 金经理；海 有限公司证券部负责人、 富通中小盘 证券事务代表，华创证券 股票基金经 有限责任公司研究所高级 理；海富通 2014-12- 黄峰 - 4年 内需热点股 17 研究员，2011 年 5 月加入 票基金经理； 海富通基金管理有限公司， 海富通领先 历任股票分析师、基金经 成长股票基 金经理 理助理。2014 年 12 月起担 任海富通股票、海富通中 小盘股票、海富通内需热 点股票和海富通领先成长 股票的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没 第 12 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资 信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资 交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风 险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控， 保证公平交易制度的执行和实现。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环 节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证 公平交易制度的执行和实现。 报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券） 的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、 3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间， 假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献 度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明， 报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发 生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2014 年，宏观经济持续表现疲弱，随着政府一系列以经济托底为主线的微刺 激政策出台（区域经济建设、铁路建设、小微企业减税、定向降准、地产限购政策松 动等），A 股市场上半年在经济数据、IPO 重启和利好政策的交互影响下艰难前行。 第 13 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 进入下半年，在沪港通积极预期，以及一带一路、国企改革、地产松绑、自贸区等相 关政策纷纷出台的背景下，蓝筹股再度获得市场青睐。而后，央行在 11 月 21 日的全 面降息举措，令市场感受到政府缓和实体经济下滑的决心，全面激发了市场热情，融 资融券余额在股市的赚钱效应吸引下屡创新高，市场交投活跃。政策面利好及资金面 支撑成为下半年大盘估值回升的主要动力，推动大盘在四季度走出量价齐升、投资热 点涌动的大涨行情。 指数方面，各主要市场指数在 2014 年均收涨，大盘指数表现优于中小板和创业板。 本年度，上证综指、深证成指、中小板指和创业板指分别上涨 52.87%、35.62%、9.67%和 12.83%。就中信一级行业指数来看，各行业指数也出现普涨行情。其中，非银行金融、 建筑、房地产、银行、交通运输等大盘蓝筹板块表现靓丽，年度涨幅均在 70%以上， 非银行金融板块以 129.76%涨幅居首；电子元器件、医药、传媒、食品饮料等行业表 现相对较弱。 回顾 2014 年，本基金一季度逐步降低新兴成长类资产的配置，同时将仓位逐步降 低到中性以下；二季度仓位与结构未作较大变化，主要配置电子、化工染料、食品饮 料、医药、新能源汽车、节能环保等行业；三季度开始提高仓位，加大对新兴成长类 资产、改革受益型资产及传统反转型资产的配置，同时减持景气度开始趋弱的资产； 四季度保持较高仓位，进一步向改革受益型、传统升级类资产及新兴成长资产倾斜， 但整体略偏均衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为 20.44％，同期业绩比较基准收益率为 37.76％，基金净 值跑输业绩比较基准 17.32 个百分点。基金跑输基准主要是因为四季度重点配置的优质 蓝筹股向强势板块的倾斜度仍显不足、而新经济资产配置比例虽然不高但拖累却明显。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 年，2014 年经济增速下滑至 7%-8%的区间将成为未来几年的常态，从外 部环境来看，美国经济复苏情况良好，但欧洲及日本经济增长压力较大，预计货币政 策上会保持持续宽松的态势。大宗商品的价格预计将维持在低位运行。 国内投资方面，2015 年国内基建及房地产投资增速将面临继续下行的压力。出口 由于人民币升值的压力，将保持弱势。消费受制于较弱的投资增速及反腐影响， 2015 年可能依旧保持低位平稳。预计进入 2015 年经济将呈现稳增长和促改革并重的局 面，介于目前经济内生增长依然维持弱势，预计政府仍将持续的保持一定程度的刺激， 同时通过寻找新的经济增长点来稳定和促进经济增长。 在经过 2014 年上证指数的大幅上涨之后，预计市场将会继续被流动性及政策变化 所主导一段时间，投资机会逐渐增多。延续上期判断，之前处于历史底部的价值蓝筹 第 14 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 公司，随着市场对经济大周期系统风险担忧的进一步缓解，在 2014 年第四季度出现了 一波估值修复的行情。作为稳定经济的主要手段之一，铁路核电等投资相关产业在 2015 年两会之前将会被市场逐步认知并重视。随着政策的逐步落实和订单的逐步确认， 将会对相关的价值蓝筹公司进一步带来估值和业绩的双提升。成长类资产以及转型类 资产在年报期面临业绩兑现的压力，在经过业绩的检验和筛选之后，代表着未来经济 发展大方向，具备真实高成长能力的相关行业和股票将会重新获得市场的青睐。 基于上述判断，本基金将以股票配置比例变动及结构的切换来应对系统性风险变化。 货币政策的变化、通缩风险的隐忧、“走出去”国家大战略的相关政策出台，将是重点 关注线索。资产选择上，代表大国崛起走出去的具备核心竞争力的产业相关资产、互 联网对生产与消费端进行改造优化的优质资产，将是重点方向。而维稳与转型背景下 的优质存量资产的重估、改革红利与政策支持受益型资产、符合传统产业升级方向的 资产也将是重点方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2014 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、 系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营 的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察 稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面： 一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。 监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新， 为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责， 满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规审核 本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日 常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合 法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营 等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务 体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业 务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。 三、有效推进反洗钱工作 本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求建立客 户洗钱风险评估指标体系，对反洗钱系统进行升级改造。同时还按照法规规定，定期 登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱 监测分析中心报送相关数据。 第 15 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念 本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资 者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“理性选择、 幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大 基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。 本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员 工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规 意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保 障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步 提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经 验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关 托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便 估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值 政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种, 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 第 16 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票证券投 资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未 发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第 20622 号 海富通股票证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的海富通股票证券投资基金(以下简称“海富通股票基金”)的财务 报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是海富通股票基金的基金管理人海富通基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； 第 17 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中 国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的 内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为，上述海富通股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了海富通股票基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果 和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 薛竞 叶尔甸 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 2015-03-25 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通股票证券投资基金 报告截止日：2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 第 18 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 资 产： 银行存款 7.4.7.1 190,464,797.89 151,409,654.07 结算备付金 - 6,686,277.12 存出保证金 328,076.03 980,331.20 交易性金融资产 7.4.7.2 2,536,936,565.49 2,319,076,102.56 其中：股票投资 2,536,936,565.49 2,319,076,102.56 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 227,800,169.50 应收证券清算款 124,759,966.21 72,129,328.90 应收利息 7.4.7.5 60,269.80 100,622.12 应收股利 - - 应收申购款 283,031.94 21,727.14 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,852,832,707.36 2,778,204,212.61 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 93,995,321.84 - 应付赎回款 9,168,251.06 2,838,516.32 应付管理人报酬 3,411,419.29 3,584,051.08 应付托管费 568,569.87 597,341.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,397,264.34 4,298,001.80 应交税费 - - 应付利息 - - 第 19 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 350,221.47 400,150.33 负债合计 111,891,047.87 11,718,061.38 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,813,914,652.77 4,631,527,601.53 未分配利润 7.4.7.10 -1,072,972,993.28 -1,865,041,450.30 所有者权益合计 2,740,941,659.49 2,766,486,151.23 负债和所有者权益总计 2,852,832,707.36 2,778,204,212.61 注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.719 元，基金份额总额 3,813,914,652.77 份。 7.2 利润表 会计主体：海富通股票证券投资基金 本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 一、收入 546,437,951.70 383,397,783.26 1.利息收入 3,814,169.71 2,816,922.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,215,078.18 2,339,472.92 债券利息收入 - 4,268.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 599,091.53 473,180.86 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 426,515,587.60 371,906,616.21 其中：股票投资收益 7.4.7.12 406,080,498.57 346,776,446.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 815,827.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 20,435,089.03 24,314,342.20 第 20 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 116,091,366.20 8,208,979.69 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 16,828.19 465,264.68 减：二、费用 63,707,389.74 80,039,946.55 1．管理人报酬 39,393,009.01 44,705,919.42 2．托管费 6,565,501.51 7,450,986.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 17,306,066.80 27,439,252.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 442,812.42 443,788.51 三、利润总额（亏损总额以“- 482,730,561.96 303,357,836.71 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 482,730,561.96 303,357,836.71 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通股票证券投资基金 本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,631,527,601.53 -1,865,041,450.30 2,766,486,151.23 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 482,730,561.96 482,730,561.96 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -817,612,948.76 309,337,895.06 -508,275,053.70 动数（净值减少以“- 第 21 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 ”号填列） 其中：1.基金申购款 150,946,340.29 -49,232,501.97 101,713,838.32 2.基金赎回款 -968,559,289.05 358,570,397.03 -609,988,892.02 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,813,914,652.77 -1,072,972,993.28 2,740,941,659.49 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,881,842,664.27 -2,689,900,063.15 3,191,942,601.12 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 303,357,836.71 303,357,836.71 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -1,250,315,062.74 521,500,776.14 -728,814,286.60 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 183,553,992.99 -71,939,186.07 111,614,806.92 2.基金赎回款 -1,433,869,055.73 593,439,962.21 -840,429,093.52 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,631,527,601.53 -1,865,041,450.30 2,766,486,151.23 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：张琦 第 22 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2005]85 号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的 批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不 定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 419,517,490.36 元,已经普华永道中 天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 107 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案,《海富通股票证券投资基金基金合同》于 2005 年 7 月 29 日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为 419,612,160.22 份基金份额,其中认购资金利息折合 94,669.86 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为 中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括为国内依法公开发 行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正 常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产 70%-95%,权证投资 0-3%,一年期 以内的政府债券和现金的比例不低于 5%。本基金的业绩比较基准为:MSCI China A 指 数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中 国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票证 券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 第 23 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定 的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 第 24 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前 公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使 用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的 金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未 实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 第 25 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并 将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认 为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐 日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益 以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 第 26 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券 交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁 定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准 则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业 会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 第 27 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及 其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利 所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取 得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税 率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 活期存款 190,464,797.89 151,409,654.07 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计 190,464,797.89 151,409,654.07 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 第 28 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 股票 2,208,105,750.33 2,536,936,565.49 328,830,815.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,208,105,750.33 2,536,936,565.49 328,830,815.16 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,106,336,653.60 2,319,076,102.56 212,739,448.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,106,336,653.60 2,319,076,102.56 212,739,448.96 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 - - 第 29 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 合计 - - 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售证券 128,800,000.00 - 银行间买入返售证券 99,000,169.50 - 合计 227,800,169.50 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 60,104.00 88,699.76 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 17.29 3,009.31 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 8,459.09 应收申购款利息 0.91 12.76 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 147.60 441.20 合计 60,269.80 100,622.12 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,395,268.86 4,295,765.60 银行间市场应付交易费用 1,995.48 2,236.20 第 30 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 合计 4,397,264.34 4,298,001.80 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 221.47 150.33 预提费用 350,000.00 400,000.00 合计 350,221.47 400,150.33 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,631,527,601.53 4,631,527,601.53 本期申购 150,946,340.29 150,946,340.29 本期赎回（以“-”号填列） -968,559,289.05 -968,559,289.05 本期末 3,813,914,652.77 3,813,914,652.77 注：申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,559,427,638.93 -305,613,811.37 -1,865,041,450.30 本期利润 366,639,195.76 116,091,366.20 482,730,561.96 本期基金份额交易产生 254,357,189.56 54,980,705.50 309,337,895.06 的变动数 其中：基金申购款 -46,659,808.09 -2,572,693.88 -49,232,501.97 基金赎回款 301,016,997.65 57,553,399.38 358,570,397.03 本期已分配利润 - - - 本期末 -938,431,253.61 -134,541,739.67 -1,072,972,993.28 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 第 31 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年 31日 12月31日 活期存款利息收入 3,146,961.59 2,195,664.75 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 55,441.29 119,324.23 其他 12,675.30 24,483.94 合计 3,215,078.18 2,339,472.92 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 5,861,776,030.74 9,451,334,134.14 减：卖出股票成本总额 5,455,695,532.17 9,104,557,687.88 买卖股票差价收入 406,080,498.57 346,776,446.26 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） - 3,936,396.65 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期 - 3,116,300.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 4,268.90 买卖债券差价收入 - 815,827.75 注：本年度本报告期无债券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 第 32 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 20,435,089.03 24,314,342.20 基金投资产生的股利收益 - - 合计 20,435,089.03 24,314,342.20 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 116,091,366.20 8,208,979.69 ——股票投资 116,091,366.20 8,208,979.69 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 116,091,366.20 8,208,979.69 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 14,952.06 145,179.99 退还证券交易监管 - 293,696.46 费收入 基金转换费收入 1,876.13 26,388.23 第 33 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 合计 16,828.19 465,264.68 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入 转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 交易所市场交易费用 17,306,066.80 27,439,252.10 银行间市场交易费用 - - 合计 17,306,066.80 27,439,252.10 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月 12月31日 31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券托管账户维护费 22,500.00 18,000.00 其他 400.00 400.00 银行划款手续费 19,912.42 25,388.51 合计 442,812.42 443,788.51 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 第 34 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 基金管理人的股东、基金销售机 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 构 法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东 Investment Partners BE Holding) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月 31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 3,438,802,819.29 30.26% 1,194,951,521.50 6.64% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期佣 占期末应付 当期 期末应付佣金余 金总量的 佣金总额的 佣金 额 比例 比例 海通证券 3,130,682.69 30.85% 2,475,892.24 56.33% 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 第 35 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 占当期佣 占期末应付 当期 期末应付佣金余 金总量的 佣金总额的 佣金 额 比例 比例 海通证券 1,087,882.99 6.84% 221,096.16 5.15% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中 国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 39,393,009.01 44,705,919.42 其中：支付销售机构的客户维护 8,126,172.63 8,959,418.14 费 注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,565,501.51 7,450,986.52 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的攴崖始铺?逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 第 36 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 关联方名称 31日 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 190,464,797.8 151,409,654.0 中国银行 3,146,961.59 2,195,664.75 9 7 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60070 中航 2014- 2015- 非公 3,450, 54,44 - 15.78 - - 5 资本 12-26 03-19 开发 000 1,000. 第 37 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 00 行-转 增 非公 50,16 54,44 60070 中航 2014- 2015- 3,450, 开发 14.54 15.78 3,000. 1,000. - 5 资本 03-20 03-19 000 行 00 00 注：基金作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范 的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 天顺风 2014-12- 2015-01- 002531 重大事项 15.28 15.48 4,058,835 51,963,485.44 62,018,998.80 - 能 18 26 当升科 2014-12- 300073 重大事项 17.60 - - 337,300 5,498,314.00 5,936,480.00 - 技 11 信维通 2014-12- 重大资产 2015-02- 300136 18.75 19.45 1,586,985 24,415,651.43 29,755,968.75 - 信 25 重组 11 2014-11- 重大资产 2015-02- 300248 新开普 31.74 34.91 1,029,189 26,631,379.44 32,666,458.86 - 17 重组 16 注：本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准 复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金在本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金在本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投 资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 第 38 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目 标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会， 负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制 的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风 险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理 部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监 察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部 和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金 管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的 信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。。 于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资(2013 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在 市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 第 39 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请 的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对 流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现 能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比 例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金 与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交 易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2014 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2014 年 12 月 31 日 第 40 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 资产 银行存款 190,464,797.89 - - - 190,464,797.89 结算备付金 - - - - - 存出保证金 328,076.03 - - - 328,076.03 交易性金融资产 - - - 2,536,936,565.49 2,536,936,565.49 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 124,759,966.21 124,759,966.21 应收利息 - - - 60,269.80 60,269.80 应收申购款 1,690.45 - - 281,341.49 283,031.94 资产总计 190,794,564.37 - - 2,662,038,142.99 2,852,832,707.36 负债 应付证券清算款 - - - 93,995,321.84 93,995,321.84 应付赎回款 - - - 9,168,251.06 9,168,251.06 应付管理人报酬 - - - 3,411,419.29 3,411,419.29 应付托管费 - - - 568,569.87 568,569.87 应付交易费用 - - - 4,397,264.34 4,397,264.34 其他负债 - - - 350,221.47 350,221.47 负债总计 - - - 111,891,047.87 111,891,047.87 利率敏感度缺口 190,794,564.37 - - 2,550,147,095.12 2,740,941,659.49 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2013 年 12 月 31 日 资产 银行存款 151,409,654.07 - - - 151,409,654.07 结算备付金 6,686,277.12 - - - 6,686,277.12 存出保证金 980,331.20 - - - 980,331.20 交易性金融资产 - - - 2,319,076,102.56 2,319,076,102.56 买入返售金融资产 227,800,169.50 - - - 227,800,169.50 应收证券清算款 - - - 72,129,328.90 72,129,328.90 应收利息 - - - 100,622.12 100,622.12 应收申购款 695.82 - - 21,031.32 21,727.14 资产总计 386,877,127.71 - - 2,391,327,084.90 2,778,204,212.61 负债 应付赎回款 - - - 2,838,516.32 2,838,516.32 应付管理人报酬 - - - 3,584,051.08 3,584,051.08 应付托管费 - - - 597,341.85 597,341.85 应付交易费用 - - - 4,298,001.80 4,298,001.80 其他负债 - - - 400,150.33 400,150.33 负债总计 - - - 11,718,061.38 11,718,061.38 利率敏感度缺口 386,877,127.71 - - 2,379,609,023.52 2,766,486,151.23 第 41 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券(2013 年 12 月 31 日：同)，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资 品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例 为基金总资产的 70%-95%，权证投资 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 占基 占基金 项目 金资 资产净 公允价值 公允价值 产净 值比例 值比 （%） 例 第 42 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 （%） 2,536,936,565.4 2,319,076,102.5 交易性金融资产－股票投资 92.56 83.83 9 6 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 2,536,936,565.4 2,319,076,102.5 合计 92.56 83.83 9 6 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2014年12月31日 2013年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 11,504 增加约 15,519 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 11,504 减少约 15,519 注：影响金额为约数,精确到万元。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次 的余额为 2,297,676,659.08 元，属于第二层次的余额为 239,259,906.41 元，无属于第三 层次的余额(2013 年 12 月 31 日：第一层次 2,242,714,130.91 元，第二层次 76,361,971.65 元，无属于第三层次的余额)。 第 43 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层 次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2013 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 2,536,936,565.49 88.93 其中：股票 2,536,936,565.49 88.93 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 190,464,797.89 6.68 7 其他各项资产 125,431,343.98 4.40 8 合计 2,852,832,707.36 100.00 第 44 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 521,111,077.77 19.01 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 28,088,247.92 1.02 E 建筑业 108,124,690.55 3.94 F 批发和零售业 125,247,508.53 4.57 G 交通运输、仓储和邮政业 10,896,580.66 0.40 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 156,754,860.20 5.72 J 金融? 1,308,103,823.16 47.72 K 房地产业 263,328,966.14 9.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 15,280,810.56 0.56 合计 2,536,936,565.49 92.56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例(％) 1 600036 招商银行 15,229,472 252,656,940.48 9.22 2 601318 中国平安 3,295,980 246,242,665.80 8.98 第 45 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 3 600000 浦发银行 15,561,540 244,160,562.60 8.91 4 000002 万 科Ａ 14,834,010 206,192,739.00 7.52 5 600705 中航资本 8,490,726 137,340,088.14 5.01 6 600030 中信证券 3,559,341 120,661,659.90 4.40 7 601328 交通银行 16,957,423 115,310,476.40 4.21 8 600352 浙江龙盛 5,296,348 104,232,128.64 3.80 9 600519 贵州茅台 489,841 92,883,650.42 3.39 10 601818 光大银行 17,436,500 85,090,120.00 3.10 11 300104 乐视网 2,505,743 81,286,302.92 2.97 12 600068 葛洲坝 8,547,635 79,749,434.55 2.91 13 600016 民生银行 7,275,243 79,154,643.84 2.89 14 002531 天顺风能 4,058,835 62,018,998.80 2.26 15 600511 国药股份 1,678,603 52,019,906.97 1.90 16 000651 格力电器 1,381,085 51,265,875.20 1.87 17 600585 海螺水泥 1,721,836 38,018,138.88 1.39 18 300248 新开普 1,029,189 32,666,458.86 1.19 19 300136 信维通信 1,586,985 29,755,968.75 1.09 20 600694 大商股份 620,274 29,729,732.82 1.08 21 600859 王府井 1,324,100 29,368,538.00 1.07 22 300098 高新兴 1,178,608 29,099,831.52 1.06 23 601668 中国建筑 3,897,700 28,375,256.00 1.04 24 600995 文山电力 3,652,568 28,088,247.92 1.02 25 000540 中天城投 2,374,658 27,973,471.24 1.02 26 600015 华夏银行 2,042,100 27,486,666.00 1.00 27 000831 五矿稀土 869,990 26,091,000.10 0.95 28 000858 五粮液 1,207,000 25,950,500.00 0.95 29 000333 美的集团 927,647 25,454,633.68 0.93 30 600340 华夏幸福 417,610 18,207,796.00 0.66 31 600895 张江高科 1,147,208 15,280,810.56 0.56 32 600114 东睦股份 1,090,255 14,533,099.15 0.53 33 600785 新华百货 943,213 14,129,330.74 0.52 34 000596 古井贡酒 380,052 14,042,921.40 0.51 35 300378 鼎捷软件 383,817 13,702,266.90 0.50 36 000153 丰原药业 1,041,215 12,859,005.25 0.47 37 600019 宝钢股份 1,810,500 12,691,605.00 0.46 38 600115 东方航空 2,103,587 10,896,580.66 0.40 39 300073 当升科技 337,300 5,936,480.00 0.22 40 600663 陆家嘴 149,418 5,603,175.00 0.20 41 000903 云内动力 794,250 5,377,072.50 0.20 42 600158 中体产业 302,190 5,351,784.90 0.20 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 第 46 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600036 招商银行 241,769,780.68 8.74 2 600000 浦发银行 239,991,769.81 8.67 3 601318 中国平安 234,997,562.94 8.49 4 600068 葛洲坝 217,829,850.73 7.87 5 000002 万 科Ａ 188,137,275.74 6.80 6 002415 海康威视 116,966,227.98 4.23 7 601328 交通银行 107,509,729.00 3.89 8 002292 奥飞动漫 98,731,372.63 3.57 9 002005 德豪润达 95,063,587.01 3.44 10 600406 国电南瑞 94,468,924.59 3.41 11 600519 贵州茅台 92,251,323.85 3.33 12 600522 中天科技 83,067,598.76 3.00 13 000559 万向钱潮 81,193,371.74 2.93 14 601818 光大银行 80,850,331.22 2.92 15 300104 乐视网 80,138,950.68 2.90 16 600016 民生银行 79,491,954.92 2.87 17 600887 伊利股份 74,301,595.46 2.69 18 600690 青岛海尔 67,149,295.72 2.43 19 300059 东方财富 66,752,550.45 2.41 20 600030 中信证券 65,576,101.80 2.37 21 300090 盛运股份 65,133,449.90 2.35 22 600705 中航资本 62,852,131.38 2.27 23 600340 华夏幸福 62,018,928.15 2.24 24 002104 恒宝股份 61,686,677.48 2.23 25 002236 大华股份 57,982,960.57 2.10 26 300070 碧水源 57,136,864.50 2.07 27 002531 天顺风能 56,482,405.64 2.04 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 600352 浙江龙盛 236,533,853.56 8.55 2 002415 海康威视 192,432,646.62 6.96 第 47 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 3 002440 闰土股份 166,274,561.92 6.01 4 600703 三安光电 153,036,666.59 5.53 5 600887 伊利股份 147,885,367.51 5.35 6 000895 双汇发展 136,354,275.47 4.93 7 600068 葛洲坝 130,660,951.40 4.72 8 300212 易华录 129,980,669.05 4.70 9 600405 动力源 106,564,221.63 3.85 10 000728 国元证券 104,986,739.71 3.79 11 300323 华灿光电 93,424,087.08 3.38 12 600340 华夏幸福 90,258,212.50 3.26 13 600522 中天科技 87,977,003.74 3.18 14 002236 大华股份 87,667,582.14 3.17 15 000559 万向钱潮 87,097,008.42 3.15 16 002005 德豪润达 85,456,095.36 3.09 17 600406 国电南瑞 83,928,423.83 3.03 18 600079 人福医药 83,495,409.25 3.02 19 002292 奥飞动漫 83,170,318.56 3.01 20 601607 上海医药 76,546,133.43 2.77 21 600690 青岛海尔 73,736,507.24 2.67 22 002375 亚厦股份 71,418,877.87 2.58 23 002202 金风科技 71,418,652.90 2.58 24 002353 杰瑞股份 69,908,795.96 2.53 25 600511 国药股份 65,974,666.45 2.38 26 002104 恒宝股份 65,460,573.21 2.37 27 002065 东华软件 64,552,401.38 2.33 28 601766 中国南车 63,762,458.92 2.30 29 300059 东方财富 63,503,201.51 2.30 30 002474 榕基软件 62,648,336.50 2.26 31 300090 盛运股份 61,955,094.43 2.24 32 601901 方正证券 60,539,729.59 2.19 33 600372 中航电子 57,973,128.36 2.10 34 000963 华东医药 57,022,844.85 2.06 35 300070 碧水源 55,664,325.17 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,557,464,628.90 卖出股票的收入（成交）总额 5,861,776,030.74 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 第 48 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的中信证券（600030）于 2015 年 1 月 19 日公告称，因存在 为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为 6 个月）， 公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明：作为国内的行业龙头之一，在融资渠道和成本上具 有绝对优势，在资金配置上也有更多更优的选择余地。并且随着“一带一路”所掀起的 第 49 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 国内资本走出去的新浪潮，公司作为国际化水平第一的国内券商，已经制定了明晰的 国际化战略，有望成为主要的受益券商。同时，随着国内资本市场的不断开拓创新以 及市场交易活跃度的大幅提升，公司也有望获得明显受益。经过本基金管理人内部严 格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的中国平安（601318），根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司 （以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 〔2014〕103 号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入 400 万元，没收 承销股票违法所得 2,867 万元，并处以 440 万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给 予警告，并分别处以 30 万元罚款，撤销证券从业资格。 对该股票的投资决策程序的说明：保险是唯一能加杠杆投资股票的标的，牛市中后期 权益仓位提升后业绩弹性巨大，资产端负债端双双受益。目前中国平安 A 股无论是横 向比较还是纵向比较都处于较低水平，估值上升空间较大。2015 年投资收益率上升将 推动资产端和负债端双双持续向好，投资价值明确。经过本基金管理人内部严格的投 资决策流程，该股票被纳入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 328,076.03 2 应收证券清算款 124,759,966.21 3 应收股利 - 4 应收利息 60,269.80 5 应收申购款 283,031.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 125,431,343.98 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第 50 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 金额单位：人民币元 占基金资 流通受限部分的 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 产净值比 公允价值 明 例(%) 1 600705 中航资本 108,882,000.00 3.97 非公开发行 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 121,988,271.3 3,691,926,381. 184,708 20,648.35 3.20% 96.80% 4 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 514,408.52 0.0135% 员持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 10~50 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 第 51 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 基金合同生效日(2005 年 7 月 29 日)基金份额总额 419,612,160.22 本报告期期初基金份额总额 4,631,527,601.53 本报告期基金总申购份额 150,946,340.29 减：本报告期基金总赎回份额 968,559,289.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,813,914,652.77 注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014 年 6 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会 审议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。 2、2014 年 9 月 27 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2014 年第二次 股东会议审议通过，聘请魏海诺（Mr. Bruno Weil）先生担任本公司监事。同时，谷若 鸿(Mr. Laurent couraudon)先生不再担任本公司监事。 3、2014 年 10 月 24 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。 4、2014 年 11 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。 5、2014 年 11 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。 6、2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司职工代表大会 民主选举，公司股东会审议通过，聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生因 个人原因离职，不再担任本公司职工监事。 7、2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会 第三十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司 董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。公 司已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。 2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先 生担任本行行长。 第 52 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 100,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 10 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 成交金额 佣金 数量 交总额 量的比 的比例 例 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 3,438,802,819.2 海通证券 1 30.26% 3,130,682.69 30.85% - 9 2,074,546,407.9 兴业证券 2 18.26% 1,838,435.23 18.12% - 2 招商证券 1 1,400,190,693.8 12.32% 1,239,032.33 12.21% - 第 53 页 ?59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 5 1,151,431,217.1 国信证券 2 10.13% 1,023,741.38 10.09% - 9 中银国际 1 669,325,872.61 5.89% 609,353.89 6.00% - 国金证券 3 645,215,894.78 5.68% 570,953.62 5.63% - 国泰君安 1 528,070,331.96 4.65% 480,756.92 4.74% - 中信证券 1 354,524,939.36 3.12% 322,758.42 3.18% - 东方证券 2 254,298,501.03 2.24% 225,028.23 2.22% - 光大证券 1 202,643,694.98 1.78% 179,319.98 1.77% - 长城证券 1 184,500,208.27 1.62% 167,968.27 1.66% - 安信证券 1 184,480,504.89 1.62% 167,953.55 1.65% - 中信建投 1 174,984,806.81 1.54% 124,302.82 1.22% - 川财证券 1 99,314,443.40 0.87% 68,020.88 0.67% - 注：1、本基金本报告期内退租英大证券一个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意 见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 债券成 成交金 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 第 54 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 中信浙江 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、 1 2013 年年度最后一个市场交易日基金 《上海证券报》和 2014-01-01 《证券时报》 资产净值和基金份额净值公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 2 基金参加光大证券手机客户端申购基金 《上海证券报》和 2014-03-14 费率优惠的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 3 投资中航投资(600705)非公开发行股票 《上海证券报》和 2014-03-22 《证券时报》 的公告 《中国证券报》、 海富通股票证券投资基金基金经理变更 4 《上海证券报》和 2014-04-15 公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通股票证券投资基金基金经理变更 5 《上海证券报》和 2014-04-30 公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司高级管理人员 《中国证券报》、 6 2014-06-14 变更公告 《上海证券报》和 第 55 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 7 基金继续参加交通银行网上银行、手机 《上海证券报》和 2014-07-01 银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、 8 2014 年半年度最后一个市场交易日基 《上海证券报》和 2014-07-01 《证券时报》 金资产净值和基金份额净值公告 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、 9 部分基金单笔申购最低金额及定期定额 《上海证券报》和 2014-07-28 申购最低金额的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通基金管理有限公司关于深圳分公 10 《上海证券报》和 2014-08-14 司负责人变更的公告 《证券北ā? 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 基金在深圳市新兰德证券投资咨询有限 11 《上海证券报》和 2014-08-20 公司开展网上交易申购费率优惠活动的 《证券时报》 公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 12 基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有 《上海证券报》和 2014-08-20 限公司为销售机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通基金管理有限公司关于设立子公 13 《上海证券报》和 2014-08-22 司的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、 14 部分基金单笔赎回、单笔转换最低份额 《上海证券报》和 2014-08-27 限制和最低持有份额限制的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、 15 基金单笔场外申购最低金额及定期定额 《上海证券报》和 2014-08-27 申购最低金额的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于公司董事、 《中国证券报》、 16 监事、高级管理人员以及其他从业人员 《上海证券报》和 2014-09-04 在子公司兼职情况的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 17 《上海证券报》和 2014-09-16 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通基金管理有限公司关于监事会成 18 《上海证券报》和 2014-09-27 员变更的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通基金管理有限公司关于开展官方 19 《上海证券报》和 2014-10-21 淘宝店基金费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司高级管理人员 《中国证券报》、 20 2014-10-24 变更公告 《上海证券报》和 第 56 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通基金管理有限公司高级管理人员 21 《上海证券报》和 2014-11-04 变更公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通基金管理有限公司高级管理人员 22 《上海证券报》和 2014-11-04 变更公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 23 参加杭州数米基金销售有限公司淘宝店 《上海证券报》和 2014-11-10 申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 24 基金在上海天天基金销售有限公司开展 《上海证券报》和 2014-11-27 网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 海富通股票证券投资基金基金经理变更 25 《上海证券报》和 2014-12-18 公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 26 基金在上海天天基金销售有限公司网上 《上海证券报》和 2014-12-25 交易申购费率优惠活动调整的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 27 基金参加中国工商银行“2015 倾心回馈” 《上海证券报》和 2014-12-31 《证券时报》 基金定期定额投资业务优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 28 基金继续在浙商银行开展网上银行及基 《上海证券报》和 2014-12-31 金定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 29 开放式基金在平安银行继续开展基金定 《上海证券报》和 2014-12-31 投及申购费率优惠推广活动的公告 《证券时报》 §12 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2014 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模为 287 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2014 年 12 月 31 日，海富通为 80 多家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年 12 月 31 日，海富 通旗下专户理财管理资产规模超过 65 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司 被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公 第 57 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问，截至 2014 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 220 亿 元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获 得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募 集发行了首只 RQFII 产品。 2012 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司 “中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金 “2011 年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013 年 4 月， 《上海证券报》授予海富通精选混合基金 2012 年“金基金”奖——分红基金奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公 益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠， 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为 上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积 极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投 资者传播长期投资、理性投资的理念。 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服 务部更名为托管业务部。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通股票证券投资基金的文件 （二）海富通股票证券投资基金基金合同 （三）海富通股票证券投资基金招募说明书 （四）海富通股票证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办 公地址。 第 58 页 共 59 页 海富通股票证券投资基金 2014 年年度报告 13.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日 第 59 页 共 59 页